计量经济学第一章绪论evkl.pptx

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1、计量经济学(Econometrics)计量经济学（计量经济学（Econometrics）一词）一词,又译经济计又译经济计量学。量学。从从字字面面上上说说，该该词词含含义义是是经经济济测测量量（Economic measurement），但但实实际际上上，其其含含义义要要广广得得多多。下下面引用几个比较权威的定义来说明这一点。面引用几个比较权威的定义来说明这一点。第一节第一节 什么是计量经济学？什么是计量经济学？一、一、计量经济学定义计量经济学定义 计量经济学是一个迅速发展的经济学计量经济学是一个迅速发展的经济学分支，其目标是给出经济关系的经验内容。分支，其目标是给出经济关系的经验内容。新帕尔格

2、雷夫经济学大词典，新帕尔格雷夫经济学大词典，1990 计量经济学可定义为实际经济现象的计量经济学可定义为实际经济现象的定量分析，这种分析根据的是由适当推定量分析，这种分析根据的是由适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。计量经济学运用数理统计知识分发展。计量经济学运用数理统计知识分析经济数据，对构建于数理经济学基础析经济数据，对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持，并得出数上的数学模型提供经验支持，并得出数量结果。量结果。（P.A.萨米尔森等，萨米尔森等，1954）计量经济学是将经济理论、数学和统计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于

3、计推断等工具应用于 经济现象分析的社经济现象分析的社会科学会科学。（A.S.戈德伯格，戈德伯格，1964）综合性定义综合性定义 综综合合以以上上定定义义，可可以以看看出出，计计量量经经济济学学是是一一个个有有关关经经济济关关系系的的经经验验估估计计的的经经济济学学分分支支。计计量量经经济济学学依依据据经经济济理理论论，使使用用数数学学和和统统计计推推断断等等工工具具，用用观观测测数数据据对对经经济济和和商商务务活活动动进进行行实实证证研研究究，测测度度和和检检验验经经济济变变量量间间的的经经验验关关系系，从从而而给给出出经经济济理理论论的的经经验验内内容容，在在经经济济理理论论的的抽象世界和人

4、类活动的具体世界之间搭建桥梁。抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。计量经济学的理论基础计量经济学的理论基础 经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这经济理论、数学和统计学知识是在计量经济学这一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于一领域进行研究的必要前提，这三者中的每一个对于真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不真正理解现代经济生活中的数量关系是必要的，但不充分，只有结合在一起才行。因此，一个优秀的计量充分，只有结合在一起才行。因此，一个优秀的计量经济学家必须是合格的数学家和统计学家，他（她）经济学家必须是合格的数学家和统计学家，他（她）还应该是一个经过系统经济学训练的经

5、济学家。还应该是一个经过系统经济学训练的经济学家。计量经济学的三个要素计量经济学的三个要素 计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统计量经济学的三个要素是经济理论、经济数据和统计方法。对于解释经济现象来说，计方法。对于解释经济现象来说，“没有计量的理论没有计量的理论”和和“没有理论的计量没有理论的计量”都是不够的，正如计量经济都是不够的，正如计量经济学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是学创始人之一的弗里希所强调的那样，它们的结合是计量经济学的发展能够取得成功的关键。计量经济学的发展能够取得成功的关键。计量经济学是经济预测的科学计量经济学是经济预测的科学 计计量量经经济济学学从从根

6、根上上说说，是是对对经经验验规规律律的的认认识识以以及及将将这这些些规规律律推推广广为为经经济济学学“定定律律”的的系系统统性性努努力力，这这些些“定定律律”被被用用来来进进行行预预测测，即即关关于于什什么么可可能能发发生生或或者者什什么么将将会会发发生生的的预预测测。因因此此，广广义义地地说说，计计量量经经济济学可以称为经济预测的科学。学可以称为经济预测的科学。计量经济学的艺术成分计量经济学的艺术成分 计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了计量经济学虽然以科学原理为基础，但仍保留了一定的艺术成分，主要体现在试图找出一组合适的假一定的艺术成分，主要体现在试图找出一组合适的假设，这些假设既严

7、格又现实，使得我们能够使用可获设，这些假设既严格又现实，使得我们能够使用可获得的数据得到最理想的结果，而现实中这种严格的假得的数据得到最理想的结果，而现实中这种严格的假设条件往往难以满足。设条件往往难以满足。“艺术艺术”成分的存在使得计量经济学有别于传统的成分的存在使得计量经济学有别于传统的科学，是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的主科学，是使人对它提供准确预测的能力产生怀疑的主要原因。要原因。二、计量经济学的产生和发展二、计量经济学的产生和发展 1.产生年代产生年代 计量经济学产生于上世纪三十年代。计量经济学产生于上世纪三十年代。1930年年12月月，弗弗里里希希（R.Frisch）、丁丁

