中级银行从业资格之中级风险管理题库大全【夺分金卷】.docx
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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库大全【夺分金卷】第一部分 单选题(50题)1、根据监管规定,商业银行操作风险资本计量中,标准法与替代标准法的最主要区别在于()。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比,能够降低操作风险重复计量的程度【答案】: A 2、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法,它更是一套完整的操作风险管理框架,下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B
2、.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】: D 3、下列关于信用风险的说法,正确的是()。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说,贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】: C 4、 在操作风险资本计量的方法中,()是将商业银行的所有业务划分为九类产品线,对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】: A 5、以下因
3、素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】: D 6、一般来说,如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多,即每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从( )。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】: A 7、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】: B 8、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述,错
4、误的是( )。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】: B 9、下列关于表内信用资产风险权重的描述中,正确的是()。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产,都给予50的风险权重【答案】: A 10、下列关于银行监管的法律法规的说法,不正确的是()。A
5、.在我国,按照法律的效力等级划分,银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的,以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范,其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法,并依照法定程序制定的有关法律规范,是法律框架的最基本组成部分【答案】: B 11、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的()。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】: D 12、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是( )。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存
6、货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】: B 13、从商业银行()看,流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】: C 14、下列信用风险监测指标中,与商业银行自身净资产质量最不相关的是( )。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】: B 15、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险
7、管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】: A 16、根据巴塞尔协议,普通商业银行的总资本充足率不得低于( )。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】: C 17、下列对商业银行战略风险管理的表述,最不恰当的是()A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景,短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险,有助于经营管理从被动防守转变为主动
8、出击D.商业银行“重前台,轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】: A 18、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】: A 19、商业银行的非预期损失由()来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】: B 20、 商业银行管理操作风险,最主要的途径应当是()。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】: A 21、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】: C 22、下
9、列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法,不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段,商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理,强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段,西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段,重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理,通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散,实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段,金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】: B 23、在定量指标中,一级资本充足率属于()。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【
10、答案】: A 24、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱,其中不属于三大支柱的是( )。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】: D 25、在实践中,即期通常是指即期外汇买卖,即交割日为交易日以后的()的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】: A 26、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】: A 27、市场准入应遵循的原则不包括()。A.效益B.公开C.便民D.效率【答案】: A 28、以下不属于分析企业的非财
11、务因素的是()。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】: B 29、资产收益率标准差越大,表明资产收益率波动性越()。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】: C 30、根据商业银行资本管理办法(试行),商业银行的()负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】: A 31、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时,不需考虑的因素是()。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】: A 32、( )是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权
12、更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】: D 33、下列关于气候相关金融信息披露工作组(TCFD)的表述,最不恰当的是( )A.2015年12月, 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月,TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】: A 34、下列选项不是风险预警程序的是()。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】: C 35、下列关于声誉风险管理的说法,不正
13、确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】: B 36、关于商业银行的业务外包的论述,不正确的是()。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包B.通过业务外包,商业银行也把相应的风险转移给了外包商,商业银行从此不必对外包业务负任何直接或间接的责任C.虽然业务可以外包,但对外包业务可能产生的不良后果,商业银行仍然承担责任D.过多的外包业务可能产生额外的操作风险或其他隐患【答案】: B 37、商业
14、银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的()原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】: C 38、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】: B 39、2018年,中国四川地区发生地震,造成光缆断裂,使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是( )引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】: B 40、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件,下列表述错误的是(?)。A.能够准确估值
15、B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】: D 41、风险事件:为增强交易对手信用风险资本监管的有效性,推动商业银行提升衍生工具风险管理能力,银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿),要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前,需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】: B 4
16、2、按照操作风险损失事件类型,下列选项中,引发操作风险损失的事件包括( )。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】: A 43、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)值为780万元人民币,置信水平为99,持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内,预期会有()天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】: A 44、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D
17、.赢取利润【答案】: B 45、贷款损失准备金充足率低于()时,信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】: C 46、国际收支逆差与国际储备之比超过(),说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】: D 47、关于市值重估,下列说法正确的是()。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】: D 48、下列哪项关于现场检查的表述不正确?()A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管
18、人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节:进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】: D 49、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。()A.内部操作风险损失数据;外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据;外部数据C.业务经营环境;外部数据D.业务经营环境;内部控制因素【答案】: B 50、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件,下列表述错误的是(?)。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C
19、.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】: D 第二部分 多选题(50题)1、下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】: AB 2、 依据商业银行风险监管核心指标(试行),属于风险监管核心指标的是()。A.风险暴露类指标B.风险迁徙类指标C
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