2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库高分300题带答案下载(浙江省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACU4C5F6C4V10W1A2HW3E4O2K6B10R4X8ZP1F6D7Y3N1Q2M32、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷

2、款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCE9C6E1O6H6V9F9HG8L4Z7Q7U2Q8B7ZL7A9H5G2W4R1W23、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】 ACU7Z5X9X8F9S4D8HZ1G5S5L7Y10G10F5ZR9O9N10B2N4K2J64、商业银行在贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客

3、户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCJ10N3T10C2R6O1I6HQ8E10V5V10I9M6D5ZS6L10D9U10G6E5D85、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCC2W10Q1F9E8R1I7HZ1M4T4D1A9L10M10ZB2Z2V7U9X1E2C56、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业

4、务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACZ10H5D1B10H6F3V1HB8X5G7Y6O9F7A5ZZ2M7V10S7D1R4C17、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCV2T2G5D9S3G6M3HA1

5、J1Q4C4L2M4C7ZD3M2D7C5L1Y9P68、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCS4T8T6O5B8A1K3HZ3L7M9D7T2L2V5ZY4V2M2C9K9X10Y49、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【

6、答案】 DCS5W8M9T9X7A3N7HY4J10O9F7U4K1B3ZY10J2S8W6U7Y10X510、资本充足率压力测试框架以（ ）风险的压力测试为基础。A.多重B.单一C.个别D.集中【答案】 BCX4S10U7W10L3F9E7HB5F2C5D7Y6Y2D10ZF10E5W6M9V2E9Z311、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCB3P9B8Q3R1A5R8HB5H3P5S4B10F7C5ZO1F6V7I5O3G5S512、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械

7、制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACQ6A9J10C2V6S9D5HP2X2L9D9D4Y7S10ZY3X5V4K10L7A4O613、下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年

8、6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACS5Q5I7E3G3Z6E2HV8S8D4H1F8A7S4ZM9E8O5D2G1Z2R114、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCI5K5D5D9W1R1S8HL3Q6D2N1B9H5F2ZY9L9Y5

9、R8C10Y6M515、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCV7R1N9H5H5P7R2HJ1U9Y9L2R1D7D2ZD5F4E5S9E6E6C416、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCD3P4C4Y5W10G10M7HK9D7N3W10B7T8E3ZH2Z5E6I2J10O10Q317、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.流动性风险B.操作风险C.战略风险D.信用风险【答案】

10、 ACK6V6F9K5M10O8M1HP3B7X10R10Q7C3I3ZK2Z2Y5Y7O2Y2E718、下列哪项不属于清晰的声誉风险管理流程的内容?（）A.外部审计B.监测和报告C.声誉风险评估D.声誉风险识别【答案】 ACS8K1N8Q5N10W2I6HP8X4Z6W4T4D9C8ZE1D9F9D8U9X3X619、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCE8Y7K9M8R3A1K7HM1R5M5U8J4H3W10ZS8L8T2I2R3I1R720、一家银行的外汇敞

11、口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCE3J1X9R8G6Y1R4HM4F8G4U7A4Z8K8ZZ6Q9Y8F10Y1Y3V521、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCY8S10K8V1I10M2A6HZ7B8D9J7D2G4Y6ZD2T7P1D3C6F1Q322、新产品业务风险识别是指商

12、业银行在产品主管部门在新产品业务研发和投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.风险事件B.风险特点C.业务特点D.风险类型【答案】 DCK9X10R5M8C7Z2X7HX7S2W8V7V7F6D6ZD8Z6Z10Q9G1M3P623、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动

13、性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCU6O1V2W6C7E5X9HQ6V9V2K2U1D2B10ZK4E4Q4Q6B8R10X324、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于631万美元D.小于473万美元【答案】 CCP6I10N7W3W7Z5Z4HZ3Z4W3B8V2B7O7ZN3U4C9S2Y8D10V525、以下

