中级银行从业资格之中级风险管理题库题库附参考答案（综合题）.docx

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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库题库附参考答案（综合题）第一部分 单选题(50题)1、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】： D 2、 下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】： D 3、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推

2、动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】： D 4、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着

3、各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】： B 5、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】： D 6、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】： D 7、下列对商业

4、银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】： A 8、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】： C 9、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注

5、的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】： D 10、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少2

6、2.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】： B 11、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】： B 12、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】： C 13、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞

7、口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】： D 14、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】： C 15、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】： D 16、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险

8、来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】： B 17、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】： C 18、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】： C 19、商业银行为了更好的管理流动性风险，下

9、列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】： A 20、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】： B 21、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监

10、督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】： C 22、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】： B 23、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】： B 24、根据财政部金融企业不良资产批量转

11、让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】： C 25、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】： D 26、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】： B 27、根据监管要求，商业

12、银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】： C 28、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】： C 29、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】： B 30、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益

13、和风险的平衡D.增加风险【答案】： C 31、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】： C 32、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】： D 33、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】： D 34、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.

14、信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】： A 35、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】： C 36、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】： C 37、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除

15、拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】： C 38、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】： D 39、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】： D 40、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【

16、答案】： D 41、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】： B 42、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】： C 43、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万

17、美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】： C 44、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】： A 45、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年【答案】： C 46、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】： D 47、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】： D 48、下列关于留

18、置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】： C 49、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】： B 5

19、0、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案】： A 第二部分 多选题(50题)1、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】： BD 2、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】： ABCD 3、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（ ）A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化5

20、0%C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整【答案】： AB 4、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）。A.业务经营环境B.内部控制因素C.内部操作风险损失数据D.情景分析E.外部相关损失数据【答案】： ABCD 5、在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险类别B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】

21、： ABD 6、下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（ ）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】： ABD 7、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（?）。A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B.主要分析该

22、企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性?【答案】： ABD 8、商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（?）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和10.5B.2.5的储备资本要求和02.5的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5、6和8E.系统重要

23、性银行附加资本要求为1【答案】： ABD 9、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。A.风险成本B.会计成本C.资本成本D.经营成本E.监管成本【答案】： B 10、假设其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的表述，正确的有（）。A.银行敏感负债与总资产的比率越高，流动性风险越高B.银行现金头寸指标越高，流动性风险越低C.银行贷款总额与总资产的比率越低，流动性风险越高D.银行核心存款比例越高，流动性风险越低E.银行大额负债依赖度越低，流动性风险越高【答案】： ABD 11、巴塞尔委员会在核心原则中要求银行监管者可以视检查人员资源状况

24、，全部或部分地使用外部审计师对商业银行实施检查并达到一些目的。关于核心原则要求达到的目的，下列说法正确的有（ ）。A.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规经营的情况【答案】： ABCD 12、下列关于净稳定资金比率的叙述中，正确的有（）。A.NSFR=(可用稳定资金所需稳定资金)100B.净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于80C.净稳定资金比例指标包含两部分内容：可用稳定资金(ASF)和所需稳定资金(RSF)D.可用稳定资金估算银行持续处于压力状态下，仍然有稳定

25、的资金来源以供银行持续经营和生存1年以上E.所需稳定资金估算在持续1年的流动性紧张环境中，无法通过自然到期、出售或抵押借款而变现的资产数量【答案】： ACD 13、以下属于商业银行应高度重视的流动性风险管理要点的有（）。A.提高流动性管理的预见性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.危机处理方案E.弥补现金流量不足的工作程序【答案】： ABC 14、操作风险控制的基本要素包括（ ）。A.董事会的监督控制B.高级管理层的职责C.适当的组织架构D.操作风险管理政策、方法、程序E.操作风险信息系统【答案】： ABCD 15、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。A.风险水平类

26、指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】： ACD 16、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）A.资本积累率下降B.行业净资产收益率下降C.行业盈亏系数下降D.劳动生产率下降E.行业销售利润率下降【答案】： ABD 17、下列关于风险管理与商业银行经营的关系的说法，正确的有()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理能够作为商业银行实施经营战略的手段，极大地改变了商业银行经营管理模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合D.健全的风险管理体

27、系能够为商业银行创造附加价值E.风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力【答案】： ABCD 18、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%【答案】： CD 19、通常，风险限额管理包括（）三个环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额

28、识别【答案】： ABC 20、非财务因素分析是信用风险分析过程中的重要组成部分，主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断，下面属于管理层风险分析的是（ ）。A.历史经营记录及其经验B.品德与诚信度C.行业特征及定位D.领导后备力量和中层主管人员的素质E.行业竞争力及替代性分析【答案】： ABD 21、商业银行的风险管理环境包括下列哪些要素？（）A.内部控制B.风险偏好C.公司治理D.管理战略E.风险文化【答案】： ABCD 22、商业银行在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，应当（ ）A.对成员企业分别授信，单独管理并进行汇总B.及时收集、核

