银行业法律法规与综合能力考试模拟试题卷pdf版 (二).pdf

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1、银行业法律法规与综合能力考试模拟试题卷pdf版1.下列关于商业银行信用风险控制措施的表述，正确的有（）oA.限额管理是管理贷款集中度的重要手段B.经济资本配置能够有效限制高风险的信贷业务C.贷款转让可以实现信用风险转移D.贷款定价能够有效地实现信用风险对冲E.资产证券化除了可以转移信用风险，还可以增强资产的流动性【答案】:A|B|C|E【解析】：D项，商业银行在贷款定价中，对于那些信用等级较高，而且与商业银行保持长期合作关系的优质客户，可给予适当的优惠利率；而对于信用等级较低的客户，商业银行可在基准利率的基础上调高利率。即贷款定价是通过风险溢价的手段对风险进行补偿，而不能有效地实现信用风险对冲

2、。2.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是()oA.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】：B【解析】：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。3.银行监管的“公开原则”的“公开”包 含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】:A|B|C【解析】：银行监管的公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当透明度，主要包括三个方面的内容：监管立法和政策标准公开；监管执法和行为

3、标准公开；行政复议的依据、标准、程序公开。4.经济资本是可以根据不同角度来区分的银行资本，它 是（）oA.为了覆盖和抵御预期损失所需要持有的资本数额B.资产减去负债后的余额C.银行抵补风险所要求拥有的资本D.一个风险概念E.维持金融体系稳定必须持有的资本【答案】：C|D【解析】：A 项，经济资本又称为风险资本，是指在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额，是银行抵补风险所要求拥有的资本，并不必然等同于银行所持有的账面资本，可能大于账面资本，也可能小于账面资本；B项，资产减去负债后的余额是账面资本；E 项，维持金融体系稳定必须持有的资本是监

4、管资本。5.下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】：C【解析】：C 项，商业银行应当确保不同市场风险限额之间的一致性，并协调市场风险限额管理与信用风险、流动性风险等其他风险的限额管理。6.集团客户是指存在控制关系的一组企事业法人客户或同业单一客户。下列被认定为集团客户的有（）oA.一方在股权上或经营决策上

5、直接或间接控制另一方或被另一方控制B.两方共同被第三方控制C.一方主要投资者个人、关键管理人员或其亲属（包括三代以内直系亲属关系和二代以内旁系亲属关系）直接或间接控制另一方D.存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润E.对于不受大额风险暴露监管要求约束的主体，如果两个客户同受其控制，但客户之间不存在控制关系【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，商业银行识别集团客户时，对于不受大额风险暴露监管要求约束的主体，如果两个客户同受其控制，但客户之间不存在控制关系，可以不认定为集团客户。7.下列关于贷款风险迁徙率的说法，不正确的是（）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期

6、到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】：A【解析】：A项，风险迁徙类指标衡量商业银行信用风险变化的程度，表示为资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标。8.商业银行资本的作用主要有（）。A.吸收损失B.承担风险C.限制银行业务过度扩张D.为银行提供融资E.维持市场信心【答案】：A|B|C|D|E【解析】：银行资本的作用主要体现在以下几个方面：为银行提供融资；吸收和消化损失；限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性；维持市场信心。9.下列属于其他个人零售贷款的有（）。A.个人汽车消费贷款B.个人住房按揭贷款C.个

7、人经营贷款D.信用卡消费贷款E.助学贷款【答案】：A|C|D|E【解析】：目前，我国个人信贷产品可基本划分为个人住房按揭贷款和其他个人零售贷款两大类。其他个人零售贷款包括个人消费贷款（含个人汽车消费贷款）、个人经营贷款、信用卡消费贷款、助学贷款等多种方式。10.关于国别风险预警和应急处置，下列说法错误的是（）oA.加强风险预测需要增加应急预警系统风险防范的主动性、前瞻性、有效性B.对应急预警体系开展更新和调整应遵循控制为主、预防为辅的原则C.预警等级应有完整严格的书面制度D.应急处置方案应针对不同的预警等级，由不同层级机构或部门负责处置【答案】：B【解析】：B项，在系统运行过程中，应当根据经验

