2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题带精品答案(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACF1E2L8A7V1H9R7HE1B2F6O10Q9B4O9ZB7J7O4O1G6L10G72、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。

2、A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCA3Z10R8J10F4M8M7HV6O6C2Z2Y6T9B6ZJ9H5E5D10J10V8X63、当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，即出现（ ）。A.资产敏感性缺口B.净缺口C.资产缺口D.负债敏感性缺口【答案】 DCD10O8Z3G10C3G4F10HK6T7N3G8N8X7I1ZZ9Z8R9T5Z1Q9M94、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称

3、及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCN1F7P4M3R10L3I8HV10E5M2K6Z5P2Q1ZR6R5Z3D9F1S6A95、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCZ5X5V7C3G3K5U7HF6O9P1V5C8K7V9ZH8N10N8W5H7U9L66、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.

4、标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACP9M10T5D4F6L9O7HQ10X9K2I8E7Z9D6ZB2V7N6H3D5L9M67、作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正评级的是（）。A.银行业协会B.监管部门C.评级机构D.审计师【答案】 CCG9M3N5Q6C6S1S2HS6E7F6Y1A9H2O2ZN8M8M7X8J1B8D58、下列关于市场约束的表述错误的是（）。A.市场约束的目的在于促进银行稳健经营B.监管部门是市场约束的核心C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

5、【答案】 CCD1M9G7Q2X3L9K2HZ6M6V2D7F9G3O4ZT8V7X8D3E5E3E19、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受（）的监管、检查。A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构【答案】 DCJ7J4V8V8P5J9V6HK1V7P2W9V2I4I10ZD9R3C9N6L7H10Z410、计量市场风险时，计量VaR值时通常

6、需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.VaR值只在99的置信区间内有效B.压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C.压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失【答案】 DCJ10S6X3T5Y9U7Q5HA8R2H3W3P6Q1T6ZO8P2S3P10B1F6B211、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACG3A5H6X1Z4M8Q5HW10O10M4X4Q3N9Q7ZV4K10Q1L3Z9P3M51

7、2、 关于影响期权价值的因素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCW4P5G1F7U6U1B5HD8V5H10M9V7G6D5ZT4K4U2R9X10T1W913、下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信号的是（ ）A.资产规模急剧扩张B.银行股票价格大幅上涨C.银行评级下调D.资产质量恶化【答案】 BCR3Y7K5J6A7I8K4HN10S9Y4B7B1S6G10ZU3X8J

8、8I4T10U1L414、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCR2Q5C2U5E4W3C2HK8U3M7S4P7J6U7ZH7F5N10E3B3Z3P715、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险

9、转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACT2M2X3A1A9N9O3HZ3I1N7T3E9A6L9ZS4X8V9T9L5B5N1016、 根据商业银行资本管理办法（试行）商业银行银行账簿利率风险管理指引规定，下列不属于交易账簿中的金融工具和商品头寸需满足的条件的是（?）。A.交易方面不受任何限制，可以随时平盘B.能够进行积极的管理C.能够准确估值，且公允价值变动不计入当期损益的金融资产D.能够完全对冲以规避风险【答案】 CCY9S5P4I3V1G3G2HA3W5A6Q5O9Y8T5ZD5O3H9B10Q9I8E217、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动

10、性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCD3U4P5N5U3F5A9HR3F5Q1R8L3D6M8ZQ6N5M5W10A5N9W318、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCT4J2X6O4Z10F1V5HG2E9N5C8V8S7B5ZG7S10Y10D10S5O7Q1019、 某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。

11、2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】 DCT9N9M3P6R5X10Q9HN7A7U10U1R1S4D9ZP1Z2H4U4Z9Z5Y920、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原

12、因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCB2F9T10N9O8T3Z4HI6I9X10T7N6A10Z8ZP7M5L8M6M3S6F421、金融稳定（?）在有效风险偏好框架制定原则中特别强调了限额在传导风险偏好方面的作用，要求应将总体风险偏好分解到业务条线、法人实体、具体风险种类的限额。A.董事会B.监事会C.理事会D.股东大会?【答案】 CCP1W6T3U1E5Y10K6HH6U4Y8B2L6H5H1ZX6S9U7K4K9C1I322、对于商业银行而言，

13、风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACE6Q5A9U7Z2F9A5HN7V6S9J1M7T5W4ZR7A2Y1H7H1C10I823、作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（ ）。A.期权风险B.重新定价风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 BCZ6Q3R9B8Y4K7R4

14、HX2T10B6V4X6K6O9ZA4Z8V5W7X10W2F324、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCI4P9G10W2D9R7M1HH1W2Z6A10P1E3R9ZR2A7T9P5S10V3Q625、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCK6G7W4F7G7U7P7HA7F5K8

15、M7E6E5I9ZT2Q7F8Y2F3V7U1026、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACH5G9F8L10W10D1U5HC7M4P7Z8K1Y4P10ZY8X7I3C5V10B1I727、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.

