1 计量经济学绪论gmx.pptx

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1、第一章第一章 绪论绪论1.1 计量经济学计量经济学1.2 经典计量经济学模型的建模步骤经典计量经济学模型的建模步骤1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用1.1 计量经济学计量经济学一、计量经济学一、计量经济学 二、计量经济学模型二、计量经济学模型三、计量经济学的内容体系三、计量经济学的内容体系四、计量经济学是一门经济学科四、计量经济学是一门经济学科关于绪论关于绪论绪论是课程的纲。绪论是课程的纲。学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个学好绪论，可以说学好了课程的一半。参观一个城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解城市，先站在最高处俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走

2、进每一个房间。各起一座建筑，先看模型，后走进每一个房间。各起一半作用。一半作用。绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中绪论课的目的：了解课程的性质和在课程体系中的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的的地位；了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习内容；了解课程的重点和难点；了解课程的学习方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内方法；介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。容。不必全懂，只需似懂非懂。不必全懂，只需似懂非懂。名称名称Econometrics计量经济学计量经济学经济计量学经济计量学计量经济学是一门经济学科计量经济学是一门经济学科从计量经

3、济学的定义看从计量经济学的定义看 从计量经济学在西方国家经济学科中的地从计量经济学在西方国家经济学科中的地位看位看 从计量经济学与数理统计学的区别看从计量经济学与数理统计学的区别看 从建立与应用计量经济学模型的全过程看从建立与应用计量经济学模型的全过程看 一、计量经济学一、计量经济学经济学的一个分支学科经济学的一个分支学科 20世纪世纪20年代末年代末30年代初诞生年代初诞生1926年挪威经济学家年挪威经济学家R.Frish提出提出Econometrics1930年成立世界计量经济学会年成立世界计量经济学会1933年创刊年创刊Econometrica定义定义 “用数学方法探讨经济学可以从好几个

4、方面着手，用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不计量经济学与经济统计学绝非一码事；它也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，应视为数学应用于经济学的同义语。经验表明，统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都是必要的，现代经济生活的数量关

5、系来说，都是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学。力量，这种结合便构成了计量经济学。”消费=346+0.728收入数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关系来自数数据来自统计学，线性关系来自经济学，数量关系来自数学。三者结合建立了计量经济学模型。学。三者结合建立了计量经济学模型。简单的例子简单的例子 20世纪世纪40、50年代的大发展和年代的大发展和60年代的年代的扩张扩张 20世纪世纪70年代的批评和反思年代的批评和反思 20世纪世纪70年代末以来非经典（现代）计年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展量经

6、济学的发展诺贝尔经济学奖与计量经济学诺贝尔经济学奖与计量经济学61位位获获奖奖者者中中10位位直直接接因因为为对对计计量量经经济济学学发发展展的贡献而获奖的贡献而获奖 1969 R.Frish J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle C.W.J.Granger近近20位担任过世界计量经济学会会长位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学余位左右在获奖成果中应用了计量经济学The

7、Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorwayJan Tinbergen the etherlandsThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the developme

8、nt of the input-output method and for its application to important economic problemsWassily Leontief USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic polici

9、esLawrence R.Klein USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysisRichard Stone Great BritainThe Bank of S

10、weden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structuresTrygve HaavelmoNorway经经典典计计量量经经济济学学创立创立建立第建立第1个应用模型个应用模型建立概率论基础建立概率论基础发展数据基础发展数据基础发展应用模型发展应用模型TinbergenFrisc

11、hHaavelmoStoneKlein建立投入产出模型建立投入产出模型LeontiefThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”James J Heckman USAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2000 for his dev

12、elopment of theory andmethods for analyzing discrete choiceDaniel L McFaddenUSAThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends(cointegration)Clive W.J.GrangerUKThe Bank of Sweden Prize in Economic Sciences i

13、nMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with time-varying volatility(ARCH)Robert F.EngleUSA非非经经典典计计量量经经济济学学微观计量：微观计量：选择性样本模型选择性样本模型微观计量：微观计量：离散选择模型离散选择模型时间序列：时间序列：协整理论协整理论现代宏观计量现代宏观计量时间序列：时间序列：ARCH现代金融计量现代金融计量EngleHeckmanMcFaddenGranger在经济学科中占据极重要的地位在经济学科中占据极重要的地位

