2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分预测300题（必刷）(江苏省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCJ9C4E3E7W3Y10M6HS5Q5A6T6T2B6H8ZN10C10W7D10J1Q5V102、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解

2、决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCY8W3W4N4E4T3O2HA4D8P9M9D10Z8A8ZI9M1X7P9F4M6C103、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCC3G5P1Q10B4E4A10HW4A9O4V9S2G6C4ZT6R8N5Z10K9C8I74、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是

3、（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCN5N9D10Y6F4X10A5HR2J2I5H5S8R3Q1ZL8F2C9Q3R1H3A55、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCX3W6Y4G8C1Z1N5HP8N9R1L9M4K1F6ZW10L9M10V8I2U9J36、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACV

4、10Z10T9X6C4A6Y3HX8V4V4M1A4U8Y2ZE7H2L7M5H1S6I37、协议中出现错误或缺乏协议属于内部流程中()的风险点操作。A.财务会计错误B.文件合同缺陷C.错误监控报告D.结算支付错误【答案】 BCX1X9Z6B10M7Y6Q4HJ8D5V5O5U1K6X2ZI8R1H8X5R4V5V78、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACA8Y8Q8T6W3J8H1HH1C10E7M8J2O8G1ZI8P9M3J5E3Z3B89、下列关于信

5、用风险的说法正确的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCT8T7S7N1P7V6H2HU10N8E2I5Y2D1M4ZV6H4E1B3U10B7W910、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营

6、业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCJ9Z10H3B9S10A6T4HU1F7K5S3Y3E1P2ZO10V8R9M8R7R3M911、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACK9D5U10C7E3J6M1HZ1C2O7Q10V9L7P7ZZ10X10Q4J4U8H5N712、如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）万美元。A.300B.500C.700D.1000【答案】 BCX9V6Q4K9G1U6

7、Q2HD2I7H5R2R1K1E5ZF9N1U3F2X3L2P113、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCW3J5S2G2L7S9Y10HP8U1W4V4G3X9V6ZU8G4F9Q3L6L10N114、在实践中，以下不属于人们对风险造成损失的划分的是()。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACA4C3Y7K1X3P6J4HZ5A4U2D3O8E7J9ZP9B6Y8Y3Q5G1L815、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，

8、有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCZ3H2X5P6I8N9T10HR3O1G8F3G10U7M6ZJ4D1N8B1X5H8D216、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCS3A8M1C9O6E8X4HC8K6V5T10X6G10W5ZG1T10P6G4A8M6X1017、商业银行的外汇敞

9、口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCG7H10R10E4N4D4G1HC7B6K3B2E2V3D3ZD2T2Y4S1X1K4Q818、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCT5E1D3A3U2H8F2HX1W6Y4Y9I7

10、K4A3ZS7C8J8A1E5X6P1019、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（ ）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCM7E10M9C6N10A7H3HX1T5I1F8W5T6Q1ZX2H10W8J10J5S8Z1020、假设某商

11、业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCU10C10N6Q6I7C5L8HL7Y3N1B1W10E9F4ZI4V9J5Z3X1B3S121、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市

12、场风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCX3V4X10N7D4Z5M5HL4T4T6Q9R9A2J10ZH6O10I7N10U9H3P1022、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCL4M5U9X1W3C7J6HL10X3W2O1E8H6J9ZZ8A6L4V8H7O9C723、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（ ）。A.保持资产负债结构不变B.以短期负债为长期资产融

13、资C.以长期负债为长期资产融资D.以长期负债为短期资产融资【答案】 DCM1N7B7F2R1V10R3HD1H10L4Q6C9T8H3ZC9E2G5G9U5P7Q424、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCU10P5F10A8Z6M7C8HI3M7D4B4H5X3T10ZU5W8T4C10J10D8W425、目前，我国监管机构对商业银行的贷款拨备率、拨备覆盖率设定的标准及原则分别是（ ）。A.1.5、150，两者孰低B.1.5、150，两者孰高C

