2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题带解析答案(江苏省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、活期存款和现金具有()的期限和()的流动性，但收益也是()的。A.最短；最高；最高B.最长；最低；最低C.最短；最高；最低D.最长；最低；最高【答案】 CCK7Y9L5X10P8N10B8HG5U7Q6J10D5E3D5ZR7N8U1P6Y9P4J12、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失

2、数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCY6E4N2Q4R3D1Q2HB4C8I4H3Q10B8K10ZP4F4V5U3I3P5B43、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACF4Q8T7Z6U7F6Y1HB5L5S5R5T6A2O10ZJ9Y10P7L7U1F7Y74、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的

3、缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCV4U1D6W6D7U2K10HU1J7K6R10M10M3R6ZI9L9N9C9W4S6N35、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCO3C2P2Y5F6J5H9HA2N1J8C3B8D4C5ZD9W2V5X6L5D8B76、在战略风险评估及实施方案

4、中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACS6V8A6V2C7O2W1HX7C3S1K5U8H10E5ZA1X5X3H10E7O1X77、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCC8C9Z5Z5W10F4X2HH4D6P7J9B10F1J8ZX6D7J10X3O6F6Y28、在操作风险计量的标准法

5、中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCZ6K2P1E9K1H4F10HP3B7Q4A10O9Z3K4ZY6X6S3U1A9R4J89、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACZ6X10H1A9P3T8E6HS8X2Q2D3A5I9K3ZZ9E1P10E1V10S3B110、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款

6、所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCS5Z7J7B6C7F2H9HL1H8W7J3Z2B3D5ZG6R5D9W8Y1N4D611、下列关于公允价值的说法，不正确的是（）。A.公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格C.若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值D.若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值可通过现金流量法来获得【

7、答案】 DCG2A8X10N9B1B5Z6HD8V4P9G3W10L10V5ZT6F9D6K3H7O10I112、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCS3H6N6K9N9T4H1HV1G1X8T1D4D7W7ZT5G9Z10I10V7I1V313、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段

8、审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核准或认可【答案】 CCD7G2R5F4O5X5I1HK7D4Z4P6K8L7L9ZX2N3O3E2B9C4O414、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCF10J7G2E3F3F10S4HO10B2

9、L8D7D9R4M10ZQ8T5J4H5R4G3D415、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCY7U8X9M1V4X6B8HW6J9Q2W2E10B4T2ZN1D7U3V6F10C8U716、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露

10、信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCO10F8I3Q5T6K3H2HT2Y9S4B2E9B2Z7ZO4Q8V2I3J8N2F217、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCH5T3F9T3H3V7J10HW6K5V2F4Z9A8I10ZA6Q1D7V3L3I7M1

11、18、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定交易账户中的金融工具和商品头寸原则上还应满足的条件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.不能够完全对冲以规避风险C.能够准确估值D.能够进行积极的管理【答案】 BCC9N1A7A1T1T10I6HX8Z1B9F10U5V1H5ZK8E10G8S8Q1X9P619、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内至少披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息和资本底线的定量信息C.并行期内不需要同时按照商业银行资本充足率管理办法和商业银行资本管理办法（试行）计

12、量并披露并表和非并表资本充足率D.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的资本底线的定量信息【答案】 BCE9Z7A3X4N10B10G5HS7A7G7T3J10J2R2ZP2M1K3A9L7J3T620、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACX9I3L8V2G6B7Q9HV6N5Q1L8O8O5K5ZK3E6V5N2H5H7M321、在实践中，以下不是人们通常按金融风险

13、造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACG7N4Q4Q1I6J8L6HR4X8A8E8V4O5R6ZO3W6K4I2M7Y4E222、假设购买某种彩票中奖概率为0.5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCR3X5M6B6P3S4Z9HQ10O10H5W2U4E3G6ZI7N7H8H3D2S4E1023、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利

14、率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCC8W10R2J7G5V2O4HV5F9Q7S4P1H7F1ZL4J1B9J2P4Z6G1024、某商业银行持有1000万美元资产。700万美元负债，美元远期多头500万， 美元远期空头300万，则改商业银行的美元净敞口头寸为（ ）万美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】 BCN6D3U1B9H7L2F3HW5Z3N9S6B7E7G9ZY2S7I4N7W5T5C925、下列关于商业银行风险管理模式经历的四个发展阶段的说法，不正确的是( )。A.资产风险管理模式

15、阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流动性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由积极性的主动负债变为被动负债C.资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标互相替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D.全面风险管理模式阶段，金融学、数学、概率统计等一系列知识技术逐渐应用于商业银行的风险管理【答案】 BCD9M6Z9X7D4C5S1HJ3I2F6J3F7B3O5ZY6V2U8X1W8Z10C326、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.

