2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题附有答案(河北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、下列各项不属于单币种敞口头寸的是（）。A.期权敞口头寸B.远期净敞口头寸C.即期净敞口头寸D.总敞口头寸?【答案】 DCV9B3T5H8Q6L4V9HN6U2T9P10N8K10T10ZK5F2L7L6I3B10S72、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACR3D9T6G7I7W5Z3HZ9H8

2、P7Y10R5S3P4ZT9S4B2U6C10Z5T63、2008年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生品市场损失惨重，该事件揭示了商业银行在操作风险管理等领域存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述错误的是（ ）。A.金融工具和信息系统的复杂性降低了潜在的操作风险B.最高管理层和审计委员会必须确保重大缺陷能够迅速得到修正C.必须对所有的业务活动建立相关内部控制，包括建立独立风险管理部门D.必须严禁交易人员在未经授权的情况下建立巨大的风险缺口【答案】 ACO10X5P1M4U8W6F9HW6G6P8M10K10K7Z7ZQ4S1W4N10B5C9N64、原银监会规定，我国商业银行杠杆率

3、的监管标准是不低于（ ）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】 ACY1Z7J1X8V7A2B9HR8C6R3Z9Y10Q6W2ZM5T7N2Q6D7U6S85、商业银行采用统计分析方法核算经济资本时，置信水平的选择对确定经济资本配置的规模有很大的影响。置信水平_，经济资本规模_，各种损失能被资本吸收的可能性将_。（）A.越高；越大；越低B.不变；减小；变高C.越高；越大；越高D.越低；越小；越高【答案】 CCF7U5Z7O1S2U6L1HT10O3N3O7I3S1F7ZB7Q1N1Q7U6Z8E26、商业银行公司治理的主要内容不包括()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事

4、制度和决策程序B.建立、健全以董事会为核心的监督机制C.明确股东、董事、监事和高级管理层人员的权利、义务D.建立完善的信息报告和信息披露制度【答案】 BCP5W4G7S2D9S10D9HG2F8Q2S2U5W3Z1ZK6F8E8R1I2F7M67、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于()的风险管理方式。A.风险对冲B.风险转移C.风险规避D.风险分散【答案】 DCN7K2X5G1D9A9N5HO9U10F8D4L10B10X2ZY9S10M9R1T10Y10A68、假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有

5、借款人的违约概率都是2，违约回收率为30，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】 ACD1H4L5C9A2M5G4HW8K9V4K2J4P1P6ZJ3A5K1A8N2R10F69、下列关于国别风险的表述，正确的是（）。A.在风险管理实践中，国别风险管理属于操作风险管理的范畴B.国别风险仅存在于国际资本市场业务中C.转移风险是国别风险的主要类型之一D.资产被国有化不会引发国别风险【答案】 CCI8V8G4Q3R2K7B4HV6V5O3Q4L4Q2A7ZD7J8E3X9X4V4M110、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立，持续经营，市场退出的全过程，也是监管当

6、局评估商业银行风险状况，采取监管措施的重要依据。A.杠杆率B.流动性覆盖率C.贷款拨备覆盖率D.资本充足率【答案】 DCY8C4V4X8U5T5Z6HP4G1R6C10V6M1D5ZX7F2C1M9W4T5V711、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCE2X7Y2X8K9Q8J5HA2H1Z6B5H6J1N8ZA9B6X6N5F1V7F412、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案

7、】 ACX3Q6T6A6Y6X4L8HK6V10M4B4X10U5K9ZN5B4D2H4D6V9H713、风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACJ7H10Q5Y3F8L5L10HN2T10K7S4L3Q4G6ZF7M3D10S1O8Z1B514、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】 CCM1K5U3F8Z1W4W2

8、HC3N10D6Q9V1U9D4ZW5K1Y2H6R1X7G315、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（ ）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户/公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉/批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCP2B2P10C2S7H3Q3HN8X4A2Y8U8I7C3ZG6T2K7K8B6T7T916、下列关于风险监管的说法，不正确的是（）。A.监管部门所关注的风险状况包括行业整体风险状况、区域风险

