2022年初级银行业专业人员资格考试-风险管理模拟试题2.pdf

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1、2022年初级银行业专业人员资格考试-风险管理模拟试题2姓名 年级 学号题型选择题填空题解答题判断题计算题附加题总分得分评卷人得分一、单项选择题1.某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指（）。A.间接国别风险 VB.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。2 .我国规定，商业银行流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）OA.2 5%VB.3 0%C.5 0%D.7 5%解析：商业银行的流动性比例应当不低于2 5机3.

2、下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A.银行控股股东变更 VB.资产规模急剧扩张C.无保险的存款D.银行评级下调解析：在商业银行流动性应急机制中，一些示例性的预警信号有：银行收入下降；资产质量恶化；银行评级下调；无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大；股价大幅下跌；资产规模急速扩张或收购规模急剧增大；无法获得市场借款。故本题选A。4.商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）oA.商业银行的资产收益率B.商业银行的净利润率C.商业银行的支付能力指标 VD.商业银行的资本充足率解析：流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不同

3、。信用风险或市场风险压力测试的承压指标是银行盈利或亏损，以及亏损对银行资本的影响，关心银行是否会因为严重的亏损导致资不抵债。而流动性风险的承压指标是银行的支付能力，也即银行是否有能力在资金严重流失的情况下，保持足够的流动性头寸，维持银行的正常经营。5.下列不属于商业银行流动性应急机制中的预警信号的是（）。A.大额信贷损失B.银行控股股东变更 VC.银行评级下调D.资产规模急剧扩张解析：流动性危机的触发因素往往不是流动性本身。最常见的触发因素是大额信贷损失。以下是一些示例性的预警信号。银行收入下降。资产质量恶化。银行评级下调。无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。股价大幅下跌。资产规模急

4、速扩张或收购规模急剧增大。无法获得市场借款。6.商业银行外包活动存在以下（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等C.存在重大风险隐患D.以上均正确 V解析：商业银行外包活动存在以下情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。主要情形包括：违反相关法律、行政法规及规章；违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等；存在重大风险隐患；其他认定的情形。故本题选D。7.与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台分离体现了通过职责分工和流程安排形成的

5、相互监督和制约的风险治理原则。下列关于前中后台的说法中，错误的是（）。A.前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案B.前台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门VC.中台主要是财务管理和风险管理部门，负责信用分析、贷款审核、风险评价控制等D.后台主要是人力资源管理、稽核监督、业务处理、信息技术等支持保障部门解析：前台主要是市场营销部门，负责对公司类、机构类和个人类目标客户开展市场营销，推介金融服务方案。8.杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议H VB.巴塞尔协议框架的改

6、进（巴塞尔协议2.5）c.巴塞尔协议mD.巴塞尔协议I解析：杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了巴塞尔协议n资本监管下表外资产风险计提不足的问题，减少了银行向表外转移资产进行监管套利的可能性。9.下列关于其他一级资本的说法，错误的是（）。A.本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具B.是累积性的、非永久性的资本工具 VC.是不带有利率跳升及其他赎回条款的资本工具D.其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分解析：其他一级资本是非累积性的、永久性的、不带有利率跳升及其他赎回条款，本金和收益都应在银行持续经营条件下参与吸收损失的资本工具。1 0

7、.在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具是指（）。A.核心一级资本 VB.其他一级资本C.二级资本D.一级资本解析：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。1 1.客户被看作商业银行的核心资产，现在越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，增强对客户/公众的透明度。这对声誉风险管理的意义有（）。A.提高商业银行的声誉B.增加客户对银行声誉风险管理的干预程度C.增加客户对商业银行声誉风险管理的了解程度D.广泛征求客户的意见，提早预知和防范新产品可能引发的声誉风险 V解析：客户应当被看作是商业