16、违约概率模型【答案】 ACZ1Z10G1Y7Y1S1M8HV6W2W7P1O5J3X6ZN5Q6R6A3B1D1C327、以下关于久期的论述，正确的是（）。A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析【答案】 ACZ9I1W3U8H8T1G9HS4O2J8X4M4L6F1ZB3X4I7H1G4T9B928、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审

17、计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACQ8A10X3Z3K3P1D7HA5Q2F9Y5U5B9O7ZF4N10N7R10J2V1C429、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCF6T4G4S7A9B3U1HH7C10W8

18、B8W3X5Z6ZT1P10G8H10F2F4G930、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACW3W3H4Y3O6F10A2HR8V7P2K6P9V5G4ZC8B9D8X5R10K2M731、 下列商业银行客户中，最适合采用专家判断法进行信用评级的是（）。A.已上市的中型企业B.刚由事业单位改制而成的企业C.财务制度健全的小型企业D.即将上市的大型企业【答案】 CCJ5W5S9Y2P10L7V8HM3L8Y9X9G2X10K8ZP1U9U1A7E1G6J732

19、、在定量指标中，一级资本充足率属于（）。A.资本类指标B.收益类指标C.风险类指标D.零容忍度类指标【答案】 ACH1F9K3C4A6C10J3HO1Q7W3N5J10S6U7ZX7R6D6R9A7I3M733、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCC9H6F2O7T3A10Z7HH10X2C8O9C3O5F2ZE6A7N5K7I1F3B234、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易

20、资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCA4T1Q1C7X8X9C5HB3K10C4B9B7H8I4ZZ7E1B6F3Z8A8P435、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCC6Z9G6R2W5D5A4HI4H6

21、X8M4T8F3W8ZU2N9P4S9I4M9X736、下列关于风险监管的内容的表述，不正确的是（）。A.银行机构风险状况包括其单一分支机构的风险水平B.监管部门对商业银行人力资源状况的监管包括对技术管理人员实施任职资格审核和对商业银行人事政策和管理程序进行评估C.监管部门高度关注银行类金融机构所面临的风险状况，包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】 BCS6L6I1F8T9H2Q7HX4P7V8Z8F1X7T7ZR1R5K1P2K9J9H337、下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.应当是一

22、个相对独立的部门B.具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 ACY2T7H6P6N2U2X6HZ5I7B4Y9O1N10S6ZN1J9L9N9J7G8S338、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACQ6O5C5D10A8X3L8HP2O8W6Z10X2P9U7ZO4X4Y7X5X10X4I839、声誉风险管理部门应当将收集到的声誉风险因素按照（）进行排序。A.影响

23、程度和紧迫性B.影响程度和时问先后C.时间先后和重要程度D.时问先后和紧迫性【答案】 ACB10Z8I5B3J7W10F9HQ6T7Y7X9A5Q4U3ZT3T2P1E8M9W9E540、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCV10T4X3S4Y2E7G7HJ4X10F5T7O2O6X3ZG6C9F2S6W8H1T441、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.

24、O8C.0.2D.0.13【答案】 ACB6O7F8G3Q1R10W9HS5W1L9P6L5L3Q2ZL7H3P6E5V2X2Q1042、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCX5B8X

25、3P3J4Y9N10HD1T7Q5M8I9F9X5ZH7B2X6T9A1N8C743、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCU7Z4K4R3J5U8M8HJ5Y2V6V7H6O7O2ZV8K6G9T7V7K1K844、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCR2M8J3D2P4Q10C2HU2G3S1V1K3M10T5ZR4O2V3U2H7E4O645、下

26、列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCM7L6Z3L8T8G8J8HZ4N1X1P10Q5W7X9ZJ4D2K10D5O7N7Q646、 （）能够综合衡量商业银行盈利水平及其所承担的风险水平。A.经风险调整的资本收益率（RAROC）B.股本收益率（ROE）C.资本充足率（CAR）D.资产收益率（ROA）【答案】 ACI1M5I3D7V10X1J4HO6G7W9P2G10F8G3ZV5Z4P3K2Z7K9U547、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，

27、下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACE4T3F6I4J1N8R4HP4V5T3V8U7L10C10ZC8Y3O4G5J9S4O248、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载的内容的是（）。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时间【答案】 DCW8I1V8H10D5J6R9HV8N4Q6C2V3V10J10ZF7Q2H6L8C7B2J749、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.

28、非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCT9U4E1Z3C6C1R4HM9S4A5F1Z2M8L8ZO6P2M10G9W8U6M350、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCC4B1P6Y6E5O6D8HC2E8W1F7P8A10L5ZT2K2S3Z9A10Y4K251、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCG8L3V9D1Q6L10N1HR10R9K7C2P10A7W2ZD5

29、F8H7H7N1H2B952、 测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（ ）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】 DCO7V7C4W6C1J1X7HA5W6Z6N7G9C2M6ZZ5A4O8I3A3X1W953、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACT2Z3H10U3D5W8I4HO7N6B7Q9P10Y8Z8ZG8G7T5H7R6H9A654、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部

30、欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCF6H1U10R4T7B7X8HB4G7N10R2C4K6V10ZT7Y6N8H2D7G4S555、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口，是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCB2L7Y10X7R7C2W5HD9N7M8D9V9V2F6ZF5B8W3L4S