16、最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACO1T8Z9R2W1Z2X7HA1D7E4F2Q1D10N9ZB9X7X4K5W2C2Y328、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%

17、0.25%【答案】 ACV2J8M9Y2L5O8N2HM1Q2C8Q3S9X9I9ZX1X6T7U2S2F5O729、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCF9P9B5K7M7F3A1HB3M1F1P5P4K2Q2ZJ8N3Z8M3D2D3Y630、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】 ACT6B10U6N9J2D3D2HE8C9C6X7B2A1R8ZJ

18、10U4P4S10W9A5Q931、在商业银行信用风险权重法下，下列表内资产风险权重最低的是（）。A.符合标准的微型和小型企业的债权B.对我国公共部门实体的债权C.个人住房抵押贷款D.对于一般企业的债权【答案】 BCY7P5J2V7Z8B8R9HM3B6R10S4H5E9Y10ZH7S4J3Q5X8F3X732、根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文件中所披露的信息，()等产品因素对违约损失率的影响贡献程度最高。A.企业融资杠杆率B.行业因素C.宏观经济周期因素D.清偿优先性【答案】 DCR6A2N1G4K1R6T3HW8G2Y5X4C7K1T6ZG6X6Y8Q7H9

19、X5J533、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCG2U6K10M5F5Z8N9HK6G7T9M7Z10Z9P2ZF1Z8F7B5F1F6U334、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCX6K10S5U8H2J5X4HX6I3N2C3Q1M6V5ZJ3Z8

20、U6U8Y2U6R435、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，（ ）是最可能导致银行危机的最主要原因。A.银行业务创新不足B.银行资产规模盲目扩张C.市场过度竞争D.监管不到位【答案】 BCM5B1Z4Y10N1F3I1HP4C1U1T3R1G3R4ZU10A9T10S9R3Z10K1036、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCI1R5G9S6E9U9J4HQ2N5O4G10X3C1

21、F7ZF5W8T8B9Q6X3A337、为了获取盈利，商业银行在正常范围内可以建立（）的资产负债期限结构。A.借短贷短B.借长贷长C.借长贷短D.借短贷长【答案】 DCX9X10X2K10D4B10N2HZ1T4D10X1L3D8H6ZX2H6W10C6D5B2F938、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCH10Y2C2G7W5E5T4H

22、S5C3M9Q2P1F4K4ZB9X7X6H3Z2O9J339、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCT4S9R7B10H9X4M9HD10D2A1D1Y2X1L8ZE3U5S8O8Q2J8Z1040、识别客户关联方关系时，授信工作人员应重点关注客户核心资产重大变动及其净资产()的变动情况。A.10以下B.1000以上C.20以下D.

23、20以上【答案】 BCW7D6O2V10Q4N7F2HR7I8U5D4R10R5E7ZR9H8Y10L2P10F9P641、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACG5M1Y10M8M6C1O8HB8S8E4K1Z3S5E6ZO4V8L9F5D9K1U942、下列属于内部控制第二类目标的是（）。A.编制可靠的公开发布的财务报表B.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循C.业绩和盈利目标D.资源的安全性【答案】 ACB9G6I7J7W8Q2U7HE6G6R9C2S10Q1A10ZZ9X3W7J4W3D4Q443、2006年()提出一系列风险计量的规范

24、标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本充足率管理办法【答案】 ACA7G6U1H9E2Q4T3HR5M8O8W3Y4B8V3ZS5I8B9U3B5E5Q1044、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCN5O1M3F3G4F8D8HA6C5A4C6D1N3D2ZX8G7Q8I2K4T7O245、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，

