2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库通关300题（精选题）(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为6亿，可疑类贷款为2亿，损失类贷款为3亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】 CCE2A2I3Q6F10C7E2HM10Q1M7Y6P9Z2O8ZG2W2F8D2P9V2Z12、下列（）不属于信用风险管理领域相关制度指引。A.贷款通则B.商业银行不良资产监测和考核暂行办法C.商业银行银行账户利

2、率风险管理的指引D.银团贷款业务指导【答案】 CCI9V6J10R7N1G8P7HS5I4A2N7L2U10Y1ZV9A9U9M3H8E7M63、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失D.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力【答案】 ACM4R2C8M1J5G5K7HF1J9I1H6F9R2W1ZB4O

3、5N4B2D9Y8H74、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（ ）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCK3U9Q4M5N6U4D2HN3M10G4C7U9U9T10ZN4K10X4S4P10Q8C25、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大

4、地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCA8Z9H2H7N7U10X2HU9C2X6G8X9J10U2ZH4E9M10Y4M10N3Z16、假设商业银行批发和零售存款大量流失，此种情景属于（）压力测试情景。A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险【答案】 CCV1C9W5D9Y4I10A9HH6G2A2N4R10D9O2ZM5K3F2B10E6N8B87、根据财政部金融企业不良资产批量转让管理办法，批量转让是指金融企业对（）户/项以上的不良资产进行组包，定向转让给资产管理公司的行为。A.50B.20C.10D.5【答案】 CCM6R1U7L3H10W8J10HH8F5F4U2G2

5、N7C1ZH1J2H9A7N6C6Y78、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCN3O9L9Q10P2B6N2HU9L3K10N2C5J9R8ZT6O5Q4M4F7C6J109、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACW1R7H5M10U6Y8X10HW5N5C7V2Y5R9Y9ZR7H1D1Q2M3J8W210、商业银行的非预期损失由（）来弥补或应对。A.冲减经营利润B.计提资本C.计提损失准备金D.

6、购买保险【答案】 BCQ2G6Q3K6M3Y8P6HF1A2T10E4S6E6E2ZR3O5C8T10Q8U9L511、管理层素质属于（?）指标。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标?【答案】 ACG7B1R7O7K2W10F9HT6I9W4J1P8N5V2ZS7B2O7U7M10Y6Z812、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCL5X10C3M3Z7G4H4HD6W1Y10K5R9L10G8ZM3G5V9P2H9W

7、4Q413、商业银行的内部控制体系的要素不包括（ ）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】 BCL3Y6P9J3T2C2N9HE8T8K3P10M10V1O9ZC10U6B8D7J6G3X714、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCZ7S8F5K4N3L10Z4HH9B10O7G7V10Y5L1ZK9E4T3X4M4V6B915、在银行风险管理中，(?)是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.股东大会?【答案】 ACZ8L2U5R8P3Y9Z7HE

8、4I5L10E10Y3W9C5ZI8L9A4U7L3I8P816、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACI6Z7C7J7V7F6C1HS10M3Q7J10V2B3F6ZY1V8Q3Y8V7C8T117、监管机构对于商业银行数据灵活性的要求，不包括（ ）。A.银行生成的汇总风险数据能够满足内部需求以及监管问询的要求B.银行的数据加总流程能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务C.银行应该能够获取和汇总整个集团的所有重要风险数据D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力/

9、危机情境下风险管理报告的需要【答案】 CCP6O8R7N1M10Q10E10HC5R3J6U7L2H3X4ZK7E8M3F1M7E7H718、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCD3O2A6B5Y5V10O3HH5J5Y5Q7R4Y1L5ZQ6M4B6I3G7F2Z619、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史

10、模型法、蒙特卡洛模拟法【答案】 BCM5P9F1E9T10I1F5HT4O6L2S4N7M2M4ZP5K9K2C9W6S1K1020、 商业银行的（）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.业务部门B.风险管理部门C.董事会D.董事会下设的风险管理委员会【答案】 DCP4C9I6D9S2I8Z7HA4Z3U3B10L10K8D2ZZ6X4L10E10V3O3D421、 商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术

11、共同作用的结果B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉D.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素【答案】 BCE10W8R5U7S3B1M1HS2A8H2E2C4V6N9ZL8F10C3I5W8P4H622、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACG3D10D10U3Y9Y1

12、0Y9HO10S2Z10B3E3I3G1ZW2V5V2P8N5W8W1023、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACU6D2J4M1Z6S3K2HZ2A1Q9K3M5R7X1ZR6G6C6L7B7F5I324、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCA7M5M4C1Q7T2D2HT3B5Z6B7N10D9K1ZB3V8H3L1F7A10H925、下列不属于商业银行的业务的是（ ）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售

