2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题完整参考答案(安徽省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题完整参考答案(安徽省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题完整参考答案(安徽省专用).docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCV3C10X2G4X6Z10G1HW2D6T3M2D6O7J9ZC9M3P9G4S2T4G102、商业银行的零售存款通常被认为是（ ）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】 ACT3C2M3C4X2Z8A2HX3P5X5Y7Z5U10X1ZY8S2B8U8S6T5Z13、（）是有效

2、管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人信贷业务的规模和效率。A.客户信用评级B.客户资信情况调查C.个人信用评分系统D.客户资产与负债情况调查【答案】 CCB10S10Z5I8I3Z3O4HO8C7S1A1E8L10V6ZC1Q9X6K7N9Y7I34、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCD6C2K7D5I4C1K1HN5H3C5O8A1R2C6ZV5T6A9N7H5F4F105、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但

3、不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACE3I5R7S8B6O8Y3HE5B7J9P3W8N6H8ZI7X1C5H2A9K10W86、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCA3B10K5J4R9J6K7HX1J4Q6C10N7D1R7ZF3E6E4F9S3G6S87、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCJ7V5T6I10D3F9Z9HF7V2S10M7G8R8L6ZT2

4、X6N9M9S5W3J88、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCO2A1Y2X2O7L5I3HB4N4V9B5I4B8A6ZR3R5L3O6X2U9B39、商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（）。A.只能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.不能计量非交易业务中的市场风险C.置信水平无法

5、达到监管要求D.未能涵盖价格剧烈波动可能对银行造成的重大损失【答案】 DCQ7B4N7B9F3E1I3HQ5K1O6Y8L4T6C2ZP3R3N2W10Z5Y7Z210、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCX8N1S4V3V6B9B3HQ5O2Q3B1M7Z1T2ZO

6、5K5P6M4G9U5O1011、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCI2Q2U2X5N8H6G6HW10Z3Y5P4B9S10B10ZH7F4L5R7K1U4T312、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCZ1O2Z8Z5N5B2F9HT1R7A4L7B5A4P9ZM2M6W9M4I1M8F713、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【

7、答案】 DCS7B8X6R5K5G10N3HP6T9X8H2J10G3P3ZB8N3U10S9F1Z10B614、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元，其中核心存款平均余额是8亿元，贷款平均余额是12亿元，该商业银行总资产为20亿元，其中流动资产为5亿元，那么该商业银行的融资缺口为（）。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCJ2G10Y5L10X5P7K5HR2T6K6G5R4S4C9ZC2Z8L5O6D9E4O1015、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACS6N8W7D1D7B6G4HL

8、10E6Y8V3C3J1P8ZK1U2T6Q5C7E6K516、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCV1R3L3M3N9R7Z9HJ6V8M7N10R8G6N8ZJ8H8Z1F3Q9E10D117、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCC5P1M4D9D7Q3J3HW2X9

9、O2N7S8N1X7ZF6P10F2G8X9Q4I818、()能普遍满足各主要衡量标准的要求，重要的是它不会带来估计偏差，也不存在明显的模型风险，且较容易落实。A.内部模型法B.蒙特卡罗模拟法C.方差-协方差法D.历史模拟法【答案】 DCJ8Y9P7B4P6W6M5HB3T9M1E8E1X6W10ZJ7F8I4O3X4X6N319、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCE5V2C6W7H6P5J6HG10J6D5P3Z9D5P5ZL6I3J3U4P9R5E920、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度

10、相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCP7H4I3O3N4E7I2HX8F3V1D6J10S7M10ZU10I2A1A2Z2N10D221、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCN9W10T10D2G3T9J3HM3F7C3I4V4U6K8ZU2Y8H7Q5S5P4I

11、722、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCW4M8H9I3K7M4L3HU7C8K6K8E9J7F7ZC9S1Q4T2Y6O10N523、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCM6B6J8K1R6M2J6HG1Q8P4U9X5Q5L2ZI4C10Y9Z3B9L5G524、 假设某商业银行

12、外汇交易业务的VaR（每10日、99置信水平）已经确定，则该交易业务的市场风险监管资本最不可能为（）。A.4.0VaRB.4.5VaRC.3.0VaRD.3.5VaR【答案】 BCS1C4M6S6T6T10Z9HF8F6P7I4J8M1Z4ZE10E7J10A8K6P1W825、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACT6O2C7O6A7F8Z8HV3T6C7H8K9H3P3ZQ2O6Q7P10R2J1E926、声誉风险管理的最好办法是：推行()管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到

13、有效管理。A.声誉风险B.规避风险C.风险识别D.全面风险【答案】 DCG1X2D5K7G9L6W5HJ1Y8W5Q3E8U6L8ZR4G8A9M10K5R3Q227、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCZ1B9F4G2R3V4E

