2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分通关300题（夺冠系列）(四川省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCT4K7C1Q7G5F6F7HU4C5V8O8F6N1Y3ZB1Z2L5F9F5O4F52、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACI5X2T3C4V2X8Y1HZ3C6S6X2W7Z7W8ZA4U7Q3O9O6E2C23、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制

2、可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACE5A9Z8U5V6C2D2HS3X3F1E7V4T8D4ZU1T1U9Q4H8L2W34、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACN3H8S7K6V6N7W4HN2I8W6N5Y1E3N8ZT10K9J2G6S3P10Z15、下列不属于造

3、成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCH3Q3R3J7G8M5Z1HZ7J2B6L5V2M2R10ZQ1P6M3E2T2S6E66、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCO7A4V9Y7V7E8Q6HU5U8A7A4L10W5V1ZQ5B1W1T10A4V5D57、下列关

4、于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCV10I2U1J7B4C5G9HC5P5B2O8N6E5B7ZX7J10A10O9W9T8O28、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的

5、汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCB3U2Q3A9K7R6B8HB7Q6P2E7H4S4F10ZA7L9Y6X6H8Q9S109、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCH6X3G6V3R3F8D4HQ2K4X4Y10U1S10W8ZW2J1N2X9E4N9G910、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCG2Q6L7E9U7X8Q5HG2P8M9I2H9K5M10

6、ZJ6U7K1L3K3M5S111、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACN5D6C8D10L10B8L10HV8O1A10J8B5J8H3ZE4B2X4R5C4Z4E612、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACM2Q5Y9W8Q7V6T8HC7V9J7I6S3Y7P1ZZ10N2J4I4V2Q5X813、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标

7、的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCH7D4E4F7Z5T1L1HR5E1Z8N1J9M9W1ZJ7N7Q8B10A8C1J714、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本

8、为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCQ4W10T10T5E4O4E7HH10Y9Y10S10W8W2Z10ZI8V3G9B8O1L5V415、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCJ8N9W9C2Q7U4U5HC8V8I8W6A2T6F6ZG4B6W6R9R4Z9O116、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量

9、法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACG2X10S1J5O1E9R2HT10H10Y7F10D10T9P3ZO3J2X2T10P7J6Y217、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCJ8D1U1J3M3A2R1HO5G7I3A4I5E1J5ZU9W1N5Q6F2V6D318、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级

10、资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCF9B10V7Y10K6L2L1HA2O1I8J4L3W8C5ZP5I2Q10Y4K8J5V819、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCZ5H3V6B5V1P2P9HN9N10V8H10L6P10U10ZD1R3B5D1N10Z7T220、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多

11、头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCU6T5S1G1L10K8Z10HW10W1V1T4O8Y8Z7ZK6F9D1Z8J1P6B721、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCK8L7H7Y3Y9M10I9HN9Z3Z1P5H10L10M9ZX2F1D5U3U6X8R822、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCO10D2F5N4M5S4A9HB3O9S10G7K

12、8S6Q10ZO5L1F9V7I8I2Z423、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCD2L4P2Z6K2I5M6HB5Q8X5R4C10P1M3ZP3L6E6Q1N3U8E824、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCY8M6L7K10A8T10S8HW5Y6S1V2X4P3N5ZR7Z9O1N2Y8M1F925、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCO9N7T10Z1

13、0Q7R9C3HJ2V9Y1K7Z1Y7W3ZZ9B6T7I5V1G8Q326、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCZ7T2A4G3U3P10J1HP3E2X8M1L4D5P3ZN6V9M5S2C7E5P427、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B

14、.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控制【答案】 ACJ2U10Z4Y3O7O2M9HS3S3U10I6F6Q4E3ZY7F8W4H2R1N1R128、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACZ7M7I9A7R3A2C7HZ7A10S1P4V6I8M4ZB2F4A7Q5Y7A7D1029、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCI7Y2G7S2F7M1S9HD3M1W6W2F6C8H10

15、ZG6Z6Q6L1E6P6F730、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACE10M1T10J6C6J5D1HH9U8B3E9Q1G9Q10ZP1E7Z5U3G7I7B131、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外

16、汇期权D.外汇远期【答案】 CCH1S8H4E1P8C8V2HK8I8Z2K8T7K5B1ZQ2R9H9R6E4H10C332、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCP3P8E4S1V10O9B2HZ9Y3I2Q7A6P8E1ZM10A8L2X4L6R4N233、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACL6T4T4S5I10H2N8HD10Y3A8B4Z10Q7G8ZR10F6H7C

17、2B7N6A1034、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACW7E3Z9I7B3H2H2HN3F1L8Y9M7O5S5ZW8D9Z8U6I9A2F1035、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.

