2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库点睛提升300题A4版(贵州省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACP5V10E3W8G3Z7H10HI3S4F3F6G4Z5S4ZU9R5K7T2D4V4R102、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCX2N10I1D6M9P5T10HS4H9X7P4Q3H4T3ZH3N5P4V8F10Z10J43、金融稳定理事会

2、于（ ）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】 ACI1M8Q5J7F1V5C4HK5B10O9S10O8T2D10ZJ5A8M1X9O3M4N94、关于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCE6O4I9K1N6S10C4HA5M3U4J6O8L1I1ZF9E6T1R10X8R8M25、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（

3、）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACF5D4V2J10I4R3P6HW3L8W5C6Z10X1U4ZQ7V6K5A5U9K3V36、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCK3Z8H2S7W7S7X10HY2G7R6D10B9L1T7ZV4A7Z10O10F8E9W57、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5

4、B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCU8M8J4V7B3F5M6HH10R3R9I6N8F5X5ZL3Z6U5D1J3G4I28、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCY1F5U6F8R5D9K5HY4R5U8S1K3L5G2ZM1Y10F1D8J1E10M19、资产的流动性，主要表现为资产变

5、现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCL3L4A8B4T7H4K1HQ10O7G10F7R2N9K9ZM2H9N6A10Q2S4F210、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCY6H9V4K2G5F4K9HE1J9E5C8S7N10M10ZH8L1K10U5F9K8Z711、下列因素不是信用风险

6、缓释方式的是（）。A.贷款定价B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACG8U6O10S7A1Y3I1HS2M10M1F5L8E6N7ZK4P2Y5L9K6F7E212、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCO8T3J8Z4S1J2D2HQ6Y1B6F2N5T7Y5ZQ5G7V8D4H1U4O613、商业银行A向公司M发放了1000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影

7、响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCB3S5D6M8U10O1Q4HJ10F2W2Y6M4T4X3ZU1N7H1D2T9A4R1014、高级计量法中较为推荐的几种类型不包括（ ）。A.打分卡法B.损失分布法C.内部衡量法D.外部衡量法【答案】 DCJ7P7T8Q1G6D3C9HA3S2F2X7R1M8S3ZE10H9K1K7I6D8W415、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BCX6F5F5F3E4X6I9HD3O5I10

8、A5F1V9W4ZR10D6S6I9W10J1O216、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACM7D9V4A9C9I3P4HV4H3P2Q2C9I4Q1ZA3R8V4Z5K10V6G117、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半年报D.年报【答案】 ACZ5D3N9X6O3Y4N3HP2D8Q10G7X1B5P10ZD8E7H5U7W2Z9W218、若银行资产负债表上有美元资产1100，美元负债

9、500，银行卖出的美元远期合约头寸为400，买入的美元远期合约头寸为300，持有的期权敞口头寸为100，则美元的敞口头寸为()。A.多头650B.空头650C.多头600D.空头600【答案】 CCO9F8Y5I9N2W9A6HN6U3B8E3M7A4I1ZG8P4P7M1T8A5S519、以下不属于商业银行可能面对的市场条件的是()。A.异常B.正常C.最好D.最坏【答案】 ACA10H3Z1A8M9H3D4HY8G9L2M9T5B1N10ZA3B5N9S5D2S6O320、下列关于风险计量的说法中，错误的是（）。A.风险计量就是对单笔交易承担的风险进行计量B.风险计量可以基于专家经验C.风

10、险计量采取定性、定量或者定性与定量相结合的方式D.准确的风险计量结果需要建立在卓越的风险模型基础之上【答案】 ACO2F9I3M5E8X8O6HY9E6N2Q1F2N3L9ZX9W5K8R3S5J3M321、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCS6R2I2W10Y6Q7I7HA4C9B4B9T1B4W1ZT1M5W3B7H1X3N222、在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Altma

