《商业银行管理学》各章课后习题.pdf

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1、 商 业 银 行 管 理 学 课 后 习 题 及 题 解 第 一 章 商 业 银 行 管 理 学 导 论 习 题 一、判 断 题 1.世 嬲 豚 现（弋 偌 耀 僦 心 内 容 之 词 胭 除 姬 拉 斯-加 格 尔 法。2.政 府 放 松 金 融 管 制 与 加 强 金 融 监 管 是 相 互 矛 盾 的。3.商 业 银 行 管 理 的 最 终 目 标 是 追 求 利 润 最 大 化。4.在 金 融 市 场 上，商 业 银 行 等 金 融 中 介 起 着 类 似 于 中 介 经 纪 人 的 角 色。5.商 业 银 行 具 有 明 显 的 企 业 性 质，所 以 常 用 于 企 业 管 理 的

2、 最 优 化 原 理 如 边 际 分 享 原 理、投 入 要 素 最 优 组 合 原 理、规 模 经 济 原 理 也 适 用 于 商 业 银 行。6.金 融 市 场 的 交 易 成 本 和 信 息 不 对 称 决 定 了 商 业 银 行 在 金 融 市 场 中 的 主 体 地 位。7.企 业 价 值 最 大 化 是 商 业 银 行 管 理 的 基 本 目 标。8.商 业 银 行 管 理 学 研 究 的 主 要 对 象 是 围 绕 稀 缺 资 源 信 用 资 金 的 优 化 配 置 所 展 开 的 各 种 业 务 及 相 关 的 组 织 管 理 问 题。9.商 业 银 行 资 金 的 安 全 性

3、 指 的 是 银 行 投 入 的 信 用 资 金 在 不 受 损 失 的 情 况 下 能 如 期 收 回。二、简 答 题 1.试 述 商 业 银 行 的 性 质 与 功 能。2.如 何 理 解 商 业 银 行 管 理 的 目 标？3.现 代 商 业 银 行 经 营 的 特 点 有 哪 些？4.商 业 银 行 管 理 学 的 研 究 对 象 和 内 容 是 什 么？5.如 何 看 待“三 性”平 衡 之 间 的 关 系？三、论 述 题 1.论 述 商 业 银 行 的 三 性 目 标 是 什 么，如 何 处 理 三 者 之 间 的 关 系。2.试 结 合 我 国 实 际 论 述 商 业 银 行 在

4、 金 融 体 系 中 的 作 用。第 一 章 习 题 参 考 答 案 一、判 断 题 l.V 2.x 3.X 4.V 5.X 6.V 7.X 8.V 9.V二、略；三、略。第 二 章 商 业 银 行 资 本 金 管 理 习 题 一、判 断 题 1.新 巴 塞 尔 资 本 协 议 规 定，商 业 银 行 的 核 心 资 本 充 足 率 仍 为 4%。2.巴 塞 尔 协 议 规 定，银 行 附 属 资 本 的 合 计 金 额 不 得 超 过 其 核 心 资 本 的 50%o3.新 巴 塞 尔 资 本 协 议 对 银 行 信 用 风 险 提 供 了 两 种 方 法：标 准 法 和 内 部 模 型 法

5、。4.资 本 充 足 率 反 映 了 商 业 银 行 抵 御 风 险 的 能 力。5.我 国 国 有 商 业 银 行 目 前 只 能 通 过 财 政 增 资 的 方 式 增 加 资 本 金。6.商 业 银 行 计 算 信 用 风 险 加 权 资 产 的 标 准 法 中 的 风 险 权 重 由 监 管 机 关 规 定。二、单 选 题 1.我 国 商 业 银 行 资 本 充 足 率 管 理 办 法 规 定，计 入 附 属 资 本 的 长 期 次 级 债 务 不 得 超 过 核 心 资 本 的。A.20%B.50%C.70%D.100%2.商 业 银 行 用 于 弥 补 尚 未 识 别 的 可 能

6、性 损 失 的 准 备 金 是。A.一 般 准 备 金 B.专 项 准 备 金 C.特 殊 准 备 金 D.风 险 准 备 金 3.巴 塞 尔 协 议 规 定 商 业 银 行 的 核 心 资 本 与 风 险 加 权 资 产 的 比 例 关 系。A.叁 8%B,至 8%C.=4%D.W4%三、简 答 题 1.试 述 商 业 银 行 资 本 金 的 功 能。2.试 述 商 业 银 行 资 本 金 的 构 成。3.试 述 1988年 巴 塞 尔 协 议 的 基 本 内 容。5.试 述 商 业 银 行 提 高 资 本 充 足 率 的 途 径。四、论 述 题 试 论 述 现 阶 段 我 国 商 业 银

