中级银行从业资格之中级风险管理题库完整题库带答案AB卷.docx

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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库完整题库带答案AB卷第一部分 单选题(50题)1、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】： C 2、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】： D 3、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经

2、营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】： D 4、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】： A 5、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内

3、，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】： C 6、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】： B 7、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】： B 8、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8，收益率为10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预

4、期收益率为（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】： D 9、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】： B 10、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】： B 11、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】： C 12、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5

5、个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】： C 13、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】： D 14、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】： A 15、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）

6、的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】： C 16、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】： B 17、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考

7、虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】： B 18、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】： A 19、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】：

8、C 20、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】： D 21、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】： C 22、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】： D 23、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出

9、的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】： A 24、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】： B 25、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】： B 26、根据关

10、于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】： B 27、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】： D 28、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】： D 29、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业

11、银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】： B 30、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】： D 31、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】： C 32、

12、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】： D 33、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】： B 34、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上

13、升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】： D 35、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】： A 36、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者

14、可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】： C 37、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】： B 38、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】： D 39、下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备?【答案】： B 40、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产

15、和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】： A 41、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】： D 42、下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）。A.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】： C 43、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至

16、少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】： B 44、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】： D 45、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是()。A.无风险利率B.一信用利差风险C.特定风险D.股票风

17、险【答案】： D 46、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】： B 47、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】： D 48、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资

18、本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】： C 49、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】： D 50、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（ ）A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力B.良好的风险管理能力是商业银行业务

19、发展的原动力C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理可以改变商业银行的经营模式【答案】： ABCD 2、信息科技部门承担本银行的信息科技职责，履行()等职责。A.信息科技预算和支出B.信息科技内部控制C.监督各项职责的落实D.信息安全管理E.信息科技项目发起和管理【答案】： ABD 3、与传统金融衍生产品相比，信用衍生产品的特点有()。A.杠杆性B.保密性C.替代性D.灵活性E.交易性【答案】： BD 4、商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立（）资本充足率压力测试工作机制。A.合规的B.全面的C.审

20、慎的D.建设性的E.前瞻性的【答案】： BC 5、根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（ ）。A.商业银行进行资产规模扩张B.保护公众知情权和公众利益C.增强银行经营和监管透明度D.发挥外部监督作用E.促进银行业稳健发展【答案】： BCD 6、在现金流量分析中，现金流的内容包括()。A.并购活动的现金流B.经营活动的现金流C.投资活动的现金流D.融资活动的现金流E.贷款活动的现金流【答案】： BCD 7、 已知某企业集团在A、B、C公司的股份表决权分别为35、55、20，2008年，A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款，由B公司担保，B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款，由C公司担保，C公司向L银

21、行申请一笔3亿元的贷款，由该企业集团担保。则下列分析恰当的有（）。A.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性B.A.BC公司之间构成连环担保C.银行L对A.B.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态D.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信E.该企业集团对A.B.C三家公司均形成控制关系【答案】： ABCD 8、下列关于操作风险识别的内容，说法正确的是（ ）。A.操作风险识别应该以当前和未来潜在的操作风险两方面为重点B.操作风险识别方法包括事前识别和事后识别C.电子银行业务规模快速增长，但客户资金被盗交易故障次数异常增多属于系统缺陷造成的操作风险损失事件D.在引进新产品、

22、采取新程序和系统之前，须对其潜在操作风险进行单独识别E.借助因果分析模型，只能对重要业务岗位和流程中的操作风险进行识别【答案】： ABCD 9、下列影响商业银行资产负债期限结构的情形有（）。A.贷款偿还B.每日客户存取款C.贷款发放D.资金交易E.基准利率变化【答案】： ABCD 10、有效的声誉风险管理是( )共同作用的结果。A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高效的风险管理流程E.专业的风险管理人员及系统【答案】： ABCD 11、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。A.银行应建立数据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换

23、和存储数据B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据【答案】： ABCD 12、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（ ）。A.违约风险暴露（EAD）B.违约概率（PD）C.利润风险价值（EAR）D.违约损失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】： ABD 13、风险评估体系要符合银行内部（）的需要。A.资本管理B.利润管理C.财务管理D.风险管

24、理E.运营管理【答案】： AD 14、商业银行资本的作用主要有（ ）。A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】： ABCD 15、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露行为。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公司章程【答案】： ABCD 16、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（ ）。A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务规模参数和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引操作风险管理和监管