9、状况和银行机构自身的风险状况B.银行监管部门通过现场检查和非现场监管等手段.对银行机构风险状况进行全面评估和监控C.按照诱发风险的原因，通常可将风险分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类D.应将监管的中心转移到银行风险管理和外部控制质量的评估上【答案】 DCB9R4T7L1Q3N4W3HT3E10J2I5S3H1C8ZG4H10M1I3O5Q9X617、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【

10、答案】 ACM10Q9H9R5Y1M4Z10HV3Y10J7P7K1N2O1ZV7Q4T1D8G5B3J418、下列关于收益率曲线的说法，不正确的是()。A.收益率曲线的形状是市场对当前经济状况的判断B.收益率曲线通常表现为四种形态：正向、反向、水平、波动收益率曲线C.正向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高D.反向收益率曲线表示投资期限越长，收益率越高【答案】 DCM10L7E3G5W1U2K4HP7I9A10P4R4R8E6ZQ10H3J3T10I4M4E919、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、

11、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCL5P6G10S9S8Z6D6HQ2Z7U2T2V3R8V3ZF2Z8V9O8R2L4Q1020、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体系的关键【答案】 DCJ2V4T8B9Y9Y4A5HX7E9N5V7S6E2K10ZJ10H5I5V7U7M10X421、从事积极资产负债管理的商业银行一般拥有良

12、好的市场融资能力，可以在短期内从机构客户或市场上筹集大量资金，此类银行的大额负债依赖度_、自身流动性风险管理的要求_。（）A.较低；较低B.较低；较高C.较高；较低D.较高；较高【答案】 DCT2M5E7Y6H4G4D8HS8K6U2P7P4B8T6ZD8W1I3S5U6M9O522、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCN3L9I10Z5T10K6V8HU9L1D6N9T9O5L8ZE6Q9J9B2Q6T5B523、假定一年期零息国债的无风险收益率为3%，1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况

13、下，该债券价值的回收率为60%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（ ）。A.8.3%B.7.3%C.9.5%D.10%【答案】 BCM5V8T9H6A5N8V3HJ7F2D10Z3Y1L2N8ZK7T4F3T3W3P4G1024、（）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买人或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】 CCR2Z3M10B1N4J1V2HK10S1E9Z2O10Z9O4ZX5V9X6Z9O9Z4S1025、战略风险管理案例全球曼氏金融破产A.声

14、誉风险B.战略风险C.信用风险D.流动性风险【答案】 BCG3X3U8V2P6Y10H7HK8M7L10X9N1M2L3ZX5Y2H7U5N8X1G426、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCF7G10H3Q5V9Q5A7HU7E3P8N7L6P8R8ZH2R9W3S4V2M7L627、目前，应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型、Logit模型、Probit模型和线性辨别模型。信用评分模型的关键在于（ ）。A.辨别分析技术的运用

15、B.借款人特征变量的当前市场数据的搜集C.借款人特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人违约概率的确定【答案】 CCC4C7Y6I3F6H2Z8HY10Y4U7Z3N5Y9V8ZV5V3T5E2I9V7D528、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是()。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】 DCE1D9K1Y9O7Q9P9HR7V5O2

16、O2O6V6Z8ZC8I10C9T2T6R7C429、 按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准入C.金融产品准入D.区域准入【答案】 BCL5M8J7M1P7M7Z9HA10E7X4P4V4T6V7ZK10X9H9P7A3D7D730、广义而言，()就是商业银行所持有的各类风险性资产的余额。A.VaRB.限额C.市值D.敞口【答案】 DCF6S5A6V4G6U8L1HF1O9B3A6B1H2J9ZW1M4U2L1D7I2Z131、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期

17、损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCU9M2J5L5G3H6G5HJ2G9B4Y5K9L5R4ZS5A5B6W1P10J9E532、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（）。A.60B.80C.100D.120?【答案】 CCS1D3E9T1B1S10B2HC9I9C9E10D1E8G7ZD5D1S10J3J8K2Y733、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）信息披露要求。A.财务会计报告B.年度重大事项C.资本计量和管

