2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题及答案下载(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCC8Z5I9K10N10F7A3HI6L3D2Z1K7Z8F6ZZ2M10M10O2Q8P6A32、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCE7Q8F2H1G6V7B10HJ7F6M8O10N2N3E2ZK6U5T9Y9R10R5B93、 商业银行

2、的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCP7P8A2D9N5L7Q7HI3V7M1I4Q1W9W5ZS3J3Y3P9S2T1A24、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCT2S7B3D2W7V6R8HX7P3S10T5M7A6C5ZM9T7J2C4Y1W3G95、商业银行采用初级内部评级法，回购类交易有效期限是()年。A.0.5B.1C.2D.3【答案

3、】 ACM10K10K2M3E8Y3B2HR9K10J10L6X2R4S7ZL5R1U1B7C7J3W16、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCD7N5K4A9Z6P6M5HO3I8F

4、2O10V5C2E10ZJ5E3C9E1Z8X7P67、使用Della-plus方法计算期权产品市场风险资本时，不包含下列（ ）的资本要求A.Delta风险B.Gamma风险C.Theta风险D.Vega风险【答案】 CCE1B9Q4V6M4L4S3HY7G8H9F4R5W10L9ZG6D10D3I5X10R3P68、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCS8G5D1D5V4Z9H10HO8H3M2J7T3F2X5ZM6U10D9T8J3D8E19、

5、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACO3C5P9N7D4B3M10HY8D9B6V4M2S10X8ZX7G10W5N10S4S8O1010、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCX4A7C4J2W3Y7Y9HN5W5C7M6F5P4D7ZD4L9N8Q4Y3L2G511、低利率水平表示央行正在实施相

6、对宽松的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.所有企业的违约风险都难以估计B.所有企业的违约风险都会有一定程度的提高C.所有企业的违约风险都会有一定程度的降低D.所有企业的违约风险都不会改变?【答案】 CCO10W5J8T8G1O1Z4HI10H1F5H9R5S5B8ZI4G4R2T4T7Z2U412、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCV2D6D7E2G10O4C5HT7X10O4A6H1R7S1ZV7K10T7U3F4B10U413、关于在风险偏好设置与实施过程中应注意的事项，下列说法错误的是（）

7、。A.充分考虑利益相关者的期望B.将风险偏好与战略规划有机结合C.持续地监测与报告D.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，且高管层不得参加【答案】 DCB3C9S9T4Y1C3K8HC2O7D10A2W8L8W5ZX2C3Z2V3A8O10X914、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCW1G10V7O4W6N10G5HB4U10L1I10R5P1I7ZZ7S2H1S2T2X7J415、某客户一笔2000万元的

8、贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCE8C2Z10W5M1M6C1HM3W3D5S7K10X6U6ZD10R5U5X8L7D1J1016、计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A.VaR值只在99的置信区问内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCJ6G1L9G7S9V2V1H

9、G8A8L8W2A8E4R8ZE2G9Z7H4G1J1N817、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.再贴现【答案】 CCQ8G10C6C6S1N9V7HZ7Y8L7J8G6Z10T9ZJ5V5I2D4L6U7Z518、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACE3X10B9S10K6G10I6HV2D4J8T5D9I8K9ZD10C1Y9M2X8W4I319、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行

10、经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACY3L4U9I3A10B2X6HR1J8P3K9V2V3L3ZV7Z4H7F1A6B2U820、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的乘数因子最小值为（）。A.4B.2C.3D.1【答案】 CCQ5E8P9D9O7M2V3HU4H6B4W7N9N10V10

11、ZT6H8Y6Q9S6G10A621、下列关于风险管理部门各机构的主要职责，说法错误的是()。A.监事会从事内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.高级管理层负责执行风险管理政策，制定风险管理的程序和操作规程C.高级管理层是商业银行的最高风险管理决策机构，与董事会共同承担商业银行风险管理的责任D.风险管理委员会根据风险管理部门提供的信息，作出经营或战略方面的决策并付诸实施【答案】 CCV2H1Q8V1I7V6T9HN6U10X8Y7X8X10G10ZZ9V10W7N6Y1L8H622、目前，我国商业银行的资本充足率是以（ ）为基础计算的。A.表内信用资产风险权重B.资本监管C.充足计