14、克莱因（克莱因（R.Klein）：）：“计量经济学已经在经济计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分课程表中最有权威的一部分”。萨缪尔森（萨缪尔森（P.Samuelson）：“第二次大战后第二次大战后的经济学是计量经济学的时代的经济学是计量经济学的时代”。中国经济类本科生核心课程中国经济类本科生核心课程计量经济学计量经济学与与微观经济学微观经济学、宏观经济学宏观经济学一起成为各国高校经济类学生的核心课程。一起成为各国高校经济类学生的核心课

15、程。1998年年7月，教育部高等学校经济学学科教学指导委月，教育部高等学校经济学学科教学指导委员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学员会成立，在第一次会议上，讨论并确定了高等学校经济学门类各专业的校经济学门类各专业的8门共同核心课程，其中包括门共同核心课程，其中包括计量经济学计量经济学。将将计量经济学计量经济学首次列入经济类专业核心课程，首次列入经济类专业核心课程，是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要是我国经济学学科教学走向现代化和科学化的重要标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。标志，对我国经济学人才培养质量产生了重要影响。应用研究广泛开展应用研究广泛开展以以经济研究经

16、济研究发文数量对比为例发文数量对比为例1984198420062006年年31433143篇论文的统篇论文的统计分析计分析应用研究广泛开展应用研究广泛开展以以经济研究经济研究发文数量对比为例发文数量对比为例应用领域广阔应用领域广阔以以经济研究经济研究发文为例发文为例广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学和狭义计量经济学广义计量经济学广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称，包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。序列分析方法等

17、。狭义计量经济学狭义计量经济学，也就是我们通常所说的计量，也就是我们通常所说的计量经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，经济学，以揭示经济现象中的因果关系为目的，在数学上主要应用回归分析方法。在数学上主要应用回归分析方法。本课程本课程中的计量经济学模型，就是狭义计量经中的计量经济学模型，就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。济学意义上的经济数学模型。理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学和应用计量经济学理论计量经济学理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的是以介绍、研究计量经济学的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的理论与方法为主要内容，侧重于理论与方法的数学证明与推导，与数理

18、统计联系极为密切。数学证明与推导，与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，法外，还研究特殊模型的估计方法与检验方法，应用了广泛的数学知识。应用了广泛的数学知识。应用计量经济学应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模则以建立与应用计量经济学模型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济型为主要内容，强调应用模型的经济学和经济统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实统计学基础，侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。

19、际问题的处理。本课程本课程是二者的结合。是二者的结合。经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学和非经典计量经济学经典计量经济学（经典计量经济学（Classical Econometrics）一一般指般指20世纪世纪70年代以前发展并广泛应用的计量年代以前发展并广泛应用的计量经济学。经济学。R.FrishR.Frish创立创立 T.HaavelmoT.Haavelmo建立了它的概率论基础建立了它的概率论基础 L.R.KleinL.R.Klein成为其理论与应用的集大成者成为其理论与应用的集大成者经典计量经济学模型经典计量经济学模型包括包括:单方程模型单方程模型(Single Equatio

20、n Model)联立方程模型联立方程模型(Simultaneous Equations Model)以线性模型为主要形式以线性模型为主要形式经典计量经济学模型设定理论经典计量经济学模型设定理论可以概括为：可以概括为：依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经依据某种已经存在的经济理论或者已经提出的对经济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体济行为规律的某种解释设定模型的总体结构和个体结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为结构，即模型是建立在已有的经济理论和经济行为规律假设的基础之上的；规律假设的基础之上的；引进概率论思想作为模型研究的方法论基础，选择引进概率论思想作为模型研究的方法

21、论基础，选择随机联立线性方程组作为模型的一般形式；随机联立线性方程组作为模型的一般形式；模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技模型的识别、参数的估计、模型的检验是主要的技术问题；术问题；以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要以模型对样本数据的拟合优度作为检验模型的主要标准。标准。非经典计量经济学非经典计量经济学一般指一般指20世纪世纪70年代末以来年代末以来发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也发展的计量经济学理论、方法及应用模型，也称为称为现代计量经济学现代计量经济学。非经典计量经济学非经典计量经济学主要包括：主要包括：微观计量经济学微观计量经济学(Microeconometr

22、ics)非参数计量经济学非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)时间序列计量经济学时间序列计量经济学(Time-Series Econometrics )动态计量经济学动态计量经济学(Dynamic Econometrics)本课程本课程以经典计量经济学为主，适当引入一些以经典计量经济学为主，适当引入一些简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。简单的、应用较多的现代计量经济学理论方法。理由：理由：一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方一方面，从理论方法角度，经典计量经济学理论方法是非经典计量经济学理论方法的基础；法是非经典计量经济学理论方法的基础；另一方