8、伯伯根根(J.Tinbergen)和和费费歇歇尔尔(I.Fisher)等等经经济济学学家家在在美美国国克克利夫兰成立计量经济学会。利夫兰成立计量经济学会。1933年年 起起，定定 期期 出出 版版 计计 量量 经经 济济 学学(Econometrica)杂杂志志。弗弗里里希希在在该该杂杂志志发发刊刊词词中中明明确确提提出出计计量量经经济济学学的的范范围围和和方方法法，指指出出计计量量经经济济学学是是经经济济理理论论、数数学学和和统统计计学学的的综综合合，但但它它又又完完全全不不同于这三个学科中的每一个。同于这三个学科中的每一个。2.时代背景时代背景 计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关

9、计量经济学的产生，与当时的时代背景是密切相关的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严的。上世纪二十年代末期，在资本主义世界发生了严重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的重的经济危机，原有的经济理论失灵，产生了所谓的“凯恩斯革命凯恩斯革命”。在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的在这种背景下，各国政府出于对经济的干预政策的需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击，需要，企业管理层为了摆脱或减少经济危机的打击，在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济在经济繁荣时期获取更多的利润，要求采用计量经济理论和方法，进行经济预测，加强市场研究，探讨经理论和方法，进行经济预测，加

10、强市场研究，探讨经济政策的效果，因而计量经济学应运而生。济政策的效果，因而计量经济学应运而生。3.学科发展环境学科发展环境 同同时时，随随着着科科学学技技术术的的发发展展，各各门门学学科科相相互互渗渗透透，数数学学、系系统统论论、信信息息论论、控控制制论论等等相相继继进进入入经经济济研研究究领领域域，使使经经济济科科学学进进一一步步数数量量化化，有有助助于于计计量量经经济济学学的的发发展展。高高速速电电子子计计算算机机的的出出现现和和发发展展，为为计计量经济技术的广泛应用铺平了道路。量经济技术的广泛应用铺平了道路。4.发展过程发展过程 上世纪三十年代，侧重于个别商品供给与需求的计上世纪三十年代

11、，侧重于个别商品供给与需求的计量，基本上属于个量分析或微观分析。量，基本上属于个量分析或微观分析。自四十年代起，计量经济研究的范围扩大到整个经自四十年代起，计量经济研究的范围扩大到整个经济体系，其特征是宏观经济总量的计量分析，亦即总济体系，其特征是宏观经济总量的计量分析，亦即总量分析或宏观分析。量分析或宏观分析。五十年代起，在计量经济学的理论和方法得到迅速五十年代起，在计量经济学的理论和方法得到迅速发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用发展的同时，宏观计量经济模型在计量经济学的应用中开始占重要地位。中开始占重要地位。50年代末至年代末至60年代初是宏观计量年代初是宏观计量经济模型蓬勃发

12、展的时期。经济模型蓬勃发展的时期。八十年代后，计量经济学的研究取得了很多新进八十年代后，计量经济学的研究取得了很多新进展，如单位根检验、协整、面板数据和面板数据模展，如单位根检验、协整、面板数据和面板数据模型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广型、受限因变量模型、自回归条件异方差模型、广义矩估计等。与此同时，这些计量经济技术被日益义矩估计等。与此同时，这些计量经济技术被日益广泛地应用于经济学的各个领域，成为很多经济学广泛地应用于经济学的各个领域，成为很多经济学领域中实证工作的标准实践。领域中实证工作的标准实践。5.我国我国计量经济学研究状况计量经济学研究状况 由由于于认认识识上上的的原原

13、因因，我我国国对对计计量量经经济济学学的的广广泛泛研研究究和和应应用用起起步步较较晚晚，始始于于70 年年代代后后期期。经经过过这这些些年年的的发发展展，已已经经取取得得了了长长足足的的进进步步，很很多多政政府府部部门门和和学学术术机机构构建建立立了了计计量量经经济济模模型型进进行行经经济济预预测测和和政政策策分分析析。我我们们已已大大大大缩缩小小了了在在此此领领域域与与先先进进国国家家的的差差距距。可可以以预预见见，计计量量经经济济学学在在促促进进我我国国国国民民经经济济的的发发展展中中将将发发挥挥越来越大的作用。越来越大的作用。第二节第二节 计量经济学方法计量经济学方法一、一、计量经济学方

