计量经济学练习题及答案.pdf

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1、第二章简单线性回归模型2.1(1)首先分析人均寿命与人均GDP的数量关系，用Eviews分 析：Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:12/27/14 Time:21:00Sample:1 22Included observations:22VariableCoefficientStd.E rro rt-S tatisticProb.c56.647941.960820 28.889920.0000XI0.1283600.027242 4.7118340.0001R-squared0.526082Mean dependent var62.500

2、00Adjusted R-squared0.502386S.D.dependent var10.08889Akaike infoS.E.of regression7.116881 criterion6.849324Sum squared resid1013.000Schwarz criterion6.948510Hannan-QuinnLog likelihood-73.34257criter.6.872689F-sta tistic22.20138Durbin-Watson stat0.629074Prob(F-statistic)0.000134有上可知关系式为y=56.64794+0.,

3、128360X!关于人均寿命与成人识字率的关系，用Eviews分析如下：Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:11/26/14 Time:21:10Sample:1 22Included observations:22VariableCoefficientStd.Error t-S ta tisticProb.c38.794243.532079 10.983400.0000X20.3319710.046656 7.1153080.0000R-squared0.716825Mean dependent var62.50000Adjusted R

4、-squared0.702666S.D.dependent varAkaike info10.08889S.E.of regression5.501306criterion6.334356Sum squared resid605.2873Schwarz criterion6.433542Log likelihood-67.67792Hannan-Quinn6.357721cr it er.F-s t at is t ic 50.62761 D u r bin-Wat s o n s t at 1.846406Pr o b(F-s t at is t ic)0.000001由 上 可 知，关 系

5、 式 为 y=38.79424+0.331971x 2关于人均寿命与一岁儿童疫苗接种率的关系，用 E v iew s 分 析 如 下：D ep en den t Var iabl e:YMet ho d:L eas t Sq u ar esD at e:11/26/14 Tim e:21:14Sam p l e:1 22I n cl u ded o bs er v at io n s:22Co efficienVar iabl et St d.E r r o r t-St at is t icPr o b.c31.799566.536434 4.8649710.0001X30.3872760.

6、080260 4.8252850.0001R-s q u ar ed0.537929Mean dep en den t v ar62.50000Adju s t ed R-s q u ar ed0.514825S.D.dep en den t v ar10.08889Ak aik e in foS.E.o f r egr es s io n7.027364cr it er io n6.824009Su m s q u ar ed r es id987.6770Schw ar z cr it er io n6.923194H an n an-Qu in nL o g l ik el iho o

7、d-73.06409cr it er.6.847374F-s t at is t ic23.28338D u r bin-Wat s o n s t at0.952555Pr o b(F-s t at is t ic)0.000103由 上 可 知 关 系 式 为 y=31.79956+0.387276x 3(2)关于人均寿命与人均G D P模 型，由 上 可 知，可 决 系 数 为 0.526082，说明所建模型整体 上 对 样 本 数 据 拟 合 较 好。对 于 回 归 系 数 的 t检 验：取 a=0.0 5，查 t分布表得自由度为n-2=22-2=20的临界值(红 色 是 自 己 加

8、上 的)，t ()=4.711834t o.o 25(2O)=2.0 8 6，对斜率系数的显著性检验表明,人 均 G D P 对人均寿命有 显 著 影 响 关于人均寿命与成人识字率模型)由 上 可 知，可 决 系 数 为 0.716825，说明所建模型整体上 对 样 本 数 据 拟 合 较 好。对 于 回 归 系 数 的 t检 验:t (阴)=7.1153O8t o.o 25(2O)=2.0 8 6，对斜率系数的显著性检验表明，成人识字率对人均寿命有显著影响。关 于 人 均 寿 命 与一岁儿童疫苗的模型,由 上 可 知，可 决 系 数 为 0.537929 说明所建模型整体上对样本数据拟合较好

9、。对 于 回 归 系 数 的 t检 验：t (6 3)=4.825285t o,025(20)=2.0 8 6，对斜率系数的显著性检验表 明，一岁儿童疫苗接种率对人均寿命有显著影响。2.2(1)对于浙江省预算收入与全省生产总值的模型，用 E v iew s 分 析 结 果 如 下：D ep en den t Var iabl e:YMet ho d:L eas t Sq u ar esD at e:12/03/14 Tim e:17:00Sam p l e(adju s t ed):1 33I n cl u ded o bs er v at io n s:33 aft er adju s t

