2023年银行业法律法规与综合能力考试真题试卷集全套 (二).pdf

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1、2023年银行业法律法规与综合能力考试真题试卷集全套1.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）oA.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】：D【解析】：重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。2.在计算流动性匹配率时，（）天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0。A.3B.7C.14D.28【答案】：B【解析】：流动性匹

2、配率的计算公式为：流动性匹配率=加权资金来源/加权资金运用义100%。其中，加权资金运用包括各项贷款、存放同业、拆放同业、买入返售（不含与中央银行的交易）、投资同业存单、其他投资等项目。7天以内的存放同业、拆放同业及买入返售的折算率为0o3.商业银行资本可以用来（）等。A.缓冲意外损失B.保护银行的正常经营C.为银行的注册提供启动资金D.吸收银行的经营亏损E.为存款进入前的经营提供启动资金【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。从保

3、护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。4.根据 商业银行资本管理办法（试行），我国商业银行监管资本包括（）。A.补充资本B.二级资本C.其他一级资本D.核心一级资本E.附属资本【答案】：B|C|D【解析】：根 据 商业银行资本管理办法（试行），监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。5.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】：A【解析】：风险规避是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。在现

4、代商业银行风险管理实践中，风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。6.商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具 有（）的特点。A.普遍性、非营利性B.普遍性、营利性C.特殊性、非营利性D.特殊性、营利性【答案】：A【解析】：操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。与市场风险主要存在于交易账户和信用风险主要存在于银行账户不同，操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域，具有普遍性和非营利性，不能给商业银行带来盈利。7.下列关于国别风险的表述，正 确 的 是（）。A.在风险管理实践中，声誉风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅

5、存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】：C【解析】：A项，在风险管理实践中，操作风险包括法律风险，但不包括策略风险和声誉风险；B项，国别风险存在于授信、国际资本市场业务、设立境外机构、代理行往来和由境外服务提供商提供的外包服务等经营活动中；D项，国别风险可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。8.银行必须对单一法人客户进行担保分析，这个所谓的“担保”主要是为了（）。A.维护债权人和其他当事人的合法权益B.提高贷款偿还的可能性C.降低商业银行资金损失的风险D.

6、提高银行对法人客户的指导能力E.为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源【答 案】:A|B|C|E【解 析】：担保有助于维护债权人和其他当事人的合法权益，提高贷款偿还的可能性，降低商业银行资金损失的风险，为商业银行提供一个可以影响或控制的潜在还款来源。9.当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则 商 业 银 行 的 流 动 性 将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答 案】：A【解 析】：当商业银行的久期缺口为正时一，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加，流动性也随之加强

7、。10.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】：B【解析】：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险，按风险类别可分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。11.一些银行会采用评分卡的方式进行中小企业客户的准入和核定，该方式的特点不包括（）。A.提高贷款审批的客观性B.提高贷款审批的效率C.优化信贷风险管控D.直接估计客户的违约概率【答案】：D【解析】：D 项属于违约概率模型的特点。12.不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是（）。A.

8、最佳避险报告B.整体风险报告C.具体的头寸报告D.风险监测报告【答案】：C【解析】：风险监测和报告要满足不同风险层级和不同职能部门对于风险状况的多样化需求。高级管理层需要的是高度概括的整体风险报告；前台交易人员期待的是非常具体的头寸报告；风险管理委员会则通常要求风险管理部门提供最佳避险报告，以协助制定风险管理策略。13.风险为本的监管模式的特点包括（）。A.计划性强B.目标明确C.提高效率D.节省资源E.操作复杂【答案】：A|B|C|D【解析】：风险监管是一种计划性强、目标明确、提高效率和节省资源的监管模式。14.对于中长期贷款，需要考虑的内容包括（）oA.不同发展时期的现金流特征B.正常经营

9、活动的现金流量是否能够及时偿还贷款C.分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息D.在初期应当考察借款人能否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款本息E.正常经营活动的现金流量是否能够足额偿还贷款【答案】:A|C|D【解析】：对于中长期贷款，应当主要分析未来的经营活动是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息，但在贷款初期，应当考察借款人是否有足够的融资能力和投资能力来获得所需的现金流量以偿还贷款利息。此外，由于企业发展可能处于开发期、成长期、成熟期或衰退期，进行现金流量分析时需要考虑不同发展时期的现金流特性。B E两项属于短期贷款应该考虑的内容。15.下列最具