14、5HT2Q2C1O5U1C8I7ZB4R8I3L2T2O3C428、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCW6W9T1D9Y1J7D10HF4A9E10C3L2Q4N9ZZ1I8Z1J9N1O8R629、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACJ1Z4V2Y8J4Q10V5HD1X7X5V2Z7R10M10ZL8B6N7R4M8C4M430、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方

15、故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCR9J8L4S8R1T4Y1HI8C8O2O1X4O1B7ZV10I10V1P9B9A6Y631、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACW8P10E4H4I6D2T4HE7F8H3H1D1O9K9ZE10M4U7G8K5S7P332、以下不属于商业银行资本的作用的是（）。A.资本为银行提供融资B.吸收和消化损失C.化解所有风险D.维持市场信心【答案】 CCK10E10M9Q5W9D7J4HH6C3U10Y2G5D10V3ZO

16、1K5Y9E8R1B2Q633、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】 ACG3R4X7T3J10V10F1HV4H9R2X4Z8M4L8ZM6D3X6V4R7P2C234、某商业银行的核心资本为30亿元，附属资本为20亿元，信用风险加权资产为500亿元，市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定，该商业银行的资本充足率为（）。A.9B.10C.12D.

17、16【答案】 ACM1Q8B9G1J10T1B8HN2D7Z2U1S3O4B4ZV9C8H8A3L2G1D935、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCQ8X2O7O8V4G9T7HD5X8W9I5Y10N6D2ZG9Y3Y6T8H7K3I836、某商业银行的个人住房抵押贷款余额是110亿，拨备是10亿。根据商业银行资本管理办法（试行），按照权重法计算其风险加权资产是（）。A.55亿B.75亿C.50亿D.82.5亿【答案】 CCH3P7M4V1P9K3I4HU4A

18、2K2F3C1V7D9ZG9U8L2F2Z5I10W737、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCU5C10C9K9C1Z2G7HY7Y4P4L6V5R3I7ZO5I2Q4X1D1T3R938、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACR8O10B10O3W8S9N10HI8M2N7N2D10P7X3ZB10K3A8E7Y10V2W939、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计

19、4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACL5R6P6D5A5P1Z10HQ2I6D5T4Z5G2N1ZR2O3F2Q5A9O10U540、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】 ACB10F4B3U1B10P9D6HI3M1C10E7V3C1S7ZL10S9E5J10L7H7T441、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借

20、款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCB2X10P4I8O4W4Y10HJ7B7R1Y2D10D2S8ZM6I7K4T2N2Z3R842、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCL6Y4L4V2C6O8W1HB6F6B7Q3B7X7G4ZV5J4A1M10T5L2R1043、收益率曲线最为常见的形

21、态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACW10H6D7M3A6E2M7HX10B3K9X5V1X4G7ZF10I8F4K2R2B8F1044、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACV6H4D1X3C5V9W9HE1I3U1L1A4G8Y3ZL1V8X1R5E10

22、N7T245、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCR9W9J2I4Y10J1H10HK7P1E3A8F10P7X9ZH10C7S4J5R5D6U346、关于商业银行法律风险，下列说法有误的是（）。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D

23、.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCZ10B9F2R7I1H4R3HO8C7D8E8F10U1I8ZI3X6G1S4F5I1E547、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCL3D8A10P7X5V5X8HC9T10H6C7S6M6R3ZX3V3R1M7D8J1P448、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCD7D2A5T4B10W2X7HH9K4H3H10O3Z2I9ZG3C1R4B3L

24、3F10Z849、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCG1N10H5W4J9U5I5HD1Z10U10B1Y4Y9O3ZU3U6C8J4C5N6J250、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACL2S10V10T1D8N8X10HB1X6K10H3V9J1M6ZX9E1A5D7Y7P6J251、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的

25、限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCX3E6V1B1B9A8V6HK8M5S9A2M2E1P6ZS4T5X8L3N3U8U1052、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCO7G10O7P5A9C8L1HB3L7I6W9J1B5I2ZU9U5M9J3T10N10G653、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的

26、可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCG5I9O10C6T9R7T10HU2O4X2Y8T1B4N4ZS6X3Q10W1Z1B3B654、某资产组合包含两个资产，权重相同，资产组合的标准差为13。资产1和资产2的相关系数为05，资产2的标准差为1950，则资产1的标准差为（）。A.1B.10C.20D.无法计算【答案】 BCJ10P9V4W5D5A8M7HA5K7B3G3F6F9E7ZF5L9M9R8C4B4D555、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL

27、3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCX4T4V2K8E7V2R7HZ2H8E9K5D5S10H6ZN10N3G8A9L5F8G656、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风

28、险管理不保持独立性【答案】 DCI9V2D1C6B2C1F6HT2V7O10A7T8C6O4ZP4X9D10N4M6H3B857、下列不属于国别风险的是()。A.政治风险B.宏观经济风险C.结算风险D.传染风险【答案】 CCV8P10C4B10J6Z2Z3HY4G1C9K6Q1S5J2ZM8A9O8V7M9K5X758、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCO4U9H7V5Q10D4Z2HV5G5B6B6K7N1R5