10、m en t sCo efficienVar iabl et St d.E r r o r t-St at is t icPr o b.X0.1761240.004072 43.256390.0000C-154,306339.08196-3.9482740.0004R-s q u ar ed0.983702Mean dep en den t v ar902.5148Adju s t ed R-s q u ar ed0.983177S.D.dep en den t v ar1351.009Ak aik e in foS.E.o f r egr es s io n175.2325cr it er

11、io n13.22880Su m s q u ar ed r es id951899.7Schw ar z cr it er io n13.31949H an n an-Qu in nL o g l ik el iho o d-216.2751cr it er.13.25931F-s t at is t ic1871.115D u r bin-Wat s o n s t at0.100021Pr o b(F-s t at is t ic)0.000000 由 上 可 知，模 型 的 参 数：斜 率 系 数 0.176124，截距为一 154.3063 关于浙江省财政预算收入与全省生产总值的模型

12、，检 验 模 型 的 显 著 性：1)可 决 系 数 为 0.983702，说明所建模型整体上对样本数据拟合较好。2)对 于 回归 系 数 的 t检 验：t (3 2)=43.25639t o,025(31)=2.0395，对斜率系数的显著性检验 表 明，全省生产总值对财政预算总收入有显著影响。用 规 范 形 式 写 出 检 验 结 果 如 下：Y=0.176124X-154.3063(0.004072)(39.08196)t=(43.25639)(-3.948274)R2=0.983702 F=1871.115 n=33经济意义是：全省生产总值每增加1亿 元，财政预算总收入增加0.17612

13、4亿 元。(2)当 x=32000 时，进行点预测，由上可知丫=0.176124X154.3063，代 人 可 得：Y=Y=0.176124*32000154.3063=5481.6617进行区间预测：先由E v iew s分 析：XYMean6000.441902.5148Median2689.280209.3900Max im u m27722.314895.410Min im u m123.720025.87000St d.D ev.7608.0211351.009Sk ew n es s1.4325191.663108K u r t o s is4.0105154.590432J ar

14、 q u e-Ber a12.6906818.69063Pr o babil it y0.0017550.000087Su m198014.529782.99Su m Sq.D ev.1.85E+0958407195Obs er v at io n s3333由上表可知,E x2=E (Xi-X)2=t o.o 25(312,0395，对斜率系数的显著性检验 表 明，全省生产总值对财政预算总收入有显著影响。经 济 意 义：全 省 生 产 总 值 每 增 长1%，财政预算总收入增长0.980275%2.4(1)对建筑面积与建造单位成本模型，用Eviews分析结果如下：Dependent Vari

15、able:YMethod:Least SquaresDate:12/01/14 Time:12:40Sample:1 12Included observations:12由上可得：建筑面积与建造成本的回归方程为：Y=1845.475-64.18400XCoefficienVariabletStd.Error t-S ta tisticProb.X-64.184004.809828-13.344340.0000C1845.47519.26446 95.796880.0000R-squared0.946829Mean dependent var1619.333Adjusted R-squared0

16、.941512S.D.dependent var131.2252Akaike infoS.E.of regression31.73600criterion9.903792Sum squared resid10071.74Schwarz criterion9.984610Hannan-QuinnLog likelihood-57.42275criter.9.873871F-sta tistic178.0715Durbin-Watson stat1.172407Prob(F-statistic)0.000000(2)经济意义：建筑面积每增加1万平方米，建筑单位成本每平方米减少64.18400元。(

17、3)首先进行点预测,由 Y=1845.4 75-64.18400X 得，当 x=4.5 y=1556.647再进行区间估计：用Eviews分 析：YXMean1619.3333.523333Median1630.0003.715000Maximum1860.0006.230000Minimum1419.0000.600000Std.Dev.131.22521.989419Skewness0.003403-0.060130Kurtosis2.3465111.664917Jarque-Bera0.2135470.898454Probability0.8987290.638121Sum19432.0

18、042.28000Sum Sq.Dev.189420.743.53567Observations1212由上表可知，EX2=S(Xi-X)2=52x(n-l)=1.98 94 1 92 x(12-1)=43.53 57(XfX)2=(4.5-3.523333)2=0.95387843当Xf=4.5时，将相关数据代入计算得到：1556.647-2.228x31.73600 x1/12+43.5357/0.95387843YfW1556.647+2.228x31.73600 x/-l/12+43.5357/0.95387843即 Yf 的置信区间为(1556.647-478.为31,1556.64

