2022年中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题及答案下载(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACU4G4E3F2Z3E6Y9HJ7M10O2I3D8B10O8ZN10R2G7O7A7B6B102、（）一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.业务连续性管理计划B.商业保险C.业务外包D.独立营业方案【答案】 BCV7C2P7Z9C10V8G5HQ10P9Z6Z1P2B10M1ZK6E10I

2、10W4F1Q5C43、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACQ4Q1I1S4E4K10Z6HC1D4H9E7I8V7U6ZF5V9T1M8F8C5V84、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCD3O2S7L6W4I1B9HF2K3D1M2G10T6L7ZK3U10P

3、1Q2D5A9C85、系统重要性银行监管改革政策框架包括了三大支柱，其中不属于三大支柱的是（ ）。A.提高损失吸收能力B.提升监管强度和有效性C.推动处置机制建设D.提高资本的利用率【答案】 DCX1M9O1H7N5L2B10HO3Y9Z7U3Q2D4P9ZY6Z3D5P1M10H9K76、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCE10F8F7R8Q2J

4、10D9HA1D3Q7M3E6E9G1ZJ10O10K10J10P1A7T47、根据监管要求，商业银行使用监管映射法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCQ1Y1H6G5G10Z3O5HK1J9H9A10H3Y5Y2ZK6N1O1G6K1W9A98、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.信用风险、市场风险、流动性风险B.市场风险、流动性风险、法律风险C.声誉风险、国别风险、市场风险D.流动性风险、国别风险、声誉风险【答案】 ACV5S6W3L9I8T9Q3HI7J5V4K4O3I8W1ZO3S3P1M9X10M8L99、 下列商

5、业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCY6Z3O8E10K7M6Z1HW5D6K6D3D8P7I2ZQ1K6X7X9S9L4P110、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACX6B7X2A2G7F2B9HG4P4V9P2E6F7Z9ZX5R5I9Z4T10W3P411、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性

6、和稳定性【答案】 ACG2M3I2Q2L5R4P7HT2Y5A3D6M4C7G5ZY5C7I9O6E5Q7N612、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险【答案】 BCX7C5B8Y8L10R3P3HJ3O1T7V8A3V9V6ZL5C9B10Q1L3Y1O213、按照巴塞尔委员会的分类，下

7、列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCF9O1E10E9X1T7C6HP7I2N9Q7B6W2T3ZH5H4A2H7G8B6Z114、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCQ5I7C7H2K9T8J7HS6L5U5V1E5Z5S5ZO4F1W9S1S4R4C815、商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增

8、加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCK1F6P10C9J6W4R8HK7X10U5N4Q5Z10A6ZX7E7I7J2A9C8T316、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCG3Z2F2F10Q1N2X3

9、HV2E10H3Z5Z2D7G2ZZ6T4H7Z3E3Z4I717、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCS3L6D10R2F4O10P4HC9O2J10K8V3S5H9ZG2G1Q3P1E2X6M818、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审

10、批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCK5Z7I10F7R10W9D8HS3S4Y2Z6V1C2L9ZD9J2R5O2W9C10N919、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCS6D5A8W2V4H9P7HN1

11、0H9L5E5E10H10F10ZS9T3O8N7I2B3Q820、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询（）的意见和建议。A.股东B.专家C.最大多数员工D.各职能部门【答案】 CCD8U3B10B7C7R3E8HB9D6W1F7V8P7H9ZQ4F5G2I6Y2C8S121、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACO1E8O1M5K1O10R1HN10X10Z1T3U3L5P7ZN9J3D4W5A6B9M922、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因

12、素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACZ8W9J8N4V7F8C8HH8K4G4V3U5U2N9ZH3L10D9F1D1Y10M223、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCH6I5R7C3C10O6D3HU3Z2Q1S6T2T1J9ZT9P1N1X8I7V6

13、G824、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACA1C9L5C5A6A5D2HJ2I5T6K8E4C2I5ZL7H9N6Z2X9Q9N925、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACQ9L9Z3R1N10U9S5HQ10H7B7G9L5Q2P4ZC4R9V10G7P1Q2C526、对于我国

14、大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACW9V4P5E9W2N8K1HC3U6X9S9V4C9Y9ZD3D9J4Z8G6Q10V327、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCC3J10V10J3U8H9U8HR1T6P2L2G10B9H9ZC7J1X6X10D9S9O928、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不

15、足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACX9G5Q4E1S1A8V8HS3K7O9E3U1W7G7ZV5M8Q10L9U2L10X1029、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCJ10F3F8W9K2C4T9HQ5P9Z7D3U6M10Z1ZY4D4U10R6F3J10X830、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动

16、性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCI4G7D4B3Q7Z8X6HE4S9X8M6C10N4B6ZQ4X2E9A10Z8C10F631、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCH7U9I1P1M5D1U5HA3H5Y10D9U9T4N4ZT1D5B2Q6J10F9U232、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.

