计量经济学期末考试试卷集含答案.pdf

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1、财大计量经济学期末考试标准试题计量经济学试题一.2计量经济学试题一答案.5计量经济学试题二.11计量经济学试题二答案.13计量经济学试题三.16计量经济学试题三答案.19计量经济学试题四.24计量经济学试题四答案.26计量经济学试题一课程号：课序号：开课系：数量经济系一、判断题（20分）1 .线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（）2.多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。3 .在存在异方差情况下，常用的O L S 法总是高估了估计量的标准差。（）4 .总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（）5 .线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关

2、系。（）6 .判定系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（）7 .多重共线性是一种随机误差现象。（）8 .当存在自相关时，O L S 估计量是有偏的并且也是无效的。（）9 .在异方差的情况下，OLS估计量误差放大的原因是从属回归的A?变大。（）1 0 .任何两个计量经济模型的心都是可以比较的。（）二.简答题（1 0）1 .计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4分）2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6分）三.下面是我国1 9 9 0-20 0 3年GDP对Ml之间回归的结果。（5分）l n（G D P）=1.3 7 +0.7 6 1 n（M l）s

3、e （0.1 5）（）t （）（23 ）1.7 8 2）=0.0 5,自由度=1 2；1 .求出空白处的数值，填在括号内。（2分）2.系数是否显著，给出理由。（3分）四.试述异方差的后果及其补救措施。（1 0分）五.多重共线性的后果及修正措施。（1 0分）六.试 述D-W检验的适用条件及其检验步骤？（1 0分）七.（1 5分）下面是宏观经济模型M,=C（1）+C（与平C（）/升 以）/名举必,/,=C（5）*M,+C炉*/变量分别为货币供给M、投资/、价格指数P和产出丫。1 .指出模型中哪些是内是变量，哪些是外生变量。（5分）2.对模型进行识别。（4分）3 .指出恰好识别方程和过度识别方程的估

4、计方法。（6分）八、(2 0分)应用题为了研究我国经济增长和国债之间的关系，建立回归模型。得到的结果如下:Dependent Variable:LOG(GDP)Method:Least SquaresDate:06/04/05 Time:18:58Sample:1985 2003Included observations:19VariableCoefficientStd.Error t-StatisticProb.C6.030.14 43.20LOG(DEBT)0.650.02 32.80R-squared0.981Mean dependent var10.53Adjusted R-squar

5、ed0.983S.D.dependent var0.86S.E.of regression0.11Akaike info criterion-1.46Sum squared resid0.21Schwarz criterion-1.36Log likelihood15.8F-statistic1075.5Durbin-Watson stat0.81Prob(F-statistic)0若 k=2,n=l9,dL=1.07 4,dv=1.536,显著 T f e K 平 a=0.05其 中，GDP表示国内生产总值，DEBT表示国债发行量。（1）写出回归方程。（2分）（2）解释系数的经济学含义？（4

6、 分）（3）模型可能存在什么问题？如何检验？（7分）（4）如何就模型中所存在的问题，对模型进行改进？（7 分）计量经济学试题一答案一、判 断 题（2 0分）1 .线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（F）2 .多元回归模型统计显著是指模型中每个变量都是统计显著的。（F）3.在存在异方差情况下，常用的O L S 法总是高估了估计量的标准差。（F）4.总体回归线是当解释变量取给定值时因变量的条件均值的轨迹。（Y）5.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）26.判定系数R 的大小不受回归模型中所包含的解释变量个数的影响。（F ）7 .多重共线性是一种随机误差现象。（F

7、）8.当存在自相关时，O L S 估计量是有偏的并且也是无效的。（F ）9 .在异方差的情况下，O L S 估计量误差放大的原因是从属回归的改 变大。（F ）1 0.任何两个计量经济模型的史 都是可以比较的。（F ）二.简 答 题（1 0）1 .计量经济模型分析经济问题的基本步骤。（4 分）答：1）经济理论或假说的陈述2）收集数据3）建立数理经济学模型4）建立经济计量模型5）模型系数估计和假设检验6）模型的选择7）理论假说的选择8）经济学应用2.举例说明如何引进加法模式和乘法模式建立虚拟变量模型。（6 分）答案：设 Y为个人消费支出；X表示可支配收入，定义八 1 2季 度 八 I 3季度 1

