中级银行从业资格之中级风险管理题库完整题库带答案（培优A卷）.docx

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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库完整题库带答案（培优A卷）第一部分 单选题(50题)1、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】： D 2、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】： B 3、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.5

2、0C.20D.25【答案】： C 4、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】： C 5、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】： B 6、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）

3、压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】： C 7、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】： D 8、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】： B 9、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】： C 10、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成

4、巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】： C 11、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】： D 12、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】： A 13、如果商业银行的一个5年期的贷款

5、项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】： C 14、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】： C 15、 商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】： A 16、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备

6、弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】： C 17、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】： D 18、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。下列属于规章的是（ ）。A.商业银行资本管理办法（试行）B.中华人民共和国行政许可法C.中华人民共和国银行业监督管理法D.中华人民共和国中国人民银行法【答案】： A 19、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务

7、报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】： A 20、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】： C 21、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】： B 22、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】： D 23、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳

8、健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】： C 24、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】： B 25、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】： D 26、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规

9、是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】： B 27、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】： B 28、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】： A 29、根据商业银行资本管理办法(试行)的规

10、定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】： B 30、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】： A 31、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】：

11、A 32、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】： A 33、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】： B 34、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】： A 35、战略风险可以从()进行识别

12、。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】： D 36、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】： B 37、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】： A 38、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对

13、大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】： C 39、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】： C 40、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C

14、.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】： B 41、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】： D 42、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】： B 43、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部

15、门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】： C 44、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】： C 45、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月

16、以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】： A 46、商业银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值为（ ）。A.100万元B.700万元C.多于700万元D.小于700万元【答案】： D 47、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中，错误的是（）。A.能够通过情景分析和压力测试，确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为每类实

17、质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】： C 48、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】： C 49、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】： D 50、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】：

18、B 第二部分 多选题(50题)1、我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.贷款通则D.金融违法行为处罚法E.商业银行法【答案】： AB 2、以下关于风险的说法，正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】： ABD 3、融资流动性应当从（）两个角度进行深入分析。A.企业负债B.公司机构资产C.

19、零售资产D.公司机构负债E.零售负债【答案】： D 4、在声誉风险评估中，通常需要作出预先评估的风险事件包括（）。A.商业银行改革重组的成本收益B.影响客户或公众的政策性变化(例如营业场所、营业时间、服务收费等方面的调整)C.市场对商业银行的盈利预期D.监管机构责令整改的不利信息事件E.市场利率短期内剧烈波动【答案】： ABCD 5、商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（?）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和10.5B.2.5的储备资本要求和02.5的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3逆周期超额资本D.核心一

20、级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5、6和8E.系统重要性银行附加资本要求为1【答案】： ABD 6、根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（ ）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】： BD 7、下列属于流动性风险示例性预警信号的有（ ）。A.银行收入增多B.资产质量恶化C.银行评级下

21、降D.股价大幅上涨E.无法获得市场借款【答案】： BC 8、风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】： AB 9、商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.严格的内部控制和审计C.完善的市场风险管理流程D.全面的市场风险管理政策E.可靠的独立验证【答案】： ABCD 10、流动性风险是（）长期积聚、恶化的结果。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险【答案】： ABCD

22、 11、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】： D 12、操作风险控制的基本要素包括（ ）。A.董事会的监督控制B.高级管理层的职责C.适当的组织架构D.操作风险管理政策、方法、程序E.操作风险信息系统【答案】： ABCD 13、法人信贷业务的流程主要有（）。A.评级授信B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放E.后台清算【答案】： ABCD 14、 在巴塞尔协议出台之际，中国银监会适时推出（）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极

23、适应国际监管新标准。A.流动性要求B.拨备率C.资本要求D.杠杆率E.市场约束【答案】： ABCD 15、根据商业银行资本管理办法(试行)，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（ ）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】： ABCD 16、在巴赛尔协议III出台之际，中国银监会适时推出（ ）四大监管工具，形成中国银行业监管新框架，积极适应国际监管新标准。A.资本要求B.杠杆率C.拨备率D.流动性要求E.压力测试【答案】： ABCD 17、下列选项中，董事会对其承担最终责任

24、的有（）。A.银行的业务战略B.银行的关键人员决定C.银行的治理结构与实践D.银行的风险管理与合规义务E.银行的财务稳健性【答案】： ABCD 18、中国银行监管应当遵循的基本原则包括（）。A.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则E.风险控制【答案】： ABCD 19、下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述，正确的有（ ）。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定【答案】： AB 20、银行机构的信息披露主要分为（ ）。A.会

25、计信息披露B.商业机密的信息披露C.监管要求的信息披露D.最新银行动态的信息披露E.银行历史信息披露【答案】： AC 21、以下关于风险的说法，正确的有()。A.风险是未来结果出现收益或损失的不确定性B.风险所造成的结果既可能是正面的，也可能是负面的C.风险意味着没有收益D.风险虽然通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但绝不等同于损失本身E.针对商业银行经营管理的特殊性，从其内部控制和外部监管的角度，要更加关注风险可能造成的损失【答案】： ABD 22、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。A.为所有风险配置相应的经济资本B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优

26、先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理结构【答案】： BCD 23、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩A.经风险调整的收益率（RAROC）B.资本充足率（CAR）C.资产收益率（ROA）D.经济增加值（EVA）E.风险价值（VaR）【答案】： AD 24、下列关于监事会职责的说法，正确的有()。A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当加强与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员