11、n的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润总资产B.销售额总资产C.留存收益总资产D.股票市场价值债务账面价值【答案】 CCQ4U9P5C10G7H3H7HM2I9P6P4P6A8Z6ZU3X4D3R10M7I3U323、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有（）。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】 ACH9U2B5E5H5S3B9HQ4V5T5E3N8I6Q2ZF10H6A8K6B1A7U1024、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外

12、债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACY8O2P4X2E1U3W1HU6I2X9A6S3U3L6ZL3A9M9B9H1B5Q325、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCD1W5L6V3E7C8J10HK10L3W1G5K5E3T4ZT2D7K1I9I2L4D1026、下列各项中，关于我国对资本充足率要求的说法不正确的是（ ）。A.监管部门将商业银行分为一、二、三、四类，其中对一、二类银行主要实行强制性

13、的监管干预措施B.根据商业银行资本管理办法(试行)，我国商业银行资本信息披露包括资本充足率的计算方法C.资本充足率=(总资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5市场风险资本要求+操作风险资本要求)D.一级资本充足率=(一级资本-对应资本扣减项)(信用风险加权资产+12.5 市场风险资本要求+操作风险资本要求)【答案】 ACE7G5A7Y3W3C8U10HX2R10K4G9O8M8D6ZF2C10V10J4M9Y9A427、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCI3Y4N2I2D3X10B8HX6I6B10

14、L1M6K8Q7ZZ6W2G1L6G9W6R828、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】 DCP3D5U6X9H1Q8Q10HT3X9M6N9N10R10G2ZE3W1S1E6A7D10X229、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCH1S2O7U4B4G1O6HK2L10X9J6E2X3S8ZF10C5Y8A3D3F6N630、 商业银行正确处理投

15、诉和批评对于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCI10Q10S9Y4R8B10C1HQ5C1Z9M10D3N9K4ZK3U6X4Y2J2R6T931、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为

16、交易对手【答案】 CCL2Z6O8G9C8N10S10HP2C8S8B4H6W4W10ZP7D3X8O6D7F10R632、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCW6J6R7U4X5R7D7HF2R1H9Y2J9H8I10ZV9G3

17、J1A5T9L2K1033、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的内部控制体系B.建立完善的公司治理结构C.加强外部监管体制建设D.建立完善的信息管理系统【答案】 BCX6E4U2N6P1M2U6HX3Q5S10V4X2Q5W10ZX1M8I4K2W8C8I234、 按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务。A.资产管理B.零售银行C.公司金融D.代理服务【答案】 BCO8W6F5M2U9V7H9HX1J7W3B10H9L5B3ZS3T3O7Y3Q1U8K535、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下

18、调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D.重新定价风险【答案】 BCP9K7W10X7X6D1M6HX6N9K9U6D2R8F7ZA4K2X5P5V10F7T136、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（ ）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCU5S4L9K6O2B3O5HA6N6Y9L5A3A9U10ZP5T4C10L2O6W10O537、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风

19、险清单D.专家调查列举法【答案】 CCT9A1P8X7C2R5T6HV7T9A1H4O3U1T3ZG2L5V2X7N4D1I538、 在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.法律风险B.利率风险C.国别风险D.流动性风险【答案】 DCX4A10P7B6V6W7M6HW7M9M5D6L3K8O10ZH10H9R7M3K8I1R239、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACT5I3L4

20、E4P9X8F2HY2S1Y5E6G4L1T4ZZ5H1S5D10Q4F10R340、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCH7L1I6E7H4V2V9HH8I10S10A3G6Z9E7ZQ6O7O6W1B3B1B241、 商业银行正确处理投诉和批评对

21、于维护其声誉至关重要，据此下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够透过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCI5D3H4H7Q8F1K2HF4B6I10L6V8Q3W10ZO2I5D1V1Q8A8O1042、多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中（）直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。A.Credit Metr

