2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题及下载答案(海南省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、根据商业银行资本管理办法（试行），下列各项中，应列入商业银行二级资本的是（ ）。A.未分配利润B.二级资本工具及其溢价C.盈余公积D.一般风险准备【答案】 BCF5F1F4V6R7W9R10HR9O1B8W3C8B10O5ZC8R1S9D10S5I7R52、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCQ2O3Z8J2I10O7M7HQ3J4A10P2O8V7H3ZS7Q10T6Q5W4M4X43、关于商业银行压力测试

2、情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCL6S10V2T10L4V9B1HH6O5A5F5X10S10H1ZY8N8F5A10O1G4P54、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCZ10B5Z4F1Z10U9T10HI7Z10B2Z9T5V5Y8ZC4M7B10B1Z9P5Y95、对单一法人客户的管

3、理层分析重点考核的是（）。A.管理者人品B.管理者诚信度C.授信动机D.以上都是【答案】 DCC8Q5A10A3E2F7V8HA8C1C9G7E6Z8R6ZN3A6G3A1T7W9O26、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是(?)。A.内部人员盗窃客户资料谋取私利B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.客户通过代理收付款进行洗钱活动D.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失?【答案】 DCH7E7Q8Z6I2A7P2HO3K7W9B10W9W5L4ZP2B1G10R4A8Q3H27、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为

4、3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCI10S8B4B2E9P2Y2HL9H4A3X5H8G7C3ZX2J1M1L8G10C3X78、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCD8S7F3L6A9J5Q9HQ10O2P10W4I8H5T5ZH8E10V5U10J10Y7P109、假定

5、目前市场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCN5R7O8T9K6Y2N9HZ3S7C7X6D1H1N8ZP2G8Q10S9J7K6N210、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCS5H3F4T2J8J8T5HM6F2V4F6U2X4Z5ZT9U10Y4C10K1T3X711、 商业银行所面临的违

6、约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCS3C5N8F7I1W10H10HR4K8Z4L7Z2G10G3ZY7C8L9I6I1R5Y612、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACE3X9K2Y8K9L8E4HU10X8P2B5G10J10K8ZN4P9P6E4K4K8S313、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票

7、风险【答案】 DCN5C5H9S10S3A8W5HW4Q8G1R5A2F8P8ZK3R5T1E9X4X4N514、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCO1K3H4T7H2G10F1HG

8、3T5O9L7Y1D4O4ZM7M7E8D4O9H5Y415、2014年3月巴塞尔委员会公布交易对手信用风险敞口标准法，以替代此前的（ ）；2018年1月银保监会发布交易对手违约风险资产计量规则，以替代原有的（ ）A.现期风险暴露法和标准法；现期风险暴露法B.现期风险暴露法和标准法；标准法C.标准法和内部模型法；标准法D.标准法和内部模型法；内部模型法【答案】 ACS1H5Y7Z5N7V3H7HP5J1B10F3E10X8M10ZO8Q3X5M2F2X1J216、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿

9、还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCY4K4I4G6R3E6A5HZ1N8O8H7Y5X1H10ZF9K4N2L10B10E8T617、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCY10O1L1T2Q7Y9M9HF8V7K7Y7H2O7M9ZW4B10U8N1H5P7N1018、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银

10、行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20）A.17.3B.22.1C.14.2D.18.1【答案】 ACX10M3Q3L3E6P5L6HK1D4A8Y8P9J6S10ZP7D7B8W3W4G6A219、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】

11、 BCO7J7Z5X5K6D4E3HL7J10I6O6L8P6G8ZD7X3A3V5V9L9N720、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCH8B8F4C9Q9A7L3HM4I7V5P1K3R6T2ZY1V10J5G3E4M10M521、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资

12、国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCH2J1W1T7B7G2T1HM5Q4F6M5T1S2A1ZR7M5C2O7F9L5V222、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCS7W6R6Q1M5N6G3HF9W4O7M4E8V6Q2ZO6R2B