18、理D.公司治理情况【答案】 CCG8W1R1F7O7S1K6HJ8H9U5F7J10E10N9ZV10O5E4T8B5R6I234、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCB5Y1W7F7N9P5V6HL9S4Q6Q9S6I5B1ZZ8V7D3R9U7L4H435、下列说法正确的是（ ）。A.董事会负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程B.高级管理层承担对市场风险管理实施监控的最终责任C.监事会只监督董事会在市场风险管理方面的履职情况D.市场风险管理部门相对于业务经营部门的独立性是建设市场风险管理体

19、系的关键【答案】 DCK7D10A8Y4K10M8Q2HR10H7M7L2A3O4E2ZH3M1B6Z1P8R3B936、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACT9J3M2A4T2I3O4HM7L10G2Z6I1S10D3ZX3Q5Y3B1W1M2Y1037、下列不属于外部数据的是（）。A.通过专业数据供应商所获得的数据B.从各个业务系统中抽取的、与风险管理相关的数据信息C.从税务、海关、公共服务提供部门获得的数据D.从征信系统获得的数据【答案】 BCU5A6Z5Q10D9W5G6HG5A

20、10B10P5D4C7G7ZQ6M4J10Y5M4I2E538、下列选项中，关于声誉风险与信用、市场、操作等风险关系的说法，正确的是（ ）。A.相互独立、互不影响B.相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.没有关系【答案】 CCQ6V5Q9C6S4T2J3HG7Z8O9I10Y7T2U1ZT9Z5K7M4V7R6M539、与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。A.财务报表真实性较好B.连环担保普遍C.系统性风险较高D.风险识别和贷后管理难度大【答案】 ACL6K9G9R2O9J6R6HM2B5T7T10T1L7H9ZY7F1F4H3A1O2B140、下列关于商业银行

21、违约风险暴露的表述，正确的是（ ）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除应收未收利息C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】 ACT4J1H9E9P9X3I1HI3N1X3C1X10G1I6ZO6J6E1M5H10T7O341、根据商业银行资本管理办法(试行)规定，市场风险资本计量范围包括（）。A.交易账户的利率风险和股票风险，交易账户和银行账户的汇率风险和商品风险等四大类别市场风险B.银行账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险C.交易账户的利率风险和汇率风险，交易账户和银行

22、账户的股票风险和商品风险等四大类别市场风险D.交易账户的汇率风险和商品风险，交易账户和银行账户的利率风险和股票风险四大类别市场风险【答案】 ACZ7N10G4D3B5E7V6HF4K6D7T4F9T5K3ZR5V9G2K3V9K6U542、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失。以下对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术

23、共同作用的结果【答案】 BCE7P8T5E5O6L6T2HA4A7J3C2V8K2S10ZH10S3X6A1V1V2J143、绩效考评应坚持的原则是（）。A.综合平衡B.激励性C.可靠性D.安全与收益平衡【答案】 ACO10X3U8V4L6V9Q2HW9K4R9C7Q1W9B5ZH4F3N10R4E4X2D244、下列关于现金流分析的说法，不正确的是（）。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于35时，对商业银行的流动性风险是一个预警C.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强D.应当将商业银行的流动

24、性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】 CCA8N7T6Z5W1I4O4HJ5C7M10O1V9D6E7ZC7Q8W8Z5F8Y7X445、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACY7T8H9Y3I4R5U4HS3N9K8L1K3C2F6ZS10N8V10H5L10W9E746、为规范监管行为，检验监管工作成效，银监会提出了良好监管的六条标准，以下（）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学、合理，有所为，有所不为，减少一切不必要的限制

25、C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCS10Y3L5A2C8X7K8HB3Q8V3F6L5S9W10ZT2F5B7A9S9P2N247、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCZ2B10D7V1G10X1B5HK9E6P10O9F7K10K9ZJ5B3T2R5K6I6Q148、1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于（）。A.市场风险B.操作风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 DCL3J1B

26、7A3U8C1X4HR6L3U6O9E9Q2E1ZS10T4N7V7K5M10W549、根据商业银行资本管理办法（试行）的规定，商业银行在资本规划中，应优先考虑补充（）。A.储备资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.二级资本【答案】 CCC2H9E3J2Z3F1M6HG6Q3L1I2G7U3S4ZK10Z9M9C3W8S2A950、商业银行信息披露办法的适用范围是（）。A.只适用于中资商业银行B.只适用于中资商业银行、外资独资银行C.只适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行D.适用于中资商业银行、外资独资银行、中外合资银行、外国银行分行【答案】 DCC10Y10X2Y4U2C9Z8H

