2023年银行业风险管理（中级）考试刷题电子版.pdf

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1、2023年银行业风险管理（中级）考试刷题电子版1.合格循环零售风险暴露的风险特征为：各类无担保的个人循环贷款，对单一客户最大信贷余额不超过（）万元。A.50B.100C.150D.200【答案】：B【解析】：合格循环零售风险暴露是指各类无担保的个人循环贷款。合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过100万元人民币。2.关于久期，下列说法正确的有（）oA.久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C.久期的数学公式为dP/dy=DXP/(1+y)D.久期又称持续期E.当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动

2、，其变动程度取决于久期的长短，久期越长，其变动幅度也就越大【答案】：A|B|D|E【解析】：C项，久期的数学公式应为dP/dy=-DXP/(1+y)。3.下列关于收益率曲线的说法，正确的是()。A.是市场对未来经济状况的判断B.是市场对当前经济状况的判断C.是对未来经济走势预期的结果D.是对通货膨胀预期的结果E.曲线形状与收益率之间没有直接关系【答案】:B|C|D【解析】：收益率曲线用于描述收益率与到期期限之间的关系。收益率曲线的形状反映了长短期收益率之间的关系，它是市场对当前经济状况的判断，以及对未来经济走势预期（包括经济增长、通货膨胀、资本回报等）的结果。4.假定一年期零息国债的无风险收益

3、率为3%,1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%,在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%,则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约 为（）0A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】：B【解析】：根据风险中性定价原理，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即Pl(1+K1)+(1-P 1)X(1+K1)x e=l+i l o其中，P l为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P 1)即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；。为风险资产的回收率,等于“1违约损失率”；i l为期限1年的无风险资产的收益率。将题中数据代入上式，(1-10%)

4、X(1+K1)+10%X(1+K1)X60%=1+3%,解得，K17.3%o5.下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.加强员工新媒体使用管理不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉管理的操作实践【答案】：B【解析】：B项，加强员工新媒体使用管理，促使员工规范使用自媒体等新媒体平台，是商业银行声誉风险管理应对新媒体时代冲击的重要步骤。6.下列哪些属于市场风险的计量方法？()A.外汇敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.权重法【答案】：

5、A|B|C|D【解析】：市场风险计量方法包括但不限于：缺口分析；久期分析；外汇敞口分析；风险价值(Value at Risk,V a R)法；敏感性分析。E项，权重法属于信用风险的计量方法。7.对于风险发生的可能性高而且影响显著的战略风险，采取的措施是()oA.采取必要的管理措施B.密切关注C.尽量避免或高度重视D.接受风险【答案】：c【解析】：在评估战略风险时一，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件；然后由战略管理/规划部门对各种战略风险的影响效果和发生的可能性作出评估，据此进行优先排序并制定具有针对性的战略实施方案，如下表所示。表战略风险评估及实施方案8

6、.下列可被认为是商业银行短期流动性风险三级预警信号的有（）。A.本外币备付率连续一周低于1%B.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%C.本外币超额准备金率连续一周低于1.5%D.市场出现恐慌性挤兑E.市场融资能力下降，出现支付危机【答案】:A|B|D|E【解 析】：商业银行短期流动性风险三级预警信号包括：本外币备付率连续一周 低 于1%；存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20%；市场出现恐慌性挤兑；一 周 到 期 现 金 流 不 足 存 款 总 额 的1%;市场融资能力下降，出现支付危机。C项属于商业银行短期流动性风险二级预警信号。9.我国商业银行的账面资本包括（）。A.实收资

7、本B.盈余公积C.未分配利润D.资本公积E.可转换债券【答 案】：A|B|C|D【解 析】：账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权 益，主要包括普通股股本/实收资本、资本公积、盈余公积、未分配利润、投资重估储备、一般风险准备等，即资产负债表上银行总资产减去总负债后的剩余部分。账面资本是银行资本金的静态反映，反映了银行实际拥有的资本水平。10.外部审计作为一种外部监督机制，已经成为银行监管的重要补充,下列哪项不属于外部审计的目的？（）A.评估从商业银行收到报告的精确性B.评价商业银行总体经营情况C.评价商业银行各项风险管理制度D.评价银行各项资产组合的质量和风险暴露程度【

