中级银行从业资格之中级风险管理题库内部题库带答案（最新）.docx

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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库内部题库带答案（最新）第一部分 单选题(50题)1、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】： B 2、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】： C 3、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】： B 4、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资

2、本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】： C 5、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】： B 6、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是

3、缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】： C 7、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不

4、如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】： B 8、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】： C 9、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】： D 10、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估

5、C.风险治理D.内部环境【答案】： C 11、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】： B 12、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5C.11.5D.5.5【答案】： C 13、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答

6、案】： A 14、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】： B 15、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.16【答案】： A 16、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质

7、量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】： B 17、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】： C 18、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关

8、于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】： C 19、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，

9、高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】： A 20、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】： C 21、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】： B 22、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事

10、会D.高级管理层【答案】： B 23、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】： C 24、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】： D 25、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行

11、贷款在不同行业中的分布【答案】： B 26、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】： B 27、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】： C 28

12、、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】： A 29、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】： A 30、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】： C 31、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家

13、机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】： A 32、下列关于商业银行内部控制的描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】： C 33、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】： D 34

14、、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】： B 35、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】： A 36、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销

15、售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】： B 37、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】： D 38、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】： B 39、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套

16、利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】： C 40、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】： D 41、根据商业银行资本管理办法(试行)，下列关于商业银行第二支柱建设的描述，最不恰当的是（ ）。A.银行需要审慎评估各类风险、资本充足水平和资本质量，制定资本规划和资本充足率管理计划B.银行需要建立完善的风险管理框架和稳健的内部资本充足评估程序C.银行应将内部资本充足评估程序作为内部管理和决策的组成部分D.内部资本充足评估程序应至少每三年实施一次【答案】： D 42、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统

17、重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】： A 43、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】： D 44、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化

18、，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】： B 45、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】： A 46、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】： A 47、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承

19、担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】： C 48、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】： A 49、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】： D 50、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】： D 第二部分 多选题(50题)1、资产证券化可以分为（）。A.资产支持

20、证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】： AB 2、下列关于期权风险敏感性指标表述正确的有（ ）A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整【答案】： AB 3、下列关于客户评级、评分的验证的说法，正确的有（）。A.这些验证是监管部门的责任B.

21、随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进C.对于不同银行应该采用统一的方法D.内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证E.验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段【答案】： BD 4、商业银行风险控制缓释策略应当符合的要求有()。A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】： CD 5、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。A.外部审计侧重于金融机

22、构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】： CD 6、止损限额适用于（）的累计损失。A.一日B.两年C.一周D.一个月E.三个月【答案】： ACD 7、 记入交易账簿的头寸应当满足下列哪些基本要求？（?）A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】： ACD 8、在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面

23、进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险类别B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】： ABD 9、 商业银行应当正确认识并深刻理解所面临的各类金融风险，因为相对于一般企业（）。A.商业银行所提供的金融产品和服务具有很强的波动性和不确定性B.商业银行必须努力确保其承担的风险不危及公从利益与市场信心C.商业银行在追逐利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责D.商业银行的资产负责比率显著高于其他行业E.商业银行只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化【答案】： ABCD 10、下列关于商业银行风险数据管理系统的描述，正确的有（）。A.银行应建立数

24、据仓库、风险数据集市和数据管理系统，以获取、清洗、转换和存储数据B.银行建立的数据管理系统应满足资本计量和内部资本充足评估等工作的需要C.银行应建立数据质量控制政策和程序，确保数据的完整性、全面性、准确性和一致性D.银行的数据管理系统应当达到资本充足率非现场监管报表和资本充足率信息披露的有关要求E.银行应当系统性地收集、整理、跟踪和分析各类风险相关数据【答案】： ABCD 11、商业银行资本的作用主要有（ ）。A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】： ABCD 12、 在全球范围内，各国对银行监管实行严格的行业准人，是因为（）。A.银行具有很

25、强的公众性B.银行面临着复杂的风险种类C.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡D.银行具有特殊的资产负债结构E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】： ABCD 13、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%【答案】： CD 14、下列关于行业财务风险指标的表述，正

26、确的有()。A.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】： ABCD 15、商业银行贷款定价应当考虑的主要因素包括（）。A.借款人在银行持有的补偿余额B.贷款发放的相关费用C.贷款的到期期限D.借款人的信用风险水平E.银行的资金成本【答案】： BCD 16、商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可以采用（ ）方式来缓释。A.改变市场定位B.业务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】： BC 17、 下列对商业银行风险计量的理解，正确的有（）。A.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和

27、充足性B.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况C.应确保所开发的风险模型准确并长期有效D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】： ABD 18、中国银监会在总结国内外银行业监管经验的基础上提出的银行监管的具体目标包括（）。A.保护广大存款人和金融消费者的利益B.避免所有市场风险C.增进市场信心D.增进公众对现代金融的了解E.努力减少金融犯罪，维护金融稳定【答案】： ACD 19、以下关于商业银行客户评级评分验证的说法，正确有()。A.验证是一个循环过程B.验证是商业银行优化内部评级的重要手段C.验证的

28、流程要在验证设计和实施部门审阅D.验证的结果要接受验证设计和实施部门的审阅E.巴塞尔新资本协议对内部评级的验证进行了详细阐释【答案】： AB 20、记入交易账簿的头寸应当满足下列（ ）基本要求。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.具有明确的交易市场秩序C.能够完全对冲以规避风险D.能够准确估值E.具有明确的持有目的【答案】： ACD 21、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准入C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】： AD 22、保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用，这些作用包括（）。A.增进市场信心B.确