14、法的内容计量经济学方法的内容 任任何何计计量量经经济济研研究究包包含含两两个个基基本本要要素素：理理论论和和事事实实，计计量量经经济济学学的的主主要要功功能能就就是是将将这这两两个个要要素素结结合合在在一一起起。计计量量经经济济研研究究既既使使用用理理论论，也也使使用用事事实实，将将二二者者结结合合起起来来，用用统统计计技技术术估估计计经经济济关关系系，如如图图1.1所示。所示。理理 论论 模模 型型计量经济模型计量经济模型事事 实实数数 据据加工好的数据加工好的数据统计理论统计理论计量经济技术计量经济技术使用计量经济技术，用加工好的数据，使用计量经济技术，用加工好的数据，估计计量经济模型估计

15、计量经济模型结构分析结构分析 预预 测测政策评价政策评价 图图1.1 计量经济学的研究方法计量经济学的研究方法 理论（理论（Theory）理论是任何计量经济研究的基本要素，但理论必理论是任何计量经济研究的基本要素，但理论必须以一种可用的形式给出。对于计量经济学来说，最须以一种可用的形式给出。对于计量经济学来说，最可用的形式，如图可用的形式，如图1.1所示，就是模型（所示，就是模型（model）的形）的形式，具体地说，就是计量经济模型。模型概括了与所式，具体地说，就是计量经济模型。模型概括了与所研究的系统相关的理论，是理论用于实证研究的最方研究的系统相关的理论，是理论用于实证研究的最方便的方式。

16、任何计量经济研究的一个必不可少的部分便的方式。任何计量经济研究的一个必不可少的部分是模型的设定，也就是构筑一个能够恰当地表示所研是模型的设定，也就是构筑一个能够恰当地表示所研究现象的计量经济模型。究现象的计量经济模型。事实（事实（facts）计量经济研究的另一个基本要素是事实，指的是计量经济研究的另一个基本要素是事实，指的是现实世界中与所研究现象相联系的事件。这些事实现实世界中与所研究现象相联系的事件。这些事实导致代表相关事实的一组数据。导致代表相关事实的一组数据。一般来说，数据必须以各种方式进行加工，使它一般来说，数据必须以各种方式进行加工，使它们能够适合于计量经济研究的使用。这种加工包括们

17、能够适合于计量经济研究的使用。这种加工包括各式各样的调整，如季节调整、插值、不同数据源各式各样的调整，如季节调整、插值、不同数据源的合并，以及使用其它信息来修正数据等等，结果的合并，以及使用其它信息来修正数据等等，结果是一组加工好的数据。是一组加工好的数据。两个基本要素的结合两个基本要素的结合 计计量量经经济济研研究究方方法法的的下下一一步步也也是是核核心心一一步步，是是两两个个基基本本要要素素的的结结合合，即即用用加加工工好好的的数数据据估估计计计计量量经经济济模模型型。这这一一步步需需要要使使用用一一批批计计量量经经济济技技术术。计计量量经经济济技技术术是是经经典典统统计计学学方方法法特特

18、别别是是统统计计推推断断技技术术的的扩扩展展。这这种种扩扩展展是是必必要要的的，因因为为在在估估计计计计量量经经济济模模型型时时会会遇遇到到一些特别的问题。一些特别的问题。上上述述过过程程的的结结果果是是一一个个估估计计好好的的计计量量经经济济模模型型，所所谓谓估估计计模模型型就就是是依依据据有有关关数数据据估估计计模模型型的的参参数数，估估计计好好的的模模型型可可用用于于计计量量经经济济学学的的三三个个主主要要目目的的：结结构构分分析，预测和政策评价。析，预测和政策评价。二、二、计量经济分析的步骤计量经济分析的步骤（1）陈述理论（或假说）陈述理论（或假说）（2）建立计量经济模型）建立计量经济

19、模型（3）收集数据）收集数据（4）估计参数）估计参数（5）假设检验）假设检验（6）预测和政策分析）预测和政策分析下下面面通通过过一一个个研研究究价价格格变变动动对对汉汉堡堡需需求求量量的的影影响响的的例例子子来说明上述步骤。来说明上述步骤。假如莫斯科的一家新汉堡店对其定价政策不确假如莫斯科的一家新汉堡店对其定价政策不确定。每周这家店都会用各种特价方式来稍微改定。每周这家店都会用各种特价方式来稍微改变汉堡的价格。售出数量与其对应的价格如表变汉堡的价格。售出数量与其对应的价格如表所示。假设表示售出数量所示。假设表示售出数量(qt)与价格与价格(pt)间关间关系的需求方程式为系的需求方程式为 。注意