12、提各类资产损失准备D.信用风险加权资产【答案】 CCK10J3Q5M8G8T2S2HS8X5U7S5C10Q8M5ZS1W6O10Z4X3Z9V1023、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCA9I10L9I4P7S2E9HE9W1S2I10I2O10X4ZF5B5Y7F1F10T4U924、下列资本工具中，（ ）属于商业银行的二级资本。A.超额贷款损失准备可计入部分B.优先股及其溢价C.资本公积及盈余公积可计入部分D.一般

13、风险准备可计入部分【答案】 ACN7L2I2K8L1H2J8HZ5V3I5L4J4X3E9ZV1G2P2N4Y8Y6S625、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCD10M6D4U5S6M4Q6HQ6N5H7R10V3O4I3ZP4W4C7K9Q3R6C1026、下列属于企业级风险管理信息系统的特点的是（）。A.多向交互式、智能化B.多向交互式、系统化C.单向式、智能化D.单向式、系统化【答案】 ACV3Y3X2B10I9V2Z9HB10Z1E2W2C10X4C2ZC4G10L10B2U1Y2E327、

14、下面不属于交易对手风险需要计量的交易风险是（ ）。A.场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险B.证券融资交易形成的交易对手信用风险C.场内衍生工具交易形成的交易对手信用风险D.与中央交易对手交易形成的信用风险【答案】 CCW10K2H2Z4W8X2A9HH10S6D9R2A9S5V5ZD6B8A3Y5G2J10R1028、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接

15、受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCI1I9N3X8L6U9R2HX7W2D8P8H10B10S1ZN7B8R7I9Q2Z1F529、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCP9K1D9W4V9E8G7HD3H5I5Q6Q6B2I10ZD6V7M2S2V3N6X830、 下列对商业银行战略风险管理的表述，不

16、恰当的是（）。A.银行正确识别来自于内、外部的战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.战略风险可通过技术性的风险参数对其进行量化C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险D.有效的战略风险管理应当定期全国评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标【答案】 BCL10G1E5P3Y1N9F8HV6T10V3B9M4Z5Q4ZY2F6D1W10O7N8H231、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACT8S3N2J3S7E5Y7HS5P1F10Q2L4

17、N9G1ZN6P2R9B10V9W10C132、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额流动性资产余额100B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款人民币各项存款期末余额100C.核心负债比率=核心负债期末余额核心资产期末余额 100D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)到期流动性资产100【答案】 DCJ10Q10K10J4Q3F3K6HC9J9S1I6X10D8R1ZQ2T6J9M3C3D2J933、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案

18、】 CCM9X8Z10W8K5V9B2HJ8Z7R7B10Q5Q4Q4ZE5L3R5N5J6U9P334、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的 （ ），A.各项存款总额B.超额备付金头寸C.各项贷款总额D.现金头寸【答案】 BCK4C7Q1M6N5W8P2HC4Z9O6K1T4M6X9ZV2M8F5L4F7Z8V735、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACN8G4T8R10O3S9G5HU1M3J2J10X8O2M5ZI10J7C10O7Y5F8X436、下列哪

19、项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCJ6W2A10F4E2I4X6HM3O10B10K5F9P6R3ZK8L10T7N2N5Z2D737、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCC9Z6B7L5U8N3R1HE1R10Q2K4Z3B10Y3ZT4K1N4N6C10K3F938、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险

20、对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.汇率风险C.商品风险D.操作风险【答案】 DCY6R7K1Y4K3S2O10HP5F3X2D10Y8H1H5ZL5R10D3A6Z6B3H839、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACG2J4D2T8I4L7Q10HJ2X10L8N1U6Y1E3ZA3A1T5D10Q9Y4Z740、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。

