中级银行从业资格之中级风险管理题库题库大全及参考答案（巩固）.docx

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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库题库大全及参考答案（巩固）第一部分 单选题(50题)1、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】： B 2、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】： A 3、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行

2、风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】： D 4、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】： C 5、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】： A 6、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资

3、C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】： D 7、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】： B 8、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】： A 9、资产分类监管标准的优点是（），缺点是（）。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向

4、风险管理；可操作性相对较弱C.不直接面向风险管理；可操作性相对较强D.直接面向风险管理；可操作性相对较强【答案】： B 10、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】： A 11、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】： C 12、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性

5、【答案】： A 13、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】： B 14、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】： A 15、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先

6、索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】： C 16、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】： A 17、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】： B 18、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】

7、： B 19、根据计量的结果，通过采取合适的手段来减少流动性风险，从而将流动性风险控制在银行的可承受范围内的是流动性风险（）。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】： D 20、超额备付金率的计算公式为（）。A.=合格优质流动性资产未来30日现金净流出量100B.=流动性资产余额流动性负债余额100C.=流动性资产余额全部负债余额100D.=(在中国人民银行的超额准备金存款+库存现金)各项存款100【答案】： D 21、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】： A 22、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个

8、交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】： A 23、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类

9、资产负债准确计量【答案】： C 24、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】： C 25、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】： C 26、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】： A 27、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.

10、各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】： B 28、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】： D 29、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】： D 30、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银

11、行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】： A 31、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环

12、发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】： B 32、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】： C 33、下列关于经济增加值(EVA)的表达式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】： C 34、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控

13、制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】： A 35、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】： A 36、商业银行风险管理的发展阶段是()。A.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段资产负债风险管理模

14、式阶段负债风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段【答案】： A 37、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】： D 38、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】： A 39、商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部模型法B.权重法C.内部评级法D.高级计量法【答案】： B 40、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是

15、2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】： B 41、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】： D 42、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】：

16、 A 43、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】： D 44、()应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，由其进行审核，进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】： C 45、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈

17、事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】： B 46、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】： D 47、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】： A 48、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有

18、从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】： B 49、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】： A 50、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险

19、控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】： C 第二部分 多选题(50题)1、下列关于即期外汇买卖的说法，正确的有（）。A.属于衍生产品交易B.在实践中通常简称为即期C.可以满足客户对不同货币的需求D.是指现金或现货交易E.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例以降低汇率风险【答案】： BCD 2、商业银行在对法人客户信用风险的财务分析中，若企业拟申请中长期贷款，但其当前正常经营活动的现金净流量是负值时，则以下做法恰当的有（?）。A.在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息B.主要分析该企业未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款

20、本息C.由于企业经营活动的现金净流量是负值，所以商业银行不应当批准这项贷款D.商业银行在对该企业进行财务分析时，需要考虑企业的发展时期E.进行现金流量分析分析时考虑不同发展时期的现金流特性?【答案】： ABD 3、下列关于流动风险与信用风险的关系，说法正确的有（）。A.承担过高的信用风险可能导致不良贷款以及违约损失大幅上升B.承担过高的信用风险可能导致贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.可能因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损D.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响E.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】：

21、AB 4、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21日制定的商业银行信息披露暂行办法规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况【答案】： ABCD 5、2008年1月24日，当时担任世界上最大金融衍生品交易领导角色的法国兴业银行在新闻发布会上宣布了一起该行的严重违规交易案，银行的衍生品交易员热罗姆盖维耶尔(Jerome Kerviel)在未经授权的情况下购买了500亿欧元的股指期货，给银行带来了大约49亿欧元的严重损失，这起舞弊案一经曝出震惊了全球金融界。A.失职违规B.流程执行失败

22、C.违法用工法律D.职员欺诈E.与客户纠纷【答案】： ACD 6、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】： ABCD 7、商业银行通常采用定性与定量相结合的方法评估操作风险，评估内容主要包括（）。A.业务经营环境B.内部控制因素C.内部操作风险损失数据D.情景分析E.外部相关损失数据【答案】： ABCD 8、下列关于银行监管必要性原理的论述正确的有（ ）。A.无论是国家所有还是非国家所有的银行业金融机构所提供的服务或产品都具有一定的公共性质，应当接受作为公共权力机构的政府或其授权机构的监管B.银行

23、普遍存在通过扩大其资产规模而增加利润的发展冲动，但由于银行本身并不承担全部风险成本，因此容易引发银行机构在信贷配给方面的逆向选择与道德风险问题，造成金融市场效率低下C.外部宏观经济、行业、区域等风险因素的变化对银行经营及未来发展产生深远的影响D.银行业先天存在垄断与竞争的悖论E.为提高效率，可以通过市场机制实现资本的自由准入与退出【答案】： ABCD 9、商业银行风险管理组织包括()。A.董事会及最高风险管理委员会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门E.其他风险控制部门机构【答案】： ABCD 10、下列属于资本的作用的是( )。A.为银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承