13、银行业务D.公司金融【答案】 ACL3I3C1A3K2K8E6HB6Q5T1S1B8E10P9ZZ3N5H3I4C6Q7R526、商业银行的（ ）有权制定风险管理策略，并决定采取何种有效措施来控制商业银行的整体或重大风险。A.高级管理层B.风险管理部门C.风险管理委员会D.业务部门【答案】 CCX4F3W7A3M7S7D6HX3P1R3G5P10I2U10ZR10N4G2V2X1R6K527、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B

14、.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCP5B7K3Q10P9Y2W1HS2N9W3Q8S9P9W7ZM3L3B5G7Z8S2A328、风险管理信息系统不需要重视的是（ ）。A.数据的时效B.数据的流程C.数据的难度D.数据的来源【答案】 CCM5J8L9L9G6J2Q10HI10W2R2X6Q8F5F5ZM9F10X6H10H6M9J629、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCV9V4U2B9C4G5J7HK1O7H6W4E1V7H6ZM1Q9K2I3H9C10H10

15、30、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCV7P4Q2M8Z7E3L5HV4G8K8B9W6S5Y2ZC5J8Y9H2Z10L10I731、商业银行最基本、最常用的风险识别方法是（）。A.情景分析法B.资产财务状况分析法C.制作风险清单D.专家调查列举法【答案】 CCW10A3C2Q7M6M7O9HR2E9R10R1Y8B2G5ZL4H9I8Q6B6W6B132、2006年()提出一系列风险计量的规范标准，使得商业银行风险管理模式发生了本质变化。A.巴塞尔新资本协议B.资本协议市场风险补充规定C.国际会计准则第39号D.商业银行资本

16、充足率管理办法【答案】 ACE6U5R8A7V9A6G7HV1L5R1P8O8I4F7ZH2B9J1J2F3P8J933、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCN6T9Z4Q8Z8M2J1HI8J9K7L5A6H7Y1ZY1I6T9E7B1V9F234、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据

17、此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACA10Q1U2Q3W1E8P8HB9N8Z4I8M6L5I7ZD5C3R8Y8F10X8Q435、国际收支逆差与国际储备之比反映以一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCT7K1I4A3L8Z6M3HG7V10U2W1E2S2T10ZU10L8V9F2L3W4R936、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】

18、 DCP6F4V5O4C9J8C7HV2U4U1R5D5M5F6ZN5X2W1M8J3B6V937、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCU8O3X4F7Y10E4D9HP4A10C2Y1B6U2N10ZD7Q7M1Y2E6O7L838、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCD5U3A9I6B2K9A2HN1U9S2E10C3K5L3ZY1

19、Q6Y1F5I6K2N139、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCW2I4K10O8C5Z4T5HH10C2E7A4G2C2W2ZT9P8T2S5B9N5M240、根据商业银行资本管理办法（试行），下列不属于第二支柱核心内容的是（）。A.压力测试B.信息披露C.风险评估D.资本规划【答案】 BCU10B1G9H8X6M3E4HV7A9E4Z7Q8W9M4ZF6K5P2K1O1D5B941、下列关于信用风险的说法正确的是（）。A.对

20、大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失【答案】 CCI1O2W1K6K3V8Q4HX4L6H5A4L9Q3M10ZO8U3R3O10I10O7H642、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCW10S3D8Y3W5K9Z4HW1G3W6S

21、1L10G8M4ZZ6U8J9J1D3J2S343、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCE2R5J3Q6Z2Z5C2HC8K9H10Z4Q9U1D3ZY4C1X4Z7P8P1R444、下列各项不会影响商业银行资产负债期限结构的是（）。A.每日客户存取款B.贷款发放归还C.存贷款基准利率的调整D.商业银行减少网点数量【答案】 DCS6T2H8I10J10I10C4HO4R9X6N8E3J2P7ZD9A1T7U1G8U3Y145、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳

22、健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCK3C7T8Y4G1R6W9HR3Z7X7T8Z10B1X5ZZ10V10J2R9R4M2V746、商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为（），该风险为流动性风险的主要诱因之一。A.信用风险B.战略风险C.集中度风险D.市场风险【答案】 CCZ10B10K1I4O9R1F9HN4W3R5D3D4F5Z10ZK5X7Q2B6E8J8K1047、下列关于声誉危机管理规划的说法，正确的是（）。A.制定危机管理规划是声誉危机管理规划的主要内容之一B.危机管

23、理应当采用“辩护或否认”的对抗策略C.声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划，以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南D.危机可能永远不会发生，所以声誉危机管理规划没有给商业银行创造附加价值【答案】 CCN4L5W4Z1F2J6I9HV6J6M7B2J5L9J10ZM8N9C3Q4J5N3N348、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCK8S4F10E9T2Y1F8HN4K2E