7、行 提 高 资 本 金 的 策 略。第 二 章 习 题 参 考 答 案 一、判 断 题 1.x 题 解 新 巴 塞 尔 协 议 商 业 银 行 核 心 资 本 充 足 率 为 8%。2.X 题 解 巴 塞 尔 协 议 规 定，银 行 附 属 资 本 的 合 计 金 额 不 得 超 过 其 核 心 资 本 的 100%。3.V 题 解 银 行 信 用 风 险 计 量 包 括 标 准 法 和 内 部 评 级 法 两 种。4.V 题 解 资 金 越 充 足，缓 冲 损 失 的 能 力 越 强。5.X 题 解 也 可 通 过 发 行 普 通 股，优 先 股，次 级 长 期 债 券 来 增 加 资 本

8、金。6.X 题 解 新 巴 塞 尔 协 议 规 定，监 管 机 关 规 定 只 能 对 其 监 督 检 查。二、单 选 题 1.B 题 解 附 属 资 本 的 合 计 金 额 不 得 超 出 其 核 心 资 本 的 1 0 0%,长 期 次 级 债 券 最 多 只 能 为 核 心 资 本 的 50%,普 通 准 备 金 和 普 通 呆 账 准 备 金 占 风 险 资 产 的 比 例 最 多 不 超 过 1.2 5%,在 特 别 的 情 况 下 可 达 2%o2.A 题 解 依 据 一 般 准 备 金 的 定 义。3.A 题 解 核 心 资 本 与 风 险 加 权 资 产 是 核 心 资 本 充

9、 足 率。三、简 答 题 1.试 述 商 业 银 行 资 本 金 的 功 能。1.题 解 商 业 银 行 资 本 金 包 括 营 业 功 能、保 护 功 能、管 理 功 能。试 述 商 业 银 行 资 本 金 的 构 成。2.题 解 商 业 银 行 资 本 金 的 构 成 包 括 普 通 资 本 和 优 先 资 本。普 通 资 本 包 括 普 通 股、资 本 盈 余、未 分 配 利 润 等，优 先 资 本 包 括 优 先 股、资 本 票 据 和 资 本 债 券、可 转 换 债 券 等。试 述 1988年 巴 塞 尔 协 议 的 基 本 内 容。3.题 解 1988年 巴 塞 尔 协 议 的 基

10、 本 内 容 包 括 划 分 资 本、规 划 资 产 的 风 险 权 重、规 定 商 业 银 行 资 本 充 足 率 的 最 低 标 准、过 渡 期 安 排。试 述 商 业 银 行 提 高 资 本 充 足 率 的 途 径。4.题 解 商 业 银 行 提 高 资 本 充 足 率 有 2 种 途 径：1、分 子 对 策，即 提 高 资 本 总 量，如 采 用 内 源 资 本 策 略（留 存 盈 余、股 息 政 策）和 外 源 资 本 策 略 发 行 普 通 股、发 行 优 先 股、发 行 次 级 中 长 期 债 券）来 提 高 资 本 总 量；2、分 母 对 策，即 压 缩 银 行 资 产 规 模

11、 调 整 资 产 结 构。四、论 述 题 1.试 论 述 现 阶 段 我 国 商 业 银 行 提 高 资 本 金 的 策 略。1.题 解 商 业 银 行 提 高 资 本 金 有 两 种 策 略，即 内 源 资 本 策 略 和 外 源 资 本 策 略。内 源 资 本 策 略 是 指 增 加 内 源 资 本，即 增 加 以 留 存 收 益 方 式 形 成 的 资 本；外 源 资 本 策 略 是 指 通 过 发 行 普 通 股、发 行 优 先 股、发 行 长 期 次 级 债 券 等 形 式 来 增 加 资 本。第 三 章 商 业 银 行 负 债 业 务 管 理 习 题 一、判 断 题 1.商 业 银

12、 行 向 中 央 银 行 借 款 可 以 用 于 投 资。2.欧 洲 货 币 市 场 借 款 利 率 一 般 以 LIBOR为 基 准。3.市 场 渗 透 定 价 法 不 强 调 利 润 对 成 本 的 弥 补。4.高 负 债 是 商 业 银 行 区 别 于 其 他 企 业 的 重 要 标 志 之 一。5.对 商 业 银 行 来 说 存 款 并 不 是 越 多 越 好。6.CDs存 单 是 一 种 面 额 较 大、不 记 名 发 行 但 不 能 在 二 级 市 场 流 通 转 让 的 定 期 存 款 凭 证。7.我 国 目 前 资 本 市 场 利 率 仍 然 是 市 场 利 率 与 计 划 利