14、.2、120，两者孰高D.2、120，两者孰低【答案】 BCC9J7M10C6T6F2F5HK1R3G4I9T4O7F9ZO10M10K1A10C1Q5B1026、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACY8M10Z1I3P9U10E4HI4M1V2V2J10F4K6ZL4G3E2X9W4Z1Y127、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（ ）。A.外部欺诈事件B.信息科技系统事件C.内部欺诈事件D.执行、交割和流程管理事件【答案】 BCX8W2K8O3J

15、1J8T8HH4N3B4U3M5Y4F7ZO6Z8M5J6K2Z9B728、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACS7I6T8U8Y9O9N1HP10W5W6X10J2V1B7ZJ7N10O4G8O5G7J929、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCK9W10R4I8M8Q9U10HO9B5M1F6N3R9Y6ZA1O1E4F8V6J8V430、商业银行某部

16、门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20，则该部门的经济增加值为（）万元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】 BCA6B1D5M3K10H10K4HY5M2K1U1K7A10J4ZX8K5C8X7N9D2W331、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metri

17、cs模型本质上是一个VaR模型【答案】 CCF8U3J6L10K6T10C7HO6M4Y4O2A3W2F10ZI3X9B6Y5Q8B2R132、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCF1H4Q8S10K4A10N6HE5P9F7H5Y3Z2D9ZA2Z7O6L8Z1H8B233、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济

18、资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCQ2R7L4B4A9D6S2HG6Q2K8X4Z9P1T7ZK5G9A6T3K3Y1U234、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCS8E3I7W2B4A8Q9HL1Y3H8H5U3T10A1ZD7P7V8Q2L5D2B635、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCN

19、5W5S8M4V4K5R8HS5C3U2S6Z7C4R9ZP9N3Q8Y6D10Y10S236、初次使用高级计量法的商业银行，可使用（ ）年期的内部损失数据。A.4B.3C.2D.1【答案】 BCB9S7Q2W4T9P3W10HS2P9R4O10K5G4L3ZQ1E3J9Y9F8I2G737、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCB10Y3B8H5A3U4D6HA4I2I6H7T7M1R10ZB10

20、F4T3Z1O1B5D238、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCO6Q7T10T5V2R2N8HR8B2Y8Q8M4N1H9ZW8B9C2N8E9R1N139、我国银行业监营管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高，存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于（）A.第二支柱资本要求B.储备资本要求C.逆周期资本要求D.系统重要性银行附加资本要求【答案】 ACT9S1S4S3O2R5P8HN5A7M3U3V1U7I6ZG5S1F9O9B6M9R

21、640、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCC2F8L5A5T3P6X4HZ3U10C5Z5N10J6U10ZV2K7K1N8W7O7C341、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（ ）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同

22、时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】 DCC2V2C10U2Z4T3E3HH3E8Z8N10B5P4B9ZO9Z4T5B8V8O5J1042、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACP2V6Q3J8N7T8F3HH2C9V10U10Y10A3U4ZD1F10H6W4

23、I3J1V443、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCQ9O3X5S5S9X1T5HK6G1R7R6Q10B9X9ZW6F3Q4K7Y7U5Y144、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACY4A6C5I6O3D3P6HK4H8K2Q5J4D6Q10ZL2Y4Q4M6M4L8X1045、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风

24、险管理委员会【答案】 DCM2A9P3F5Y3C9N3HD1T7Z10I1R2U1B8ZC7R4M5Y3P6M9I446、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（ ）。A.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力B.分析资产组合历史的损益分布C.研究过去已经发生的市场突变D.进行有效的事后检验【答案】 ACO6B3P6F4P8Z7R7HJ10X3R10L2R6L1D10ZW1K5S7E5W6R8C447、在国别风险的主要类型中，（ ）是国别风险的主要类型之一，是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.主权风险B.传染风险C.政治

