2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题（必刷）(黑龙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCY5Y3Z5L7L3H2H6HE9S3L8C5L8M4P9ZZ10K6K6V1O1Z8L72、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACJ4F4W7H6Z4P2Y6HT10O1V7Z7X7F8G8ZV7R1X5F7B7P7Q73、即期是指现金

2、交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCX5F2J3C6L3G7S3HM5J6C7M1O1T9D5ZW5I1R3S10H4A7K74、下列关于战略风险管理流程的说法错误的是（ ）。A.有效的战略风险管理流程应当确保商业银行的长期战略、短期目标、风险管理措施和可利用资源紧密联系在一起B.商业银行的战略风险来源于外部经营管理活动C.战略风险产生于商业银行运营的所有层面和环节D.战略风险与市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等交织在一起【答案】 BCX4D10L3M4E4A10G3HL7L

3、10K9H4X6M7D9ZP2U7T1W1B4B4Q15、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）。A.核心资本B.附属存款C.核心存款D.附属资本【答案】 CCV5O1V3N7D1Y8R7HX10V5T7I8B5X6F3ZH3I5Y1I6U7L2I66、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACC1C10S8J5A8Y8H9HP2E4J3W3A7H5P4ZX1R3C1G1G

4、2D6E107、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCG10D10K3N2S9A5K5HE1A7M4H9I6Q5N9ZG4G10H1J4G10H8V48、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCN9K9N2P10C3X7H3

5、HH7I3I5D1Z2G4Z5ZQ2H4L9E4M9M8C39、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCK6W5F7F2I4B6G3HN10C8V4B8P1N2C4ZT4Q1W6I10E3I6R1010、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口

6、，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCR3V8V9B2S3G9Q4HF1A5K1G3G4S8E10ZI10U3H7Y2V2U2M911、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCF3V10S10K4E5Q7N9HT9L5R2G5H6U3J3ZG3N3Y3N5Q9W5B212

7、、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCS9A2C3O10F8I9N1HR3N6I10C3D8P3M1ZJ1G2T4Y9C5U8G213、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCD2W5Q2G9Q3K1Y7HH6N4B9W5O5Z5B3ZN1J9G9W6X5B5O314、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCV6Z2O10O9W9H

8、2Y2HP10I6Y9Z1O4O10X9ZI8L6A10J1F6A6W715、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCM8N1D2Y9U7V9F8HR7H6Q2C1I5S4G6ZY3J6T2Y8N4Z8G116、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCY9S1W8O3G4P8V7HA10U

9、5E9S5N1F5Y5ZJ4X4W8F7T9S5C617、下列各项中，最容易引发操作风险的业务环节是（）。A.柜面业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】 ACJ5W8Q2W6D3W8C7HC8E5S8Y6Z1Q5B3ZV10V4I6Q6G1Z3F418、市场风险各种类中最主要和最常见的利率风险形式是（）。A.收益率曲线风险B.期权性风险C.基准风险D.重新定价风险【答案】 DCX10S6Z4C7G9Z4U2HD1S3C4W1X7W8Y9ZA5C3E8U6W5R2G1019、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】

10、BCC9Y9A4U2W2K8P1HW3U2Q7X2D6G8P9ZN9M6Y6R5R4J5M320、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACL3G9D5Q7B4Y1Q10HB4Q2X5A6H8G4F5ZU2E5I9N1D2H6F121、假定某公司2014年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年底资产总额为220万元，则其总资产周转率约为()。A.54B.108C.120D.150【答案】 BCU5O10R1N7P10G5C10HH5A6W7Z9

11、W4C8B4ZS3G2U6K2T4L1J222、战略风险管理强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力，能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用。简言之，银行战略风险管理的作用可以概括为（）。A.最大限度地避免经济损失，提高银行管理水平，提高银行知名度B.最大限度地避免经济损失，持久维护商业银行的声誉，提高银行的股东价值C.最大限度地避免经济损失，维护良好的客户关系D.最大限度地避免经济损失，保证商业银行合理的资产负债结构【答案】 BCP10E8A9U1B10T8N6HX4G5J3Z5L9S1T9ZA7O9X7E7H8F2I623、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。

12、A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCH5K10D5B2M3W4P2HR8P1N10I1H6H1Z6ZZ8Y8I9X5J6L1A1024、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCZ2Z6A7S6B10P7C3HT7O3H1Q2X1I6I8ZD7N7N6Q2H8D6J825、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的

13、要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACF9R2L2G10X9V1N7HT4M2E3O1S9Q7L8ZD4H5Z4M8I9P1I1026、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW3B4M10H5E1U8Y5HY1O7L6G10

14、N10Q10E4ZK2W10X7V2Q8Q10A227、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCD6D8W7O2X10K4V8HQ4X2A7K9W8X4O2ZA8F4C9X10E10Y10M928、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发

15、生变化，提出新的需求【答案】 BCU3X5W2B1F5E5T7HE4K3P9Y10V9B7Y8ZA5L6P9M2V10L7B829、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BCE9C4H6D5V10B10F8HG4P1M2C10G9E5H2ZY7W5A3V10I2J4S830、由于某债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行决定对其原有贷款予以展期处理，商业银行的这种操作属于（）。A.贷款重组B.贷款转让C.贷款审批D.资产证券化【答案】 ACY1Q9U3S4L6S7W9HA3U3H10Y9V2U3X4ZR9Y3B1