8、答案】：D【解析】：除了 ABC三项之外，外部审计的目的还包括：评价银行各项资产组合的质量和准备金的充足程度；评价管理层的能力；评价商业银行会计和管理信息系统的完善程度；商业银行遵守有关合规经营的情况；其他历次监管中发现的问题。11.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号？（）A.存货周转率放慢B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅下降D.公司业务性质的改变【答案】：D【解析】：法人客户风险预警可分为财务风险预警和非财务风险预警两大类。风险经理应当密切关注企业出现的早期财务和非财务警示信号，对客户的长短期偿债能力高度关注。D项，业务性质变化属于非财

9、务风险的监测。12.某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性（）oA.减弱B.加强C.不变D.无法确定【答案】：B【解析】：根据久期缺口的计算公式，可得：久期缺口=资产加权平均久期一（总负债/总资产）义负债加权平均久期=5 （800/1000）X4=1.8。当久期缺口为正时一，如果市场利率下降，则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性随之加强；如果市场利率上升，则资产与负债的价值都将减少，但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱。13.某商

10、业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次；该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场风险不包括（）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.汇率风险【答 案】：c【解 析】：A项，该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款，包含期权性条款，故面临期权性风险；B项，该存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，存贷款定价的基准利率不一致，故面临基准风险；D项，该银行用美元存款作为欧元贷款的融资来源，存贷币种不一致，故面临汇率风险。14.在战略风险评估中，应 由 专

11、 家 审 核 的 假 设 条 件 主 要 有（）。A.公司的整体战略B.利率变化及预期C.公司治理结构D.整体经济指标E.信用风险参数【答 案】：B|D|E【解 析】：在评估战略风险时.，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件，如整体经济指标、利率变化/预期、信用风险参数等。15.商业银行资本可以用来（）等。A.缓冲意外损失B.保护银行的正常经营C.为银行的注册提供启动资金D.吸收银行的经营亏损E.为存款进入前的经营提供启动资金【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行资本是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行

12、的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是吸收损失。16.一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）oA.信用风险B.市场风险C.操作风险D.商品价格风险【答案】：B【解析】：市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险，按风险类别可分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险。17.假设某商业银行总资产为1000亿元，资产加权平均久期为6年，总负债900亿元，负债加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期 缺 口 为（）oA.1.5B.-

13、1.5C.1D.-1【答案】：A【解析】：根据公式可得，久期缺口=资产加权平均久期一（总负债/总资产）X负债加权平均久期=6 （900/1000）X5=1.5o18.下列关于久期缺口的说法，正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度，流动性随之增强C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度，流动性随之降低D.久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著

14、E.久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生【答案】：A|C|D|E【解析】：B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，流动性随之减弱。19.在监管实践中，（）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】：A【解析】：关于统一国际银行资本计量和资本标准的协议（巴塞尔协议I）建立了一套国际通用的覆盖表内外风险的资本充足率标准，提出了银行最低资本要求，将资本充足率监管作为银行监管的核心内容，并提出具体的、国际统一的标准。20.在 商业银行风险监管核心指标中，核心负债比为核心负债期末余额与总负债期末余额之比，该比率不得低于（）oA.20%B.

