2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题a4版打印(山西省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCP6Y9V5M9D3G6G6HT7O9T5T5A2J6A9ZY6O10R9Y2N2D6N32、 当商业银行资产久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变，则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACY4G8R5C8G4A10H3HR9F6G10G7G9F6N1ZX4Y3K1A4X6T3F83、系

2、统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCR1T9J5M5E1R8W10HU9Y10M8Q3S8R7L8ZP5Z5K9D6H8J6L74、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCL1Z4K5Q7A9C4T4HI7R9O5X3O8Z1M7ZN3A7T4W9K2A3M105、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给

3、销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACN2H3B9M6P6J6H7HL1Z4F3M2G2J2T7ZT9Y9E1X8R2K1D76、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCL10E6I4X9P3G10U7HB6Q4J3Y1J3H3O9ZB7K1R5O3N3A4O27、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济

4、和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCX4P9Q4M1N6Q10N10HR8W9Q2E4P1N5X10ZQ3K6X1E6A9V8U108、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCK7G2M6I5T4J1H7HH2A3W10W1J10G9L1ZX8G10G4J6S8U2S49、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初

5、级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACN2T8T1R6Y8P3Y6HP1C5T7H7M2F8F8ZX10X5V3L1U2T5X310、（ ）规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。A.国别风险敞口识别B.国别风险敞口计量C.国别风险敞口监控D.国别风险敞口评估【答案】 BCE8F10G7F10O1G9W4HC3Y9G3S10S4S1T4ZE4K9I8A9S3C6P911、缺口分析是衡量利率变

6、动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCH9M9V5B9Z9Z10S8HI8R9F8P7S8Z7N2ZP8H1Z1H2T2C8B612、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C

7、.450D.440【答案】 DCS6F4J3W9M10D4R10HJ8N7W6P1C4O3D9ZQ4N4Y2V10N6M2H713、“风险热点”，表明该头寸（）投资组合的风险。A.增加了B.减少了C.不影响D.不确定【答案】 ACK3Q4G3H7T5W4S7HO4V9Z9G3W10Z2C7ZA8M1F2Y5D3N8G514、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACU6N8T10Q3K6F1H7HK9M10W9N10H6T5Q2

8、ZO10M5J3W2F8R8U515、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCR10P8A2A5U6E2O5HQ6R2U5R9A5D7G8ZB8H5X6C6J1K5N116、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCQ9P10Z9L9P1C10D6HS10S6B5X9W6B8N9ZW5E4H1Q6U10X9V217、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款

9、额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCX7Y9M4E4P8Q9U5HU3W7G8H9S8O7X3ZQ5S1B1E3G10E10M718、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCZ1D2R5U9V1T10G6HT8Y3A4F5Y3W7V

10、1ZH5H9M7X7S8O5P919、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACG2I7U7C2E8O7N5HV6H4L9K4S4O5W2ZR10J1Z10Z6K10Y5S920、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动

11、产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCI7T10K3E8Z1A7L7HB3B9A10V6X6J9K4ZI3N7A1I2H1L5M1021、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCH8K7U2C1W3S8T10HJ10G5H4O10E2B1U7ZG7K5W6V4K5K6C1022、在商业银行信用风险监测中，

12、行业经营环境恶化的预警指标不包括（ ）。A.金融危机对行业发展产生影响B.行业产能明显过剩C.市场需求出现明显下降D.行业个别企业出现亏损【答案】 DCP3G8W7L1U5P5U9HD9M7C3F1V2T4Z1ZY8U9Q1B10E2A4V223、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACG3Y3H4F1E5Y3D7HJ6H2O2B10C10N6T7ZT2L7V10R3R4A5O124、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.

13、1525C.2535D.2030【答案】 BCL10N3K6N5Z8O9W4HD7S2A2C8I4U1U10ZE8P4K8E3W7Q6E825、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCU10M7H4A5K5M5S9HK6Q4S9B6P5G10O2ZI9Y8U3X6B6T6C1026、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACX6A8H9G8J9M1D6HH

14、8U1C1J9Q3T8D1ZS1U3I2I3V10S8Y627、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACZ5Q10Z4S4B6X4S7HA1E6O10E3B5K4Z6ZZ3E4V5Q3Z7W7O828、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家

15、C.债务人D.客户【答案】 ACO7O9Q6W10Y1X1C4HP4F5P9Q4B4I10T10ZE6D1E4Q6B10Z4G529、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCM3R8W7M8I9Q7M8HV9U5Y2Z6R10F10J7ZF4B7G4S9P3H5P1030、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风

16、险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACL5P6F7A10L2R5D3HF3V4B1Z6P8Q5E7ZA4P4H7D2V9L4G931、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCW1J7T4R9Q3E4K4HQ9T3G6J1F6X2K3ZM1U3Y10C6F4R1Q832、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定只在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过于集中于一国家或地区。A.