27、的工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会负责有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】： ABCD 25、下列投资组合中，能够产生风险分散效果的有（ ）。A.投资于2种收益率相关系数为0的资产B.投资于2种收益率相关系数为1的资产C.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产D.投资于2种收益率相关系数为1的资产E.投资于2种收益率相关系数为0.5的资产【答案】： ABC 26、下列属于操作风险的风险缓释手段的有()。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.货币市场基金D.业务外包E.国库券【答案】： ABD 27、商业银行采用

28、操作风险标准法计算监管资本时，将所有业务分为九个业务条线，操作风险对应的资本要求系数（以表示）不同，监管规定的值包括（ ）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】： BC 28、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失D.战略风险管理是一种长期性管理E.战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力【答案】： AD 29、市场风险报告包括（）。A.投资组合报告B.风险分解“热点”报告C.最佳投资组合复制报告D.最佳风险对冲策略报告E.交易限

29、额报告【答案】： ABCD 30、单一客户授信集中度属于信用风险类的监管指标，其计算公式为最大一家客户贷款总额资本净额100，公式中的客户包括（）。A.取得贷款的法人B.其他经济组织C.自然人D.个体工商户E.存款人【答案】： ABCD 31、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】： ABCD 32、相对于单一法人客户，集团法人客户的信用风险特征有(?)。A.内部交易频繁B.连环担保十分普遍C.财务报表真实性差D.系统性风险较低E.风险识别和贷后监督难度较大?【答案】： ABC 33、对于商业银行而言，下列属于通过加强公司治理来提

30、升声誉风险管理水平的措施有（ ）A.高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案B.商业银行应加强与同业沟通联系，互相吸收和借鉴经验教训，共同维护行业整体声誉C.监事会负责监督董事会和高级管理层在声誉风险管理方面的履职尽责情况，并将相关情况纳入监事会工作报告D.商业银行应建立或指定部门作为本机构声誉风险管理部门，并配备相应管理资源E.董事会负责确定声誉风险管理的策略和总体目标，掌握声誉风险状况，监督高级管理层开展声誉风险管理【答案】： ACD 34、资本充足率监督检查包括（ ）。A.评估商业银行全面风险管理框架B.审查商业银行对合格资本工具的认

31、定C.检查商业银行内部资本充足评估程序D.对工作压力测试工作开展情况进行检查E.评估资本充足率计算结果的合理性和准确性【答案】： ABCD 35、下列反向压力测试描述正确的有（ ）A.反向压力测试将压力测试情景作为外生变量B.反向压力测试分为单一风险因子和多个风险因子C.反向压力测试可能无法求得最优解，可能遗漏风险情景D.反向压力测试是压力测试的子方法和并行测试方法E.反向压力测试是传统压力测试的补充手段【答案】： BC 36、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产

32、品/业务之前，应当评估可能流动性造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】： ABCD 37、在我国商业银行中，导致违反用工法的原因主要包括（）。A.劳资关系B.环境安全性C.经济波动D.差别待遇E.性别歧视【答案】： ABD 38、KPMG风险中性定价模型中用到的变量不包括（ ）。A.非违约概率B.风险资产的承诺利息C.风险资产的回收率D.贷款期限E.借款企业的市场价值【答案】： D 39、有助于改善商业银行声誉风险管理的具体做法有()。A.强化声誉风险培训管理B.确保实现承

33、诺C.将商业银行的社会责任和经营目标结合起来D.保持与媒体的良好接触E.制定危机管理规划【答案】： ABCD 40、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。A.贷款转让可以实现信用风险转移B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性【答案】： AD 41、商业银行资本管理办法(试行)规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（ ）。A.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的

34、主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】： AB 42、现场检查处理阶段包括()。A.检查处理的方式B.“现场检查意见书”的作出和执行C.“行政处罚决定书”的作出D.“行政处罚决定书”的执行E.现场检查事实与评价【答案】： AB 43、下列属于银行业监督管理机构对银行类金融机构现场检查的重点内容的有（?）。A.资产质量和流动性状况B.管理水平和内部控制C.业务经营的合法合规性D.市场风险敏感度E.风险状况和资本充足性【答案】： ABCD 44、关于商业银行风险管理部门职责的描述，正确的有（ ）。A.

35、对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告B.设计前台部门的薪酬激励机制C.持续监控风险并测算与风险相关的资本要求，及时向高级管理层和董事会报告D.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险E.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导【答案】： ACD 45、商业银行对交易账户进行市值重估，通常采用的方法有()。A.盯市B.盯模C.按照成本价值计值D.按照历史价值计值E.按照账面价值计值【答案】： AB 46、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】：

36、 ABCD 47、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述，正确的有（）。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金，从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品业务之前，应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益，并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】： ABCD 48、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险下列做法恰当的有（）。A.制定适当的债务组合.与主要资金提供者建立稳健持久的关系B.适度分散客户种类和资金到期日C.关注贷款对象、时间跨度、还款周期等

37、要素的分布结构D.保持合理的资金来源结构E.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合【答案】： ABCD 49、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】： AD 50、在操作风险识别过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的()三个方面进行历史统计，并形成相互关联的多元分布。A.风险类别B.风险成因C.风险成本D.风险损失E.风险发生频率【答案】： ABD