22、ics模型B.Credit Portfolio View模型C.Credit Risk+模型D.Credit Monitor模型【答案】 BCV7B3X7T6R4F10D2HA7G8G7C2R4Y4Z4ZA1A10Q2P6C6J6L1043、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCM6G8Y10W4Y7N10W6HY5B10O2P7I4D5Y9ZP1W10T4S4B9I1B144、商业银行A向公司M发放了1

23、000万元的1年期贷款，质押物为市场评估价值为1200万元的债权。公司M的违约概率为2，1200万元债权在99的置信水平下，1年VaR为200万元。假定公司M的经营状况不受利率变动的影响，则银行A无法全额收回该笔贷款本金的概率为（?）。A.2B.0.02C.1D.0.2【答案】 BCA7A1R7J9S3S1J1HC7Y3J8A9H3M2K2ZS10Y7U8Q9F4K8I845、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是（）。A.期望法B.方差一协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】 ACC9V2M7T6I8X9J10HP6W7U7T7B4E3Q10ZX3P3N3W5Q1N2T

24、146、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCF5G10F6Z5U2P10S7HJ6U5V3X3L3C6D9ZM8V5E1J5Q2U3L647、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCT8E7W2K8C1X6Y10HZ4E4K3B6O10X4A5ZU2P10O10H6Q3H6Y948、下列关于商业银行风险的说法正确的是（）。A.市场风险指交易双方在结算过程中，一

25、方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.结算风险是一种市场风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的观察数据少，且不易获取【答案】 DCJ4I7U4L9P10K6W6HK6Z2P9V1O1C7C3ZW9N7X7Q7H3M3Y1049、下列关于操作风险评估的说法错误的是（）。A.商业银行一般采用定性法和定量法相结合的方法评估操作风险B.定量分析主要基于对内部操作风险损失数据和外部数据的分析进行C.定性分析则需要依靠风险管理部门对操作风险的发生频率和影响程度作出评估D.操作风险损失数据的收集要遵循客观性、全面性、动态性、标准化的原则【答案】 CCH3P2B6J2F6N

26、7S6HW6E8J8J8A4X4P5ZP6Z8G6M8Y5X6M850、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCC3P1O3Q9G3K9M4HP2T2I1W3E9L9L10ZG1I2E8S9H4H9K851、最常见的资产负债的期限错配情况是（ ）。A.部分资产与某些负债在到期时间上不一致B.部分资产与某些负债在持有时间上不一致C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长D.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短【答案】 CCX10Z1I6O1J8I2I5HE8Z

27、4D3Y10I6R10P7ZS7R1X7F5Z3B6Q352、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCR2N10U4X7P6S10J9HE1

28、0A9U6X1P7M4Q5ZD3T5R4L5L3P7T353、风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCI9P10T8B3V10Z2H8HD3K2L8O9S4U4A10ZF3C9J1J8F6Q8O854、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCN6H5N10H4N4R9U3HQ7P5Q5U6K9Q2G8ZA6N2P1A10I1Q8M45

29、5、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACK6J7W3J4V9Y10P2HY7L1L5N3P5U6F7ZA3O7P10R5C6K1G856、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】 BCM5P4L7M10U1E4L9HV6L6I4Z6N8W2X10ZA1M9K3V5R7I10Q457、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离

30、控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACA6X3T9X7A3A1G10HJ8E10S9I5A5N4L2ZR2Q8N5T10L6I10U558、在其他条件保持不变的情况下，固定收益产品的到期日或下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则其久期（）。A.越大B.不受影响C.无法判断D.越小【答案】 ACM8S10N5W5O4F1W8HO8C1F3V6O2O10K2ZX8S9B5K3X5T2U1059、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知

