大学期末考试参考题金融风险管理2.pdf

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1、 一.多 选 题0分 二.单选题。分一.多选题答题要求：1.（2分）流动性的动态衡量方法包括（）。+0分A.流动性缺口B.净流动资产C.现金流量法D.融资缺口法我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无2.（2分）风险评估的内容包括（）。+0分A.风险概率B.风险状态C.风险因素D.风险程度我的答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无3.（2分）我国信用风险管理的特点包括（）。+0分A.信用问题引起各个部门的高度重视B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系C缺乏信用立法D.越来越多的学者开始关注信用管理我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无4.（2分）下列哪些情况下，信用

2、风险管理机构可以考虑重新设定限额（）+0分A.市场和经济状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.高级管理层决定的战略变化D.年度进行业务计划和预算我的答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无5.（2分）根据交割时间，货币互换可以划分为（)0+0分A.即期对远期的互换交易B.即期对即期的互换交易C.远期对远期的互换交易D.远期对即期的互换交易我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无6.（2分）下列哪几项属于证券投资的风险来源（）+0分A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大我的答案：参

3、考答案:A,B,C,D,答案解析：无7.（2分）适用于股票投资风险评估的财务指标有（）+0分A.每股盈利B.流动比率C.负债比率D.产权比率我的答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无8.（2分）按照风险发生的原因，可将风险分为（）。+0分A.分散风险B.客观风险C.主观风险D.纯粹风险我的答案：参考答案：B,C,答案解析：无9.（2分）汇率风险的管理原则包括（）+0分A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D.风险分散化原则我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无10.（2分）良好声誉风险管理体系的作用是（）+0分A.招募和保留最佳雇员B.确保产品和服务的溢价水平C.减少

4、进入新市场的障碍D.维持客户和供应商的忠诚度我的答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无11.（2分）下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。+0分A.规模对称原则B.结构对称原则C.速度对称原则D.目标互补原则我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无12.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。+0分A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无13.（2分）汇率的不稳定

5、可能是由于下列哪些因素的影响（）+0分A.资本流动B.利率波动C.心理因素D.宏观经济政策我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无14.（2分）非系统风险可以包括下列哪几类（）。+0分A.经营风险B.财务风险C.流动性风险D.汇率风险我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无15.（2分）目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）+0分A.政府债务风险B.影子银行体系风险C.房地产价格泡沫风险D.外汇储备风险我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无16.（2分）下列哪几项属于系统性风险的特点（）+0分A.由共同因素所引起B.影响所有证券的收益C.不能通过证券多样化来消

6、除D.可以进行证券多样化来消除我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无17.（2分）预测风险结果的评估方法包括（）。+0分A.极限测试B.风险价值C.情景分析D.压力测试我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无18.（2分）下列哪几项属于风险的特征（）。+0分A.客观性B.普遍性C.复杂性D.偶然性我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无19.（2分）适用于债券投资风险评估的财务指标有（）+0分A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无20.（2分）利率风险的种类包括（）。+0分A.重新定价风险B.基准风险C.收益率曲线风

7、险D.隐含期权风险我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无二.单选题答题要求：21.（2分）（）是指由于某种因素使证券市场上所有的证券都出现价格变动的现象，给一切证券投资者都会带来损失的可能性。+0分A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险我的答案：参考答案：A答案解析：无22.（2分）从（）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。+0分A.信贷业务B.风险管理C.流动性D.银行管理我的答案：参考答案：D答案解析：无23.（2分）下列哪一项不属于银行信用分析中5P”原则中的因素?+0分A.前景因素B.担保物C.偿还因素D.目的因素我的答案：参考答案：B答

