2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库模考300题及解析答案(安徽省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【答案】 DCJ4I7S3I7B10U3L7HZ5A4Z5Q3I5N7C1ZP1Y5S1J10I2A8H102、在其他条件保持不变的情况下，金融工具的到期日或距下次重新定价日的时间越长，并且在到期

2、日之前支付的金额越小，则其久期的绝对值（）。A.越小B.越大C.无法判断D.不受影响【答案】 BCA8G3V2T3U2V1W6HL7G3A9F1O3Y10B8ZW5T1C8Z6J3R7R63、某商业银行信用卡业务(无担保循环的)个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75，表外风险转换系数是20。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCO9S10K10A5X5G10U3HE5Z9X1C7R3F10W7ZF5X8O6W6Y10I5L44、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的

3、要求，不包括（ ）A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACB5Y6V5Z8V4A9Y2HO8W1S4A5S6Q10Y7ZX5M8Y1F5F5N1Y65、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCJ9K4Y5I9T5C9Z5HG8S3Y3J4N4O2L9ZZ2I5Z9P1A3

4、R9W76、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACP5C10M2Z8U3Y5D8HP8O10U4Y8U1H10O5ZJ8E2E10Y4N6Q1V27、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 BCF3R9Q4H10E6X3S3HH7M10Z6C1E5Q8H9ZI9L9T1E2O6Y7J108、在商业银行经营过程中，决定其风险承担能力的核心要素是（?）。A.盈利能力和流动性管理水平B.资本充足率水平和流动性管理水平C.盈利能力和风险管理水平D.资本充足水平和风险管理水平【

5、答案】 DCW9E7J6X2N4V4V3HC6O6P3E8K2O1Q8ZW2N9V7P1A3R6N69、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCI4F3I7P7Z8A1W8HS3V4H2Y4G10C1I6ZS3

6、O1G6J10I10S7A1010、银行监管是由（）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 CCD9R7K5X4J3J4K10HF4Y2D2N8X2G9C9ZB10Y6C10M10J7N7B811、商业银行的声誉危机管理应当建立在（）的基础上，而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理，将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCJ6P1O2X4U7P9

7、I9HN2J1E8X4B9F4A6ZK4Q7L1I2A4U8E1012、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCX1D9U10F6X9E6L5HY1D4D8I7K5X4Z3ZL3B4K10R7F8Y4K113、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCX4B5O10A7X1J5Q10HH9D2P3M9D6U3S8ZM10C6B2O3U2S5G214、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类

8、指标D.盈利能力指标【答案】 DCR7C7X4W7B7A5E9HA1O4N4Q5Q8A10J7ZV4F3X6J9A5O6T515、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCN7G6Z2B1N2W9C1HO7M6X1L7U9T2O9ZQ1V7L3Z6Z5H2E116、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类

9、业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACU10V6D9T6X3P8M9HW10H8A6M9S1G3S10ZO8V6T5B2C4Z3D817、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCU1M4Q6Z5F6R7E8HS4Q4K5S7Z8S9F3ZN3B2N2O8Y10B6U218、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCH9X10I1Q3O4Y5I4HT1F7H8H1B3E10H5ZD6T3

10、I6O7L3J5I719、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。A.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域B.内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造成操作风险损失C.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失D.内部流程引起的操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等【答案】 CCB7Y5L4V1J8J7A8HM7H6G6B2G2F9B8ZK6N1L9N6J5B7M220、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ1N8E1U9L6F5W10HY4M2L2M10F2U8O1ZH7U6U7P

11、7Z10W10P221、在风险管理实践中，通常将（ ）作为刻画风险的重要指标。A.方差B.标准差C.未来收益率D.预期收益率【答案】 BCD2G10E10M10X10C6X6HH8I3V7W7A9W3H8ZT2D10S2M10H10P5C1022、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACR7S9W3S3M4U10H6HK8C8M2F2M10O9E10ZU7F8F7T1T10T6U323、全球金融危机过后，解决系统重要性金融机构（G-SIFIs）带来的“大而不能倒”问题已经成为国际监管改革的重点，（ ）于2011年提出了一揽