13、 率 并 存。8.负 债 是 商 业 银 行 资 金 的 全 部 来 源。二、单 项 题 1.商 业 银 行 存 款 管 理 的 目 标 不 包 括。A.保 持 存 款 的 稳 定 性 B.降 低 存 款 的 成 本 率 C.降 低 存 款 的 流 动 性 D.提 高 存 款 的 增 长 率 2.存 款 按 存 款 资 金 性 质 及 计 息 范 围 划 分 为 财 政 性 存 款 和。A.个 人 存 款 B.定 期 存 款 C.一 般 性 存 款 D.单 位 存 款 3.使 商 业 银 行 负 债 成 本 最 低 的 存 款 为。A.同 业 存 款 B.有 奖 存 款 C.定 期 存 款 D

14、.活 期 存 款 4.商 业 银 行 的 被 动 负 债 是。A.发 行 债 券 B.吸 收 存 款 C.同 业 拆 借 D.再 贷 款 5.下 列 借 入 负 债 中 被 采 用“隔 日 放 款”或 今 日 货 币 形 式 的 为。A.同 业 拆 借 B.回 购 协 议 C.间 接 借 款 D.再 贴 现 6.商 业 银 行 可 长 期 利 用 的 存 款，称 为。A.流 动 性 存 款 B.原 始 存 款 C.定 期 存 款 D.发 行 长 期 金 融 债 券 7.商 业 银 行 中 长 期 借 款 包 括。A.同 业 拆 借 B.回 购 协 议 C,中 央 银 行 借 款 D,发 行 长

15、 期 金 融 债 券 8.同 业 借 款 不 包 括。A.同 业 拆 借 B.再 贴 现 C.抵 押 借 款 D.转 贴 现 9.目 标 利 润 定 价 法 的 核 心 在 于。A.严 格 测 算 各 种 存 款 的 营 业 成 本 B.计 算 存 款 的 历 史 加 权 成 本 C.确 定 存 款 的 边 际 成 本 D.确 定 存 款 的 风 险 成 本 10.商 业 银 行 吸 收 的 存 款 中 稳 定 性 最 好 的 是。A.NOW账 户 B.定 活 两 便 存 款C.储 蓄 存 款 D.自 动 转 账 服 务 账 户 11.商 业 银 行 的 存 款 成 本 除 了 利 息 支 出

16、，还 包 括。A.办 公 费 B.员 工 工 资 C.差 旅 费 D.非 利 息 支 出 12.关 于 同 业 拆 借 说 法 不 正 确 的 是。A.同 业 拆 借 是 一 种 比 较 纯 粹 的 金 融 机 构 之 间 的 资 金 融 通 行 为。B.为 规 避 风 险，同 业 拆 借 一 般 要 求 担 保。C.同 业 拆 借 一 般 不 需 向 中 央 银 行 缴 纳 法 定 存 款 准 备 金，降 低 了 银 行 的 筹 资 成 本。D.同 业 拆 借 资 金 只 能 作 短 期 的 用 途。三、多 选 题 1.商 业 银 行 负 债 按 负 债 的 流 动 性 可 分 为。A.流

17、动 负 债 B.应 付 债 券 C.其 他 长 期 负 债 D.应 付 账 款 2.下 列 属 于 存 款 的 创 新 种 类 的 是。A.可 转 让 支 付 命 令 账 户 B.大 额 可 转 让 定 期 存 单 C.货 币 市 场 账 户 D.个 人 退 休 金 账 户 3.影 响 存 款 成 本 定 价 的 因 素 包 括。A.市 场 利 率 的 水 平 B.存 款 的 期 限 结 构 C.银 行 的 盈 利 性 D.客 户 与 银 行 的 关 系 4.商 业 银 行 借 入 资 金 应 考 虑 的 因 素 包 括。A.借 入 资 金 的 规 模 B.借 入 资 金 的 期 限 C.借

18、入 资 金 的 相 对 成 本 D.借 入 资 金 的 分 险 E.借 入 资 金 的 法 规 限 制 5.商 业 银 行 国 内 市 场 借 款 的 主 要 方 式 有。A.转 贴 现 B.向 央 行 借 款 C.同 业 拆 借 D.发 行 金 融 债 券 E.证 券 回 购 协 议 6.价 格 定 价 法 中 价 格 表 按 收 费 条 件 包 括。A.免 费 定 价 B.有 条 件 免 费 定 价 C.浮 动 费 率 D.固 定 费 率 7.以 下 属 于 商 业 银 行“主 动 型 负 债”的 是。A.存 款 B.同 业 拆 借 C.再 贴 现 D.金 融 债 券 E.转 贴 现 四、

