不确定型决策分析决策理论与方法.ppt

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1、第四章第四章 不确定型决策分析不确定型决策分析回顾回顾确定性决策确定性决策l只有一种完全确定的自然状态。只有一种完全确定的自然状态。l价值型指标（净现值价值型指标（净现值NPVNPV、净年值、净年值NAVNAV、费用现值、费用现值PCPC和费用年值和费用年值ACAC）l效率性指标（内部收益率效率性指标（内部收益率IRRIRR、外部收益率、外部收益率ERRERR、净现值率净现值率NPVRNPVR、投资收益率、投资收益率R R）l时间型指标（静态投资回收期时间型指标（静态投资回收期T T、动态投资回收期、动态投资回收期T TP P）l相对经济效益指标（差额净现值相对经济效益指标（差额净现值NPVN

2、PV、差额内部、差额内部收益率收益率IRRIRR、差额投资回收期差额投资回收期 T T）回顾回顾风险型决策风险型决策l存在两个以上的自然状态，不能肯定未来出现哪存在两个以上的自然状态，不能肯定未来出现哪种状态，种状态，但能确定每种状态出现的概率。但能确定每种状态出现的概率。l知道不同方案在不同状态下的损益值知道不同方案在不同状态下的损益值收益（万元）需求大N1需求中N2需求小N3概率1/53/51/5大批量（S1）500300-250中批量（S2）30020080小批量（S3）200150100引入引入不确定型决策不确定型决策l存在两个以上的自然状态，不能肯定未来出现哪种状态，存在两个以上的自

3、然状态，不能肯定未来出现哪种状态，也不能确定每种状态出现的概率。也不能确定每种状态出现的概率。l知道不同方案在不同状态下的损益值知道不同方案在不同状态下的损益值l衡量行动优劣的准则（乐观决策准则、悲观决策准则、折衡量行动优劣的准则（乐观决策准则、悲观决策准则、折中决策准则、后悔值决策准则和等概率决策准则）中决策准则、后悔值决策准则和等概率决策准则）收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3大批量（大批量（S S1 1）500500300300-250-250中批量（中批量（S S2 2）3003002002008080小批量（小批量（S S

4、3 3）200200150150100100第二节第二节 乐观决策准则乐观决策准则 一、乐观决策的步骤一、乐观决策的步骤二、乐观准则的评价二、乐观准则的评价对未来充满了信心，态度乐观。对未来充满了信心，态度乐观。但难免冒较大风险。但难免冒较大风险。收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3MaxMaxMax(max)Max(max)大批量（大批量（S S1 1）500500300300250250500*500*500500中批量（中批量（S S2 2）3003002002008080300300小批量（小批量（S S3 3）2002001

5、50150100100200200乐观准则：最好的情况下争取最好的结果乐观准则：最好的情况下争取最好的结果 按照这个准则，最优决策是大批量生产按照这个准则，最优决策是大批量生产乐观决策法的适用范围乐观决策法的适用范围l高高收收益益值值诱诱导导。决决策策者者运运用用有有可可能能实实现现的的高高期望值目标，激励、调动人们奋进的积极性。期望值目标，激励、调动人们奋进的积极性。l绝处求生绝处求生。l前前景景看看好好。通通过过信信心心和和采采取取积积极极进进取取的的方方案案，抓住最佳时机。抓住最佳时机。l实实力力雄雄厚厚。企企业业力力量量强强大大，凭凭借借其其强强大大的的风风险抵御力勇于开拓，积极发展。

6、险抵御力勇于开拓，积极发展。第三节第三节 悲观决策准则悲观决策准则 一、悲观决策的步骤一、悲观决策的步骤1 1、稳妥的性格与保守的品质。、稳妥的性格与保守的品质。2 2、信心不足及对未来悲观、信心不足及对未来悲观 二、悲观准则的评价二、悲观准则的评价悲观准则：最坏的情况下争取最好的结果悲观准则：最坏的情况下争取最好的结果收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3MinMinMax(min)Max(min)大批量（大批量（S S1 1）500500300300-250-250-250-250100100中批量（中批量（S S2 2）30030