16、H1C1V6A731、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCZ1S9S7B2E8O5J2HK1E9C4E4W4J3N8ZS2P7E4P9J3R4T832、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 B

17、CF4N1D2X1S6D3B6HS1U5M5M3P6O5X1ZG1R8O2H3E3R7H1033、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCR7G8Q6F10U7L2N4HJ5C2S7Y8S4D4B5ZI8P7J4W8R2S6L1034、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】

18、CCG3R5P2E4T3Y8Z1HG8U5V7K1U6A1G5ZY2F4N9R9J1Z9H835、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACJ3H5F10U4Y9B8Y9HS6W7L2C9F2O8E3ZW2D3I9N7G7E5Y336、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCA2D4X1E1D5T3J3HR8O6N1H4I3D5U6ZO10K4P4E5K10N1N537、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等

19、级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCJ2W4D7B6E8O5Q7HP9K9H4K8R8C8F2ZO2D5D3S4B3Y2H238、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产2

20、0亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCE10Z8I10B8P4B5N7HE7R8X3G10E7D3I8ZX8Y1Z5Q8J7E5F239、 如果商业银行信贷资产分散于负相关或弱相关的多种行业、地区和信用等级的客户，其资产组合的总体风险一般会（）。A.不变B.负相关C.增加D.降低【答案】 DCV7L2C3S4O1D8I5HO5H9R9X6X8M7P1ZJ8B5D4X5H4D6B1040、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建

21、议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACW8L5P5V7E4G4E4HA6W3S3A8R4O4U7ZB6J2H9R4L5W1V641、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCN9L3S6O6G10C7G2HA7I10X1S8R8Q8Z4ZW2B6M4N7O3T9W442、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B

22、.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCH1T2R10W4I5M3Y7HA7V1T5O6K2S5T6ZR1A8N9R5V9F5G143、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答

23、案】 CCA7Q9X7D6Q1H4S2HG8H4E9E6R9V6O3ZH1Q7V8U10A2N1R644、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCV1G4L7Y4T6K1M1HJ10M8K2M8O7O5A4ZI10J9W10I10W3A9V945、从银行业的发展历程来看商业银行对客户的信用风险评估计量大致经历了专家判断法、信用评分模型、违约概率模型三个主要发展阶段。下列关于专家判断法的说法正确的是（）。A.专家系统面临的一个突出问题是缺乏信贷专家的经验和判断B.专家系统的突出特点在于将信用风险的评估作为信用分析和决策的主要基础C

24、.专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素以及与市场有关的因素D.专家系统依赖高级信贷人员和信贷专家自身的专业知识、技能和丰富经验，因此不同的信贷人员由于其经验、习惯和偏好的差异，可能出现不同的风险评估结果和授信决策或建议，这一局限对于小型商业银行而言尤为突出【答案】 CCF3R8X7K9L7U5R3HF4P8K2R6I8X7O3ZF10L9Y1M7N7X8W846、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCX6N8J1Y10N10M10P4HM1A5M9N8T4P4D4ZH

25、7Q1B5D7B7U3M747、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCO2N7L6V8K2X5C4HO3U3H5X1O10C5J10ZJ9O8N9O5B5X2J1048、巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分为四类，以下关于上述分类说法中错误的是（）。A.最具流动性的风险包括现金、中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类资产可用于从中央银行获得流动性支持，或者在市场上出售、回购或抵押融资B.其他可在市场上交易的证券，如股票和同业借款，这些证券是可以出售的，但在不利情况下可能会丧失流动性C.商业银行可出售的贷款组合，贷

26、款组合只要有可供交易的市场就可以被认为能够出售D.流动性最差的资产包括实质上无法进行市场交易的资产，如无法出售的贷款、银行的房产和在子公司的投资、存在严重问题的信贷资产【答案】 CCB7R3M9Y8B3X8V9HD5B7R3E3T7U6Z10ZE2F10Z9U2E7K8T149、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCV8S7Z2C6Y6W6I5HF10O3G3W8U7R3A3ZU6J3H5W8R8R10U750、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACB9V8Z8F8

27、V9D9D4HO8Y10W1V5J5O8B3ZF3Q6R4V6F2L4E151、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCB9D6G7H10U8T10U4HM1L4D2B9K1I5Q5ZG5L10J9L10R8O3H252、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCW7Y2Y8L9T8J10Y5HT10Y4Q10E10W4B6N9ZO10Y8Z1N7S3G4N553、甲、乙两家企业均为某商

28、业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACH1U2Z2M9X4Q6H4HH5Z8W10H1K10X3V3ZZ7T9Y8R3Z9U7U454、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCA3S7I1O1Q6E2S3HR9L9P10F4F2Q7X2ZN2G7V3U10X1R8A1055、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCC7