19、计 算 题 1,假 定 一 家 银 行 筹 集 了 500万 的 资 金，包 括 200万 的 活 期 存 款，300万 定 期 存 款 与 储 蓄 存 款。活 期 存 款 的 利 息 和 非 利 息 成 本 为 存 款 的 8%,定 期 存 款 和 储 蓄 存 款 总 成 本 为 10%o假 如 储 备 要 求 减 少 银 行 可 使 用 资 金 的 数 额 为 活 期 存 款 的15%,储 蓄 存 款 的 5%o求 该 银 行 负 债 的 加 权 平 均 成 本 率。2.某 银 行 可 通 过 7%的 存 款 利 率 吸 引 50万 元 新 存 款。银 行 估 计，若 提 供 利 率 为

20、7.5%,可 筹 集 资 金 100万 元；提 供 8%利 率 可 筹 集 存 款 150万 元；提 供&5%的 利 率 可 筹 集 存 款 200万 元；提 供 9%的 利 率 可 筹 集 存 款 250万 元。如 果 银 行 投 资 资 产 的 收 益 率 为 10%,由 于 贷 款 利 率 不 随 贷 款 量 的 增 加 而 增 加，贷 款 利 率 就 是 贷 款 的 边 际 收 益 率。存 款 为 多 少 时 银 行 可 获 得 最 大 的 利 润 呢？五、简 答 题 1.简 述 商 业 银 行 负 债 的 性 质。2.简 述 商 业 银 行 负 债 业 务 的 作 用。3.简 述 商

21、 业 银 行 负 债 业 务 经 营 管 理 的 目 标。4.简 述 商 业 银 行 借 入 资 金 时 应 考 虑 的 因 素。5.负 债 对 商 业 银 行 管 理 有 何 意 义。6.商 业 银 行 借 入 资 金 时 一 般 有 哪 些 渠 道。7.商 业 银 行 存 款 定 价 通 常 有 哪 些 方 法。六、论 述 题 论 述 你 对 存 款 立 行 观 点 的 看 法。第 三 章 习 题 参 考 答 案 一、判 断 题 1.X 2.V 3.V 4.V 5.V 6.X 7.V 8.X二、单 选 题 l.C 2.C 3.A 4.B 5.A 6.D 7.D 8.B 9.B 10.C U

22、.D 12.B三、多 选 题 1.ABC 2.ABCD 3.ABCD 4.ABCDE 5.ABCDE 6.ABD 7.BCDE四、计 算 题 1.加 权 平 均 成 本 率=全 部 负 债 利 息 总 额/全 部 负 债 平 均 余 额 X 100%=(200X8%+300X10%)/(200X85%+300X95%)X100%=1 0.11%2.利 润=贷 款 收 益-存 款 成 本(1)(10%-7.5%)X 100+50 X 7.5%-50X 7%=2.75(2)(10%-8%)X 150+50X8%-50X7%=3.5(3)(10%-8.5%)X 200+50X8.5%-50X7%=3

23、.75(4)(10%-9%)X 250+50X9%-50X7%=3.5所 以 采 取 第 三 种 方 案 可 以 获 得 最 大 利 润。五、略；六、略；七、略。第 四 章 商 业 银 行 贷 款 业 务 管 理（一）习 题 一、判 断 题 1.五 级 分 类 法 中，不 良 贷 款 包 括 可 疑 贷 款 和 损 失 贷 款 两 类。2.质 押 贷 款 的 质 物 指 借 款 人 或 第 三 人 的 不 动 产。3.补 偿 性 余 额 实 际 上 是 银 行 变 相 提 高 贷 款 利 率 的 一 种 表 现 形 式。4.资 金 边 际 成 本 是 指 商 业 银 行 每 增 加 一 单 位

24、 可 用 于 投 资 或 贷 款 的 资 金 所 需 支 付 的 利 息、费 用 成 本。5.一 般 担 保 条 件 下，借 款 人 贷 款 到 期 没 有 归 还 银 行 贷 款，担 保 人 即 应 承 担 第 一 还 款 人 责 任。二、单 选 题 1.按 担 保 合 同 规 定，借 款 人 贷 款 到 期 不 能 偿 还 银 行 付 款 时、按 约 定 由 担 保 人 承 担 偿 还 贷 款 的 责 任，此 类 贷 款 称 之 为。A.信 用 贷 款 B.一 般 保 证 贷 款 C.连 带 责 任 保 证 贷 款 D.票 据 贴 现 贷 款 2.如 银 行 贷 款 已 经 肯 定 要 发

25、 生 一 定 的 损 失，但 损 失 金 额 尚 不 确 定，此 类 贷 款 应 归 属 于。A.关 注 类 贷 款 B.次 级 类 贷 款 C.可 疑 类 贷 款 D.损 失 类 贷 款 3.由 于 对 环 境 条 件 等 外 部 因 素 判 断 失 误 而 给 银 行 带 来 损 失 的 风 险，一 般 归 纳 于。A.信 用 风 险 B.市 场 风 险 C.操 作 风 险 D.国 家 风 险 4.产 业 分 析 落 后 导 致 银 行 不 恰 当 的 贷 款 支 持 属 于。A.信 用 风 险 B.市 场 风 险 C.操 作 风 险 D.国 家 风 险 三、多 选 题 1.下 列 措 施

