2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库提升300题(附答案)(黑龙江省专用).docx
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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题,每题1分,选项中,只有一个符合题意)1、根据监管机构的要求,商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法,其中( )风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCR10N6U5J3T1B10B10HI4J7F7I4Y10R7H5ZB7C6O5V8T6B7A82、已知某商业银行某年度存款平均余额是10亿元,其中核心存款平均余额是8亿元,贷款平均余额是12亿元,该商业银行总资产为20亿元,其中流动资产为5亿元,那么该商业银行的融资缺口为()。A.2亿元B.4亿元C.-2亿元D.-4亿元【答案】 BCE1G2E
2、2G1Y2P7I7HN5I4L2D9V6P8O7ZD5X10P3W10C4Z10P13、()已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCG10R9G6T7T1S1Z1HM4M4F9T1U9D1M10ZS9Z4A7J6S1K1I34、下列关于资产负债期限结构的说法,错误的是()。A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求,特别是在每周的最后几天、每月的最初几日、每年的节假日C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持有期缺口
3、,是一种不可控性的流动性风险【答案】 DCK6N4X5S5E4Q8O4HG1V2Q6Q10X2P3Y3ZH2X8F1M2E6E6I55、()的支持与承诺是商业银行有效风险管理的基石。A.高级管理层B.董事会C.监事会D.风险管理委员会【答案】 ACD2O3M7J8B7C4O3HO8L7T5A8U8X6T9ZK5C8M4L1G1Z8Z76、按照我国银行业的监管要求,银行机构的市场准入包括三个方面,即机构准入、业务和()。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACD1E3X5M3K5P3S4HC5F3M7A6J4J2M10ZJ9E4Y7L1T5V8M67、 根据商业
4、银行资本管理办法(试行)商业银行银行账簿利率风险管理指引规定,下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是(?)。A.交易方面不受任何限制,可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值,且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCH10V8A10W8N2A3Z8HH6I8I10H5X10C10J3ZU9B5J10V3E5M6N78、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构,下列应当负责制定压力测试政策的是( )A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACN8E10G9U2J7U5W1HG4W9Z8G5R5P3M2ZU6P9P10
5、W7G4B2O59、 操作风险是银行面临的一项重要风险,商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCE6C1Y10Z5I7B1F4HY10P3Y2R3M9B6G10ZA8M4Y1G8W6J4L610、商业银行为了更好的管理流动性风险,下列最不恰当的做法是()。A.尽可能提高资产的稳定性和负债的流动性B.建立多层次的流动性屏障C.通过金融市场控制风险D.提高流动性管理的预见性【答案】 ACC2C7L7V9Z7W10P8HQ2G4P9N4V1S7G5ZN6X10S4J7V7Q4I211、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求,不包
6、括( )A.银行应该能够获取和汇总整个集团的所以重要风险数据B.要能够生成客制化数据,适应监管要求变化,组织架构变化和新业务C.除生成总风险敞口外,具有按监管要求生成数据子集的能力D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要【答案】 ACY3P2P2N1S1N10B4HW4O9Y7Y10R1F7B10ZU10P3I10B9F5A9O312、系统失灵导致业务中断造成巨额损失,此种情景属于( )压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCU10W7O9F3A4E1E4HT7R8I9E10T2R7Z4ZP4E6A4J7S4H6J513、
7、商业银行在进行操作风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险,实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后,仍然保留的那部分风险是()A.固有风险B.系统性风险C.剩余风险D.非系统性风险【答案】 CCU5K2A7P4M10H5L6HK2B2F8J4O10V4B6ZO4H2D5Y5B10F10H914、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺,在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久,张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于()。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACF2R2J
8、9U2P2W10L9HK4E3M9X10I7I9I3ZW6N10Y1U1A3Y2X915、广义而言,()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCT6E9E1U9B6F5T9HW2I10F6I7Z6X6W3ZC4R5Y2G4I8X3F916、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中,最不恰当的是( )。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同,因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总,是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D
9、.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCA4M8F7B8K9I7C5HA2P3C7P1N9X10S5ZY9C7F10H8D8I2N717、目前,我国商业银行的资本充足率是以( )为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCF7X4K3I10Y9P7D6HD3L3D2Q3J2B5N3ZD2J4J9F7A2E4G118、()应当定期审核声誉风险管理政策,敦促员工熟知相关政策,并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCK6
10、A5R10W10M10F8P9HO9B5E10D6P7M8Z10ZX7H4O1Y4L9E4O819、如果商业银行对市场利率的上升和下降都不那么敏感,那么商业银行倾向于持有什么样的资产负债期限结构?()A.将短期借款与长期贷款匹配B.将长期借款与长期贷款匹配C.将短期借款与短期贷款匹配D.资产和负债的期限结构比较平衡【答案】 DCQ4H2O4S1J8I5J4HP6M2C6N4G8E6H5ZU9M2M3M3G8K6W720、资产的流动性,主要表现为银行资产的变现能力及成本,资产变现能力越强,所付成本越低,则流动性越()。A.弱B.强C.没有影响D.有影响,但不确定【答案】 BCM7E6P8Z10C
11、9G6H5HP5W7F4M4N3L1O1ZG10E9X1G1M1U7O621、 商业银行应当对交易账簿头寸至少(?)重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCF10T10T5G9S10N4Q3HN8A1W8A4P4B1E7ZN3Z8F9G7B1Z9Q422、关于商业银行法律风险,下列说法有误的是()。A.法律风险的分布非常广泛B.法律风险是一种特殊类型的信用风险C.违规风险和监管风险与法律风险密切相关D.法律风险是一种需要计提资本的风险【答案】 BCH6L7Z8W2S7W6G8HF6X9D7Y3V9F5Y8ZG7M8T8N5B7L9L223、在巴塞尔新资本协议中,违约概率被具