8、案解析：无24.（2分）（）是 指 流 动 性 资 产 期 末 余 额 与 流 动 性 负 债 期 末 余 额 之 比。+0分A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例1）.贷存比率我的答案：参考答案：C答案解析：无25.（2分）（）主 张 商 业 银 行 将 管 理 重 点 放 在 负 债 业 务 方 面，通 过 寻 找 新 的 资 金来 源，来 实 现 经 营 放 在 的 要 求。+0分A.资产负债理论B.负债管理理论C.商业贷款理论D.预期收入理论我的答案：参 考 答 案：B答 案 解 析：无2 6.（2分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变动而变动。+

9、0分A.利率差幅B.资金缺口C.持续期I）.凸性我 的 答 案：参 考 答 案：A答 案 解 析：无2 7.（2分）客户评级的评价主体是（）。+0分A.客户B.商业银行C.贷款主体D.存款人我 的 答 案：参 考 答 案：B答案解析:无28.（2分）操 作 风 险 的（）是 在 商 业 银 行 内 部 控 制 体 系 的 基 础 上，通 过 开 展 全 面风 险 识 别，识 别 出 全 行 经 营 管 理 中 存 在 的 风 险 点，并 从 影 响 程 度 和 发 生概 率 两 个 角 度 来 评 估 操 作 风 险 的 重 要 程 度。+0分A.自我评估法B.因果分析模型C.L o g it

10、模型D.风险清单法我的答案：参考答案：A答案解析：无29.（2分）（）是 指 在 风 险 尚 未 导 致 损 失 之 前，经 济 主 体 采 用 一 定 的 防 范 性 措 施,以 防 止 损 失 实 际 发 生 或 将 损 失 控 制 在 可 承 受 的 范 围 以 内 的 策 略。+0分A.规避策略B.预防策略C.分散策略D.管理策略我的答案：参考答案：B答案解析:无30.（2分）下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？+0分A.风险概率B.风险清单C.风险程度D.风险因素我的答案：参考答案：B答案解析：无31.（2分）（）即处在不同国家的两家公司进行即期货币兑换，并在将来的某个日期再

11、进行反方向的兑换。+0分A.货币远期B.货币期货C.货币期权I）.货币互换我的答案：参考答案：D答案解析：无32.（2分）当两只证券之间的相关系数等于1时，说明这两只证券（）。+0分A.不相关B.完全正相关C.独立D.完全负相关我的答案：参考答案：B答案解析：无33.（2分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业银行存在遭受损失的风险。+0分A.声誉风险B.信用风|卷C.战略风险D.国别风险我的答案：参考答案：D答案解析：无34.（2分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两

12、种债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。+0分A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D.收益率曲线风险我的答案：参考答案：D答案解析：无35.（2 分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。+0分A.声誉风险B.战略风险C.战略风险D.国别风险我的答案：参考答案：B答案解析：无36.（2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。+0分A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险我的答案：参考答案：B答案解析：无37.（2 分）下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。+0分A.自留B.套期保值C.风险转嫁D.资

13、产证券化我的答案：参考答案：D答案解析：无38.（2 分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有债务。+0分A.流动性能力B.清偿能力C.管理能力D.融资能力我的答案：参 考 答 案：B答 案 解 析：无39.（2分）所 谓（），是指银行将具有共同特征的、流动性较差的盈利资产，如贷款、应收款等集中起来，以此为基础发售具有投资特征的证券的行为。+0分A.信贷资产B.资产证券化C.资产分散化I）,资产出售我 的 答 案：参 考 答 案：B答 案 解 析：无40.（2分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得流动性

14、资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。+0分A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险我 的 答 案：参 考 答 案：B答案解析：无41.（2 分）下列不属于金融参与者对待风险的态度（）+0分A.规避风险B.分散风险C.管理风险D.无视风险我的答案：参考答案：D答案解析：无42.（2 分）从（）指由于商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。+0分A.声誉风险B.信用风险C.战略风险D.国别风险我的答案：参考答案：A答案解析：无43.（2 分）下列哪一项不属于系统性风险（）？+0分A.市场风险H.购买力风险C.信用风险D.汇率风险我的答案：参考答