23、面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍另一方面，从应用的角度，经典计量经济学模型仍然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。然是目前应用最为普遍的计量经济学模型。经济研究1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占64%AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中，经典单方程模型占80%微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学和宏观计量经济学微观计量经济学微观计量经济学 于于20002000年诺贝尔经济学奖公年诺贝尔经济学奖公报中正式提出。报中正式提出。集中于集中于“对个人和家庭的经济行为进行经验分析对个人和家庭的经济行为进行经验分析”。“原材料是微观数据

24、原材料是微观数据”，微观数据表现为截面数据，微观数据表现为截面数据和和penal数据。数据。赫克曼（赫克曼（J.Heckman）和麦克法登）和麦克法登（D.McFaddan）作出原创性贡献。作出原创性贡献。内容主要包括内容主要包括penalpenal数据模型的理论方法、离散选数据模型的理论方法、离散选择模型的理论方法、选择性样本模型的理论方法。择模型的理论方法、选择性样本模型的理论方法。宏观计量经济学宏观计量经济学名称由来已久，但是它的主要名称由来已久，但是它的主要内容和研究方向发生了变化。内容和研究方向发生了变化。经典宏观计量经济学经典宏观计量经济学：利用计量经济学理论方法，：利用计量经济学

25、理论方法，建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和建立宏观经济模型，对宏观经济进行分析、评价和预测。预测。现代宏观计量经济学现代宏观计量经济学的主要研究方向：单位根检验、的主要研究方向：单位根检验、协整理论以及动态计量经济学。协整理论以及动态计量经济学。1.2 1.2 建立计量经济学模型的步骤和建立计量经济学模型的步骤和要点要点 一、理论模型的设计一、理论模型的设计 二、样本数据的收集样本数据的收集 三、模型参数的估计模型参数的估计 四、模型的检验模型的检验 五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素一、理论模型的建立一、理论模型的建立建立理论模型包括建立理论模型包括4 4项

26、任务：项任务：确定模型包含的变量确定模型包含的变量确定模型的数学形式确定模型的数学形式确定随机扰动项的概率分布特性确定随机扰动项的概率分布特性拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间Y Y为被解释变量为被解释变量(explained or dependent variable)X X为解释变量为解释变量(explanatory or independent variables)确定模型包含的变量确定模型包含的变量在确定了被解释变量后，如何选择和选择哪些解释在确定了被解释变量后，如何选择和选择哪些解释变量？变量？依据经济学理论依据经济学理论理论导向。理论导向。需要

27、正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理需要正确理解和把握所研究的经济现象中暗含的经济学理论和经济行为规律论和经济行为规律选择样选择样本要考本要考虑虑数据的可得性数据的可得性选择变选择变量量时时要考要考虑虑所有入所有入选变选变量之量之间间的关系，使得每个解的关系，使得每个解释变释变量都是独立的量都是独立的在时间序列数据样本下可以应用协整检验、在时间序列数据样本下可以应用协整检验、GrangerGranger因果统计检验等方法因果统计检验等方法数据导向。数据导向。例如，消费总额和例如，消费总额和GDPGDP之间的协整分析，金融深化与经济之间的协整分析，金融深化与经济发展之间的因果关系。发展

28、之间的因果关系。经济关系与数据关系的不对称性：数据关系只是经济关系经济关系与数据关系的不对称性：数据关系只是经济关系的必要条件，不是充分条件。的必要条件，不是充分条件。不遗漏显著的变量。不遗漏显著的变量。从从“一般一般”开始，逐渐剔除不显著变量；开始，逐渐剔除不显著变量；从从“简单简单”开始，逐渐引入其它变量。开始，逐渐引入其它变量。前者思路正确，后者容易遗漏显著的变量。前者思路正确，后者容易遗漏显著的变量。确定模型的数学形式确定模型的数学形式 利用经济学和数理经济学的成果利用经济学和数理经济学的成果 根据样本数据作出的变量关系图根据样本数据作出的变量关系图 选择可能的形式试模拟选择可能的形式

29、试模拟 拟定模型中待估计参数的理论期望值区间拟定模型中待估计参数的理论期望值区间 符号、大小、符号、大小、关系关系 例如：例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=+ln(人均收入人均收入)+ln(食品价格食品价格)+ln(其它商品价格其它商品价格)+其中其中、的符号、大小、的符号、大小、关系关系以下的讨论仅以以下的讨论仅以经典多元线性回归模型经典多元线性回归模型(Classical Multiple Linear Regression Model)为对象：为对象：二、样本数据的收集二、样本数据的收集 几类常用的样本数据几类常用的样本数据Cross-sectional DataTime-se