15、40%C.60%D.80%【答案】：C【解析】：核心负债比=核心负债期末余额/总负债期末余额*100%,该比率不得低于60%o2L商业银行风险监测/报告的具体内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种风险水平的变化和发展趋势C.随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果D.报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额【答案】:B|C|D【解析】：风险监测/报告包含风险管理的两项重要内容：监测各种风险水平的变化和发展趋势，在风险进一步恶化之前提交相关部门，以便其密切关注并采取恰当的控制措施，确保风险在银行设定的目标范围以内；报告商业银行所有风险的定性/定量评估结果，

16、并随时关注所采取的风险管理/控制措施的实施质量/效果。22.多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其 中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metrics 模型B.Credit Portfolio View 模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor 模型【答案】：B【解 析】：A项，Credit Metrics模型本质上是一个VaR模 型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失；C项，Credit Risk+模型根据

17、针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析；D项,Credit Monitor模型属于客户评级模型,不属于信用风险组合模型。23.下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答 案】：B【解 析】：B项，商业银行根据测试目的需要，选择单因素压力变量，构建单一的情景假设，评估单一事件对资本充足率的影响，或选择多因素压力变量，构建综合性的情

18、景假设，分析、评估系统性风险对银行资本承压能力的影响。24.法律风险与违规风险之间的关系是（）。A.违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同【答案】：C【解析】：违规风险是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。广义上，与法律风险密切相关的有违规风险和监管风险。25.股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A.信用B.市场C.声誉D.流动性【答案】：D【解析】：股票市场投资收益率上升时一，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场，而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支

19、付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。26.根据 商业银行资本管理办法（试行），监管部门对商业银行全面风险管理框架进行评估的要素有（）。A.全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险B.良好的管理信息系统C.有效的董事会和高级管理层监督D.全面的内部控制E.适当的政策、程序和限额【答案】：A|B|C|D|E【解析】：商业银行应当建立与其内部资本充足评估程序相互衔接和配合的、完善的全面风险管理框架，确保银行的稳健运行和持续发展。全面风险管理框架应当包括以下要素：有效的董事会和高级管理层监督；适当的政策、程序和限额；全面、及时地识别、计量、监测、缓释和控制风险；良好的管理信息系

20、统；全面的内部控制。27.对单一法人客户的财务状况进行分析时，企业财务比率分析主要包 括（）oA.现金流量分析B.盈利能力比率分析C.效率比率分析D.杠杆比率分析E.流动比率分析【答案】：B|C|D|E【解析】：对单一法人客户的财务状况进行分析时，主要包括：财务报表分析、财务比率分析以及现金流量分析。其中，财务比率分析主要包括：盈利能力比率分析；效率比率分析；杠杆比率分析；流动比率分析。28.下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.商品价格风险D.利率风险【答案】：B【解析】：风险对冲对管理市场风险（利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险）非

21、常有效，可以分为自我对冲和市场对冲两种情况。29.关于银行监管的主要方式，下列表述不正确的是（）oA.银行监管的主要方式包括市场准入、非现场监管、现场检查和风险处置纠正B.非现场监管需要非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.现场检查是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置D.非现场监管工作需要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】：C【解析】：C项，风险处置纠正是指监管部门针对银行机构存在的不同风险和风险的严重程度，及时采取相应措施加以处置。现场检查是指监管当局

22、及其分支机构派出监管人员到被监管的银行业金融机构进行实地检查，通过查阅账表、文件等各种资料和座谈询问等方法，对银行业金融机构经营管理情况进行分析、检查、评价和处理，督促其合法、稳健经营，提高经营管理水平，维护金融机构及金融体系安全的一种检查方式。30.商业银行计量信用风险资本时，下列可以起到信用风险缓释作用的方式 有（）oA.限额管理B.质押C.净额结算D.保证E.抵押【答案】:B|C|D|E【解析】：信用风险缓释是指银行采用内部评级法计量信用风险监管资本时，运用合格的抵（质）押品、净额结算、保证和信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。3 L新 产 品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定