15、案：C答案解析：无44.（2 分）如 果 贝 塔 值 超 过（）以上，可以看做高风险证券。+0分A.0.5 B.1 C.1.5 D.2我的答案：参考答案：C答案解析：无45.（2 分）（）即利用风险环境变动的规律和趋势来估计未来风险因素的最可能范围和相应的概率，包括移动平均法、回归法。+0分A.主观概率法B.累计频率分析法C.时间序列预测法D.风险评估法我的答案：参考答案：C答案解析：无46.（2分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿，贷款的清偿依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。+0分A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论D.预期收入理论我的答案：参考答案：

16、D答案解析：无47.（2分）金融风险的（）是指金融活动在一种不确定的环境中进行的，正是由于行为主体不能准确地预测未来，采用可能产生金融风险。+0分A.普遍性B.加 强 性C.不 确 定 性D.隐 蔽 性我的答案：参考答案：C答案解析：无48.（2分）下列哪一项不属于风险的特征（）+0分A.客 观 性B.必 然 性C.可变 性D.确 定 性我的答案：参考答案：D答案解析：无49.（2分）信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信用交易中的违约行为。+0分A.综合性B.传递性C.累积性D.不确定性我的答案：参考答案：A答案解析：无50.（2分）对债券价格曲线弯曲程度衡量

17、的指标是（）。+0分A.久期B.期限C.利率D.凸性我的答案：参考答案：D答案解析：无您 好 吴 槟 2020.12.21总得分：O 一.多选题0 分 二.单选题0 分一.多 选 题答题要求：1.（2 分）下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（）。+0分A.久期B.凸性C.风险D.期限我的答案：参考答案：A,B,答案解析：无2.（2 分）汇率风险的管理原则包括（）+0分A.收益最大化原则B.全面重视原则C.管理多样化原则D.风险分散化原则我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无3.（2分）良好声誉风险管理体系的作用是（）+0分A.招募和保留最佳雇员B.确保产品和服务的溢价水平C.

18、减少进入新市场的障碍D.维持客户和供应商的忠诚度我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无4.（2分）下列哪几项属于证券投资的风险来源（）+0分A.证券的本质决定了证券价格的不确定性B.证券市场运作复杂性导致证券价格的波动性C.投机行为加剧了证券市场的不稳定性D.证券市场风险控制难度较大我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无5.（2分）资产管理理论的主要内容包括（）+0分A.商业贷款理论B.可转换理论C.预期收入理论D.票据理论我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无6.（2分）适用于股票投资风险评估的财务指标有（）+0分A.每股盈利B.流动比率C.负债比率D.产权比率我的

19、答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无7.（2分）汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）+0分A.资本流动B.利率波动C.心理因素D.宏观经济政策我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无8.（2分）股票的固定模式投资法包括如下哪几项（）。+0分A.平均资金计划投资法B.固定金额计划法C.固定比例计划法D.变动比例计划法我的答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无9.（2分）下列属于利率风险的管理方法有（）+0分A.选择有利的利率形式B.利率敏感性缺口管理C.持续期缺口管理D.资产证券化策略我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无10.（2分）操作风险的特点包括（

20、）+0分A.分散性B.差异性C.复杂性D.内生性我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无11.（2分）下列哪几项属于风险报告应符合的条件（）？+0分A.输入数据必须准确有效B.报告具有实效性C.报告具有很强的针对性D.报告结果必须有效我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无12.（2分）现代信用风险的成因包括（）。+0分A.信用活动中的不确定性B.客户履约能力出现了问题C.客户履约意愿出现了问题D.面临其他风险我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无13.（2分）证券风险评估的经济计量法包括（）。+0分A.年度价差法B.标准离差法C.贝塔系数法D.风险分散法我的答案：参考答

21、案：A,B,C,答案解析：无14.（2分）汇率风险的类型包括（）+0分A.外汇交易风险B.会计风险C.经济风险D.商品风险我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无15.（2分）证券的分散投资法，需要注意下列哪几项（）+0分A.分散投资对象B.分散投资时机C.分散投资地域D.分散投资期限我的答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无16.（2分）适用于债券投资风险评估的财务指标有（）+0分A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无17.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。+0分A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大