26、 中，哪 些 属 于 风 险 补 偿 机 制 范 畴。A.保 险 B.抵 押（或 质 押）C.贷 款 组 合 D,提 取 呆 帐 准 备 金 2.下 列 项 目 中，哪 些 属 于 银 行 贷 款 价 格 构 成 要 素。A.利 率 B.承 诺 费 C.补 偿 余 额 D.隐 含 条 款 3.下 列 风 险 状 况，哪 些 应 归 类 于 操 作 风 险 范 畴？。A.对 借 款 人 财 务 状 况 分 析 失 误 导 致 不 能 按 期 还 款；B.不 科 学 的 操 作 流 程 或 工 作 程 序；C.缺 乏 科 学.成 文 的 信 贷 政 策；D.银 行 资 产.负 债 组 合 不 匹

27、配。4.下 列 贷 款 项 目 中 哪 些 应 属 于 公 司 短 期 贷 款。A.票 据 贴 现 B.证 券 交 易 商 贷 款 C.循 环 信 贷 融 资 D.项 目 贷 四、计 算 分 析 题 资 料：某 上 市 公 司 资 产 负 债 表（2009年 9 月 3 0 日）单 位：元 资 产 流 动 资 产 货 币 资 金 99,059,888.78负 债 及 股 东 权 益 流 动 负 债 短 期 借 款 230,666,350.2应 收 票 据 7,471,746 应 付 帐 款 68,743,479.53应 收 账 款 净 额 128,262,559.1预 收 帐 款 15,490

28、,058.4其 他 应 收 款 净 额 36,546,170.17应 付 工 资 3,575,267.48应 收 款 项 净 额 164,808,729.3应 交 税 金 5,618,141.21预 付 帐 款 35,771,611.46其 他 应 交 款 0存 货 净 额 113,501,599.1其 他 应 付 款 22,311,251.18流 动 资 产 合 计 420,613,574.6流 动 负 债 合 计 346,792,432.5长 期 投 资 长 期 股 权 投 资 长 期 投 资 净 额 固 定 资 产 1,490,838.971,490,838.97长 期 负 债 长 期

29、借 款 专 项 应 付 款 长 期 负 债 合 计 75,000,0003,000,00078,000,000固 定 资 产 净 额 276,437,297 递 延 税 项 贷 项 14,935,143.44在 建 工 程 净 额 23,246,284.95负 债 合 计 439,727,575.9固 定 资 产 清 理 63,890 少 数 股 东 权 益 55,250,848.37根 据 以 上 某 公 司 资 产 负 债 表，计 算 以 下 财 务 指 标：资 产 负 债 率；流 动 比 率;速 动 比 率;股 权 收 益 率；流 动 资 产 比 率；财 务 杠 杆 比 率。固 定 资

30、产 合 计 无 形 资 产 及 其 他 资 产 299,747,471.9股 东 权 益 股 本 137,000,000长 期 待 摊 费 用 887,190.89 股 本 净 额 137,000,000无 形 资 产 及 其 他 资 产 合 计 146,356,713.6资 本 公 积 金 72,522,706.11递 延 税 项 盈 余 公 积 金 25,560,376.71递 延 税 项 借 项 767,880.47 未 分 配 利 润 140,653,551.4货 币 换 算 差 额-1,738,578.97股 东 权 益 合 计 373,998,055.3资 产 总 计 868,97

31、6,479.6负 债 及 股 东 权 益 总 计 868,976,479.6五、简 答 题 1.简 述 商 业 银 行 贷 款 政 策 的 主 要 内 容 及 意 义。2.简 述 商 业 银 行 贷 款 定 价 的 主 要 影 响 因 素 及 其 贷 款 价 格 的 构 成 要 素。3.试 述 商 业 银 行 贷 款 风 险 的 主 要 类 型，并 简 述 其 形 成 原 因。4.商 业 银 行 信 贷 风 险 控 制 的 主 要 方 法 有 哪 些。5.简 述 质 押 贷 款 与 抵 押 贷 款 的 区 别。6.简 述 一 般 保 证 贷 款 与 连 带 责 任 保 证 贷 款 的 区 别。

