2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及1套完整答案(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACK8X9O7O10E6X7V4HA7R10V2Y9B7W6Y9ZI8K5L6I10Z8E9C92、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易

2、和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCH10R7C5U2M5Z1A8HF2V4H5R7H9K10F2ZV9E6E5F7Y2T10P83、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银

3、行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACC3V5N3W3C10H2W2HU9P10X10Z2B3I8T5ZR2Z8S1N8E10L4K14、有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）。A.该指标衡量了商业银行风险变化的程度B.该指标是一个静态指标C.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 BCD5N10M3A6S10U9C10HH3W7N9C9S9P5P10ZP5S10F9

4、F9V6E4H95、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACD3B2X1S6V6N1S8HS8E9B4D6G5J8H10ZA7A6J6W5Z5G1I56、客户信用评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（）A.收入水平和偿债能力；违约风险B.收入水平和偿债能力；道德风险C.偿债能力和偿还意愿；道德风险D.偿债能力和偿还意愿；违约风险【答案】 DCO2L7X5F10C10C5Z10HX8J6C1T6K8O2Y3ZE5V6Z10A5T4H7Z87、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利

5、亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCA7F9T6F9H4Q4G2HF7M5U6J9B2W8R2ZF6C3R5S2O8H9X48、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的

6、价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCD8E10C3K2X8K10V2HQ10K6I3K3V1U5R3ZL3U6L9H5P6H5U99、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCM5N8R3P7B9P5D7HE6Z4M5W6M6L4L4ZQ9B7V6S2Z5C3V110、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利

7、率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCF4O1A7W6J1E3K5HM5F9I1E10V1A1D5ZL1I9P8J7G6W1S311、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCY5Z2D3Q8G7B9V4HC2A8M9X9M2R3O4ZC9H4X7X3L7N3Q812、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列哪一种情况下，商业银行不需要调整战略规划?（）A.中国银行

8、业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCN6P4Q7G10J8T4I8HB8F5A9E5B5B2C6ZF8K1J9U2N10Y10N413、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一

9、【答案】 BCI1S1T5F1J4Y2N8HW4P10Y8V5D9T3U7ZW4Q6O2U7B2E9E114、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCA1Q5A3O8G1B4C7HM4G8W7J5H4E6N1ZU9I3I9R1N3A3B715、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值

10、严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCJ2R1W1W5F3D8O6HZ6E1E8N7A6S8A3ZG4O9R10A5Z8C9E116、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCP6W8Q6B7O5C1H6HR6N2U4Q8O10B1B4ZD2N1U5H2E2F8V917、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和

11、保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCE6I7D9Y4L4W4F7HW9Y6K3G2V9N10V10ZE7D6P9K3U2X10H518、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCT9I6E7J10M10Y8R4HD1A7Q6G7W9K2F9ZP10R5W2A9L10X8H919、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】

12、 CCC5L7G1E5J1C3F10HT8F5N4P1C7G2Z9ZX9D4M9I8L4E4T820、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCI6J4R7A7H4P10O4HQ2E9A9J7I9X6N2ZI3K7J1E5S5W1B721、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCW2R5O2M10X4X6T9HO4S8Y7M4N9V4X9ZU2U9Y8I10D5U3D622、假设某银行贷款客户优良且需求量

13、大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCT2M2W9R7P8N3Y10HO9N5J5M9P10Z4L5ZO3J8G3K3J7F8W223、下列风险管理领域相关制度指引中，（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行风险监管核心指标(试行)D.项目融资业务指引【答案】 CCS3L1L7O3X8D7Y3HX10S

14、8X5O1S1R2N2ZL8Q6O5F6O4C4S824、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCJ2G4U2D7N7A3M3HW1J2T4K2I4A7S8ZU6R5O7D10Y7Q8V725、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCP1Y3R2M7C4E3J1HC4Z4B4J9Z5M9C3ZF2J5U10B4G5T2

15、V126、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACN10M9M7S10X9L10J7HA3V5A2Q8L9T6H9ZP5F8M6N10S1T5I327、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCU2Z10G1

16、B7W3A8S8HI10U6G10D3R9M9K10ZV7R4K8S6E7N8C128、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACI7W1Z1V3L6S3P1HZ9Y5R10F7S6E3Q4ZW2W8J8K4Y4S10O329、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCW3W5N1M10J2V2G9HA3T6Q3P3G9M9Y4ZO1X4K8I10I1X2S130、商业银行的战略规划