22、小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无18.（2分）流动性的动态衡量方法包括（）。+0分A.流 动 性 缺 口 B.净 流 动 资 产 C.现 金 流 量 法 D.融 资 缺 口 法我的答案：参 考 答 案:A,B,C,D,答案解析：无19.（2 分）系 统 性 风 险 可 以 包 括 下 列 哪 几 类（）。+0 分A.购 买 力 风 险 B.利 率 风 险 C.社 会 政 治 风 险 D.汇 率 风 险我的答案：参 考 答 案:A,B,C,D,答案

23、解析：无20.（2 分）债 券 的 收 益 包 括 下 列 哪 几 方 面（）。+0 分A.购 买 债 券 获 得 的 利 息 收 益 B.在 债 券 市 场 上 流 通 债 券 时，债 券 买 卖 价 格与 债 券 面 值 的 差 额 收 益 C.债 券 收 益 对 通 胀 的 弥 补 D.债 券 的 流 动 性 收 益我的答案：参考答案：A,B,答案解析:无二.单 选 题答题要求：21.（2 分）金融风险管理的首要步骤是（）+0分A.金融风险度量B.风险管理对策的选择C.风险管理方案的设计D.风险管理的评估我的答案：参考答案：A答案解析：无22.（2 分）（）认为，银行贷款不能仅仅依赖于短

24、期和自偿性，只要银行的资产在存款人提现时能随时转换为现金，维持银行的流动性，就是安全的。+0分A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论D.预期收入理论我的答案：参考答案：B答案解析：无23.（2 分）下列哪一项属于影响股票投资中的非系统性风险（）。+0分A.经营风险B.购买力风险C.利率风险D.汇率风险我的答案：参考答案：A答案解析：无24.（2 分）对债券价格曲线弯曲程度衡量的指标是（）。+0分A.久期B.期限C.利率D.凸性我的答案：参考答案：D答案解析：无25.（2 分）()主张商业银行将管理重点放在负债业务方面，通过寻找新的资金来源，来实现经营放在的要求。+0分A.资产负债理论B

25、.负债管理理论C.商业贷款理论D.预期收入理论我的答案：参考答案：B答案解析：无26.(2分)()是跨国公司合并财务报表时面临的汇率波动风险。+0分A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险我的答案：参考答案：B答案解析：无27.(2分)()是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。+0分A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险我的答案：参考答案：A答案解析：无28.（2分）利 率 敏 感 性 资 产 大 于 利 率 敏 感 性 负 债 属 于 资 金 的（）+0分A.正缺口 B.负缺口C.零缺口 D.不确定我的答案：参考答案：A答案解析：无29.（2分）（）是

26、 指 流 动 性 资 产 期 末 余 额 与 流 动 性 负 债 期 末 余 额 之 比。+0分A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率我的答案：参考答案：C答案解析:无30.（2分）（）是一种关于资产选择的理论，该理论认为贷款并不能自动清偿,贷款的清偿依赖于借款者同第三者交易时获得的收入。+0分A.资产负债理论B.可转换理论C.商业贷款理论D.预期收入理论我 的 答 案：参 考 答 案：D答 案 解 析：无31.（2分）（）是指在央行备付金存款和库存现金与各项存款之比。+0分A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例I）.贷存比率我 的 答 案：参 考 答 案：B答 案 解 析：无

27、32.（2分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。+0分A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险【）.收益率曲线风险我的答案：参考答案：D答案解析：无33.（2分）（）是用来对某一国家的信用风险进行管理的额度框架。+0分A.国家风险限额管理B.国家风险暴露C.国家风险评估D.短期和长期我的答案：参考答案：A答案解析：无34.（2分）（）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。+0分A.汇率风险B.利率风险C.市场风险D.商品价格风险我的答案：参考答案：B答案解析：无35.（2分）（）指 期 权 买 方 有 权 在 期 权 到