8、银行的核心资产，而不仅仅是产品或服务的被动接受者。传统上，商业银行通常都会因为竞争关系而将很多信息秘而不宣。如今越来越多的商业银行将产品研发、未来发展计划向客户/公众告知，并广泛征求意见，以提早预知和防范新产品/服务可能引发的声誉风险。1 2 .对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到的最大难题是（）OA.历史数据积累不足，数据真实性难以评估 VB.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符解析：对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。另外，计量模型往往都有一定的假设前提，而

9、这些假设是否符合实际情况也是值得探讨的问题。1 3 .市场约束的核心是（）。A.监管部门 VB.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构解析：监管部门是市场约束的核心。1 4.商业银行所面临的结算风险是一种特殊的（）。A.市场风险B.信用风险 VC.法律风险D.操作风险解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。1 5.以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报

10、告 VD.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告解析：重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每季度向董事会报告。1 6 .如果某商业银行持有美元远期多头1 5 0 0 万，美元远期空头1 2 0 0 万，那么该商业银行的净总敞口头寸为（）万美元。A.7 0 0B.3 0 0 VC.6 0 0D.5 0 0解析：净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差，即 1 5 0 0-1 2 0 0=3 0 0 （万美元）o1 7 .操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。A.损失事件评估 VB.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定解析：损失数据

11、收集的步骤包括损失事件识别，损失事件填报，损失金额确定，损失事件信息审核和损失数据验证。故本题选A。1 8.巴塞尔委员会于（）公布了第三版 银行公司治理原则。A.2 0 0 6 年B.2 0 1 0 年 JC.2 0 1 3 年D.2 0 1 5 年解析：巴塞尔委员会2 0 1 0 年公布了第三版 银行公司治理原则。1 9.2 0 1 8 年年初某银行次级类贷款余额为1 0 0 0 亿元，其中在2 0 1 8 年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为6 0 0 亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了 2 0 0 亿元。则次级类贷款迁徙率为（）。A.3 0.0%B.4 0.0%C.7 5.0%7D

12、.8 0.0%解析：次级类贷款迁徙率=期初次级类贷款向下迁徙金额/（期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少金额）X 1 0 0%,其中，期初次级类贷款向下迁徙金额是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类、损失类的贷款金额之和。期初次级类贷款期间减少金额是指期初次级类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。故题目中所求次级类贷款迁徙率=6 0 0 /（1 0 0 0-2 0 0）X 1 0 0%=7 5%o2 0.商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过（）详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提

13、炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。A.内部评级法B.清单法 VC.高级计量法D.列表法解析：商业银行通常要求各业务单位及重要岗位定期通过清单法详细列明其当前所面临的主要风险及其所包含的风险因素，然后将其中可能影响到声誉的风险因素提炼出来，认定声誉事件，报告给声誉风险管理部门。2 1.商业银行当期信用评级为B B B 的某类企业违约概率（P D）为2%,贷款违约损失率（L G D）为5 0%,当期银行对该类型企业的信贷余额为2 0 亿元人民币，违约风险暴露（E A D）为 1 0 亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失 为（）人民币。A.0,5 亿元B.0.1 亿元 VC.1

14、 亿元D.0.2亿元解析：预期损失=某类企业违约概率（P D）X贷款违约损失率（L G D）X违约风险暴露（E A D）=2%X 5 0%X 1 0=0.1 （亿元）。2 2.根 据 商业银行资本管理办法（试行），商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其 中（）风险敏感度最高。A.高级计量法 VB.内部评级法C.标准法D.基本指标法解析：操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法。其中，高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效，因而得到了国际大型银行的重视。2 3 .如果中央银行实施紧缩货币政策，基准利率水

15、平不断提高，在该货币政策影响下，通常会使（）。A.所有企业的违约风险有一定程度的提高 VB,借款人承受较低的风险C.潜在借款人的风险水平下降D.所有企业的履约程度有一定程度的提高解析：高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。2 4 .下列说法正确的是（）。A.风险转移只能降低非系统性风险B.风险规避不发生实施成本C.风险补偿主要是指事后（损失发生后）对风险承担的价格补偿D.风险分散的成本与承担的潜在风险损失相比是非常有意义的 V解析：A项错误，风险分散只能降低非系统性风险，面对共同因素引起的系统性风险却无能为力，