7、020020080808080小批量（小批量（S S3 3）200200150150100100100*100*按照这个准则，最优决策是小批量生产按照这个准则，最优决策是小批量生产悲观决策法的适用范围悲观决策法的适用范围1 1、企业规模较小、资金薄弱，经不起大的经济冲击。、企业规模较小、资金薄弱，经不起大的经济冲击。2 2、决策者认为最坏状态发生的可能性很大，对好的、决策者认为最坏状态发生的可能性很大，对好的状态缺乏信心等等。状态缺乏信心等等。3 3、在某些行动中，人们已经遭受了重大的损失，如、在某些行动中，人们已经遭受了重大的损失，如人员伤亡、天灾人祸需要恢复元气。人员伤亡、天灾人祸需要恢复

8、元气。第四节第四节 折中决策准则折中决策准则 一、折衷法决策的步骤一、折衷法决策的步骤 1.1.实际上是一种指数平均法，属于一种既稳妥又积极实际上是一种指数平均法，属于一种既稳妥又积极的决策方法的决策方法2.2.乐观系数不易确定乐观系数不易确定3.3.没有充分利用收益函数所提供的全部信息没有充分利用收益函数所提供的全部信息 二、折衷决策法的评价二、折衷决策法的评价 乐观系数准则：乐观系数乐观系数准则：乐观系数（01 01）收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3CVCVi i大批量（大批量（S S1 1）50050030030025025

9、0275*275*中批量（中批量（S S2 2）3003002002008080234234小批量（小批量（S S3 3）200200150150100100170170对于对于0.70.7（1 1 ）0.30.3最优决策为大批量生产最优决策为大批量生产CV10.7max(500,300,-250)+0.3min(500,300,-250)=350-75=275CV2=0.7max(300,200,80)+0.3min(300,200,80)=210+24=234CV3=0.7max(200,150,100)+0.3(200,150,100)=140+30=170对于对于0.50.5（1 1

10、）0.50.5收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3CVCVi i大批量（大批量（S S1 1）500500300300250250125125中批量（中批量（S S2 2）3003002002008080190*190*小批量（小批量（S S3 3）200200150150100100150150最优决策为中批量生产最优决策为中批量生产CV10.5max(500,300,-250)+0.5min(500,300,-250)=250-125=125CV2=0.5max(300,200,80)+0.5min(300,200,80)=150

11、+40=190CV3=0.5max(200,150,100)+0.5(200,150,100)=100+50=150对于对于0.30.3（1 1 ）0.70.7收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3CVCVi i大批量（大批量（S S1 1）5005003003002502502525中批量（中批量（S S2 2）3003002002008080146*146*小批量（小批量（S S3 3）200200150150100100130130最优决策为中批量生产最优决策为中批量生产CV10.3max(500,300,-250)+0.7min

12、(500,300,-250)=150-175=-25CV2=0.3max(300,200,80)+0.7min(300,200,80)=90+56=146CV3=0.3max(200,150,100)+0.7(200,150,100)=60+70=130第五节 后悔值决策准则 后后悔悔值值决决策策准准则则，又又称称萨萨凡凡奇奇准准则则，是是指指通通常常在在决决策策时时，应应当当选选择择收收益益值值最最大大或或者者损损失失值值最最小小的的方方案作为最优方案。案作为最优方案。后后悔悔值值是是指指决决策策者者失失策策所所造造成成的的损损失失价价值值。后后悔悔值值决决策策准准则则要要求求决决策策者者在

13、在选选择择决决策策方方案案所所产产生生的的后后悔悔感感最最小小。后后悔悔感感的的大大小小是是以以“后后悔悔值值”指指标标来来反反映映的的，“后后悔悔感感”是是指指每每种种自自然然状状态态下下最最高高收收益益值与其他收益值之差。值与其他收益值之差。第五节第五节 后悔值决策准则后悔值决策准则 一、最小最大后悔值决策分析的步骤一、最小最大后悔值决策分析的步骤1.1.建立收益矩阵。建立收益矩阵。2.2.计算出在各种自然状态下每个方案的后悔值计算出在各种自然状态下每个方案的后悔值 。3.3.逐一列出各方案的最大后悔值逐一列出各方案的最大后悔值 。4.4.比较后悔值，选取其中最小值比较后悔值，选取其中最小

