2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题(附答案)(山西省专用).docx

《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题(附答案)(山西省专用).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题(附答案)(山西省专用).docx（87页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列风险都可能给商业银行造成经营困难，但导致商业银行破产的直接原因通常是（）。A.操作风险B.信用风险C.战略风险D.流动性风险【答案】 DCD1T10M6U3U9E6D6HS6N4T10U5D6C5M3ZS5J9S3K9G10V6R82、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCD6Q3O4F1U3O9T9HS2J2Q2O7O6F3S5ZV5D10Y2R1Y8F3P83、下列关于敏感性分析的说法

2、，错误的是()。A.敏感性分析计算简单B.敏感性分析计算复杂不便于理解C.敏感性分析在市场风险分析中得到了广泛应用D.对于较复杂的金融工具或资产组合，敏感性分析无法计量其收益或经济价值相对市场风险要素的非线性变化【答案】 BCS4A3J3K6W8V7S7HI3T1M10E6U1C4Z9ZJ8Y10F3Q6L1N5W94、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCN5E10M6U2V8J9U8HN10J8G10Y1H3W9S9ZU7M7B1Y8E1Q2L15、在

3、操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】 DCS9A2M9B5R3Z5E2HP9F9F4D9Q7J1F10ZB5C10V10A9Z8I5M16、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACH3P8F1N10O8J5G8HK9W6X6N9N4A8C4ZE10F1C9G5L1J7W97、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释

4、操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCP2S7S9N5N7W8Q1HN10L7O2O9P9A5F8ZB3J1X9B8N3H2P38、收益类指标反映的是（）。A.反映银行对某些经营活动范围或风险类型的接受程度为零B.反映银行对不同风险可以接受的水平或程度，一般包括信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险以及声誉风险C.反映银行收益水平，主要有收益波动、经风险调整后收益、每股收益增长率等D.反映银行希望维持偿付能力、维持持续经营能力的资本水平，主要有一级资本充足率、核心一级资本充足率等【答案】 CCL5F7A8U1Y7W10A6HP10L1Z3I2

5、R7Z5N1ZC5N1K4M8M5C3X99、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCK6I2K6R6I1A1F7HM3D8T7E4C10Z4N4ZQ8D4F10L5J1S6B110、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCJ3C7B2C6P7U

6、6Q9HA8L4F1W5X1E5V8ZB8N4X4I4V9C9G411、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACR7O5N5J7A10U10G6HK1Q3M7L7F9O10S10ZJ6E7L6Q10Y5Q7M512、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCO5S2Q9X9R3L5F8HS4Z7G5E5A

7、9T7F8ZI2N4K7G10M2R8T713、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACL4G5O3M1C10U3J2HD3V9Z9P5J10A5O8ZA9A7X3L8U4X1Y914、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率，这种风险管理的方法属于（）A.风险补偿B.风险转移C.风险分散D.风险对冲【答案】 ACA2X4H10V1K3

8、C1W4HJ2W4I3F7E1P6S4ZF4I3L3P6Y5F10C815、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCH9Q7N10L9N9Z5H6HJ6G3I8D9I9T1R6ZM2K3P9D10A6E4G316、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存

9、款【答案】 ACQ7F9V4R4R7M3F4HV10J6L7K10F10K4P10ZM8I4W4X4G4F8G617、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACA6R6K5X2D1S9A5HS2L3S1M6M9I6A6ZF10R8P1I3H8Q1C318、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识

10、和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的变化?【答案】 DCB9X8Y5W10D2O8A4HL3H9N1Z7U10A9Q5ZZ2J9Q9F4K2I9B219、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACJ4G8D7Y1J6D9S2HI8B2G2J8S8E1R1ZF7M5X10M8Y5O6W220、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价、审计的频率为（

11、）。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每两年一次【答案】 CCZ2P7X5E2U10A8K2HM6Y10D4H3B2N5S9ZI2A4O2S5I1B1G821、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCN8W10D4A8M3K7G4HH3R2L2W6E4J6W3ZQ3W7E4R5Z8Q3K622、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信

