中级银行从业资格之中级风险管理题库内部题库精品含答案.docx

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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库内部题库精品含答案第一部分 单选题(50题)1、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】： D 2、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风

2、险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】： A 3、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】： B 4、从商业银行流动性来源看，下列不属于流动性分类的是（ ）。A.资产流动性B.负债流动性C.表外流动性D.权益流动性【答案】： D 5、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）

3、。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】： A 6、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】： D 7、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】： C 8、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）值为780万元人民币，置信水平为

4、99，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】： A 9、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D

5、.6.83【答案】： C 10、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】： C 11、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】： C 12、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）

6、。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】： A 13、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】： A 14、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】： B 15、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】： B 16、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环

7、节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为（）。A.至少每年一次B.每三年一次C.每两年一次D.至少每两年一次【答案】： A 17、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】： C 18、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】： D 19、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价

8、格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】： B 20、下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是（ ）。A.为交易目的而持有的头寸是自营头寸B.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D.银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸【答案】： C 21、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜

9、在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】： D 22、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】： D 23、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】： B 24、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.

10、国别风险D.流动性风险【答案】： D 25、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】： B 26、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】： D 27、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷

11、款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】： C 28、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B

12、.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】： C 29、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】： D 30、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性

13、和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】： A 31、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】： C 32、关于资本转换因子，下列说法错误的是（）。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】： C 33、在巴塞尔新资本协议中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与（）中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0

14、.03【答案】： D 34、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】： C 35、根据对穆迪评级公司债券数据的研究，经济萧条时期的债务回收率要比经济扩张时期的回收率低（）。A.14B.13C.12D.23【答案】： B 36、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】： D 37、缺口分析

15、是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】： D 38、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】： A 39、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息

16、的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】： D 40、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】： C 41、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感

17、型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】： D 42、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】： C 43、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】： A 44、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】： C

18、45、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】： A 46、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】： A 47、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】： D 48、常用的风险事后控制的方法不

19、包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】： A 49、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】： D 50、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】： B 第二部分 多选题(50题)1、商业银行建立的内部资本充足评估程序的报告体系应至少包括以下内容（ ）。 A.评估主要风险状况及发展趋势、战略目标和外部环境对资本水平的影响B.

20、评估银监会的监管要求C.评估实际持有的资本是否足以抵御主要风险D.提出抵御各类风险的具体措施E.提出确保资本能够充分覆盖主要风险的建议【答案】： AC 2、商业银行资本管理办法（试行）中的资本监管要求为（?）。A.达标期后系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5和10.5B.2.5的储备资本要求和02.5的逆周期资本要求C.若出现系统性的信贷增长过快，商业银行需再计提3逆周期超额资本D.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5、6和8E.系统重要性银行附加资本要求为1【答案】： ABD 3、()的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。A.机构存款人

21、B.小额存款人C.公司存款人D.中小企业E.零售客户【答案】： AC 4、市场约束机制包括（ ）。A.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估B.完善的信息披露制度C.良好的市场环境D.健全的中介机构管理约束E.有效的市场退出政策【答案】： ABCD 5、商业银行应当高度重视风险管理，因为相对于一般企业而言商业银行（）。A.所提供的金融产品的价值具有较强的波动性和不确定性B.只有通过全面风险管理消除风险，才能实现股东收益最大化C.承担与管理风险是其基本职能之一D.在获取利润的同时，承担着维护经济、政治和社会稳定的重要职责E.必须努力确保其所承担的风险不危及公众利益与市场信心【答案】： AC

22、D 6、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】： AB 7、下列关于商业银行风险加总的描述，正确的有（ ）A.相关性的迅速上升可能导致风险加总的结果显著放大B.风险加总只需要考虑不同风险类型之间的相关性C.银行的组织架构和业务类型越复杂，风险加总的难度却大

23、D.相关系数为0时，风险加总就是不同风险计量结果的简单相加E.风险加总是对银行组合层面和整体层面的风险水平的计量【答案】： ACD 8、商业银行积极、主动地承担和管理风险的益处主要有()。A.有助于金融产品的开发B.有助于降低现金流的波动性C.有利于商业银行更加有效地配置资本D.有利于商业银行改善资本结构E.有助于获得更多收益【答案】： ACD 9、总风险加权资产等于（）加权资产的总和。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险E.操作风险【答案】： AB 10、下列可以有效控制商业银行柜面业务操作风险的措施有（）。A.强化一线实时监督检查，促进事后监管向专业化、规范化迈进B.加强业务系