23、风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定 产 品（）的过程。A.风险事件B.风险结果C.风险类型D.风险等级【答案】：D【解析】：新产品（业务）风险评估是指商业银行在风险识别确定风险类型和风险点的基础上，对风险点出现的可能性和后果进行评估，衡量确定产品风险等级的过程。32.根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其 中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】：D【解析】：高级计量法风险敏感度高，具有资本激励和管理激励效应，实现了风险计量和风险管理有机结合，有助于展示银行风险管理成效。33.下面关于授信集

24、中度管理的说法，正 确 的 是（）。A.商业银行对同一借款人的贷款余额与商业银行资本余额的比例不得超过10%B.一家商业银行对单一集团客户授信余额不得超过该商业银行资本净额的15%C.商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的15%D.单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%E.商业银行应加强押品集中度管理，防范因单一押品或单一种类押品占比过高产生的风险【答案】：A|B|D|E【解析】：C项，商业银行与内部人和股东关联交易管理办法指出，商业银行对一个关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的1

25、 0%；对一个关联法人或其他组织所在集团客户的授信余额总数不得超过商业银行资本净额的1 5%；对全部关联方的授信余额不得超过商业银行资本净额的5 0%o3 4.某商业银行在期末对企业客户评级进行分析时发现，年初被评为A A 级的1 0 0 0 个客户中，年内发生违约的客户有5 个，则下列表述中正确的是（）0A.该行A A 级客户的违约频率为0.5%B.该行A A 级客户的贷款不良率为0.5%C.该行A A 级客户的违约概率为0.5%D.该行A A 级客户的违约损失率为0.5%【答案】：A【解析】：1 0 0 0 个客户中发现有5个客户违约，则违约频率=5/1 0 0 0 X 1 0 0%=0.

26、5%o35.下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是()。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit M etrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit M etrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】：C【解析】：C项，Credit Metrics模型的目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。36.关于商业银行常用的风险规避策略，下列叙述不正确的是()oA.采取授信

27、额度B.“收软付硬”“借硬贷软”的币种选择原则C.设立非常有限的风险容忍度D.使用交易限额【答案】：B【解析】：风险规避可以通过限制某些业务的经济资本配置实现。例如，商业银行首先将所有业务面临的风险进行量化，然后依据董事会所确定的风险战略和风险偏好确定经济资本分配，最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件。对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。B项，“收硬付软”“借软贷硬”的币种选择原则属于风险规避的原则之一，即在国际业务中，对将要收入或构成债权的项目选用汇价稳定趋升的“硬”货

28、币，对将要支付或构成债务的项目选用汇价明显趋跌的“软”货币。37.商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）oA.国别评级B.主权评级C.法人客户评级D.个人客户评级【答案】：A【解析】：国别评级反映一国（地区）政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。38.商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.具体岗位的风险管理政策和流程直接影响商业银行的业绩表现，因此必须定期严格审核或修订B.信用评

29、级参数的设定、投资组合的选择/分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.进入/退出市场、提供新产品/服务、接受/放弃合作伙伴等长期战略决策可能存在巨大的战略风险D.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性【答案】：D【解析】：D项，战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。虽然重大的战略规划/决策有时需要提请股东大会审议、批准，但并不意味着战略规划因此保持长期不变。相反，战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。39.下列关于商业银行市场风险管理组织框架的表述中，正

30、确的是()oA.包括董事会、高级管理层和相关部门三个层级B.董事会负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程C.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任D.承担风险的业务经营部门可以同时是负责市场风险管理的部门【答案】：A【解析】：B 项，高级管理层负责制定、定期审查和监管执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程；C 项，董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任；D 项，负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立。40.下列未体现商业银行风险管理职能独立性的是（）。A.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟

31、通的渠道B.设置独立的风险管理部门C.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况【答案】：C【解析】：C 项，对于控制职能的员工（如风险、合规及内部审计），薪酬制定应独立于其所监督的业务条线之外，绩效指标也应主要基于他们自身目标的实现，避免影响他们的独立性。41.商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需要的（）的成本。A.监管资本B.注册资本C.经济资本D.会计资本【答案】：C【解析】：资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需经济资本的成本，在数值上等于经济资本与股东最低资本回报率的乘积。4