24、担风险D.维持市场信心E.增强银行系统的稳定性【答案】： ABCD 11、下列关于行业财务风险指标的表述，正确的有()。A.净资产收益率B.行业盈亏系数C.全员劳动生产率D.产品产销率E.资本积累率【答案】： ABCD 12、下列关于操作风险损失数据收集的说法正确的是（ ）。A.损失数据收集是银行对因操作风险引起的损失事件进行收集、报告并管理的相关工作B.损失收集工作要明确职责分工C.损失收集工作要明确损失的定义D.损失收集工作要保障损失数据统计工作的规范性E.损失收集工作要明确损失的统计标准【答案】： ABCD 13、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检

25、查与调研E.监督测评【答案】： ABCD 14、一级资本扣减项包括（）A.商誉B.自持股票C.对未并表金融机构投资中的其他一级资本D.协议互持的其他一级资本E.资产证券化销售利得【答案】： ABCD 15、 依据商业银行风险监管核心指标（试行），属于风险监管核心指标的有（）。A.风险抵补类指标B.风险迁徙类指标C.风险水平类指标D.风险识别类指标E.风险暴露类指标【答案】： ABC 16、银行账户利率风险管理方法包括（）。A.完善银行账户利率风险治理结构B.加强资产负债匹配管理C.完善商业银行的人员配置D.实施业务多元化的发展战略E.完善商业银行的定价机制【答案】： ABD 17、操作风险控制

26、的基本要素包括（ ）。A.董事会的监督控制B.高级管理层的职责C.适当的组织架构D.操作风险管理政策、方法、程序E.操作风险信息系统【答案】： ABCD 18、 根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够（）。A.由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B.由市场风险管理部门检测业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况C.由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D.做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E.确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立【答案】： BD 19、下列关于商业银行风

27、险管理部门设置说法正确的是（）。A.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架B.在风险管理部门设置上，在关注各种类型风险的管理基础上，还要从银行整体层面对不同类型风险进行加总、资本充足程度进行评估，理清不同风险管理职能部门的职责及其相互协作关系，避免职责重叠或空白C.风险管理职能部门要独立于业务经营等风险承担部门D.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理，既为业务经营提供专业支持，也要控制业务经营承担的风险水平E.风险管理部门要具有独立性【答案】： ABCD 20、监管机构对银行业金融机构进行审慎有效的监管，其主要目标有（ ）。A.推动银行业资产规模的快速增长B.努

28、力减少金融犯罪，维护金融稳定C.通过相关金融知识的宣传教育工作和相关信息的披露，增进公众对现代金融的了解D.增进市场信心E.保护广大存款人和金融消费者的利益【答案】： BCD 21、商业银行资本的作用主要有（ ）。A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】： ABCD 22、以下关于资产流动性的说法，正确的有()。A.资产流动性是商业银行能以较低的成本随时获得需要的资金B.资产的变现能力越强，所付成本越低，则流动性越强C.资产流动性是商业银行持有的资产在无损失的情况下迅速变现的能力D.资产流动性应当从零售和公司机构两个角度进行分析E.商业银行应当

29、估算所持有的可变现资产量，把流动性资产持有与之前的流动性需求进行比较，以确定流动性的适宜度【答案】： BC 23、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务会计错误的主要原因有()。A.财会制度不完善B.管理流程不清晰C.财会系统建设存在缺陷D.结算支付系统延迟E.文件合同缺陷【答案】： ABC 24、资本规划是对正常和压力情景下的资本充足率进行预测，并将预测资本水平与目标资本充足率比较，相应调整财务规划和业务规划，使银行（）达到动态平衡。A.资本充足水平B.资本充足率C.业务规划D.财务规划E.经营规划【答案】： ACD 25、为有效防止风险交叉传染，资产管理业务的管理人要按照监管规定强化对合

30、作机构的管理，下列对合作机构管理的方法属于存续期管理的有（ ）A.管理人建立完善的合作机构管理制度体系B.管理人对合作机构实施限额管理C.管理人切实履行投资管理职责D.管理人对拟合作机构开展准入尽职调查E.管理人对合作机构实行名单制管理【答案】： BC 26、商业银行信息安全管理应严格管理客户信息的（ ）。A.采集B.存储C.备份D.使用E.销毁【答案】： ABC 27、商业银行的风险管理应重在分析不同风险状况或条件下()。A.损失的类型B.损失发生的可能性C.可能遭遇的损失规模D.弥补损失的方法E.损失的确认【答案】： BC 28、按照风险来源的不同，利率风险通常可以分为（ ）。A.期权性风

31、险B.结构性风险C.重新定价风险D.基准风险E.收益率曲线风险【答案】： ACD 29、商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。A.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个营业日【答案】： CD 30、风险监管核心指标分为三个主要类别，分别有（）。A.风险水平类指标B.风险收益指标C.风险迁徙类指标D.风险抵补类指标E.风险排序指标【答案】： ACD 31、风险事件：A.哲学B.公司治理原则C.内部控制体系D.风险管理理念E.价值观【答案】： AD 32、操作风险是商业银行面临的一项重要风