29、实、调查企业集团内客户极其关联方的授信信息C.了解集团内部重大资金流向及应收、应付款项D.分析企业集团内部的关联关系E.识别企业集团的性质，进行综合授信【答案】： BCD 23、以下（ ）属于综合报告应反映的内容。A.辖内各类风险总体状况及变化趋势B.发展趋势及风险因素分析C.分类风险状况及变化原因分析D.风险应对策略及具体措施E.加强风险管理的建议【答案】： ACD 24、某商业银行受理一笔贷款申请，申请贷款额度为2000万元，期限为1年，到期支付贷款本金和利息。A.市场B.银行C.客户D.存款人E.监管机构【答案】： AB 25、商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（ ）。A.重组、

30、变现、终止和对冲风险头寸B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构C.增加风险缓释D.调整业务发展策略和定价策略E.提高信贷审批标准【答案】： ABCD 26、下列关于违约的说法中，正确的有（）。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义B.违约定义是巴塞尔新资本协议内部评级法的最重要定义C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)等信用风险参数的基础D.体现了商业银行以客户为中心的信用风险管理理念E.债务人破产可以视为违约【答案】： BCD 27、商业银行在特定时段内需要借入的资金规模（流动性要求）是由一定数量规模的（）决定的。A.流动性资产B.发放的贷款C

31、.净利润D.客户规模E.核心存款【答案】： AB 28、下列说法不正确的是()。A.商业银行的存贷款比例不得超过75B.外资银行单个机构从中国境内吸收的外汇存款不得超过其境内外汇总资产的70C.预期损失是指信用风险损失分布的数学期望，是银行已经预计到将会发生的损失D.累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于30E.市值敏感度为修正持续期缺口乘以2年【答案】： D 29、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准入C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】： AD 30、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强

32、化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（ ）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】： BC 31、以下各项属于流动性负债的是（）。A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券【答案】： ACD 32、下列反向压力测试描述正确的有（ ）A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方

33、法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】： BC 33、下列关于客户信用评级的说法，正确的有（）。A.客户信用评级是现代信用风险管理的基础和关键环节B.客户评级的评价主体是商业银行C.客户评级的评价目标是客户违约风险D.客户评价结果是信用等级和违约概率E.客户信用评级反映客户违约风险的大小【答案】： BCD 34、2013年6月3日，某银行总行资产负债管理委员会(A1CO)会议上，资产负债管理部总经理严厉指出，我行流动性覆盖率指标(LCR)仅为74，已经跌破监管红线，不能仅为业务部门的盈利目标而忽视流动性风险管理，目前金融同业务线未来一个月内现金流负缺口太大，必须降低流

34、动性风险敞口，否则可能面临流动性危机。A.缩短资产久期，增强资产流动性B.控制金融同业业务的资产负债久期差C.缩短负债久期，避免成本增高D.拉长负债久期，付出一定成本缓解流动性压力E.拉长资产久期，提高资产盈利能力【答案】： ABD 35、下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有（）。A.这些验证是监管部门的责任B.随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段【答案】： BD 36、代理业务操作风险的控制措施包括（）。A.强化风险意识B.

35、坚持委托一代理业务合同书面化C.提高电子化水平D.设立专户核算代理资金E.加强业务宣传及营销管理，坚守审慎经营原则【答案】： ABCD 37、下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（ ）。A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管B.银行普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险问题，造成金融市场效率低下C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响D.银行业先天存在垄断与

36、竞争的悖论E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出【答案】： ABCD 38、流动性风险是（）引发的次生风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.策略风险E.外汇风险【答案】： ABCD 39、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准入C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】： AD 40、下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（ ）。A.风险管理的“三道防线”.指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性B

37、.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性C.与风险管理“三道防线”相呼应.前、中、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】： ABCD 41、在有限的资源约束下，采用风险为本的监管是一种最具成本效益的选择，其发挥的重要作用有（ ）。A.明确了非现场监管和

38、现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密B.把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上C.明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度D.更多借鉴内部管理和外部审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，提高现场工作效率E.通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计、检查和监管方案【答案】： ABCD 42、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（ ）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要

39、明确损失的统计标准【答案】： ABCD 43、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险下列做法恰当的有（）。A.制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】： ABCD 44、针对操作风险的压力情景，包括但不限于受到以下重大操作事件影响（ ）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】： ABCD 45、商业银行通常用来吸收预期损失的方法是()。A

40、.提取准备金B.发行次级债券C.冲减利润D.冲销资本金E.以上都是【答案】： AC 46、下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaRt-1,mcVaRag)+Max(sVaRt-1,mssVaRag)的表述正确的有（ ）。A.VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRag)乘以ms,ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3【答案】： AD 47、下

41、列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有()。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】： AB 48、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E.商业银行应当估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】： BC 49、一国的银行监管机构限制外国商业银行的利润汇出，在此国开设分支机构的一家外国商业银行因此而遭受了一定程度的损失导致信用