31、【答案】 BCP1J10C1T3F8Y10A10HN5O1J1E5H2C7X5ZD3N8Y10N7N1C3M1060、从我国目前实施经济资本管理的经验看，完成信用风险的经济资本管理的环节不包括（）。A.由总行年初根据全行发展规划和资本补充计划，明确资本充足率目标B.总行根据各分行反馈的情况，在总行各业务部门之间进行协调平衡分配C.总行根据战略性经营目标，对信用风险经济资本增量的一定百分比进行战略性分配D.分行根据总行的战略性规划，具体配置可利用的各项资源【答案】 DCR2I5K2T9J4G7M4HY2N3N9A1E5Y1L2ZL3M8T7Z6D9U3O761、下列关于气候相关金融信息披露工作组

32、（TCFD）的表述，最不恰当的是（ ）A.2015年12月， 巴塞尔委员会成立气候相关金融信息被露工作组B.2017年6月，TCFD发布气候相关金融信息披露工作组建议报告C.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息被露框架D.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领城提出气候相关信息披露建议【答案】 ACK1H1Q8M1N3R9O5HS2I8N8H4B1G4J7ZP6U4K2H5U6T1L562、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.四年【答案】 CCV5E8W10D3O2F5T8HW5E7S10J5S3T8U8ZX7U7E2N7G1D4F363

33、、下列不属于授信权限管理应遵循的原则的是（）。A.给予每一交易对方的信用不必得到一定权利层次的批准B.集团内所有机构在进行信用决策时应遵循一致的标准C.交易对方风险限额的确定和对单一信用风险暴露的管理应符合组合的统一指导及信用原则，每一决策都应建立在风险收益分析基础上D.债项的每一个重要改变(如主要条款、抵押结构和主要合同)应得到一定权利层次的批准【答案】 ACB8H3W9G7Y3N4J4HT1N9A6Q2J6C2W8ZN2M10G2N8A8I2I364、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案

34、】 ACX1H4B2G5C10N10U6HX9G3V4I10F6O1A3ZO10J10E3E1A1S5N865、假设投资者有两种金融产品可供选择，一是国债，年收益率为5.5；二是银行理财产品，收益率可能为8、6、5，其对应的概率分别为0.2、0.6、0.2，则下列投资方案效益最高的是（）。A.40投资国债、60投资银行理财产品B.100投资国债C.100投资银行理财产品D.60投资国债、40投资银行理财产品【答案】 CCZ5U10H5L10A9U2X1HO7E1N4N10M7L10K10ZD2Q5F7L2D2Q2K466、商业银行资本管理办法（试行）实施后，通常情况下系统重要性银行和非系统重要

35、性银行的资本充足率分别不得低于（）。A.8%和6%B.11.5%和10.5%C.11.5%和8%D.10.5%和6%?【答案】 BCS8L5A3J2T10B10I9HV1B6I4D4E2D10A9ZF3Y4M10N10O2I8E567、()不是真正的银行资本，它是“算”出来的，在数额上与非预期损失相等。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】 BCG8O7B3W3K1Y2T2HB3N8E9G6V10L6A6ZO7M6W6P9M7H7F668、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.

36、员工【答案】 CCL7K4R10A8Y2M8Q7HD4N7P1X5J6G9X3ZU2J3Z10P6A2I9U469、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCA3G4V5F4P3W9B5HQ6Q3K8E6B10G3T7ZA6R4O4M2J10P1O670、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCL9E10F1U5X10I1U1HZ7C8U3N7W8R4Z9ZV6

37、J10C8Z1M5U8N671、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCI6P3V9I4R2Y2O5HG8T5G10L7K5U2V9ZV1K2R9V3K5I1X172、商业银行通常将特定时段内包括活期存款在内的（）作为核心资金，为贷款提供金融来源。A.平均存款B.平均贷款C.期望存款D.期望贷款【答案】 AC