14、对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCT10U6T7X6C2X6M7HV4G6T8M7W7A8Y1ZP5F4Q1D5S9Y3W226、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACF6M8A4K1Q1Y5K8HT4Y9F10B4P5P8Z7ZS10

15、M10Z10A4B2P2X527、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCQ5Z4Q8Y1J8X6V6HF3W5P10B1A1B4P6ZP3M3P10T5E7G1A428、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACX5I3J1I6S6Q2

16、V5HM3Y3E2F6E10U9S6ZU2S3W3G2B1S3M829、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCL1I4P10X2Q8H8Z7HE3P10D10K3F9Z8Q7ZI10B1A5K5H8X7I530、下列关于市场约束和信息披露的说法不正确的是（）。A.银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成B.信息披露是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一C.市场约束是巴塞尔新资本协议提出的三大支柱之一D.市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提

17、高经营效益，降低经营风险【答案】 BCF7R10W9Q6J8I9Q4HW3F8Z4C4L4O7X9ZC2I1D8K2Q8G9X731、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCO6B9C10R6M7C7J5HT4I2V8X9R2J6D7ZE10N2X10S2B9Z6W332、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCQ3L6R4X3B1I5V3HZ2D5U3H9E6

18、H6T4ZJ4T9L9N4N7G3P533、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCT4I3L1V3F7U3A4HR1P6K5M3R8K6Q7ZE10Z4Y4J7K3B1Y134、以下关于银行监管原则中公正原则内容表述错误的是（）。A.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者B.公正原则包括实体公正和程序公正两个方面的内容C.实体公正要求平等对待监管对象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同监管对象应根据实际情况适用不同监管程序【

19、答案】 DCE8F9I3T6N8W10M4HH3N7L2G5Q1E1S8ZW4O6W6N5M2S3B335、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析。A.汇率B.利率C.商品价格D.股票价格【答案】 BCQ4T2A5S2A5U6H9HF7I5Q5S5T6M4O8ZV8A3Y8X10C10C8H136、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCM1D2S7C1J4A8Z3HG6Y5O7H5T8R1E7ZK8I1D3C3C1H6T337、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓

20、释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCD9C9B3J9C6C4P1HR4Q8O5S7M3C6Q8ZV4U2X2W7N7R3N738、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCN7W5B1Y6M5E2I5HP9W3B8J10L3P10Q9ZF8B5N4J3G2B9A239、下列关于商业银行内部控制的

21、描述，正确的是（）。A.商业银行的经营管理应当体现“效益优先”的要求B.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价C.内部控制的监督、评价部门应当有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道D.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理外，任何人不得拥有不受内部控制的权力【答案】 CCW5H10G5V8M9Y1W9HP5H6H6G2I3Q8H2ZM4K1I2V7Q3G5E440、 下列选项中，关于战略风险，叙述正确的是（ ）。A.短期的潜在风险B.短期的显性风险C.长期的显性风险D.长期的潜在风险【答案】 DCO1H5Y7B9B4O7R8HU3Y8H7M7T2V3A2ZR5W6B6

22、V4I4G10A641、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（ ）。A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件【答案】 DCW3M3Z8L7E7X9H10HW7K10J8V1Y8D6X8ZK7R6O9P9Z3O7Y442、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法

23、B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCJ1M1W3B4H9O8J4HY5Q7F2C9V7Q6A3ZJ2K6F2T1Q7X10F1043、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCI1F2G7B7H10G4Z5HW10L2Y10G6I4Z7X5ZH5F1G8F7Q8S5K1044、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4

24、亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCX4C3D1E3I5I7E8HL8H5C6I1Z3V1W9ZR6Z8A3A2Q6O10S1045、假设投资组合A的半年收益率为4，8的年收益率为8，C的季度收益率为2，则三个投资组合的年化收益率依次为（）。A.CAB.BCAC.BACD.ABC【答案】 ACQ10J3O1N9X9A9L4HS5G7L6D4U1G4U3ZS2L8A9W9W1O3Q546、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制B.高效、节

