2023年银行业法律法规与综合能力考试电子版试题（）.pdf

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1、2023年银行业法律法规与综合能力考试电子版试题（可下载）L假设某银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，贷款利率按照美国国库券利率每三个月重新定价一次，存款利率按照伦敦同业拆借市场利率每月重新定价一次，则该银行主要面临哪两种市场风险？（）A.基准风险B.收益率曲线风险C.期权性风险D.重新定价风险E.汇率风险【答案】:A|D【解析】：该银行以2年期美元存款作为1年期美元贷款的融资来源，其存款和贷款的重新定价期限不相同，面临重新定价风险。又因其存贷款参照的基准利率不同，该银行将面临基准利率利差变化所造成的基准风险。2.根据 巴塞尔新资本协议的要求，商业银行的内部评级系统应当包 括（）

2、两个维度。A.内部评级和外部评级B.客户评级和监管分析C.客户评级和债项评级D.分行评级和总行评级【答案】：C【解析】：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级,必须反映交易本身特定的风险要素。3.如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（）oA.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】：D【解析】：重新定价风险也称为成熟期错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，来源于银行资产、负

3、债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）所存在的差异。4.下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。A.资产投资组合中存在高风险、低收益的金融产品B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当C.接受或拒绝战略合作伙伴D.进入或退出市场的决策是否恰当【答案】：A【解析】：通常，战略风险可以从宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面进行识别。其中，在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险。例如，进入或退出市场、提供新产品/服务、接受或拒绝战略合作伙伴、建立企业级风险管理信息系统等重要决策，应当保持长期内在一致

4、性，并有助于支持短期目标的实现。A项属于战略风险识别的中观管理层面的内容。5.为提高特定资产组合的资本要求，国务院银行业监督管理机构可采取下列哪些方法？（）A.调整风险权重、相关性系数、有效期限B.根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求C.通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求D.根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求E.针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求【答案】：A|B|C|D|E【解析】：国务院银行业监督管理机构有权通过调整风险权重、相关性系数、有效期限等方法，提高特定资产组合

5、的资本要求，包括但不限于以下内容：根据现金流覆盖比例、区域风险差异，确定地方政府融资平台贷款的集中度风险资本要求；通过期限调整因子，确定中长期贷款的资本要求；针对贷款行业集中度风险状况，确定部分行业的贷款集中度风险资本要求；根据个人住房抵押贷款用于购买非自住用房的风险状况，提高个人住房抵押贷款资本要求。6.核心负债比中核心负债的定义为（）oA.活期存款的50%以及距到期日3个月以上（含）定期存款和发行债券B.活期存款以及距到期日6个 月 以 上（含）定期存款和发行债券C.活期存款的50%以及距到期日6个月以上（含）定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个 月 以 上（含）定期存款和发行债

6、券【答案】：A【解析】：根 据 商业银行风险监管核心指标，核心负债是指距到期日三个月以 上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。7.银行战略风险管理的主要作用是（）。A.提高银行的股东价值和银行知名度，保持银行的行业领先地位B.最大限度地避免经济损失，提高员工的业务熟练程度，提高银行知名度C.最大限度地避免经济损失，持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.持久维护商业银行的声誉，提高员工的业务熟练程度，消除银行面临的市场风险【答案】：C【解析】：战略风险管理强化了商业银行对于潜在风险的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用，并尽可能在危机真实发生前就将其

7、有效遏制。简而言之，战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。8.某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。A.40%B.60%C.70%D.80%【答案】：A【解析】：该笔贷款的违约损失率=1 一（350-50）万00=40%。9.商业银行的内部评级体系能够在信用风险管理的（）方面发挥重要作用。A.经济资本配置B.贷款定价C.计提准备金D.限额管理E.经风险调整的绩效考核【答案】:A|B|C|D|E【解析】：商业银行内部评级结果和风险参数估计值等结果，在信用风险管理政策制定、信贷审批、

