2023年银行业风险管理（中级）考试考点汇总习题.pdf

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1、2023年银行业风险管理（中级）考试考点汇总习题L新 产 品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产 品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】：D【解析】：新 产 品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。2.战略风险属于一种（）。A,短期的显性风险B.短期的潜在风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】：D【解析】：战略风险管理通常被认为是一项长期性的战略投资，实施效果需要很长时间才能显现。战

2、略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。3.商业银行在实施限额管理的过程中，除了要制定交易限额、风险限额和止损限额外，还需要制定并实施合理的（）和处理程序。A.超限额监控B.授权管理C.上报程序D.返回检验【答案】：A【解析】：商业银行在实施限额管理的过程中，需要制定并实施合理的超限额监控和处理程序。负责市场风险管理的部门应当通过风险管理信息系统，监测对市场风险限额的遵守情况，并及时将超限额情况报告给相应级别的管理层。4.根据 商业银行资本管理办法（试行）规定，市场风险资本计量范 围 包

3、 括（）。A.交易账簿的利率风险和股票风险，交易账簿和银行账簿的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账簿的利率风险和汇率风险，交易账簿和银行账簿的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D,交易账簿的汇率风险和商品风险，交易账簿和银行账簿的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】：A【解析】：商业银行资本管理办法（试行）规定，第一支柱下市场风险资本计量范围包括交易账簿的利率风险和股票风险，以及交易账簿和银行账簿的汇率风险（含黄金）和商品风险。5.商业银行风险管理的主要策略中，可以降低系统性风险的有（

4、）。A.风险转移B.投资组合C.风险分散D.风险规避E.风险补偿【答案】:A|D|E【解析】：B C两项，风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。系统性风险是因外部条件的变化，如宏观经济形势和市场的波动、经济政策的突然变化等因素给资产价格带来的变化。而非系统性风险是一项资产特有的风险，这种风险不随资产组合中其他资产价格的变动而同方向同幅度变动。充分多样化的资产组合可以消除组合中不同资产的非系统性风险，但不能消除系统性风险。6.银行业监督管理法明确我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）oA.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保

5、护债权人利益【答案】：C【解析】：银行业监督管理法明确我国银行业监督管理的目标是：促进银行业的合法、稳健运行，维护公众对银行业的信心。同时，提出银行业监督管理应当保证银行业公平竞争，提高银行业竞争力。7.某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失,可 以（）oA.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】：A【解析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产

6、品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。题目中,为了防止美元下跌带来损失，可以卖出一部分美元的同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币，从而降低风险。8.下列关于商业银行资本规划的表述，错 误 的 是（）oA.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施D.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标【答案】：C【解析】：C项，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施，并充分考

7、虑融资市场流动性变化，合理设计资本补充渠道。9.根据监管要求，商业银行可采用（）来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】：B【解析】：根 据 商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。10.商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（）。A.考虑不同业务的性质、规模和复杂程度B.采用商业银行真实、准确、充足的数据C.根据需要对模型进行验证和必要的修正D.应用尽可能复杂的建模方法和高深的数理知识E.选择合理的假设前提和参数【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行应当根据不同

8、的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法，尽可能准确计算可以量化的风险、评估难以量化的风险。开发风险管理模型的难度不在于所应用的数理知识多么深奥，关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。因此，商业银行应当充分认识到不同风险计量方法的优势和局限性，适时采用敏感性分析、压力测试和情景分析等方法作为补充。11.大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额（）的风险暴露。A.1.5%B.2.5%C.3%D.12.5%【答案】：B【解析】：强化大额风险暴露管理是有效防控客户集中度风险

9、的重点工作之一。风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，包括银行账簿和交易账簿内各类信用风险暴露。大额风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户超过其一级资本净额2.5%的风险暴露。12.下列最具有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险【答案】：B【解析】：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。13.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（）。A.信用风险具有非

10、系统性风险的特征B.与市场风险相比，信用风险的观察数据较多C.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源D.信用风险又被称为违约风险E.对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】：A|C|D|E【解析】：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源。对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。14.商业银行对操作风险损失数据收集应当遵循的原则不包括（）。A.重

11、要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】：C【解析】：商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循如下原则：重要性原则；准确性原则；统一性原则；谨慎性原则；全面性原则。15.商业银行下列业务中存在信用风险的有（）oA.货币互换B.基金代销C.票据贴现D.外汇交易E.同城票据交换【答案】：A|C|D|E【解析】：信用风险是指债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险。信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。B项，基金代销中银行是代理人，不存在信用风险。16.