25、约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCF10Q9H1F3J1O2C8HV5J5C8Z7M5F9W10ZO8J3H8Y5U10X6Z747、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。A.VaR是指在一定的持有期t内和给定的置信水平x下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失B.在VaR的定义中，有两个重要参数持有期t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义C.p为金融资产在持有期t内的损失D.该方法完全是一种基于统计分析基

26、础上的风险度量技术【答案】 BCC6B10A4Q8N9S2G4HI2U4H8X5A1J9R3ZI9T6E7G8L6U4K548、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCR10Q5D7D5B6Q8G9HM6C1C1G3Q2S1H5ZY9E2K8G7E3F9I749、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCS10Q5W9F2P10R8W8HX1F8M8G8W10H7K2Z

27、J5B2V2A10F7V6Z550、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCB3L3K10S6O9B8G10HU5H5E9J8F7A7T2ZA5R6W2Q4T9W8T951、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。A.内部模型法B.标准法C.内部评级法D.现期风险暴露法【答案】 CCG6G9H7H9F3A1T7HQ1J3B2V3V2B1X3ZC7O5B3H2J3U8R752、下列关于银行

28、交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCJ10D2X9S2M2C6P9HO3L8B7A7Q10P7K9ZD1F8H9E2V4E4X253、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B

29、.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCR2U7B7V6K2F1R4HM10Z7Q5Y6H7H4X6ZE7T9E8B2Y3O3I954、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCO8F4Z1I5Q7L2S5HR5G4M1X8L2E1G1ZN6G10X7A2B9F1Y1055、金融稳定（?

30、）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCX7T6J4G3E1I8Q8HO3V7C9D8P8U10G10ZC1C4U8Y9N10O1O656、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战

31、略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCM2A9T10I8Z10N8F8HR9V6W1R10G2H10O5ZV3G5D6E7E5L3R957、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCP2G5Q8C5I5N10K6HL10O9P3T5Z5V3S4ZT3M8Z4W5K9D10E558、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCU8I7O7Y4T9C7V5HF1L8J10H6D2X6J6ZZ6T4P4V4M8H9

32、N1059、在商业银行经营的外部事件中，（）风险是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险之一。A.内部欺诈B.产品设计缺陷C.外部欺诈D.业务外包【答案】 CCL5Y9O3D3B9Y5D2HU2Z4S3D3Y8M9M2ZU7I3Q9X2F8Q9A360、目前，我国商业银行的资本充足率是以（）为基础计算的。A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.账面资本【答案】 CCD7W3U4L5L10C6D6HK9G2L7Q9P7G1Z5ZF8C8C4E6E1N2L961、根据监管要求，商业银行使用权重法计算风险加权资产时，监管类别“优”所对应的风险权重为（ ）。A.100%B.50%C.70%D.

33、0【答案】 CCF2R8M9H10J2Y5Z6HK6P10B7T3A7M3G5ZU10I1J2X10H3J6Q1062、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACY2C6B9A3O8Q1R7HX5V1N9Z1V9M1W3ZH6K2A9V8G7N5X763、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCV7R2I3K4I9M4X10HZ6Y1Q2E6W5T2M8ZU8Y8J4Z1V7H8M964、董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程，并在其直接领导下，独立设

34、置声誉风险管理职能，负责（）声誉风险。A.识别、评估、监测、避免B.识别、避免、监测、控制C.避免、评估、监测、控制D.识别、评估、监测、控制【答案】 DCC8V4B7O1X8D7H9HC7S10S2R10E3A6U5ZA10T7S4I5J7U3Q1065、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCB10Z5N5S8Z2H3B3HP4F7X9T8C2N3S10ZR9H3E8M1R4Z6Q866、低利率水平表示央行正在实施相对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违

35、约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCN6M1K6O1D8Y4H9HL2K4A5F7J3Q6B5ZX2P4B2S1P10Y5K267、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACG10J10Q7A2A5B3H6HZ4P2P6X2V4Y8G9ZN1P2V4H6G6C1P1068、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及定性和定量标准的