13、1L7V4V4Y1023、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACY5P9Y1R5X8S9Q5HK10P1D9V6J1C1I5ZA9T2Z5Z3T10Z4L724、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风

14、险暴露不超过1000万元【答案】 CCA9A6S1C7T1J3S8HO8T9T10S5M5P4T1ZJ1A3P2C6Q4S7L225、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACZ1P1U7P1W7T10L3HS4V1A4O9J8M6I6ZZ4F4M4U8F9S1B926、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCP3R7O5A7V

15、4F6A9HN2L1P8N2D9W2R2ZV10L1K5E7I8J10V327、某银行2010年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率不高于2，则该银行次级类贷款余额最多为（）亿元。A.200B.300C.600D.800【答案】 ACC2D5M5Y9F3X2O5HD1Y2P5F2I10M8U5ZM4M7N4X6E5Z1A828、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCB1M10A10Y9X3S2F

16、5HI7G9L10Z5B4M10U10ZH2P6Q1C10W4E5L429、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCI6N6B3H5S1O6E1HD6Y7U10Q5N5K6C7ZL3F6H3Q10N8V5Q330、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCT2B7F3J10J9V7M5HQ6X4M6N6W5B6N8ZW1R10Q8V8D4R7J431、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当

17、的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCW4L6X10M5N7A1C9HH9L2T5Z5F4X6Y2ZL3L2I5M6T9T8N632、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCS6A3Y8M5P1E7B9HG2N

18、5V5S2Q6A3M8ZS9P6T6M1M6B6S133、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACU3U1N7C1R6M1I8HJ9A9M4S7X8Q5P5ZE10Y9K9M2E8E2Z834、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据

19、死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCB8B10K10X8S5Z10B1HI7M1C6L7W9M6N10ZY6C9T10W5G8W8A835、甲投资方案的标准差比乙投资方案的标准差大，如果甲、乙两方案的预期收益相同，则甲方案的风险与乙方案的风险相比（）。A.无法确定B.相等C.较小D.较大【答案】 DCN10R10B3A6G9K1Y4HY1I7L5O2J2I8U5ZA5N9L2I8X8M6X736、根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行应在最低资本要求和储备资本要求之上计提（ ），该项资本要求为风险加权资产的（ ）。A.逆

20、周期资本，02.5%B.杠杆率缓冲资本，13.5%C.第二支柱资本，02.5%D.系统重要性银行附加资本，13.5%【答案】 ACJ6V9Q1H8C1B2D3HS6L5H1I5E10F7A10ZF1Q2V10A8U1O5S537、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感，那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?（）A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCD5M4L10F6U7X1Y10HP10T7H5K10J5K8X9ZU8R8D2G5R8X10U538、基本指标法资本计算中，总收入为净利息

21、收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCO7H5U1B9B7P2R2HO2G8H1P7P9H7Y5ZQ6A2D1D5Y5E9N939、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCO4U1R8F2P3G3P5HX3U6N2C6B6C3A2ZS5Q8D9Y9E7E5F1040、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到

22、业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCN7K5R4G4Q10D7A9HP8S8H3Z3L1W6Q8ZV7G10V2C3Q9H10L641、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCZ2K7R2D1O3T9H6HR1J3Z3B3D3Z6V1ZF8I9S1S5W7N2K842

23、、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任A.监事会B.董事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 BCQ10F4P6X9M5G9K2HO7D6S7C6P9Z2W6ZW7Y10Z10D1R4H9W543、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCN2N1T3U9A2H5H4HL2B7R5Z3O4E7L3ZI5E3F6M6K5S2H744、下列关于国别风险限额和集中度管理的表述，最不恰当的是（ ）A.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额B.国别限额依