16、此时采用风险转移策略是最为直接、有效的；B项错误，风险规避策略的实施成本主要在于风险分析和经济资本配置方面的支出，同时也失去了在这一业务领域获得收益的机会和可能；C项错误，风险补偿主要是指事前（损失发生前）对风险承担的价格补偿。故本题选D。2 5.下列选项中，不属于法人信贷业务操作风险成因的是（）oA.片面追求贷款规模和市场份额B.信贷制度不完善，缺乏监督制约机制C.轻视柜台业务内控管理和风险防范 VD.社会缺乏良好的信贷文化和信用环境解析：法人信贷业务操作风险成因包括：（1）片面追求贷款规模和市场份额。（2）信贷制度不完善，缺乏监督制约机制。（3）信贷操作不规范，依法管贷意识不强。（4）客户

17、监管难度加大，信息技术手段不健全。（5）社会缺乏良好的信贷文化和信用环境。2 6 .下列选项中，关于客户风险外生变量的说法，不正确的是（）。A.商业银行对单一借款人或交易对方的评级应定期进行复查B.一般来说，对于信用等级较高的客户偶然发生的风险波动，应给予较大的容忍度C.对于风险程度本身就很高的客户，应该给予较小的容忍度D.对单一客户风险的监测，不用监测其他变量 V解析：D项错误，借款人的生产经营活动不是孤立的，而是与其主要股东、上下游客户、市场竞争者等“风险域”企业持续交互影响的。对单一客户风险的监测，需要从个体延伸到“风险域”企业。2 7 .有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评

18、估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从下至上B.从上至下 VC.自内至外D.自外至内解析：有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。2 8.（）是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露 VB.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法解析：违约风险暴露是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额，包括已使用的授信余额、应收未收利息、未使用授信额度的预期提取数量以及可能发生

19、的相关费用等。故本题选A。2 9.下列属于商业银行应对灾难性损失方式的是（）。A.提取损失准备金B.利用资本金C.购买商业保险 VD.冲减利润解析：商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润方式应对和吸收预期损失；利用资本金应对非预期损失；对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可通过购买商业保险转移风险；但对于因衍生产品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应当采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。3 0.商业银行面临的风险中，不能采用对冲策略的是（）。A.汇率风险B.操作风险 JC,商品风险D.利率风险解析：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵

20、消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险对冲对管理市场风 险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。3 1.为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.缺口风险B.收益率曲线风险C.基准风险 VD.期权性风险解析：基准风险也称为利率定价基础风险，在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，现金流和收益的利差发生了变化，会对银行的收益或内在经济价值产生不利影响。故本题选C。3 2.在流动性风险管理的市场流动性分析中，下 列（）属于银行体系流动性指标。A.股票

21、市场指数B.国债市场利率C.票据转贴现利率D.回购利率 V解析：银行体系流动性指标：回购利率、S H I B O R 利率等货币市场利率。3 3.某企业2 0 15 年净利润为0.5 亿元人民币，2 0 14 年末总资产为12 亿元人民币，2 0 15 年末总资产为13 亿元人民币，该企业2 0 15 年的总资产收益率为()OA.5%B.4%VC.7%D.10%解析:2 0 15 年的总资产收益率=净利润/平均总资产=0.5+(12+13)4-2 =1/2 5=4%3 4.在数据质量控制方面，下 列()不属于风险数据的要求。A.真实性B.准确性C.可理解性 VD.及时性解析：在数据质量控制方面

22、，要求银行业金融机构应当确立数据质量管理目标，建立控制机制，确保数据的真实性、准确性、连续性、完整性和及时性。3 5.我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是()。A.不大于7 0%B.不大于7 5%VC.不小于7 0%D.不小于7 5%解析：我国流动性风险监管中，存贷比是贷款余额占存款余额的比例，应不大于 7 5%03 6.假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是()OA.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险 JB.以3 个月L I B O R 为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购