21、A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACD6V8T7P9F5G9G9HK8F3Y10R6A9Q7Z6ZX7I9U1E5Z4V1S941、在我国银行监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.存款偏离度C.资本收益率D.资本充足率【答案】 DCU9V6K4G7F6O10V3HQ3B2A9Q5W1F9B

22、5ZI10D9Y6P1Y4Q6X242、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCY10S5A5Z4A8M7T8HT1R6Q2G10W6M4B10ZS2H6H5X9F10A5U343、（）属于零售性质的资金。A.同业拆借B.发行票据C.居民储蓄D.公司存款【答案】 CCO6R7E6P2Z1D3T4HP4D8H7M10Y2D5H7ZG1N2P8W3B2D4K144、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个

23、人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCK3K1P7T8Z3S7B2HO4B5Y9Y9S8S2B3ZT4M8E9G7J5B8O745、 下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，最不恰当的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】 CCJ8U5E10H4Q9U

24、9Q6HW1U2N7G9Q9X7Z4ZO3G4K1H8J2Y6C546、()可能由一国或地区经济状况恶化、政治和社会动荡、资产被国有化或被征用、政府拒付对外债务、外汇管制或货币贬值等情况引发。A.声誉风险B.战略风险C.国别风险D.汇率风险【答案】 CCE10G2O4B3M5J1T2HZ7X1K6A9W3F1Z5ZM1T9A4L1D6X1C547、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（ ）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种限制条件C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险

25、偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACZ6J1H1K5D7Q3E7HT3D3U6W9O4M7R1ZV3U8S1S2D6A7N548、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCM3E4N6C7P5N7D1HA2G5I9H3D7S3B2ZV7S4Y4O8I10E3J1049、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008

26、年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCW10K9C6B9I5O5F8HJ1A10O1Q2W10R8E8ZU8L6O4Z2S6X1R150、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCP10C4Z2F8Q1G6S7HD9U6M5D3Y5H8Y6ZY3I6H2S

27、1Z6P8T151、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCV9N7V3L10L5N2V9HT2W8J3M9D9F7A9ZV3J9F5E7M10N10A552、某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）是0.10，违约损失率（LGD）是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为30亿元人民币，违约风险暴露（EAD）是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失

28、为（ ）亿元。A.0.8B.4C.1D.3.2【答案】 CCN5O6L1N9Y8Z5O6HE5F5L7K4W6A6X10ZW1U4C5R3I3W3P1053、下列是期限错配出现的原因的是（）。A.银行用短期存款去支持短期的贷款B.银行用短期贷款去支持短期的存款C.银行用长期存款去支持长期的贷款D.银行用短期存款去支持长期的贷款【答案】 DCD4L10X7G3P1Q8I9HA6K9N7G4C4G3I10ZT6J7Z5Y5I6Y1H554、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.80B.100C.120D.150【答案】 DCN3E8R5O4P2C3Z3HB8Q3V4Y1K8V6K1

29、ZR4P6O1X5W7U8W255、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失【答案】 CCH7S1K8T9Z3I1V10HC9P10A1F5S1Y7D3ZB5I4B7O5W4O3F1056、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCB9C3W2B1U1I9Q6HZ6G9O8C10G9P5U3ZI2I

30、5B9P4G1U3D557、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCE8Q4N6C8O1J7A5HV2Y2H1L7E8Q4X4ZI2N9K3C10U10T9I158、下列关于信用风险的说法正确的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款不是最主要的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.信用风险对基础金融产品和衍生产品的影响相同【答

31、案】 CCB10Q7R10Q7M1A1O2HD6H2L5Z10X4U1H4ZI8Y5U6B2T4G4S959、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCK1P6I8E6A8R1P5HP1S7A3D9L8R10O7ZI3S8E6O2U6S3Q660、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划

32、分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC5D2D3F5O3W8J6HA9C9C8E8E10F9H1ZZ4S10U7N4V2W6P861、商业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCI10I5M4I7R8B4K3HE5G2F1T5S6T3O10