8、与实际运行结果，本着预防为主、控制为辅，加强事前预测、减少事后管理的原则，对应急预警体系开展更新和调整，增强风险预测能力。11.风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】：D【解析】：风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。风险加总的关键在于对相关性的考量，不同类型的风险之间、风险参数之间、不同机构之间都存在着相关性，对相关性假设的合理性成为风险加总可信度的关键。12.下列哪项不属于

9、适应监管底线的风险预警管理？（）A.资本充足率预警管理B.存贷比监管预警管理C.主要风险暴露预警管理D.拨备覆盖比预警管理【答案】：c【解析】：适应监管底线的风险预警管理通常会根据不同的监管底线要求，制定和实施不同的预警管理机制。例如，资本充足率预警管理、存贷比监管预警管理、信贷不良资产及不良资产占比预警管理、产品风险监测预警、拨备覆盖比预警管理、集中度风险预警管理、重大风险事件预警管理等。C项属于适应本行内部信用风险执行效果的预警管理。13.相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议n i突出表现在（）oA.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险

10、业务的资本要求C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】：A|B|D|E【解析】：相比巴塞尔协议i i,巴塞尔协议in 突出表现在：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本

11、充足率不得低于io.5%o c 项属于巴塞尔协议n 的内容。1 4.（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.公司存款C.居民储蓄D.再贴现【答案】：C【解析】：通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。15.商业银行流动性风险的内生因素不包括（）。A.资产负债期限结构B.资产负债类别结构C.资产负债分布结构D.资产负债币种结构【答案】：B【解析】：商业银行流动性风险的内生因素包括：资产负债期限结构；资产负债币种结构；资产负债分布结构。16.根据 巴塞

12、尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当 包 括（）两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管分析C.客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级【答案】：C【解析】：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级,必须反映交易本身特定的风险要素。17.商业银行在制定风险偏好的过程中需要考虑的因素不包括（）。A.充分考虑压力测试B.银行需考虑该行愿意承担的风险，以及承担风险的能力C.监管要求D.竞争对手的情况【答案】：D【解析】：D项，银行在制定战略时需要充分考虑和反映各类相关利益人的期望以确定如何经营银行，这

13、些期望划定了银行经营所应遵循的界限，并通过风险偏好的形式加以明确。18.银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】：A【解析】：银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。19.信息披露通常通过（）等形式向社会公众披露公司及与公司相关的信 息。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.财务报表E.临时报告【答案】：A|B|C|E【解析】：信息披露通常是指公众公司以招股说明书、上市公告书，以及

14、定期报告和临时报告等形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。20.巴塞尔协议m为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（）oA.10 天B.20 天C.30 天D.40 天【答案】：C【解 析】：巴塞尔协议HI为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，共分为10天、2 0天、4 0天、6 0天、120天五档，取 代 现 行1 0天持有期的规 定。新内部模型法体系下，流 动 性 调 整 后 的 压 力 期E S计量将涉及银行市场风险系统基础架构的改造升级。21.某银行2018年末可疑类贷款余额为400亿 元，损失类贷款余额为200亿 元。各项贷款余额总额为4

15、0000亿元。若要保证不良贷款率不高 于2%,则 该 银 行 次 级 类 贷 款 余 额 最 多 为（）亿 元。A.200B.300C.600D.800【答 案】：A【解 析】：不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）/各项贷款X 1 0 0%,因此要使不良贷款率不高于2%,次级类贷款余额最多为:40000 X 2%-400-200=200（亿元）。22.商业银行通常可以采用下列哪些手段管理信用风险？（）A.授信权限管理B.加强信贷审批C.加强贷后管理D.风险缓释E.限额管理【答案】：A|B|C|D|E【解析】：信用风险控制的手段包括限额管理、关键业务环节控制和缓释等。在信贷业务流程

16、中，与信用风险管理密切相关的关键流程/环节包括授信权限管理、贷款定价、信贷审批、贷后管理等。信贷业务流程应当结构清晰、职能明确，在业务处理过程中做到关键岗位相互分离、相互协调、相互制约，同时满足业务发展和风险管理的需要。23.下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）oA.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】：A【解析】：流动性风险是银行所有风险中最具破坏力的风险。几乎所有摧毁银行的风险都是以流动性风险爆发来为银行画上句号的。流动性风险堪称银行风险中的“终结者”。24.证券的（）越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久