8、资本分配和公司治理等方面发挥重要作用。其核心应用范围包括：信贷政策的制定；授信审批；限额设定；风险监控；风险报告。其高级应用范围包括：风险偏好的设定；经济资本的建模与管理；贷款定价；损失准备计提；绩效衡量和考核；推动风险管理基础建设。10.商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立（）资本充足率压力测试工作机制。A.合规的B.全面的C.审慎的D.建设性的E.前瞻性的【答案】:B|C|E【解析】：商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面、审慎、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制，通过以定量分析为主的方法测算在某些不利情景下

9、可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响。1L风险暴露的类型包括（）。A.公司风险暴露B.零售风险暴露C.主权风险暴露D.金融机构风险暴露E.股权风险暴露【答案】:A|B|C|D|E【解析】：商业银行进行内部评级之前，首先要按照风险暴露的属性进行风险暴露的科学、合理分类。风险暴露主要包括公司风险暴露、零售风险暴露、主权风险暴露、金融机构风险暴露、股权风险暴露以及其他风险暴露。12.某银行期初可疑类贷款余额为40亿元，其 中10亿元在期末成为损失类贷款，期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了 15亿元，则该银行当期可疑类贷款迁徙率为（）。A.40%

10、B.25%C.62.5%D.37.5%【答案】：A【解析】：可疑类贷款迁徙率=期初可疑类贷款向下迁徙金额/（期初可疑类贷款余额一期初可疑类贷款期间减少金额）X100%。其中，期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额；期初可疑类贷款期间减少金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款。该银行当期的可疑类贷款迁徙率=10/（40 15）X100%=40%o13.巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。A.基于内部评级体系的方法B.风 险 价 值（VaR）方法C.历史模拟法D.基于外部评级体系的

11、方法【答案】：A【解析】：目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量违约概率、违约损失率、违约风险暴露并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。14.商业银行拥有良好的信用风险内部评级体系能够（）。A.有效进行风险排序B.有效识别信用风险C.准确量化风险参数D.自由调整评级结果E.有效区分风险等级【答案】：A|B|C|E【解析】：商业银行采用内部评级法计量信用风险资本，应建立能够有效识别信用风险、具备稳健的风险区分和排序能力并准确量化风险的内部评级体系。15.为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到（）。A.“了解

12、你的客户”及所在国家（地区）风险B.对贷款采取结构性的安排C.以银团贷款方式分散风险D.建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入E.严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务【答案】:A|B|C|D|E【解析】：除了 ABCDE五项外，为有效规避和缓释业务所涉国别风险，还应做到：通过投保国别风险保险来转移风险；增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑；吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目；合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款；项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收

13、回约定币种。16.区域风险通常表现为区域政策法规的重大变化、区域环境的恶化以及区域内部经营管理水平下降、区域信贷资产质量恶化等。下列各项不属于区域政策法规的重大变化中的相关警示信号的是（）。A.地方政府为吸引企业投资，不惜一切代价，提供优惠条件B,区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退C.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控D.区域法律法规明显调整【答案】：B【解析】：B 项属于区域经营环境出现恶化的相关警示信号。17.外部审计作为一种外部监督机制，已经成为银行监管的重要补充,下列哪项不属于外部审计的目的？（）A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业

14、银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【答案】：D【解析】：除了 ABC三项之外，外部审计的目的还包括：评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度；评价管理层的能力；评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；商业银行遵守有关合规经营的情况；其他历次监管中发现的问题。18.商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）oA.应采用历史模拟法计算VaR值B.至少每三个月更新一次数据C.置信水平采用99%的单尾置信区间D.市场价格的历史观测期至少为一年E.持有期为10个交易日【答案】:C|D|E【解析】：商业银行可使用任何能够反映其所有主要风险的模型方法计算市场风险资本要求，包

15、括但不限于方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法等。商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%置信区间，历史观察期长度应至少为一年（或250个交易日）。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。19.下列关于贷款五级分类的定义，不正确的有（）。A.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执