28、期 日 或 之 前，以 执 行 价 格 购 入 或 售 出 一定 数 量 的 某 种 外 汇 现 货。+0分A.即期外汇交易B.期货期权交易C.期货外汇交易D.期权外汇交易我的答案：参考答案：A答案解析：无36.（2分）（）是 指 交 易 者 在 现 货 市 场 上 处 于 多 头 地 位，在 期 货 市 场 上 做 一 笔 相应 的 空 头 交 易。+0分A.多头套期保值B.空头套期保值C.多头套D.空头套利我的答案：参考答案：B答案解析：无37.(2分)()是 指 基 于 前 瞻 性 理 念 而 形 成 的 全 面、预 防 性 的 风 险 管 理 方 法。+0分A.声誉风险B.战略风险C.

29、战略风险D.国别风险我的答案：参考答案：B答案解析：无38.(2分)()指 由 于 金 融 机 构 的 交 易 系 统 不 完 善，管 理 失 误 或 其 他 一 些 人 为 错误 而 导 致 金 融 参 与 者 潜 在 损 失 的 可 能 性。+0分A.操作风险B.流动性风险C.市场风险D.信用风险我的答案：参考答案：A答案解析:无39.（2分）下列哪一项不属于系统性风险（）？+0分A.市场风险B.购买力风险C.信用风险D.汇率风险我的答案：参考答案：C答案解析：无40.（2分）下列哪一项不属于银行信用风险中5W”原则中的因素?+0分A.借款人B.借款用途C.担保物D.个人隐私我的答案：参考

30、答案：D答案解析：无41.（2分）从（）的层面，限额的制过程体现了商业银行董事会对损失的容忍程度。+0分A.信贷业务B,风险管理C.流动性D.银行管理我的答案：参考答案：D答案解析：无42.（2分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。+0分A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险我的答案：参考答案：B答案解析：无43.（2分）（）指在风险管理中直接或间接造成损失的事件。+0分A.风险因素B.风险事故C.风险测量D.损失我的答案：参考答案：B答案解析：无44.（2分）当两只证券之间的相关系数等于1时，说明这两只证券（）。+0分A.不相关B.完全正

31、相关C.独立D.完全负相关我的答案：参考答案：B答案解析：无45.（2分）（）是指在风险尚未导致损失之前，经济主体采用一定的防范性措施,以防止损失实际发生或将损失控制在可承受的范围以内的策略。+0分A.规避策略B.预防策略C.分散策略I）.管理策略我 的 答 案：参考答案：B答案解析：无46.（2分）（）是指商业银行在遇到存款挤提或贷款需要增加时，不能迅速地从市场上获得流动性资金而使银行信誉和筹资能力受到损失的风险。+0分A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险我的答案：参考答案：B答案解析：无47.（2分）若借款人取得贷款后，不按合同使用资金，将贷款用在投机活动中，最终不能还款，这

32、 属 于（）行为。+0分A.逆向选择B.道德风险C.管理风险D.风险规避我的答案：参考答案：B答案解析：无4 8.（2 分）操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。+0 分A.自我评估法B.因果分析模型C.L o g it模型D.风险清单法我的答案：参考答案：A答案解析：无4 9.（2分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动而引起价值涨跌的不确定性。+0 分A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险我的答案：参考答案：B答案解析：无

33、50.(2分)()指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。+0分A.流动性风险B.信用风险C.国家风险1),市场风险我的答案：参考答案：A答案解析：无您 好 吴 槟 2020.12.21总得分：。一.多 选 题。分 二.单 选 题0分一.多 选 题答题要求：1.（2分）预 测 风 险 结 果 的 评 估 方 法 包 括（）。+0分A.极 限 测 试B.风 险 价 值C.情 景 分 析I）.压力测试我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无2.（2分）负 债 理 论 的 主 要 内 容 包 括（）。+0分A.银 行 券 理 论B.存 款 理 论C.购 买 理 论D.销售理论我的答

