2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题含答案解析(青海省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACU4P9T2R6E2S1V1HS10O6D7L10M8C9G7ZA2W2O7Y10E3E7V82、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（

2、）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCX8T2A4O1U4R6S1HP1H5Z1X10N4V4M2ZQ8Z9O3H9R9F3B43、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCJ6Z1Z2T10O7Z10E10HK9X9F6A1L1N1P7ZT10S5N5B1I5P7Z64、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCB10

3、P6K8C10A3H7C7HF4A2M3B1L7J8B2ZH10N1A1R10H4V10N55、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCG10J8G10C1J5O6D8HH2L7N7O6H2I10Z1ZJ3F3H1R2M7F1M56、下列关于敏感性分析的说法，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCK4E10O3J4J1M10U9HT5P6A2I2C4Y8

4、R10ZE9S4U1P3R4R2S97、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACJ2U9I5N3B3B9G1HZ2L6I1L2L7A7U9ZA9A7V10P1I1G6Z68、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCJ8S9K3H7Y4V5O6HS9A1G5S8A1Q3N7ZD1I5W9A8F1H4Z29、（ ）是指商业银行能够以合理的成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金

5、的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.表外流动性【答案】 BCR3K6I7H7N3M3Y9HT8A8K3Q9X2O9R1ZJ6D2N10L1X7X8M1010、期货市场所具有的两个最基本的经济功能是（）。A.套期保值和转移风险B.价值发现和套利C.转移风险和套利D.对冲风险和价值发现【答案】 DCJ1M2X3B10Y9L3R7HL4J1C9W6I1C4P6ZN5T7X1W7W6B3R711、（）是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】 CCH2M9P2V10J2F4H9HF4V3V6K4

6、H9E7H3ZE5Q6W8C6N8C4F612、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCK4W8W4B6A7Y9T5HF6C10C8U1R8B6N1ZZ8V8M7A6F2K3I113、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.关注类贷款迁徙率C.可疑类贷款迁徙率D.预期损失率【答案】 DCU3N7V

7、4Q1Y6O10I6HD3W5X1M2A6N3V2ZL7U9P1U3X3J2B814、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCF5E8Q1Z10N9Q4P10HE10K8C2Q9S3U6B6ZE1H2R10C3H7P3Z315、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资

8、产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCF9K10E9M2Y1L6Y2HE3H3J9W7U4W7D2ZD3G9E7R2S10U10F116、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针

9、对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCY9S10U3W3V2B7Z5HW3F4L5A8E10L3S5ZQ9Q7W6O5Q2R6X117、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCQ6H6N3C6F4S9G5HU7H4T4C1H4L7L1ZA1V10U10N6B8T7C218、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCV10V8V5O8H1R9V3HU1I2H9L1

10、0V2B3M5ZJ1I9I8J3E7V8W919、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽责【答案】 DCR1L9Y1Z6N6E7C5HY3U5U2Y1B1E7N10ZO3I1M10V5J4T7P620、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCB2C10O2G2W10K8W10HQ7X9G1X10O9H10Z6ZG1S8F7I7S4E3Z521、为控制个人信贷业务操作风险可采取的措施是（）。A.优化产品结构，改进操

11、作流程B.强化一线实时监督检查C.改革信贷经营管理模式D.实行严格的前中后台职责分离制度【答案】 ACP9P4Q9Z3L2M4W10HW3Y8T7D2G9L8R8ZJ3H4U2X10N7X7U222、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCT2K5B8C5P2C9Z5HU7U9S10R2H5M6Y9ZK5B5K2A9I4I3D823、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCT9C3S10V6A6

12、A7X8HY9G7J9E6A2N2Q8ZC5U2N1Q1K9H10Q924、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCL1K1P8F3B2K4I7HJ5S10H4K9Y6S2W1ZM3A1A3U7V5J9D925、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACC6A1I4T8H6X7X7HR9H2R

13、5R9D2Y7N1ZO10C6P7V6Y8W3G326、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCK4Z1F5Y10X6Q2Q2HR10T8E3R6O2F2S8ZS1G1Z7D2X4I7Y427、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护债权人利益【答案】 CCL1Z1S5W6I9X9O10HQ7X6M8H3D10

14、Z8H6ZT3C4C9K9S2H5U228、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCY6V9Q5Z4M5M10Z3HD7Q2W9J9U10C10H8ZU5U8D8O6F3N4A629、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCI8B1O7Z7K4U2Q3HA6N8M3O6K3R1O8ZF1T6U7X2F10J3Z430、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.