25、则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCU10F4V10K6O6L8B4HS6X2Y9A2Q8V2G10ZH9I8R8Y7R10U3I746、下列关于商业银行评级验证的表述，最恰当的是（ ）。A.各家银行所采用的验证方法应当统一B.验证本质上是证明银行内部评级体系的必要性C.验证主要由监管当局负责D.验证应随着风险管理手段的改进而调整【答案】 DCB10O1T2V8H5K10F2HW7W10H10P6F5X2T9ZF9L8R3R7G2Q5G447、根据商业银行资本管理办法(试行)的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.其他一级资本

26、B.核心一级资本C.储备资本D.二级资本【答案】 BCN5Y10Q2P7W5Y9T9HH3E2Y3M1K4A4V8ZN6R9D7L9P7P3D648、关于商业银行压力测试情景预测期间的描述错误的是（ ）。A.预测期间的长短应该考虑面临的风险类型B.流动性风险的预测期间一般以年为单位C.预测期间的长短是压力测试的重要考虑因素D.市场风险可能在短期发生较大变化，所以一般预测期间以天或周为单位【答案】 BCZ6M7R5E2F4R4D5HY10X4G10O2K1B4W8ZW2G5T4Q2A7K1K249、下列不属于风险限额管理环节的是（）。A.风险限额预测B.风险限额设定C.风险限额监测D.风险限额控

27、制【答案】 ACN9T4J1I1M5Q3E9HR6X1E3G9M4X6E8ZI9U2E5L3B5A1Y550、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACW10I4B3E4L5X5L2HC3F8U7K4N10U4U9ZA2Z5Y4G1B9V3L651、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】 BCZ9E5Z6Q8S6W3S6HW4A7L10A5J2J1T8ZN1F10R2J10W5N6O652、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流

28、动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCG6N3V3E7E9O6E1HN2Y3X5P9L6T4B5ZM10W8Z9Q8U2I2G653、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACA6I8S7N8W10O4B7HF8E5L5E9E3M5R4ZM10L4W2I10E1T1S854、商业银行所面临的外部战略风险可以细分为行业风险、技术风险、品牌风险等6类。下列哪一项属于商业银行面临的技术风险 （ ）。A.行业恶性竞争B

29、.银行的信息系统安全性存在风险C.银行缺乏独特的品牌形象D.兼并收购失败【答案】 BCF4Z10D5G10E5Y9P1HR6T3Z6X3F1E4T4ZX1G4Y3K7A5I5C155、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5%；二是银行理财产品，收益率可能为8%、6%、5%，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案中效益最高的是（ ）。A.40%投资国债、60%投资银行理财产品B.100%投资国债C.100%投资银行理财产品D.60%投资国债、40%投资银行理财产品【答案】 CCQ10W10I2J5R4V7Z1HP8D5I8S6Q5A4T4ZF3M3W7I3

30、Y4B1O556、在国别风险的主要类型中，最基本和最重要的是（ ）。A.主权风险B.政治风险C.传染风险D.转移风险【答案】 DCG2Q4J2Y4S10T1X6HF5E4X7H2V6N3I9ZQ2N8Z10O5G1P9P657、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACR7Q9R2P7P3S5B8HH4A6E10M3K10B5C5ZF3B10W5J6F5S1C258、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括

31、（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCZ8G6Q10X4O1J2X10HL7N5F5A6G3A6Y2ZF2G3K3B7H6R7V159、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACJ10I5U2A4B2X8F1HP3S9F4I6G6T9A5ZW7U5F7S6G2C7B560、系统失灵导致业务中断造成巨额损失，此种情景属于（ ）压力情景。A.信用风险B.流动性风险C.操作风险D.市场风险【答案】 CCJ2G7H9P9I9F6F10HI10R4J10Q2V7R4C

32、5ZD2F7A3C9Q2D4Z461、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACC8E4A3H5X7W8I2HX5R1W10G7E6J1L8ZW2G5I10G1A9I7F662、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济

33、资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACC3D4Y8J9B6G6X1HM9K8C10O6Q5T1I2ZM7N10S2P8E9G5J163、远期汇率的决定因素不包括（）。A.即期汇率B.交易规模C.期限D.两种货币之间的利率差【答案】 BCP10E4B3O9Q3J3A1HR7O5P7J7V8N9A9ZR8Z9E2F1Z2N9S964、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCR9N1B4E5O3P2N1HF

34、3Z2X5H7J8C8C9ZU4N9U8C10H8X9D465、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】 BCI10I8A1X9O2G6G1HH8A5V6E2E5R9J10ZV3W9E5W4O10H1Y366、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCD

35、2K4A4A9Q7J7C1HR9C1V8W6M2Y5R1ZZ7C8Z9I7F5F4P167、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是（）。A.股票投资收益率的下降，会造成存款人资金转移，从而很可能会造成商业银行的流动性紧张B.在每周的最后几天、每月的最初几日或每年的节假日，商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债特点所引致的持有期缺口，是一种正常的、可控性较强的流动性风险【答案】 ACX7O2F7S5A9T6Q10HJ2A10Y7C6T8N7B10ZF6N2A9Q10L3Z1P1

36、068、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCQ6J8H8E9G1P10E6HT5A7I1M2A9X9I3ZS10Z8R10P1F7F1J669、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较

37、高；较高【答案】 DCC10A2K10H5L10J6B6HJ1G7W4F6U1I2W4ZO2A9F8Z8Y5R4A1070、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCN9O8A3G9T9P9T6HB9U10R3K4F6B8L9ZI4L6U8L7C5L6S971、某一投资组合由两种证券组成，证券甲的预期收益率为8%，权重为0.3，证券

38、乙的预期收益率为6%，权重为0.7，则该投资组合的收益率为（ ）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】 ACH5V2D6C3R6X2G7HV5A6N6E10Y9L6H7ZC4S2L4J4Z3S10G272、根据监管规定，商业银行操作风险资本计量中，标准法与替代标准法的最主要区别在于（）。A.替代标准法是用前三年贷款余额的算术平均数与3.5的乘积替代零售银行和商业银行业务条线的总收入B.替代标准法是最初级的操作风险资本计量方法C.替代标准法的业务条线归类原则、对应系数和监管资本计量方法与标准法存在明显差异D.标准法与替代标准法相比，能够降低操作风险重复计量的程度【答案】 AC

39、D3H5V3N5K8H7C7HE4D3Z10J2J1W9V7ZW3V1G2F5N1A8F473、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCX10W3W3P9Q2Q9A6HN1Q2C2C1O3Y1K6ZJ5Z6V8D1H3E2V274、风险事件：A.信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险B.操作风险、合规风险、声誉风险、战略风险C.市场风险、操作风险、流动性风险、国别风险D.交易对手信用风险、操作风险、合规风险、国别风险【答案】 BCA10R10Q5X10X2S3L4HZ6C3P6K6V7Y2V7ZD4S3G1E1Z10L1I1075、商业

40、银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACZ7U7Q7O4Z9Z6Z5HR10W9T2D6H5C7G5ZU8J6D6N5F3J6B876、下列关于银行交易账簿的描述，不正确的是（?）。A.银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿记录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸C.记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制较多D.为交易目的而持有的头寸包括自营头寸、代客买卖头寸和做市交易形成的头寸【答案】 CCM4N1S3L1G10Q1T10HP5M3Z

41、8X3H7K6Z9ZG5T3D5N3U8R2C377、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACZ3R9Z4U4N10P3R10HV3J2A7N3B3Q10U9ZK9T3Q2I5G7B4Y978、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCF2Q1E7J9T9X4O4HR5F4P5H8V2S2I2ZJ9Z5V6K9F4P9K479、在操作风险计量的标

42、准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCQ2B9J8Q4J8O1X2HC6E5I8M3R8X2E10ZB3K4P5C1A1A9C1080、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和原因【答案】 DCV6G3G4R4I6W4R7HK10H3V5C6X1D9V6ZD

43、2A10S5F10X10L1W681、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCE8X7E6T2N4I9Y5HC3F2Q1O8M1P10O5ZC6L5W2Y4T4X3N982、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控

44、制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCT9U4P7T10T3Q3S4HR1Z7M4Y1K6Z10O1ZZ7F3D3D3H1V6R1083、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACF1K6O5D7F5Q8D2HW6H10B10N7J2P8A5ZH10E10W5P3D8E4Q1084、重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每（）向董事会报告。A.半年B.季度C.一年D.

45、两年【答案】 BCW4Z7W1T4E6Y10A1HF9K6M5H9Y5B5U10ZF7B5N6T6H1C7M585、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACU4O10D3G3P8R9W9HB5J2R6R9B3A10K2ZG1F1J6W4V4C1X386、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCW1Q3G2U9R7O5B6HZ3L1Z7W2A10C4E10ZR4U8D1A4Z4H6C487、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况