29、保银行有能力履行贷款承诺C.避免银行资产廉价出售D.降低银行借人资金时所需支付的风险溢价E.规避一切商业风险【答案】： ABCD 23、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个营业日【答案】： CD 24、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.机构存款人B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】： AC 25、下列关于商业银行信用风险内部评级法资本计量的描述正确的有（ ）。A.未违约风险暴露和已违约风险暴露的资

30、本要求计算方法不同B.对于零售风险暴露，需要区分初级法和高级法C.一般公司风险暴露的相关系数与金融机构风险暴露的相关系数相同D.在采用内部评级法时，违约概率由监管当局规定E.对于零售风险暴露，违约概率和违约损失率必须由银行自行估计【答案】： A 26、 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别E.风险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和

31、操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系【答案】： ACD 27、下列商业银行风险评估主要包括的内容有（ ）A.对所有实质性风险进行全面评估B.通过打分卡法对第二支柱各实质性风险程度和风险管理质量进行评估C.对公司治理风险政策流程和限额以及信息系统评估D.开展实质性风险评估主要采用内部评级法E.对全面风险管理框架的评估【答案】： ABC 28、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】： D 29、流动性风险是（）引发的次生风险。A.信用风险

32、B.市场风险C.操作风险D.策略风险E.外汇风险【答案】： ABCD 30、下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（ ）。A.风险管理的“三道防线”.指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性B.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性C.与风险管理“三道防线”相呼应.前、中、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客

33、户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门【答案】： ABCD 31、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】： AB 32、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风

34、险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】： AB 33、下列关于外部审计和银行监管的关系说法正确的是（）。A.外部审计侧重于金融机构风险和合规性的分析、评价B.银行监管侧重于财务报表审计C.外部审计和银行监管的实施方式统一于现场检查D.外部审计意见具有相对独立、客观、公正的立场E.外部审计有权要求被审计单位按照规定提供预算或财务收支计划【答案】： CD 34、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】：

35、 ABCD 35、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务会计错误的主要原因有()。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算支付系统延迟E.文件合同缺陷【答案】： ABC 36、下列关于风险的概念说法不正确的有（）。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念【答案】： BCD 37、下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有()。A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和

36、外部数据C.风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行【答案】： ABC 38、 下列关于商业银行风险管理信息系统的表述，正确的有（）。A.风险管理系统中采集的数据包括外部数据和内部数据B.核心业务系统存储动态数据，风险管理信息系统存储静态数据C.风险管理信息系统应高度重视数据的来源、流程和时效D.针对风险管理组织体系、部门职能、岗位职责，风险管理系统必须设置不同的登录级别E.风

37、险管理信息系统需要明确的、基于业务的规范标准和操作规程，与业务人员的日常工作紧密联系【答案】： ACD 39、下列对市场风险内部模型法资本计量公式KMax（VaRt1，mcVaRavg）Max（sVaRt1，mssVaRavg）的表述正确的有（ ）。A.sVaRt1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值B.VaRt1为根据内部模型计量的季末风险价值C.最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3D.最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和E.最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3【答案】：

38、 AD 40、通常，风险限额管理包括（）三个环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额评估E.风险限额识别【答案】： ABC 41、止损限额是指所允许的最大损失额。通常，当某个头寸的累计损失达到或接近止损限额时，就必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。止损限额适用的时期为（）。A.一日B.一周C.半个月D.一个月E.两年【答案】： ABD 42、商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（ ）。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的主要风险能够被预测D.确保监管部门

39、有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】： AB 43、下列属于行业财务风险因素的是（）。A.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】： ABCD 44、下列关于信用风险的表述，正确的是（?）。A.相对于市场风险而言，信用风险的可观察数据较少，且不易获取B.信用风险具有明显的非系统性风险特征C.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同D.交易结算不存在信用风险E.信用风险就是违约风险?【答案】： AB 45、风险管理是商业银行经营管理的核心内容，风险管理对于商业银行经营的作用主要体现在（

40、）A.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力B.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力C.健全的风险管理体系能为商业银行创造价值D.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据E.风险管理可以改变商业银行的经营模式【答案】： ABCD 46、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.融资成本大幅上升B.零售存款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道【答案】： ABCD 47、战略风险管理的作用包括()。A.比竞争对手更早采取风险控制措施，可以更为妥善地处理风险事件B.优化经济资本配置，并降低资本使用成本C.强化内部控制系统和流程D.避免附加的强制性监管要求

41、，减少法律争议/诉讼事件E.持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值【答案】： ABCD 48、中国商业银行体系的流动性风险宏观经济因素主要包括（ ）。A.贷款投放B.财政存款C.通货膨胀D.外汇占款E.现金支取【答案】： ABD 49、商业银行进行信用风险债项评级和违约损失率（LGD）估计时，通常需要考虑（ ）A.抵押和担保B.还款方式C.客户所在地区D.货款品种、期限E.客户所处行业【答案】： ABCD 50、商业银行制定资本规划应符合（ ）的监管要求A.充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素B.审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性C.考虑各种资本补充来源的长期持续性D.兼顾短期和长期资本需求E.确保目标资本水平与业务发展战略、风险偏好、风险管理和外部经营环境相适应【答案】： ABCD