20、，若我们定义注意，若我们定义 ，则方程，则方程变为变为 。第一步：陈述理论 建立模型需要理论抽象。模型是对客观事建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化抓住本质的简化。这种概括和简化就是理论。这种概括和简化就是理论分析的成果。因此，在模型设定阶段，首先分析的成果。因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论的定性分析。要注意基于经济理论的定性分析。首先要做的是查找一下有关价格变动与首先要做的是查找一下有关价格变动与需求量之间关系的经济理论，众所周知的需求量之间关系的经济理论，众所周知的需求定律需求定律告诉我们

21、：告诉我们：其他条件不变的情况下，一商品的价格其他条件不变的情况下，一商品的价格上升，则对该商品的需求量减少；反之，上升，则对该商品的需求量减少；反之，价格下降，需求量增加。价格下降，需求量增加。简言之，一商品的价格与其需求量之简言之，一商品的价格与其需求量之间呈反向关系，即需求曲线斜率为负。间呈反向关系，即需求曲线斜率为负。第二步：建立计量经济模型 模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能也不应该是包罗万象，巨细无遗的。因此，需可能也不应该是包罗万象，巨细无遗的。因此，需要合理的假设，删除次要关系和因素。将现实抽象要合理的假设，删除次要关系和因素。

22、将现实抽象为模型时必须进行必要的抽象与简化，既突出主要为模型时必须进行必要的抽象与简化，既突出主要联系，又便于模型处理、运用。例如，在我国一些联系，又便于模型处理、运用。例如，在我国一些地区的经济模型中根据需要，可以不考虑进出口贸地区的经济模型中根据需要，可以不考虑进出口贸易，将地区经济视为一个封闭的经济系。易，将地区经济视为一个封闭的经济系。模型设计阶段具体技术工作：模型设计阶段具体技术工作：1 1模型应该包括那些经济变量？其中，哪些是模型应该包括那些经济变量？其中，哪些是因变量因变量？哪些是自变量？哪些是自变量？2 2模型包括几个参数，它们的符号（正负）如模型包括几个参数，它们的符号（正负

23、）如何？以及参数的取值范围？何？以及参数的取值范围？3 3模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线模型函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？性的？作为研究对象的变量，也就是因果关系中的作为研究对象的变量，也就是因果关系中的“果果”，是模型中的，是模型中的被解释变量被解释变量，也称，也称因变量因变量。而作为原因的变量，就称为而作为原因的变量，就称为解释变量解释变量，也称，也称自变量自变量。1.需求函数的数学模型需求函数的数学模型 尽尽管管需需求求定定律律假假定定价价格格(P)与与需需求求量量(q)之之间间呈呈反反向向关关系系，但但并并没没有有给给出出二二者者之之间间关关系系的的精精确确形形式式。

24、例例如如，该该定定律律并并没没有有告告诉诉我我们们价价格格与与需需求求量量之之间间关关系系是是线线性性的的还还是是非非线线性性的的，如如图图1.2中中（a）和）和(b)所示。所示。事事实实上上，斜斜率率为为负负的的曲曲线线有有千千千千万万万万，在在它它们们之中选择正确的函数是计量经济学家的任务。之中选择正确的函数是计量经济学家的任务。(a)(b)Q PQ P 图1.2 线性和非线性的需求函数 如果如果q和和P 之间的关系是线性的，如图之间的关系是线性的，如图1.2（a）所示，则数学上需求函数可表示为：）所示，则数学上需求函数可表示为：q=+P (1)+P (1)和和称为该称为该函数的函数的参数

25、参数（parametersparameters），它），它们是未知常数。们是未知常数。亦称为亦称为截矩截矩（interceptintercept），它给出），它给出P为为0时时q的值。的值。亦称为亦称为斜率斜率（slopeslope），它计量的是），它计量的是P的单位的单位变动所引起的变动所引起的q的变动的变动。被解释变量或因变量解释变量或自变量因变量和解释变量因变量和解释变量 （1）式是反映q和P 之间关系的数学模型，专业点儿说，是数理经济学模型数理经济学模型。在这样一个模型中，等号左边的变量称为因变量因变量(dependent variable)或被解释变量被解释变量(explained