33、ZB3N2E5S6Q9W1B462、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCZ3N10Y9X3S5O5I9HN6Z1F2K2L1M3X6ZS2Y9L9A2A3G10U363、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DC

34、A4P7W2R6E8E10N10HN8P7P10G5U10O1P7ZD3X5I8U2X3U6J264、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCC4H4E10O2R7Z6O4HU8O1U2X9E8P2N2ZZ2B6N2O6F1W5A1065、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利

35、率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCL6B7K4Y7N5T3L2HH9T4A7C4M1J7T5ZT10W3Q6Q4L7I9Z1066、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCV7M5K4T1S7S10D2HD10T3Z4P4V2P6M4ZC5V8F5B9W9A1G867、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防

36、性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCQ6R6K2G5Y1H1L4HP4B9U10H1R10O8Q7ZM8N1A3Y1A1R4G868、某公司流动资产合计6000万元，流动负债合计4000万元，存货合计2000万元，则该公司的速动比率为()。A.1B.0.6C.1.5D.0.5【答案】 ACR4A6A5H2E1C4U5HM10C8U1W2G8A9L3ZP5S4J5D5H6L2L106

37、9、商业银行资本管理办法(试行)是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCZ2O10Q7C6V8Z7I3HS6Y5B5M2M2G3O9ZA10R1X2T2J7L2R370、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】 CCG6A1C2L6P4P8Z7HX4U2Q8C4F2A4Y4ZM5O2A4U10G9Z4D471、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我

38、国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCO3L5K9U6P8I7O7HK8A10A7O6J5G1Z3ZI7Y2I10W7J10C2S772、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.

39、短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCA3X10A2P5E7G9V10HG4N7T5P2G10B1B5ZX1S2K8M1E5F8G673、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCA9I9D2A1J1K8L5HI8O7X5K7D5F2P3ZE2R9Q1

40、0P9C1T9R574、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCV8W1V1R3U3S8U4HJ10N1H9F5C3V8J4ZX5U8X2O6V3X4R475、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCY7W7P9E8V10K1P8HW6T10D1I9Q8P4

41、F2ZK2S9S3R7U4D1D476、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCK7R1K10K4S5W3L5HK3U3Y2A10Z4X5B4ZD4W10F8E9Y8C2J977、（）指交易双方约定在将来某一时期内互相交换具有相同经济价值的现金流的合约。A.期权B.互换C.期货D.远期【答案】 BC

42、Q9K10U8S4U7J1D2HF10O2Q6Q6D4J5Y6ZJ7N10A4W4D3D4J778、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACM9F7N4B7K2T4U10HM1Y7O4D8A2B1G4ZC10B9B1G2G1J9O1079、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D

43、.400【答案】 CCU6X8O5F2Y3D10D1HV6I5H6Y6Y9D7C1ZZ2K2V4B10K4K1Z480、严格按照1988年巴塞尔资本协议的规定，对商业银行的其他资产，包括对企业、个人的贷款和自用房地产等资产，都给予()的风险权重，个人住房抵押贷款风险权重为()。A.100；50B.50；100C.60；40D.40；60【答案】 ACL8O3U8M6J2S6I6HZ9Y2D9U9R9H4L8ZL5Y6S6T10W3W10S281、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCP3A

44、7P4V1R8M2E8HW2B5P10P1M10D5P2ZW1C9H6Y7Z1M6V182、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACC5R8T7P2I4S3T5HF2Q5E9W1D7E4Y2ZN9U1L7V3M1D3T783、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCT10B10H10H1A1G2H9HB5R9U1M7E10A4K3ZP10U10A8L8Y2T7G784、商业

45、银行的决策机构是（ ）。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.高级管理层【答案】 ACM1H6L5V7T10K5Y2HS1Q9W8E5R5L8E5ZU2L9V1D3A2J6G585、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCU5A2F10M1U7P4P8HA2A2Q8M1M9R8S5ZP1N6C7V10S6Q6C886、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCN8M2H7I10V7Z3W5HZ