2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库深度自测300题A4版打印(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列属于商业银行合格循环零售风险暴露的是（）。A.单笔不超过100万元授信的个人信用卡B.某银行发放一笔50万元.期限1年的微小企业贷款C.以汽车抵押而发放的30万元信用卡专项分期付款D.某小企业以房产为抵押，申请的一笔200万元期限一年的循环授信【答案】 ACR1L9C2I5Z6I4U8HF1W8O9V1U6J4G4ZX3C6T1S9C10U3U102、下列关于商业银行压力测试的说法中最不恰当的一项是（）。A.银行应根据经济形势变化，建立定期评估、更新压力测试方法的机制B.压力测试仅适宜选择多因

2、素压力变量，构建综合性的情景假设C.银行所选择的压力测试应确保所设计情景能有效传导至各类实质风险D.银行应合理设计轻度、中度、重度等不同严重程度的压力情景【答案】 BCP10G8J3K1P9F6A9HY5T6Z8A10Z3S6K9ZJ3D6Z7E6I7F6Q13、假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是（ ）。A.违约频率B.不良贷款率C.违约损失率D.违约概率【答案】 ACZ6D4G6D1M4T1Q8HF3F4Q8T4O2E10E1ZV3K7O4C4M6O6F104、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级

3、的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACI9R1W5S3T7T4J1HS9H2N4Q9U5Z8Z4ZI5X3X6W4F2D5H105、在商业银行国别风险管理中，（ ）的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某一国家或地区。A.交易对手限额B.经济资本限额C.敞口限额D.期限限额【答案】 CCS3Q4K1V3S4G7D3HH3K3X3E8F7V3M2ZX1F4A3Q4Y4B6F56、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量

4、规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中B.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法C.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCB7S6J10V10X7T5G4HZ1J2W7V7C10Y2N10ZZ6Z3T10M10X1J9C37、 假设某商业银行的信贷资产总额为300亿元，若所有借款人的违约概率都是2%，违约回收率为30%，则该商业

5、银行信贷资产的预期损失是（）亿元。A.6B.4.2C.9D.1.8【答案】 BCN6I4U1A6U7F10A7HX5H7A2P8C6T9E7ZI4I10Z10F7X8N5Q58、下列不属于商业银行客户信用评级发展阶段的是()。A.信用信息实地勘查B.专家判断法C.信用评分模型D.违约概率模型【答案】 ACD7F8I6K4V8S8R2HO2V10W1B10V8E8D2ZK2T8Y8M8G9Z9U99、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（ ）A.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资

6、产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为0【答案】 BCP6P2Y6L10W10O1I5HM7E1W8Q9R6B4W9ZK6S9N8L9F6V2Q410、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCS4B7J6G2L10D3K7HW6W10K9S6I9J2L8ZU6I6R5A3R6W7O211、证券的（）越大，利率的变化对

7、该证券价格的影响也越大，因此风险也越大。A.久期B.到期期限C.现值D.终值【答案】 ACL1W10E3Y5L5O9A10HH10E10H9A2B1K10Y3ZF8Q4S10O4I6K5H912、商业银行的流动性覆盖率应当不低于（）。A.50B.100C.150D.200【答案】 BCN9C4M10Y1O4M7A1HN7Q4Y5Z3I9I3H3ZF3K3G9W8W10S9G713、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACC10G3D2A6

8、L3Q7S6HI10Z6D5R5G8B3W3ZV10A10U8L4U3Y3X314、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCZ10H1E6I5X1E6O6HK8Y8A7P6T7M4M5ZO5B4G7C7Z7Z7P215、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模

9、越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCQ7R2Z7J9M9E7O8HF9K6L1E5Y5J2Q6ZU5O5W3Q3T8W1R216、 根据我国银行业监管要求，商业银行不需要计提市场风险资本的业务是（?）。A.外币贷款和外汇交易B.交易性人民币债券投资C.外币债券投资D.人民币贷款和垫款【答案】 DCV7G8G2L7L2C10F10HL8M9Z8X6P7F8J5ZQ6R6M5G6U9S6N617、资本规划应至少设定内部资本充足率（）目标。A.一年B.两年C.三年D.五年