10、有明显的系统性风险特征的风险类别是（）。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.操作风险【答案】：B【解析】：由于市场风险主要来自所属经济体，因此具有明显的系统性风险特征，难以通过在自身经济体内分散化投资完全消除。国际金融机构通常采取分散投资于多国金融市场的方式来降低系统性风险。16.如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款50亿元，关注类贷款30亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款7 亿元，损失类贷款3 亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于（）oA.10%B.15%C.18%D.20%【答案】：D【解析】：不良贷款率为不良贷款与贷款总额之比，即：不良贷款率=【(次级类贷款+可疑类贷款

11、+损失类贷款)/各项贷款余额X 100%。该商业银行的不良贷款率=(10+7+3)/(50+30+10+7+3)X100%=20%o17.下列关于历史模拟法的说法，正 确 的 有()。A.是一种全值估计B.需要对市场因子的统计分布进行假定C,是一种参数方法D.无须分布假定E.反映风险因素统计规律【答案】：A|D|E【解析】：历史模拟法假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。历史模拟法反映了风险因素统计规律，因此不需要任何分布假设，也无须计算波动率、相关系数等模型参数。由于历史模拟法的风险因素的历史收益本身已完全包含了风险因素之间的相关关

12、系，因而可以全面反映风险因素和组合价值的各种关系，是基于全定价估值的模拟方法。18.下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.银行机构自身风险状况不包括分支机构的风险水平【答案】：D【解析】：D项，银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。19

13、.下列关于收益率曲线的说法，正 确 的 是（）oA.是市场对未来经济状况的判断B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济走势预期的结果D.是对通货膨胀预期的结果E.曲线形状与收益率之间没有直接关系【答案】：B|C|D【解析】：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。20.在其他条件不变的情况下，某大型国有商业银行的下列做法中，通常有助于降低该行流动性风险的做法有（）。A.将授信投放集中于房地产行业B.积极争揽中型、小型企业存款C.以大型企业的

14、大额资金作为负债的主要来源D.以个人客户资金作为负债的主要来源E.在客户种类和资金到期日上适当均衡分布【答案】：B|D|E【解析】：A项，商业银行应当维持资金来源的多样化及稳定性，避免资金来源过度集中于个别对手、产品或市场。BC两项，大额公司/机构存款的变动对商业银行流动性的冲击尤为显著，积极开拓中小企业客户存款，有助于显著分散和降低流动性风险。D项，通常，零售性质的资金（如居民储蓄）因为其资金来源更加分散、同质性更低，相比批发性质的资金（如同业拆借、公司存款）具有更高的稳定性。因此，以零售资金来源为主的商业银行，其流动性风险相对较低。E项，商业银行应当根据自身情况，控制各类资金来源的合理比例

15、，并适度分散客户种类和资金到期日。21.下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）oA.业务员贪污或截留代理业务手续费B.客户通过代理收付款进行洗钱活动C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.代客理财产品受利率波动造成损失【答案】：D【解析】：商业银行代理业务操作风险的种类有：人员因素；内部流程；系统缺陷；外部事件。A项属于人员因素；BC两项属于外部事件;D项属于商业银行代理业务中面临的市场风险。22.在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为()oA.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合 私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】：

16、D【解析】：资产支持票据的投资者主要为银行间投资人或特定机构投资者。A项是信贷资产证券化的投资者；C项是企业资产证券化的投资者。23.关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】：B【解析】：对于信用风险而言，虽然不排除突发信用风险的可能，但大多数信用风险的发生、传导、产生实质影响以及实施应对调整措施，都有一段时间，通常达数月或几年，因此针对信用风险的压力情景一般以年为单位。对于市场风险和流动性风险

17、而言，由于其可能在短期甚至即时发生较大变化，风险的传导速度快，相应的市场反应和相应效果短期内显现，因此以天或周为单位设计压力情景的预测期间相当普遍。24.相比巴塞尔协议n,巴塞尔协议in突出表现在（）oA.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B.改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】:A|B|D|E【解析】：相比巴塞尔协议H,巴塞尔协议HI突出表现