14、值5.5.该值所对应得方案即为最佳方案。该值所对应得方案即为最佳方案。第五节第五节 后悔值决策准则后悔值决策准则 对于要求目标达最小值的决策问题，应用后悔值对于要求目标达最小值的决策问题，应用后悔值法时，应注意：法时，应注意：（1 1）取各状态中最小收益值为理想值，减去其他各）取各状态中最小收益值为理想值，减去其他各值，得到的后悔值全部为负值与零；值，得到的后悔值全部为负值与零；（2 2）取各方案后悔值中的最小者（绝对值最大者）；）取各方案后悔值中的最小者（绝对值最大者）；（3 3）再取其中的最大值进行决策。）再取其中的最大值进行决策。第五节第五节 后悔值决策准则后悔值决策准则二、后悔值决策准

15、则的评价二、后悔值决策准则的评价 如果原来的行动方案中再增加一个方案，则后悔值如果原来的行动方案中再增加一个方案，则后悔值可能改变。可能改变。从某些方面而言，后悔值准则与悲观准则属同一类，从某些方面而言，后悔值准则与悲观准则属同一类，只是考虑问题的出发点有所不同。由于它是从避免只是考虑问题的出发点有所不同。由于它是从避免失误的角度决策问题，使此准则在某种意义上比悲失误的角度决策问题，使此准则在某种意义上比悲观准则合乎情理一些，它是一个稳妥的决策原则。观准则合乎情理一些，它是一个稳妥的决策原则。三、后悔值决策准则的适用范围三、后悔值决策准则的适用范围 最最小小最最大大后后悔悔值值决决策策法法一一

16、般般适适用用于于有有一一定定基基础础的的中中小小企企业业。因因为为这这类类企企业业一一方方面面能能承承担担一一定定风风险险，因因而而可可以以不不必必太太保保守守，过过于于稳稳妥妥；另另一一方方面面，又又不不能能抵抵挡挡大大的的灾灾难难，因因而而又又不不能能像像乐乐观观法法决决策策那那样样过过于于冒冒进进。对对这这类类企企业业来来讲讲，采采用用最最小小最最大大后后悔悔值值决决策法进行决策属于一种稳中求发展的决策。策法进行决策属于一种稳中求发展的决策。另另外外，竞竞争争实实力力相相当当的的企企业业在在竞竞争争决决策策中中也也可可采采用用此此法法。因因为为竞竞争争者者之之间间已已有有一一定定实实力力

17、，必必须须以以此此为为基基础础进进一一步步开开拓拓，不不可可丧丧失失机机会会。但但又又不不宜宜过过激激，否否则则欲欲速速则则不不达达，危危及及基基础础。因因此此，在在势势均均力力敌敌的的竞竞争争中中，采采用用此此法法既既可可以以稳稳定定已已有有的的地地位位，又又可可以以使市场开拓机会丧失降到最低限度使市场开拓机会丧失降到最低限度。后悔值准则：以最大后悔值中的最小的为最优决策后悔值准则：以最大后悔值中的最小的为最优决策收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3大批量（大批量（S S1 1）500500300300250250中批量（中批量（S

18、 S2 2）3003002002008080小批量（小批量（S S3 3）200200150150100100Max(SMax(Si i,N,Nj j)500500300300100100收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3Max(SMax(Si i,N,Nj j)大批量（大批量（S S1 1）0 00 0350350350350中批量（中批量（S S2 2）2002001001002020200*200*小批量（小批量（S S3 3）3003001501500 0300300后悔值矩阵后悔值矩阵第六节第六节 等概率决策准则等概率决策

19、准则 等概率决策法的基本思想是假定未来各种自然状态发生的概率相同，然后，求各行动方案的期望收益值，具有最大期望收益值的方案，即是等概率决策准则下决策的最优方案。第六节第六节 等概率决策准则等概率决策准则一、等概率决策分析法的步骤一、等概率决策分析法的步骤 （1 1）确定期望收益矩阵。）确定期望收益矩阵。（2 2）计算各方案）计算各方案 等概率收益值之和等概率收益值之和 。（3 3）比较各方案的等概率收益值）比较各方案的等概率收益值 的大小，的大小，选择选择 所对应的方案即为决策的最佳方所对应的方案即为决策的最佳方案。案。二、等概率决策法的评价二、等概率决策法的评价等概率决策法是将不确定型问题演