34、案：参考答案：A,B,C,D,答案解析:无3.（2分）我国信用风险管理的特点包括（）。+0分A.信用问题引起各个部门的高度重视B.有关地方政府开始着手建设本地区信用体系C.缺乏信用立法D.越来越多的学者开始关注信用管理我的答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无4.（2分）与市场风险相比，信用风险具有如下哪些特征（）+0分A.风险概率分布的可偏性B.悖论现象C.信用风险数据的获取困难D.风险概率分布的正态性我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无5.（2分）非系统风险可以包括下列哪几类（）。+0分A.经营风险B.财务风险C.流动性风险D.汇率风险我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析

35、：无6.（2分）汇率风险的构成要素包括（）。+0分A.风险头寸B.两种以上货币兑换C.时间D.贴现率我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无7.（2分）下列哪几项属于操作风险原因的内部流程因素（）+0分A.财务/会计错误B.文件/合同缺陷C.产品设计缺陷D.结算/支付错误我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无8.（2分）下列哪些指标能够衡量债券价格与收益率之间的关系（）。+0 分A.久期B.凸性C.风险D.期限我的答案：参考答案：A,B,答案解析：无9.（2分）下列哪几项属于风险的特征（）。+0 分A.客观性B.普遍性C.复杂性D.偶然性我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解

36、析：无10.（2分）外汇交易风险的内容包括（）。+0分A.外汇买卖的交易风险B.外汇资本借贷的交易风险C.外币金融衍生商品买卖的交易风险D.外汇金融资产交易风险我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无11.（2分）下列哪几项属于外币计价交易（）+0分A.以外币计价的商品、劳务的进出口交易B.以外币结算的借款或贷款C.面额为外币的其他金融资产交易D.外币风险评估我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无12.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。+0分A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面

37、，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程我的答案：参考答案:A,B,C,D,答案解析：无13.（2分）符合巴塞尔新资本协议要求的客户评级必须具有哪些功能（）。+0分A.能够有效区分违约客户B.能够准确量化客户违约风险C.能够有效评估违约概率D.能够有效测量风险暴露我的答案：参考答案:A,B,答案解析：无14.（2分）适用于债券投资风险评估的财务指标有（）+0分A.偿债风险度B.盈利覆盖率C.资产负债比D.流动比率我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无15.（2分）下列哪些属于金融资产价格波动性理论（）+0分A.股价波动性理论B.汇率波动性理论C.经济泡沫理论D.金融风险传染机制

38、理论我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无16.（2分）下列哪几项属于风险管理对策（）+0分A.风险控制法B.风险财务法C.风险评估法D.风险预测法我的答案：参考答案：A,B,答案解析：无17.（2分）目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）+0分A.政府债务风险B.影子银行体系风险C.房地产价格泡沫风险D.外汇储备风险我的答案：参考答案:A,B,C,答案解析：无18.（2分）决定会计风险的主要因素包括（）。+0分A.在国外的经营程度B.国外子公司的所在地C.会计方法D.会计评估我的答案：参考答案：A,B,C,答案解析：无19.（2分）商业银行的贷款定价需要考虑哪些因素（）

39、+0分A.资金成本B.经营成本C.风险成本D.资本成本我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无2 0.（2分）下列哪些原则是商业银行进行资产负债综合管理应当遵循的原则（）。+0分A.规模对称原则B.结构对称原则C.速度对称原则D.目标互补原则我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无二.单选题答题要求：2 1.（2分）（）指由于收益率曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券收益率之间的差幅发生变化而产生的风险。+0分A.重新定价风险B.基准风险C.隐含期权风险D.收益率曲线风险我的答案：参考答案：D答案解析：无22.（2分）（）是将全部资金集中投资于短期证券和长期证券上的一种保持证券