23、买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%,则该交易不存在利率风险解析：以3 个月L I B O R 为参照的浮动利率债券，其利率会随市场状况波动，存在利率风险。故B项错误。当利率上升时，资产收益固定，负债成本上升，收益减少。故 C 项错误。资金成本属于机会成本，不可用于比较利率风险。故 D项错误。37.下列关于操作风险评估流程错误的是（）。A.在准备阶段，制定评估计划内容包括自我评估的目的、对象、范围、时间安排、开展模式和方法及评估人员组成等B.在报告阶段，包括整合结果和双线报告C.在评估阶段，评估后应收集尽可能多的操作风险信息 VD.操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤解析：C 选项错

24、误，评估前应收集尽可能多的操作风险信息，包括内外部损失数据、检查发现的问题、重大风险事件、监管机构的风险提示等。38.以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.动态指标法 V解析：操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法、高级计量法和新标准法。39.商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商誉B.一般风险准备 JC.贷款损失准备缺口D.其他无形资产（土地使用权除外）解析：商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：商誉；其他无形资产（土地使用权除外）；由经营亏损引起的净递延税资产；贷款损失准备缺口；资产证

25、券化销售利得；确定受益类的养老金资产净额；直接或间接持有本银行的股票；对资产负债表中未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备；商业银行自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益。40.下列关于风险监管核心指标中的风险水平类指标的说法，不正确的是（）OA.衡量商业银行的风险状况B.以时点数据为基础C.属于静态指标D.预估商业银行的风险变化程度 V解析：风险水平类指标衡量商业银行的风险状况，以时点数据为基础，属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标。故本题选D。4 1.以下不属于政治风险的是（）。A.政治冲突B.政权更替C.资产被国有化D.通货膨

26、胀 V解析：政治风险指债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险。4 2.商业银行的风险管理策略不包括（）。A.风险分散B.风险对冲C.风险集中 VD,风险补偿解析：商业银行的风险管理策略通常可概括为风险分散、风险对冲、风险转移、风险规避和风险补偿五种策略。4 3.下 列（）不属于结构性外汇敞口应该满足的条件。A.非交易性头寸B.持有该头寸目的仅是为了保护资本充足率C.交易性头寸 JD.结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变解析：A.B、D项均属于结构性外汇敞口应该满足的条件。结构性外汇敞口是指商业银行为保

27、护资本充足率不受汇率变化而持有的外汇头寸，应满足三个条件：一是非交易性头寸；二是持有该头寸仅是为了保护资本充足率；三是结构性头寸应持续从外汇敞口中扣除，并在资产存续期内保持相关对冲方式不变。4 4.某商业银行资产总额为3 0 0亿元，风险加权资产总额为2 0 0亿元，资产风险暴露为2 3 0亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.1.3 3%B.1.7 4%VC.2.0 0%D.3.0 8%解析：预期损失率=预期损失/资产风险暴露X 1 0 0%=4 /2 3 0 X 1 0 0%7 4%04 5.下列可分为财务风险预警和非财务风险预警的是（）。A.行业风险预警B.区域风险

28、预警C.法人客户风险预警 VD.信用风险预警解析：法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。故本题选C。4 6 .在 巴塞尔协议I I I 中，普通商业银行的普通股充足率应达到（）。A.2%B.5%C.7%JD.1 0%解析：通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于1 0.5%,同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1%3.5%的附加资本要求。4 7 .下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分

29、布B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度 VD.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系解析：C选项错误，因果分析模型可以识别哪些风险因素与风险损失具有最高的关联度，使得操作风险识别、评估、控制和监测流程变得更加有针对性和效率。4 8.基于损失形态的分类，操作风险损失可进一步划分为七类。其中“由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少”属于（）OA.追索失败B.资产损失 VC.账面减值D.其他损失解析：B选项符合题意，资产损失指由于疏