12、体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较高者。A.0.1B.0.01C.0.3D.0.03【答案】 DCK10T10D6D6W3P1S5HV5M2R10M1O5N5A7ZE7S10O3J10W6F1M224、风险限额管理不包括( )环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCY9X2Y6D4X10U6K5HA8R5U5Z6O9Z4K1ZH1E9U8F10C1M7Y925、某商业银行的核心资本为30亿元,附属资本为20亿元,信用风险加权资产为500亿元,市场风险价值(VaR)为4亿元。依据我国商业银行资本充足率管理办法的规定,该商业银行的资本充足率为
13、()。A.9B.10C.12D.16【答案】 ACA5R8V10G5D6J8K10HQ4G1G2A10M8W3L8ZU10N5E5F10S4D8N426、下列选项中,商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为( )。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法,识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCL10O8J8F8B2B2Y2HK8V7P1R7Y10F3B8ZS3Z2M3L5G7H6N327、压力情景应充分体现银行( )的特征。A.经营和收益B.经营和风险C
14、.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCB4Z8K9A5K1V10H4HN5I10S3J3N9N10K10ZH1I7X7T10Q7H3X128、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述,最不恰当的是()。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACV7S9O4J7Y9J2T5HD10T9U1O8B10C5K8ZO3N4M6R1H1Z10J629、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量( )变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动
15、B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCA9J9D8I6X1B8I3HF6P8X8D5R4Q7R10ZR4D4U9K9Z7Z3H730、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCV9P5E10O4B7F4A4HW9W2W2V7O6T3B8ZZ7E7V8X1K9K9U931、外部经济周期或者阶段性政策变化,导致商业银行出现收益下降、产品服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的(
16、)。A.品牌风险B.行业风险C.项目风险D.竞争对手风险【答案】 BCP2R2P10Q4X5U9V4HK10I2P2M9Y8O3G7ZB5P9J10V7G4Y8W632、下列关于商业银行单笔贷款的信用风险预期损失的表述,错误的是()。A.预期损失是商业银行对该笔贷款可估计或可预见到的损失B.预期损失并不一定会真实发生C.预期损失就是该笔贷款未来发生的信用损失D.预期损失主要根据同类贷款的历史数据测算推定【答案】 CCN10H10X5I5D2H5R1HT4S7R7D1V2I1G2ZN2J8O10J9I8D9W333、商业银行在进行风险与控制自我评估时,评估范围覆盖所有业务品种,体现了该工作的()
17、原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCQ8J10T5X9R10T8R3HE2J9J9K9T1T10C9ZS9F1A5X6C10J8H534、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间,商业银行调整有关政策【答案】 DCJ3R9W8N6R9W4O10HQ9U1G10P9U7T3T1ZC6Y9A3F2H5K5L135、如果银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,贷款的利息收
18、入是固定的,但存款的利息支出却随着利率的上升而增加,从而使银行收益减少的风险属于( )。A.汇率风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 DCJ3P8S1J9O3N2P7HR3P6W3M6Q4Z7S3ZT3F8E7P10P7Q4E936、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACS4X10K3X6M1P2S2HW9K2Y6I10E1B1G10ZG5Y9W7S8K9A9B537、关于久期分析,下列说法正确的是()。A.如采用标准久期分析法,可以很好地反映期权性风险B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
19、C.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响D.对于利率的大幅变动,久期分析的结果仍能保证准确性【答案】 BCV1H5Q4Z3W6B10X1HV4K2U1Y5D9F10T6ZG4V8P10X6Q10E2Y538、商业银行的声誉危机管理应当建立在()的基础上,而且如果能够在监管部门采取行动之前妥善处理,将取得更好的效果。A.良好的内部控制和机构利益B.良好的道德规范和股东利益C.良好的道德规范和公众利益D.维护股东利益?【答案】 CCE1J7Z10F8I1O3B5HQ5S2X8W9S9R3P10ZD10B6B3S2K4P10P439、Y银行在其2020年年度报告中披露,该行一天中99%的Va
20、R值为5000万元人民币,则下列解释正确的是( )A.Y银行的投资组合在1天内有99%的概率损失金额为5000万元B.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于99%C.Y银行的投资组合在1天内损失超过5000万元的概率不大于1%D.Y银行的投资组合在1天内有1%的概率损失金额为5000万元【答案】 CCB2B6S3Z5Z1M1N2HS10J10D9G5G5W2A1ZH9Y7P7A2T5D1M540、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括(?)。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACC7V9Q6E5F5P7I2HP3F5S2Z2
21、O2P8P8ZQ10H5P10J6W8E4N641、计算机2000年问题,又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”,是指在某些使用了计算机程序的智能系统中,由于其中的年份只使用两位十进制数来表示,因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时,就会出现错误的结果,进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的( )风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCL2G6C1B4W8J2U8HV7Z9E2M3Z7B3R7ZV7H5O1S7X5G2H542、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行
22、层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCP10E5K5N8Z1D10Q1HM7A5X1V5D9D8S2ZK4I2O3F3U6F2A243、金融机构开展资产管理业务中,应为委托人利益履行( )义务,委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正,廉洁自律B.诚实信用,遵纪守法C.公平公正,客户至上D.诚实信用,勤勉尽责【答案】 DCL1N1P9V2Y4Z8T6HW3J1G8C7I6H8P4ZT8W1B6P10S6R1Z944、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法,不正确的是()。A.商业银行
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