12、贷业务【答案】 ACH8L9I1N2J6X5D8HQ3I9C3S1I9N5D10ZC4V3G9R9H9N6G323、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCH5O1V6C2H5D5H4HY3J1A4X9I5W1P4ZX1I9V2I9Z7H2T224、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/

13、公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCC3N8T2Q6E2T5S2HD7B1B3K8Q5G7A6ZJ7W8U10X3S10Q10X1025、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACL4Q8W10L1G1T1Y1HZ3N4E9C5N6X7C5ZJ1C6T2F1D10I6F926、商业银行可以采用流动性比率法评

14、估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（ ）。A.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B.商业银行根据外部监督要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C.我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D.商业银行可根据自身业务规模和特色设定多种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要【答案】 CCW1O3M5T6P6D1L8HL3L10A5X1F1Y3N7ZB8X3I4U1R4R6T827、下列选项中，不属于国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准的是（ ）。A.对监管者和被监管者都要实

15、施严格、明确的问责制B.高效、节约地使用一切监管资源C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCH2H4W6D5U10V8H5HY10B9A5V7L6M2K10ZY6G5W9N2H2I2A528、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】 BCA6I1H5F1M6P1J1HE8Y8J2L6G3H4W4ZQ10Z8F8Q10N7L5K1029、内部评级系统的验证过程和结果应接受（）检查，负责检查的部门应独立于验证工作的设计和实施部门。A

16、.独立B.准确C.稳定D.审慎【答案】 ACV8V7E10A4F3Z7O3HO10Z4M7Y1T7M1T4ZD6N3O2I2O5L8A230、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACZ7T4K10W1W4I3I2HS2B2O4E5O9I10J2ZT7A7O10V5Y7X5R931、对于我国大多数商业银行而言，开发风险计量模型遇到最大难题是（）。A.历史数据积累不足，数据真实性难以保障B.计算机系统无法支持复杂的模型运算C.数理知识过于深奥，难以掌握D.计量模型假设条件太多

17、，与实践不符【答案】 ACH10D8T7Y1O8G2H4HU1P10B2B10F7S6N5ZR1W6R2Y5T8A4K132、关于市值重估，下列说法正确的是（）。A.商业银行应当对交易账户头寸按市值每月至少重估一次价值B.商业银行必须尽可能按照模型确定的价值计值C.商业银行进行市值重估的方法是盯市D.盯模是指以某一个市场变量作为计值基础.推算出或计算出交易头寸的价值【答案】 DCX10K9W4O4Y1V2A10HH10L2J5C7G1G8L7ZT7T10R9U2I2G7M733、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业

18、银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACL8M6F5X9E10A5U3HD4X3H8B5A4B6M5ZN9V7M6X6X4W2P734、内部控制体系和()是操作风险管理的基础。A.公司治理B.外部控制C.合规文化D.信息系统【答案】 CCH8R9K8M10A2V9T6HP10X8R4S8E8R5D2ZG1A3G7D6D1Z2W935、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCV9B7V8X6Z5Y7B6HA1A10M5G6L6M5O4ZI10S9J7U7K8U3L936、

19、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACT10J5D6T9E7E3Z1HP6U4H4T8N10X1A7ZN2Q9T4P3Q3C4R137、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACK9Y2M8B10K8N10O1HL8P7J1Z7V5B3E3ZR4B5S10B9D3G10D138、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在

20、获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCC6Y6R7X4F8Q6U3HF2C2T4Y8F10L5N10ZR3E6W6W1G5A8F839、 操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.经济资本B.资本充足率C.存款准备金D.存款保险【答案】 BCN6T10O1U7O2S10Y9HW6H7B5Y3K7X1U1ZM10Y4Q5T2G9E7O440、下列关于声誉风险的说法，错误的是()。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及

21、其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】 BCB3K5Z7B4Q10I8F9HX2Q9G3X7F8X2T7ZP7N2Z5T10B1E4V141、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.