8、4季度2，0 其 他”1 0 其他 0 其他如果设定模型为匕=8 +B2D2t+B3D3l+B4D4l-+-B5Xt 4-ut此时模型仅影响截距项，差异表现为截距项的和，因此也称为加法模型。如果设定模型为匕二4+员。3/+区4。4 r +与,+叫（4 xj+-（%xj+4（4 xj+%此时模型不仅影响截距项，而且还影响斜率项。差异表现为截距和斜率的双重变化，因此也称为乘法模型。三.下面是我国1 9 9 0-2 003年 G D P 对 Ml之间回归的结果。（5分）l n（G Z）P）=1.3 7+0.76 1 n（M l）s e （0.1 5）（0.0 3 3 ）t （9.1 3 ）（2 3

9、）P（M L 78 2）=0.0 5,自由度=1 2：3 .求出空白处的数值，填在括号内。（2分）4 .系数是否显著，给出理由。（3 分）答：根据t 统计量，9.1 3 和 2 3 都大于5%的临界值,因此系数都是统计显著的。四.试述异方差的后果及其补救措施。（1 0 分）答案：后果：O L S 估计量是线性无偏的，不是有效的，估计量方差的估计有偏。建立在t 分布和F分布之上的置信区间和假设检验是不可靠的。补救措施：加权最小二乘法（W L S）21 .假 设 b j 已知，则对模型进行如下变换：工工+8 2+殳ai b i ai ai2.如果巴 未知（i）误差与x 成比例：平方根变换。匕 _

10、B R X j%衣 一 衣2衣+衣可见，此时模型同方差，从而可以利用O L S 估计和假设检验。误 差 方 差 和 X；成比例。即 ”X；匕 x%.-r 0-1-X,X：-X,.X,3 .重新设定模型：五.多重共线性的后果及修正措施。（1 0 分）1）对于完全多重共线性，后果是无法估计。对于高度多重共线性，理论上不影响O L S 估计量的最优线性无偏性。但对于个别样本的估计量的方差放大，从而影响了假设检验。实际后果：联合检验显著，但个别系数不显著。估计量的方差放大，置信区间变宽，t统计量变小。对于样本内观测值得微小变化极敏感。某些系数符号可能不对。难以解释自变量对应变量的贡献程度。2）补救措施

11、：剔出不重要变量；增加样本数量；改变模型形式；改变变量形式；利用先验信息。六.试 述 D-W 检验的适用条件及其检验步骤？（1 0 分）答案：使用条件：1）回归模型包含一个截距项。2）变量X 是非随机变量。3）扰动项的产生机制：%=夕%-1 +匕4）因变量的滞后值不能作为解释变量出现在回归方程中。检验步骤1）进行OLS回归，并获得残差。2）计算D 值。3）己知样本容量和解释变量个数，得到临界值。4）根据下列规则进行判断：零假设决策条件无正的自相关拒绝0d dL无正的自相关无法确定dLd dL J无负的自相关拒绝4一乙 d 4无负的自相关无法决定4 dy v d 4 dL无正的或者负的自相关接受

12、dvd 4一du七.（15分）下面是宏观经济模型M,=C（l）*+C（2）*匕 +C*/,+C（4）*M,_t+u;/,=C*叫+C（6）*Z+”：*/,+“变量分别为货币供给加、投资/、价格指数尸和产出丫。4.指出模型中哪些是内生变量，哪些是外生变量。（5 分）答：内生变量为货币供给M，、投资/，和产出匕。外生变量为滞后一期的货币供给以及价格指数C5.对模型进行识别。（4 分）答：根据模型识别的阶条件方 程（1 ）：k=0/)-0.6 0.6 1 og(G D _ 1)=0.6 4 +为(l og(O E B 7；)0.6 1 og(O E 因 T)+vt利用最小二乘估计，得到系数。计量经济

13、学试题二一、判断正误（2 0 分）1 .随机误差项“，和残差项是一回事。（）2 .给定显著性水平。及自由度，若计算得到的M值超过临界的，值，我们将接受零假设（）人 _ 一3 .利用OLS法 求 得 的 样 本 回 归 直 线 匕 通 过 样 本 均 值 点（x,y）。（）4 .判定系数齐=T S S/E S 5。（）5 .整个多元回归模型在统计上是显著的意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）6 .双对数模型的A?值可以与对数线性模型的相比较，但不能与线性对数模型的相比较。（）7.为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入九 个虚拟变量。（）8 .在存在异方差情况下，