31、5C4V656、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACJ6E3T6K8R1E8I7HY4U6V8X6W5C10S3ZF5P9H8N2L3Y9E157、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCM2X6W6Y9H9U2T2HU3B3O7C7G7Z4U3ZY6U2U4P5D9B9F358、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，贷

32、款的利息收入是固定的，但存款的利息支出却随着利率的上升而增加，从而使银行收益减少的风险属于（ ）。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCN5D9F8Y2X3R1W6HF10D2K2P4W2W2H3ZA3A5B6W10J1N1U159、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACP10X9Y4K4G2T7W3HM6B2W5D1S2N10T2ZV5C10N9V7G4V1Q460、（）将商业银行的所有业务划分为八大类

33、业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCQ3D5T6C8C5D1X4HP6U3S8D2G8U10Q2ZJ4I7I8E7U5Q1H561、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCX9K8Q7S7M5N1T5HH3F6E6B4U7P3P1ZV1Y5L2C5I1D4V262、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1

34、个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACR2G8Z6Y1F1X7H8HN7U2G4E1I1Q4N5ZO4N8D6Q9G10B3A163、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACR1U10O6H10F5S6G6HB1R10G4Z6X3O6K10ZZ4T4J2D6R8X6B364、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCO6F2E9R7K9T10Z9HP2G1X1R4Y10Y9B4ZV10G9L3N5X5L4H26

35、5、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCK1O7W4E8Z9S8V2HO4C8U7G6Z6G5K1ZQ6B5E5Z10G3T4R466、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCM4X9L4C1F6N6Q10H

36、O10W4S5I5G4F9T6ZO2Z9L3J1B9Q8C367、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCA6G1H7L7B3D6U10HN3I3L10S7T9V9H6ZU10Q4K10V10S3S6L268、假设某人向商业银行申请了一笔60万的住房按揭贷款,在已经还款40万后,又以本房产再评估的净值为抵押,追加了一笔30万的个人贷款。若前者的风险权重是50%,追加部分的风险权重是150%。则按照权重法计算其风险加权资产是（ ）万元.A.65B.75C.50D.55【答案】 DCM9J10T1T

37、1Q2S2H5HW5M5Q7G7D1I6C5ZH1T4N1Y3L2Z2J269、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCJ10R5C4P4S6T3Q8HH8K7C5D9U7I10H5ZN9K9J1E2E5Y2A470、商业银行的（）直接反映了其从宏观到微观的所有层面的运营状况及市场声誉。A.盈利状况B.流动性状况C.资产状况D.负债状况【答案】 BCI5J8S4A4S5E1W1HI7P2K6W6B10D7R4ZO7J1A8L9F7S10P1071、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率

38、变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCL1T10Z4K10Z8A7S4HB10E1C3C8L1H8D9ZU5X7N4C3Z6S10M472、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCT10B3K10Z4C7C9X3HF2L7A1V7C4Y5C9ZB2S6B7D7P10T8E973、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中

39、国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCA2J10M4O1B5L10R8HT5U8H6D2L8R5E2ZF10E5P10E4F9G6K574、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）【答案】 ACD6R9V8V6N4X10P1HS3L3S5P1K1V1N8ZD6O4I1T6M7P10B175、关于公允价值、名义价值、市场

40、价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCD4B7V10B8P6G6J4HP8N4C9W6B9N9D1ZF2U2R5Y3U8C6S376、客户信用评级中，违约概率的估计包括（）。A.单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率B.单一借款人的违约频率和该借款人所有债项的违约频率C.某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率D.单一

41、借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率【答案】 ACV10T7W1L5F4D10C1HN1L10L4O1N2U1S7ZI4K8B3B10H8C10D377、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCM1J6W3S3T6R9K1HG7O5B8S5M9J6J2ZZ10Q6L10Q9N4C8W278、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信

42、限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCV10D8Z7E5W9H4U8HK5L5R4T7X8N1V4ZQ9V1B7M7X2Y4O279、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100B.50C.70D.0【答案】 CCL10W3Z1J1D9B6X7HR9J3M10J8E7H9S5ZA8Z9E9V10A5P2L980、商业银行的流动性风险管理要素的核心是（）。A.流动性风险的识别过程B.流动性风险

43、的管理流程C.流动性风险的监测流程D.流动性风险的控制流程【答案】 BCJ6Q9Z1J8W6Y10D2HW7E3U7L9L2J2K1ZB3U2E4P3T8S7Q981、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（ ）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】 CCA5T9Y4P2D10A1W1HP4F9D5F1J3N3M6ZX3G3E9T1B5S10W982、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（ ）为核心。A.还款记录B

44、.还款意愿C.盈利能力D.还款能力【答案】 DCH8V2A7R7Z6N8U9HW7K5Y1C1I8T8B3ZA2D9Q10C2B4O10V683、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150D.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量【答案】 CCM7G1A1F6V5Y8B3HI3N5T8W

45、6U7X7G7ZH9O8K2A3J3G7T384、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】 BCP5X4O5C10Z9I8E1HL10Y7C7H10C1E2E7ZD2R10L4Y2S3D5F285、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动