22、缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCB5B5D9L8H5O3C9HF1K3C10K4C6T6C6ZR4A4R5V5G9E4W442、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主权风险【答案】 ACO4K8Z1O2H6E5P6HY9U3Q5L5I7R2Z5ZI3J7A2S8I1O3A943、商业银行反洗钱内控制度体系中， 处于基础核心地位的制度分别是（ ）A.反洗钱协助调查制度: 反洗钱岗位职责制度B.客户身份资料和交易记录保持制度；反洗钱保密制度C.客户身份识别制度: 大额交易与可疑交

23、易报告制度D.反洗钱宣传培训制度；客户洗钱风险等级划分制度【答案】 CCG7I1M4G10S9Q8N9HX10I8B4F4I4Y7E6ZM2K7U7T10N8R8K344、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACF2R6U8B2I7W9D5HM8S3I1X10R1Y10H5ZR1Z1I5X3N4U5Q245、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（ ）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行

24、积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】 DCB3D3P9A1O7Y4L9HI10N4W5I5O9Q10B3ZJ9V5O6D7J2Y6H946、下列关于商业银行高级管理层对市场风险管理职责的表述，错误的是（）。A.负责承担对市场风险管理的最终责任B.负责组织人力、物力、系统等资源有效地识别、计量、监测和控制市场风险C.及时掌握市场风险水平及其管理状况D.负责定期审查和监督执行市场风险管理政策、程序以及具体操作规程【答案】 ACA10D8M4Y3U2L3W6HO4J4C1G1X3P6E6ZC4M6J2

25、Q6R5M9X447、贷款损失准备金充足率低于()时，信用风险状况趋向恶化。A.50B.60C.100D.150【答案】 CCF4B6W5G4G10H10S7HC3M2H7K4O5H8U10ZA1P8K1J4J9X10W448、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系，其中二级流动性储备一般配置（ ）。A.库存现金B.国债C.超额备付金D.票据【答案】 BCZ7H5N2Q3V6X5U3HS10F8R3R7N1W3U3ZE7R3E2O6N10S7J249、商业银行资金交易部门采用风险价值（VaR）计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选

26、取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.第一种方案计算出来的风险价值更大D.两种方案计算出来的风险价值相同【答案】 BCE4Q5J2H6S3T10T9HV4L10K10H1P10V5S2ZU4G1G10O8E6M7W650、下列关于专有信息和保密信息的说法，错误的是()。A.专有信息的特点是如果与竞争者共享，会导致银行在这些产品和系统的投资价值下降，并进而削弱其竞争地位B.有关客户的信息经常是保密的C.某些项目为保密信息和专有信息，银行可以不披露具体的项目D.专有和保密信息必须对要求披露的信息进行一性信息披露，不用解释未披露的事实和

27、原因【答案】 DCW3X5X4T3V5T4K9HZ4U5I9D4B4R10P1ZS2Y1N3O7U7Z6D251、商业银行管理信息科技运行时，应严格控制第三方人员进入安全区域，如确需进入应得到适当的批准，（ ）。A.其活动也应受到监控B.其活动在必要时才受到监控C.其活动不会受到监控D.如有工作人员陪同其活动不会受到监控【答案】 ACA5Z3C9O10Y5U5G7HG7R2W10E3B2F7B6ZD2G10P6U3H9W9H952、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移

28、C.风险规避D.风险分散【答案】 DCL3F2Q2F1E5O7G5HX1J7M8G4C10Q3F10ZS5C8F1R9R6J9Q453、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，下列说法不正确的是（ ）。A.日常监督机制主要针对商业银行信息披露的行为、特点，进行有效、稳定的信息披露监督B.惩罚机制使商业银行能自愿、真实、及时、准确地按照市场规则披露信息C.法律赋予监管当局的责任越大，监管者的能力越强，揭示的商业银行信息披露的动机越强烈D.惩罚机制要求信息披露如果不符合要求，必要时可要求增加信息披露的内容甚至重新进行信息披露【答案】 BCY9T7H2