32、2.组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测。关于商业银行组合风险监测，下列说法错误的是（）oA.商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法B.商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数C.资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测D.组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置【答案】：C【解析】：C 项，传统的组合监测方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测。43.某银行2010年贷款

33、应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为 50%,则贷款实际计提准备为（）亿元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】：B【解析】：贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备X 100%,因此，贷款实际计提准备=贷款应提准备X贷款损失准备充足率=1100X 50%=550（亿元）。44.下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】：C【解析】：C 项，压力测

34、试应采用定量和定性相结合的方式开展。尽量以定量方法来确定压力情景参数、风险因子相关性以及具体传导过程，并运用定性方法作为补充，通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见。45.行为风险的定义把 放在了核心位置，体现了 的风险管理理念。（）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】：D【解析】：行为风险的定义把消费者利益放在了核心位置，体现了“以客户为核心”的风险理念。整个行为风险的识别、评估、监测、报告、控制、缓释过程都围绕消费者或客户利益是否受到损害展开。46.下列关于贷款五级分类的定义，不正

35、确的有（）oA.关注：尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素B.正常：借款人能够履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还C.次级：借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失D.可疑：借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失E.损失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然无法收回，或只能收回极少部分【答案】：C|D【解析】：C 项，次级类贷款是指借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损

36、失的贷款；D 项，可疑类贷款是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款。47.商业银行根据压力测试结果可采取的改进措施有（）。A.重组、变现、终止和对冲风险头寸B.压缩资产负债规模，调整资产负债结构C.增加风险缓释D.调整业务发展策略和定价策略E.提高信贷审批标准【答案】:A|B|C|D|E【解析】：压力测试结果是风险计量体系的重要组成部分。商业银行应定期进行主要风险的压力测试，压力测试结果作为各风险管理决策的重要参考。根据压力测试结果，商业银行可采取的管理措施包括但不限于：重组、变现、终止和对冲风险头寸；增加风险缓释；提高信贷审批标准；调整风险限额；压缩资产负债

37、规模，调整资产负债结构，包括增加拨备、留存收益、补充资本和增加流动性储备等；调整业务发展策略和定价策略等。48.商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、()和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】：A【解析】：有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起。与声誉风险相似，战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节，并与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起。49.下列关于信用风险的说法，不正确的是（）oA.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源

38、B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失【答案】：B【解析】：B项，信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。50.处于声誉风险管理第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】：A【解析】：声誉风险管理部门处在声誉风险管

39、理的第一线，应当随时了解各类利益持有者所关注的问题，并且正确预测他们对商业银行的业务、政策或运营调整可能产生的反应。51.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大 的 是（）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40%B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50%【答案】：A【解析】：风险通常采用损失的可能性以及潜在的损失规模来计量。A项，估计贷款违约后的损失金额=2000义（1-40%）=1200（万元）；B项，可能产生的最大损失为1000万元;C项,可能产生的最大损失为1100万元；D项，估计贷款

40、违约后的损失金额=2200X（1-50%）=1100（万元）。由此可见，A项的贷款风险最大。52.根据 银行业金融机构全面风险管理指引规定，董事会在风险管理中的职责包括（）oA.承担全面风险管理的最终责任B.负责建立风险文化C.制定清晰的执行和问责机制D.聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员E.承担全面风险管理的监督责任【答案】：A|B|D【解析】：银行业金融机构全面风险管理指引规定，董事会承担全面风险管理的最终责任，负责建立风险文化，制定风险管理策略，设定风险偏好和确保风险限额的设立，审批重大风险管理政策和程序，监督高级管理层开展全面风险管理，审议全面风险管理报告，审批全面风险和各类

