中级银行从业资格之中级风险管理题库及参考答案.docx
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1、中级银行从业资格之中级风险管理题库及参考答案第一部分 单选题(50题)1、内部评级系统的验证过程和结果应接受()检查,负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】: A 2、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下,商业银行监管资本要求可以通过()来给出。A.内部操作风险计量系统B.外部操作风险控制系统C.外部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】: A 3、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括( )。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】: A 4、()应定期向
2、信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告,由其进行审核,进度报告应当包括计划的重大变更、关键人员或供应商的变更以及主要费用支出情况。A.高级管理层B.业务部门C.项目实施部门D.风险管理部门【答案】: C 5、下列关于商业银行业务外包的描述,最不恰当的是( )。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】: C 6、假定某公司2014年的销售成本为50万元,销售收入为200万元,年初资产总额为150万元,年底资产总额为220万元,则
3、其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】: B 7、某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为3亿元,则商业银行的预期损失率为()。A.3.33B.2.5C.2.94D.1.76【答案】: D 8、若银行资产负债表上有美元资产1100,美元负债500,银行卖出的美元远期合约头寸为400,买入的美元远期合约头寸为300,持有的期权敞口头寸为100,则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】: C 9、下列关于商业银行内部控制的描述,正确的是()。A.商业银行的经营管
4、理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性,除董事会和高层管理外,任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】: C 10、商业银行交易账簿中的金融工具和商品头寸原则上应满足一定条件,下列表述错误的是(?)。A.能够准确估值B.能够进行积极的管理C.能够完全对冲以规避风险D.在交易方面不能随时平盘【答案】: D 11、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元,若所有借款人的违约概率都是2%,违约回收率为30%,则该商业银行信贷资产的预期损失是()亿元。
5、A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】: B 12、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和()。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】: C 13、在风险管理方面,()对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】: A 14、绩效考评应坚持的原则是()。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】: A 15、国别风险的评估指标不包括()。A.数量指标B.等级指标C.规模指标D.比例指标【答案】: C 16、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式,全面评估商
6、业银行的愿景、短期目的以及长期目标,并据此制定切实可行的实施方案,体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】: A 17、下列关于客户信用评级与债项评级的说法,正确的是()。A.在某一时点,同一债务人可能有不同的客户信用评级B.在某一时点,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级C.客户信用评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级D.债项评级是在假设客户尚未违约的情况下,针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率?【答案】: B 18、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法,通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性,侧重点是分析( )。
7、A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】: A 19、根据我国监管要求,商业银行使用权重法计算风险加权资产时,对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为( )A.85%B.75%C.0D.50%【答案】: B 20、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】: A 21、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节,进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价,至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】: A 22、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是()。A.
8、建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】: B 23、资产分类监管标准的优点是(),缺点是()。A.不直接面向风险管理;可操作性相对较弱B.直接面向风险管理;可操作性相对较弱C.可操作性相对较强;不直接面向风险管理D.可操作性相对较强;直接面向风险管理【答案】: B 24、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险()。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】: C 25、20世纪80年代以后,商业银行的风险管理进入()。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式
9、阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】: A 26、材料题风险事件:A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】: B 27、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】: D 28、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括()。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】: D 29、下列因素不是信用风险缓释方式的是()。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结