29、F3P3T6Y3HK5Q7D1T10I3G10I7ZO10H4V1H1Z7W3U554、下列关于操作风险的说法，错误的是()。A.操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件B.操作风险不包括声誉风险和战略风险C.具有营利性D.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域【答案】 CCW6E8C8R6H1Y3W1HQ1O9T9S4V2W5L3ZV10M4R8K7J8E8C755、下列不属于单币种敞口头寸的是()。A.即期净敞口头寸B.远期净敞El头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】 CCT9F2B6S10T4S3Y3HE1T2S9A10B7L9Q1ZY4D5Q8X1O5M10Y

30、656、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACN8S1W4U5N1E6C9HO3Q5O8P5B8U1C10ZV6V5A10J4N1E1G757、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行

31、债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCC8Y4E10J6U1E8I10HH4Z6J3P8L4N4E3ZB10S10H4T6U3M8W1058、国际商业银行用来衡量商业银行的盈利能力和风险水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.资产收益率C.经风险调整的业绩评估方法D.风险价值【答案】 CCW9H7J8G7Y10Y7K6HT4K6H2J10R10I7C7ZL4E9V2B6S2M2Q359、 在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.声誉风险B.市场风险C.操作风险D.信用风险【答案】 BCL2A4N7V3Z10T2U3HM2Q4X7W5H9X1B4ZX5M8U5S5S

32、3Y3A960、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】 DCM5V6I7I8R8M9V4HL8P10W7Q9Y7P6M8ZH9D9K3T3B10V4K461、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCZ3M4F7W2W1F4Z10HY2F5N1X1Z6M9Z7ZS9I10H4M1T3W8O262、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机

33、构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCM5M7M6J1C3H6H6HQ6J8J6G5G3C5B9ZY7N7D4S10O9D9T263、下列关于商业银行声誉风险的理解，最恰当的是（ ）。A.声誉风险通过系统化方法来管理B.声誉风险无法通过改善内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】 ACH2J9T6Q9S3X8Q6HI4G8L9W5Q6U7K6ZC8A9Q8X9Y1C1S864、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线

34、规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACC10R1W5Z10Y6I3Y8HF5B9N1Q2H3M5K8ZR2M5H5J9Q4V10L365、下列可能给商业银行造成实质性损失，但不属于操作风险事件的是（）。A.信贷人员未经授权调整评级指标B.交易员超限额交易C.不当言论造成银行声誉受损D.黑客攻击造成系统中断【答案】 CCF2A1Q1D8R7V2A6HH3T6W7K4A1B4A2ZI4H1O6C6E2B8L866、 商业银行在使用内部评级法计量信用风险监

35、管资本时，（?）不属于合格信用缓释工具。A.黄金B.上市公司发行的企业债券C.商业银行承兑的汇票D.人民银行发行的票据【答案】 BCS10A4Z4U5N8H2O3HZ2B2O3J2E10E9F1ZW4Z1T4G1D6H3I1067、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCE1V9S1X4F1S4K3HM9L1O5G2K4Q6O6ZE9P2F5E7V8K1V868、在资本供给方面，一般情况下应以（）合格标准为准，适当考虑可以使用的资本工具等确定。A.账面资本B.监管资本C

36、.经济资本D.实收资本【答案】 BCE7S3P10F9N2G8K3HS4A6X5B1Y10L9O4ZL10V2L5J8J3U10U569、我国商业银行法规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（?），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（?）。A.25%、75%B.75%、25%C.80%、15%D.15%、80%?【答案】 BCH5G2R7C4R9B6B9HG8E1W4Z6R9L9B7ZC9M7L5C6Q6O2T570、可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别的是()。A.单一客户风险限额B.组合风险限额C.集团客户风险限额D.分散风险限额【答案】 BCS4O3E7T7

37、U7G3O10HL9N9X2O7D6V2Q5ZQ3I3Q7U5Z8Q9J971、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCZ4B6T8E10X5X1L5HB3B4V3P6B5T7X4ZO2P9D2P9C5U6E372、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】