16、行担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分【答案】:C|D【解析】：C项，次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失的贷款；D项，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。20.()是指将市场风险内部模型法计量结果与损益进行比较，以检验计量方法或模型的准确性、可靠性，并据此对计量方法或模型进行调整和改进。A.情景分析B.敏感性分析C.压力测试D.返回检验【答案】：D62.下列不属于用来主动对冲风险

17、的金融产品是（）。A.期货B.外汇掉期C.期权D.国债逆回购【答案】：D【解析】：市场风险控制通常由前台业务部门在全行的风险偏好和限额体系下，根据不同交易策略，采用远期、掉期、期权等金融产品开展主动的风险对冲管理，以降低风险敞口，保障金融市场业务稳健运营。用来主动对冲风险的金融产品包括远期/期货、掉期、期权等，其中，常见的掉期产品包括外汇掉期、利率掉期和交叉货币掉期。21.根据 商业银行资本管理办法（试行），我国商业银行一级资本充足率的最低要求为（）。A.6%B.4.5%C.5%D.3%【答案】：A【解析】：根据 商业银行资本管理办法（试行），资本监管要求分为四个层次:第一层次为最低资本要求，

18、即核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率分别为5%、6%和8%；第二层次为储备资本要求和逆周期资本要求，分别为2.5%和。2.5%；第三层次为系统重要性银行附加资本要求，国内系统重要性银行附加资本为1%;第四层次为第二支柱资本要求。22.根据我国 商业银行资本管理办法（试行），符合条件的优先股属 于（）oA.资本扣除项B.核心一级资本C.其他一级资本D.二级资本【答案】：C【解析】：根 据 商业银行资本管理办法（试行），监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本包括核心一级资本和其他一级资本。其他一级资本包括其他一级资本工具及其溢价（如优先股及其溢价）、少数股东资本可计入部分。23

19、.商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现的目标有（）oA.确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告B.确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应C.确保商业银行的主要风险能够被预测D.确保监管部门有效监管商业银行面临的主要风险E.确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配【答案】：A|B|E【解析】：根 据 商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行内部资本充足评估程序应实现以下目标：确保主要风险得到识别、计量或评估、监测和报告；确保资本水平与风险偏好及风险管理水平相适应；确保资本规划与银行经营状况、风险变化趋势及长期发展战略相匹配。24.客

20、户评级必须具有（）的功能。A.能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势B.能够有效防止违约风险C.能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率D.能够有效抵补风险，以保证商业银行的正常经营E.将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内【答案】：A|C|E【解析】：客户评级必须具有两大功能：能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势；能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。25.设计良好的操作风险关键风险指标体系要满

21、足的基本原则有（）。A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】：A|B|C|D【解析】：操作风险关键风险指标是代表某一业务领域操作风险变化情况的统计指标，是识别操作风险的重要工具。设计良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、可靠性原则，且须明确数据口径、门槛值、报告路径等要素。26.巴塞尔委员会在（）中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了规定。A.巴塞尔协议IB.巴塞尔协议IIC.巴塞尔协议川D.巴塞尔in最终方案【答案】：c【解析】：2010年1 2月，巴塞尔委员会在巴塞尔协议m中，对杠杆率的目标、定义、基本构成、计量方法和过渡期安排做出了

22、规定。27.第二支柱资本要求是在（）的基础上提出的。A.储备资本要求B.逆周期资本要求C.最低资本要求D.最低资本充足率【答案】：C【解析】：第二支柱资本要求是指监管机构在最低资本要求的基础上提出的各类特定资本要求的总和。28.风险事件：2007年，受美国次贷危机导致的全球信贷紧缩影响，英国北岩银行发生储户挤兑事件。自9月1 4日全国范围内的挤兑事件发生以来，截 止18号，严重的客户挤兑导致30多亿英镑的资金流出，占存款总量 的12%左右。短短几个交易日中，北岩银行股价下跌了将近80%。英国议会2008年2月21日通过了将北岩银行国有化的议案，授权该国政府将北岩银行的所有股份暂时归入其名下，并