32、7.银 行 贷 款 准 备 阶 段 的 主 要 工 作 和 任 务 有 哪 些？8.商 业 银 行 信 贷 风 险 补 偿 机 制 主 要 有 哪 些 措 施？六、论 述 题 商 业 银 行 贷 款 主 要 面 临 哪 些 风 险？其 基 本 成 因 是 什 么？第 四 章 习 题 参 考 答 案 一、判 断 题 1.X 2.X 3.V 4.V 5.V二、单 选 题 l.C 2.C 3.C 4.A三、多 选 题 1.BD 2.ABCD 3.BC 4.AB四、计 算 分 析 题 资 产 负 债 率 50.60%；流 动 比 率 1.21；速 动 比 率 0.89；股 权 收 益 率 0.30；流

33、 动 资 产 比 率 0.48%；财 务 杠 杆 比 率 2.32。五、略；六、略。第 五 章 商 业 银 行 贷 款 业 务 管 理（二）习 题 一、简 答 题 1.试 述 消 费 贷 款 的 特 点 和 作 用。2.发 展 消 费 贷 款 有 何 重 要 意 义？3.如 何 进 行 住 房 抵 押 贷 款 的 一 级 市 场 运 作 和 二 级 市 场 运 作？4.住 房 抵 押 贷 款 有 哪 几 种 偿 还 方 式？5.旅 游 消 费 贷 款 的 对 象 和 条 件 有 哪 些？二、论 述 题 1.试 评 述 我 国 目 前 开 展 汽 车 消 费 信 贷 的 现 实 条 件。2.试

34、述 美 国 次 贷 危 机 对 我 国 住 房 抵 押 贷 款 证 券 化 的 启 示。第 五 章 习 题 参 考 答 案：略 第 六 章 商 业 银 行 证 券 投 资 管 理 习 题 一、计 算 题 1.假 设 一 种 5 年 期 市 政 债 券 的 收 益 率 是 10%,一 种 相 应 期 限 公 司 债 券 的 收 益 率 是 15%,所 得 税 税 率 是 34%,银 行 应 选 择 哪 一 种 债 券？2.一 张 10年 期 美 国 长 期 国 库 券，面 值 为 1000美 元，当 前 各 证 券 交 易 商 的 售 价 为 775美 元，该 债 券 息 票 率 为 9%。如

35、果 现 在 购 入 并 持 有 至 到 期，其 预 期 的 到 期 收 益 率 是 多 少？二、简 答 题 1.收 益 率 曲 线 如 何 帮 助 银 行 投 资 经 理 选 择 买 卖 证 券？2.收 益 率 曲 线 策 略 的 基 本 思 路 是 什 么？3.如 何 构 建 避 税 组 合？4.比 较 杠 铃 法 和 收 益 率 曲 线 策 略 的 异 同。5.为 什 么 我 国 目 前 还 实 行 分 业 经 营 的 管 理 体 制？6.试 述 银 行 投 资 政 策 应 包 括 的 内 容。7.商 业 银 行 证 券 投 资 的 目 标 是 什 么？8.创 新 型 投 资 工 具 对

36、商 业 银 行 证 券 投 资 有 何 正 面 和 负 面 影 响？第 六 章 习 题 参 考 答 案 一、计 算 题 1.市 政 债 券 的 收 益 率 为 10%,公 司 债 券 的 实 际 收 益 率 为 15%x(1-34%)=9.6%故 银 行 选 择 市 政 债 券。2.其 中 P t为 每 年 的 现 金 流 入 量。利 用 插 值 法 可 计 算 出 厂 10.7%二、略 第 七 章 商 业 银 行 中 间 业 务 管 理 习 题 一、判 断 题 1.银 行 汇 票 可 在 全 国 范 围 内 使 用，付 款 期 限 自 出 票 日 起 10天。2.银 行 汇 票 经 持 票

37、人(收 款 人)背 书 后 可 以 转 让。3.商 业 汇 票 根 据 承 兑 人 的 不 同 分 为 银 行 承 兑 汇 票 和 商 业 承 兑 汇 票。4.商 业 汇 票 付 款 期 限 最 长 为 6个 月。5.商 业 汇 票 经 持 票 人 背 书 后 不 可 以 转 让。6.银 行 本 票 的 提 示 付 款 期 限 自 出 票 日 期 最 长 不 得 超 过 2个 月。7.银 行 本 票 见 票 即 付。8.银 行 卡 依 据 清 偿 方 式 可 分 为 贷 记 卡、准 贷 记 卡 和 借 记 卡。二、单 选 题 1.由 出 票 人 签 发 的 委 托 付 款 人 在 指 定 日