10、【答案】 CCT3T10E1Z10I5T6D8HP4N8C4L8H1M6Z2ZN8I5Y1Q9W9C5O1018、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCH4H9F6I3F7J2P1HE3E7T6Z4Z1R4W9ZZ5M3Y6I10F9A6M319、下列关于经济增加值(EVA)的表达

11、式，不正确的是（）。A.EVA=税后净利润-资本成本B.EVA=税后净利润-经济资本资本预期收益率C.EVA=(资本金收益率-资本预期收益率)经济资本D.EVA=(经风险调整的收益率-资本预期收益率)经济资本【答案】 CCG8M1R1R10L8E10A1HI6Z3S5Z4V9T7X10ZX2V4X4F7Q1N3A1020、下列关于零售客户的说法，错误的是（）。A.对商业银行的风险状况和利率水平缺乏敏感度B.从商业银行融资流动性的角度来看，零售存款相对稳定C.可以便利地通过多种渠道了解商业银行的经营状况D.被看做是核心存款的重要组成部分【答案】 CCY1B8M2Q5C7Y3Q7HL4K6I8D5

12、M8D4N10ZO8S10P4O4V10R10I221、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCG10A10D2Q1I7I7N10HF6D4P9A3P8V9C8ZT2R6H1A8H2L5H922、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层

13、面【答案】 DCM10V9Y8P9M6F7H1HS8C10J10L8R3B6P10ZI1O1A5D5T10L5A223、商业银行所采用的信息系统的()极为重要。A.适用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】 BCV5R6X8F5S3V8Q5HZ2V5F6R3C5E1E1ZA6T2D7K8W7O2I324、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCB1M6E8Q9Z1D7M8HG2X7G5J6D10S10E3ZQ8U5R3D4K10E3V525、根据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产

14、品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCK1O4A3C3G2I4S6HO3V1V6Q10O5N5P10ZC7D3D6V3R3H1U726、银行将全部资产按照监管规定的类别进行分类，并采用监管规定的风险权重计量信用风险加权资产的方法是()。A.内部评级法B.权重法C.监管映射法D.违约概率法【答案】 BCZ5T10N10R9L6F5O9HV3D4N4J5I3L6H10ZG6F3D1Y1V8L2K727、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为1100万元，那么该贷款项目的久

15、期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCY4B5P3L8K2G5D8HL1W9S2E5L7V2O10ZI9I2T9I10T6L2Y628、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（）进行分析。A.资产负债表和损益表B.财务报表和损益表C.财务报表和资产负债表D.资产负债表和现金流量表【答案】 ACH1D9X9H6I1F5I2HO10W6T5V1Z3X3S2ZT4S5A8O7B1S7P829、金融机构开展资产管理业务中，应为委托人利益履行（ ）义务，委托人自担投资风险并获得收益。A.公平公正，廉洁自律B.诚实信用，遵纪守法C.公平公正，客户至上D.诚实信用，勤勉尽

16、责【答案】 DCX2V3D1L4H10Q1Z5HV9J9K6V1A10D5T4ZY5U7V1G8F9D9T830、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCN7F2D2D8K8K1D7HE4X10W10R10W6X3S7ZJ5T4R4F5D9K7F731、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCS1G8V7U1H3D10L1HS4I4C7J9Y5Z1X8ZU3K10L8A1J10R1T232、远期合约不包括（）。A.外汇期货合约B.远期外汇合

17、约C.期权合约D.未到交割日和已到交割日但尚未结算的现货合约【答案】 CCW1F8K4E7E4Q9A7HV6A2X1H2R8U4B10ZX5M6B7R3X10X9W833、外汇占款增加，商业银行从海外获得外汇，再向中央银行兑换为人民币，商业银行流动性（ ）。A.增加B.减少C.不确定D.不变【答案】 ACK2T9D1X3E6E8G10HT9W3B2Q4M4E3T3ZG10O5A9O8B10X4F234、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的

18、当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACK9J1N10Y6M1B10Y10HO7L7K8V3T5S10L3ZN7C4O10I7F3H5V835、下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A.Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.Credit Metrics模型本质上是一