23、由独立的审计机构来计算股东的收益。相关背景：北岩银行1997年10月1日进行公司制改革，实施高速扩张战略。房地产按揭贷款业务快速发展，资本消耗较大。19972007年10年间，其资产规模增长7倍，年均增长21.34%,而资本充足率从2003年的14.3%降至2006年的11.6%ol997年底合并总资产仅158亿英镑,2006年底合并资产达1010亿英镑，其中89.2%的资产是住房抵押贷款，已成为英国第五、苏格兰地区第二大的住房抵押贷款机构，并于2001年9月入选伦敦富时，100指数。北岩银行2006年末向消费者发放的贷款占总资产的比重为85.498%,加上无形资产、固定资产，全部非流动性资产

24、占比高达85.867%,而流动性资产仅占总资产的14.133%,特别是其中安全性最高的现金及中央银行存款仅占0.946%。从负债方面来看，北岩银行资金来源中50%来自资产证券化，大大高于英国银行平均7%的证券化融资率，平均期限3.5年；10%来自资产担保债券，平均期限7年；批发市场拆入资金占2 5%,其中近一半资金的期限不足1年。为实现高速增长，北岩银行从批发市场上大量拆入资金，并于1999年采取了“分销源头”的融资模式。在这种模式中，银行不再将贷款持有到期，而是将贷款卖给投资者。该银行通过将抵押贷款打包，并将打包的抵押贷款作为进一步融资的抵押物一一即“资产证券化”过程，使其资产负债表上的贷款

25、实现了风险隔离。2004年，北岩银行引入了“资产担保债券”，即银行本身持有资产并据此发行资产担保债券。这样虽可以使银行在获得市场融资的同时享受较高的贷款收益，但也加大了银行自身的风险暴露。根据以上案例描述，回答下列7小题。英国北岩银行出现的挤兑事件将导致银行的（）o （单选题）A.法律风险B.市场风险C.国别风险D.流动性风险【答案】：D【解析】：流动性风险的内部因素包括：出现重大声誉风险，如员工欺诈或丑闻等负面消息，削弱公众对银行的信心，或承诺未能履行，虽然该承诺没有法律约束力，但仍会引起公众和评级机构对银行财务状况的质疑，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机。

26、北岩银行迅猛的增长战略可能带来下列哪些风险？（）（多选题）A.该行从批发市场拆入的资金主要来源于金融机构，风险较小B.该行过度依赖从资本市场筹集短期资金，这会使它更容易受到市场崩溃的冲击C.金融危机导致按揭贷款的质量下降，贷款定价不能够弥补损失D.“借短贷长”的经营方式导致资产负债结构期限不匹配E.“分销源头”的结果是该行过分依赖证券化作为其主要资金来源【答案】：B|C|D|E【解析】：A项，英国北岩银行从批发市场拆入的资金占25%,即通过同业拆借、发行债券或卖出有资产抵押的证券来融资，资金主要来源于金融机构。与资金主要来自零售存款业务的其他银行相比，绝大部分资金来源于批发市场使得北岩银行更容

27、易受到市场上资金供求影响。根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时.，对个人住房抵押贷款的风险权重为（）o（单选题）A.70%B.50%C.100%D.0【答案】：B【解析】：在权重法下，不同资产类别分别对应不同的风险权重/信用转换系数。例如，对现金类资产、对我国中央政府和中国人民银行的债权、对我国政策性银行的债权,风险权重为0；对一般企业的债权权重为100%；对符合标准的微型和小型企业的债权权重为75%；对个人住房抵押贷款债权权重为50%；对个人其他债权权重为75%o资本充足率低是导致英国北岩银行危机的一个重要因素。商业银行应对资本充足率进行压力测试，下列不属于资本充足率压力测