12、子加强系统重要性银行监管的管理措施。A.金融稳定理事会B.世界银行C.国出货币基金组织D.巴塞尔委员会【答案】 ACV1F9D4L7H6P4U1HJ7P7Q4J5F2D1A8ZO10T6I1Y4R6O7R524、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般风险准备可计入部分【答案】 ACB5C1H8P1P10N9I4HS4V1Y9X8R9U10R2ZL9J8A10H2Q3Y8A1025、下列关于即期净敞口头寸的说法，不正确的是（）。A.即期净敞口头寸是指计入资产负债表内的业务所形成的敞口头寸B.等于表内的

13、即期负债减去即期资产C.不包括变化较小的结构性资产或负债D.不包括未到交割日的现货合约【答案】 BCK4Q1R5Z6F8O10C6HR1T5T3L7I10F3W2ZS8N6Z2D3S2Q1C226、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCS8L7F1L4Q1U5Q4HU1E9M9T9P8K10J5ZC3L5G2Z1G3Z1P1027、外部经济周期或者阶段性政策变化，导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的（ ）。A.品牌风险B.行业风险C.项

14、目风险D.竞争对手风险【答案】 BCL6C4P2E5F7T5U2HM4H4V3X9E5Z7A4ZZ7Y3Q7S4N4R1K1028、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCO2O9I2B7Z8M4F10HQ3W1X9N4J5N2X6ZF10M10K8W3G6Y9A629、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支

15、持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACR3E1X2G1B5Q3F2HM3I7X2E4V8H8K2ZB2C9C6O9R9M8B630、阿根廷2001-2002年发生了严重的金融危机，大量富人和中产阶级基于对阿根廷前途的担忧纷纷将资产转移至国外或将资产转换为美元，这导致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布严格的资本冻结措施，包括冻结银行存款。限制提取现金及限制兑换美元。这加剧了阿根廷社会的动荡。这说明（）的变动引发了国别风险。A.主权违约B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 CCM9P2Z4J2F9A9Y9HV1X6F1K10

16、X2H9Q7ZF3D10Z2D3O8A3O131、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCR10C2W8B1K8H4N3HV6Q4M4C4P1H10X4ZS1X9A7I5D3H7Z332、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事

17、件D.风险类型【答案】 DCB4X8U10I1X7S4V3HK10P10L10N7F9D3Y6ZK10A7H1T1G7I9E1033、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCE7F4G7K8B10J10J4HX1V4S2L10E3T4W5ZT4B3J3F5O8H6W534、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCY2J1Y5G10J6X4S2HY1L6Y1C3Q7R6K2ZJ9C8P5K4X9O1K735、 根据商业银行

18、资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCP7N9N10M7R6U9A4HD10Z2E1Q9W4V2S10ZT3E6O4M4D4H1D1036、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCO10L5O2J9U1J4Z3HU7E6O7Q5D5S10V1ZQ1Z9

19、T3M8B9E3C237、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACD6W5F6J7U9I5B10HT5B3F10E2F4X6Q2ZN2W3X6J1C7I7A238、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACW6B5N1A8Z3D4Z1HO3Y5T7G6P8L8U10ZV3G8Q8E10W6V7X1039、关于战略风险管理的基本做法，下列说法正确的是（）。A.增强对客户的透明度B.确保及时处理投诉和批评C.明确董事会和高级管理层的责任D.建立公

20、平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现【答案】 CCT10J5Z1H3Z1T5A10HR3J4X2L9B1F10N2ZG6C6O4B10Y10N2K640、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCN8L4K7S9X1J2D7HO4Y7N10I8H9X3L10ZD8A3P2C3A9B2X741、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管