14、常用的O L S 法总是高估了估计量的标准差。（）9 .识别的阶条件仅仅是判别模型是否可识别的必要条件而不是充分条件。（）1 0 .如果零假设H o：B 2=0,在显著性水平5%下不被拒绝，则认为B 2 一定是0。（）二、以一元回归为例叙述普通最小二乘回归的基本原理。（1 0 分）三、下面是利用1 9 70-1 9 8 0 年美国数据得到的回归结果。其中Y表示美国咖啡消费（杯/日.人），X表示平均零售价格（美元/磅）。（1 5 分）注：%2（9）=2.2 6 2,J/2（1 ）=2.2 2 8Y,=2.6 9 1 1 -0.4 79 5 X,se=（0.1 2 1 0 （）f 值=（）4 2.

15、0 6 R2=0.6 6 2 81 .写空白处的数值。2 .对模型中的参数进行显著性检验。3 .解释斜率系数与 的含义，并给出其9 5%的置信区间。四、若在模型：匕=4+与%+%中存在下列形式的异方差：v ar3,）=b 2 x；,你如何估计参数4,5（i o 分）五、考虑下面的模型：匕=4+g乂+82%+83%+兄 +%其中，丫表示大学教师的年薪收入，X表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（1 5 分）11,男教师 1,硕士 J1,博士2=1 o,女教师 3=j o,其他 4=j o,其他1 .基准类是什么？2 .解释各系数所代表的含义，并预

16、期各系数的符号。3 .若 当 名，你得出什么结论？六、什么是自相关？杜宾一瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（1 5 分）%2（9）=2.2 6 2,所以当 是显著的。3.2 表示每磅咖啡的平均零售价格每上升1 美元,每人每天的咖啡消费量减少0.4 7 9杯。产(-2.2 6 2 W 2.2 6 2)=0.9 5P-2.2 6 2 D 2.2 6 2 1=0.9 5I se(b2)P(b2-2.262se(b2)B2 么+2.2 6 2 便(d)=0.9 5%的 9 5%的置信区间为：-0.4 7 9-0.0 2 6,-0.4 7 9+0.0 2 6-0.5 0 5 4 5 4,-0.4 5

17、4 四、若在模型：Y =4+为 用+%中存在下列形式的异方差：v a r ,）=c r2X,你如何估计参数4,与（i o 分）解：对于模型匕=4+B2xt+ut（）存在下列形式的异方差：v a r ,）=cr2X 我们可以在式左右两端同时除以后，可得(2)其中代表误差修正项，可以证明var(匕)=var)=var,)=b X=b 2即匕满足同方差的假定，对（2）式使用O L S,即可得到相应的估计量。五、考虑下面的模型：k=+BXt+B2D2,+B3D3,+B4D4,+%其中，Y表示大学教师的年薪收入，X 表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别（男、女）、学 历（本科、硕士、博士）的影响

18、。按照下面的方式引入虚拟变量：（1 5 分）J1,男教师 J 1,硕士 J 1,博士女教师 卢 0,其他 户 。，其他1 .基准类是什么？2 .解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3 若 名 8 3,你得出什么结论？解：1.基准类为本科女教师。2 .4 表示工龄对年薪的影响，即工龄每增加1 单位，平均而言，年薪将增加4 个单位。预期符号为正，因为随着年龄的增加，工资应该增加。员体现了性别差异。员 和 6,体现了学历差异，预期符号为正。3 .凡 说明，博士教师的年薪高于硕士教师的年薪。六、什么是自相关？杜宾一瓦尔森检验的前提条件和步骤是什么？（1 5 分）解：自相关，在 时 间（如时间序

