2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题带答案解析(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某2年期债券久期为1.8年，债券目前价格为105.00元，市场利率为3%，假设市场利率上升50个基点，则按照久期公式计算，该债券价格（ ）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】 BCZ4J5W6H7R1W10Q3HT9U2L9R5L1V4Z3ZK10K6T3D1U10T3K52、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACZ4C9F5B2Y2V9M8HN3X2A

2、3F1K6T7H4ZP1L3O7L6R6X9H73、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCL8R2P8N6A6T6B8HL9I2B2I8A3Y10A10ZO4L4A1Z4W5I9X104、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.

3、不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACZ7M7K9C8T10M3D10HN2U4P7S9E6Y4F1ZB4G2R10P1K3V9R65、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACT2X9A4R1P5L1S7HN1F8A5H7Z8X7P4ZJ10S10T5E6S3H2E56、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于

4、631万美元D.小于473万美元【答案】 CCL2Y3T1D9K3G1D7HW8G4H6I4M2Z6F10ZF10N4Q9J6S6U3F77、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCI1Z5O10M3X8J7A3HN4W3C10E8C8P1W7ZF9J2O4S3P6P5Z58、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）

5、。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACT1B2L1P1I1K6W3HO7J9A5N2A4K5K5ZC4K10G4F1C5H1O59、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCF8N9K2K9T9D4S7HI6K4N9Q7P9L3K1ZF7N10S5B3R2X2W210、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营

6、头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACO1S6R9D3I7G9H9HE1M4Y9N3Z3S1F1ZW6G6K9Y6R4H10N311、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCQ3X1Y1E3V4I6J6HL3F8H10A10I1K5Z9ZD6R8G6L8H2Y8Y812、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收

7、益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCE6W5N8Z6W9X9R1HN6V1Z7E8N10J7R1ZG3K5A1W7D1L9D313、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACN3D8U1S7R1R4T2HE8F10E10E1E8F3B5ZJ3I9D1D7K9U5F214、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4

8、B.2C.3D.1【答案】 CCV5G6W3P1J7O2W10HE3B3O9H5E9Q5X9ZB1J9Z7U8A9Z10T1015、某商业银行信用卡业务（无担保循环的）个人类表内透支余额是50亿元，表外未使用的信用卡授信额度是200亿元。假设对应的表内风险权重是75%，表外风险转换系数是20%。则该商业银行计量的信用卡风险加权资产量最可能的是（ ）亿元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】 DCZ5E2V9N3Q9S10D3HU8U5S1O7I5E5O3ZD3H5U3E10H6D9Y1016、战略规划必须建立在商业银行当前的（ ）基础之上。A.实际情况B.未来的发展潜力C.实际情况和未

9、来的发展潜力D.潜在收益【答案】 CCC9E2O7J8Q10V7A2HV1O2B9A8E8D10A5ZV8D9T10A5M7X1R717、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCZ9X9R7U2J5E9S2HI10B9V5W4E6O2F10ZQ6F4V4A9A8K5Z418、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCG7I1

10、0H6B3Z10E4Y5HY4F9S2Z7E6X7T9ZN2T10U2M5E9A4O1019、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCC2B5P5G10Y10H1E1HG8Y5M3Y10Y7P9X9ZN1Q1I2V5M9D9B620、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【

11、答案】 CCA5W9B8G7G7Y1Z10HL2X6O3Y7G8I4N4ZN4N8R6T1T6N4Q121、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCL1P3H5F1F5L5J1HQ5K2W4O10U4I3L3ZU6F8Q2M8R3H10C1022、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCJ8D5Q5L9R3U10J9HQ9G3C10K4W5R9G7ZI7K5D

12、7J8Q7Y5G623、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCG2Z2U1U8T7I2B3HC6N7G6K6K10C8G9ZH8B6T6S9L10O4K524、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下一步的风险计量和防控打好基础B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程C.建立功能强大、动态交互式的风险监测和报告系统直接