17、交易对手限额B.敞口限额C.经济资本限额D.期限限额【答案】 BCU2C5H7G6I6K5P5HS9L5N6I7G4Z4A4ZN3I7F7C1B6S10G833、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACQ8Z4R1K7D10A10U5HU7I6X6M2L4U8J8ZI8Q8L7H4C4D10S734、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACC2L9V2C1D8I5

18、M6HR6S2P5T2Y3E10E2ZS1N8I10N3N2B1C135、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACA1G2R9M10V2H9M7HC1T5U3R3N8Q6D8ZD9C1N4G6I7D7F336、资本约束并不是控制银行操作风险的最好方法，应对操作风险的重要手段是严格的（）。A.内部控制B.职责分工C.外部监管D.员工培训【答案】 ACS6A4A3S1W1Z9Z6HK2C8G3J10G8B7B5ZE4D3Y1Q4N3I1I637、 按照商业银行操作风险监管资本计量

19、标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCT2E5W3Q1C3V3F5HH9U1B1C10M1X1P2ZN4R5D9T3F10R2V238、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCH1D7B5M5C6I3D9HQ6B1U6E8Z2M6T9ZN5A5U1Q8R3R8A539、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCR6C

20、8Q7B3B4M2X9HD10O1Q5F9D6S7Y3ZN1T7G8G2X3C10J340、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCW5X7A3P7V1C4B2HM5V5B4K10Y4N1E3ZL1I9I6O10K1I2C641、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACZ8I9V2D8G10P6A7HA5J2A8W2W2B9G10ZF5T3P2I6M9G3W7

21、42、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCP4O5I3M10D7V5D3HG8K6R1G10X4S7G3ZK8T3U4U8Z2R5S443、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊松C.正态D.指数【答案】 BCT8Y2C7V6T7L6J1HY1X7Y5L4I9Y4Q10ZU5X1K9R4G3W2T744、阿根廷2001-20

22、02年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCD4B8Q6S8J8F7F4HR5M3V8G6L8V1E8ZF8L5I8Q5N1R4U745、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】 CCQ2G4W1F7E

23、10Q7B10HC9D1M7W5D5X4K3ZW7F1N4N1A8T7X346、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACZ8T3F4H8G8N7L8HL3P7E5V9O9I8K7ZY3G8J6B5O5B7W147、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCX1K6Q8Z8L8J2B2HI2G2N2F5N5K7Q3ZX1V2N1A6H1V7D548、风险分散策略的成本主要是()。A.分散投资过程中增加的各

24、项财务费用B.分散投资过程中增加的各项管理费用C.分散投资过程中增加的各项交易费用D.分散投资过程中可能造成的损失【答案】 CCA9O6K7D1S3W6D9HK9D8E4M10G8O4K9ZX10P2B10N6O7A10P1049、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内控、提高透明度【答案】 ACK9U6F2F7B7C1B4HJ9T2X4E9U3F2T5ZE6X3U5C5K2Q4X1050、关于市场准入的说法，不正

25、确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCU2F9U8J4W2O1O5HM7F10E8M10T8A4G5ZO3R10D7K8K2W5B151、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本

26、充足率监管标准【答案】 BCF8S10B5B6S2E8Y10HB4Z6L1T10T8T4E5ZW10A3V5Q2M4U5S252、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACH10Y3K2B9L5J10O2HB4Z6M1M7U10F2G1ZW3B4Y3G7J2N4D653、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿

27、还贷款利息【答案】 CCO4I5U4S10R5L10S2HE1E4M5X5H8R6Y8ZS10K7W8Q7I6V7Y1054、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCF2H2N6N8B8A5V7HT4U6Z1I1S7T3Y2ZB8P10R9L5V6G1O155、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCU1

28、0R9D4B5S5L7F5HV5F3X3D2M10G3L6ZY7Y3H9X9Q1T10V356、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线的类型是（）。A.水平收益率曲线B.波动收益率曲线C.正向收益率曲线D.反向收益率曲线【答案】 DCP8B1V8X1U2V6T10HI5O6F2U7T1M5R5ZO6Z1O4B1N8Z7T257、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCB9K6M7T9T7Q2D4HU3M7R1Y8V4C5M4ZA9B1Z

29、10E6L8E5O958、下列关于留置的说法，不正确的是()。A.留置这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损失赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 CCV5Y3R3U8U1Q1I3HD4H6I7N3A3P9T6ZG8Z1V9K9J2J6W659、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴

30、露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACA5N9L1W3I9G7Q3HF1R9H8I3G8O7O9ZI2L10K10X6Y5S5R760、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACN1Q3Z1P8F9Y5B10HS8I6F5N8Q7C10I6ZM8N9E6W9C5P5R861、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横

31、向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCN9G6N9Z7J7D5S4HK1S10V9L4P7Y2Y4ZR2O2S9O9T4K9B1062、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCL5Y5H9F3J1T3F3HM8J9F3G3K2Y1V5ZT6D7V2D2D7U8I1063、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】 ACZ10X4P6T10Y4J6I9HT3G6Z9M4U9A5H

32、9ZT6I8B1X10Q10Q5P464、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACM2A7J8Q5E3O6T9HE8Q4L9X9E9T8F9ZW5N4T9G5Q8A6P665、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCA3O6Q6O8B8L4X7HF8P9Q6V7S10X1U9ZF6K7Q1C7N10F8N366、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某

33、些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCM6O8G5Z4V7T1U6HC5C2D10L6D9T7J5ZM9R8I2Q4J10V9H967、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCH8D2S8V9K6M

34、4E5HC6I9Z1D7A9B9L1ZZ5K8K9Q6W7T8E1068、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACK10Z3Q7D3X5J3P10HY8V4W8T6H2Z4G1ZG4R4G9R2Z9B1S169、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管

35、理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCL4L2Y4D3O7Z4Q9HH6K2Y2U2I4F5D9ZD3K4H3I8M5D9B470、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCJ8K2Y4U8S8J8B4HU9J3F5R8A5N5Y1ZS6P2

36、S4U3G1L6O671、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCH6T6J8B3O9O4J1HK3R9A7S6R6O4A7ZD7B1T3Q6L4V5X372、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.合规部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.风险管理部门【答案】 CCK8Z5Z9M5T1Z10S8HR6K4D2P1J5B10P2ZG10P3T4V9P1D8Y673、某商业银行当期信用评级为B级

37、的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCC3H9V1Q4X9W9P2HD6D2R2C7D9H6K2ZO2D6E7K1Y5L2J174、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACW3D2W7K2H1V5F3HZ4O3Z3Z9S3H5E6ZK4S7C4S1V3M4J875、以下不属于个人信贷业务的是（

38、）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCM3P2U9J8K8U4Z9HZ3K10G9E8V3T7N6ZN1T2V9T9N2Z10E876、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCR4O2P4W4R9J5J1HR10H10G4L8E9W7G8ZC5W7T9D1D2L6T1077、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCF1A6W8N5M3M6G5HX1D9C8Q6Y4Y7C6ZB8U5F2C6S

39、7U8X278、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCD4D9P1T10U3X5C6HX2O3A10S3Q3Z4E2ZI5U1C1G1D10P4L979、 下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景B.压力测试适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应根据内外部经济形势变化，建立定期评

40、估、更新压力测试方法的机制【答案】 BCD10W9F10F7T5U1P8HF5M10C4P8X10U7Y8ZG8F6B4T7V3Z10T180、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCE5U3D10K8O9Y8N9HQ3V6F2I3M2G9G8ZC9E6A4N7G4Q10O881、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】

41、ACG1Z6Z9B2L3G3M10HD5J8X5E6E2M10X1ZN7D4L3J8T8X5Z982、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCA1N5R2D8R9L8M1HH1U8N7L2B2D3P7ZM7N4Q10G9K5T4K1083、按照国际惯例，下列关于信用评定方法的说法，正确的是（）。A.对企业采用评级方法，对个人客户采用评分方法B.对企业采用评分方法，对个人客户采用评级方法C.对企业客户和个人客户都采用评级方法

42、D.对企业客户和个人客户都采用评分方法【答案】 ACW7D9G6N7U10R5X8HV8C6G7Z9F9S5P1ZX10Q3C7P1V10H10M584、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCP4C5X10I7E1Z1Q2HT8G6R9T8Q8Y2Y3ZR1M2R6Y2F5B3P485、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。

43、A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCC10E1H6D4P8R6V9HK7U5H1L7F4J9W1ZH2T3V1R1X7E6H786、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCC7G2F2D7K5B5U2HZ10T2C1V1K1D10Q1ZD1A5M5N2X6I8I487、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，

44、为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCL4M1U7B3L3T7U8HQ3Z5D7X7S9T8G1ZS9F7G7L1T1V5A1088、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCT4K7Z10A4H8Z10K2HJ3I4X8O4I1W6G4ZF4S10O8E8M10Y10V589、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，

45、以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACT3P5Y1R10G5N1M10HX9R10L10R7R5I4A4ZJ10Q4J9K3J7E7M690、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCP5Z7Z7B8B9O1K3HM5E10J4F8A9Y7M7ZD7L2Y7W6G6F6I691、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】