38、C7V8R5X4P9K1J2HH8E4T7V3O7P8U2ZL3T7R10Q8K7X4E473、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCY1C9I8S7E1M4H7HP8Q3H4G5I1S5M9ZC4K1M10Y7Q8V8J974、下列关于商业银行不相容职务分离原则的理解，错误的是（）。A.不相容职务分离意味着管理人员不能同时负责前台营销和中台审批B.双人复核是不相容职务分离原则在实际中的应用C.不相容职务进行分离，可有效降低发生错误和舞弊的可能性D.不相容职务

39、分离控制是内部控制的基本手段之一【答案】 BCU5X8G1V5N4R7H9HN9I6Y4F2R6A10N4ZD7T7Q2Y7S4X7M875、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCA7D10Z8M3R4G3I9HS3S1I3Y5E4K10J2ZP9L4O3M9Y9M6M876、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B.50C.20D.0【答案】 C

40、CP6C2P1A3Q3Z1S1HB5K6H7L6H10A10Q7ZR4L10D2Y1W9L5X177、在现代商业银行风险管理实践中。风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.设定止损限额B.减少经济资本配置C.风险转移D.减低风险暴露【答案】 BCR6S8K10U8G6I9S5HV5Q7Y5U2Y9P4A4ZD1O4R3X6G2X4O778、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列选项中，商业银行不需要调整战略规划的是（ ）。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.客户的结构发生变化，提出新

41、的需求D.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务【答案】 BCU4X5B5K3D1X8X2HI9C7Z5J10W10Z6S5ZP4K6L6Y3O10E7L479、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCQ9W1Y8N6B8J10O2HC7P9Z7C7E8Y1T9ZT10K1V7E3U1W9Z680、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACP5Z4G10V3L5U10N4HQ6R8C10F9P6J6V6ZC9F3N

42、1R5M8A7O1081、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCV10V10B1K3V8N8S8HW3C10A5Q8D2A1C8ZW10K3K10M9M8Y5K982、商业银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头110，日元空头50，英镑空头70，瑞士法郎多头30，加元空头10，澳元空头20，美元多头150，分别采用累计总敞口、净总敞口和短边法计算外汇敞口，则三种方法中敞口值最大的是（ ）。A.140B.150C.450D.440【答案】 DCF7X8V3X9E1R7H5HB6Z6V5H9M3D2I10ZU6A4N9W10J6W

43、7S283、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。A.利用金融衍生品对冲市场风险B.对总交易头寸或净交易头寸设定限额C.利用经济资本配置限制高风险业务D.采用自我评估法评估交易风险和预期损失【答案】 DCB4L2I4X5Z2Y2O10HA2G8G1V10C10U8V2ZI8A9H6G2E3H9F784、在风险管理方面，（）对商业银行风险管理承担最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】 ACI7T7X1D4R8P2F10HD8Y1J9M6G3Y7U6ZV2Z5N7D2K3I3A285、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为八类产品线，对每

44、一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACQ6O5N10T8L6D9K3HG4U4I7U5B9Z3A3ZT8S1N8Y9F4J2T986、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套利定价模型【答案】 CCB9K6L7B10V5M8S9HC9I1L2O6P4S9N7ZF1T10F1J8W7J7K487、商

45、业银行（ ）负责建立和实施信息分类和保护体系，应使所有员工都了解信息安全的重要性，并组织提供必要的培训，让员工充分了解其职责范围内的信息保护流程。A.风险管理部门B.高级管理层C.业务部门D.信息科技部门【答案】 DCF2U10R6N3E8T6A7HN1Z2X6U3J6L7O1ZX1W1D3A1X2W2B688、根据监管机构的规定，操作风险包含（）。A.声誉风险B.法律风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 BCI5E2C1I6H6Q2Q1HB1Q2U10Q5K1Z7U9ZM6Z10K9J4X7W4V589、银行监管是由（ ）主导实施的对银行业金融机构的监督管理行为，监管部门通过制定法律、制度和规则，实施监督检查，促进金融体系的安全和稳定，有效保护存款人利益。A.银保监会B.中国人民银行C.政府D.银行业协会【答案】 C