18、在：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7%,总资本充足率不得低于i o.5%o c项属于巴塞尔协议n的内容。2 5.下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信

19、息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】：B【解析】：银行机构要真实、全面、及时、充分地进行信息披露，提高银行经营透明度，有利于社会大众及监管机构对银行的监督管理，提高银行治理水平和风险控制意识。26.按照 巴塞尔新资本协议的规定，下列各项应列入交易账簿的有（）oA.短期内有目的地持有以便转手出售的头寸B.为对冲银行账簿风险而持有的头寸C.代客买卖的头寸D.做市交易形成的头寸E.自营业务而持有的头寸【答案】:A|C|D|E【解析】：交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸是指短期内有目的地持有以便出售，或从实际或预期的短期价格波动

20、中获利，或锁定套利的头寸，包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。27.根据 银行业金融机构数据治理指引规定，在数据治理结构方面，（）对数据治理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.业务部门【答案】：A【解析】：在数据治理架构方面，要求银行业金融机构应当建立组织架构健全、职责边界清晰的数据治理架构，明确董事会、监事会、高级管理层和相关部门的职责分工，建立多层次、相互衔接的运行机制。董事会应当制定数据战略，审批或授权审批与数据治理相关的重大事项，督促高级管理层提升数据治理有效性，对数据治理承担最终责任。28.关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A,净总敞

21、口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】：A【解析】：B项，累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和。C项，总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险。D项，短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较大的作为银行的总敞口头寸。29.我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的

22、长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.市场风险C.战略风险D.信用风险【答案】：C【解析】：商业银行在面临风险威胁时，通常采取的风险控制措施都是应急性的，缺乏必要的前期准备，并往往建立在直觉反应基础之上，有时甚至对部分风险毫无知觉。为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。战略风险管理就是基于这种前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法，得到国际上越来越多的金融机构特别是大型商业银行的高度重视。30.商业银行对同时符合下列哪些条件的微型和小型企业债权

23、的风险权重为7 5%?()A.只适用于生产加工类型的企业B.商业银行对单家企业的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于0.5%C.符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准D.单笔贷款超过600万元E.商业银行对单家企业的风险暴露不超过500万元【答案】：B|C|E【解析】：商业银行资本管理办法(试行)第六十四条规定，商业银行对同时符合以下条件的微型和小型企业债权的风险权重为75%：企业符合国家相关部门规定的微型和小型企业认定标准；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元；商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露占本行信用风险暴露总额的比例不高于 0.5%o31.银行

24、监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料规范性D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】：A【解析】：银行监管侧重于合规管理与风险控制的分析和评价；外部审计则侧重于财务报表审计，关注财务信息的完整性、准确性、可靠性。32.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）oA.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模

25、型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置【答案】：C【解析】：C项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。33.激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，如果缺乏独特的品牌形象和吸引力，将可能遭遇严重的生存危机。品牌风险会影响到（）oA.商业银行的技术水平B.商业银行的风险管理水平C.商业银行的业务创新水平D.商业银行的盈利能力和业务发展空间【答案】：D【解析】：激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品/服务的品牌管理质量直接影响了商业银行的

26、盈利能力和发展空间。34.下列关于国别限额的说法，正确的有（）oA.国别限额可依据国别风险、业务机会和国家（地区）重要性三个因素确定B.业务机会表示商业银行在某国可能的业务量相对大小C.国家（地区）重要性是指商业银行在该国业务对银行整体发展战略、经营收益的相对重要性D.国别风险越高，国别限额越低E.同等国别风险下，业务机会越大，国别限额越低【答案】:A|B|C|D【解析】：E项，设定国别限额与各国的业务机会大小有关，同等国别风险下，业务机会越大，限额也相应增加。商业银行在各国的业务机会是不同的，可以根据各国G D P规模、与我国双边贸易额及我国对该国的直接投资额等代表因素来判定其业务机会。35

27、.下列关于巴塞尔协议m的说法错误的是()oA.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】：B【解析】：B项，巴塞尔协议m重新界定了监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。36.()是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲。A.组合对冲B.风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】：C【解析】：商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。