17、应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCM2W1P3L9I1R9Y5HI7Z1N1N4H6Y4H4ZJ4U3Q7G2S2B5V331、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久

18、期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACX4I7O6Y10P1N5J6HS7N9A7I3W6B10E3ZX3D2G2C10J6Q10R532、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCJ3H10I6F2I6D7Q1HE3C2M4H1R7L3D10ZI9V7I8W2X1L4U233、保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。下面具有保证人资格的是（ ）。A.具有代为清偿能力的法人B.国家机关C.学校D.企业法人的分支机构【答案】 ACF3N2W7D7Z10J6F2HU4R6

19、H6Z8W2E10B4ZM3H5G3G9P7I4W134、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCJ7A8O3Z10B1J6L3HW3W3C2N8Q4J2Z5ZG6B2I3D8X9Z1F735、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况对应的收益率和概率如下所述：50005，30025，10040，10025，30005，则1年后投资股票市场的预期收益率为（）。A.5B.10C.15D.20【答案】 BCZ1S10L6B1X9C3R3HF

20、9P2S6B1P5J4J9ZH5V2M9S10S10Q2G536、下列情形中，（）表现的是流动性风险与市场风险的关系。A.制定实施新战略、推广新业务之前，应合理评估并预测其可能对商业银行经营状况资产价值造成的不利影响B.因错误判断市场发展趋势，导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险，如超限额持有投机次级金融产品C.法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助D.任何涉及商业银行的负面消息，都可能削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行被动陷入流动性危机【答案】 BCT8B8Q8T8J10J3G7HU4O6S4L4K5L5F5ZD2C1N5A7

21、J8D2W337、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】 BCX2Q8W1Y7G3C1B7HC4R6T5I3T9U4P3ZE7R1M1K4J3B2E938、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B

22、.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCA6E1M1R3M4X3U9HR9X5Z8I7V9G10O5ZA6Q5V8M9G6X10F439、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 C

23、CL2G6B5I8G5O9I5HK7D7X3N2X6A10E8ZI9T10G2A3O1Y5T840、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（ ）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCO5X5L9Z2L1T5I2HU9M10M7Z4G9O8I1ZS5A2X3D3U6U2P841、 下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部评级法B.现期风险暴露法C.标准法D.内部模型法【答案】 ACO5Z5E5C8P6L2A4HG2D7G10Y5E2R9Q1ZN5V8E1O2Z4A2Y642、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度

24、计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACV6N2Z3T10C2S9L2HN8Q8L3T8R9W6U1ZR10C1M6B2L5B2M1043、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCK4R7J6B1Y5Y1J9HG3E2L10B7E8M1S7ZX4N3N7N1E2A3F344、在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，这

25、种方法是（ ）。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 BCS2X3F9M6X4U8K7HT6V5Q7W4H3V5W4ZU4C10F7Y4E8A3U345、新产品业务风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容这是指（?）。A.全面性原则B.统一性原则C.统筹性原则D.适应性原则?【答案】 BCB1H2P1F9B10X6C7HD9K3I5E2E4R7P4ZG8A2C10S7M5N1V946、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的

26、控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCP5A1T8G10J10Y2Y10HR10S4P5I4Y4E6A3ZF5B8Q4I8A9E8U447、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评

27、估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACT1I7O1U9G7X3X3HN10D8D9R2C4G3Q10ZY1B2W4E9A1Y7B548、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCJ2U1P7Y8P4R7K8HF4D6I5A5P2D7Y2ZB5R2K7M3A10M8Y549、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公

28、众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCZ5B6P7P6V4T6S6HD9J2I7A10L6V3I10ZT4R8F2N4H10F7X150、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCV5Q5C7X10N1Z9J8HQ1U2J3C6G10T5S8ZC10O3C10R3H2X6U751、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 C

29、CA5I8U10Q4S4J4E2HV4G9T4S4B9L2J8ZC2B10H10K7C1V1C752、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCV7Q1W10F10Q4O2Y2HD4X5U3C10O6H3I1ZL5I3S6V6M5H2J753、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺

30、口，下降【答案】 DCS1K1F4X7U5R2N6HF9G1K4R2I6D2R7ZU8P3O5Z10L9E10I854、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCL7D9B3J4F3R8B2HH4X3W8S7Q5Z4O8ZU3U2L2D6F5L9K655、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各

31、种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCG5E1C5D8F2L8V7HP10Z5R8A5Q2E9E5ZI9G10Q6K6U9D5H556、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCN6Y5W7L1R4T9Z5HI4B6M10B4C1R8X10ZV1I8U9C3Z3X4B757、（ ）负责制定商业银行最高级别的战略规划，成为商业银行未来发展的行动指南。A.股东大会和董