12、根据监管要求，第三支柱市场约束有助于（）。A.商业银行进行资产规模扩张B.保护公众知情权和公众利益C.增强银行经营和监管透明度D.发挥外部监督作用E.促进银行业稳健发展【答案】：B|C|D|E【解析】：市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，有效发挥外部监督作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。无论是从保护公众知情权和公众利益的角度，还是从强化监督的角度来看，市场约束对银行业稳健运营均具有重要意义。17.目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型包括（）。A.Credit Metrics 模型B.死亡率模型C.Credit Risk+模型D

13、.KPMG模型E.Credit Portfolio View 模型【答案】：A|C|E【解析】：BD两项属于客户信用评级的违约概率模型。18.风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，国务院银行业监督管理机构于2016年11月28日对外公布 衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿），要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。相关背景：近年来，随着金融市场的发展，我国商业银行衍生工具交易业务快速增长。为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，根 据2014年3月巴塞尔委员会发布的 交易对手信

14、用风险计量的标准方法，国务院银行业监督管理机构起草了 衍生工具交易对手违约风险资产计量规则（征求意见稿）（以下简 称 规则）。规则借鉴国际经验并结合我国银行业实际，提高衍生工具资本计量的风险敏感性。规则重新梳理了衍生工具资本计量的基础定义和计算步骤，明确了净额结算组合、资产类别和抵消组合的确定方法,分别规定了不同保证金安排情况下风险暴露的计量公式。规则包括正文和附件两部分。正 文 共 1 0 条，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架，建立健全衍生产品风险治理的政策流程，强化信息系统和基础设施，提高数据收集和存储能力，确保衍生工具估值和资本计量的审慎性。附件规定了重置成本和潜在

15、风险暴露的计算方法及流程，并明确了违约风险暴露的加总方式。根据以上案例描述，回答下列6 小题。区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性包括（）。（多选题）A.当合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险B.当合约价值为正时，己方可能违约，交易对手承担违约风险C.当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险D.当合约价值为负时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险E.在违约时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性【答案】：A|C|E【解析】：区别于传统的信用风险，交易对手信用风险的特性主要有两个方面：动态的风险敞口。传统信贷风险在交易初期就已经确定了风险暴露的大小，其

16、风险敞口是静态的；对于交易对手信用风险，由于合约的经济价值取决于未来现金流的净值，可为正，可为负，具有极高不确定性，因此在违约的时点上，交易对手的实际风险暴露存在不确定性,其风险敞口是动态变化的o风险敞口是双向的。对于传统信贷业务,由资金借出方一方承担风险，而对于衍生产品和证券融资业务，风险是双向的。合约价值为正时，交易对手可能违约，己方存在交易对手风险；当合约价值为负时，己方可能违约，交易对手承担违约风险，因此风险敞口是双向的。（2）以下哪项不属于交易对手信用风险的计量？（）（单选题）A.交易对手信用风险暴露的计量B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露数据D.交易对手违约风险加

17、权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】：C【解析】：交易对手信用风险的计量主要包括三部分：交易对手信用风险暴露的计量；对交易对手信用风险的定价；交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量。计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据。关于交易对手信用风险，下列说法中错误的是（）。（单选题）A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】：B【