24、9K8K3B3A1ZM1J6C8I3L6Y2W849、在现金金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACV7S7O1R7U3F1U4HS7T10V2R4F6R2K8ZS2V10Q9G7R3X2H1050、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客

25、户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCF8T9H10Z7R4U10K9HF7W9L8O1Y10F2V8ZM8Y9R5A4F3V5M851、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCV10W7X3F10W3X6Y1HQ3U8Q5F2Y8J6N8ZX6Q4K1V3I8T2T252、以下关于外部审计和监督检查的关系，叙述错误的是()。A.外部审计和银行监管侧重点有所不同B.外部审计和银行监管的方式、内容、目标存在共性C.外部审计与银行监管相辅相成D.相比监督检查，外部审计更能成为市场主体选择银行的重要依据【答案】 DCJ6D

26、6V6K2S4V5S9HZ8M7M2F6P4K6A3ZY8W10K9S4O5D2W253、商业银行资本管理办法(试行)全面引入了巴塞尔协议确立的资本监管最新要求,资本监管要求的最低资本要求不包括（）。A.储备资本要求B.核心一级资本充足率C.一级资本充足率D.资本充足率?【答案】 ACN1U4C4B3K1W7W10HK7C8V9I9F3R5Q5ZA8C3N2S1O2P2Y254、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是（）。A.信贷调查人员在调查过程中接受各种形式的贿赂/好处协助骗贷B.未在抵押贷款管理办法中明确规定“先落实抵押手续、后放款”C.金融机构“重前台、轻后台”的发展模

27、式从长期来看可能导致损失D.2008年汶川大地震给当地多家商业银行造成损失【答案】 BCZ8K8E8W8R3J2O5HM10E7L3I3D10S1I3ZW3K4Q4Y7U7L10H555、在流动性风险评估中，在正常市场条件下，仅应用现金流分析，其分析结果准确度相对较高的为下列哪项？（）A.某国有银行市级分行，资产100亿元，全牌照业务，预测期限60天B.某农村信用社，资产2亿元，主营存款业务，预测期限30天C.某村镇银行，资产5亿元，主营存款、小额贷款业务，预测期限90天D.某城市商业银行，资产20亿元，全牌照业务，预测期限180天【答案】 BCR7N6Y9D2G3V4L5HP6F2Y4A6L

28、3U8Q10ZM6G6X7X6V4M4H756、下列关于财务比率的表述，正确的是（）。A.盈利能力比率体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率用来判断企业归还短期债务的能力C.流动性比率用于体现管理层管理和控制资产的能力D.效率比率用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力【答案】 ACJ8Y1N1Y8S3T10M5HO3O1T9F5O3M5F10ZV7Q3A9J4M2T4V1057、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。（）情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷

29、产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】 BCN10R7W6S4W6N1B6HE9S6C6C6A3P2E6ZV10O4R2N7K6L1F1058、银行账户利率风险管理计算方法中的利率预测的内容不包括（ ）。A.利率变动方向B.利率变动水平C.利率周期转折点的预测D.利率最大化的时间【答案】 DCM1K7I4M10S3E9P9HW6V6N7G1V5V1M1ZC3N5X1B4A1G5U1059、与贸易相关的短期或有负债，主要指有优先索偿权的装运货物作抵押的跟单信用证的信用转换系数为()。A.100B

30、.50C.20D.0【答案】 CCA1Y2T10L5K4K6Q9HM4H9A8M1L5P4I6ZY5F9M7Y2B8X2G460、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCW1W6G5U5Z6O5N3HS6A9X3R5O6Y6I5ZS2O9O8G9Y4E9W361、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下

31、降不属于信用风险【答案】 CCZ5A1Y7B5K7G10K8HP10Z10S3O5F8W6R8ZT7D3Q5E4Y7X2N162、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCP7B8M5T10Q6Q1J2HB9Y9A1G3T8C6C4ZN9M1G7R5M3V2Z163、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中

32、度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACU5U6I2D2X5P6A3HV4S6I4G2Z1R10K7ZD8T8K1Q2M2S3D964、下列关于战略风险管理流程说法，正确的是（）。A.识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序B.识别风险因素、评估可能性和影响、评估主要风险因素、风险优先排序C.识别风险因素、风险优先排序、评估主要风险因素、评估可能性和影响D.识别风险因素、评估主要风险凶素、风险优先排序、评估可能性和影响【答案】

33、 ACE7Q1V5D8R9W7P5HV1G4Q8T3D8L2C4ZU10Q3V2B10I7F6Q265、情景分析的原则不包括（）。A.满足全面性B.满足及时性C.体现客观性D.具有动态性【答案】 BCQ7Z5G7F8H7S10L8HX10J10U6N2B7N2Q4ZL8N9J7D1A4B6B166、关于风险识别分析，下列说法不正确的是()。A.风险识别包括感知风险和分析风险B.-制作风险清单是商业银行识别与分析风险最基本、最常用的方法C.感知风险指深入理解各种风险的成因及变化规律D.良好的风险识别应遵循全面性和前瞻性【答案】 CCL2T3L8V6M5Q2B1HC6P8V9C5B2W4T3ZU9