19、列数据）或者空间（如在截面数据中）上按顺序排列的序列的各成员之间存在着相关关系。在计量经济学中指回归模型中随机扰动项之间存在相关关系。用符号表示：cov%,）=（,%）w 0 i 于 j杜宾瓦尔森检验的前提条件为：（1）回归模型包括截距项。（2）变量X 是非随机变量。（3）扰动项“，的产生机制是ut=put_x+v,(一 1 ,表 示 自 相 关 系 数：上述这个描述机制我们称为一阶自回归模型，通常记为A R(1)(4)在回归方程的解释变量中，不包括把因变量的滞后变量。即检验对于自回归模型是不使用的。杜宾瓦尔森检验的步骤为：进行O L S 的回归并获得内。(2)计算d值。(3)给定样本容量和解

20、释变量k的个数，从临界值表中查得乙和丸。(4)根据相应的规则进行判断。Q,=A+4 月 +A3Xt+uu七、考虑下面的联立方程模型：1 。,=4+当 6+的，其中，P,。是内生变量,X 是外生变量，是随机误差项(1 5 分)1、求简化形式回归方程？2、判定哪个方程是可识别的(恰好或过度)？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，并简述基本过程？解 1.其 中：2,=n3+n4x,+v2,其 中：口=4 4 4 与,口 _ A 2 v=一 刍”.为一旦2 4 A 2 4一生(2)2.根据阶判断条件，机=2,对于第一个方程，k=3 k m-l,所以第一个方程不可识别。对于第二个方程，Q I,k=

21、m-,所以第二个方程恰好识别。3.对于恰好识别的方程，可以采用二阶段最小二乘法，也可以使用间接最小二乘法。下面将简单介绍间接最小二乘法的基本过程：步 骤 1：从结构方程导出简化方程；步骤2：对简化方程的每个方程用O L S 方法回归；步骤3：利用简化方程系数的估计值求结构方程系数的估计值。计量经济学试题三一、判断正误（20 分）1 .回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（）2.拟合优度R?的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（）3.线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（）4.引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（）5

22、 .多重共线性是总体的特征。（）6 .任何两个计量经济模型的R?都是可以比较的。（）7.异方差会使O L S 估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（）8 .杜宾瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（）9 .异方差值存在于横截面数据中，而自相关值存在于时间序列数据中。（）1 0 .内生变量的滞后值仍然是内生变量。（）二、选 择 题（20 分）1 .在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（）A.原始数据 B.P o o l 数据 C.时间序列数据 D.截面数据2.下列模型中属于非线性回归模型的是（）A 丫 =&+g I n X+B Y=0/+acY=/3a+Xp+u D Y

23、=j30+/3/X+u3,半对数模型y =o+P J n X +中，参数4的含义是（）A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y关于X的边际变化C.X 的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性4.模型中其数值由模型本身决定的变量是（）A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量5 .在模型与=丹+P iX2,+P 3 X3,+%的回归分析结果报告中，尸统计量的p 值=0.0 0 0 0,则 表 明（）A.解释变量*2,对匕的影响是显著的B.解释变量X3,对匕的影响是显著的C.解释变量乂2,和X*对匕的联合影响是显著的D.解释变量*2,和X以对匕的联合影响不显著6 .根

24、据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为l n .=2.0 0+0.75 1n X,.；这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（）A.0.2%B.0.75%C.2%D.7.5%7.如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是（）A.无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的 D.有偏的，有效的8.在回归模型满足DW检验的前提条件下，当“统计量等于2时，表 明（）A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定9 .将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为（）A.5 B.4 C.3 D

25、.210 .在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（）A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的 C.无偏且一致的 D.无偏但不一致的三、下表给出了三变量模型的回归的结果：（10分）注：保留3位小数，可以使用计算器。在5%的显著性水平下，本题的2=4.4 5。方差来源平方和自由度（d.f）平方和的均值（M SS）来自回归（ESS）106.58来自残差（R SS）总离差（T SS）108.38191.完成上表中空白处内容。2 .求 心 与 尹。3 .利用F统计量检验*2和X3对y的联合影响，写出简要步骤。四、考虑下面的模型：Y 鸟，你得出什么结论？五、若在

26、模型：匕=4+与 兄+%中存在下列形式的异方差：%）=b 2 x；,你如何估计参数4,为（io 分）六、简 述 自 相 关 后 果。对 于 线 性 回 归 模 型 工=4+与 乂，+B 3 X 2,+%，如果存在”,+匕形式的自相关，应该采取哪些补救措施？（1 5 分）Q,=A,+A2P,+A3X,+A4W,+uuV七、考虑下面的联立方程模型：I Qr=Bl+B2Pl+2,其中，P,。是内生变量，x ,w是外生变量，是随机误差项（1 5 分）1、求出简化形式的回归方程？2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？计量经济学试