24、据国别风险、业务机会两个因素确定C.经济资本限额的限定旨在合适地分配及控制某国家或地区所使用的经济资本D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】 BCO7B3G3G1K8F9Y1HS3G5N10D2Z6X4F5ZX6I4X5T5G5M8S145、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCA1B10S5B3L1J9Q9HK1N8J9C8T9S3R6ZC2F5O1U2G7F8M146、董事会和高级管理层负责制定商

25、业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCK9F1I2D2F4B4X9HJ7X6E10L7Y7P6F1ZC8Q2K1I5B7Z6R347、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购

26、【答案】 CCS2H1N1O7R3T3K6HL8I6O6M1U9F2Y8ZU9Q9D4K7Y5V10R648、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCU5Y4K7M10C9N9I3HU6Q2J4C6U8K5Z4ZM5H7F9F3V10F1I949、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的

27、股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACI6Y5C1F2T4C8R6HH5B1J10V7W1P3X9ZJ6Y2N3M10V2J8Z450、假设某交易日M股票的收盘价格是20.69元，M股票的卖方期权（PUT OPTION）的收盘价是0.688元，该卖方期权的执行价格为7.43元。则该卖方期权的内在价值和时间价值分别为（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0

28、.688【答案】 DCH9J1N2L5J6K4V3HO9J6R3B9T9T2I4ZK9A1G5M7U6O1N951、高级计量法(AMA)不仅仅是操作风险计量的一种方法，它更是一套完整的操作风险管理框架，下列不属于其作用的是()。A.促进风险管理文化的转变B.丰富操作风险的管理手段C.优化作风险管理流程D.提高操作风险管理效率【答案】 DCK2B8D3Z2D5M10F6HP2Y6I5U1X7T3F10ZR6I3E1X3G6F2D152、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACK8S5J8P

29、9Q2W3I1HN6Y1S4L8Y4S7N3ZO8U2O4R3Q8H10T1053、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCZ5L7A6G3D4C9U1HV2J2M7Q10E10P5N8ZM10V10P9T10U3G5R554、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 AC

30、A3I5L6J5I10T3W7HD7E8B9Q5Q2C4X5ZS6C6S6R6M10B5E555、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCY1X1Y3M4J1P3R1HD6J7L5M6X7L1F8ZG6J4Y2O2A10I8C756、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCI10J6T6Y2R6N3E5HG3A2K6S5N6W7S3ZW9G4I7P8J9R5Q1

31、57、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCB3J8T8G5F9Q5L4HG8Z7H3C5U9M3G10ZU2E7W1D5Z4Q9W758、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务

32、条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCE5P2Q10H8N3M1Y10HE1P6C7I6K6Q8I4ZZ3H10Y3D6T4C1O359、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCN10A1Q3T10F10M2F7HJ6G3D8V3Y7I4P2ZF7Z10G2E10M10Y2K160、甲企业和乙企业都是商业银行的客户，甲企业的信用

33、等级高于乙企业的信用等级，商业银行对乙企业的贷款利率高于甲。这种风险管理的策略是（）。A.风险对冲B.风险补偿C.风险对冲D.风险规避【答案】 BCI1B5G6I1V8B1C10HN6E2Y2R8T4E1Q1ZF9V10X7Y2V6I5E961、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCX10M10B4I6F1X1D1HZ5C6Y7D9Q2O8N1ZZ7S10O9A10W4F5D962、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管

34、设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCK6C8D5J8U4Z1B8HL6N4J3F7D1O6H10ZN9A10O10B10M8S8K163、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行申请一笔流动资金贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用一年的收入偿还贷款，则该贷款申请()。A.合理，短期贷款可以给银行带来利息收入B.合理，企业可以用利润来偿还贷款C.不合理，因为企业会产生新的费用，导致利润率下降D.不合理，因为短期贷款不能用于长期投资【答案】 DCH2B4O5K8Y8I8M2HV6G4X