24、统建设，并在系统中设置自动监控要点C.加强岗位培训，不断提高柜员操作技能和业务水平D.完善规章制度和业务操作流程，并建立岗位操作规范和操作手册E.解雇缺乏操作经验的柜员【答案】： ABCD 11、战略规划在实施方案中应当阐述的内容包括（）。A.所涉及的风险因素B.潜在收益C.可以接受的风险水平D.预期风险损失和财务分析E.银行自身资本状况【答案】： ABCD 12、有效的声誉风险管理是( )共同作用的结果。A.完善的公司治理架构B.扎实的常态化建设C.灵活的风险处置应对措施D.高效的风险管理流程E.专业的风险管理人员及系统【答案】： ABCD 13、声誉危机管理的主要内容包括（）。A.预先制定

25、战略性的危机管理规划B.提高日常解决问题的能力C.危险现场处理D.提高发言人的沟通技能E.危机处理过程中的持续沟通【答案】： ABCD 14、商业银行开发新产品业务所面临的主要风险类型有（）。A.声誉风险B.法律风险C.操作风险D.信用风险E.市场风险【答案】： ACD 15、下列关于缺口分析的理解正确的有（ ）。A.当某一时间段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口B.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响C.缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法D.在正缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入下降E.

26、在负缺口情况下，市场利率上升会导致银行净利息收入上升【答案】： ABC 16、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括（）。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行改革重组的成本收益C.监管机构责令整改的不利信息事件D.影响客户或公众的政策性变化E.监管机构对商业银行的盈利预期【答案】： ABCD 17、中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项（ ）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.公平原则E.依法原则【答案】： ABC 18、有效的战略风险管理应当（）。A.制定切实可行的实施方案B.定期采取从上至下的方式进行C.体现在商业银行的日常风险管理活动中D.使得在实现战略发展目标的同

27、时，将风险损失降到最低E.全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】： ABCD 19、下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有()。A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C.风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行【答案】： ABC 20、为减少或避免商业

28、银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.资产收益率B.风险价值C.配置相应数量的经济资本D.经风险调整的收益率E.经济增加值【答案】： D 21、商业银行实质性风险评估的总体要求是（）。A.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险B.商业银行风险评估要符合监管要求C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.商业银行风险评估要符合银行的实际E.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染【答案】： AC 22、风险控制缓释的要求是（）。A.监测各种风险水平的变化和发展趋势，确保风险在进一步恶化之前提

29、交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施B.报告商业银行所有风险的定性定量评估结果，并随时关注所采取的风险管理控制措施的实施质量效果C.风险控制缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本收益要求E.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】： CD 23、中国2008-2012年反洗钱战略确定的内容包括（ ）。A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”

30、的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序【答案】： ABCD 24、风险监管核心指标分为()。A.风险水平类指标B.风险迁徙类指标C.风险缓释类指标D.风险对冲类指标E.风险抵补类指标【答案】： AB 25、通常，战略风险识别可以从（）人手。A.宏观战略层面B.技术层面C.中观管理层面D.微观执行层面E.战术层面【答案】： ACD 26、材料题风险事件：A.改革销售策略和激励机制B.塑造良好的公司文化C.改变经营战略，继续扩大产品和业务规模D.直接解雇参与不端行为的雇员，但不对高管层进行问责E.建立“三道防线”为核心的内部控制体系【答案】： AB 27、下列关于期权风险敏感性指标表述正

31、确的有（ ）A.期权Theta是期权剩余期限的敏感性指标，也被视为时间损耗B.期权Delta为0.5，表示标的资产价格变动一个单位，期权价格变化50%C.期权Vega是用于衡量市场波动对期权价值敏感性的指标D.期权Vega的绝对值与期权存续期时间负相关，存续期越长Vega绝对值越小E.期权的Delta是不变的，因此Detla Hedge是不需要进行动态调整【答案】： AB 28、我国银行监管领域所依据的主要法律包括（）。A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.贷款通则D.金融违法行为处罚法E.商业银行法【答案】： AB 29、商业银行流动性风险预警信号包括（）。A.融资成本大幅上升B.零售存

32、款大量流出C.盈利水平显著降低D.资产快速增长主要来源于临时性E.负面的公众报道【答案】： ABCD 30、下列关于商业银行风险管理策略的说法中，正确的有()。A.某商业银行向多个国家的企业发放贷款，这应用了风险分散的方法B.某商业银行在买入股票的同时，买入相应的看跌期权，这应用了风险转移方法C.某商业银行购买出口信贷保险，这应用了风险对冲的方法D.某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限的资本以限制其规模，这应用了风险规避的方法E.某商业银行对于信用等级较低的借款客户，给与高于基准贷款利率的利率水平，这应用了风险补偿的方法【答案】： AD 31、商业银行在对个人客户的信用