38、期 无 条 件 支 付 确 定 的 金 额 给 收 款 人 的 票 据 是。A.银 行 汇 票 B.商 业 汇 票 C.银 行 本 票 D.支 票 2.商 业 汇 票 的 付 款 期 限 最 长 为。A.3 个 月 B.6个 月 C.9 个 月 D.12个 月 3.银 行 本 票 的 提 示 付 款 期 限 自 出 票 日 期 起 最 长 不 得 超 过。A.1个 月 B.2个 月 C.3 个 月 D.4 个 月 4.托 收 承 付 结 算 每 笔 的 金 额 起 点 为。A.1 000 元 B.5 000元 C.10 000元 D.50 000 元 5.因 交 易 对 手 无 法 履 行 合

39、 约 或 不 履 行 责 任 而 导 致 损 失 的 风 险 属 于。A.信 用 风 险 B.市 场 风 险 C.操 作 风 险 D.法 律 风 险 三、多 选 题 1.结 算 业 务 的 主 要 结 算 工 具 包 括。A.银 行 汇 票 B.商 业 汇 票 C.银 行 本 票 D,支 票 2.商 业 银 行 的 代 理 业 务 有。A.代 理 政 策 性 和 商 业 银 行 业 务 B.代 理 人 民 银 行 业 务C.代 理 证 券 和 保 险 业 务 D.代 理 收 付 业 务 3.担 保 业 务 包 括。A.银 行 承 兑 汇 票 B.备 用 信 用 证 C.各 类 保 函 D.商

40、业 承 兑 汇 票 4.交 易 类 中 间 业 务 指 商 业 银 行 为 满 足 客 户 保 值 或 自 身 风 险 管 理 等 方 面 的 需 要，利 用 各 种 金 融 衍 生 工 具 进 行 的 资 金 交 易 活 动。具 体 包 括。A.远 期 合 约 B.金 融 期 货 C.互 换 D.期 权 5.商 业 银 行 中 间 业 务 的 风 险 主 要 有。A.信 用 风 险 B.市 场 风 险 C.操 作 风 险 D.流 动 性 风 险 四、简 答 题 1.简 述 商 业 银 行 中 间 业 务 的 概 念 及 范 围。2.商 业 银 行 中 间 业 务 的 风 险 有 哪 些？应

41、如 何 控 制？五、论 述 题 论 商 业 银 行 中 间 业 务 的 创 新。第 七 章 习 题 参 考 答 案 一、判 断 题 1.X 2.V 3.V 4.V 5.X 6.V 7.V 8.V二、单 项 选 择 题 1.D 2.B 3.A 4.C 5,A三、多 选 题 1.ABCD 2.ABCD 3.ABC 4.ABCD 5.ABC 6.ABCD四、略；五、略。第 八 章 商 业 银 行 国 际 业 务 管 理 习 题 一、计 算 题 有 一 笔 为 期 5年 的$5000万 国 际 银 团 贷 款，于 2007年 5 月 10日 签 订 贷 款 协 议,确 定 用 款 期 为 半 年（即

42、到 2007年 11月 10日 截 止），并 规 定 从 签 订 贷 款 协 议 之 日 1各 月 后，即 2007年 6 月 10日 起 开 始 计 付 承 担 费，承 担 费 率 为 0.25%O该 借 款 人 实 际 支 用 贷 款 的 情 况 如 下：5 月 12日 支 用 了$1000万，6 月 3 日 支 用 了$2000万，7 月 12日 支 用 了$500万，8 月 9 日 支 用 了$700万，4 次 共 支 用 了$4200万。到 11月 10日 用 款 期 截 止 时，仍 有$800万 未 动 用，自 动 注 销。请 计 算 该 笔 银 团 贷 款 的 承 担 费。二、简

43、 答 题 1.国 际 结 算 有 哪 些 主 要 方 式？2.商 业 银 行 外 汇 买 卖 业 务 发 展 的 动 因 是 什 么？3.即 期 与 远 期 外 汇 买 卖 业 务 分 别 如 何 报 价？4.外 汇 期 货 交 易 与 外 汇 远 期 交 易 有 何 区 别？5.商 业 银 行 对 外 贸 易 融 资 有 哪 些 主 要 形 式？6.银 团 贷 款 各 当 事 人 应 分 别 承 担 哪 些 职 责？三、论 述 题 1.试 述 国 际 结 算 的 含 义 与 特 征。2.试 述 国 际 银 团 贷 款 如 何 操 作。第 八 章 习 题 参 考 答 案 一、计 算 题 因 从

44、 2007年 6 月 10起 计 付 承 担 费，故 在 这 之 前 支 用 的 两 笔 贷 款 共 计 3000万 美 元 不 计 承 担 费。(1)6 月 10日 一 7 月 11日，共 32天，有 2000万 美 元 贷 款 未 动 用。承 担 费=2000X0.25%X32/360=0.444444(万 美 元)(2)7 月 12日 一 8 月 8 日，共 28天，有 1500万 美 元 贷 款 未 动 用。承 担 费=1500X0.25%X28/360=0.291667(万 美 元)(3)8 月 9 日 11月 9 日，共 93天，有 800万 美 元 贷 款 未 动 用。承 担 费