35、8Z3K4J4U7ZW9Y7E3X2A6U1A964、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCE9G9W8L3B5P9G4HV4C3N4D2X3P5X6ZW9G4O3W7Z8I10T965、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCU7K4O9Z2S7P2P2HR9J6T5R8G4I1I2ZQ3T

36、2I5S7F3Q7Y1066、金融稳定（ ）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法律实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会【答案】 CCU6C9D9T10N7W8W10HA7R3X9B3R8L6Y8ZH5Q10S5T1J9Z6U367、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发

37、，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCL8V2O9L7E1S8B4HA9W6Q4Y7G10P4V3ZF4A7G2Q2G7O5A568、商业银行可以选择三种不同的操作风险资本计量方法，其中风险敏感度最高的是（）。A.内部评级法B.标准法C.基本指标法D.高级计量法【答案】 DCD9V7U9W3D9B1N5HC2B2Y9L10B4U2O6ZH3B7Y4V4G8M6Y1069、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCZ5M4B5W5I3C3F4HG7N3N5T8C10J7T7ZB2J6A6S8V2T

38、7G570、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCV6Z10H6U5N9A6O1HF7N5F7A10G5Z10I7ZK9J1G2B4M5A6L971、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCX9H7E5Q5Z3Q1T8HE10N8T6X8I10E1S7ZZ4B5F9U7A1U4O172、借款人向银行申请1年期贷款100

39、万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCR7G10F1Q7U5J6N2HQ3O7D9D8W4X6O9ZD3F10K3B8J8H1M673、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。A.流动比率B.利息保障倍数C.有形净值债务率D.资产负债比率【答案】 ACN4Z9P8D4P4V9Z8HE8B4D5M6E6C3F9ZU1V4N10T10T8G1K474、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于

40、中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCH4Z5J3K3F10W1I7HP9Q8Q3Y8T2D9F10ZL8U3P3E7V5M9F275、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.1700【答案】 CCZ5I9I4L10B2T2G3HV2J7C2X9Z1P2Q5ZY7T7X2I7C8C5K1076、银行监管的依法原则是指（）。A.监管职权的设定和行使必须依据法律和行政

41、法规的许可B.监管活动除法律规定需要保密的，应当具有透明度C.平等对待所有参与者D.努力降低成本，不给纳税人增添负担【答案】 ACI9X10S4H8Y2P1R2HD10Q9V5Y10B8V3F8ZW1L6O5D1N7I1Z677、下列不属于商业银行代理业务中的操作风险的是（）A.代客理财产品受利率波动造成损失B.委托方伪造收付款凭证骗取资金C.业务员贪污或截留代理业务手续费D.客户通过代理收付款进行洗钱活动【答案】 ACM4N8V8Y5I10G9V1HT5B9R10E7X1X8B2ZT5G3W8E5P3K9X878、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查

42、报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCB1G6J4A10N6G9B5HW4U5A1S10H9X1I9ZF6V5W5Z2S8O3Y579、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承

43、受的风险损失【答案】 CCY6I7H7N10H10N1Q1HO1V3N10A9X6H8X6ZB2V6W2Q7I6F5C180、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCO6S2I6O3A5I9M2HJ8Y8X9L5S2I7D8ZM3K3E7Z3Z4T5F881、 下列债券

44、的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】 DCS5K9R3T9U10O2I2HD7T8X2T9D3L9W6ZO8S9K3I6F8A5W782、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACW1W9U3T4N6O9E9HS8K6J10Z5Y3K7Y1ZI5I9O6G3D9A1X583、下列关于财务

45、比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACM6R9D3U6M6V3Y7HX4T4T3I9I9W3B10ZY5Q4U1U7G1V2F684、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACR6C1L6B8W4I3A9HC4J6F7F4L4B3D4ZZ10M5G1G1H3O9B285、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACD1P2H7Z4P5T8R1HZ1D8C2T10K10U5E5ZH2Y7S1P4J6T2I88