28、其中，自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。37.商业银行可采用映射外部数据的技术估计平均违约概率。关于该项技术，下列说法有误的是（）oA.银行可将内部评级映射到外部信用评级机构或类似机构的评级，将外部评级的违约概率作为内部评级的违约概率B.评级映射应建立在内部评级标准与外部机构评级标准可比的基础上C.评级映射时，对同样的债务人内部评级和外部评级可相互比较D.银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据

29、应针对债务人的违约风险，并反映债项的特征【答案】：D【解析】：D项，银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。38.下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】：B【解析】：B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事

30、件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。39.商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）oA.商业银行的资产收益率B.商业银行的净利润率C.商业银行的支付能力指标D.商业银行的资本充足率【答案】：C【解析】：流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不同。信用风险或市场风险压力测试的承压指标是银行盈利或亏损，以及亏损对银行资本的影响，关心银行是否会因为严重的亏损导致资不抵债。而流动性风险的承压指标是银行的支付能力，也即银行是否有能力在资金严重流失的情况下，保持足够的流动性头寸，维

31、持银行的正常经营。40.风险管理部门在（）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系。A.监事会B.高管层C.经营部门D.董事会【答案】：B【解析】：风险管理部门在高管层（首席风险官）的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、监测、控制、缓释以及风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。4L影响商业银行信贷资产违约损失率的因素有很多，其中清偿优先性 属 于（）oA.项目因素B.行业因素C.地区因素D.宏观性因素【答案】：A【解析】：项目因素直接与债项的具

32、体设计相关，反映了违约损失率的产品特性，也反映了商业银行在具体交易中通过交易方式的设计来管理和降低信用风险的努力，包括清偿优先性、抵押品等。清偿优先性是债务合同规定的债权人所拥有债权的重要特性，是指在负债企业破产清算时.，债权人从企业残余价值中获得清偿时相对于该企业其他债权人和股东的先后顺序。42.下列关于各种信用风险组合模型的说法，正 确 的 有（）。A.Credit Metrics的本质是VaR模型B.Credit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRC.Credit Risk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D.Credit Portfolio View比较适

33、合保守类型的借款人E.在计算过程中，Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的【答案】：A|C|E【解析】：B项，Credit Metrics模型的创新之处正是在于解决了计算非交易性资产组合VaR这一难题；D项，Credit Portfolio View比较适合投机类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。43.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是（）。A.单一客户风险限额B.集团客户风险限额C.组合限额D.区域风险限额【答案】：c【解析】：组合限额是信贷资产组合层面的限额，是组合信用风险控制的重要手段之一。通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于

34、集中在组合层面的某些方面（如过度集中于某行业、某地区、某些产品、某类客户等）,从而有效控制组合信用风险。44.下列选项中，（）反映了银行实际拥有的资本水平。A.监管资本B.经济资本C.商品资本D.账面资本【答案】：D【解析】：账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。45.下列说法正确的是()oA.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均比较保守B.累计总敞口头寸法比较保守，净总敞口头寸法较为激进C.累计总敞口头寸法较为激进，净总敞口头寸法比较保守D.累计总敞口头寸法和净总敞口头寸法均较为激进【答案】：B【解析】：累计总敞口头寸法认为，不论多头还是空头，都属于银行的敞口头寸,都应

35、被纳入总敞口头寸的计量范围，因此，这种计量方法比较保守；净总敞口头寸法主要考虑不同货币汇率波动的相关性，认为多头与空头存在对冲效应，因此，这种计量方法较为激进。46.关于久期公式dP/dy=-DXP/(1+y),下列各项理解正确的是()oA.久期越长，固定收益产品的价格变动幅度越大B.价格变动的程度与久期的长短无关C.久期公式中的D 为修正久期D.收益率与价格同向变动【答案】：A【解析】：当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大。久期公式中的D 为麦考利久期，修正久期为D/(1+y),y 表示市场利率。47.商业银行的