28、试框架的 是（）o（单选题）A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】：C【解析】：资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况。资本充足率压力测试框架的主要内容包括情景选择、定量压力测试、定性压力测试及管理行动和结果输出。英国北岩银行危机表明流动性对商业银行生存具有重要意义。商业银行保持良好的流动性状况对其运营产生的积极作用包括（）。（多选题）A.避免商业银行的资产被迫廉价出售B.降低商业银行借入资金所需支付的风险溢价C.增进市场信心、向市场表明商业银行是安全的并有能力偿还贷款D.降低商业银行所面临的操作风

29、险E.确保银行有能力实现贷款承诺，稳固客户关系【答案】：A|B|C|E【解析】：实施积极的流动性风险管理策略，保持良好的流动性状况能够对商业银行的安全、稳健运营产生积极作用：增进市场信心，向外界表明银行有能力偿还借款，是值得信赖的；确保银行有能力履行贷款承诺，稳固客户关系；避免银行资产廉价出售，损害股东利益；降低银行借入资金时所需支付的风险溢价。英国北岩银行的挤兑事件提醒各大银行要加强对流动性风险的监管。关于商业银行的流动性监管的辅助指标，下列说法不正确的是()o(单选题)A.经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额/调整后流动性负债余额X 100%B.经调整后流动性负债余额=流动性负债总和

30、一1个月内到期用于质押的存款金额C.存贷款比例不得超过75%D.存贷款比例=各项存款余额/各项贷款余额X 100%【答案】：D【解析】：D项，存贷比=各项贷款余额/各项存款余额*100%。2008年全球金融危机后，巴塞尔委员会公布了巴塞尔协议川框架。相比于巴塞尔协议n,巴塞尔协议m突出表现在（）o （多选题）A.重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位B.改进风险权重计量方法，大幅度增加高风险业务的资本要求C.增加了对交易账户和双重违约的处理D.建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力E.显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7

31、%,总资本充足率不得低于10.5%【答案】：A|B|D|E【解析】：相比巴塞尔协议H,巴塞尔协议HI对资本监管的重要改进主要体现在以下四个方面：重新界定监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位；改进风险权重计量方法，大幅度提高高风险业务的资本要求；建立逆周期资本监管机制，提升银行体系应对信贷周期转换的能力，弱化银行体系与实体经济之间的正反馈循环；显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达 到7%,总资本充足率不得低于10.5%。C项属于巴塞尔协议H的内容。29.与一般企业相比，商业银行的突出特点是（）oA.低负债经营B.全负债经营C.中负债经营D.高负债经营【

32、答案】：D【解析】：与其他一般企业相比，商业银行的特殊性首先在于它以负债经营为特色，是高杠杆经营的金融机构，其资本占比较低，承担着巨大的风险。同时，商业银行在一国经济中具有重要地位，尤其是大型商业银行在国民经济中要比一般企业重要得多。30.银行监管所依据的法律包括（A.银行业监督管理法B.中国人民银行法C.行政许可法D.劳动法E.商业银行法【答案】:A|B|C|E【解析】：银行监管领域所依据的法律包括：银行业监督管理法 中国人民银行法 商业银行法 行政许可法。这些法律构成银行监管部门依法行使银行监管职能的基础。此外，物权法 信托法 票据法 公司法 担保法 合同法等法律也从不同角度对银行业金融机

33、构经营管理提出了基本法律要求。31.贷款组合层面的行业风险应关注的因素不包括（）。A.银行客户的行业集中度B.银行贷款在不同行业中的分布C.银行主要客户所在行业的特征D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境【答案】：D【解析】：行业风险是指当某些行业出现产业结构调整或原材料价格上升或竞争加剧等不利变化时，贷款组合中处于这些行业的借款人可能因履约能力整体下降而给商业银行造成系统性的信用风险损失。D项属于区域风险应关注的因素。32.管理人根据资产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步 划 分（）oA.正常类B.关注类C.风险类D.违约类E.可疑类【答案】：A|B|C|D【解析】：管理人根据资