38、BCA8U5F10I9Z1Q1O5HX4E8A10C6T8F6X5ZX7V3K10D1O9V10K973、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCD10Q1N9X1F1N6D1HF4D3C4D6X2E5P6ZG8R10C5N6X2C8B774、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCG2Z6K5S4B10V3O2HT7D2S5S8Y6X4R8ZA9D8H1S8D6C7D47

39、5、现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。现金头寸指标等于（）。A.现金头寸总资产B.(现金头寸+应收存款)总资产C.现金头寸总负债D.(现金头寸+应收存款)总负债【答案】 BCB7Z6L4Z1P6V6C2HY9G10Z8D6B6D8O7ZC7S2E3A6J3A4O876、银行业监督管理机构对商业银行现场检查的重点不包括（?）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACS3M7Y10Y6X1K8O5HM7B8P5V4T10Y8E4ZI8P8V8D5M5X3V577、资产收益率标准差越大，表明资产收益率波动性越（）。A.稳定B.小C.大D.有规律【

40、答案】 CCL7C1Z8S1T4Q5E8HR1C8W5A9M3P5D4ZK9D1G7K7Y2B8N978、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACR7B1C8M6X9U4U7HW6D1W10H4X9B3P4ZP10Y5C8O2Q9B3M879、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营

41、者的行为【答案】 BCK9W6C3K10K8K7K10HT6K1T7D6S1G5D7ZU3E10J9S9N1U3D580、假设其他条件完全相同，下列投资方式中，投资者面临的交易对手信用风险最大的是（）。A.卖出1份买方期权（CALL OPTION）B.购买1份买方期权（CALL OPTION）C.购买1份卖方期权（PUT OPTION）D.卖出1份卖方期权（PUT OPTION）【答案】 BCR5M3T1Q3E7N6Y8HC7J10I1P1Q6J10A5ZS7L4A6P1C6I8V381、下列关于商业银行资本充足率整体压力测试的表述，错误的是（）。A.资本充足率压力测试框架可以视为一个汇总各实

42、质性风险压力测试的平台，能够描绘压力情景下银行的整体状况B.资本充足率压力测试应在统一情景下分析覆盖全行业范围内的实质性风险C.银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、前瞻性的资本充足率压力测试工作机制D.银行应通过以定性分析为主的方法预测在某些不利情景下可能发生损失及风险资产的变化，以评估对银行整体层面资本充足水平的影响【答案】 DCP10L4U2D6T5L1P3HA6G10B4W6C8Y8O8ZX9P9E2O1U6C9O282、资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.等于B.大于C.小于D.无关【答案】 CCS2I8Z2C8Y1X2T1HP9Q6T6H1Q1L

43、3Z10ZV5S3W5G8H3Z2Q883、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACB3W4O10T5I5T2L9HY1Y8M5N9G8S3X1ZS4M10T8Z5I1S4T584、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACS9A3Q7M7N8B7N3HF9E10A5T8T4D9X8ZC3O9P7Q7N3G7M685、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况

44、包括行业整体风险状况、区域风险状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCU7H9A6F2J4S9F8HX8N2E10K9Z2Y1R7ZP7H1P2T4Q1F7S986、法国兴业银行交易员违规交易衍生产品造成巨额损失，不得不接受政府救助，这属于（ ）对流动性的影响。A.市场风险B.法律风险C.操作风险D.战略风险【答案】 CCS5

45、R8R10K5A7M1F2HQ8N3Y1Y8O2X4V9ZN8U7L4Q8B6X8U1087、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCS1F8P2B9F8K9L8HK2C10Q5L7V5N4T10ZC6E10D6I1N7V7T888、关于总敞口头寸，下列说法正确的是（）。A.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.总敞口头寸反映整个资产组合的外汇风险D.短边法的计算方法是：首先分别加总每种外汇的多头和空头；其次比较这两个总数；最后选择绝对值较小的作为银行的总敞口头寸【答案】 ACY9R9B8F1Z7S4L1HI8Z4Q6E6X6W10L5ZX6W10L2W8F8J10Y589、下列指标计算公式中，不正确的是（