25、风险D.转移风险【答案】 DCG10E6P2S5V9D10Y7HY10F7S5B7Z5G1P7ZY4E5Y2V7M4B7C648、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【答案】 CCK5A3T6D1D4R1I5HF6K8E2H6R5Z1Y1ZF6H3E4W7O8D10S649、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCD3Q6Q5M10C4P8P1HH3R9T9O7M1E3W9Z

26、H5F3Z9F3W3W8X250、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCQ9F2N2Y5B1O6D2HN6I8B6M3B3E9V5ZI6T4I6M10S2P10F851、对商业银行来说，开展不良贷款证券化的主要作用不包括（ ）。A.实现不良贷款本息的全部回收B.提高商业银行资产质量C.更好地发现不良

27、贷款价格D.拓宽商业银行处置不良贷款的渠道【答案】 ACO7D10S7W9R6V8K1HO7C7E10T2U2H5E6ZP1Y6W2X9I2J7D452、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCB9J4B7R9Z3Y4H4HL4Z4N9N1W2R1W5ZB10J3V9T5B9A9N553、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACU6N7G2X3I1Z8C1

28、HJ3Q7O5S10R5Z9C6ZO1U8H6B10L10A10G154、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCG9A4G9Z1S1D9F10HY1C5G10K7H1T7C3ZL7G2Y5S3L4C7A255、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市

29、场风险管理体系的关键【答案】 DCU10M3S10K5U7E10K2HS4G5I6R6F4S3O10ZR5Y5D9H4Q7F1O856、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCR1P9I5V10I6I9A5HP8A8O8O2K1R8S10ZX7C6V10W9C9U4G357、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区

30、间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCZ5E7L7Z7M7U4S7HR4H1E2G2W3S10V5ZL2M3Z3T9U5H3S558、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（ ）A.25%B.20%C.50%D.8%【答案】 BCY8V10N2U1T10Y5C6HD7W5S7X10K7O1Y5ZH8R9T9Z5T9B10X359、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，

31、数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多，与实践不符【答案】 ACB10I6D8Q4N2Y2K2HM2P3T9K7Y7K8P2ZZ8D9V5E8Y8C9H1060、商业银行当前的外汇敞口头寸如下：瑞士法郎空头20，日元多头50，欧元多头100，英镑多头150，美元空头180，则使用短边法确定的总敞口头寸为（）。A.500B.200C.100D.300【答案】 DCK10D10I7T10A2C4C6HZ8S7T8Q1L5U7B7ZL8F7W7N9T1K8W761、我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（）。A.2.5B.10.5

32、C.11.5D.5.5【答案】 CCK7H10I10U7Y10U8M10HF9J4O6P3J6M2N8ZB1E3E2G8A10S6U462、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCT5U1W4I3K4Z6G2HE3B4C2N10F2U5U3ZW2N10B1J1S3L9O463、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACC2R9V1S1L8V10X6HC10Q8P4Z4M5Y3K4ZL6

33、X2A7P6K8O6S264、材料题风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCU1G2I5Z6S6T5K10HZ3J1Z3R4G6X6K9ZW5L4Z10F9S5I9U865、下列选项不属于银监会对我国商业银行公司治理要求的是（）。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制C.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务D.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式【答案】 D

34、CG10W3J9R9C1Z10E8HN2K3E4N2Z5N7E1ZY7M4L5V5U8G6Z566、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCE4O6T5X1N5W6V4HT8X2E1M4Y8J6O9ZW8Y6A9I4J10V5N967、（）是国内企业机构类业务最重要的部分也是国内商业银行最主要的商业银行业务。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】 CCR7L7K4G2W10M2S2HJ9D8I4L6G4Q8F6ZG5M4Q3O8Q1K3B368、假设某商业银行2010年

