2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自我评估300题（必刷）(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACZ7L9L4Y2F3Q5Z10HM3V9Y7G2Z7E9V9ZH9L5N7Z4I4P9A12、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假设【答案】 BC

2、O1Z6G8N8G6K1Q1HH10U2G5U8V3N6C8ZF4R3O2Y8R10D9L103、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACO8N4T2N3X10A10F8HC5U6Z3F7Q1E7Z5ZQ10B10I7P4O8D9U14、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨

3、期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCE10V2A10M2M10P2H7HC2U1F5W7M4S2C7ZT3M9C6D6V7T1V75、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCH3Q2G8H10N1X5F10HC8Z7L1M9Q9L10G8ZQ4Q2Z1G3V10B7T66、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时

4、C.准确D.前瞻性【答案】 DCT2J9E5T9C8H2F10HO5D7G10C9W1Y9H3ZS7F4T7K4N7P1I47、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCW9P2J7E1U7A8D4HY4V2W8R1Z1R9I5ZZ6Q4L6Z3J1D5P38、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCQ1C10G7G8I7Y3N4HY10D1Y5E6H5H2Y8ZJ7T2F6T1F10F6T39、市场风险限额指标不

5、包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACA7J6C6T1S8W8J9HE8O2O8F7O4H3A1ZS5Y3F9Q7H7W8G1010、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCI7R2V7O2Z2G5Y7HP9N5I8T5E2X8C1ZW4U5J5C10U3W3O611、 商业银行管理操作风险，最主要的途径应当是（）。A.加强内

6、部控制体系的建设B.购买商业保险C.设立应急预案和连续营业计划D.业务外包【答案】 ACW1U8F9L4P4K9A6HT2J1K1T8X10W10G10ZO5G10O5E4L9N6O612、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACF10M9M1H4S1J9L6HU7O7H10S6G6E3N4ZX6K10H7M8K10

7、G4Q213、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCM9P2M3J1I5U9Y7HA3B5J2B7A1S9E8ZX7A4S1V6I5D10G614、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCM4B8J2Z10P9Y8Z10HF4C6Q9V6D5Z7A1ZT6T1B10U7G7S3U115、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类

8、指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCU3D2R1F7W7X9I8HA1N3R8V7H9M1B7ZT1U2R2A6F4H10T216、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCH2Y5M7G8I10O9Q5HG2T1N6T4M4I10E6ZY10U8O5W6A4M3M817、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】

9、 CCE6M7H4F10R8T9E1HD9L7N10J8W8R5R1ZP8H1H9K5L2B6K118、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCW8S10E2L7L4F3J3HO1R6Z7P4R10O6Z1ZF9K4J5F5A10E7E719、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCJ5I9D3L2L10N6G8HM9C7J4V6P8O2B5ZY9M10S8C4D1I9E920、下列关于战略风险管理流程说法，正确

10、的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】 ACJ3I1F6R5O6P9F2HF3M8L2T1W10P3I10ZF10I7V1A3H6O3M521、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCS1E2D6I8M2U10F9H

11、E1G3K7P8A3P8Y4ZR4G9X9Z6J2R2V122、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCJ7P10R1P8O10O4E10HY4V1O7X10O1V8T1ZQ3V9W1U6L1U5R723、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCE2B7L10W3X7J3T3HW5Y6D10E2M6E2D2

12、ZE6A5C4H2A3C3Y224、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCY2X9E4H9S5C9O2HJ2G9K5S2L4N6J1ZN1I8R7J9Q9R2F225、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACX1E10C3X6S6L4V10HA10J5M4F4K2C10X10ZS8P5F1Y1T3O1K126、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行

13、应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACU5N8Y3B3T3V8P2HS3B7G5T5H6E1R4ZK5O8Q9D3Z8G2O927、处于声誉风险管理的第一线的部门是（）。A.声誉风险管理部门B.声誉风险审计部门C.声誉风险监测部门D.声誉风险评估部门【答案】 ACZ9V3X10G10Z2V8P7HQ10M6I6F7I7A7D9ZE1N1F9J7L9U3R1028、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.