40、头寸的方法。+0分A.杠铃投资法B.分散投资法C.长短期投资法D.固定模式投资法我的答案：参考答案：A答案解析：无23.（2分）下列哪一项不属于风险的特征（）+0分A.客观性B.必然性C.可变性D.确定性我的答案：参考答案：D答案解析：无24.（2分）（）指利率变动对经济主体的收入或净资产价值的潜在影响。+0分A.汇率风险B.利率风险C.市场风险D.商品价格风险我的答案：参考答案：B答案解析：无25.（2分）（）是指加权平均资产收益与加权平均资金成本的差额，它会随着利率水平的变动而变动。+0分A.利率差幅B.资金缺口C.持续期D.凸性我的答案：参考答案：A答案解析：无26.（2 分）下列哪一项

41、不属于银行信用分析中5P”原则中的因素？+0分A.前景因素B.担保物C.偿还因素D.目的因素我的答案：参考答案：B答案解析：无27.（2 分）下列哪一项不属于银行信用风险中5W”原则中的因素?+0分A.借款人B.借款用途C.担保物D.个人隐私我的答案：参考答案：D答案解析：无28.(2分)()是跨国公司合并财务报表时面临的汇率波动风险。+0分A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险我的答案：参考答案：B答案解析：无29.(2分)()即处在不同国家的两家公司进行即期货币兑换，并在将来的某个日期再进行反方向的兑换。+0分A.货币远期B.货币期货C.货币期权D.货币互换我的答案：参考答

42、案：D答案解析：无30.（2分）（）是指银行的资产大于负债，即资本为正值，只要银行有最够的时间，完全可以将资产变现，清偿所有债务。+0分A.流动性能力B.清偿能力C.管理能力D.融资能力我的答案：参考答案：B答案解析：无31.（2 分）下列哪一项不属于外汇风险管理中的风险融资方法（）。+0分A.自留B.套期保值C.风险转嫁D.资产证券化我的答案：参考答案：D答案解析：无32.（2 分）（）是指仅涉及某一特定证券，由于某个个别因素对某一证券造成损失的可能性。+0分A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.利率风险我的答案：参考答案：B答案解析：无33.（2分）（）是指由于汇率变动使企业在将来

43、特定时期的收益发生变化的可能性，即企业未来现金流量的现值的损失程度。+0分A.外币交易风险B.会计风险C.经济风险D.不匹配风险我的答案：参考答案：B答案解析：无34.（2分）（）是指由于借款人或市场交易对手违约而导致的损失可能性。+0分A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.利率风险我的答案：参考答案：A答案解析：无35.(2分)()主 张 商 业 银 行 将 管 理 重 点 放 在 负 债 业 务 方 面，通 过 寻 找 新 的 资 金来 源，来 实 现 经 营 放 在 的 要 求。+0分A.资产负债理论B.负债管理理论C.商业贷款理论D.预期收入理论我的答案：参考答案：B答案解析：无3

44、6.(2分)()是 指 流 动 性 资 产 期 末 余 额 与 流 动 性 负 债 期 末 余 额 之 比。+0分A.负债比率B.备付金比例C.流动性比例D.贷存比率我的答案：参考答案：C答案解析:无37.（2 分）（）指金融参与者由于资产流动性降低而导致的可能损失的风险。+0分A.流动性风险B.信用风险C.国家风险D.市场风险我的答案：参考答案：A答案解析：无38.（2 分）流动比率越大，说 明 企 业 的（）偿债能力越强。+0分A.短期B.氏期C.中期D.短期和长期我的答案：参考答案：A答案解析：无39.（2 分）（）指由于金融机构的交易系统不完善，管理失误或其他一些人为错误而导致金融参与