19、7+478.1231)3.1(1)对 百 户拥有家用汽车量计量经济模型，用Eviews分 析 结 果 如 下：Dependent Variable:YMethod:Least SquaresDate:11/25/14 Time:12:38Sample:1 31Included observations:31CoefficienVariabletStd.Error t-S ta tisticProb.X25.9968651.406058 4.2650200.0002X3-0.5240270.179280-2.9229500.0069X4-2.2656800.518837-4.3668420.00

20、02c246.854051.97500 4.7494760.0001R-squared0.666062Mean dependent var16.77355Adjusted R-squared0.628957S.D.dependent var8.252535Akaike infoS.E.of regression5.026889criterion6.187394Sum squared resid682.2795Schwarz criterion6.372424Hannan-QuinnLog likelihood-91.90460criter.6.247709F-sta tistic17.9510

21、8Durbin-Watson stat1.147253Pr o b(F-s t at is t ic)0.000001 得 到 模 型 得：Y=246.8540+5.996865X2-0.524027 L-2.265680 X，对 模 型 进 行 检 验：1)可 决 系 数 是 0.666062，修 正 的 可 决 系 数 为 0.628957，说明模型对样本拟合较好2)F 检 验，F=17.95108F (3,27)=3.6 5，回 归 方 程 显 著。3)t 检 验，t 统计量分别为 4.749476，4.265020，-2.922950，-4.366842，均大于t (27)=2.051

22、8，所 以 这 些 系 数 都 是 显著的。依 据：1)可 决 系 数 越 大，说明拟合程度越好2)F的 值 与 临 界 值 比 较，若 大 于 临 界 值，则 否 定 原 假 设，回 归 方 程 是 显 著 的；若小于临界值，则 接 受 原 假 设，回 归 方 程 不 显 著。3)t 的 值 与 临 界 值 比 较，若 大 于 临 界 值，则 否 定 原 假 设，系数都 是 显 著 的；若 小 于 临 界 值，则 接 受 原 假 设，系 数 不 显 著。(2)经 济 意 义：人均GD P增 加 1万 元，百户拥有家用汽车增加5.9 9 6 8 6 5 辆，城镇人口比重 增 加 1个 百 分

23、点，百户拥有家用汽车减少0.5 2 4 02 7 辆，交通工具消费价格指数每上升1，百户拥有家用汽车减少2.2 6 5 6 8 0辆。(3)用 E V iews分 析 得：D ependent V ariab le:YMethod:L east S quaresD ate:1 2/08/1 4 T ime:1 7:2 8S ample:1 31I nc luded ob servations:31C oeffic ienV ariab letS td.E rror t-S tatisticP rob.X 25.1 35 6 7 01.01 02 7 0 5.08 34 6 50.0000L N

24、X 3-2 2.8 1 0056.7 7 1 8 2 0-3.36 8 37 80.002 3L NX 4-2 30.8 4 8 14 9.4 6 7 9 1 -4.6 6 6 6 2 40.0001C1 1 4 8.7 5 82 2 8.2 9 1 7 5.031 9 7 40.0000R-squared0.6 9 1 9 5 2Mean dependent var1 6.7 7 35 5Adjusted R-squared0.6 5 7 7 2 5S.D.dependent var8.2 5 2 5 35Akaike infoS.E.of regression4.8 2 8 08 8 c

25、riterion6.1 06 6 9 2S um squared resid6 2 9.38 1 8S c hwarz c riterion6.2 9 1 7 2 3H annan-Q uinnL og likelihood-9 0.6 5 37 3c riter.6.1 6 7 008F-statistic 2 0.2 1 6 2 4 D urb in-W atson stat 1.1 5 009 0P rob(F-statistic)0.000000模型方程为：Y=5.1 35 6 7 0 X 2-2 2.8 1 005 L NX.3-2 30.8 4 8 1 L NX i+1 1 4 8

26、.7 5 8此分析得出的可决系数为0.6 9 1 9 5 2 0.6 6 6 06 2，拟合程度得到了提高，可这样改进。3.2(1 )对出口货物总额计量经济模型，用E views分析结果如下：D ependent V ariab le:YMethod:L east S quaresD ate:1 2/01/1 4 T ime:2 0:2 5S ample:1 9 9 4 2 01 1I nc luded ob servations:1 8Akaike infoS.E.of regression 7 30.6 306 c riterion 1 6.1 7 6 7 0V ariab leC oef