19、个VaR模型【答案】 CCE7L10V4R4Q9I7S7HD3D6K10X7W3M5F9ZX3I3R7K2N2H7G336、假设违约损失率(LGD)为14，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据巴塞尔新资本协议，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.10B.14.5C.18.5D.20【答案】 ACC9I10T2V5U10D7D1HM1F3P3V2H9D7Q5ZG1R1V4D8Y10Y1O137、声誉风险通常与信用、市场、操作等风险（）。A.相互排斥、互不共存B.相互独立、互不影响C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCX5X1F2V4

20、Q3B10X4HY1M2X2D8T7T1N1ZM10Z7H2R8C4T5I638、下列不属于战略风险识别的层面的是( )。A.技术层面B.宏观战略层面C.中观管理层面D.微观执行层面【答案】 ACV2Q3R5O7E10U10Q3HG9J10K7K8H3P5I6ZH6U9D8Z5N1W8W339、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACS9O6Y6U3C8P10Y3HI4Q5H6C2N3H1S6ZJ3G3L1D2Q7O3S240、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=2000亿元，负债L=1800亿

21、元，资产加权平均久期为D4=5年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3.5%上升到4%，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.11亿元B.减少22.22亿元C.增加22.11亿元D.增加22.22亿元【答案】 BCX5A8C3C3Y7C9W4HM3R9Z9D6C3U10L7ZZ10C7H4A4V10F5J941、当商业银行资产负债久期缺口为正时，如果市场利率下降且其他条件保持不变则商业银行的流动性将（）。A.增强B.无法确定C.保持不变D.减弱【答案】 ACK3S4D8F7Z9I5A7HK4O6G2Q8I7B1P1ZM9P8S5R8T4I4M542、资产的流动性，

22、主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。A.弱，佳，低B.强，佳，低C.强，佳，高D.有影响，但不确定【答案】 BCN1B10Z10I9L8Z3F4HJ3G9U8L2D5W4G5ZZ4W1V8V3G7U9Q1043、客户评级是商业银行对客户_的计量和评价，反映客户_的大小。（ ）A.偿债能力和偿还意愿；道德风险B.偿债能力和偿还意愿；违约风险C.收入水平和偿债能力；违约风险D.收入水平和偿债能力；道德风险【答案】 BCO3O4Y3S4C10T9B1HB4Z7Z10H1P8F6A6ZC1X7X7Z7S7I6J1044、按照我国银行业的监管要求，银行机构的

23、市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACR5K6L1S7P8Q2V1HK7T6B10Z3S9V7J10ZW4G5V6A1U10P4V545、从资金交易业务流程来看，资金交易不包括( )环节。A.前台交易B.中台风险管理C.后台清算D.柜台审核【答案】 DCN4X9C7W10P4D1R2HE4O9Z5Y8Q4H5H10ZV8R1S1S7X1Q7Z246、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2

24、000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCQ10E10L8H1V5D3Q2HI2Y9D5I3G9O2V5ZQ3D5S8N3I2Z2H747、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCO9B5X2K8D2B3U10HM4I6T8O1M5O5A10ZZ3L2R3X8I2U10S148、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。A.经营和收益B.经营和风险

25、C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCQ2I7C4D8P7P10A2HN3I2E6F1K2M4I10ZK9F3T3O9J10P5V1049、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCA1O2T1Z10S5W10H6HH2T6J7A8T7B2D6ZO5Q6U5E1V3M10X850、下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。A.和B.和C.和D.只有【答案】 DCC7T1I2M4B2U4Y1HD4D5H10S6K10I2E7ZY5T8T2Q2T10X

26、7F451、假设某商业银行市场价值表示的简化资产负债表中，资产A2000亿元，负债L1800亿元，资产加权平均久期为DA5，负债加权平均久期为DL3年。根据久期分析法，如果市场利率从4下降到3.5，则商业银行的整体价值约（）。A.减少22.12亿元B.减少22.22亿元C.增加22.12亿元D.增加22.22亿元【答案】 CCY8E2D5F9Q4C6P3HT1V3I4A4C8V8Z5ZZ4P3S1I10A1V8P652、下列不属于造成商业银行操作风险的外部因素的是（）。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCX6U7W1S8Y1U1O9HI2S10G6Z2M3G3Z6