27、题三答案一、判断正误（2 0 分）1 .回归分析用来处理一个因变量与另一个或多个自变量之间的因果关系。（F）2 .拟合优度R?的值越大，说明样本回归模型对总体回归模型的代表性越强。（T ）3 .线性回归是指解释变量和被解释变量之间呈现线性关系。（F）4 .引入虚拟变量后，用普通最小二乘法得到的估计量仍是无偏的。（T ）5 .多重共线性是总体的特征。（F）6 .任何两个计量经济模型的R?都是可以比较的。（F）7 .异方差会使O L S 估计量的标准误差高估，而自相关会使其低估。（F）8 .杜宾一瓦尔森检验能够检验出任何形式的自相关。（F）9.异方差问题总是存在于横截面数据中，而自相关则总是存在于

28、时间序列数据中。（F）1 0 .内生变量的滞后值仍然是内生变量。（F）二、选 择 题（2 0 分）1 .在同一时间不同统计单位的相同统计指标组成的数据组合，是（D ）A.原始数据 B.P o o l 数据 C.时间序列数据 D.截面数据2 .下列模型中属于非线性回归模型的是（C ）A+H B y =A）+P 1 X +夕2 Z +C Y =0o+X +p Y +4 /X+3 .半对数模型丫=#。+笈 111*+中，参数四的含义是（c ）A.X的绝对量变化，引起Y的绝对量变化B.Y 关于X的边际变化C.X的相对变化，引起Y的期望值绝对量变化D.Y关于X的弹性4.模型中其数值由模型本身决定的变量是

29、（B ）A、外生变量 B、内生变量 C、前定变量 D、滞后变量5 .在模型工=百+四 乂 2,+P 3 X 3,+%的回归分析结果报告中，产统计量的值=0.0 0 0 0,则 表 明（C ）A.解释变量*2,对匕的影响是显著的B.解释变量X 3,对匕的影响是显著的C.解释变量乂2,和 X*对匕的联合影响是显著的D.解释变量*2,和 X 对匕的联合影响不显著6 .根据样本资料估计人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为I n Z =2.0（）+0.7 5 1n X,，这表明人均收入每增加1%,人均消费支出将增加（B ）A.0.2%B.0.7 5%C.2%D.7.5%7 .如果回归模型违背了同方差假

30、定，最小二乘估计量是（A ）A.无偏的，非有效的 B.有偏的，非有效的C.无偏的，有效的 D.有偏的，有效的8 .在回归模型满足DW 检验的前提条件下，当 统计量等于2时，表 明（C ）A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关C.不存在自相关 D.不能判定9 .将一年四个季度对被解释变量的影响引入到包含截距项的回归模型当中，则需要引入虚拟变量的个数为（C ）A.5 B.4 C.3 D.210 .在联立方程结构模型中，对模型中的每一个随机方程单独使用普通最小二乘法得到的估计参数是（B ）A.有偏但一致的 B.有偏且不一致的 C.无偏且一致的 D.无偏但不一致的三、下表给出了三变量模型的回归

31、的结果：（10 分）注：保留3 位小数，可以使用计算器。在 5%的显著性水平下，本题的2=4.4 5。方差来源平方和自由度（d.f）平方和的均值（M S S）来自回归（E S S）10 6.5 825 3.2 9来自残差（R S S）1.8170.10 6总离差（T S S）10 8.3 8191.完成上表中空白处内容。2 .求片 与R 3.利用F统计量检验乂2 和 X 3 对 y的联合影响，写出简要步骤。答案：1.见题2.R2ESS10 6.5 810 8.3 8=0.9 8 2-7 o n 19R2=1 -（1 -=1-（1-0.9 8 2）=0.9 8 0n-k 173.可以利用F统计量