26、variable)。等号右边的变量称为自变量自变量(independent variable)或解释变量(explanatory variable)。在我们的例子中，q是因变量，P是解释变量，意味着我们用价格的变动来解释需求量的变动。2.由由数学模型到计量经济模型数学模型到计量经济模型（1 1）数学模型的缺陷）数学模型的缺陷 上段中上段中(1)(1)式假定式假定价格价格(P)与需求量与需求量(q)之间的一种之间的一种精确的或确定的关系，也就是说，对于一个给定的价精确的或确定的关系，也就是说，对于一个给定的价格，就确定一个唯一的需求量。在现实的经济变量之格，就确定一个唯一的需求量。在现实的经济变

27、量之间，极少存在这种关系，更常见的是不精确的关系。间，极少存在这种关系，更常见的是不精确的关系。为了说明这一点，我们根据表为了说明这一点，我们根据表1.1中中q和和P的假设数据画的假设数据画出一个散点图（图出一个散点图（图1.3）。）。数据表和散点图数据表和散点图 表 1.1 周次周次售出数量售出数量q售出价格售出价格p18921.23 210121.15 310601.10 49871.20 56801.35 67391.25 78091.28 812750.99 99461.22 108741.25 117201.30 1210961.05 图图1.3显示的是一种近似线性而非严格线性的关显

28、示的是一种近似线性而非严格线性的关系。为什么不是所有系。为什么不是所有12个点都位于数学模型（个点都位于数学模型（1）所）所规定的直线上呢？这是因为我们在导出需求曲线时假规定的直线上呢？这是因为我们在导出需求曲线时假定所有影响定所有影响q的其它变量保持不变，而实际上它们通的其它变量保持不变，而实际上它们通常要变，这种变动会对常要变，这种变动会对q产生一些影响。结果是，观产生一些影响。结果是，观测到的测到的q和和P 的关系可能不精确。的关系可能不精确。结论：结论：现实中经济变量之间现实中经济变量之间 的关系一般是一种的关系一般是一种不精确的关系，因此用（不精确的关系，因此用（1）式这样的数学模型

29、描述）式这样的数学模型描述是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。是不合适的，因为它不能正确反映客观实际情况。（2）扰动项）扰动项(disturbance term)为了解决这个问题，我们用一个为了解决这个问题，我们用一个“一揽子一揽子”变量变量u u加进原数学模型中，加进原数学模型中，u u代表所有影响代表所有影响q q的其它因素的影响，的其它因素的影响，u u称为扰动项或误差项。称为扰动项或误差项。扰动项扰动项u u可以理解为这样一个变量，它反映可以理解为这样一个变量，它反映的是除了价格以外的其它所有帮助决定需求量的是除了价格以外的其它所有帮助决定需求量的因素。这些因素包括相对而言不重

30、要因而未的因素。这些因素包括相对而言不重要因而未引入模型的变量（如消费者的口味，他们的收引入模型的变量（如消费者的口味，他们的收入，替代商品的价格等），还包括纯粹的随机入，替代商品的价格等），还包括纯粹的随机因素。因素。（3）计量经济模型引入扰动项引入扰动项u u后，将需求函数写为：后，将需求函数写为：q =+P+u (2)q =+P+u (2)这这是是一一个个计计量量经经济济模模型型，这这种种类类型型的的计计量量经经济济模模型型也也叫叫做做线线性性回回归归模模型型。在在这这样样一一个个模模型型中中，扰扰动动项项u代代表表所所有有那那些些影影响响q但但未未被被显显式式地地引引入入模模型的因素以

31、及纯粹的随机因素。型的因素以及纯粹的随机因素。没没有有扰扰动动项项的的关关系系称称为为精精确确的的或或确确定定的的关关系系，而而有有扰扰动动项项的的关关系系称称为为随随机机的的关关系系。当当我我们们用用一一个个随随机机关关系系式式来来预预测测被被解解释释变变量量的的精精确确值值时时，结结果果往往往往有有误误差差，扰扰动动项项被被用用来来估估量量这这些些“误误差差”的大小。的大小。第三步：收集数据 在估计所设定的计量经济模型的参数之前，我在估计所设定的计量经济模型的参数之前，我们必须首先得到适当的数据。们必须首先得到适当的数据。计量经济分析所需要的数据，既可来自各种计量经济分析所需要的数据，既可