18、解析】：B项，由于交易所保证了交易双方未来的权益，所以可以认为交易所交易的衍生产品不存在交易对手信用风险。交易对手信用风险的来源包括（）。（多选题）A.利率掉期B.CDSC.逆回购D.证券借贷E.即期外汇买卖【答案】:A|B|C|D【解析】：交易对手信用风险主要来源于衍生品交易和证券融资交易。衍生品交易主要包括利率掉期、外汇远期、外汇掉期、交叉货币利率掉期、信用违约互换（CDS）等；证券融资交易主要包括回购、逆回购以及证券借贷等。下列关于交易对手信用风险暴露的计量，表述错误的是（）。（单选题）A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准

19、法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用内部模型法【答案】：D【解析】：D项，对于不满足利用内部模型法，但希望提高风险敏感度（相对现期风险暴露法）的银行，可以采用标准法。下列加强交易对手信用风险管理的方法中，正确的有（）。（多选题）A.在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理B.在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理C.在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统D.在

20、管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度E.在未来管理中，加强对信用估值调整（CVA）和错向风险的识别和管理【答案】:A|B|C|D|E【解析】：金融危机中，许多银行暴露出交易对手信用风险管理方面的不足，因此必须对交易对手信用风险管理给予足够的重视：在管理理念上，将交易对手信用风险作为独立的风险类型加以管理；在管理架构上，成立专门的部门负责交易对手信用风险管理，形成风险流程管理;在管理手段上，改进交易对手信用风险计量水平，开发交易对手信用风险计量系统；在管理制度中，重视抵押协议和保证金协议，完善中央交易对手与净额结算制度；在未来管理中，加强对CVA和错向风险的识别和

21、管理。19.假设目前收益率曲线是向上倾斜的，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则下列四种策略中，最适合理性投资者的是（）。A.卖出永久债券B.买入即将到期的20年期债券C.买入10年期保险理财产品，并卖出20年期债券D.买入20年期政府债券，并卖出6个月国库券【答案】：D【解析】：当收益率曲线向上倾斜时，如果预期收益率曲线变得较为平坦，理性投资者可以买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品。20.根据 关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知规定，拨备覆盖率监管要求由150%调整为,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为。()A.120%150%；2%2.5%B.120%150%；1.5%2

22、.5%C.130%150%；1.5%2.5%D.130%150%；2%2.5%【答案】：B【解析】：监管部门会根据经济发展不同阶段、银行业金融机构贷款质量差异和盈利状况的不同，对贷款损失准备监管要求进行动态化和差异化调整。根 据 关于调整商业银行贷款损失准备监管要求的通知规定，拨备覆盖率监管要求由150%调 整 为 120%150%,贷款拨备率监管要求由2.5%调整为1.5%2.5%。21.下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根

23、据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】：D【解析】：业务条线部门是第一道风险防线，其是风险的承担者，应负责持续识别、评估和报告风险敞口。22.商业银行需要计量交易对手信用风险的交易有（）。A.期货交易B.债券买卖C.即期外汇买卖D.远期交易E.债券回购【答案】：D|E【解析】：交易对手信用风险需要计量银行账簿和交易账簿下三类交易的风险：场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险；证券融资交易形成的交易对手信用风险，主要包括回购交易、证券借贷和保证金贷款等交易；与中央交易对手交易形成的信用风险。D项属于场外衍生工具交易；E项属于证券融资交易。23.信用评分模型的关键在于

24、（）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】：C【解析】：信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定。24.相比巴塞尔协议I I,巴塞尔协议HI突出表现在（）。A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B,改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求C.增加了对交易账户和双重违约的处

25、理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】：A|B|D|E【解析】：相比巴塞尔协议I I,巴塞尔协议m突出表现在：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%o C项属于巴塞尔协议I I

26、的内容。25.下列属于战略风险识别中观管理层面内容的是（）。A.进入或退出市场的决策是否恰当B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当【答案】：B【解析】：通常，战略风险识别可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面三个层面入手。其中，在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营/管理活动存在的战略风险。例如，违背董事会和最高管理层的风险偏好原则，倾向于选择高风险、高收益的业务，甚至是投资组合中存在高风险、低收益的金