34、S4Z3X8H1B3G267、20世纪70年代，资产负债风险管理理论产生于（）阶段。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCY7X10E7J4L1J5A7HI2M9L10J9A6K2J7ZG10M2O9Z6K9R3B468、下列关于中央交易对手的说法正确的是（ ）。A.金融危机后要弱化中央交易对手B.中央交易对手不存在信用风险C.中央交易对手能够将所有交易对手的敞口汇总，进行多边净额清算D.中央机构作为交易对手【答案】 CCA8S2C3D6H3B7A1HC7T8Y6W3Y8T7W4ZY10H3Y2L3A6B7G269、风险事件：为增强交

35、易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BCH4E8C1D10O4R4Z5HG2Q9R2F6H2Z10M10ZM7W5Z7E3N5G4N170、银行将全部资产按照

36、监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCC1E5G1G1I5A4Q7HX7L6H10I4D1U7J8ZF4B4A1P6W7I5X971、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCN8W1K3M6I8K2U4HJ4H9E4D10E2Z1A8ZS3

37、U1J10L1E3K5B1072、商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCW7H4Q9J10G3R8Z5HT6E5P10V7L10C8X4ZR2F9R4P6I3I9E173、商业银行建立有效的声誉风险管理体系不

38、包括以下哪项内容？（?）A.建设学习型组织B.培养开放、互信、互助的机构文化C.满足所有利益持有者的期望D.明确商业银行的战略愿景和价值理念?【答案】 CCX1U5W7J8J4O4O9HE9Y8O4D10U8T5V4ZA2C6S2T9M4B8B474、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACF7G6M6M5E7Y7H9HD3I6J8G10Z10Z10V6ZV3D4B1C2R10P7Y675、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准（ ）A.高效、节约地使用一切

39、监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCV8B8I9O7U8G3I2HI10L3G6H9Z9U7U5ZS10N6J6B5K7J1T476、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCW1N7S10C3X10Q4I9HB2B3R2N7S6R1E6

40、ZD1A2U9X8I6X10L577、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACC1N7V8I6K2J9B8HM2K5G5G7J2M7Y7ZQ8N2E10S10H7P4Y378、根据监管机构的要求，商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中（ ）风险敏感度最高。A.基本指标法B.标准法C.内部评级法D.高级计量法【答案】

41、DCS6I6M2Q10P10D2R5HT7Z5D8G9G9M6O6ZN7S8T3L8L9I10Y179、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCG8M1P10O10W5M6E3HT10I6X4U6M9H9F6ZK8T6N4I5K4C4Y680、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCH8L2S10R2W3M4G1

42、0HI6B1Y3O1X10O2B9ZY2O8S4L4X4N9P881、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACW3T1P10B1P9V9H8HU2P5Y10B6Y7Q10J3ZZ2O6E8S1S2S2I782、内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节，进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价，至

43、少()。A.每年一次B.每季度一次C.每年两次D.每年三次【答案】 ACM1J3J7D4Y9J6M5HT5O6X2A5C6D2C10ZX4K6W7U8G6R5M883、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCX7V2E4U2E4B7I3HE8R6P2U9G2H4G2ZI8S8I7S2E6Z7D984、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCS8K4A2P5Q5E2B2H

44、E4R3P8W10E3H9F4ZK5D4C5C7E8C9V285、在实践中，以下不是人们通常按金融风险造成的损失划分的是（）。A.已造成损失B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失【答案】 ACN6B5V2G6B1N1R5HA3S2E7Z6H6L6F2ZV10P2J5P6G3S10B686、银行监管的首要环节是（）。A.市场准人B.机构设置C.业务开展D.高级管理人员聘用【答案】 ACO7N7P2V4L6L10C8HZ5Z1C9H10Q2O9D7ZN2V6S4C3T7M6D187、下列不属于基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCB3F10I

45、9W6T4E3F6HL4T9E4S9E4X6P5ZX9I10L1Z7L3Y7E288、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCN4B4T5Y9U3Y1S6HP9L10P5B4T6J3F2ZG4J9N7M1H4N9Z889、一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，澳大利亚元多头200，英镑多头150，瑞士法郎空头120，欧元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.400C.800D.850【答案】 DCI9K5K4J9V6U5F6HE3S7E2R5N8W2J9ZD2H1Q9H3I3H9G1090、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCJ5M8K8A10V9X6M8HT1N3E2D2F8G3L2ZL