27、ZD9C1S3P1H5O2M653、巴塞尔委员会将内部控制过程的主要目标概括的三个方面不包括（ ）。A.员工管理B.效率与效益C.财务与管理信息的可靠性、完整性和及时性D.遵守法律及管理条例的情况【答案】 ACB5B10N10H10P10C1R6HN2Q9S7N5R10L10K7ZZ3A2T2T8D6A2T454、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACQ10S3N10Z8F1S9K6HM3I1E4N9A5M9R7ZV5G10O5K6T6O5Z955、用于表

28、示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】 DCI7L10V9W9N2T9G3HD7W3X8X10X8O2O6ZL7C3R9B5Z3U3F256、公司机构存款通常（ ），对商业银行的流动性影响（ ）。A.不够稳定，较大B.不够稳定，较小C.比较稳定，较大D.比较稳定，较小【答案】 ACN6P10L9R9J1L5E5HB6L7A6N10W5K1S4ZF7E2H6K5N5T2P1057、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司/机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主

29、，资产以中短期贷款为主C.负债以公司/机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCA7D6D9C7D10C5S7HC10B5X9B3S6Y10O7ZQ9R10C5B2D3R9Q758、不良资产贷款率等于()。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)各项贷款100D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)各项贷款100【答案】 ACQ3L4G4G2R2W1K10HF6V6Q8N3H9N2O8ZN2K2F4M1A5Q6D159、

30、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCR7O5Z5X7U4J1Z1HP8G5C9V10I3N2G6ZL5M10C3P7X2W5U760、操作风险评估过程一从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一不包括()。A.由表及里B.自上而下C.自下而上D.从已知到未知【答案】 BCT10K9J5B5G5P5C3HZ3G10W4I5V3

31、G2L1ZS2M4A9O3E2I10V1061、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCM10D2X4I9X10E8Z5HP4Y5Z8X4L9G6M2ZZ9V3N6L1M4J8N462、在选择数据中心的地理位置时，不属于环境威胁的是（）。A.是否接近自然灾害多发区B.危险或有害设施C.繁忙或主要公路D.繁华的商务中心区【答案】 DCG1O7M6X9K1D6W4

32、HU8J1E1G2Y8A9V8ZW1A8Q1E4R10E5C263、以下不属于我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避所有系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】 CCF8A6S5E1V4Q4K5HY2L10D3X3Z8V9G8ZJ1A1W10T1K10C3G764、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACN3W2Z7W2M7R6Y4HY10D4R8U7G3T6Y7ZP1J1D1I2I7I9B965、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业

33、银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCR6M10G6C4E7D8V5HH3K5D8Q5B2Z5J1ZX1X2Z7M1A3X8B966、以下不属于分析企业的非财务因素的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】 BCN10U8R2I4S6H3E8HN1X3O3R10M9S8O4ZU5Z7A8I5C2Q1W467、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为5000万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额

34、为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCX5I5B5X4Q4W10P1HI2I9Q2D7G10M3F7ZB8D10P2A2R8Q10T168、某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（）万元。A.6000B.10000C.11000D.8000【答案】 ACB9R2K5O3C5X1I10HC10D7M5L7G4I

35、1A2ZN2H8O8Z5P6T8G869、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACD6B10Z4F5E3S7S9HI4G10B8Q9W3C3W5ZI4N3N7J8J5D6X1070、计算机2000年问题，又叫做“千年虫”“电脑千禧年千年虫问题”或“千年危机”，是指在某些使用了计算机程序的智能系统中，由于其中的年份只使用两位十进制数来表示，因此当系统进行跨世纪的日期处理运算时，就会出现错误的结果，进而引发各种各样的系统功能紊乱甚至崩溃。电脑“千年虫”属于典型的（ ）风险。A.