33、风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人（ ）的相关资料。A.年龄B.职业C.收入D.财产E.教育背景【答案】： ABCD 32、监管机构对实施高级计量法提出的具体标准主要包括（）。A.资格要求B.定性标准C.定量标准D.情景分析E.内部控制【答案】： ABCD 33、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程中的质量难以保证B.战略目标缺乏整体兼容性C.为实现目标所需要的资源缺乏D.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷E.外部监管环境出现了巨大变化【答案】： ABCD 34、 银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和

34、行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】： ABC 35、资产证券化可以分为（）。A.资产支持证券B.住房抵押贷款证券C.消费贷款支持证券D.企业贷款支持证券E.其他贷款支持证券【答案】： AB 36、材料题风险事件：A.销售目标过于激进，风险文化存在扭曲B.高管层对基层员工集体私自开户的行为未予以充分重视C.该行的交叉销售策略本身不存在问题，完全因基层雇员不遵守职业操守D.董事会未能有效履行风险管理职责，风险治理能力薄弱E.重激励、轻约束，短期高盈利为导向的高风险经营模式【答案】： ABD 37、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法来评估操

35、作风险，评估内容主要包括（）。A.内部操作风险损失数据B.业务经营环境C.情景分析D.外部相关损失数据E.内部控制因素【答案】： ABCD 38、优质流动性资产分析包括（）。A.横向分析B.结构分析C.纵向分析D.定性分析E.总量分析【答案】： B 39、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【答案】： BCD 40、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信

36、贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%【答案】： CD 41、风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力，主要包括（）。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.操作类风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】： BD 42、商业银行贷款重组中的贷款结构主要包括（）。A.贷款担保B.贷款期限C.贷款费用D.贷款人信用等级E.贷款金额【答案】： ABC 43、某商业银行与某数据信息中心达成协议

37、，由该数据信息中心负责该事业单位的计算机中心的安全运营。关于该协议，下列说法正确的是（）。A.签订协议的行为是业务外包B.该事业单位签约的目的是转移本单位的操作风险C.该外包业务的最终责任人是该数据信息中心D.该行为是可降低的风险E.本单位的账务系统业务也可以同数据信息中心一样外包出去【答案】： AB 44、单一法人客户的财务报表应特别关注的内容有()。A.识别和评价财务报表风险B.识别和评价利益状况C.识别和评价经营管理状况D.识别和评价负债管理状况E.识别和评价资产管理状况【答案】： ACD 45、下列关于商业银行风险管理部门“三道防线”设置的说法，正确的有（ ）。A.风险管理的“三道防线

38、”.指的是在银行内部构造出三个对风险管理承担不同职责的团队或管理部门，相互之间协调配合，分工协作，并通过独立、有效地监控，提高主体的风险管理有效性B.“三道防线”的模式构建了一个风险管理体系监督架构，充分体现了风险管理的全员性、全面性、独立性、专业性和垂直性C.与风险管理“三道防线”相呼应.前、中、后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的相互监督和制约的风险治理原则D.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案；中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等E.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持

39、保障部门【答案】： ABCD 46、外包风险管理工作包括（ ）。A.外包风险评估B.尽职调查C.外包协议管理D.外包服务承诺E.分包风险管理【答案】： ABCD 47、流动性风险的外部因素包括（）。A.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭B.评级机构下调评级，交易对手要求其付出风险溢价、减小或取消授信额度，银行融资成本上升或无法从市场融人资金C.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机D.银行集团独立经营的附属机构过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导E.外部市场利率大幅波动导致银行资产组合市值变化，盈利出现

40、波动，交易对手认为该行承受较大风险，提高资金价格或拒绝提供资金，或单一金融工具市场流动性缺失，资产变现困难或变现成本提高【答案】： ABCD 48、商业银行有效管理和控制风险的两大外部保障是（ ）。A.市场约束B.市场准入C.信息披露制度D.监管部门监督检查E.风险处置纠正【答案】： AD 49、商业银行有效管理和控制风险的两大外部保障是（ ）。A.市场约束B.市场准入C.信息披露制度D.监管部门监督检查E.风险处置纠正【答案】： AD 50、 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.借款人的外部信用评级从AA级降为A级B.即期外汇交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易D.借款人因经济危机陷入经营困境E.保函业务中因客户未能履约承担连带责任【答案】： AD