27、融产品。A D两项属于宏观战略层面的风险识别;C项属于微观执行层面的战略风险识别。26.假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.1 5,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为()。A.50%,50%B.30%,70%C.20%,80%D.40%,60%【答案】：A【解析】：根据资产组合的收益率为：Rp=W lR l+W 2 R 2,其中，两种资产的预期收益率分别为R1和R 2,每一种资产的投资权重分别为W 1和W2=1 -W lo本题由该风险资产和国债构造的资产组合的收益率Rp=W 1X8%+(1-

28、W 1)X4%=6%,可得 W1=50%,W2=l W l=50%。27.按照 巴塞尔新资本协议的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）。A.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸C.代客买卖的头寸D.做市交易形成的头寸E.自营业务而持有的头寸【答案】：A|C|D|E【解析】：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。28.关于市值重估，下列说法正确的是（A

29、.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和叮模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】：C【解析】：A项，商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值。B项，商业银行在进行市值重估时通常采用两种方法：盯市，商业银行必须尽可能按照市场价格计值；盯模，当按市场价格计值存在困难时，银行可以按照数理模型确定的价值计值。D项，叮模是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。29.下列选项中，（）反映了银行实际拥有的资本水平。A.监管资本B.经济资

30、本C.商品资本D.账面资本【答案】：D【解析】：账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。30.当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.波动收益率曲线B.反向收益率曲线C.正向收益率曲线D.水平收益率典线【答案】：B【解析】：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。反向收益率曲线，表明在某一时点上，投资期限越长，收益率越低。当资金紧张导致供需不平衡时，可

31、能出现期限短的收益率高于期限长的收益率的反向收益率曲线。3 L下列关于外部审计的说法，正 确 的 有（）。A.外部审计与银行监管相辅相成B.信息披露有利于提高审计效率、降低审计风险C.外部审计和银行监管的方式、目标、内容存在共性D.外部审计有利于提高信息披露质量E.加强外部审计对银行的监督作用，虽然提高监管效率，但是大大增加了监管成本【答案】：A|B|C|D【解析】：E项，适度发挥外部审计对银行的监督作用，有利于大幅降低监管成本，提高监管效率。32.某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（）。A.较低国别风险B.低国别风险C.

32、较高国别风险D.中等国别风险【答案】：D【解析】：国别风险应当至少划分为低、较低、中等、较高、高五个等级，其中,中等国别风险是指某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失。33.由于许多集团客户内部的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（）oA.分别制定标准，实施个体控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.尽量多用保证，争取少用抵押D.统一识别标准，实施总量控制E.主办银行牵头，协调信贷业务【答案】:B|D|E【解析】：集团客户内部的关联关系比较复杂，在对其进行授信限额管理时应重点做到以下几点：统一识别标准，实施总量控制；掌握充分信息,避免过度授信

33、；主办银行牵头，协调信贷业务。34.法律风险与违规风险之间的关系是（）。A.违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同【答案】：C【解析】：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。35.哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施？（）A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金业务E.代理业务【答案】：A|B|C|D|E【解析】：操作风险管理关系到商业银行的每个业务和岗位，不论业务条线还是管理部门，都负有管理

34、操作风险的责任。根据我国商业银行目前的业务种类和运营方式，可以从最普遍的柜面业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金业务和代理业务五个方面来分析操作风险点及其控制措施。36.中国银行监管应当遵循的基本原则包括下列哪几项？（）A.公正原则B.公开原则C.效率原则D.公平原则E.依法原则【答案】：A|B|C|E【解析】：监管原则是对监管行为的总体规范，银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。37.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为AA级 的 1000个客户中，年内发生违约的客户有5 个，则下列表述中正 确 的