35、6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCP5R10I9Z3T9K10L4HE2B5F6L9V6N6J8ZN6E3G1H5F5B10A1069、 下列关于商业银行风险管理的表述，最恰当的是（）。A.风险管理主要是事后管理B.风险管理应当实现风险与收益的合理平衡C.风险管理应当以客户为中心D.风险管理主要是控制风险【答案】 BCI4L9Q4L10O6E3J4HE7M3M3V1Z10U3L10

36、ZG10Q5X6S7Y10I9Z670、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCB7G2B2X10N5V2Q8HG8N6M5V6T6G5P5ZH8I9U7G9T2M1T171、关于商业银行流动性风险与其他风险的相互作用关系，以下表述错误的是（ ）。A.操作风险不会对流动性造成显著影响B.承担过多的信用风险会同时增加流动性风险C.市场风险会影响投资组合产生流动资金的能力，造成流动性波动D.声誉风险可能削弱存款人的信心而造成大量资金流失，进而导致流动性困难【答案】 ACU7E6B8S10K10T6Z8HE8A5Q6T8G7H7U5ZJ6N2

37、L9H2D5O8S272、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACR4T3D10T7B8E1J2HH7G7H1G3X1Z8D9ZC4J8J4I8V4R3Y373、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCN3B7C6O10E3H3J6HX4M3U4V3I5C1

38、0Z1ZI8N10A1S7S1N1O974、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCW5Q6F5G9E3L3C4HI2V2D8G9P7K1S1ZY2K1H5Y2Z1T2P975、Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从（）分布。A.线性B.泊

39、松C.正态D.指数【答案】 BCH8J2X5W5R9H1F10HY1K8P5C5A9B5Q4ZX7N2R3T4A3H4W1076、 由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险是（）。A.操作风险B.国家风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACF6O10A8N7P2V8O4HD7B6Q10U4Z10Y4B10ZJ4C2M3F5A5M6D777、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越短，并且在到期日之前支付的金额越大，则久期的绝对值（ ）。A.不变B.越高C.越低D.无法判断【答案】 CCK5U4D6B3E3I7D1HR9C5I10H6T9C4I3ZJ

40、9S1F6N3L2B2W278、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCL9D2M3C3C10Z4M7HN2M9C1W8P4H4Y9ZR4C4G9T4A10K2A679、内部控制体系和（）是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCR7E7K1K7C3C7B1HX6R2D2Y4S7I2D3ZM5K6U5N5F6

41、M10T780、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCQ7Y10A10G3T10S1B8HS9W10Y3L1D8P9Y1ZI8A4F4B2D7I3H1081、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年

42、汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCZ5N8U7F7X3S10B2HQ2S3I2P3Y6D1S4ZG4T7E6E3Y3K5F982、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACL5R4P7Z9Q6F2F3HM7I7G7U7N8V9L2ZH4D9M8F4F8G6Z883、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信

43、用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCU1F3H8C4K5V3S5HO1O9R10D2D1W4P8ZS7H3A7G6T5P3N984、根据贷款风险分类指导原则，借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款属于（ ）。A.关注类贷款B.可疑类贷款C.损失类贷款D.次级类贷款【答案】 DCE10P9M4K3Y9D8S10HI10U5G10J6Y7H1Q2ZS4M4L5T

44、4L3C5E485、根据商业银行资本管理办法(试行)，采用操作风险高级计量法的商业银行，应具备至少_年观测期的内部损失数据，初次使用高级计量法的商业银行，可使用_年期的内部损失数据。（ ）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】 ACP7A6V5X1M7X3D9HI5Y9O7Y2L5E7J6ZG10W2K4B2F5V5R686、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管

45、理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCM7U6I3T5M9W7O10HY4K6G9R9W2V8W4ZH5X10I3T4U3P7P1087、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCG8Z4A10Z3B4V5Y4HA5V1S1J6W4Q9Q3ZK6F5P3Z2E2L5M588、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银