30、忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少。追索失败指由于工作失误、失职或内部事件，使原本能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关方不履行相应义务导致追索失败所造成的损失。账面减值指由于偷盗、欺诈、未经授权活动等操作风险事件所导致的资产账面价值直接减少。其他损失指由于操作风险事件引起的其他损失。4 9.（）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务B.技术服务C.咨询服务 VD.信息服务解析：咨询服务是一种顾问及其相关的客户服务，目的是增加价值并提高组织的运作效率。5 0 .某银行流动性资产余额为3 5 0 0 万元，流动性负债余额为1 0 4 0 0 万元，则流动性比例为

31、（）。A.1 9.7 8%B.3 5%C.1 2.4 3%D.3 3.6 5%V解析：根据公式，流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额X 1 0 0%,流动性比例=3 5 0 0/1 0 4 0 0 X 1 0 0%=3 3.6 5%.流动性比例可衡量银行短期（一个月）内流动性资产和流动性负债的匹配情况，要求银行至少持有相当于流动性负债一定比例的流动性资产，以应对可能的流动性需要。5 1 .在客户信用评价中，由品德因素、资本因素、还款能力因素、抵押因素和经营环境因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（）。A.5 C s 系统VB.5 Ps 系统C.C A ME L S 系统D.4 C s

32、 系统解析：对企业信用分析的5 cs 系统使用最为广泛：品德（C har act er）资本（C ap it al）还 款 能 力（C ap acit y）抵 押（C o llat er al）经营环境（C o n dit io n）5 2.根 据 贷款风险分类指引等文件的规定，次级、可疑和损失三类贷款合称为（）。A.一般贷款B.不良贷款VC.优质贷款D.恶劣贷款解析：根 据 贷款风险分类指引（银监发2 0 0 7 5 4 号）等文件规定，贷款可分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，后三类合称为不良贷款。5 3 .外债总额与国民总收入之比的一般限度是（）。A.1 5%2 0%B.2 0%2 5

33、%VC.2 5%3 0%D.3 0%3 5%解析：外债总额与国民总收入之比反映一国长期的外债负担情况，一般的限度是 2 0%2 5%,高于这个限度说明外债负担过重。5 4 .关于风险管理和商业银行的关系，下列说法错误的是（）。A.良好的风险管理能力是商业银行业务发展的原动力B.风险管理可以改变商业银行的经营模式C.风险管理是能够为商业银行风险管理技术提供依据VD.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力解析：风险管理能够为商业银行风险定价提供依据。5 5 .下列不属于杠杆率指标特点的是（）。A.杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平B.避免了

34、资本套利和监管套利C.能防范银行背离审慎经营原则、过度积聚高风险资产VD.杠杆率具备逆周期调节作用解析：在微观审慎层面，杠杆率对资本充足率形成补充，防止银行使用内部模型进行监管套利，确保银行保有相对充足的资本水平。杠杆率指标的优点包括：（1）杠杆率具备逆周期调节作用，能维护金融体系稳定和实体经济发展。（2）杠杆率避免了资本套利和监管套利。（3）杠杆率是风险中性的，相对简单易懂。C项是资本充足率的特点，故本题选C。56.（）是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。A.声誉风险B.战略风险JC.政治风险D.系统性

35、风险解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。57 .下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分VD.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件解析：银行建立流动性应急机制主要原因是：（1）流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。（2）流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性。（3）流动性应急机制能够帮助

36、银行提高应对危机的有效性。58 .对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障V解析：开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。故本题选D。59.因交易员主动持有或提高风险敞口所导致的超限是指（）。A.主动超限VB.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限解析：主动超限是指因交易员主动持有或提高风险敞口所

37、导致的超限。6 0.商业银行风险监管指标是对商业银行风险状况的量化反映，是准确识别、整体评价、持续监测商业银行风险的重要标准。银行风险监管指标设计应以（）为核心，以（）为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。A.资本充足率；董事会B.银行利润；高级管理层C.风险监管；法人机构VD.风险监管；董事会解析：银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。6 1.对企业进行生产经营风险分析的时候，对国内企业来说，存在的最突出的问题 是（）。A.经营管理不善VB.企业产品质量不过硬C.企业职工知识水平偏低D.企业治理结构不完善解析：就国内企业