18、03%，0.04%【答案】 DCF10W5I2H7Q6K2D10HG2D4N2P2I1L2U7ZR1T3C2L1E4K4Y836、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.每股收益增长率B.经风险调整后收益C.收益波动率D.资本充足率【答案】 DCX4W3E4D1A5D6N3HN9X10A2A9O7P9J3ZT3P4O6X8E5W7J137、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCA7K8X5K7A2N3E5HL9B2K5J9X3W4T3ZF2L5E5E

19、10R5B10U538、在商业银行信用风险监测中，行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCA4T5R6U6W1M3D10HR8Z8F3L6P6U9L10ZB2S6K7N8T4W10Q739、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCQ7F6H9N8J1I7X2HX9A6D4M2K6K8W6ZF8L4Q3C7Z8X8X240

20、、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCE6I5M9S2U1Q6E2HJ1A10Y5A10H7N2E3ZP7X2I5X7S5Q5Z841、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACZ9G7M3L4W1F9B8HY5Y9Z10L8E2D8V6ZU8G7P4N2N3A6X4

21、42、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCA10E1J10B8F6U1X3HT10O9E10L4X2D3R10ZF4N10I3E4B10G8Q543、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCR1S7U4J8T2L4R9HC1D10M3K1X9Q7D7ZR9U6T10Y8U

22、6E1T444、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCG9B2R8G7Y4Y5J3HP6A7V3M2L1Z10H8ZN4T8K8C3A9M9S345、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCY1R5J9Y10Z4E8W10

23、HT8M3C8S7Y1S1P3ZV7P2H1N9C5L5C446、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCA5G3A6T7E9N4I10HI6C9J1B8M3J5F5ZU2I9M8O8P6Z9X447、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【

24、答案】 CCU1X4C3E2K1F8B3HT9Z10V3F9K6L10P6ZI1F10Q10V9Q2R8U348、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACU6B10H4T9J9G

25、9W10HJ5U7Z5U1D10L7V4ZN4Q5E4L3C1W5T1049、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCW1U5J3M9A4W8B2HE3I3W10B4Z10B4F10ZU8P2S8A6D7L6D150、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCZ1E3O10T8Z5R1T9HK8A5U6T7U7U6U2ZN6V10W10Z5X6W9K851

26、、商业银行采用的评估操作风险的定量分析方法主要是基于对（ ）的分析。A.内部操作风险损失数据和外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据和外部数据C.业务经营环境和内部控制因素D.业务经营环境和外部数据【答案】 BCW10D10S8K6T8U4S2HD8E4S7L8D3S8Y7ZB4T10M6P10V8B5D252、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险

27、和流动性风险等交织在一起【答案】 BCD3P8T3W5B4Z1G5HE5B4D4D7D10G3N6ZT1L1D4Y3P1H8Y353、资产分类监管标准的优点是()，缺点是()。A.不直接面向风险管理；可操作性相对较弱B.直接面向风险管理；可操作性相对较弱C.可操作性相对较强；不直接面向风险管理D.可操作性相对较强；直接面向风险管理【答案】 BCQ7I1A1U8R3R3Y5HI6T5O7G10E6E9J8ZO6Q8Y9W3C8D9H654、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCN9U10Y7S3O2Q6K7HF6A4G8E

28、5Q2K3O3ZT3A6G7W1V10S3U755、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCZ7U1K9K1E4U3U4HI4R5Q6V5A9F5J8ZE4G10H2D7J2M6A656、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCC2C9G3H8T2L10K7HK6Z6I3M9I3P8T1ZA4D2R1K8Z3B2I657、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）

29、为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCB1Y6Y3M6Z7Y5K8HK7H2Z6Y7Y7H7C10ZH2K4Z2R5X2D5D658、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCQ7K7G6L7X6L4L9HV7Y8J4N1B2P2G1ZM7I6T7W1B9F3I459、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（ ）。A.贷款风险迁徙率B.客户授信集中度C.不良贷款拨备覆盖率D.不良贷款率【答案】 BCC3V10Q2V6P9G1F1HW3T3J1

30、I1G7O8K2ZK9S1B6W10X9A8E260、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCO6V2E1P10A3Q8M2HC2N8U5Y1G9U4X5ZE4A9K8I4H7K9L961、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（P

31、UT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCU5N9C5Q8I1G10A8HS7U9F2I7O2C5T5ZB3I2X6A10C4C1V1062、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCZ2O10W8G4C8J9V6HZ7P2O3R3I10D9O6ZK6W9X3N1V3T4O763、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果