32、来自各种官方统计资料，亦可通过调查获得。官方统计资料，亦可通过调查获得。在经验分析中常用的数据有两种：在经验分析中常用的数据有两种：时间序列数据时间序列数据和和横截面数据横截面数据（time series and cross-section）时间序列和横截面数据时间序列和横截面数据 时时间间序序列列数数据据是是按按时时间间周周期期（即即按按固固定定的的时时间间间间隔隔）收收集集的的数数据据，如如年年度度或或季季度度的的国国民民生生产产总总值值、就就业业、货货币币供供给给、财财政政赤赤字字或或某某人人一一生生中中每每年年的的收收入入都都是是时时间间序序列列的的例例子子。本本例例中中就是时间序列数

33、据。就是时间序列数据。横横截截面面数数据据是是在在同同一一时时点点收收集集的的不不同同个个体体（如如个个人人、公公司司、国国家家等等）的的数数据据。如如人人口口普普查查数数据据，世世界界各各国国2000年年国国民民生生产产总总值值，全全班班学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。学生计量经济学成绩等都是横截面数据的例子。混合数据和面板数据混合数据和面板数据 兼有时间序列和横截面成分的数据称为兼有时间序列和横截面成分的数据称为混合数据混合数据（pooled data），如），如19852005世界各国世界各国GDP数数 据。据。面板数据面板数据（panel data）是混合数据的一种特殊）是混

34、合数据的一种特殊 类型，指对相同的一批横截面单元（如家庭或厂家）类型，指对相同的一批横截面单元（如家庭或厂家）在时间轴上进行跟踪调查的数据，如我国统计部门在时间轴上进行跟踪调查的数据，如我国统计部门定期进行的城、乡居民收入和消费调查数据。定期进行的城、乡居民收入和消费调查数据。收集时间序列数据应注意的几点：收集时间序列数据应注意的几点：一、所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。一、所选择的样本区间内经济行为的一致性问题。如：建立我国纺织行业生产模型时，若选择反映市如：建立我国纺织行业生产模型时，若选择反映市场需求因素的变量，诸如居民收入、出口额等作为场需求因素的变量，诸如居民收入、出口额等作

35、为解释变量，而没有选择反映生产能力的变量，诸如解释变量，而没有选择反映生产能力的变量，诸如资本、劳动等，说明研究者想研究的时期是纺织业资本、劳动等，说明研究者想研究的时期是纺织业属于供大于求的情况。此时，选择区间就应是属于供大于求的情况。此时，选择区间就应是20世世纪纪80年代后期以来的数据，因为纺织行业供大于求年代后期以来的数据，因为纺织行业供大于求的局面只出现在这个阶段。而在此前，我国纺织品的局面只出现在这个阶段。而在此前，我国纺织品一直是供不应求的，那时制约行业产出量的主要因一直是供不应求的，那时制约行业产出量的主要因素是投入因素。素是投入因素。二、样本数据在不同样本点之间的可比性问题。

36、二、样本数据在不同样本点之间的可比性问题。经济变量的时间序列数据往往是以价值形态出现经济变量的时间序列数据往往是以价值形态出现的，包含了价格因素，而同一件实物在不同年份的的，包含了价格因素，而同一件实物在不同年份的价格是不同的，这就造成样本数据在不同样本点之价格是不同的，这就造成样本数据在不同样本点之间不可比。需要对原年份数据进行调整，消除其不间不可比。需要对原年份数据进行调整，消除其不可比因素，方可作为模型的样本数据。可比因素，方可作为模型的样本数据。三、样本观测值过于集中的问题三、样本观测值过于集中的问题 经济变量在时间序列上的变化往往是缓慢的。经济变量在时间序列上的变化往往是缓慢的。例如

37、，居民收入每年的变化幅度只有例如，居民收入每年的变化幅度只有5左右。如果左右。如果在一个消费函数模型中，以居民消费作为被解释变在一个消费函数模型中，以居民消费作为被解释变量，以居民收入作为解释变量，以它的时间序列数量，以居民收入作为解释变量，以它的时间序列数据作为解释变量的样本数据，由于样本数据过于集据作为解释变量的样本数据，由于样本数据过于集中，所建立的模型很难反映两个变量之间的长期关中，所建立的模型很难反映两个变量之间的长期关系。这也是时间序列数据不适宜于对模型中反映长系。这也是时间序列数据不适宜于对模型中反映长期变化关系的结构参数进行估计的一个主要原因。期变化关系的结构参数进行估计的一个