32、检验X?和 X 3 对 y的联合影响。F =琰 S/2 _ 53-29 _ 5 0 2 7 3 6 F =-RSS/17 0.10 6 （或（l-R-）/（一 左）因为口g=4 4 5,乂2 和 X 3 对 y的联合影响是显著的。四、考虑下面的模型：Y =Bo+B E +B3D%+B4D4,+%其中，丫表示大学教师的年薪收入，X表示工龄。为了研究大学教师的年薪是否受到性别、学历的影响。按照下面的方式引入虚拟变量：（1 0 分）J1,男教师 J1,硕士 J1,博士2 =0,女教师 3=1 o,其他 4=0,其他1 .基准类是什么？2 .解释各系数所代表的含义，并预期各系数的符号。3 .若纭 与，

33、你得出什么结论？答案：1.基准类是本科学历的女教师。2 .综表示刚参加工作的本科学历女教师的收入，所以为 的符号为正。司表示在其他条件不变时，工龄变化一个单位所引起的收入的变化，所以的符号为正。当 表示男教师与女教师的工资差异，所以当 的符号为正。层 表示硕士学历与本科学历对工资收入的影响，所 以 质 的符号为正。功 表示博士学历与本科学历对工资收入的影响，所 以 乩 的符号为正。3 .若 B C B 3,说明博士学历的大学教师比硕士学历的大学教师收入要高。五、若在模型：工=瓦+与%+%中存在下列形式的异方差：V ar（u,）=a2X你如何估计参数 片,修（1 0 分）答案：使用加权最小二乘法

34、估计模型中的参数4,在模型匕=4+与的两边同时除以 W,我们有：-=与 J+&-7k+三历 后 阴%I y 3X，则上面的模型可以表示为:Y*,一+B-,+v(1)Zar(yt)-Vhr(=)=V aK u,)a2XX；X；=a2,即变换后的模型（1）的随机误差项满足同方差假定，可以使用O L S 估计出百，82。上述方法称为加权最小二乘法。六、简 述 自 相 关 后 果。对 于 线 性 回 归 模 型 匕=4+与*|,+&X 2,+外,如果存在%+匕形式的自相关，应该采取哪些补救措施？（15分）答案：自相关就是指回归模型中随机误差项之间存在相关。用符号表示：Cov（%,u ）=EuMj=0

35、iw j对于线性回归模型工=4 +B2xu+ByX2t+u,若在模型中存在%+匕形式的自相关问题，我们使用广义差分变换，使得变换后的模型不存在自相关问题。对于模型：工=Bl+B?X h +B3X2,+%（1）取模型的一阶滞后：匕-1 =4+当乂一1 +层 乂2一|+一|（2）在（2）式的两边同时乘以相关系数。，则有：pY p B/p B z X g+p B s X 2,-1+a,-1 （3）用（1）式 减（3）式并整理得：Y,-夕 匕 T =瓦（1 夕）+B2（XU-+83（X2,一卢 2 Z）+,-户%令匕*=匕pYt_x,4*=q（1 ，X；=X -p Xu_,X；=X2 t-p X2l_

36、则有：工*=耳+生 X：+2 X；,+匕 （4）在（4）中匕满足古典假定，我们可以使用普通最小二乘法估计（4）式，得到*,82,B3的估计量，再利用g 和B；的对应关系得到与 的估计值。Q,=At+A2P,+A3X,+A4W,+uu七、考虑下面的联立方程模型：l 。，=用+昌 巴+2,其中，p,。是内生变量，x ,卬 是外生变量，”是随机误差项（1 5分）1、求出简化形式的回归方程？2、利用模型识别的阶条件，判定哪个方程是可识别的（恰好或过度）？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？答案：略计量经济学试题四课程号：课序号：开课系：数量经济系%2（1 5）=2.1 3 L 以（1 6

37、）=2.1 2一、判断正误（1 0 分）1、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（）2、线性回归模型意味着变量是线性的。（）3、ESS=TSS+R S S。（）4、对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（）5、双对数模型中的斜率表示因变量对自变量的弹性。（）6、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有机类，则要引入m 个虚拟变量。（）7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（）8、在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t 值会趋于变大。（）9、在任何情况下O L S 估计量都是待估参