32、?【答案】 DCC7W9M5A1P9F9Z10HD2N4W2C4X3W9L9ZC1B8L3E7X3A7Z164、某商业银行核心负债为3000万元，总负债为7500万元，则该银行核心负债比例为（）。A.25.8B.50C.30D.40【答案】 DCN2W9Y9P3A3F8I2HH9U10P2F5R6F8C4ZV6B1M10Y7J10P1V965、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCD1W2T4R9T6J6X1HF7I4V3O1A9H2R3ZB4N6S9S6D3C7Z566、根据巴塞尔委

33、员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACJ3P8U1Y6U2H1T9HL1Z1V6Y3K3Z2Q7ZR4R9T7Z5X4E7T167、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCG8B10Z3V8I8H8J8HR9B6P2O9M3R2J5ZS7Z8D6A2N4E3K268、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】

34、 DCC3R2M3V8Y4M6L10HR4F2D6G3L6I7Q10ZD6C4I3B1A10P10G669、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCO10Z5C1N8R8M6Q9HV6O7S8O3X3L3N8ZT5A8I1A6S9B4X370、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCL2E6E3Q9O7D7D6HE1X9R1E2S10Q10A5ZK6H1L5X2Z6X3B271、根据

35、2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCH10C3V9T3O9Y9T8HY8P7N8W3K8D10B10ZZ2M3G10T10U8X8Z572、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCU7N10Z2Z6D7C7C9HP6H10S10M7W8I8C4ZD5P6T3V10F1S1I273、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是

36、（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACJ3X2G4F6J3B7R9HK2E5R3Q7E7W4T8ZX10V9S3O6H10L3L174、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACQ1Z4V4O4J7E3Z6HO1Q8B9I6Y7N3O10ZJ4O7N1N8V6K8D1075、银行识别和评估风险水平的重要手段是严格的（ ）。A.压力测试B.资本充足率C.利润率D.风险偏好与利益相关人的期望【答案】 ACS3E2W4I5Q8Z7R9HF5A10H5Q3V7U7X4

37、ZV10K8F1Y9D6Q5T976、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCD10H8Q5V8P10Z6F4HU1H6Q9Y10F6G6V1ZT7X8I7T9L10W3K377、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCE8P8K5G1Q7R4X

38、3HR4S2G3T1K10J5O5ZE6P10L6U3P3R3V978、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCE6O5Z1D1X5J8E4HA7G8V4F7U1Z6L1ZZ8I3I7E4K2A7Y579、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCZ1L2X8W10I7D1Z6HQ8

39、G9P6X10A9V1R10ZV7C9A4M10S2Q8I580、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCD1F2T1B4K7A3O4HV7T5K4L9A2M2J8ZS9P1E4L10J6O6V681、财务比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.损失比率【答案】 DCQ8X5M8C2D8K5O10HE8K9D8D2O3P8B10ZU6D10V8I10N4N10C682、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等

40、因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCC6B9O5E1B9P8L4HX1V1S2F2P10A6P9ZC6U10J9V5A8H7J583、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCJ6Z8T9B2D5O9G4HW10X6T9K3H3A9O3ZD6L2P6K2B2C3E384、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用

41、于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACG3S1L9R2D4R3N1HS6T3U9R7H4O8Q2ZE7Y5Y10E3B8F6E385、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCT5H5S4B1Q10N3X2HO5L9M6Q8N2C7D6ZZ7C5X10J2C7K1P286、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCC10V3S5Z8B8Q4J2HO1

42、Q10E6F1V9Z3B10ZD6Z9V10X6Z5U1H987、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCE2U9A10H2F6B7X6HD8M5C8U10N2R9S9ZF8T1U9Q3Z5U5R288、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCF9O10B9Z4S9O8R6HA1K6K7Q3T2U8O2ZT8Z7K5H10L4G2Y489、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在

43、的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCR8R5W10W4M1T8N6HD3E5J10H9C10K5R6ZH8X4E9E1J2D9U890、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACY1G9U2D6I4E3P4HN8W1X10L3J8P10M5ZX5V10W3Y2R7Y3F291、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（ ）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压

44、力测试【答案】 ACV10S5A8X2P7Z5P7HG3I10O6B7W2F7T7ZI4V3K6I7D10X7F592、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCJ6A5O5C8E9N5Y8HT4I3Z6X6A6N1Q3ZO10D2V5P1M8H3C593、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCR9Y7A2N10F5C1R2HG10K10Q10P3J3Y8K3ZL6B3P6F2L1Q8E394、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】