38、而言，生产与经营风险分析中最突出问题是经营管理不善，主要表现为总体经营风险、产品风险、原料供应风险、生产风险以及销售风险。6 2.限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。这种风险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。从各类限额的关系看，最基本的限额是（）。A.国别限额B.行业限额C.政府限额D.客户限额V解析：限额是有效传导风险偏好的重要工具，限额管理是最常用的风险事前控制手段。银行可以对每个风险承担部门设定一定的限额，从而确保银行从事的高风险业务活动得到控制。这种风

39、险控制方式对于那些风险缓释具有很大困难的风险十分适用。从各类限额的关系看，国别限额处在最顶端，行业限额承上启下，客户限额是最基本的限额，主要通过客户授信进行控制。6 3.员工人均培训费用是操作风险关键指标的一项，它反映商业银行在提高员工工作技能方面所做出的努力，如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，意味着（）。A.员工培训效率下降B.部分员工没有受到应有的培训VC.公司对于提高员工工作技能方面作出了较多的努力D.以上均不正确解析：如果商业银行总培训费用增加但人均培训费用下降，表明有部分员工没有受到应用的培训1,可能会留下操作隐患。64.一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由（）负责

40、，并定期发布监测报告。A.董事会B.监事会C.风险管理部门VD.股东解析：一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。65.某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.5%B.2%C.3.33%D.2.94%V解析：预期损失率=预期损失/资产风险暴露X100%=5/170X100%=2.94%O66.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于（）类别。A.内部流程VB.外部事件C

41、.人员因素D.系统缺陷解析：操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别。其中，内部流程方面表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力、文件或合同缺陷、担保品管理不当、产品服务缺陷、泄密、与客户纠纷等。题中描述的情形属于内部流程中产品服务缺陷引起的操作风险。6 7 .根据监管要求，商业银行的流动性比例应当不低于（）。A.2 5%VB.5 0%C.3 0%D.2 0%解析：商业银行的流动性比例应当不低于2 5%。6 8 .某商业银行的一个信用组合由2 0 0 0 万元的A级债券和3 0 0 0 万元的B B B 级债券组成。一年内A级债券和B B B 级债券的违约概率分别为2

42、%和4 胎 且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为6 0%,B B B 级债券回收率为4 0 96,那么一年内该信用组合的预期信用损失为（）元。A.92 3 0 0 0B.6 7 2 0 0 0C.8 8 0 0 0 0 VD.7 4 2 0 0 0解析：预期损失=违约概率*违约风险暴露*违约损失率，2 0 0 0 0 0 0 0*2%*（1-6 0%）+3 0 0 0 0 0 0 0*4%*（1-4 0%）=8 8 0 0 0 0 元6 9.在一些银行战略风险评估还可以采用打分卡的方法，围绕外部环境、行业因素、银行管理、决策者、其他相关因素进行打分，判断战略风险水平。其中“未来3年

43、银行战略涉及行业和地区的景气情况”属 于（）评估。A.外部环境评估B.行业因素评估VC.决策者因素评估D.其他相关因素评估解析：行业因素评估：（1）行业景气程度：未来三年银行战略涉及行业和地区的景气情况（2）市场竞争环境:未来三年银行战略业务涉及行业及地区的市场竞争环境（3）行业技术变革：未来三年本行对于行业技术变化的应对情况7 0.2 0 1 6 年，某公司净利润为6 5 0 万元，销售收入为1 5 0 1 0 万元，则该公司销售净利率为（）。A.4.3 3%VB.5%C.6%D.6.4%解析：根据公式，销售净利率=(净利润/销售收入)X 1 0 0%,2 0 1 6 年销售净利率=6 5