21、理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCC8V5W1R6D5Q10F1HG3M5O8Y6B7M8X1ZB10N4E6U6G10J1S442、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 ACJ4J8Q7L5E1D1B2HS4M1B9G1M9G3U10ZL8K2D1A1H9Y6V243、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C

22、.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCD2T9Q9V3L1L8J4HE2V9T2V9X7A5W10ZE8I2U1Y6D4I7C344、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCY6A4M7Z1B6U4D8HP3E9Y10U3D10F8Q3ZZ10V2J9B4C8A10F545、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACV5U1E4U3

23、S2Z4F5HZ7V3D9A9P1T5F1ZY3P3I10U8P9Y7N746、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCT7E2M6C9V8L7D5HO5R3L10O10Y3N8Q10ZK9W8F7E4M7N7B547、（）是银行所有风险中最具破坏力风险。A.信用风险B.市场风险C.流动性风险D.声誉风险【答案】 CCJ5V9M9F3I5W2L1HR2E10Y5K3J7Z8U6ZK2V6Z10R4N6X10O248、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该

24、指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACY2A2E3M10Y6T6R1HU2Q2J5J9T5D5J3ZQ9U10F1C2M1S9V949、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括（）。A.能够满足内部需求以及监管问询的要求B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCO6J1C7L4V9F9T3HU5N4Z10

25、Q7O6R2J3ZF7B7B8K7C2X9Q150、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCA6X1O3D5L8I3S8HZ6S10V8T2L1J4L2ZI3L3Q6Q5Z5R5H451、（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据B.诱因与控制措施C.关键风险指标D.资本情况【答案】 ACQ10W10Z6Q6H9A2H9HE9P8K3P10P5P7H2ZN

26、2G3C10A7N2V7O352、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列哪一项是不正确的假设（ ）。A.准确预测未来风险事件的可能性是存在的B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】 CCV5H8V3D9A2W6G1HF3G8L10U10J9W9M6ZI2K3S6V8P7N10R353、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCF6L3M8R6C3L3X5HA6Z10D5L10H6Q4Y5ZQ5M6P4U3H5I1B8

27、54、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCF4C2E6X3M4O9F8HZ1W10I6B7E4T7Y4ZP8C1Q6O1E4J7G455、以下管理要素中，不属于商业银行信息科技治理组织架构要素的是（ ）A.明确负责信息科技风险管理的部门B.设立首席信息官，直接向行长汇报，并参与决策C.加大信息科技预算收入D.明确董事会履行的信息科技管理职责【答案】 CCC1E10D8G6J2F7N3HB2P9P10D5B10K7T4ZF4J7V4W8C9G7D756、风险管理信息系统不需要重视

28、的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCO4K10N2U10P7N3W1HR6Q7F2R9Y2R9S1ZX7G2E10V10B2D6O1057、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCK5Z4Z9B2A6B8H9HM8P6P2T9H6T10Y2ZJ5C3H10I6Z6I8J758、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、

29、微观执行层面【答案】 DCD6Z3O8G10D9R5G7HV9J8T6E3R2B8Y5ZW2K8X9H6F10A5T359、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCK4U7K1G8Z8C8P7HD1M8A6V4F5O8Q9ZZ6W5M8U5M2P1U660、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策

30、都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACK9V10X5W1I7D3W5HO4M5U3C5G2G2D7ZX2Y8Q2Z8E7X4J1061、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACL9Y6N9C5A2T8A3HI10M3J4E1O8V1E8ZN10I6T8A10H3S4W162、

31、下面关于内部评级法，说法错误的是（）。A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率，而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限C.对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露D.商业银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产，在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分【答案】 ACK2M7E9D7K1J8B7HN1N3R9E6E7X7V8ZK10T2S8D3E6N9U363、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。