15、维持市场信心【答案】 CCC1F6T8U6Y6R3Z10HF5D8V10U7H1A7N10ZN9S2S4R2V9O2I131、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACA10Y5Q7O9F2J8L7HT4S1X1W8I1B10O4ZV2S5V9J1D2J10D432、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的

16、安全性【答案】 ACM2D1X8T2E10G4R2HB8G9J1P8E5F9V10ZB5B6F5G3V8U1Z833、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCZ10R4U3O5L3A5J9HK6G7S4I5U2T2Q3ZV6U8B9T5Q5L7C134、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接

17、材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCD9O1L10J2Z2V3C5HL4G9O2R6H3X7G6ZE8K6G3B1M10K4W435、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCX6R7T1A1T3B3K9HY4Z3M7V2L8E6W10ZT7Y1V1S2G2J8Z836、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其

18、常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCL7P3F9W3Z2B5S10HF3G5V8L5P1N5C4ZL1J9U8K2A2E2Z537、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答

19、案】 CCB1E1Y5J1S6L10C5HI7Q3G6W1J5Z9C6ZS8L9J9R2L5V9S338、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCD10Y8M4C5E3Z9X10HQ9U6V1L1R8I5Y6ZC10L3V7G4B1R8O739、根据监管要求，商业银行在使用标准法计量操作风险监管资本时，（ ）的资本要求系数最低。A.公司金融业务B.商业银行业务C.资产管理业务D.代理业务【答案】 CCD10V6E6Z8W7D8W4HE5W3I2D1M8X4D10ZZ10I2P6Z2U4C5X540、 假设某商业银

20、行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCP8Y3C9Z2M8X10H8HP7S8N4E7G9S3W9ZK4E4H1T8N7E2T841、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACU1Z3P2Q9M3X4D7

21、HR3N5F3L1J4E6X6ZB9U2I4M3B6J9X1042、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACJ2P3Q8R5T7I6L8HD3Z10H3K3N1C8K6ZS7G4Z9R3W5L6O343、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCP6S9P8F7J5Z1P3HX1U4Z3G5G9T6J2ZP7D5M7K8D

22、10Q1O644、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCE2H7R7M8J4O7L7HM8P5D3G6Z10R7J9ZX7H6K8F4V5Q6R345、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCO8T1U3H6R1N3S6HW9G6E1T10U4F9M6ZQ3G2H8O8S3M1S1046、下列关于商业银行

23、声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACS2Y10B3F9D7Y2R2HF4H7U5D9M1E1J9ZD5T5L1B3Y5S5G247、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排

24、序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACK3V8I3P8J8G2J7HN8E6F8X2K4A2T7ZU1V6E6W2X10Z3L648、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACE5K10U2M6H5Y4D2HE2S8X3A10V1C4S6ZO1A9R2L

25、5A2L4O949、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCZ7K4L8R5L10O9X1HL7A2A8I9O8W8X3ZG7P2I10Z10K2J7Q950、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂

26、行办法C.商业银行银行账户利率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCN10V8G4H4F2Q7L10HB1Z4L7M4W7Q6N8ZN8Q4P9E10J4M5U151、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACE7Y2I2W3G5F5X8HK8F10Y5Y7C1O10Q5ZG7O4I4D3L9E2X352、 假设某商业银行外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】

27、 BCM3O6B7O8F5A1B5HW10F6G6H8J4O7W3ZO2A3H9E6O6V8D453、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCT3F3O4A10M4W10Q10HL8A4V10U7S4G2P4ZH10S9Q4Z7Z6K6P254、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCB4G1R3C7O

28、10W3M3HV5D2O8I10B10M7A7ZL2Z6J8E8T2Q3L755、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCM8I4O8M6F2B4L3HD4M4N8G4F7N6Z2ZW1V1H9G10P2G1J656、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔20

29、0万元期限一年的循环授信【答案】 ACC10Z10A6K9K8Q7X4HS3V9X6D7N1K8C8ZV9F8Z8A4C6Z2J857、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACE9G10P10U1G2C4O2HQ5Y3B8Z5Y4L9Q9ZK2C8Q7W2R7E9H358、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCX9Z7B8K5M6E4H5HN10W1O2