27、fic ientS td.E rror t-S tatisticP rob.X 20.1 35 4 7 40.01 2 7 9 9 1 0.5 8 4 5 40.0000X 31 8.8 5 34 89.7 7 6 1 8 1 1.9 2 8 5 1 20.07 2 9C-1 8 2 31.5 88 6 38.2 1 6 -2.1 1 05 7 30.05 2 0R-squared0.9 8 5 8 38Mean dependent var6 6 1 9.1 9 1Adjusted R-squared0.9 8 39 5 0S.D.dependent var5 7 6 7.1 5 2S um

28、squared resid8 007 31 6.S c hwarz c riterion1 6.32 5 1 0H annan-Q uinnL og likelihood-1 4 2.5 9 03c riter.1 6.1 9 7 1 7F-statistic5 2 2.09 7 6 D urb in-W atson stat1.1 7 34 32P rob(F-statistic)0.000000 由 上 可 知，模 型 为：Y =0.1 35 4 7 4 X 2 +1 8.8 5 34 8 X 3-1 8 2 31.5 8 对 模 型 进 行 检 验：1)可 决 系 数 是 0.9 8 5

29、 8 38，修 正 的 可 决 系 数 为 0.9 8 39 5 0，说明模型对样本拟合较好2)F 检 验，F=5 2 2.09 7 6 F (2,1 5)=4.77，回归方程显著3)t 检 验，t 统 计 量 分 别 为 X 2 的 系 数 对 应 t 值 为 1 0.5 8 4 5 4，大 于 t(1 5)=2.1 31 系数是显 著 的，X 3 的 系 数 对 应 t 值 为 1.9 2 8 5 1 2，小 于 t(1 5)=2.1 31，说明此系数是不显著的。(2)对 于 对 数 模 型，用 E views分 析 结 果 如 下：D ependent V ariab le:L NYMe

30、thod:L east S quaresD ate:1 2/01/1 4 T ime:2 0:2 5S ample:1 9 9 4 2 01 1I nc luded ob servations:1 8C oeffic ienV ariab letS td.E rror t-S tatisticP rob.L NX 21.5 6 4 2 2 10.08 8 9 8 8 1 7.5 7 7 8 90.0000L NX 31.7 6 06 9 50.6 8 2 1 1 5 2.5 8 1 2 2 90.02 09C-2 0.5 2 04 85.4 32 4 8 7 -3.7 7 7 36 30.00

31、1 8R-squared0.9 8 6 2 9 5Mean dependent var8.4 001 1 2Adjusted R-squared0.9 8 4 4 6 7S.D.dependent var0.9 4 1 5 30Akaike infoS.E.of regression0.U 7 34 3c r iter ion-1.2 9 6 4 2 4S um squared resid0.2 06 5 4 0S c hwarz c riterion-1.1 4 8 02 9H annan-Q uinnL og likelihood1 4.6 6 7 8 2 c riter.-1.2 7 5

32、 9 6 2F-statistic5 39.7 36 4D urb in-W atson stat0.6 8 6 6 5 6P rob(F-statistic)0.000000 由 上 可 知 模 型 为：L NY=-2 0.5 2 04 8+1.5 6 4 2 2 1 L NX 2+I.7 6 06 9 5 L NX 3 对 模 型 进 行 检 验：1)可 决 系 数 是 0.9 8 6 2 9 5，修 正 的 可 决 系 数 为 0.9 8 4 4 6 7，说明模型对样本拟合较好。2)F 检 验，F=5 39.7 36 4 F (2,1 5)=4.77，回 归 方 程 显 著。3)t 检

33、验，t 统计量分别为-3.7 7 7 36 3，1 7.5 7 7 8 9，2.5 8 1 2 2 9，均大于 t(1 5)=2.1 31 ,所以这些系数都是显著的。（3）（1）式中的经济意义：工业增加1亿 元，出口货物总额增加0.1 35 4 7 4亿 元，人民币汇率增 加1，出口货物总额增加1 8.8 5 34 8亿 元。（2）式中的经济意义：工业增加额每增加1%，出口货物总额增加1.5 6 4 2 2 1%，人民币汇率每增加1%,出口货物总额增加L 7 6 06 9 5%3.3(1)对家庭书刊消费对家庭月平均收入和户主受教育年数计量模型，由E views分析结果如下：D ependent

34、 V ariab le:YMethod:L east S quaresD ate:1 2/01/1 4 T ime:2 0:30S ample:1 1 8I nc luded ob servations:1 8C oeffic ienV ariab le t S td.E rror t-S tatistic P rob.0.08 6 4 5 0 0.02 9 36 3 2.9 4 4 1 8 6 0.01 01TC5 2.37 031 5.2 02 1 6 7 1 0.06 7 020.0000-5 0.01 6 38 4 9.4 6 02 6 -1.01 1 2 4 40.32 7 9R-s