34、产支持证券风险监测和分析结果，可将专项计划初步划分为四类：正常类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性未发生不利变化，预计能够按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益。关注类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项已经或正在发生不利变化，需要持续关注按照约定向非次级资产支持证券投资者分配收益是否存在较大风险。风险类。基础资产质量、产生现金流能力、交易结构有效性和增信措施有效性中一项或多项严重恶化，按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配收益存在重大不确定性且预计将发生违约。违约类。已经发生未能按照约定向非次级档资产支持证券投资者分配

35、收益的情况。33.信用风险报告的职责有（）oA.应实施并支持一致的风险语言/术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除ABCDE五项外，风险报告的职责还包括：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时一、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。34.声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和

36、紧迫性B.影响程度和时间先后C.时间先后和重要程度D.时间先后和紧迫性【答案】：A【解析】：声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照影响程度和紧迫性进行优先排序。为此，商业银行需要明确界定对不同利益持有者所承担的责任，以及即将执行的决策可能产生的结果。3 5.()是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量。A.绝对收益B.持有期收益率C.预期收益率D.期望收益率【答 案】：A【解 析】：绝 对 收 益 是 对 投 资 成 果 的 直 接 衡 量，反 映 投 资 行 为 得 到 的 增 值 部 分 的绝 对 量。不 论 初 始 投 资 是 多 少，投 资 方 式 有 什 么

37、 不 同，增 值 部 分 就 是投 资 所 得 到 的 绝 对 收 益。36.在 我 国，按 照 法 律 的 效 力 等 级 划 分，银 行 监 管 法 律 框 架 主 要 由 下列 哪 些 层 次 的 法 律 规 范 构 成？（）A.法律B.行 政 法 规C.国 际 金 融 条 约D.规章E.司 法 解 释【答 案】：A|B|D【解 析】：按照法律的效力等级划分，我国银行监管法律框架主要包括:法律,指由全国人民代表大会及其常务委员会根据 宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分，效力等级最高；行政法规，指由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范

38、，其效力低于法律；规章，指银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件。C E两项是法律框架的有效补充。37.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】：C【解析】：C项，对于控制职能的员工（如风险、合规及内部审计），薪酬制定应独立于其所监督的业务条线之外，绩效指标也应主要基于他们自身目标的实现，避免影响他们的独立性。38.如果某商业银行持有1000万美元

39、资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸 为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】：B【解析】：单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净敞口头寸十期权敞口头寸+其他敞口头寸=（即期资产一即期负债）+（远期买入一远期卖出）+期权敞口头寸+其他敞口头寸=（1000-700）+（500-300）=500（万美元）。39.信用风险是商业银行面临的最重要的风险种类，下列关于信用风险的说法正确的有（）。A.信用风险具有非系统性风险的特征B.与市场风险相比，信用风险的观察数据较多C.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源

40、D.信用风险又被称为违约风险E.对基础金融产品而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】:A|C|D|E【解析】：信用风险是债务人未能如期偿还债务而给经济主体造成损失的风险，因此又被称为违约风险。对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源。对基础金融产品（如债券、贷款）而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值。与市场风险相比，信用风险观察数据少且不易获取，因此具有明显的非系统性风险特征。4 0.（）是银行增加一级资本最快捷的方式。A.发行普通股B.发行优先股C.留存利润D.次级债券【答案】：C【解析】：一级资本的来源最常用的方式是发行普通股和提高留存利润。普通股

41、是银行核心一级资本主要内容，但发行普通股成本通常较高，且银行不能经常采用；留存利润是银行增加一级资本最便捷的方式，相对于发行股票来说，其成本相对要低得多。41.关于市场约束，下列表述正确的有（）oA.公众存款人是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束的运作机制主要是依靠利益相关者的利益驱动，包括存款人、债权人、银行股东等D.市场约束是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度E.债券持有人的市场约束作用主要是通过债券的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险【答 案】：B|C|D|E【解 析】：A 项，监管部门是市