32、险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。下列哪些是商业银行可选择的经济资本计算方法（ ）A.内部评级法B.基本指标法C.标准法D.风险预测法E.高级计量法【答案】： BC 33、监事会监督和测评的方式包括()。A.列席会议B.访谈座谈C.调阅文件D.检查与调研E.监督测评【答案】： ABCD 34、 下列属于银行监督管理机构对银行机构进行现场检查的重点内容有（?）。A.风险状况和资本充足性B.管理水平和内部控制C.流动性D.资产质量E.市场风险敏感度【答案】： ABCD 35、下列关于行业财务风险指标的说法正确的有（）。A.资本积累率是评价目标行业发展潜力的重要指标B.行业盈亏系

33、数是衡量行业风险程度的关键指标C.劳动生产率是衡量生产技术水平及单位员工产出的重要指标D.行业净资产收益率是衡量行业盈利能力最重要的指标E.行业销售利润率是衡量产品附加值、市场竞争力及其发展潜力的重要指标【答案】： ABCD 36、根据商业银行资本管理办法(试行)，监管部门对商业银行风险管理进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层的监督D.全面内部控制E.适当的政策、措施和规定【答案】： ABCD 37、外部变化同样可能引发商业银行的战略风险。这些外部风险包括（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.技术风险D.竞争对手

34、风险E.项目风险【答案】： ABCD 38、下列关于商业银行客户信用评级和债项评级的表述，正确的有（ ）。A.它们是反映信用风险水平的两个维度B.同一个债务人的不同债项可以有不同的债项评级C.债项评级由债务人的信用水平决定D.同一个债务人可以有多个客户信用评级E.客户信用评级主要由债务人的信用水平决定【答案】： AB 39、下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）。A.贷款转让可以实现信用风险转移B.限额管理是管理贷款集中度的重要手段C.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲D.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性【答案】：

35、 AD 40、 下列事件可能给商业银行带来信用风险的有（）。A.自动取款机（ATM）未能正确按照客户指令完成交易B.即期汇率交易中，交易对手因系统故障未能按期交割C.借款人的外部信用评级从AA级降为A级D.保函业务中因客户未能履约而承担连带责任E.借款人因经济危机陷入经营困境【答案】： CD 41、法人信贷业务的流程主要有（）。A.评级授信B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放E.后台清算【答案】： ABCD 42、关于内部评级法和内部评级体系，下列说法错误的有（ ）。A.内部评级法是风险计量分析的核心工具B.任何一个现代化商业银行，无论是否实施内部评级法，都应具备良好的内部评级体系，以保证风险

36、管理的效率和质量C.内部评级法是商业银行进行风险管理的基础平台D.巴塞尔新资本协议规定各国商业银行必须实施内部评级法E.内部评级体系包括作为硬件的内部评级系统和作为软件的配套管理制度【答案】： ACD 43、根据重要性和内部资本充足率评估报告用途不同，商业银行应当明确各类报告的（ ），确保报告信息与报送频率满足银行管理的需要。A.发送范围B.报告内容C.详略程度D.报告展示形式E.报告制作材料【答案】： ABC 44、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。A.为所有风险配置相应的经济资本B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理

37、结构【答案】： BCD 45、商业银行作为经营风险的特殊机构,为了有效（ ）风险,有必要对其所面临的各类风险进行正确分类。A.识别B.分析C.计量D.监测E.控制【答案】： ACD 46、在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（ ）。A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】： B 47、在金融衍生品中，利率互换的主要作用有（）。A.降低违约风险B.丰富融资渠道C.降低融资成本D.管理汇率风险E.管

38、理利率风险【答案】： BC 48、现金流分为（）。A.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流【答案】： AC 49、下列关于风险管理信息系统的说法中，正确的有()。A.风险管理信息系统高度重视数据的来源、流程和实效，需要良好的IT构架和技术支持B.风险管理信息系统需要收集的风险信息数据通常分为内部数据和外部数据C.风险管理信息系统中，有些数据是静态的，有些则是动态的，系统不能制约数据的特性D.风险管理信息系统的缺点是相关人员需要很长一段时间才能获得所有相关的风险信息E.风险管理信息系统作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行【答案】： ABC 50、商业银行的净稳定资金比例（NSFR）指标和存贷比指标的区别有（ ）。A.NSFR指标是短期流动性指标，而存贷比指标是单纯的信贷指标B.NSFR是现状指标，而存贷比是预期指标C.NSFR指标包括全部的资产负债表，而存贷比指标只涉及存款贷款D.NSFR指标设计了资产负债的稳定性权重，存贷比指标只考虑总量E.NSFR指标要求大于100%，而存贷比指标要求不高于75%【答案】： CD