35、quared0.9 5 1 2 35 Mean dependent var7 5 5.1 2 2 2Adjusted R-squared0.9 4 4 7 32 S.D.dependent varAkaike info2 5 8.7 2 06S.E.of regression6 0.8 2 2 7 3c riterion1 1.2 04 8 2S um squared resid5 5 4 9 1.07 S c hwarz c riterionH annan-Q uinn1 1.35 32 1L og likelihood-9 7.8 4 334 c riter.1 1.2 2 5 2 8F-

36、statistic1 4 6.2 9 7 4 D urb in-W atson stat2.6 05 7 8 3P rob(F-statistic)0.000000模 型 为：丫 =0.08 6 4 5 0X +5 2.37 031 T-5 0.01 6 38对模型进行检验：1)可决系数是0.9 5 1 2 35，修正的可决系数为0.9 4 4 7 32，说明模型对样本拟合较好。2)F 检 验，F=5 39.7 36 4 F (2,1 5)=4.77，回归方程显著。3)t检 验，t统计量分别为2.9 4 4 1 8 6 -1 0.06 7 02，均 大 于t(1 5)=2.1 3 1，所以这些

37、系数都是显著的。经济 意 义：家庭月平均收入增加1元，家庭书刊年消费支出增加0.08 6 4 5 0元，户主受教育年数增加1年，家庭书刊年消费支出增加5 2.37 031元。(2)用 E views 分 析：D ependent V ariab le:YMethod:L east S quaresD ate:1 2/01/1 4 T ime:2 2:30S ample:1 1 8I nc luded ob servations:1 8V ariab leC oeffic ientS td.E rror t-S tatisticP rob.T6 3.01 6 7 64.5 4 8 5 8 1 1

38、 3.8 5 4 1 60.0000C-1 1.5 8 1 7 15 8.02 2 9 0-0.1 9 9 6 060.8 4 4 3R-squared0.9 2 305 4Mean dependent var7 5 5.1 2 2 2Adjusted R-squared0.9 1 8 2 4 5S.D.dependent var2 5 8.7 2 06Akaike infoS.E.of regression7 3.9 7 5 6 5 c riterion1 1.5 4 9 7 9S um squared resid8 7 5 5 8.36S c hwarz c riterion1 1.6 4

39、 8 7 2H annan-Q uinnL og likelihood-1 01.9 4 8 1 c riter.1 1,5 6 34 3F-statistic1 9 1.9 37 7D urb in-W atson stat2.1 34 04 3P rob(F-statistic)0.000000D ependent V ariab le:XMethod:L east S quaresD ate:1 2/01/1 4 T ime:2 2:34S ample:1 1 8I nc luded ob servations:1 8C oeffic ienV ariab letS td.E rror

40、t-S tatisticP rob.T1 2 3.1 5 1 631.8 4 1 5 0 3.8 6 7 6 4 40.001 4c4 4 4.5 8 8 84 06.1 7 8 6 1.09 4 5 6 50.2 8 9 9R-squared0.4 8 31 8 2Mean dependent var1 9 4 2.9 33Adjusted R-squared0.4 5 08 8 1S.D.dependent var6 9 8.8 32 5Akaike infoS.E.of regression5 1 7.8 5 2 9 c riterion1 5.4 4 1 7 0S um squared

41、 resid4 2 9 07 4 6.S c hwarz c riterion1 5.5 4 06 3H annan-Q uinnL og likelihood-1 36.9 7 5 3c riter.1 5.4 5 5 34F-statistic1 4.9 5 8 6 7D urb in-W atson stat1.05 2 2 5 1P rob(F-statistic)0.001 36 4以上分别是y与T，X与T的一元回归模型分别是：Y =6 3.01 6 7 6 T -1 1.5 8 1 7 1X =1 2 3.1 5 1 6 T +4 4 4,5 8 8 8(3)对残差进行模型分析，用

42、E views分析结果如下：D ependent V ariab le:E lMethod:L east S quaresD ate:1 2/03/1 4 T ime:2 0:39S ample:1 1 8I nc luded ob servations:1 8V ariab leC oeffic ientS td.E rror t-S tatisticP rob.E 20.08 6 4 5 00.02 8 4 31 3.04 07 4 20.007 8c3.9 6 E-1 41 3.8 8 08 3 2.8 5 E-1 51.0000R-squared0.36 6 2 39Mean depe