44、0+1 5 0 1 0=4.3 3%07 1.下列选项中，属于行业经营风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.产业成熟度V解析：行业经营风险因素主要包括市场供求、产业成熟度、行业垄断程度、产业依赖度、产品替代性、行业竞争主体的经营状况和行业整体财务状况。7 2 .()可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用他描述或近似描述。A.二项分布B.泊松分布C.均匀分布D.正态分布V解析：正态分布可以说是概率论与数理统计中最重要的一个分布，同时也是在金融研究中运用最为广泛的一个

45、分布，在金融风险管理中，很多随机变量的概率分布都可以运用正态分布描述或近似描述。7 3 .商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头2 0,日元多头5 0,欧元多头1 0 0,英镑多头1 5 0,美元空头1 8 0。则累计总敞口头寸和净总敞口头寸分别 为()OA.累计总敞口头寸2 0 0,B.累计总敞口头寸1 0 0,C.累计总敞口头寸5 0 0,D.累计总敞口头寸2 0 0,净总敞口头寸多头5 0 0净总敞口头寸空头3 0 0净总敞口头寸多头1 0 0 V净总敞口头寸空头1 0 0解析：累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差。本题中，累

46、计总敞口头寸=2 0+5 0+1 0 0+1 5 0+1 8 0=5 0 0；净总敞 口头寸=(5 0+1 0 0+1 5 0)-(2 0+1 8 0)=1 0 0。7 4 .某银行资产为1 0 0 亿元，资产加权平均久期为5年，负债为9 0 亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()OA.加 强 VB.减弱C.不变D.无法确定解析：久期缺口=资产加权平均久期-X负债加权平均久期=5-（9 0 +1 0 0）X 4为正，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强。7 5.关于调整信贷产品，下列说法错

47、误的是（）。A.从高风险品种调整为低风险品种B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种C.从周转性贷款调整为项目贷款VD.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种解析：调整信贷产品，包括从高风险品种调整为低风险品种，从有信用风险品种调整为无信用风险品种，从项目贷款调整为周转性贷款，从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种，从部分保证的品种调整为1 0 0%保证金业务品种或贴现。C选项写反了，故本题选C。7 6.相比较而言，（）最容易引发操作风险的业务环节。A.法人信贷业务B.柜 面 业 务VC.代理业务D.资金交易业务解析：柜面业务泛指通过商业银行柜面办理的业务，是商业银行各项业务操作的集中体现

48、，也是最容易引发操作风险的业务环节。7 7.以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。A.风险治理能力薄弱B.薪酬和激励机制不合理C.组织架构过于复杂和不透明D.监事会未有效履行风险管理职责V解析：巴塞尔委员会、各国银行业监管机构均强调完善银行风险治理架构的重要性，并出台了一系列监管指引。尤其是2 0 0 8年国际金融危机后，国际监管机构总结了金融机构公司治理存在的四个问题：一是董事会未有效履行风险管理职责；二是风险治理能力薄弱；三是薪酬和激励机制不合理；四是组织架构过于复杂和不透明。故本题选D。78.新产品（业务）因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发

49、生损失的风险是（）。A.声誉风险B.操作风险C.市场风险D.信用风险J解析：信用风险指新产品（业务）因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。79.2 0世纪6 0年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段VC.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段解析：2 0世纪6 0年代以前，商业银行的风险管理处于资产风险管理模式阶段。二、多项选择题80.能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动长期影响进行评估的分析方法包括（）。A.期限弹性分析VB.持续期分析JC.敏感分析D.外汇敞口分析E

50、.风险价值分析解析：久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是计量利率风险对银行经济价值的影响，即估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的潜在影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估。81.商业银行在计算资本充足率时，应从核心一级资本中全额扣除的项目有（）OA.由经营亏损引起的净递延税资产VB.商 誉VC.贷款损失准备缺口 VD.确定受益类的养老金资产净额VE.资产证券化销售利得V解析：五个选项均属于商业银行在计算资本充足率时需要从核心一级资本中全额扣除的项目。商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除以下项目：（1）商誉。（2）其他无形资产（土地使用权除外）。（3）由经营亏损