41、重要风险的信息披露，聘任风险总监（首席风险官）或其他高级管理人员，牵头负责全面风险管理，同时还明确董事会可以授权其下设的风险管理委员会履行其全面风险管理的部分职责。C项，高级管理层负责制定清晰的执行和问责机制，确保风险管理策略、风险偏好和风险限额得到充分传达和有效实施；E项，监事会承担全面风险管理的监督责任，负责监督检查董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况并督促整改。53.信用风险报告的职责有（）。A.应实施并支持一致的风险语言/术语B.使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息C.传递商业银行风险偏好和风险容忍度D.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责E.保证对

42、有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】：A|B|C|D|E【解析】：除 ABCDE五项外，风险报告的职责还包括：利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持;保障风险管理信息及时一、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告。54.下列选项中，（）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】：C【解析】：威廉夏普等人在1964年提出的资本资产定价模型（CAPM）,揭示了在一定条件下资产的风险

43、溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。55.商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】：D【解析】：商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。除了每日客户存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外,存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构，因为任何利率波动都会导致商业银行资产和负债的价值产生波动。多选题如果房地产市

44、场发展过热，一方面居民大量存款买房，另一方面大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，当房地产市场严重下跌,大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临的主要风险包括（）。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.国别风险E.信用风险【答案】:B|C|E【解析】：B项，“房地产市场严重下跌”，预示着银行面临市场风险；C项，由于大量贷款无法收回，商业银行无法及时获得充足资金用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求，预示着银行面临流动性风险；E项，“大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也由于倒闭而无力偿还贷款”，预示着银行面临信用风险

45、。56.商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划？（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】：B【解析】：战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。B项，产品的计划推行不如预期，其原因可能是经济环境不允许、经济政策不支持或规划方向有误等，如果仅是短期内的货

46、币政策影响，房贷市场仍然长期看好，就不应视为战略有误，无须对长远战略规划进行调整。57.商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】：C【解析】：商业银行采用初级内部评级法，除回购类交易有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限为2.5年。商业银行采用高级内部评级法，应将有效期限视为独立的风险因素。在其他条件相同的情况下,债项的有效期限越短，信用风险就越小。58.设计良好的操作风险关键风险指标体系要满足的基本原则有（）。A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答 案】

47、：A|B|C|D【解 析】：操 作 风 险 关 键 风 险 指 标 是 代 表 某 一 业 务 领 域 操 作 风 险 变 化 情 况 的 统计 指 标，是 识 别 操 作 风 险 的 重 要 工 具。设 计 良 好 的 关 键 风 险 指 标 体 系要 满 足 整 体 性、重 要 性、敏 感 性、可 靠 性 原 则，且 须 明 确 数 据 口 径、门 槛 值、报 告 路 径 等 要 素。59.现 有A、B、C三 种 产 品，其 资 产 收 益 率 的 相 关 系 数 如 下 表 所 示，则（）。表 三 种 产 品 资 产 收 益 率 的 相 关 系 数A.B与C的 组 合 可 以 很 好 的

48、 起 到 风 险 对 冲 的 作 用B.A与B的 组 合 可 以 很 好 地 分 散 风 险C.A与C的 组 合 不 能 起 到 风 险 分 散 的 作 用D.B与C的 组 合 不 能 很 好 地 分 散 风 险【答 案】：A【解 析】：风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动负相关的某种资产或衍生产品，来抵消标的资产潜在损失的一种策略性选择。风险分散是指通过多样化投资分散并降低风险的策略性选择。如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。60.重大声誉事件的发生可能会带来哪些影响？（）A.造成银行业重大损失B.造成市场大幅波动C.引发系统性风险D.影响社会经济秩序稳定E.导致流程管理失败【答案】：A|B|C|D【解析】：在声誉风险识别中，识别声誉事件很关键，声誉事件是指引发商业银行声誉风险的相关行为或事件。重大声誉事件是指造成银行业重大损失、市场大幅波动、引发系统性风险或影响社会经济秩序稳定的声誉事件。E项，流程管理失败属于操作风险损失事件。