14、反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACX9Q5R5Z4H5Q3F2HY4B2G6W7K7R2X7ZZ3V9J8F6J7G8R529、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACQ10X7P5O9Q7U6L9HZ4H7S9R6W7T10D10ZU3K9M1T6J3E4W230、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACI6E8A7D2V6Y8R7HW1

15、Y10R9M4A4A2D1ZP3P2T1Z3A6S5S531、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCL1C2N7Z10U2I7A10HG1Q7T3K4Y10Q9M5ZW2D10F1J4Q5I2E132、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCS8D9V6B5C5S10F1HH3F4Y4I10K9P10Y1ZO7M8I1D5U8T1V233、作为市场风险的重要计量和分

16、析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCE6F7J3J8P2J4P5HQ1G4Q3V10F9D9D2ZV6S7S7U6H6J5X1034、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACB5R4Y4L9F7F4S7HE8U10M9Q6X7C1K5ZA3U6S10G6M6Y9U1035、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产(

17、)的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.20以上【答案】 BCE3L1T10R1O10A3J5HW1E6L6Q8W2M8P3ZQ9S6Y4O8M6W3Z636、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCD10S10F4V6G4T3F4HH7J5M7Z5Z2I5F9ZL1E5T6P7U1D7Q137、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCU8S10H1L10X3X7Q4HP7V4Q9C

18、8S5L4A5ZR3J6K9D8H6E4E1038、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCB9O2Z8X2B7M8Z10HK8H9D6S10Y9Z2K6ZV5A3Z10R7N3X7R1039、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动

19、性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACN10G7W4K7I1G5T5HH6L3Q10T8Y2M2A7ZO5O1P4A1Y4H6C840、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCU5C9F4G3Z8L6B8HK6V5Q8T9Q4N1T9ZB1M5P10W3S4P4H641、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的

20、商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACK4G5F5P6Q7I3E8HG3I8T1W6A8G1U1ZB6S7D7O9H7J1M742、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCX

21、9B7W8X7E8D10S2HZ8K4W4K6Z8Y8U2ZR8B2A5A2L2M1B143、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCY10H4F2C7G6H9R7HB7W5F9K9M7F1O9ZS1J8U9Y6E2K3O844、假设购买某种彩

22、票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCF1Q3C5T2I1R9Z1HE5T2W7T1D1R6P10ZN3K4E10H6M9V1Y445、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCA3S3X5S7S2H9P6HG7W7T2H7D4K5W5ZI9J1A9K7T4B3W946、 为避免经济下滑，央行

23、宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCT1I10M5L2I7G8I10HK3U6H7A8E3U7T4ZC2E2L3D1H6O1I947、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（ ）。A.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官必须具备独立性【答案】 CCK5L2N5X4Z3R6F8HJ9L5X9X5T8

24、Q6R5ZN1N4L4A3V2L2O848、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCG9K5V5K6V9I7O2HB10N1A7L4U5E2P6ZI2N8S6R7A2H2P749、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法

25、预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCI7R10L10E4G6S6R10HE4D5V4S3Q4K8R8ZC6D5O9V8Q7U3Z750、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACF9M4E6Y10A5T3I2HR9R5F2Y1S2S4R8ZI2V7R2R6S6C8S951、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（

26、）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCY3F2P2U5G9G8P3HL3V8E3U8N7Z7T5ZB2I4Z2P8V5I6R452、下列不属于资金交易业务的主要操作风险点的是（ ）。A.前台交易B.中台风险管理C.评级授信D.后台结算清算【答案】 CCE5A5H4F1C1Q9O1HP7C3E6X9N1S10G7ZE9C8J5J2D3J9C253、下列不属于商业银行

27、内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCG6J1S7K4U9D4B3HZ4B8S3O3A8Y5T1ZT9F9K6L4H7F9O954、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCO6U3P2E2M3W3T9HR3G6P5L1Q9M5U10ZR4Y8S6Q7Q7H1M255、金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值

28、D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】 BCA9I8O3L8T7T6V1HR8D8F9X1D2V3O5ZR10S8T1C10S7V2X556、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCC3W4Y4A10K3Q1T8HT2Q9B8P9R6H5N2ZQ9P3R7V6Q2D3E557、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独

29、资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCZ4C1O5O6Y2W8B8HL2H3B6A10F5B7M7ZD8E2Q1I4K4C6E458、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCR7J5J9J4W3Y5H2HE6P4T8R8C3T8J1ZZ3T3G7T6Q9Q6T359、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主

30、B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCG10U7D5W1K5S10N10HO9Q5W9L2J7P7S10ZV3W4Y7R1P3V8I160、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCP9X5G4M3A2Y2C5HR8I1U6G1N8B3D3ZJ3G6M8V3N10I8M661、下列