42、场约束的核心。42.我国银行监管应当逐步从合规监管向风险监管的方向转变。风险监管是一种全面、动态掌握银行情况的监管，其目的是重点检查和评价涉及银行业务的各个方面，并 关 注 银 行 的（）。A.业务风险B.内部控制C.风险管理水平D.盈利能力E.支付能力【答 案】：A|B|C【解 析】：风险监管是指通过识别银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并按照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管模式。这种监管模式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。43.对于我国多数商业银行而言

43、，开发风险计量模型遇到的最大困难是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.历史数据积累不足，数据真实性难以保障C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.计量模型运算运用数理知识较多，难以掌握【答案】：B【解析】：开发风险管理模型的关键是模型开发所采用的数据源是否具有高度的真实性、准确性和充足性，以确保最终开发的模型可以真实反映商业银行的风险状况。对于我国的大多数商业银行而言，历史数据积累不足、数据真实性难以评估是目前模型开发遇到的最大难题。44.商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化、外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列哪些属于引发操作风险的外

44、部事件？（）A.外包商不履责B.控制和报告不力C.失职违规D.违反用工法E.自然灾害【答案】：A|E【解析】：外部事件引发的操作风险包括外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。B项属于内部流程引发的操作风险；C D两项属于人员因素引发的操作风险。45.下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段，对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.

45、银行机构自身风险状况不包括分支机构的风险水平【答案】：D【解析】：D项，银行机构自身风险状况既包括银行整体并表基础上的总体风险水平，还包括其单一或部分分支机构的风险水平。46.下列关于巴塞尔协议HI的说法错误的是（）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】：B【解析】：B项，巴塞尔协议in重新界定了监管资本的构成，恢复普通股在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。47.直接体现商业银行的风险管理水平和研究/开发能

46、力的是（）。A.不断开发出针对不同风险种类的风险量化方法B.建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统C.采取科学的方法，识别商业银行所面临的各种风险D.采取有效措施控制商业银行的整体或重大风险【答案】：B【解析】：建立功能强大、动态/交互式的风险监测和报告系统，对于提高商业银行风险管理效率和质量具有非常重要的作用，也直接体现了商业银行的风险管理水平和研究/开发能力。48.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主 要 包 括（）oA.信用风险B.银行账簿利率风险C.集中度风险D.市场风险E.操作风险【答案】：A|B|C|D|E【解析】：资本充足率压力测试应在统一情景下

47、分析覆盖全行范围内的实质性风险，包括但不限于信用风险、市场风险、操作风险、银行账簿利率风险、流动性风险、集中度风险。49.违约的定义是估计下列哪些信用风险参数的基础？（）A.违约频率B.违约概率C.违约损失率D.违约风险暴露E.违约风险利息率【答案】：B|C|D【解析】：违约的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率（PD）、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。50.下列明显不应被列入商业银行交易账簿头寸的是（）。A.代客购汇100万美元B.买入1亿美元美国国债C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入10亿元人民币金融债【答案】：C【解析】

48、：商业银行的金融工具和商品头寸可划分为银行账簿和交易账簿两大类。其中，交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。为交易目的而持有的头寸包括自营业务、做市业务和为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸。除交易账簿之外的其他表内外业务划入银行账簿。51.2008年中国四川地区由于地震造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。A.监管规定B.自然灾害C.业务外包D.恐怖威胁【答案】：B【解析】：商业银行的外部事件风险包括：外部欺诈、自然灾害、交通事故、外包商不履责等。其中，自然灾害风险是指由于自然因素造成商业银行的财产损失的风险，

49、包括火灾、洪水、地震等。52.在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】：A【解析】：关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议（巴塞尔协议I）建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。53.下列关于银行监管法律法规体系的说法，不正确的是（）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，

50、其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据 宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】：B【解析】：B项，行政法规是由国务院依法制定，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力低于法律。54.敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响，其中，市场风险要素包括（）oA,利率B.汇率C.股票价格D.商品价格E.股票收益【答 案】：A|B|C|D【解 析】：敏感性分析是指在保持其他条件