13、体现了商业银行的风险管理水平和研究开发能力D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制【答案】 CCG5B5C8B5H7T5X1HY5K3A4B5L2I9P2ZF5U9Y8T9Z3M6Z125、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCV8T1H9N8X9R9Y10HM4N2I4P5L4X9O1ZE1K10C6Q7P5K10P326、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格

14、购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCY2K9Z5T8K3W7E2HW8O4R10E1M10K5N10ZA4V7T5P9N4E2F527、关于专有信息和保密信息的内容，下列表述错误的是（ ）。A.有关专有信息和保密信息的免除规定不得与会计准则的披露要求产生冲突B.专有信息是指如果与竞争者共享这些信息，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位C.如果专有信息和保密信息的披露会严重损害银行的地位，那么银行可以选择不披露其具体内容，一般性披露也可以免除D.保密信息通常包括有关客户的信息，以及内部安排的一些详细情况，如使用

15、的方法论、估计参数和数据等【答案】 CCK1S5M6A8O7U5B1HE7J1Y3W1Z6Q6T10ZY7O8C10O10Z6T8E728、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCJ4C3T2E5X8N6C5HQ4F9L6A6Z7V1G8ZG2K4T10V10D8G8K729、一认为，影响国家主权评级的因素不包括()。A.实际汇率变量B.通货膨胀C.违约史指标D.人口增长率【答案】 DCI6P2L9E3F7Y2W5HU10C8Q4M6R4Y10Z3ZM5F8J2T2O6P1T630、下列关于压力测试的应用和报告方面的要求，

16、说法错误的是()。A.资本充足率压力测试分为定期压力测试和不定期压力测试B.商业银行应根据定期和不定期压力测试工作编制资本充足率压力测试报告C.商业银行应根据资本充足率压力测试工作评估银行所面临的潜在不利影响及对应所需持有的附加资本D.原则上，压力测试至少每半年一次【答案】 DCM4B1I1X1N2S7K1HT8G3X6T7G3R7K10ZM1U9I9T9A10D7A1031、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCY6G5S10L9I2P2Y1HK

17、8Z7C3H2X1D10T5ZB7U8A3G1G6L3Z332、商业银行为了更好的管理流动性风险，下列最不恰当的做法是（）。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACN4M8A10V2V2K4P8HU8P4D5B3C1H4H8ZW2T4U1P6Y4L2R433、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCL6G1V4H3D3V9S4HZ6W1D5F8D7T2V2ZE5Y

18、10C1M9N1U2Z934、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCZ8X4T3J3H10T7I5HC4E8Y2N7O3S7T6ZR2U9S10R3W1L1J335、市场风险限额指标不包括（）。A.损失限额B.期限限额C.风险价值限额D.止损限额【答案】 ACU4W4E1D4M1I10P3HB10K4T5N4D7Z4O4ZR4A2Y6W1V8E5T836、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCS6

19、E6H5A1T2H7L8HC4T8U1O8R6F1H9ZL7H1E10E4F7K5Q737、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCH6L4Y2L5B4S9Y9HX8U5O6L9E3D10Z4ZH5A5W6X8L6R6A1038、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACV9K9A2D5Q9U8N8HS3M9T8C8P7C8S6ZC7N9D1T8K1N9U639、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年

20、化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACJ4E5G7P6R2H7K10HC6U3G5P2E2V8O6ZI3K5Q1O9U3I4K940、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCP1C5G3H5S3P9W10HX4G8G8A2O1B7W3ZJ9Y5J10W3K2V8E741、可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响，如法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风

21、险【答案】 CCV7J8B1X6Y8L4Q3HX10S2F9M3K10D3N4ZG6Y2M5M5W3Y10S542、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCA10X7T5S10I3D10E4HE5D8O7K9S2I2W3ZN4J9J5G1F2L2H443、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D

22、.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCG10U9U1B2T10J8F10HQ5U1B10I7C9P2P2ZO4B4Y10L8K7P2Q844、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCB5T10W4J1U2H3H4HZ4S5V7I9Z3Z3W5ZJ6L8U7C5Z5N9U245、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCZ

23、4N4H6V3D5F3N2HV9R10K4M6S10F6B9ZO7J3N2F9B5L4D146、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCG3P4R5B9C10S1Q10HZ4H1U8D3N1W9U4ZQ3D3C1G1V5V10L447、下列指标不属于商业银行风险偏好收益类指标的是（）。A.经风险调整后收益B.收益波动率C.每股收益增长率D.资本充足率【答案】 DCZ6B3F8G6W3E7Z4HV8M9U2W4T10D8C8ZC5X10U2J10J7I6I648、在商业银

24、行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCN10I2B3V9S4D9T6HW1T4E8Q7Q6E9J4ZH3K1Z4Y1T10E5F349、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACB1I5M7Y5Y6P8F8HA6U5B6S1X2Y7X7ZE4G5S3G3M9N7N950、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）。A.各项贷款总额B.各项存款总额C.

25、现金寸头D.超额备付金寸头【答案】 DCC10V5C3K8U8T9D4HL6F4B6J1A8N1I1ZD1O1B8N4I6V4H651、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCV8G5S6M10B3R5Z4HS9W5G5Y10I6V7S3ZI9V5N7H1W2W8G252、下列关于留置的说法，不正确的是（）。A.留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同B.留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用，但不包括实现留置权的费用C.留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，

26、债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿D.留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式【答案】 BCL10R5T4R9W5L3D3HT6N3A7X1F4H2X1ZZ4T7Q1P9R10G1M453、客户信用评级所使用的专家判断法中，与市场无关的因素是（ ）。A.声誉B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】 ACO3C7R10Y3V8Q8R8HN7C6H6O6X2A1J9ZU7S10S9B9I6M10S254、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公

27、众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCD9D7K9U2Q4C1C5HV5N5N6N1H6M9H10ZL6L6A4D5R7D1N755、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCL8R3N7F2E1K10P7HY5V3C6U5W1H4Z2ZG10W7U8F2S3Q1D656、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是

28、风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCI6D1C10Y1B2M7S5HH7T1E4C5O9V4U1ZH7G1M7Q5A1O5P657、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCW8Z3I4G3W7O5W2HY6M6F6T5F3E9K4ZZ5L5N7X3S6F4C858、甲投资方案的标准

29、差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCW5S4X6C1K8E6T7HH10U10L9Q5Z4E4B8ZE3M3H9F3G1P6K1059、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCQ8H10M7K9L2E1A4HX7A6D9Z6S3M2Z9ZP8K2Z8X6F10W6K760、全面

30、风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCX3V1R2V9Y1R2K10HZ2C5W10Q5X4F5P10ZD7G9C4J10U10W8Q961、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCY1F1F7K3Y3C6U7HI6K5H9N8G2R9G3ZE5Z8D5H6L10G10K862、 某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为2

31、0，资本预期收益率为5，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.8000C.11000D.10000【答案】 ACW2P5P8I9R2M6E2HE7P6Y10M1U7Z10Q3ZK7D1H7A6W4M3L363、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCO4M6O3X8F3V6E9HB9N9W7C2O9P5P7ZI5B7S1Q5I6U6P864、严格按照19

32、88年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACT9Q1B6P2F6S3V6HE8N10C8X9Q2D9V4ZX9L3J3H10Y1M9P365、下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。A.置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变B.ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值C.2019年1月市场风险的最低资本要求采用VaR代替ESD.VaR和ES计算，都需要基于正态分布假

33、设【答案】 BCM6I5D9H1C7W3S10HK10Q9T4U1E9C10E3ZU8K10R7G6F9A4B766、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏【答案】 DCH10W10Q2K8P1R8D8HS10U10L9H2Y1D9X3ZB1Y1O3U6J7K4Z467、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCK7J7D9F4T10I10F10HS

34、10J1B1Z6W3V4Z4ZS6M8M3L9S10U1Q268、风险对冲是指通过投资或购买与标的资产收益波动（）的某种资产或衍生产品来冲销标的资产潜在损失的一种策略性选择。A.正相关B.无关C.负相关D.以上都不对?【答案】 CCY10T2U7T5T5F10V5HA8C1I8M4E5S4J7ZH1X7A3P4C1Z9Y669、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅

35、长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACD9C4D5U3V2D8N10HN4E5W10Q2R4X9D3ZP6Z9L6K10Y3Z9A870、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCM5E2D2I5M6B6K1HK4K8R3Z7G3A10Z6ZB7O7E4Y2A2B2P471、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCR6Z2A10S5P10R5D10HE5Q1C1H5H6O10Q8ZS5L10O2F4W10T6N772、过去3

36、年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACD4Y1N2V10Y8L3S7HI5E8G4K6U9D3S10ZX2V1Z2M8B9F3E673、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁

37、华的商务中心区【答案】 DCO9Q6B2S9M9S6B6HZ10Z4P3F9N6A5K4ZB6B3Q2W10N5O6Z374、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCW10A8P1G8B4H1O4HK4C1F8Z7A8I3F6ZZ7L5G3Z7V7H4K975、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.

38、期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCV1X4X8N8O2E8W10HG2D10D3R10O8W10T5ZN4B2G9J8V9S10R476、假设某商业银行的当期期初共有1000亿元贷款，其中正常类、关注类、次级类、可疑类、损失类贷款分别为900亿元、50亿元、30亿元、15亿元、5亿元。该年度银行正常收回存量贷款150亿元(全部为正常类贷款)，清收处置不良贷款25亿元，其他不良贷款形态未变化，新发放贷款225亿元(截至当期期

39、末全部为正常类贷款)。截至当期期末，该银行正常类、关注类贷款分别为950亿元、40亿元。则该银行当年度的正常贷款迁徙率为()。A.12.3B.2.89C.4.38D.6.83【答案】 CCX7N1E3M2S1E8T8HB3T5Q10J2V8X9A10ZJ5T8Y3I7V10K6N877、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 CCO5C3F9F8K2O2H2HN1W7Q6N1G1L6J4ZH4Q9V8T5I9G10B778、下列关于表内信用资产风险权重的描述中，正确的是（）。A.个人住房抵押贷款风险

40、权重为50B.对其他金融机构债权统一给予50的风险权重C.商业银行之间原始期限在4个月以上的债权给予的风险权重为0D.对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的货款和自用房地产等资产，都给予50的风险权重【答案】 ACF3G8E7O8S5L6C10HT3O1U3K8N5Y5B2ZQ5E1U8O7L3V10C279、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCT7F10T1D7D6O4U6HD3Z5E1E2B1S3M7ZN3E5

41、K4M3C8P1Y780、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCK4K4H4M1I10N8C5HC9L3C10W10L5C2V6ZI6S1Z8Y9B9K3C581、下列属于战略风险识别在宏观战略层面上的做法的是()。A.业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划B.董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中能潜藏的战略风险C.所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程D.所有岗位员工应同时具备正确的风险管理意识【答案】 BCW10P5D7G7M10F2G1HK2B10S5S

42、3G9W4E10ZS4C5C4K1Y5K5W982、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCR6N2P5H10U3H4R5HI1I7K6B9D9H1A4ZE3X6T6X2S6C1U683、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACW10E2B1N1V10J9V7HN3Y6X8X6H6R8K2ZL9H9C7W4Q6E10L184、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理

43、者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCD6V6P2I10L1Y8L4HJ4K7N7M4A1N2Y7ZU4R2R7J3K8C10W785、 商业银行贷款定价应至少覆盖贷款的（）。A.极端损失B.违约损失C.非预期损失D.预期损失【答案】 DCX3A5Q5H10X3J5S2HD7N9F9P1J5P10M10ZT9Y7B4F4N7D1D1086、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACP8O3C4K3Z4Y6C3HR5D5N1J4X7F2Y

44、2ZP1N3H8W3W4A1E487、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCH5I5Z2J6Q5X6I5HH7S4N8R10U8C1H2ZT5L3N9U2B6Y1R588、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机

45、构投资者【答案】 DCZ3Z6R4V7G1O4Z6HT7Y5Y7C7L2E3R1ZY5N7F2F8Q5M8S689、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACR7Y9S9U2G2Y5T1HK8Q9Z5K4Z3X8E4ZI2F6H9W7P4U5J690、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCB9E7V3O