29、B2F5G7L2F3S5HD5M2E6A7W2J8D2ZE8P1J3Y5V4V7Y956、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACI7B5H7P2T4O8X2HK5E6O4G7W7L7B2ZO8T7Y4F1B1M10A857、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCC5Z2C6E7V10F8S6HL3J2N1O3C5J4H1ZZ2F2Q10W1W4M7B958、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产

30、的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCB10Y10R6T6U1X9X3HM8Z8G4J6J6O10H5ZX8Z6L7R9J5X4J659、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（ ）。A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失【答案】 DCG10N4D5I5M8P1L9

31、HU2Z4E5V3K9G10I4ZO1L4X8Q4L3Q4K860、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCQ6A2O6U6B5S1Q5HZ10O1L3P2O3W5U4ZQ10Z9N3H1A7S7U461、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCX7K1P9Y3W8U2O7HC9V5A3B3K9B7C2ZI7J8Z4A8D8C6X562、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（

32、 ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACG3N8G7D3F5L6W1HZ9N1K4M2D3D7L2ZF10W8N5H4L6Y10W163、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCQ9P7T7J2Y6M2T3HG7O6D6Z4S10B9N8ZK3B8A5F1E1D2H164、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的

33、是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACC8G7P3L3U9D4T9HN5S2J2H3J1J4E2ZS10F9A2P6M5W1E165、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和微观执行层面B.信用评级参数的设定、投资组合的选择分布、市场营销计划等可能存在相当严重的战略风险C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性D.最高层面的战略规划最终应当以

34、切实可行的战略实施方案体现出来，应用于各主要业务领域。【答案】 CCQ8A5F10C2R9P3F4HD1W9Z6Z7X9P3S1ZL3K10Y2T4M6E6L366、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCT6G6W3B4F10P6M1HP6Z6D4Q6N6F9O2ZD7T8O5D4M5H8P467、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCM9C2R2F1C6P1C3HE5H5Y10J7T10X2K8ZI1I9M9N10Y4P

35、4W868、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCO10P3Y1H8H7W2E10HM10W1F5F3C2B9X10ZC8X2E7E2Z5R5A169、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACB9N8L10D5C1E10R3HI9N1B7K5C7O1E10ZN7Z6E4F3N7D6U770、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和

36、管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCA5F2W8B6I7T1X6HC9S5W2C4Z1C3D4ZT7Q10A3Y1R4K4T171、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCL3H4A10Q7H5T3W1HR9U3P7K1Z3D3K3ZQ5P4Q2B9I5E8Q372、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于

37、（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCM6L8B1L3F6Z7D1HD9N4H3N3F4U6M10ZT1U5I7J2F9C1B873、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCA4B3K5P6W7B7V10HK1N9L2U4R3K2K8ZD2X2V2P8X8U4A174、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易

38、中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCX1L5X10N6K9B10U5HJ9A3N6U3M9E9A9ZJ5D10K6Q8M4A7K575、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCQ4K10V10R9V9K2O7HH6U2N2G7D4F7H4ZV8L1N5F6L7U5Z976、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本

39、方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS7H3Y10Q5Y8S3K9HC9E9L8R8Q2C10H5ZD2S8W4L1U5S7P477、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额D.利用经济资本配置限制高风险业务【答案】 BCO6C9K5H4T3O10P7HF3E6D5J1V3H3T4ZM4A3H10J8F3O1F278、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似

40、看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACV2J5O10M4R4N1I1HB10D6S2Q7Z7L9F8ZR8V7S2M10I5B7D379、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCQ3L1U5O8B6J3U9HM3T7X2H3F6G4K1ZH8F10H3U9B4M8T180、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利

41、。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCT8T1X6E7D5G6P5HF8N3J1K8R5E8Q6ZY4Y1F3J10B1X3R481、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCS10W3Y8Q5H8M4E8HX4Y8Y2M9H1X10O9ZT10P6N4Z2Z2F1Q682、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCJ1A8X2R3P

42、9Q3F5HX9X8U3C3V5L9K5ZN6S10V2N1F4S7K483、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCG1V9C9S6J5I5V4HB9R3K1Y10U9O8W4ZP3D3R8J6E1G3Y784、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCK10Y9D4R10T9B6I8HH4Q5I5Y8U4B7F2ZC5W2X2Y2T6X7I585、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭

43、受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CCN4T7Y6E3E9G8U10HK1L6V8X8S8O7U6ZF8N8C3B10L8U10P786、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACQ1D3S9Z4F3E2A8HM2B2O5I7X6N4G8ZH7D4K9J6P8X3N787、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及

44、成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCV2L8J2B8O8U10P6HC6Q1S4G5N10U4Y10ZC1E5C5V5M8N6L488、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACN4I8A9D7I7E8H6HD6I2V6I4I4L9G3ZT10Z4F7M5E9L9F1089、（ ）是流动性风险管理必不可少的环节。A.设定限额B.建立限额体系C.调整限额D.建立限额

45、管控流程【答案】 ACX2R10W7W5J10T2H2HW2Q6M4G6B3V10Z2ZP10O2O2E5T10F9F590、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACN5Y7P10B2W4L8P7HT7D6B6B9O10W4O7ZT7Y6W8A4P7R1H991、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理