45、=800X0.25%X93/360=0.516667(万 美 元)从 2007年 11月 10日 起,800万 美 元 贷 款 额 度 自 动 注 销 后 不 再 计 算 承 担 费。故 全 部 承 担 费 之 和 为：=0.444444+0.291667+0.516667=1.252778（万 美 元）二、略；三、略。第 九 章 商 业 银 行 流 动 性 管 理 习 题 一、单 选 题 1.属 于 商 业 银 行 充 足 流 动 性 范 畴 的 业 务 是。A.满 足 存 款 人 提 取 存 款 B.支 付 银 行 到 期 债 务 C.归 还 中 央 银 行 再 贷 款 D.满 足 客 户

46、 的 合 理 贷 款 需 求 2.衡 量 商 业 银 行 负 债 流 动 性 指 标 是。A.现 金 状 况 指 标 B.流 动 性 证 券 指 标 C.游 资 比 率 D.能 力 比 率 3.将 不 同 时 期 存 款 的 最 低 点 连 成 线，这 就 形 成 了 商 业 银 行 的。A.易 变 性 存 款 线 B.核 心 存 款 线 C.季 节 性 贷 款 波 动 线 D.长 期 贷 款 趋 势 线 4.将 不 同 时 期 贷 款 的 最 高 点 连 成 线，这 就 形 成 了 商 业 银 行 的。A.易 变 性 存 款 线 B.核 心 存 款 线 C.季 节 性 贷 款 波 动 线 D

47、.长 期 贷 款 趋 势 线 5.商 业 银 行 独 立 核 算 行 处 的 可 贷 头 寸 等 于。A.可 用 头 减 去 备 付 金 限 额 B.可 用 头 寸 C.基 础 头 寸 减 备 付 金 限 额 D.基 础 头 寸 二、多 选 题 1.属 于 商 业 银 行 基 本 流 动 性 范 畴 的 业 务 是。A.满 足 存 款 人 提 取 存 款 B.支 付 银 行 到 期 债 务 C.归 还 中 央 银 行 再 贷 款 D.满 足 客 户 的 合 理 贷 款 需 求 2.衡 量 商 业 银 行 资 产 流 动 性 指 标 包 括。A.现 金 状 况 指 标 B.流 动 性 证 券 指

48、 标 C.游 资 比 率 D.能 力 比 率 3.下 列 指 标 值 越 高，表 明 商 业 银 行 流 动 性 越 好。A.能 力 比 率 B.核 心 存 款 比 率 C.现 金 资 产 比 率 D.游 资 比 率 4.下 列 指 标 值 越 低，表 明 商 业 银 行 流 动 性 越 好。A.游 资 比 率 B.流 动 性 证 券 比 率 C.活 期 存 款 与 定 期 存 款 之 比 D.经 纪 人 存 款 比 率 5.对 上 市 商 业 银 行 流 动 性 监 管 时 应 注 意 的 市 场 信 号 包 括。A.银 行 的 资 信 评 级 B.银 行 的 股 票 价 格 C.对 客 户

49、 履 约 程 度 D.向 央 行 的 借 款 情 况 三、计 算 分 析 题 假 设 A城 市 商 业 银 行 主 管 资 金 计 划 的 部 门 预 计 本 行 下 月 有 20%的 可 能 会 出 现 1亿 元 的 流 动 性 赤 字，40%的 可 能 会 出 现 1.6亿 元 的 流 动 性 赤 字，25%的 可 能 会 出 现 1.8亿 元 的 流 动 性 盈 余，15%的 可 能 会 出 现 2 亿 元 的 流 动 性 盈 余。本 行 预 计 下 月 的 流 动 性 需 求 是 多 少？该 部 门 应 该 对 管 理 层 提 出 哪 些 流 动 性 管 理 举 措？四、简 答 题 1

50、.试 述 商 业 银 行 流 动 性 管 理 的 必 要 性。2.商 业 银 行 增 加 流 动 性 的 途 径 有 哪 些？3.简 述 商 业 银 行 流 动 性 需 求 预 测 的 内 容。4.简 述 商 业 银 行 流 动 性 供 给 预 测 的 内 容。5.衡 量 商 业 银 行 流 动 性 强 弱 的 指 标 有 哪 些？6.商 业 银 行 现 金 资 产 由 哪 些 构 成？现 金 资 产 管 理 的 原 则 是 什 么？五、论 述 题 1.在 当 前 形 势 下，商 业 银 行 流 动 性 管 理 应 具 备 怎 样 的 理 念？为 什 么？2.论 述 流 动 性 与 银 行 风