36、限额管理体系通常包括()。A.区域限额B.国家风险限额C.集团客户限额D.行业限额E.单一客户限额【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行的限额管理体系通常包括：单一客户授信限额管理；集团客户授信限额管理；国家风险与区域风险限额管理；组合限额管理。48.2009年原银监会对战略风险的高、中、低风险给出了评判标准，下列哪一项不属于高风险的特征？（）A.战略目标缺失、不明确或未考虑业务环境的变化B.管理能力或现有资源不足以实现预定的策略目标C.管理层在新产品或服务决策、并购方面的以往表现一般D.企业文化定位与战略目标不一致【答案】：C【解析】：C 项为中风险的评判标准。49.我国商业银行的账面资

37、本包括（）。A.实收资本B.盈余公积C.未分配利润D.资本公积E.可转换债券【答案】：A|B|C|D【解析】：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。50.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法B.风 险 价 值（VaR）方法C.历史模拟法D.基于外部评级体系的方法【答 案】：A【解 析】：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的

38、商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。51.下列方法中，计 量 交 易 对 手 信 用 风 险 的 方 法 有（）。A.标准法B.历史模拟法C.内部模型法D.单一国别最大敞口法E.现期风险暴露法【答 案】：A|C|E【解 析】：巴塞尔协议n提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，分别是现期风险暴露法、标准法和内部模型法。52.哪些方面可以分析主要业务的操作风险点及其控制措施？（）A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金业务E.代理业务【答案】:A|B|C|D|E【解析

39、】：操作风险管理关系到商业银行的每个业务和岗位，不论业务条线还是管理部门，都负有管理操作风险的责任。根据我国商业银行目前的业务种类和运营方式，可以从最普遍的柜面业务、法人信贷业务、个人信贷业务、资金业务和代理业务五个方面来分析操作风险点及其控制措施。53.战略风险管理的基本假设不包括（）oA.如果采取适当的措施，风险可以完全避免B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】：A【解析】：商业银行致力于战略风险管理的前提，是理解并接受战略风险管理的基本假设：准确预测未来风险事件的可能性是

40、存在的；预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失；如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。54.某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10,违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】：C【解析】：预期损失=违约概率（P D）义违约风险暴露（E A D）X违约损失率（L G D）=0.1X 2 0 X 0.5 =1（亿元）。5 5.国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的

41、基础上提出的理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】：A【解析】：在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，国务院银行业监督管理机构提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。这一监管理念内生于中国的银行改革、发展与监管实践，是对当前我国银行监管工作经验的高度总结。56.2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】：B【解析】：商业银行的

42、外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，自然灾害风险是指由于自然因素造成商业银行的财产损失的风险，包括火灾、洪水、地震等。57.在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述,最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】：A【解析】：A项，对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设

43、立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。58.其他条件不变的情况下，当商业银行资产负债久期缺口为正时，下列关于市场利率与银行整体价值变化的描述，正 确 的 有（）oA.市场利率上升，银行整体价值增加B.市场利率不变，银行整体价值不变C.市场利率上升，银行整体价值减少D.市场利率下降，银行整体价值减少E.市场利率下降，银行整体价值增加【答案】：B|C|E【解析】：当商业银行的久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加，但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，银行的市场价值将增加；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产

44、价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，银行的市场价值将减少。59.下列各项中不属于风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答 案】：B【解 析】：风 险 处 置 纠 正 贯 穿 银 行 监 管 始 终，是 指 监 管 部 门 针 对 银 行 机 构 存 在 的不 同 风 险 和 风 险 的 严 重 程 度，及 时 采 取 相 应 措 施 加 以 处 置，包 括：风 险 纠 正；风 险 救 助；市 场 退 出。60.在 巴 塞 尔 协 议m出 台 之 际，我 国 国 务 院 银 行 业 监 督 管 理 机 构 适 时推 出（）四 大 监 管 工 具，形 成 中 国 银 行 业 监 管 新 框 架，积 极 适 应 国际 监 管 新 标 准。A.流 动 性 要 求B.拨 备 率C.资 本 要 求D.杠 杆 率E.市 场 约 束【答 案】：A|B|C|D【解 析】：2011年，在巴塞尔协议HI出台之际，原中国银监会及时推出资本要求、杠杆率、拨备率和流动性要求四大监管工具，初步形成中国银行业监管新框架，以积极适应国际监管新标准。