17、期B.敞口C.现值D.终值【答案】：A【解析】：久期又称持续期，用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量。证券的久期越大，利率的变化对该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。25.对商业银行而言，下列情形中重新定价风险最大的是（）oA.以长期固定利率存款作为长期固定利率贷款的资金来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源C.以短期存款作为短期流动资金贷款的资金来源D.以短期存款作为长期浮动利率贷款的资金来源【答案】：B【解析】：B项，商业银行以短期存款作为长期固定利率贷款的资金来源，当利率上升时、贷款的利息收入固定，但存款的利息支出随利率上升而增加，从而使银行的未来收益减少，重新

18、定价风险增大。26.商业银行发展资产证券化业务，有 助 于（）。A.缓解商业银行的流动性压力B.商业银行资本管理C.降低不良贷款率D.改善商业银行收入结构E.为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行发展资产证券化业务，有助于：通过证券化的真实出售和破产隔离功能，可以将不具有流动性的中长期贷款置于资产负债表之外，优化资产负债结构，及时获取高流动性的现金资产，从而有效缓解商业银行的流动性压力。通过对贷款进行证券化而非持有到期，可以改善资本状况，以最小的成本增强流动性和提高资本充足率，有利于商业银行资本管理。通过资产证券化将不良资产成批量、快速

19、转换为可流通的金融产品，盘活部分资产的流动性，将银行资产潜在的风险转移、分散，有利于化解不良资产，降低不良贷款率。增强盈利能力，改善商业银行收入结构，如贷款银行在出售基础资产的同时可以获得手续费、管理费等收入。还可以为其他银行资产证券化提供担保及发行服务，并赚取收益。27.系统性金融风险的主要特征包括（）oA.复杂性B.突发性C.交叉传染性快D.负外部性强E.可分散性【答案】:A|B|C|D【解析】：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性；突发性；交叉传染性快，波及范围广；负外部性强。28.关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账簿头寸

20、按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.町市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】：C【解析】：A项，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项，叮模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。29.商业银行可以从（）维度对贷款组合进行结构分析，有效监测信用组合风险。A.行业B.利润贡献度C.产

21、品D.客户E.区域【答案】：A|B|C|D|E【解析】：组合监测方法中，结构分析包括行业、客户、产品、区域等的资产质量、收 益（利润贡献度）等维度。商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数。30.商业银行降低贷款组合信用风险的最有效办法是（）。A.将贷款分散到不同的行业和区域B.将贷款分散到正相关的行业C.将贷款集中到个别高收益行业D.将贷款集中到少数风险低的行业【答案】：A【解析】：商业银行可以利用资产组合分散风险的原理，将贷款分散到不同的行业、区域，通过积极实施风险分散策略，显著降低发生大额风险损失的可能性，从而达到管理和降低风险

22、、保持收益稳定的目的。31.商业银行批发和零售存款大量流失，属 于（）oA.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】：B【解析】：商业银行针对流动性风险的压力情景包括但不限于以下内容：流动性资产变现能力大幅下降，批发和零售存款大量流失，批发和零售融资的可获得性下降，交易对手要求追加抵（质）押品或减少融资金额，主要交易对手违约或破产等。32.在信用风险缓释工具中，合格保证应满足的最低要求包括（）。A.保证人资格应符合 中华人民共和国担保法规定，具备代为清偿贷款本息能力B.保证应为书面的，且保证数额在保证期限内有效C.采用内部评级法初级法的银行，保证必须为无条件不可撤销的；采用内部评

23、级法高级法的银行，允许有条件的保证，应充分考虑潜在信用风险缓释减少的影响D.银行应对保证人的资信状况和代偿能力等进行审批评估，确保保证的可靠性E.采用信用风险缓释工具后的风险权重不小于对保证人直接风险暴露的风险权重【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，合格保证应满足的最低要求还包括：银行应加强对保证人的档案信息管理，在保证合同有效期间，应定期对保证人的资信状况和偿债能力及保证合同的履行情况进行检查；银行对关联公司或集团内部的互保及交叉保证应从严掌握，具有实质风险相关性的保证不应作为合格的信用风险缓释工具。33.国别风险评级指标体系分为政治环境、经济环境、财政实力、（）等几个