38、数的最优线性无偏估计。（）1 0、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。（）二、用经济计量方法研究经济问题时有哪些主要步骤？（1 0 分）三、回归模型中的随机误差项主要包括哪些因素的影响？（1 0 分）四、古典线性回归模型具有哪些基本假定。（1 0 分）五、以二元回归为例简述普通最小二乘法的原理？（1 0 分）六、若在模型：匕=旦+夕 2*,+%中存在下列形式的异方差：=b 2 X：,你如何估计参数月，员（1 0 分）0=4+A2Pt+A3Xt+uit七、考虑下面的联立方程模型：I Q,=B,+B2P,+U2I 其中，P,Q是内生变量,X 是外生变量，M是随机误差项

39、（1 0 分）1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件。2、根据阶条件判定模型中各方程的识别性？3、对可识别方程，你将用哪种方法进行估计，为什么？八、应 用 题（共 30分）利用美国1980-1995年间人均消费支出(PCE)和人均可支配收入(PDPI)的数据，得到了如下回归分析结果：Dependent Variable:LOG(PCE)Method:Least SquaresDate:06/09/05 Time:23:43Sample:1980 1995Included observations:16（1）根据以上结果，写出回归分析结果报告。（10分）VariableCoefficientSt

40、d.Error t-StatisticProb.LOG(PDPI)1.2052810.028891 41.718700.0000C-2.0926640.281286-7.4396400.0000R-squared0.992020Mean dependent var9.641839Adjusted R-squared0.991450S.D.dependent var0.096436S.E.of regression0.008917Akaike info criterion-6.485274Sum squared resid0.001113Schwarz criterion-6.388701Log

41、 likelihood53.88219F-statistic1740.450Durbin-Watson stat2.322736Prob(F-statistic)0.000000（2）对模型中解释变量系数B?进行显著性检验。（10分）（3）如何解释解释变量的系数和综合判定系数？（10分）计量经济学试题四答案二、判断正误（10分）1、随机变量的条件均值与非条件均值是一回事。（错）2、线性回归模型意味着变量是线性的。（错）3、ESS=TSS+RSS o（错）4、对于多元回归模型，如果联合检验结果是统计显著的则意味着模型中任何一个单独的变量均是统计显著的。（错）5、双对数模型中的斜率表示因变量对自变

42、量的弹性。（对）6、为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有机类，则要引入加个虚拟变量。（错）7、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计量是有偏无效的。（错）8、在存在接近多重共线性的情况下，回归系数的标准差会趋于变小，相应的t 值会趋于变大。（错）9、在任何情况下O L S 估计量都是待估参数的最优线性无偏估计。（错）1 0、一个联立方程模型中的外生变量在另一个联立方程模型中可能是内生变量。（对）二、用经济计量方法研究经济问题时有哪些主要步骤？（1 0 分）答：书中第二页，经济计量学方法论中的八个步骤。三、回归模型中的随机误差项主要包括哪些因素的影响？（1 0 分）答：书中第8 3

43、页，随机误差项的性质中的四条。四、古典线性回归模型具有哪些基本假定。（1 0 分）答：1解释变量与随机误差项不相关。2随机误差项的期望或均值为零。3随机误差项具有同方差，即每个随机误差项的方差为一个相等的常数。4两个随机误差项之间不相关，即随机误差项无自相关。五、以二元回归为例筒述普通最小二乘法的原理？（1 0 分）答：书中笫8 8 页的最小二乘原理。六、若在模型：匕+&X,+%中存在下列形式的异方差：Var（ul）=（y2X；t你如何估计参数与,5（1 0 分）答：将原模型左右两边同时除以X,原模型变形为：Y,B,n u,=+X,X,-X,（）匕*=工，X；=,令 X,X,X,则 式（）可以

44、写为：Y；=B?+B X；+v,(2)Var(uf)=Var(-)=-Varut)=a2由于 Xt X；,所以式(2)所表示的模型不再存在异方差问题，故可利用普通最小二乘法对其进行估计，求得参数4，员 的估计值。=4+4-+A3Xt+uu七、考虑下面的联立方程模型：I 0=用+&七+2，其中，P,是内生变量,x 是外生变量，是随机误差项(10分)1、简述联立方程模型中方程识别的阶条件。答：书中第320页，模型识别的阶条件。(4 分)2、根据阶条件判定模型中各方程的识别性？答：对于第一个方程有：m=2 k=0,由 于 k 由 丁.se(b2)0.0 2 9 ra/2(1 5)=2.1 3 1所以拒绝原假设，认为解释变量系数B?是统计显著的。