计量经济学第三章模型检验.ppt

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1、第三章第三章 模型检验模型检验1、经济检验2、统计检验3、计量检验4、模型预测检验1、经济检验、经济检验l经济检验是模型检验第一个重要检验，因为经验模型的建立，本质就是检验理论模型对现实问题的解释能力。已经被广泛使用的正确的经济理论隐含着对回归模型系数的要求，比如凯恩斯消费函数必须MPC处于01之间，生产函数的边际成本递增等等，因此，建立的计量经济模型是否符合要求必须符合理论模型。这也是大部分设计到计量的经济学论文，首先都要建立一个理论模型，这既有利于建立计量经济模型，也有利于验证计量经济模型是否正确的依据。经济检验的种类：经济检验的种类：A、系数的符号、系数的符号B、系数的大小、系数的大小C

2、、相互关系、相互关系l还有些属于隐含的经济理论要求，这些比较难以直接从回归的系数中得到检验，学习计量经济学必须对经济理论有很好的把握。比如，消费函数中，MPCFa则拒绝拒绝原假设H0，即回归系数b1,b2,.,bk中至少有一个显著地显著地不为0，此时可以认为模型的线性关系式显著的，否则模型的线性关系不显著。例子：例子：Eviews中的计算中的计算（3）解释变量的显著性检验）解释变量的显著性检验t检验检验l如果模型既有很大的判定系数很大的判定系数，也通过了模型模型的显著性检验的显著性检验，为什么还要进行解释变量解释变量的显显著性著性t检验检验呢？l这是因为，如果模型通过了F检验，则表明模型中所有

3、解释变量对被解释变量的“总影响”是显著的，但这并不同时意味着模型中的每一个将诶是变量对y都有重要影响，或者说并不是每个解释变量的单独影响都是显著。l在设定计量经济模型的时候，我们往往根据经验理论和对所研究系统的经验认识，尽量找出被解释变量的所有影响因素，这些初步选定的影响因素中间很可能就有一些实际上并不重要l或其影响可以由其他变量代替的变量。为了使模型更加简单、合理，应该提出这些不重要的变量，使模型中只保留有显著影响的变量。剔除不显著的解释变量的方法，就是解释变量的显著性检验t检验。以一元回归为例：以一元回归为例：（1）回归分析）回归分析是要判断解释变量解释变量X是否是被解被解释变量释变量Y的一个显著性的影响因素。在一元线性模型一元线性模型中，就是要判断X是否对Y具有显著的线性性影响。这就需要进行变量的变量的显著性检验。显著性检验。（2）变量的显著性检验所应用的方法是数理统变量的显著性检验所应用的方法是数理统计学中的计学中的假设检验假设检验。计量经计学中计量经计学中，主要是针对变量的参数真主要是针对变量的参数真值是否为零来进行显著性检验的值是否为零来进行显著性检验的。例子：例子：Eviews中的计算中的计算（4）参数的的置信区间检验）参数的的置信区间检验