10、算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】: A 30、下列()模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路,开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】: C 31、下列不属于商业银行操作风险分类的是()。A.人员因素B.内部流程C.系统缺陷D.内部事件【答案】: D 32、在监管实践中,( )监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】: A 33、银行监管的依法原则是指()。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的,应当具有透明度C.平等对待所
11、有参与者D.努力降低成本,不给纳税人增添负担【答案】: A 34、 商业银行管理操作风险,最主要的途径应当是()。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】: A 35、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】: B 36、在操作风险资本计量的方法中,( )是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线,对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数,并分别示出对应的资本,然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】:
12、A 37、已知一家商业银行的资产总额为300亿,风险资产总额为200亿,其中资产风险敞口为80亿,预期损失为40亿,那么该商业银行的预期损失率是()。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】: A 38、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述,错误的是( )。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】: B 39、下列关于商业银行风险偏好的表述,错误的是()。A.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重
13、要组成部分B.商业银行在制定战略规划时,应保持战略规划与风险偏好的协调一致C.风险偏好指标值在设定过程中,应主要考虑监管者的期望D.风险偏好需要有效传导至各实体、条线【答案】: C 40、()已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】: C 41、在商业银行国别风险管理中,( )的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量,以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】: C 42、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是()。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】
14、: C 43、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资,实施效果短期不能显现B.战略风险管理不需要配置资本C.战略风险可能引发其他多种风险D.战略风险管理短期内没有益处【答案】: C 44、以下对于战略风险管理的理解错误的是()。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时,应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】: C 45、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定,对商业银行的其他资产,包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资
15、产,都给予()的风险权重,个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100;50B.50;100C.60;40D.40;60【答案】: A 46、对于商业银行而言,风险报告的主要作用不包括()A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言(术语)B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息,为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】: A 47、某公司2015年销售收入为1亿元,销售成本为8000万元。2015年期初存货为450万元,2015年期末存货为550万元,则该公司2015
16、年存货周转天数为()天。A.13.0B.15.0C.19.8D.22.5【答案】: D 48、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力( )。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】: A 49、巴塞尔协议明确指出,实施()的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】: B 50、下列关于有效的风险偏好声明原则的说法中,错误的是()。A.能够通过情景分析和压力测试,确保银行理解什么事件可能会使银行超出风险偏好B.定性陈述要清晰阐明接受或规避某类风险的诱因.确定某种形式的界限或指标以便监测这类风险C.应为
17、每类实质性风险和总体风险确定能够接受的平均风险水平D.与银行长短期战略规划、资本规划、财务规划、薪酬机制相关联【答案】: C 第二部分 多选题(50题)1、针对操作风险的压力情景,包括但不限于受到以下重大操作事件影响( )。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.信息科技系统事件D.实物资产的损坏E.执行、交割和流程管理事件【答案】: ABCD 2、商业银行风险管理组织包括()。A.董事会及最高风险管理委员会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门E.其他风险控制部门机构【答案】: ABCD 3、某商业银行受理一笔贷款申请,申请贷款额度为2000万元,期限为1年,到期支付贷款本金和利息。A.风险成
18、本B.会计成本C.资本成本D.经营成本E.监管成本【答案】: B 4、从银行自身的角度来看,有效的信息披露机制()。A.保持充足的资本水平B.明确市场约束作为资本监管的有效工具C.提升银行自身资本管理和风险管理水平D.促使银行更为有效且合理地分配资金和控制风险E.提高了银行信息的透明度【答案】: ACD 5、下列属于可缓释的操作风险的有()。A.火灾B.抢劫C.高管欺诈D.改变市场定位E.交易差错【答案】: ABC 6、中国银行监管应当遵循的基本原则包括()。A.公正原则B.公开原则C.依法原则D.效率原则E.风险控制【答案】: ABCD 7、在风险缓释的处理中,质押的处理非常严格,属于现金类
19、资产的有()。A.外币现金B.评级AA一以上地区政府发行的债券C.银行存单D.黄金E.中央银行发行的债券【答案】: ACD 8、下列关于商业银行流动性风险与各类主要风险关系的表述,正确的有( )。A.良好的声誉有助于商业银行以合理的成本获得所需的资金,从而改善其流动性B.制定和实施新战略、推广新产品/业务之前,应当评估流动性可能造成的影响C.市场风险会影响投资组合的收益,并因此造成流动性波动D.重大的操作风险损失可能对流动性造成显著影响E.承担较高的信用风险有助于降低流动性风险【答案】: ABCD 9、商业银行通常需要作出预先评估的声誉风险事件包括()。A.市场对商业银行的盈利预期B.商业银行
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