29、ZF2A4Q4I3R3E5P359、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCF2O6D8R3S2C8U1HH3D7S4Z7C3H10F8ZC3B7Q5N8Y4H4G1060、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCV9U3M10D8R9A4T7HB6N8U

30、4G6N7H8X10ZK8I3J8L2P4L4F261、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCR4A4K4F3G1Y4C1HO6U7L9A2E2J6F10ZG5Z6W2J5F3G4M362、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACK9E9W6B2X7Y2F3HW5T3Y5G9B3Y7

31、W10ZA9J1I1N8Y7M6M163、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACZ7B6M6M2U10O5L1HJ8O10W9R4O1V6Q5ZT10H1F2T5I9P6P164、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACB1A10K8F10H1S5Y8HD1G9T8B6N5U9V5ZN4V

32、7J9H3R2E10I765、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCT5P7R9H10Q1Z1N4HC4H3F1H8L1F1K6ZH9Y4V10O6D6Q6M466、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCI1I6F2F3X8X6O9HW10Q2E2L9B8Q6V5ZF2C1Z3N1A2V4I767、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特

33、征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACH3R2S8I6B3M2K6HG6D5N7R4U8B3N8ZG5R10N4G4V6W6F268、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACO8F1W8I3U2G3N9HJ6X5G1S5S6L4F8ZU8M4E2S10E5H5P869、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对

34、待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCA2O8O6Q7N8F2Q2HC1W8L6Z2Q8G5R5ZK4Y4S10K4K10V2X770、巴塞尔委员会于（）重新修订并发布了新的有效银行监管的核心原则。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】 DCA10H4H9A1E5E8U9HS7I6N7X5J2W5K1ZR5F6P5B3A1R7O271、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权

35、资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCC3R6M1I2H7J8E7HJ7M8L6F10X4U4Q1ZJ8Z2N7Z8V2N3K972、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCL6E3D5E2A8H1Y5HB10T5T3D2K8Z9T4ZJ5C9I3K5G9R6P273、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（ ）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机

36、制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCL7V7Z10D5Q2B6P2HJ2R1B6T10T3H5J6ZL10T2I8G1S1N7R974、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和

37、影响【答案】 ACQ3W6Z5Q8B2Q8G5HL3F8C1K4Q9F1X10ZT5Z3U7G6J5N6K1075、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCF5D6N9B1D5D4J1HT1B1S5H7Q10X1F2ZS8F5X2T8J1W4W176、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCH7Q2A7T4K5C10D3HN4X3B9P3Q10V1R4ZC9V2F7L9O10

38、Y8L977、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCH3X6X1H6H5Q9Q10HC7V5A2B1E3N1I10ZP8X3E1U6O4G

39、9P1078、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCP10G7X10B7H2B7U4HX10C6Z8T5U3D6F7ZZ7Q3C2S9H7K10E179、商业银行在进行操作风险与控制自我评估（RCSA）时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCO10Q3X1F8W10A5L6HE7O6S7A7K2S3F5ZW10J5X9S1Z1T6N180、2004年

40、，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCN8B1Q3Z9B6N3E6HV2Q3Z10R1P1P1Z3ZF8X8H4G8G6Q6B1081、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCU1G8U9E9X7Y4Z5HM4Z9F10U6A10G9N6ZJ4J4G1O9P5N9N782、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种

41、货币之间的利率差【答案】 BCN10I7Z5O8S7T6X10HF6J4I1I1T5Q10V1ZN2T1Y8Y2A9A2E383、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCQ7L9X4T1P5Q1S7HA4Z8B3Y5H6P6S8ZG1D8Y1D10Z4B8Q584、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至

42、关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCS5M2W9F5H7A4W7HA2D5W8X9O9E10J4ZC10Y4I9W3K2B5Y185、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACG7R2D1G10S3I6K1HL8E8O4N3E3I2A

43、1ZT2F1T9V2X1Z10P586、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCY9W6A4S6L7D5S4HX7G6D8W2I3X3P2ZD8W5K7R9R9Y9H387、下列关于商业银行进行充分信息披露作用的表述，错误的是（ ）。A.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束D.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一【答案】 BCB10Z2T10S2S3D7C9HL9K2I6A4Q6Q

44、7J7ZZ2F3H7D2Z7Q3U288、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCB6A5S7R3I5Q4E8HE6V6U9H4T4R7M1ZE9N5W1L9N5B10T689、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20【答案】 BCB5E4Y5N5Y8E7U9HT2X6I10C3N9X10G4ZM7Q6F9G10T6S2L490、根据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，资产收益率的计算公式为（ ）。A.资产收益率=税后净收入资本金总额B.资产收益率=税后净利润资本金总额C.资产收益率=税后净利润平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入资产总额【答案】 DCC3A8Y1Q4N6O10G10HG7T1U10N10W10A6O3ZK7H5M9S4T3V10V791、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款