30、ries DataPanel Data 数据质量数据质量 完整性完整性 准确性准确性 可比性可比性 一致性一致性财管会计（3）三、模型参数的估计三、模型参数的估计 各种模型参数估计方法各种模型参数估计方法LS,Least Squares EstimationML,Maximum Likelihood EstimationMM,Method of Moments 如何选择模型参数估计方法如何选择模型参数估计方法需要对模型进行识别和检验，然后确定估计方法需要对模型进行识别和检验，然后确定估计方法 关于应用软件的使用关于应用软件的使用课堂教学结合课堂教学结合能够熟练使用一种能够熟练使用一种四、模型的

31、检验四、模型的检验 经济意义检验经济意义检验 根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结根据拟定的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行判断。例如：果的可靠性进行判断。例如：ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.00.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食品价格食品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)4.5ln(食食品价格品价格)+0.8ln(其它商品价格其它商品价格)ln(人均食品需求量人均食品需求量)=2.0+0.5ln(人均收入人均收入)0.8ln(食食品价格品价格)+0.8ln(其它商品价格

32、其它商品价格)统计检验统计检验由数理统计理论决定。包括：由数理统计理论决定。包括：拟合优度检验拟合优度检验(Coefficient of Determination)总体显著性检验总体显著性检验(Overall Significance of Regression)变量显著性检验变量显著性检验(Significance of Variables)计量经济学检验计量经济学检验由计量经济学理论决定。包括：由计量经济学理论决定。包括：异方差性检验异方差性检验(Heteroskedasticity)序列相关性检验序列相关性检验(Serial Correlation)共线性检验共线性检验(Multi-c

33、ollinearity)模型预测检验模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括：由模型的应用要求决定。包括：稳定性检验：扩大样本重新估计稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测预测性能检验：对样本外一点进行实际预测五、计量经济学模型成功的三要素计量经济学模型成功的三要素 理论理论数据数据方法方法1.3 1.3 计量经济学模型的应用计量经济学模型的应用 一、结构分析一、结构分析二、经济预测二、经济预测三、政策评价三、政策评价四、理论检验与发展四、理论检验与发展一、结构分析一、结构分析经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间经济学中的结构分析是对经济现象中变量之间相互关系

34、的研究。相互关系的研究。结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数结构分析所采用的主要方法是弹性分析、乘数分析与比较静力分析。分析与比较静力分析。计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量计量经济学模型的功能是揭示经济现象中变量之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数之间的相互关系，即通过模型得到弹性、乘数等。等。前提是模型设定和统计推断都是正确的。前提是模型设定和统计推断都是正确的。二、经济预测二、经济预测计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从计量经济学模型作为一类经济数学模型，是从用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。用于经济预测，特别是短期预测而发展起来的。计量经济学模型是以模拟历史、

35、从已经发生的计量经济学模型是以模拟历史、从已经发生的经济活动中找出变化规律为主要技术手段。经济活动中找出变化规律为主要技术手段。对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行对于非稳定发展的经济过程，对于缺乏规范行为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能为理论的经济活动，计量经济学模型预测功能失效。失效。模型理论方法的发展以适应预测的需要。模型理论方法的发展以适应预测的需要。经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应经济预测不应该成为计量经济学模型的主要应用领域。用领域。三、政策评价三、政策评价经济政策不能实验，计量经济学模型的经济政策不能实验，计量经济学模型的“经济政策实验室经济政策实验室”的功能所

36、能够产生的功能所能够产生的效用是巨大的。的效用是巨大的。政策评价应该成为计量经济学模型的主政策评价应该成为计量经济学模型的主要应用领域。要应用领域。四、理论检验与发展四、理论检验与发展实践是检验真理的唯一标准。实践是检验真理的唯一标准。任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，任何经济学理论，只有当它成功地解释了过去，才能为人们所接受。才能为人们所接受。计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好计量经济学模型提供了一种检验经济理论的好方法。方法。对理论假设的检验可以发现和发展理论。对理论假设的检验可以发现和发展理论。正确理解正确理解“证伪证伪”和和“证实证实”的不对称性。的不对称性。从从经济研究经济研究发文看计量经济学模型方法的发文看计量经济学模型方法的应用：结构分析是其最主要的功能应用：结构分析是其最主要的功能