24、方面。A.金融环境B.经商环境C.国际收支D.居住环境E.旅游环境【答 案】:A|C【解 析】：国 别 评 级 反 映 一 国(地 区)政 治、经 济、财 政、金 融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。3 4.()作 为 商 业 银 行 的 重 要“无 形 资 产”，必须设置严格的安全保障，确保能够长期、不间断地运行。A.完善的公司治理机构B.健全的内部控制机制C.有效的风险管理策略D.风险管理信息系统【答案】：D20.根据COSO委员会对内部控制的定义，内部控制的目标不包括（）oA.确保对于企业所适用的法律及法规的遵循B.确保企业的基本业务目标，包括业绩和盈利目标以及资源的安全性C.明确划

25、分股东、董事会和高级管理层、经理人员各自的权利、责任、利益形成的相互制衡关系D.确保可靠的公开发布的财务报表，包括中期和简要的财务报表以及从这些公开发布的报表中精选的财务数据，例如业绩公告【答案】：C【解析】：C项是内部控制的具体内容之一。35.银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】：A【解析】：压力测试是银行识别和评估风险水平的重要手段，银行通过开展压力测试，判断银行的风险状况是否在风险偏好所容忍的范围内，如果超出，银行需采取行动降低风险水平。36.下列各项关于监督检查的说法，错 误 的 是（）oA.非现场监管

26、和现场检查两种方式相互补充，互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用B.通过现场检查可修正非现场监管的结果C.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，这将大大减少现场检查的工作量D.非现场监管结果将提高现场检查的质量【答案】：D【解析】：D项，现场检查结果将提高非现场监管的质量。检查小组从实地获取的第一手资料将验证非现场监管人员的分析判断，特别是从被监管机构的内部控制和管理质量方面为非现场监管的分析提供大量佐证，提升分析的准确性。37.下列不属于商业银行内部控制要素的是（）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】：C【解析】：内部控制主要包括五大要素：内部环境、风险评估

27、、控制活动、内部监督、信息与沟通。38.根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）。A.商业银行进行资产规模扩张B.保护公众知情权和公众利益C.增强银行经营和监管透明度D.发挥外部监督作用E.促进银行业稳健发展【答案】:B|C|D|E【解析】：市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。无论是从保护公众知情权和公众利益的角度，还是从强化监督的角度来看，市场约束对银行业稳健运营均具有重要意义。39.商业银行面对火灾、高管欺诈、抢劫等操作风险，可 以 采 用（）方式来缓释。A.改变市场定位B.业

28、务外包C.制定业务连续性管理计划D.调整业务规模或放弃某些产品E.购买商业保险【答案】：B|C|E【解析】：火灾、抢劫、高管欺诈等操作风险，商业银行往往很难规避和降低，甚至有些无能为力，但可以通过制定业务连续性管理计划、购买商业保险、业务外包等方式将风险缓释。40.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】：B【解析】：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险，按风险类别可分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。41.相对而言，下列受房地产行业价格波动影响小的行业

29、是（）oA.水泥业B.钢铁业C.汽车业D.建筑业【答案】：C【解析】：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失，包括上下游行业风险和关联性行业风险。ABD三项均为房地产行业的上游或下游行业，受房地产行业价格波动影响相对较大。42.下列各项属于信用风险计量所经历的阶段的有()oA.专家判断法B.信用评分模型C.内部评级体系D.违约概率模型E.二维评级体系【答案】:A|B|D【解析】：商业银行对客户的信用风险评估/计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要

30、发展阶段。43.商业银行定期对银行账户和交易账户进行压力测试的主要目的有()oA.计算资产组合可能产生的最高收益B.识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估C.对市场风险VaR值的准确性进行验证D.分析资产组合在不同市场条件下可能产生的收益或损失E.协助银行制定改进措施【答案】：B|E【解析】：压力测试的作用主要包括：前瞻性评估压力情景下的风险暴露，识别定位业务的脆弱环节，改进对风险状况的理解，监测风险的变动；对基于历史数据的统计模型进行补充，识别和管理“尾部”风险，对模型假设进行评估；关注新产品或新业务带来的潜在风险；评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力，为银行设定风险偏好、制定资