32、事会B.董事会和监事会C.高级管理层和股东大会D.董事会和高级管理层【答案】 DCK3Y9Y6U10C3J6O2HI3D10X1B2O1M9G5ZQ8X7H3E3M3X3T258、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCG8G8F6H9D9A6U4HD1W2S5Y10A2C4C9ZM6E8J7D8N10A4S959、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCR10X10N1R4C9H8X10HW9B2H10S6Z8C10X5ZC

33、8P7G1U6Z1B8S860、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCI8O4K3B5X5O4V2HZ10M8Q3T8D2A4C3ZI9F9M8S4S1G4H561、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获

34、得交易对手信用风险暴露数据【答案】 BCJ10T1Y7C4Z8J8W6HB4N9I6W9Q5G7D2ZS8E5V8D2M1I2T162、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCJ10S2I7N2P6V1O4HR7J3U3C4R2Q1H3ZZ3L4U10O10P9K4F1063、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为

35、3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCK1I5J7K1Z7Q3T10HO2L3S1X3I6I5L6ZF10H5F7F2E7R7J564、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCE4V8L2N3E1I6E9HX9F3T5V9O7D8A9ZX3J5Y6L10I2F4R365、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B

36、.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCL3Z10X3C8C3D3C4HU1A7G9A1J7Z9Q9ZL2O3R9I2L5V7F1066、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACM3E9G8I7X1S3B7HX8M5F3S3Z9Z1I10ZG5Q4P7I3V3B10J867、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风

37、险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCD2S10X8S1L4G1V4HB5A4M2L1B5U9Z7ZC4X2M2E9A10D10G968、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.汇率风险B.操作风险C.股票风险D.商品风险?【答案】 BCP2T2O4O3X3L10W9HP6C1X4S7Y9K9D8ZQ3Z10G8F9J4A2Q569、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效

38、的事后检验【答案】 ACW7V9O3D7Z4H4H8HG6C3S3V7Z9C6Y7ZE6C2V4H5B5B6W370、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不恰当的是（）A.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略风险进行量化B.有效的战略风险管理应当定期全面评估商业银行的愿景，短期目标以及长期目标C.商业银行正确识别来自内外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击D.商业银行“重前台，轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险【答案】 ACM10R1Y4M9B2Y8R4HY2A8K7V5I4R6T4ZJ6X3T9W4T7C5C171、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措

39、施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCD9E7R5F7Y4Q1X2HS10X1H2I4D1Q3T6ZI2P6Y3G5G8E6I772、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 AC

40、M1J1Y6R8V10Z10B5HA2C8T3Y4C4Z2X8ZK2C7T4F2K1A8O573、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCV8L7Q9O1H2O4D4HB9G9O7W3W4E2S2ZL1I5L3R6G9P4E174、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCK5T10R7S7M5Q1B10HS4H10X4X5H7P

41、1R4ZC6D7S10G5Z6L3N275、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACE7R3V7A3I6K1V5HM6L5K4T6G10U7M7ZY6H2B2I2D4M8V176、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失

42、B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCV6K10D6Q6F10F5T4HK10X2Z7G8M7Q10I3ZV9P5Q4T9C1G3C1077、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCO4Z3W10Z9T4V8G5HT3H5P7Z2J2L7G4ZG7S10N7S2B3K1W678、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期

43、分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCA4G10F7A5J5G2O5HX10L8H1W5A8G9Y2ZD8U6J4X4T6M1W779、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配

44、置非常有限的经济资本【答案】 ACR4J9R3A8F10M6J6HQ4B8B5Y4Y4I9E4ZQ8J6Z2C4G3E9O780、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.购买保险【答案】 BCA4U10K7Q3B6F1Q5HW9K3A3Z1V2S6R10ZZ4P9C8T4Q2B6A1081、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCD8L1I8K3P6Z4K10HB1V1L3L4K7Z7Q1ZR1B1Q9C1L1C7W582、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和

45、操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCZ5C1M2H4Y8U3B6HQ10G5S3Q9G7Z2I3ZG7L4J4P10K8W4E383、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCO9W10F3K6E6K2H1HA2R9D2K8W8G5R2ZX2A3I6A1V6M4P484、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCJ9X3T6C5T10M8M5HX6F1K4S10Y9V9Q4ZS2Z6T3O8H4U1Q485、以下关于操作风险评估方法的