43、ndent var2.30E-1 4Adjusted R-squared0.32 6 6 2 9S.D.dependent var7 1.7 6 6 9 3S.E.of regression5 8.8 9 1 36Akaike info1 1.09 37 0c riterionS um squared residL og likelihoodF-statisticP rob(F-statistic)5 5 4 9 1.07 S c hwarz c riterion 1 1.1 9 2 6 4H annan-Q uinn-9 7.8 4 334 c riter.1 1.1 07 359.2 4

44、6 1 1 1 D urb in-W atson stat 2.6 05 7 8 30.007 7 8 8模 型 为：E i=0.08 6 4 5 0E 2 +3.9 6 e-1 4参 数：斜率系数Q为0.08 6 4 5 0，截距为3.9 6 e-1 4(3)由上可知，B 2与&2的系数是一样的。回归系数与被解释变量的残差系数是一样的，它们的变化规律是一致的。3.6(1)预期的符号是X l，X 2,X 3,X%X 5的符号为正，X 6的符号为负(2)根 据E views分析得到数据如下：D ependent V ariab le:YMethod:L east S quaresD ate:1

45、2/04/1 4 T ime:1 3:2 4S ample:1 9 9 4 2 01 1I nc luded ob servations:1 8 与预期不相符。C oeffic ienV ariab letS td.E rror t-S tatisticP rob.X 20.001 38 20.001 1 02 1.2 5 4 3300.2 336X 30.001 9 4 20.0039 6 0 0.4 9 05 010.6 32 6X 4-3.5 7 9 09 03.5 5 9 9 4 9 -1.005 37 70.334 6X 50.004 7 9 10.005 034 0.9 5 1 6

46、 7 10.36 00X 60.04 5 5 4 20.09 5 5 5 2 0.4 7 6 6 2 10.6 4 2 2C-1 3.7 7 7 321 5.7 336 6 -0.8 7 5 6 5 90.39 8 4R-squared0.9 9 4 8 6 9Mean dependent var1 2.7 6 6 6 7Adjusted R-squared0.9 9 2 7 31S.D.dependent varAkaike info9.7 4 6 6 31S.E.of regression0.8 309 6 3c riterion2.7 2 8 7 38S um squared resid

47、8.2 8 5 9 9 3S c hwarz c riterionH annan-Q uinn3.02 5 5 2 9L og likelihood-1 8.5 5 8 6 5 c riter.2.7 6 9 6 6 2F-statistic4 6 5.36 1 7D urb in-W atson stat1.5 5 32 9 4P rob(F-statistic)0.000000 评 价：1)可决系数为0.9 9 4 8 6 9，数据相当大，可以认为拟合程度很好。2)F 检 验，F M6 5.36 1 7 F (5.1 2)=3,8 9，回归方程显著3)T 检 验，3，X2,X3,X 4,X

48、 5.X 6 系数对应的 t 值 分 别 为:1.2 5 4 330，0.4 9 05 01 -1.005 37 70.9 5 1 6 7 1，0.4 7 6 6 2 1，均小于t(1 2)=2.1 7 9，所以所得系数都是不显著的。(3)根 据E views分析得到数据如下：D ependent V ariab le:YMethod:L east S quaresD ate:1 2/03/1 4 T ime:1 1:1 2S ample:1 9 9 4 2 01 1I nc luded ob servations:1 8C oeffic ienV ariab le t S td.E rror

49、 t-S tatistic P rob.X 50.001 0322.2 0E-05 4 6.7 9 9 4 60.0000X 6-0.05 4 9 6 50.031 1 8 4 -1.7 6 2 5 8 10.09 8 3C4.2 05 4 8 13.335 6 02 1.2 6 07 8 60.2 2 6 6R-squared0.9 9 36 01Mean dependent var1 2.7 6 6 6 7Adjusted R-squared0.9 9 2 7 4 8S.D.dependent var9.7 4 6 6 31Akaike infoS.E.of regression0.8 3

50、001 8 c riterion2.6 1 6 2 7 4S um squared resid1 0.3339 6S c hwarz c riterion2.7 6 4 6 6 9H annan-Q uinnL og likelihood-2 0.5 4 6 4 6 c riter.2.6 36 7 36F-statistic1 1 6 4.5 6 7D urb in-W atson stat1.34 1 8 8 0P rob(F-statistic)0.000000 得 到 模 型 的 方 程 为：Y=0.001 032 X 5-O.05 4 9 6 5 X e+4.2 05 4 8 1 评