35、 是（）。A.该行AA级客户的违约频率为0.5%B.该行AA级客户的贷款不良率为0.5%C.该行AA级客户的违约概率为0.5%D.该行AA级客户的违约损失率为0.5%【答案】：A【解析】：1000个客户中发现有5个客户违约，则违约频率=91000X100%=0.5%o38.巴塞尔协议m有关市场风险监管新规的内容，说法正确的是（）。A.首次明确了详细的账簿划分标准B.要求使用内部模型法的银行在交易台层面开展市场风险计量管理C.重点对银行账簿向交易账簿的内部风险转移交易，提出严格的监管要求D.首次提出剩余风险资本附加要求E.内部模型法资本计量以风险价值指标替代预期尾部损失【答案】：A|B|C|D【

36、解析】：E项，巴塞尔协议m内部模型法资本计量以预期尾部损失(E S)替代风 险 价 值(VaR)指标，提出全新的市场风险内部模型法管理流程和计量方法。39.()是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D.期望收益率【答案】：A【解析】：绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。不论初始投资是多少，投资方式有什么不同，增值部分就是投资所得到的绝对收益。40.下列关于风险计量的说法中，错 误 的 是()。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与

37、定量相结合的方式D,准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】：A【解析】：A 项，风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的风险加总。4 L全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（）于 2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】：A【解析】：金融稳定理事会（FSB）于 2011年 11月提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰

38、会的批准。42.采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（）。A.100%B.20%C.0%D.50%【答案】：A【解析】：权重法下，不同的资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。其中，对我国商业银行的次级债权（未扣除部分）的风险权重为100%o43.某商业银行今年共发放了 1 万笔长期个人住房贷款，假 设 该 1 万笔贷款预期在第一年、第二年、第三年的边际死亡率分别为5%、3%、1%,则该1万笔贷款预期在三年间的累计死亡率是()。A.7.25%B.9%C.10.14%D.8.77%【答案】：D【解析】：贷款存活率=(1-5%)X(1-3%)X(1-

39、1%)=91.23%,累计死亡率=1-91.23%=8.77%。44.关于强化信息披露监控机制，下列表述不正确的是()。A.信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露B.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督C.法律赋予监管当局的责任越大，揭示商业银行信息披露的动机越小，商业银行在信息披露上造假的动机就越大D.为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，包括日常监督机制、惩罚机制和监管当局责任【答案】：C【解析】：C项，法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示商业银行信息披露的动机越强烈，商业银

40、行在信息披露上造假的动机就越小，也越有可能提供真实可靠的信息数据。45.下列关于中央交易对手的说法正确的是（）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】：C【解析】：中央交易对手指的是为交易双方提供清算的中间媒介，并作为每一笔交易双方的交易对手而存在的机构。中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算，大大减少衍生产品交易的总体风险敞口。2008年国际金融危机后，各国监管机构都在大力推进中央交易对手体系的建设，加强对交易对手信用风险的监管力度。46.下列关于零售风险

41、暴露特征的说法，不正确的是（）。A.债务人是一个法人或几个自然人B.债务人是一个或几个自然人C.笔数多，单笔金额小D.按照组合方式进行管理【答案】：A【解析】：零售风险暴露应同时具有如下三方面特征：债务人是一个或几个自然人；笔数多，单笔金额小；按照组合方式进行管理。47.在评估国别风险时，不需要考虑的因素有（）oA.经济的定量因素B.政治的定性因素C.文化的定性因素D.社会状况的定量因素【答案】：C【解析】：在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素。48.下列关于商业银行全面风险管理的说法，正确的是（）。A.风险管理的职责逐渐集中到公司的董事会、

42、高级管理层B.组织流程再造与定量分析技术并举C.风险管理贯穿于业务发展的每一个阶段D.风险管理的重点已经从原有的信用风险管理，扩大到信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等多种风险的一体化综合管理E.风险管理越来越重视定量分析，通过内部模型来识别、计量、监测和控制风险【答案】:B|C|D|E【解析】：A项，全面风险管理体现在对商业银行所有层次的业务单位、全部种类的风险进行集中统筹管理，风险存在于商业银行业务的每一个环节，这决定了所有员工都应具有风险管理意识和自觉性。风险管理绝不仅仅是风险管理部门的职责，无论是董事会、高级管理层，还是业务部门，乃至运营部门，每个人在履行工作职责时，都必须深刻认