31、本和流动性规划提供依据；支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流；协助银行制定改进措施。44.可能引发商业银行战略风险的外部风险包括（）。A.行业风险B,竞争对手风险C.品牌风险D.技术风险E.项目风险【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，政治动荡、经济恶化、社会道德水准下降等外部环境的变化都可能引发商业银行的战略风险，从而对商业银行的管理质量、竞争能力和可持续发展造成严重威胁。45.商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础是()oA.建立完善的内部控制体系B.正确划分银行账簿与交易账簿C.制定合理的中长期经营战略D.正确划分表内业务和表外业务【答案】：B【解

32、析】：合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础。根据 商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。46.下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.交易账簿中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账簿D.国内商业银行的存贷款业务，通常采用摊余成本法计价【答案】：A【解析】：A项，交易账簿中的项目通常按市场价格计价，当缺乏可参考的市场价格时，可以按模型定价。47.在内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现

33、为（）的下降。A.违约概率B.违约频率C.违约损失率D.违约风险暴露【答案】：D【解析】：净额结算对于降低信用风险的作用在于，交易主体只需承担净额支付的风险。若没有净额结算条款，那么在交易双方间存在多个交易时一，守约方可能被要求在交易终止时向违约方支付交易项下的全额款项，但守约方收取违约方欠款的希望却很小。内部评级法下，表内净额结算的风险缓释作用体现为违约风险暴露的下降。48.商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）oA.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】:C|D|E【解

34、析】：商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或2 5 0个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为1 0个交易日。4 9.银行业监督管理法明确我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）oA.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】：C【解析】：银行业监督管理法明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护

35、公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。50.商业银行在对客户风险进行监测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（）。A.环境类指标B.实力类指标C.品质类指标D.财务类指标E.营运能力指标【答案】：A|B|C【解析】：客户风险的内生变量包括两类指标:基本面指标，包括品质类指标、实力类指标和环境类指标；财务指标，包括偿债能力指标、盈利能力指标、营运能力指标和增长能力指标。51.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】：A

36、【解析】：声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。52.风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】：C【解析】：风险评估是风险为本监管最为核心的步骤，其作用是认识和把握机构所面临的风险种类、风险水平和演变方向以及风险管理能力。风险评估环节包含四个阶段：了解银行的业务和风险管理制度；界定其主要业务领域；用风险矩阵对每一业务领域的八种潜在风险逐一识别和衡量；形成风险评估报告。53.下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值（VaR）

37、的 是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品【答案】：B【解析】：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法对数据样本选择区间较为敏感，既可能包括极端的价格波动，也可能排除极端情况，ACD三项数据不易获取。54.商业银行应基于风险评估过程中获取的（）确定资本需求。A.当前风险状况B.当前风险水平C.未来业务规划D.未来盈利模式E.发展战略【答案】：A|C|E【解析】：根据风险评估结果，商业银行应当在资本充足性评估程序中评估资本充足水平，即进行资本评估。商业银行应基于风险评估

38、过程中获取的当前风险状况、未来业务规划和发展战略确定资本需求。55.客户评级是商业银行对客户 的计量和评价，反映客户的大小。（）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】：B【解析】：客户评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率（PD）O56.我国商业银行的账面资本包括（）。A.实收资本B.盈余公积C.未分配利润D.资本公积E.可转换债券【答案】:A|B|C|D【解析】：账面资本是银行

39、持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。57.下列不具备战略风险管理前瞻性、预防性特征的是（）oA.将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患C.对风险造成的损失进行最大程度的控制D.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划【答案】：c【解析】：为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能

40、适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。c项属于事后控制措施。5 8.()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.外汇敞口分析C.敏感性分析D.久期分析【答案】：B【解析】：外汇敞口主要来源于银行表内外业务

41、中的货币金额和期限错配。当在某一个时段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，其差额就形成了外汇敞口。外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。5 9.()是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】：B【解析】：久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析，是对银行资产负债利率敏感度进行分析的重要方法，主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响。A项，缺口分析用来衡量利率变动对银行当期收益的影响；C项，外汇敞口分析是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法；D项，风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。60.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）oA.利率B.汇率C.股票价格D.商品价格E.股票收益【答案】:A|B|C|D【解析】：敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（利率、汇率、股票价格和商品价格）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。例如，汇率变化对银行净外汇头寸的影响，利率变化对银行经济价值或收益产生的影响。