45、者潜在损失的可能性。+0分A.操作风险B,流动性风险C.市场风险D.信用风险我的答案：参考答案：A答案解析：无40.（2分）操作风险的（）是在商业银行内部控制体系的基础上，通过开展全面风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。+0分A.自我评估法B.因果分析模型C.L o g it模型I）.风险清单法我的答案：参考答案：A答案解析：无41.（2分）（）即利用风险环境变动的规律和趋势来估计未来风险因素的最可能范围和相应的概率，包括移动平均法、回归法。+0分A.主观概率法B.累计频率分析法C.时间序列预测法D.风险评估法我的答案：参考答案：

46、C答案解析：无42.（2分）下列不属于金融参与者对待风险的态度（）+0分A.规避风险B.分散风险C.管理风险D.无视风险我的答案：参考答案：D答案解析：无43.（2分）（）是指基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法。+0分A.声誉风险B.战略风险C.战略风险D.国别风险我的答案：参考答案：B答案解析：无44.（2分）（）指 在 风 险 管 理 中 直 接 或 间 接 造 成 损 失 的 事 件。+0分A.风险因素B.风险事故C.风险测量D.损失我的答案：参考答案：B答案解析：无45.（2分）当 两 只 证 券 之 间 的 相 关 系 数 等 于1时，说 明 这 两 只 证 券（）。+

47、0分A.不相关B.完全正相关C.独立D.完全负相关我的答案：参考答案：B答案解析:无46.（2分）（）是指由于某一国家或地区经济、政治、社会变化及事件，导致该国家或地区借款人或债务人没有能力或者拒绝偿付商业银行债务，或使商业银行在该国家或地区的商业银行存在遭受损失的风险。+0分A.声 誉 风 险B.信 用 风 险C.战 略风险D.国 别 风 险我的答案：参考答案：D答案解析：无47.（2分）下列哪一项不属于风险评估需要确定的内容（）？+0分A.风 险概 率B.风 险 清 单C.风 险程度D.风 险 因 素我的答案：参考答案：B答案解析：无48.（2 分）（）是一种最古老的信用风险分析方法，其最

48、大特征是银行信贷的决策权是由该机构经过长期训练、具有丰富经验的信贷人员所掌握并由他们做出是否贷款的决定。+0分A.专 家 系 统 B.市 场 系 统 C.调 研 系 统 D.资 金 系 统我的答案：参考答案：A答案解析：无49.（2 分）（）是指一定时期的国际经济交易中，以外币计价的资产与负债，由于汇率变动而引起价值涨跌的不确定性。+0分A.利 率 风 险 B.汇 率 风 险 C.信 用风险D.商 品 价 格 风 险我的答案：参考答案：B答案解析：无50.（2 分）信用风险的（）体现了各类风险最终都会通过信用风险体现出，具体表现就是信用交易中的违约行为。+0分A.综合性B.传 递 性 C.累

49、积 性 D.不 确 定 性我的答案：参考答案：A答案解析：无您 好 吴 槟 2020.12.21总得分：。一.多选题。分 二.单选题0分一.多 选 题答题要求：1.（2分）下列关于风险的说法，正确的是（）。+0分A.风险是与不确定性联系在一起的B.风险可用损失的大小或损失发生的概率大小来测量C.大多数关于风险的定义弱化了不确定性可能带来收益的一面，仅是强调损失D.对风险的认识是一个逐步发展的过程我的答案：参考答案：A,B,C,D,答案解析：无2.（2分）目前在经济新常态下，我国金融体系存在的三大风险包括（）+0分A.政府债务风险B.影子银行体系风险C.房地产价格泡沫风险D.外汇储备风险我的答案

50、：参考答案：A,B,C,答案解析：无3.（2分）下列关于金融风险宏观层面管理的意义，说法正确的有（）。+0分A.金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行B.有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础C.有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展D.金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展我的答案：参考答案:A,D,答案解析：无4.（2分）风险分析的方法包括（）+0分A.风险逻辑法B.指标体系法C.风险清单法D.风险评估法我的答案：参考答案:A,B,C,答案解析：无5.（2分）汇率的不稳定可能是由于下列哪些因素的影响（）+0 分A.资本流动B.利率波动C.心理因