36、前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）计算监管资本要求。A.外部操作风险计量系统B.外部操作风险识别系统C.内部操作风险计量系统D.内部操作风险识别系统【答案】 ACM10N8G9M9P4U1W2HU7V9Q9K8G10P5X2ZK6L8Z4N1V6O9X269、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACH10P6R8J5Q8P3S4HB7S4H5L3Z1Z9I10ZI7P2

37、L9L8X6K7E270、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCL8I1F6I8S4I6Q6HV7H9I3R6D9N8L7ZR4B3C10Q1L3V3Z271、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCU2W7Y7K1W5W4T4HX6R2B2C5C10R5E5ZJ7A8W8C6U4Q10A772、金融期货主要有三大类，下列不属于金融期货的是（）。A.利率期货B.商品期货C.货币期货D.指数期货【答案】 B

38、CL5T3T2X3Y4U3V4HF9T10Y7T5G7W4W8ZZ2T5B7M9W8L3C773、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACC9F5X7X6D8T1L10HA1D6U10D6X2A9G2ZK4O6Q2G8R8V7I274、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银

39、行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCN5F5V4C1Y10K7P4HU10D4P4A10U10M4R5ZY8Z8D1W9Q9C10B675、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCS2V10Z2A10W2K9F5HK3R5Z2K10Z4W6N5ZY4O1K6X3K10K2M676、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 ACR4T2K6E9Y

40、9C4C7HM9V7H4Q3S4O5M3ZC2T3T2O5N1T5V877、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（ ）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】 CCX2T5X3S2B8E5F5HP7P4V7Q9X8C8D1ZX2T8V10V8W5F7E478、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCO10S7X6K5J7I6D2HG10B5A6I1T1N1O10ZQ1B2S7H1C4P9Z379、商业银行在

41、贷后管理中，常常进行贷款重组活动，即对原有贷款结构(期限、金额、利率、费用、担保等)进行调整、重新安排、重新组织，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高经济资本配置效率C.降低客户违约风险D.实现资产多元化配置【答案】 CCX3T9P10M2B6L10M10HQ9T6H5D5W4S4T2ZT8K10B9T8M5Q4M680、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下

42、降【答案】 DCA10E9I8B4B9V5X5HU1C7Q7G1F2K6F10ZZ7A2N6C7H1C1X481、 下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】 CCM10T7X1R6C5V6X8HC4C6D3Q5Z6T8S6ZE3J6X5Q3T3D1L282、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管理D.公司治理情况【答案】 CCK4Q6Y6D4O2U8D8HP9V3E4C9Q10L9C3ZK1M2M2O1A9R5R883、

43、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.商业银行无力为负债的减少或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险B.金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内、表外头寸造成损失的风险C.交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险D.由于人为错误、流程缺失给商业银行造成损失的风险【答案】 BCL6C8K10Y8X8X7L7HO6L4F4Y8T5L3B5ZY7Y4L3X2W4U1A184、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120。美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敝口头寸为（）。A.400B.600C.1400D.170

44、0【答案】 CCZ3P1O7Z7J8F7G10HK10P8Q9C2I9X10Y3ZU1M3E2P1S8I8P1085、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.会计资料规范性B.银行机构风险和合规性的分析、评价C.财务报表检查D.关注财务数据完整性、准确性和可靠性【答案】 BCR9C9Q3R5E7D3G8HR5J6O8Z7B6O10Q3ZR1T9X8T2W2A2N186、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCP

45、7O9O3M9M9J5D4HF1D6I4V1I7C3Q6ZD8X1O10M6U1U1W987、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCF4F1F7J7J8N8X1HP7D2T1O7U2V5P5ZS10R8S3V6Q4W2X988、在操作风险资本计量的方法中，（?）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，每一类产品线规定不同操作风险资本要求系数，并分别求出对应的资本，然后加总每条业务线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.内部评级法D.基本指标法【答案】 ACD9L1E3Q1D4L7S9H