36、不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】 CCE4N2D10J1W2U1Q9HF9V9N1X10C1C5H9ZV7I9I6S10X5K4K1071、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCC8A4O3A4Y3M8V10HP10E7L4P3L4G4O1ZD10Q5I8S9J6M8G172、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCM10Z10G5K8F5A2P10HP1

37、0H1L8T1M8T1T5ZF3A9C9L2E3I6I773、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BCR5M8X1Z3A8M5G1HT1M8D5N9Q1A1C1ZX9X1A8V9K6K2C974、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCC8Z4S4H8B2C1Q10HB6I4M3I1R4C3B8

38、ZC3I3I9A10J3V6U475、下列关于商业银行资本管理办法（试行）中的系统重要性银行附加资本要求为（?）。A.5%B.1%C.6%D.8%?【答案】 BCG10E5F5J7H1A6H9HC1G3E1O9M8M6H10ZV7V7Y7Z7W1Z10L376、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCF8A4R8R5M6G8L3HA3E10A8H10W10A7

39、D5ZJ8Y6H5X4L6W8A1077、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCC3Y3U10Z8L3H3I2HI5Z8X4I10U3L8J1ZZ10O2Z6U10C5K3H778、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

40、【答案】 DCF3I6X7C6C6A5H8HW10C2F6E5S7G7L6ZW1H10C6D3A6W10G579、下列关于商业银行董事会对市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责制定市场风险管理制度和程序B.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、监测和控制市场风险C.负责确定本行可以承受的市场风险水平D.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性【答案】 ACK6V7J2N2J2W10I5HD8I10C9V8H9P7S3ZN6Q10D4C2S10I8O1080、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.2025B.1525C.2535D.2030【答案】

41、BCV7L9N4G6Q2Q5Y8HT5T8X7R3L3Y4L8ZP8C6P7Y10V1T8B981、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCV4X6W3G2N1A3T6HZ4Q9U10Y4K7D3X8ZH2I5Y7W1K8E9J182、巴塞尔协议明确指出，实施（）的银行必须单独进行信用风险压力测试。A.损失分布法B.内部评级法C.打分卡方法D.标准法【答案】 BCB6E3I9Q10A9Y5R3HS9D4T5S6B3G6A10ZP3U10Q9V7U4P1K1083、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌

42、带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】 ACX3Y8B1M9Y10D8R2HR7W7W10K8N3C9K6ZX4H8C2X8V6D9F384、目前声誉风险管理最佳的实践操作是()。A.采用精确的定量分析方法B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.采取平等原则对待所有风险【答案】 BCF3B8S9D2B6G4O6HX5L7

43、F5D5U10P10T7ZY9X9M3K2Y4K4E685、以下不属于个人信贷业务的是（）。A.个人住房按揭贷款B.个人大额耐用消费品贷款C.汽车贷款D.个人生产经营贷款【答案】 CCP3U6N9H10J10I3X5HR2Q10M6S8O8Z8V9ZW1H9B1A2C6X4L1086、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCC8B3D9D1Y2T8U6HK10A9G7F7T8W10B7ZZ8H1N2C4D1W10P287、商

44、业银行资本管理办法(试行)是何时正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】 BCD8M2K1Y1F7S7H9HY4Y1W4M8V1X4H3ZB7I6D1S7J1Z8A688、某一国家或地区的还款能力出现明显问题，对该国家或地区的贷款本息或投资可能会造成一定损失，这种状况应当划分为（ ）。A.较低国别风险B.低国别风险C.较高国别风险D.中等国别风险【答案】 DCO3H2G1K7L7G5Z9HH8V2C1D10X10H3O5ZE1A3W1G6P3A6L1089、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度

45、(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCU2D1E7P7O1Z8G1HV8D9I5T9W2L7S4ZP5K10T10S7E7L8L390、商业银行项目实施部门应定期向信息科技管理委员会提交重大信息科技项目的进度报告，其内容不包括（）。A.部门人员的变动B.供应商的变更C.计划的重大变更D.主要费用支出情况【答案】 ACN7V4R7R2Z7Q8H1HN3J9C8H3M6X3L10ZV2L9Y8Y1W6S5O191、 下列关于并行期信息披露要求描述正确的是（）。A.并行期内只需披露商业银行资本管理办法（试行）规定的定性信息B.并行期内