25、的稳健做法D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年巴塞尔最终方案提出的新标准法【答案】： ABCD 17、下列属于可缓释的操作风险的有（）。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】： ABC 18、商业银行对操作风险损失事件统计的内容至少包括（ ）A.与信用风险和市场风险的交叉关系B.非财务影响C.损失涉及金额、损失金额及缓释金额D.损失事件发生的时间、发现的时间、及损失确认时间E.业务条线名称和损失事件类型【答案】： ABCD 19、材料题风险事件：A.销

26、售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】： ABD 20、 衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.成本收入比B.正常贷款迁徙率C.次级类贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】： BC 21、商业银行采用操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务线，每个业务线对应的资本要求系数（以表示），监管规定的值包括（?）。

27、A.15%B.20%C.10%D.18%E.12%【答案】： AD 22、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（ ）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】： BC 23、商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽

28、可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数【答案】： ABC 24、各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】： ABCD 25、商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效（ ）风险,有必要对其所面临的各类风险进行正确分类。A.识别B.分析C.计量D.监测E.控制【答案】： ACD 26、现金流分为（）。A.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流【答案】： AC 27、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理

29、能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.CDSB.利率掉期C.逆同购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】： ABCD 28、操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法（ ）A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法【答案】： BC 29、止损限额适用于（）的累计损失。A.一日B.两年C.一周D.一个月E.三个月【答案】： ACD 30、关于商业银行声誉风险管理的方法，下

30、列说法正确的有（）。A.高度重视对员工守则和利益冲突政策的培训B.制定声誉风险管理应急机制C.及时检测和分析客户投诉的起因、规模、趋势、规律、相关性等特征要素D.与非营利机构合作，更多地服务当地社区，创建更加友善的机构和人文环境E.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险【答案】： ABCD 31、实施积极的流动性风险管理策略的作用包括（）。A.增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的B.确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系C.控制最高风险水平、提供风险参考基准和满足监管要求D.避免银行资产廉价出售，损害股东利益E.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价【答

31、案】： ABD 32、根据商业银行资本管理办法(试行)，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】： ABCD 33、下列关于贷款组合信用风险的说法正确的有（）。A.贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性B.风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总D.贷款资产可以过于集中E.商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响【答案】： B 34

32、、下列关于违约概率的说法，正确的有（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性C.违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.02中的较高者D.违约概率的估计包括单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率两个层面E.对任一级别的债务人.银行可以使用违约概率预测模型得到的每个债务人违约概率的简单平均值作为该级别的违约概率【答案】： BD 35、下列哪些信用风险预警指标的变化，反映了企业客户所在行业风险上升？（）A.资本积累率下降B.行业净资产收益率下降C.行业盈亏系数下降D.劳动生产率下降E.行业销售利润率下降【答案】： AB

33、D 36、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】： BD 37、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.技术风险D.竞争对手风险E.项目风险【答案】： ABCD 38、优质流动性资产分析包括（）。A.横向分析B.结构分析C.纵向分析D.定性分析E.总量分析【答案】： B 39、有效的风险偏好声明应该满足的原则有（）。A.包括银行在制定战略和业务规划时所使用的关键背景信息和假设B.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制

34、相关联C.具有前瞻性D.包括定量指标E.包括定性的陈述【答案】： ABCD 40、公允价值的计量方式包括（）。A.直接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.既可以直接使用名义价值，也可以直接使用市场价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】： ABD 41、根据商业银行资本管理办法（试行），监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有（ ）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当

35、的政策、程序和限额【答案】： ABCD 42、操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法（ ）A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法【答案】： BC 43、下列关于贷款组合信用风险的说法，正确的有()。A.贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总B.将信贷资产分散于相关性较小的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险C.将信贷资产分散于负相关的不同行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的整体风险D.相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中

36、应更多地关注系统性风险因素E.贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性【答案】： ABCD 44、关于核心原则要求达到的目的，下列说法正确的有（）。A.评价管理层的能力B.评价商业银行各项风险管理制度C.评估其从商业银行收到报告的精确性D.评价商业银行总体经营情况E.商业银行遵守有关合规经营的情况【答案】： ABCD 45、监管资本的预测需要对（）分别进行预测。A.附属资本B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本E.经济资本【答案】： BCD 46、材料题风险事件：A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存

37、在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】： ABD 47、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【答案】： BCD 48、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】： AD 49、各级资本的细项如何变动受到（）等的影响。A.投资计划B.融资计划C.拨备政策D.利润增速E.利润留存比例【答案】： ABCD 50、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括（）。A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.情景分析E.内部控制【答案】： ABCD