27、H1D8G10I8X7N1L3ZK3M4F1D5C8B1U1051、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCS2U7H1R6V3L2I2HT9P10L10H9M2K1Y7ZQ3M2M7X2T6J4N752、材料题风险事件：A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念B.将部分涉事员工调岗C.增强对客户和公众的透明度D.良好处理与媒体的关系【答案】 BCZ4Y1E10R10N6F5D4HO4L6N3T6W7U4K6ZB1G9A7B1Z8X3I353、下列关于交易账户的说法，正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估

28、值.并积极管理该项投资组合B.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制很多C.为交易目的而持有的头寸是自营头寸D.银行账户记录的是银行为了交易或规避交易账户或其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸【答案】 ACO2Y7T2S10N1B7B9HB1D8A6V1W7Z5B1ZD8E4Z10Q1Z8I6G754、某企业由于财务印章被盗用，导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走，给该行造成不良影响。从操作风险事件分类来看，该事件应归于（）类别。A.内部流程B.外部事件C.系统缺陷D.人员因素【答案】 BCV6J5B7U7V9S7H10HJ5I6Q2P9G6L1E7ZO6O6H2D5F

29、8S2I355、根据商业银行资本管理办法（试行），我国系统重要性银行的资本充足率不得低于（ ）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】 ACI2Z1G10N7O10I2E8HG10G2C9J5W9D5Z8ZX10A10F2K9Z5X6P256、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCE10T7O8J5F9D9V6HV10A4P5Q2V1V8N9ZL3H5J10U1X5M10R157、商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计，至少应每（）进行一次全面审计。A.1年B.2年C.3年D.5年【答案】 CCS1T1

30、E9H9U10G9H7HM2I1R1S3S8L10C9ZA10Z1Y5B2W6W10X258、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】 ACY5D9E8S1D5E8K3HE9A4V10Z6J4B3O2ZW6F6W1P1Q7Q8E359、在现金金融风险管

31、理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当的是（）。A.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACM4Y6F1U10B2T7O4HK5U9A1T8H3X10X3ZN10A6W2D2A3Z9A860、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资

32、产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCD6Y9G5K3P1O3D9HT3F10D7T3L1J8R10ZU3E7Y8R3Y1J7G161、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCZ5W2W10V7P2R9E7HW10C7E7Y9S4F10R3ZF9Q2V7V7P6P4H962、国务院银行业监督管理机构在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的理念是（ ）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管法人、管风险、管制度、提高透明度C.管机构、管风险、管制度、提高透明度D.管法人、管流程、管内

33、控、提高透明度【答案】 ACL7M8L8Z2Q2X5X7HU1T8S6F2Q6F10Z3ZO5S8X9U4Y6S10C363、绝对信用价差是指（）。A.不同债券或贷款的收益率之间的差额B.债券或贷款的收益率同无风险债券的收益率的差额C.固定收益证券同权益证券的收益率的差额D.以上都不对【答案】 BCR2F2X5N4Z2M10F8HI5H8D8X3I8Q3D1ZW9L7C7O1O6N9Y764、张先生在某商业银行办理了15年的个人住房抵押贷款。由于手续欠缺，在尚未办理他项权证的情况下即发放贷款后不久，张先生不幸车祸身亡导致该笔贷款无法正常回收。此操作风险事件属于（）。A.内部流程执行不严B.外部

34、欺诈C.内部欺诈D.未经授权进行交易【答案】 ACY3G4N1V10R8D3F4HM1H7Y9X2Y3T5L9ZB1O8V5H6O5G4B165、（）已经成为银行监管的重要补充。A.信息披露B.风险披露C.外部审计D.以上均不是【答案】 CCJ6C3Z6F9A10W5H1HU2P3X10D9B7K6E7ZR5C10M10F8G6L10W366、客户信用评级的发展过程是（）。A.违约概率模型专家判断法信用评分模型B.信用风险模型专家判断法违约概率模型C.专家判断法信用评分模型违约概率模型D.专家判断法违约概率模型信用评分模型【答案】 CCJ6Q3A7X5K1E5B6HZ10Z2G4M6C10V9