17、效率【答案】 ACX3K6F7H6O4Y2J3HP4X2H3D10C8Z10K4ZL8X10W7J6S5Y5G333、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCY8Z9M2W8I3D1P3HC1I9Y3A3N9L5Z4ZG8H9N4V6J4R4K534、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经

18、济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCY5D6P4O4S7Y5X3HV8A4L9G8P2G6R6ZG10Q2B1T8B4G6E335、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难以完全消除的是（）。A.管理层风险B.产品风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】 CCH4H7S5N10P7S6T9HM2P4X5G2D1U4T8ZO10L9H3J6I9T7N936、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答

19、案】 DCS9W6P5U8E6F9C9HP7K3N8P2N8T7N7ZO3S7F5M6N10S8T537、电脑“千年虫”的风险，使世界各地的商业银行为此支付了巨额费用。这一风险属于（）引发的风险。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.内部流程【答案】 CCE2D4B2P8U7J2A1HF3H5U9I1Z8G3N6ZV7E3R7U10J1A9J338、根据我国监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCC5C1O9F7I6W2M5HS7S10A2U8V8K8H6ZD3I10A7P7D6W3L

20、339、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCT2L8Z5G6D7Y7I6HF2H5Y9N8K4P3U6ZZ2P9A5Q7G8R9E940、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCU2C2K4D4K1R10L1HI10H1P3T2V4Z8S7ZB1S8H7F8F3J4V241、操作风

21、险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACQ1A3V1V10M5Q7Z2HZ10P1J4T9P5O9A2ZL6N2I6E9O1P6D442、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCD2L9S10A1O1O6R7HZ7E6V8X7Q7Q8Q6ZD4X2S9K6G7I3J143、下列对商业银行久期缺口的描述，恰当的是（）。A.通常情况下，久期缺口为正值B.通常情况下，久期缺

22、口为负值C.通常情况下，久期缺口为零D.久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期的差【答案】 ACM3C3L7B2U1I6K7HG6L1S1Q10G7D6V3ZU10Q6Y4O8C9O6Q144、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACQ10T9V2Z2W1B8Q2HQ6D9G8V3Y8B2C2ZL6E8Q4E6Y9S2F745、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种

23、风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCV5P6T9J10I4L3U10HN1I2U10N1D10H3N5ZG9Z2L5J9O1K7A746、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACG3B10P6Y3J7B1V4HJ5N9X3D1T9M10S5ZM1Q2L7E6L10C3G647、由于第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件是（）。A.内部欺诈事件B.外部欺诈事件C.客户、产品和业务活动

24、事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCW4Z3Q8E3N6X9Y1HV6K2W1W2W3R8G7ZJ6I6D5J2A7H1Y148、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACR4W4E9L4T6J2Q7HQ6I6L4J10W5D5I8ZC5Z7V6M10K8I1J449、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCD8W3C4T7F1Q7K5HY6U7L6O10P6S3I6ZK7P2N10V3Q4A1W650、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其

25、负债流动性的利率敏感度相对较低。A.发行债券B.公司存款C.同业拆借D.居民储蓄【答案】 DCQ7F8J5I6Q9L1V9HI1N6D2L3F1J7U4ZY9H5R1Q9I4C3J651、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCH3N9L8Y10R7F9F10HS3Z2Q1Q10I8R5F7ZI8P9F4F2N8V9A852、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券

26、的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCD3C3M5L6W5M6D8HJ7T2L3U9J9R6Q7ZD9Q1J2P5V6S6A953、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCJ6T10H5Z3K5S10K9HG3C2M3O6V10P6K3ZV10Y2S1Q7F5S1J254、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【

27、答案】 CCQ3H2P2U9P3D6Z6HH1C4C9Y9D7I4B3ZR7N10S7N1B2M2H355、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCR9S1V8R6Y2V3G2HW10D3A7U5L9Q10W7ZV8B10A8D3S6F6D556、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的

28、情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCE4W8I10Y5Z6A4Q10HN1N9H6V3K10G6F9ZO8D3B6A10W5L4C157、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACG9B8V1C10V3G6Y8HB9F3G8C8O4S1T4ZI3U1R5P2N3G10N858、（ ）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.操作风险B.国家风险

29、C.声誉风险D.法律风险【答案】 CCB3W5B10I10A5K9O10HL5M8Q4Z3X5E10L3ZX8Y6R4F7R2M8K1059、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【答案】 DCR8R7Z7C1R10U5U3HQ7B7W10T4O10D9D9ZT1G5E8W4P2C1W760、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCM8J6J2Q5A9Q7D10HX6F5

30、V1B1Q2M8U7ZH5K10G6M1M7A5A761、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCU6M2W8A10A3X9W3HI2Q10V5S5T3F7J3ZB6Q4W5P2R5U5C462、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCA2S1I10I5W2E5O1HV4I3T4B1O2L3B10ZT8U2Z10M7H4C5N563、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.