38、主要原因。四、模型随机干扰项的序列相关问题四、模型随机干扰项的序列相关问题 用时间序列数据做样本，容易引起模型随机干扰用时间序列数据做样本，容易引起模型随机干扰项产生序列相关，这个问题会在第五章进行讨论。项产生序列相关，这个问题会在第五章进行讨论。用横截面数据作为样本数据应注意以下几个问题：用横截面数据作为样本数据应注意以下几个问题：一、样本与总体的一致性问题。一、样本与总体的一致性问题。计量经济模型计量经济模型的参数估计，从数学上讲，是用从总体中随机抽取的参数估计，从数学上讲，是用从总体中随机抽取的个体样本估计总体的参数，这就要求总体与个体的个体样本估计总体的参数，这就要求总体与个体必须是一

39、致的。例如，估计煤炭企业的生产函数模必须是一致的。例如，估计煤炭企业的生产函数模型，只能用煤炭企业的数据作为样本，不能用煤炭型，只能用煤炭企业的数据作为样本，不能用煤炭行业的数据。这样，横截面数据就很难用于一些总行业的数据。这样，横截面数据就很难用于一些总量模型的估计。量模型的估计。二、模型随机干扰项的异方差问题二、模型随机干扰项的异方差问题 用横截面数据做样本容易使模型干扰项产用横截面数据做样本容易使模型干扰项产生异方差。这个问题在第五章讨论。生异方差。这个问题在第五章讨论。第四步：估计参数 参数是模型中表示变量之间数量关系的参数是模型中表示变量之间数量关系的常系常系数数。参数具体说明解释变

40、量对被解释变量的影响参数具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。程度。在未经实际资料估计之前，参数是未知的。在未经实际资料估计之前，参数是未知的。模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择模型设定之后，依据可资利用的数据资料，选择适当的估计方法，（例如最小二乘）进行估计，适当的估计方法，（例如最小二乘）进行估计，得到参数的估计值。从而，由理论模型晋升为实得到参数的估计值。从而，由理论模型晋升为实证的经济计量模型。证的经济计量模型。参数估计的意义：参数估计为经济理论提供参数估计的意义：参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。了实际经验的内容，并验证经济理论。有了如表有了如表1.1

41、中的中的q和和P数据，如何估计模型的数据，如何估计模型的参数参数和和？也就是说，如何求出这些参数的数？也就是说，如何求出这些参数的数值呢？我们将在后面的课程中详细讨论估计方法，值呢？我们将在后面的课程中详细讨论估计方法，其基础是大家熟悉的最小二乘法。这里，假设我其基础是大家熟悉的最小二乘法。这里，假设我们用们用表表1.1中中q和和P的数据估计的数据估计（2）式的参数）式的参数和和后得到估计好的需求函数：后得到估计好的需求函数：（3）其其中中 表表示示LNq的的拟拟合合值值或或预预测测值值，7.153和和 1.927是是将将P和和q的的数数据据代代入入最最小小二二乘乘法法公公式式计计算算得得出出

42、的的参参数数和和的的数数值值,称称为为和和的的估估计计值值 （estimates）。）。估计值和估计量（估计值和估计量（Estimates and Estimates and EstimatorsEstimators）我们通常用希腊字母表示未知参数的真值。假设是一个我们想知道的参数值，应用统计技术，我们可以得到的合理估计值。在任何实际应用中，的估估计计值值就是一个数数字字，如被估计为 3.88。一般来说，经济理论所关注的焦点并不是估计值，而是估估计计量量，估计量是用于将数据转换成估计值的公公式式。之所以更关注后者，是因为从一特定样本计算的估计值是不是好，取决于估计方法（估计量）是不是好。的估计

43、量估计量通常表示为 和 。第五步：假设检验 估计好需求函数后，我们可能想知道估计的估计好需求函数后，我们可能想知道估计的模型是否有经济意义，即得到的结果是否符合所模型是否有经济意义，即得到的结果是否符合所依据的经济理论。依据的经济理论。例如，例如，P的系数是否为预期的负数？（的系数是否为预期的负数？（3）式）式表明确实如此。表明确实如此。有些假设就不那么容易验证，比如说，若假有些假设就不那么容易验证，比如说，若假设为设为=-2.0=-2.0，我们能不能说，我们能不能说-1.927-1.927的观测值的观测值实际上与假设值相同？也就是说我们的数据是否实际上与假设值相同？也就是说我们的数据是否支持