30、T2S4V6M7ZP7Y7J10S10E6U3X1059、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACJ2J2L6I5O5B9T8HK4R1E10I8M5J4N7ZS6X10R5B5H9L5E160、 商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验

31、C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCO7M1K7S2E1M2B9HJ10F6E4F10E9V1M4ZW5Q3O2G10W9Z3I761、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCL4J5O7Q10M5E8F8HG4B10B8J2H5I8J6ZK7K8I10F1L6O7B1062、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B

32、.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCK5O4L9H4G7L2M9HU4I4Q9F6P6C9W2ZX9C6O6X7J1H5J163、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCZ6O8L3Z1Z2M1V4HB9I10R8D1L4N9D3ZN9F8A10Q5S3P3Q864、根据对商

33、业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACV7V3N7H1I6H9O2HT9C1B5C7O2Q5L6ZJ6A1L8Y5C6C5Y365、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配

34、资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCC3O5I8G1C2S9G1HS7H1L8B4H7Z9A9ZT7O10S9F2Z7K2O1066、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCI7Y8H6G9H8X1M7HV8L4W9K2G5A3K5ZT3F3R4H3B3C8C767、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家

35、经验C.风险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACE1S5S7R7S5K2Z10HH7Z3B10Q7O8O7X1ZF7S7L4S6L3Z9L468、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCR6Z4W6F4C9Z7G5HM4N7B4O6U10G7W2ZN2U2X1G4R5C3X1069、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得

36、到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCJ9H10N10H2O1H9D8HI3T2B7T9E6G5R6ZG9S10Y8E7J10C6C970、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCT6D1P8R2P8A2D6HC9D2X6T7Q5F8A8ZU6X7Z9J10A10S4V971、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务

37、院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCF1R7T9V2R8N8N5HU8H7R9A10T9X8W9ZK9B1S1S5M6S10O872、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如

38、超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCR9V9Z2X10P5A2Q4HV9B10P2U4M8M1E4ZH8F10O6U7B8E5B873、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCY3X10L5H6J3O5Q8HO8Q10U4U9J3U8J2ZG8I6Q4B1I7

39、H10W174、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCP8U8F7O4G7U10E9HO7N2H5Q8U1U10B6ZN7N9J10P5K3M4D1075、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACO7N5V10T10Q6S9M9HI2T1B6E3M7H7E6ZE2H4M3W4Q

40、1J2F476、下列降低风险的方法中，（ ）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避【答案】 ACW5V5T2B2T4Q8L8HE8O2R3V4A3B1L4ZY9U10L6E3F9X10V777、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCC5F3X10A8S8Z6O7HC3S9D1P3D1X3D10ZH5R5Z3U4W6X5X478、根据监管规定，商业银行

41、操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 ACB1U7K2V6M4C1P8HT4T1P1U1G9F9T4ZK4V3G1H4A4G3O779、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预

42、期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACH4N2D8O9M5Z1Y2HV3W2P10L3C6O3O8ZR4R7X10O10V10U7B580、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCF10F7L2V1L9N9G8HP5I2K10G8O6J3S7ZO10S8P5F6T8I6I781、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCD2K9Q7R10W5Y4Y2HU3

43、J4J2U5K3P10H8ZO3Z9X8K6D7M7G382、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCD9K8P2X6Q9O7Q8HX7B3X8A2U9K8S10ZA3X8M8H3A10B3D283、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCT3H10M5I5F4

44、P7A8HK8D4A7O10M5C10U10ZE2C2O6U5T10U4K184、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCP9Y4E7V7B8G7A6HX1Y2A3C2H10G8M7ZC3G1T4L8R3L2D685、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻

45、并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCM6Y4A9I5E7B3T1HG4B3N2C8H2P3G3ZO6Z1E10A4C9L2I586、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCC4G1A9X10E4P1Z7HY8B1J1Y7Z9H1W8ZF4O5L7E2U4M6Q487、常用的风险事后控制的方法不包括（）。A.风险隐藏B.风险缓释或风险转移C.风险资本的重新分配D.提高风险资本水平【答案】 ACN6J1W5W10M10X4G2HO2G3E5N9G2S2T5ZB10N8B6D1J6Y7S1088、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明