中级银行从业资格之中级风险管理题库【考点提分】.docx
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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库【考点提分】第一部分 单选题(50题)1、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】: C 2、2004年,巴塞尔委员会发布了(),要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】: B 3、商业银行的()直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营
2、状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】: B 4、下列关于信用风险的说法正确的是()。A.对大多数商业银行来说,贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中,不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言,对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值,但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大,因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发,交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】: C 5、下列关于经济增加值(EVA)的表达式,不正确的是()。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后
3、净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】: C 6、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法,识别、监测本部门的操作风险【答案】: D 7、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案
4、】: A 8、下列选项中,()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】: D 9、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括()。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】: D 10、压力测试实践中,( )是基础。A.管理应用B.情景设计C.采取措施D.假设条件选择【答案】: B 11、下列风险都可能给商业银行造成经营困难,但导致商业银行破产的直接原因通常是()。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】: D 12、商业银行采用统计分析方法核算经
5、济资本时,置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_,经济资本规模_,各种损失能被资本吸收的可能性将_。()A.越高;越大;越低B.不变;减小;变高C.越高;越大;越高D.越低;越小;越高【答案】: C 13、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】: D 14、在实践中,以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】: A 15、下列战略风险管理措施中,不具备前瞻性、预防性特征的是()A.
6、A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素,及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】: B 16、()属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中,一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】: B 17、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要
7、发展阶段,包括( )A.专家判断法,打分卡模型,违约概率模型B.专家判断法,评级模型,违约概率模型C.专家判断法,信用评分模型,违约概率模型D.人工分析法,评级模板,打分卡模型【答案】: C 18、关于风险识别分析,下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】: C 19、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时,除了回购类交易的有效期限是0.5年外,其他非零售风险暴露的有效期限是()年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】: C
8、 20、关于国家风险的说法不正确的是()。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】: D 21、()是商业银行的最高风险管理/决策机构,承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】: B 22、商业银行反洗钱内控制度体系中, 处于基础核心地位的制度分别是( )A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度;反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交易报告制度D.反洗钱宣传培训制度;
9、客户洗钱风险等级划分制度【答案】: C 23、( )是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】: B 24、 根据商业银行资本管理办法(试行)商业银行银行账簿利率风险管理指引规定,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是(?)。A.能够完全对冲以规避风险B.交易方面不受任何限制,可以随时平盘C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益D.能够进行积极的管理【答案】: C 25、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时,就
10、产生了负缺口,即(?),此时,市场利率上升会导致银行的净利息收入(?)。A.资产敏感型缺口,上升B.资产敏感型缺口,下降C.负债敏感型缺口,上升D.负债敏感型缺口,下降【答案】: D 26、区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是()。A.地方政府为吸引企业投资,不惜一切代价,提供优惠条件B.区域产业集中度高,区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高,而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】: B 27、关于风险识别分析,下列说法不正确的是()。A.
11、风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】: C 28、下列资本工具中,( )属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】: A 29、资产的流动性,主要表现为资产变现能力越( ),银行的流动性状况越(),其流动性风险也相应越()。A.弱,佳,低B.强,佳,低C.强,佳,高D.有影响,但不确定【答案】: B 30、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去25
12、0天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布,假设该组合的日平均收益率为01,标准差为015,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在()。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】: D 31、过去3年,某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发,商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现,其整体投资现金流连年为负,经营现金流显著减少,融资现金流急剧放大。根据上述信息,下列分析恰当的是()。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损
13、失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】: A 32、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力,能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之,银行战略风险管理的作用可以概括为()。A.最大限度地避免经济损失,提高银行管理水平,提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失,持久维护商业银行的声誉,提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失,维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失,保证商业银行合理的资产负债结构【答案】: B 33、下列信用风险监测指标中,与商业银行自身净资产质量最不相关的是( )。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备
14、覆盖率D.不良贷款率【答案】: B 34、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是()。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】: D 35、在商业银行经营的外部事件中,()风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】: C 36、流动性比例可衡量银行()内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】: A 37、一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,澳大利亚元多头200,英镑多头150,瑞士法郎空头120,欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的
15、总外汇敞口头寸为()。A.200B.400C.800D.850【答案】: D 38、一般来说,如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多,即每个因素所起的作用相对有限,各个因素之间又近乎独立,则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从( )。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】: A 39、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发,银行资本的核心功能是()。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】: B 40、商业银行的战略规划应当定期审核或修正,以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中,商业银行不需要调整战略规划的是( )。A.中国银行业
16、实行全面的对外开放,竞争加剧B.房贷市场长期看好,但是遇到紧缩的货币政策,房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化,提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量,而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】: B 41、某企业由于财务印章被盗用,导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走,给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看,该事件应归于()类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】: B 42、下列关于交易账户的说法,正确的是()。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目
17、的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】: A 43、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款,期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下,便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡,造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为()引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】: A 44、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力,可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金,此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。()A.较低;较
18、低B.较低;较高C.较高;较低D.较高;较高【答案】: D 45、某客户一笔2000万元的贷款,其中有1200万元国债质押,其余是保证。假如该客户违约概率为1%,贷款违约损失率为40%,则该笔贷款的预期损失是()。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】: D 46、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】: C 47、材料题风险事件:A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不
19、相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】: A 48、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间,其贷款主要投向房地产行业,资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击,该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认,该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】: A 49、以下关于操作风险评估方法的说法,不正确的是
20、()。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型,对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别,并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中,可依据评审对象的不同,采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法,定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】: A 50、计量市场风险时,计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充,因为( )。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D
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