31、关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCL3H7R1I10A2U6T10HV5Q5P1K3S2L8D10ZR7W10Y7V8T9C3B862、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施

32、【答案】 CCT3P5P5C1A3P4S4HF2W6Q8R7X1X10I2ZG3C6J10H1U6Y2S963、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCJ6Y3U8W9A5B2L3HX9O10M10L8O9L9D5ZD1L4P9J10Y7K1Q464、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCM4O10T8L5T9L8E4HE4V5T4M10E3Q4O9ZO6M9N5A8K1D4F565、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是

33、（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】 ACJ3B7C5C3W8Y6Q9HI10L3J5L3I9F2E1ZU10W5N4P1L1N10X766、对于一家生产汽车配件的中小企业，下列哪项因素对该企业偿债能力影响最小（）。A.自由资金匮乏B.产业层次较低C.产品结构单一D.宏观经济变化?【答案】 DCW10F7N6Q9L8J6Z9HT1Z10Q4O6T2P6D2ZZ5M3J6H3P3Q5Z167、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCA1C4O1W4S2B6K8HM10K2M4E4B3F7B1ZK8G8Q2J7

34、N6S7Y568、新产品业务风险识别是指商业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCJ6R4L3B8Y7Y5S9HD9U6A1C10L2Y5Z8ZR5E6Z4A3H5C4M769、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCV6D6M3N2X8L4J6HL8J8Q5A5K9E9H3ZO5N4L8C1Z10A8F1070、如果一家国内商业银行

35、当期的贷款资产情况为，正常类贷款500亿，关注类贷款30亿，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，如果拨备的一般准备为15亿，专项准备为8亿，特种准备为2亿，则该商业银行不良贷款拨备率覆盖率为（ ）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】 BCJ3J2R3O10W2M4W1HA8Z2M10T3P3X7S5ZY10O9Z8C7I4P1L1071、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCO7D4L6T8R9K5O6HD2

36、Q2T7I9W4L2Z1ZG3E10O6E6D1N6F272、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCJ6X2A8L6X8V6U2HT6V9F10Z3L10F9Y2ZC9P2B7Q7D3K3E573、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.10

37、0C.150D.200【答案】 CCO1G3T7K8B6L6R3HU10Q9Q5D3T6B8E5ZY1B2L8K4M9M7E374、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCP10Z4P9Z7X9O9P9HE3Y1B1Y4D10M8V7ZZ6X5X6F5W5F10W1075、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）。A.充分

38、考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCM10O8S5N1B2V4Q4HQ1C5U3E5E5Y10E4ZM10H10H3H9C5V7R676、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCF10G5Y3D10

39、Y3V2K5HX10E9X4Q10R8F2Y4ZG4E8T6T9Y6T9H177、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCO5H8X3C6F9U1P4HC4Z8X8P2H6R10X8ZK9A10C5H7A7X8T178、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币

40、基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACB6S5D7G6N9I5R3HD4N3Z7E1O10D2I4ZA4N2Q8Q4F2D6O879、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCP8T7D3P6U5N5V4HW3Z2K4X7Z5E2K3ZR3X5J6I10Q3R5O280、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACW2C6V3L2L2B5A2HO9C5E5X

41、1A6G5W1ZC9F5M8O1S5U6C581、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACQ3G9U8L9Y9X8D3HS1K2T7W1U10S2V7ZF2N7Q1L9B9U2A382、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACM10Q10P2B5S2V7S2HJ8J3N8S4E9J5R1ZH3V1W1X9B4R4U483、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力

42、比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCL4W4E6L4T3C6J1HP9A9Y7F2N9A6Q8ZJ8W9U9U8L2X9E384、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCN4J6F8E

43、3S7K1K3HZ1E1J8M3F5K8J6ZI5V7X3C1L9T3L185、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCG3C4Z1U10A4J10E9HY9R8H4R6O5Z10G4ZB8J8C10K4G1V10G986、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACO2U

44、2I10B4J8I7E2HM7G9X8V10Y4E10Z6ZR9K5T4J8T9J2T187、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCA5H8I4H6H7T10D6HL6E6E6U3G3B4I8ZX2K4A10T7R9J4R988、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能

45、有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCY3E5K4F6H7R9T9HA8Q3P10Q8U2G1U5ZS7U7S8V4Q3V7F789、关于久期分析，下列说法正确的是（）。A.如采用标准久期分析法，可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCY5K9B6P9M10G3P10HG8K2L2X8E3V9V8ZZ9G4W3N7L3X10Y790、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