44、支持=-2.0=-2.0的假设？要检验这样一个假设，就的假设？要检验这样一个假设，就需要使用统计学的工具。需要使用统计学的工具。首先，检验参数估计量的符号。首先，检验参数估计量的符号。例如有下列煤炭行例如有下列煤炭行业的生产模型：业的生产模型：如果所有参数估计量的符号都正确，只要进一步如果所有参数估计量的符号都正确，只要进一步检检验参数估计量的大小验参数估计量的大小，如：，如：即使参数估计值的符号正确，数值范围适当，仍不即使参数估计值的符号正确，数值范围适当，仍不能说明已经经济意义检验，还要对参数之间的关系能说明已经经济意义检验，还要对参数之间的关系进行检验。以职工家庭日用品需求模型为例：进行

45、检验。以职工家庭日用品需求模型为例：第六步：预测和政策分析 现现在在回回到到估估计计好好的的需需求求函函数数（3 3），假假设设若若汉汉堡堡店店想想增增加加总总收收入入，他他们们应应该该采采取取涨涨价价还还是是降降价价方方式，为什么？式，为什么？由（由（3 3）式，可知：）式，可知：价价格格变变动动1，销销售售量量反反向向变变动动1.927%，表明销售量对价格变动反映很敏感。表明销售量对价格变动反映很敏感。也就是说，也就是说，想要增加收入，应采取降价方式想要增加收入，应采取降价方式。由由于于计计量量经经济济模模型型包包含含扰扰动动项项，因因此此用用上上述述估估计计好好的的模模型型所所做做预预测

46、测总总会会存存在在误误差差，与与此此同同时时，由由于于7.153 和和-1.927仅仅仅仅是是真真实实的的和和的的估估计计值值,这这将将是我们的预测中存在的另一个误差源。是我们的预测中存在的另一个误差源。小结：计量经济分析的步骤小结：计量经济分析的步骤 步骤步骤 例子例子1 陈述理论（或假说）陈述理论（或假说）需求定律需求定律2 建立计量经济模型建立计量经济模型 Q =a a+b bP+u3 收集数据收集数据 表表1.14 估计参数估计参数5 假设检验假设检验 0 0？6 预测和政策分析预测和政策分析注注：一般情况下，在计量经济学研究中，方法的研究：一般情况下，在计量经济学研究中，方法的研究是

47、人们关注的重点，方法的水平往往成为衡量一项研是人们关注的重点，方法的水平往往成为衡量一项研究成果水平的主要依据。计量经济学理论方法的研究究成果水平的主要依据。计量经济学理论方法的研究是计量经济学研究工作者义不容辞的义务。但是，不是计量经济学研究工作者义不容辞的义务。但是，不能因此而忽视对经济理论的探讨，一个不懂得经济理能因此而忽视对经济理论的探讨，一个不懂得经济理论，不了解经济行为的人，是无法从事计量经济学研论，不了解经济行为的人，是无法从事计量经济学研究工作的。所以，计量经济学家首先应该是一个经济究工作的。所以，计量经济学家首先应该是一个经济学家。相比之下，人们对数据尤其是数据质量问题的学家

48、。相比之下，人们对数据尤其是数据质量问题的重视更显得不足。在申请一项研究项目时，对数据的重视更显得不足。在申请一项研究项目时，对数据的可得性、可用性、可靠性缺乏认真的推敲；在研究过可得性、可用性、可靠性缺乏认真的推敲；在研究过程中出现问题时，较少从数据质量方面去找原因。目程中出现问题时，较少从数据质量方面去找原因。目前的实际情况是，数据已经成为制约计量经济学发展前的实际情况是，数据已经成为制约计量经济学发展的重要问题。的重要问题。19852007年中国农村居民人均家庭年中国农村居民人均家庭生活消费支出与人均纯收入之间的关系生活消费支出与人均纯收入之间的关系Cr：农村居民人均家庭生活消费支出农村居民人均家庭生活消费支出Yr：农村居民人均纯收入：农村居民人均纯收入Crp：农村居民人均家庭生活消费支出（不变价）：农村居民人均家庭生活消费支出（不变价）Yup:农村居民人均纯收入（不变价）农村居民人均纯收入（不变价）补充题补充题1.下列假想模型是否属于因果关系的计量经济下列假想模型是否属于因果关系的计量经济学模型？为什么？学模型？为什么？2.指出下列假想模型中的错误，并说明理由：指出下列假想模型中的错误，并说明理由：