32、A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCB7Y5O7G6G10H3D1HI7H4E4K2W5J9E3ZC9P7W4Y9E5S7R264、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCX6K3E10S8N10O7Z5HW3T8Q4K9E3D7F2ZU7K9Q7C8Q9L5I665、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险

33、管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACE10Q10F7K1J9W7X3HM6N3A2J7W8D7E10ZU2D9P5W4A2M5L466、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCZ10I3E3W5U1U1Z4HI7F10B4Q8

34、D9K1T7ZD6J2U2V4U7H3K367、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCQ10Z8I1J7N8Q5K8HF5Q7G9Q10I9P6A9ZS7Z6R4X6F9X3G868、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D

35、.850【答案】 DCR1X9N1X6A6F2O10HJ5J2H7A6A8J8G4ZC2Y2A2A3Z3H4F369、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为01，标准差为015，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95的可能性落在（）。A.-0.050.1B.-0.050.25C.0.10.25D.-0.20.4【答案】 DCF7N6F10K5W10W5Y4HK2P4C9L6Q2D5M8ZB9D4I9C6Z3A7P470、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵

36、押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCJ6C7Z4T10E5C1B3HH3I7Z7G10G1C8T1ZX5L8B6V7A1O5E171、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACV7U8B6U7C3R10H5HG1H4O3N6N5M2X9ZE10U3A4U10X1A1O1072、下列属于客户评级的专家判断法的是（）。A.5Cs系统B.5Ps系统C.CAMELs系统D.以上都是【答案】 DCH5E2Z8T8V10Y7E8HG3F3A9I9F6H1N5ZG3F

37、10C3F10B8S9U573、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCU7S3O5L8B7P10J7HQ5B7Q3G10C1P2G2ZU6V7P4O10Q7V7T174、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCD5A3G9A7K7B1F8HH7C9J6E4W2O4A4ZI8W7J8K9L4I9C175、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑

38、交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCU4V8R5H4P6Q6W5HO8A8J6K5H3V10R3ZR6F9L5J4P10H7L776、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.

39、增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCC7I6I8T1L8G3S5HG2G5S7N3V7P4I3ZT7I9W7Z3Z3I7J377、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 ACQ1N1F4N4I6K7W1HZ3C3R10T4S1R9X6ZA3M6Z9C4S9X10X178、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件

40、之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCZ7Z1F10U5V1U8S5HY5R9Y8C4F5V1X6ZY7E7L4U5D9I7D1079、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔20

41、0万元期限一年的循环授信【答案】 ACA10G8E3N3E3L6G9HB6D9L4A9M3B6M9ZG6E5E9F10I9D6Z880、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述，错误的是（）。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCM5G3I3Z7R8R8C7HZ4Z3Q3K4O9S8H2ZG9A6W9A6L5X3J681、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCF9B1H2W5Q9

42、Z3D8HL9P8S10D4F2B4K10ZW4N6S2Q10Q8B2B382、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCU5D2U8S7N2M1P8HP3M7E10D9C7W8G9ZX4Y2E6C3E9E8G1083、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行

43、在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCR10W8G4D9R8T8O8HF3J8P4N4P3U4Z8ZN9X8B8Q7H3X7P584、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCP3E7H1H2Y10O4D5HE2G6M5X1X9E5H5ZA10C8Z4Q2C6A9O285、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACP4Z2P4D1S4T9K

44、9HJ7T10S8X7A2V6B10ZD6S6E5U6M3P8Q186、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCE5W8T8M1P8P1T3HL8G10E3F4U2M5A6ZL5Q8U3Q10F8B2F487、 在操作风险资本计量的

45、方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACY10U5P3F6K1V7K1HM6M1W8J7Z3F8M9ZQ2E5P4T2L9Q8O588、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（ ）引发的风险。A.恐怖威胁B.自然灾害C.业务外包D.监管规定【答案】 BCP8C3G6H1W5S8A5HW3M8B9Y5A10E3I4ZT3J1R1F9C9S5V689、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.