43、识潜在风险因素，并主动预防。49.战略风险管理的作用包括（）。A.能够最大限度地避免经济损失B.提高商业银行的声誉和股东价值C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.在危机真实发生前就将其有效遏制E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】:A|B|C|D|E【解析】：战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。同时，战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其有效遏制。50.下列关于违约的说法，正 确 的 有（）oA.违约的定义是内部

44、评级法的重要定义B.如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人主要关联债务人的评级进行检查C.违约的定义是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴 露（EAD）等信用风险参数的基础D.如果内部评级基于整个企业集团，并依据企业集团评级进行授信，集团内任一债务人违约应被视为集团内所有债务人违约的触发条件E.如果某债务人被认定为违约，是否对关联债务人实行交叉违约认定，取决于关联债务人在经济上的相互依赖和一体化程度【答案】:A|C|D|E【解析】：B项，如果某债务人被认定为违约，银行应对该债务人所有关联债务人的评级进行检查。51.下列关于商业银行针对资产负债币种结构进行流动性风险管理的说

45、法，不正确的是（）。A.商业银行应对其经常使用的主要币种的流动性刚性状况进行计量、监测和控制B.商业银行除结合本币承诺来评价总的外汇流动性需求以及可接受的错配情况外，还应对所持有的各币种的流动性进行单独分析C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为美元是最重要的对外结算工具，可以完全持有美元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】：C【解析】：对于从事国际业务的商业银行而言，多币种的资产负债期限结构增加了流动性风险管理的复杂程度。在本国或国际市场出现异常状况时，外币债权方通常因为对债务方缺乏足够了解并且无法对市场发展做出正确判断，而要求债务方

46、提前偿付债务。在这种不利的市场条件下,商业银行如果不能迅速满足外币债务的偿付需求，将不可避免地陷入外币流动性危机，并严重影响其在国际市场上的声誉。因此，从事国际业务的商业银行必须高度重视各主要币种的资产负债期限结构。52.在商业银行国别风险管理中，（）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】：C【解析】：国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国别或地区所使用的经济资本，以防

47、某一国家或地区占用过高的经济资本，超出银行可以承受的范围。53.假设某商业银行存在负债敏感型缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入（）。A.上升B.下降C.不变D.无法判断【答案】：B【解析】：当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。54.假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头1 5 0,马克多头400,英镑多头2 5 0,法郎空头12 0,美元空头480o则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）oA.200B.800C.1000D.1400【答案】：D【解析】：累计总敞口头寸等于所有外币的多头

48、与空头的总和。因此用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸=150+400+250+120+480=1400o55.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正确的是()。A.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B.董事会负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门【答 案】：A【解 析】：B 项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；C项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任；D 项，负责市场风险管理的部

49、门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立。56.设随机变量XN(3,2 2),且 P(X a)=P(X a)=P(X a),可 得P(Xa)=0.5,即a处在正态分布的中心位置，根据题干中的条件可知该分布关于u=3轴对称，所 以a=3。57.我国商业银行的核心一级资本不包括()。A.实收资本B.盈余公积C.一般风险准备D.次级债券【答案】：D【解析】：核心一级资本是指在银行持续经营条件下无条件用来吸收损失的资本工具，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征。核心一级资本主要包括以下六个项目：实收资本或普通股、资本公积、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入

50、部分。58.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（）oA.30%B.20%C.25%D.15%【答案】：B【解析】：国际上，商业银行所面临的很多操作风险可以通过购买特定的保险加以缓释，例如计算机犯罪保险，主要承保由于有目的地利用计算机犯罪而引发的风险。商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的20%o59.VaR值的局限性不包括（）oA.无法预测尾部极端损失情况B.无法预测单边市场走势极端情况C.无法预