中级银行从业资格之中级风险管理题库题库完整参考答案.docx
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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库题库完整参考答案第一部分 单选题(50题)1、在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】: A 2、资产组合的信用风险通常应()单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】: C 3、我国商业银行法规定,商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过(?),流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于(?)。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】: B 4、根据商业银行资本管理办法(试行),下列各项中,应列入商业银行二级资
2、本的是( )。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】: B 5、根据监管规定,商业银行操作风险资本计量中,标准法与替代标准法的最主要区别在于()。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比,能够降低操作风险重复计量的程度【答案】: A 6、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿,拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法(试行),按照权重法计算其风险加权资产
3、是()。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】: C 7、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息,通常分为( )。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】: A 8、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱,其中不属于三大支柱的是( )。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】: D 9、以下关于久期的论述,正确的是()。A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期
4、缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析【答案】: A 10、下列属于市场风险的计量模型的是()。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】: D 11、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项,下列说法错误的是()。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训,且高管层不得参加【答案】: D 12、下列有关风险管理流程的说法,正确的是()。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度,为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上,
5、对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估,从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】: C 13、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】: B 14、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定,商业银行在资本规划中,应优先考虑补充()。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】: C 15、在国别风险的主要类型中,( )是国
6、别风险的主要类型之一,是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因,无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治风险D.转移风险【答案】: D 16、下列选项中,属于违反用工法的是()。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】: D 17、在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】: A 18、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过( )来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】: B 19、商业银行的
7、非预期损失由()来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】: B 20、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定,私人银行业务应属于()业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】: B 21、某一国家或地区的还款能力出现明显问题,对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失,这种状况应当划分为( )。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】: D 22、在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的()三个方面进行
8、历史统计,并形成相互关联的多元分布。A.风险成因、风险指标和风险类别B.风险程度、风险发生时间和损失事件C.风险诱因、风险程度和损失金额D.风险程度、风险发生时间和损失金额【答案】: A 23、如果商业银行的一个5年期的贷款项目,第1年到第4年每年还款额的现值为100万元,第5年还款额的现值为1100万元,那么该贷款项目的久期为()。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】: C 24、下列各项中,不属于抵押合同应详细记载的内容的是()。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】: D 25、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介,从报告的使用者
9、来看,可以分为内部报告和外部报告,以下不属于内部报告的是( )。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】: A 26、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类,并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】: B 27、由于内部控制的方面的漏洞,很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失,而且短期内难以筹措足够的资金平仓,出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】: C 28、在正常市场条件下,下列资产负债匹配方式中,流动性风险最低的是()。A.
10、负债以公司机构存款为主,资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主,资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主,资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主,资产以中长期贷款为主【答案】: B 29、按照巴塞尔委员会的分类,下列属于流动性最差的资产的是()。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售,但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】: B 30、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规,在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是( )。A.商业银行资本管理办法(试行)B.中华人民共和国行政许可法C.中
11、华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】: A 31、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品,当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元,则资金交易部门当期的整体VaR值为( )。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】: D 32、下列不属于风险限额管理环节的是()。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】: A 33、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述,错误的是( )。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的
12、可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】: B 34、商业银行资本管理办法(试行)加强了对商业银行()的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】: B 35、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准( )A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理,有所为有所不为,减少一切不必要的限制【答案】: C 36、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度,第一维度(客户评级
13、)必须针对客户的违约风险,第二维度()必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】: B 37、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下,()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】: C 38、2004年,巴塞尔委员会发布了(),要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】: B 39、如果一家银行的贷
14、款平均额为700亿元,存款平均额为900亿元,核心存款平均额为300亿元,流动性资产为200亿元,那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】: C 40、资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分是()。A.实际资本B.监管资本C.账面资本D.经济资本【答案】: C 41、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级,第二年观察这组客户,发现有3个客户违约,则3%是( )。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】: A 42、假设其他条件保持不变,下列关于商业银行利率风险的表述,正确的是( )A.购买票面利率为3%的国债,
15、当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主,负债以浮动利率为主,则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券,其债券利率风险为0【答案】: B 43、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括()。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】: C 44、按照操作风险损失事件类型,下列选项中,引发操作风险损失的事件包括( )。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、
16、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】: A 45、操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排()A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】: A 46、假设其他条件完全相同,下列投资方式中,投资者面临的交易对手信用风险最大的是()。A.卖出1份买方期权(CALL OPTION)B.购买1份买方期权(CALL OPTION)C.购买1份卖方期权(PUT OPTION)D.卖出1份卖方期权(PUT OPTION)【答案】: B 47、系统失灵导致业务中断造成巨额损失,此种情景属于( )压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场
17、风险【答案】: C 48、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法,识别、监测本部门的操作风险【答案】: D 49、在资本供给方面,一般情况下应以()合格标准为准,适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】: B 50、在我国银行监管实践中,( )监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的重要依
18、据。A.资产收益率B.盈利能力C.资本收益率D.资本充足率【答案】: D 第二部分 多选题(50题)1、()的存款通常不够稳定,对商业银行的流动性影响较大。A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】: AC 2、下列关于法人客户评级模型说法,正确的有()。A.Z计分模型认为,影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标,Z值越高,违约概率越低C.RiskCale模型是适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCalc模型的核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型是适合于非
19、上市公司的违约概率模型【答案】: ABD 3、我国商业银行本外币应学习和引进的国际先进的流动性管理方法有()。A.依靠历史数据判断与估计流动性风险B.及时掌握行内所有资产负债期限的匹配情况C.进行动态的、精确的流动性缺口管理D.尝试建立和运用资产负债管理信息系统E.依赖管理人员的主观判断与估计【答案】: BCD 4、市场风险可以分为()。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.商品价格风险E.市场信用风险【答案】: ABCD 5、下列关于流动风险与信用风险的关系,说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降,从而
20、增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势,导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失,从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉,最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】: AB 6、商业银行在采用标准法计算操作风险监管资本时,下列哪些业务条线对应的系数是18( )A.公司金融B.支付和清算C.交易和销售D.代理业务E.零售银行业务【答案】: ABC 7、关于商业银行战略与风险管理关系的表述,正确的有()。A.商业银行的经营管理战略同风险管理属于两个相对独立的范畴B.商业银行忽视规模扩张带来的风险,最终会阻碍业务发展和利润增长C.强调风险管理可
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