31、非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCE5A6F4V2Y7U9C3HR10G1O2X4O7S6C1ZZ10U4V3N2F10U5M764、监管当局规定的银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本称为（ ）。A.账面资本B.会计资本C.监管资本D.经济资本【答案】 CCL5D2K9Q8V3W6O8HD8A7P1L3A1V10Z4ZO5F7F4A3X2L6I365、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需

32、要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACA6C1B9S10Y1B4X7HI8V10X7P9W6T6Y2ZG3C1T9Q7T9Q4I1066、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCB1M10Q4R1Q2Q1M1HV1W2W9I4V2U10Z8ZB1O8Q9J7G8C9X1067、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C

33、.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCL10C9S4W4D6E2U8HQ1C1J6O4H10G10U10ZN4U3E9J9J9K7S668、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCM3X6M8M10U8O3J10HV9Q3J7K10J10J9Q9ZU5R5G3X3C7G10H469、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险

34、B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACA10Z10E8X5C10R3R10HL3V9Y3C5Y6A2Q6ZN8X8T2K9N3Y3B770、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCV10W6P4H7G8X2D7HC3Z10O2D10A9F10O4ZU5H8V9H1R9K6D771、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（ ）。A.银行

35、机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCA9Z9S9D6L7A6E3HC3D10K1D1V9B1T2ZQ7M6F8C7I7Y2T172、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACN4R5E5D10Y1V10D10HK

36、6R10I1U5H10G5R1ZA10X8L7H4V7V10I1073、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACQ3Q10Z6O5H9U7R10HU8O5O10O9B6N3H2ZL7C3H6E8V8Y4K574、商业银行有效的战略风险管理应当确保其长期战略、短期目标、（）和可利用资源紧密联系在一起。A.风险管

37、理措施B.员工利益C.连续营业方案D.资本实力【答案】 ACB1M7V3L3G8M3M5HB3J2D9C6C9F2J5ZD6V9E9M9D2T10X875、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCJ8J5J1K7G8O3V3HV6A3C6S8A3U6O2ZE4N9B6L4S3H8B776、根据商业银行资本管理办法(试行)，商业银行的（）负责制定本行的风险偏好。A.董事会B.风险管理部门C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACJ2A3Z6Q10O6I5A6HH1J9D10M4A2F8Z9ZP7T4F1X5V2Q7Y5

38、77、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCH4N4L7T9T7R3W5HK4D3M3I2I10J4E5ZU1D6B4G5M2N10L678、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCJ9Z6P5H10A8U4G6HV2P5Q10L6M2V3X8ZE10W6T10P7S9P8U779、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案

39、】 ACA4Z4C1U1P2F6J2HR4V7X10F1O3R1J3ZV1P10R10L1U9T4W580、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 CCY6V6B2F8F7N9A5HA7T9X1X5F7J8M4ZB1I10E10D9I10F10Y281、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=

40、3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCL1Q5G5S8W6A2N1HI6Y5V7Z2G8C3Z2ZH10B4K9D5U7U6V182、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACN4S7Q3V9Y5F7N6HU9M3R4P8C6W2W3ZH7L5K1U9R9F9V383、若商业银行通过历史数据

41、分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCO8R10Y5L3E7L7H6HW5Y7Z7Q7G9F2A5ZG2Q10V8J9Z3L9P784、（）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法。A.敏感性分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值方法【答案】 BCU2F6X6Z6S8O6S3HS6L8J1L5A6F3U4ZZ2R5U8F10G5L9T685、监管机构对商业

42、银行现场检查的重点不包括（）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACM6S6E8S1Y2R5B6HG3E6C8H1O4R4H5ZJ1C6I6B1V1T3M986、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCB3L6I8J8F6H1V5HM2S10C1R6C9H7U6ZS3J9T3P5H4X8M987、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.

43、商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCQ1O8Z6I3V9S9B1HT10B1C5P4W6P9F2ZI7N7S10Q4F8W4M388、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】 DCJ9X10N1P2C10O10O3HR9A5L10J8T9M4V6ZF1J4D1R4Y9I7Y189、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中

44、正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCS4S1H1K4Z1S4P1HT1H10C6I5H1C3N9ZJ2T2W8V8F3D6N990、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时

45、要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCN1P5Q7Z10D9Z6Y7HC9W3T9G2M4I10J2ZU10Q5W3N3A1T1C191、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCS7R8I6D2P9T3G7HV8B3N1Z5O3V6K2ZI1U4Y5M5R9F7V692、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.