20、变成风险等概率决策法是将不确定型问题演变成风险型问题来处理，唯一不同的是，决策者将难型问题来处理，唯一不同的是，决策者将难以判定的各种自然状态发生的机会假定为一以判定的各种自然状态发生的机会假定为一个等值。个等值。这个假设前提本身是有问题的，很难与事实这个假设前提本身是有问题的，很难与事实发展相吻合。发展相吻合。收益（万元）收益（万元）需求大需求大N N1 1需求中需求中N N2 2需求小需求小N N3 3期望值期望值最大最大期望值期望值概概 率（率（p pi i）1/31/31/31/31/31/3大批量（大批量（S S1 1）500500300300250250183.33183.3319

21、3.33193.33中批量（中批量（S S2 2）3003002002008080193.33*193.33*小批量（小批量（S S3 3）200200150150100100150.00150.00等概率性准则：假设等可能性条件下，期望值最大等概率性准则：假设等可能性条件下，期望值最大按照这个准则，最优决策是中批量生产按照这个准则，最优决策是中批量生产练习练习某电视机厂，鉴于市场竞争程度日益激烈，销售某电视机厂，鉴于市场竞争程度日益激烈，销售收入逐年下滑，决定进行产品更新，方案有以下三收入逐年下滑，决定进行产品更新，方案有以下三种，收益矩阵如下图所示：种，收益矩阵如下图所示：A A1 1：彻

22、底改型：彻底改型 A A2 2：只改机芯，不改外壳：只改机芯，不改外壳A A3 3：只改外壳，不改机芯：只改外壳，不改机芯问：如何决策？问：如何决策？收益矩阵收益矩阵事件方案 高高 中中 低低 S1 S2 S3(万元万元)A1 20 1 -6A2 9 8 0 A3 6 5 4 S1 S2 S3 Vi=maxVij A1 20 1 -6 20 A2 9 8 0 9A3 6 5 4 6(一一)乐观准则乐观准则(最大最大法则最大最大法则)选选A1maxVi=20i ii ij jmaxmaxVmaxmaxVij ij （二）二）悲观准则悲观准则(最大最小法则最大最小法则)选选A3 S1 S2 S3

23、Vi=minVij A1 20 1 -6 -6 A2 9 8 0 0A3 6 5 4 4j ji ij jmaxminVij maxVi=4i i选选A1(三三)折衷准则折衷准则(乐观系数准则乐观系数准则)S S1 1 S S2 2 S S3 3 V Vi1 i1=max V=max Vi2 i2=min =min 加权平均加权平均加权平均加权平均 A1 20 1 -6 20 -6 9.6A2 9 8 0 9 0 5.4A3 6 5 4 6 4 5.2max=9.6max=9.6i iijj 加权系数加权系数(0 1 1)max(maxVij)+(1-)(minVij)=0.6选选 A2(四四

24、)等可能准则等可能准则 S1 S2 S3 Vi=Vij A1 20 1 -6 5 A2 9 8 0 5A3 6 5 4 52 23 31 13 3max=52 23 3max Vij 1 1n nn nj=1j=1i i选选 A1(五五)后悔值准则后悔值准则(最小机会损失最小机会损失)S S1 1 S S2 2 S S3 3 S S1 1 S S2 2 S S3 3 max max A1 20 1 -6 0 7 10 10A2 9 8 0 11 0 4 11A3 6 5 4 14 3 0 14min=10min=10i maxVij -Vij 例例：某食品加工生产厂家经过预测，当采取不同的：某食品加工生产厂家经过预测，当采取不同的经营方式时，其市场状态及年收益情况如表经营方式时，其市场状态及年收益情况如表4-所示。所示。用乐观决策准则，问应该选择哪一种经营方式？用乐观决策准则，问应该选择哪一种经营方式？表表-表表-决策矩阵决策矩阵90120100120乙乙