35、M5ZY7I5J7I4E8J5P767、（）应当定期审核声誉风险管理政策，敦促员工熟知相关政策，并在商业银行内部积极鼓励严谨的工作方式和态度。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.监事会?【答案】 CCK3P10C9P2Q5C4C8HG2M9R7R10Q6C2B3ZW8N9O9P7D9V9M468、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCY10W2Z7V9X3V8F2HZ2F1M9L7F5G6L6ZO6R10O8X10B10H1W969、（ ）应当确保商业银行能够充分识别和及时处

36、理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。A.董事会B.高级管理层C.董事会和高级管理层D.内部审计部门【答案】 BCQ2K10H8J1B6E1C6HZ4V6V8E7N9C7O7ZQ9U4N8H8L4M3X370、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCF1P3W2Z2Y4Y4E8HV8R8P2T10W10K9J4ZZ2L

37、4Y3V4Q8U5J471、一般来说，如果影响小微企业贷款违约率指标的随机因素非常多，即每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则小微企业贷款违约率指标可以近似看作服从（ ）。A.正态分布B.二项分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】 ACL5F10D5N6E2V2M3HN5D9X4K4T2I5B1ZN6R1I3P2X3O9N672、下列不属于风险水平类指标的是（ ）。A.正常贷款迁徙率B.信用风险指标C.市场风险指标D.流动性风险指标【答案】 ACZ2S1Q6F5T6G3E9HO10U5G9N7D3M2M5ZB3S3S3Y9S6S2Q1073、压力情景应充分体现银行（ ）的特征。

38、A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCT5L3K1A10P10T9T10HR7B9C4O1W10D6E6ZG2Y4Q9Z5T6P2B874、下列关于信用风险的作用说法正确的是（）。A.帮助董事会及高级管理层保护他们的机构及声誉B.该职能向董事会和高级管理层提供有关银行的内部控制、风险管理和治理体系的质量和效力的独立保证C.有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第三道防线D.对于基金金融产品(如债券、贷款)而言，信用风险造成的损失最多是其债务的全部账面价值【答案】 DCB2U7U6H1O3B3K7HE4S7P2W7T2V10V8ZQ4M8C10N7E9C1A875

39、、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACB8Z1Z7L1D10L2K10HA6H10F4W3M8U1N9ZR3B2I2P6Q3U9N476、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCD9H3Z7A2V4N7U7HY7X4D6V10I3M6S2ZD5J2E7M5M7E5G77

40、7、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCA10M1B3R9V3D3L6HG5H1I2W9C2T3L7ZM3C4J3T9W7G10J778、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCZ3G8C2J6N1I6X1HW5A5H3X10E6C2C1ZW1H8X1D4L6I8E179、

41、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACL9K4G6X2O9U6Z2HL6U6F7N8S6N6I5ZD3F7O4Q5O6C9V980、商业银行应当对交易账户头寸按市值（）至少重估一次价值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】 ACB3K5L1S10H2A1U7HS8P8L2B3X8K2D10ZY5V10M4S4M8K1C581、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCJ4R1A10R10J9U4I9HJ2J4F9J2O7Z10L7ZB5E10R5K7E4C8X

42、482、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCP2H9H10A9L5D10B10HK9F5D9A9E9L6Y1ZK6O7S10R9X1B8E783、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCK8V7U9N9M1H4B6HY3E9A1P6U4N9D1ZD8U5

43、A6B10N8I4S884、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BCU7F9J7T10R4O3N8HS6F8G8F9L8R5H9ZV5R6M10T1Z8Z6P285、监管机构对商业银行现场检查的重点不包括（ ）。A.市场竞争状况B.业务经营的合法合规性C.资本充足性D.风险状况【答案】 ACE1G10C2S1H8V7O8HI8B9A6O10R6W6F9ZA8P7G2N1B1N8Z786、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型

44、的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACZ1P5T10B7Y2F4V3HT3K3P6P10X6N2K9ZY4R6T1L2K3D3C1087、客户信用评级是()对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。A.商业银行B.专家C.债务人D.客户【答案】 ACT10G3O6A5Y5J5H4HC9K6L1I4F5X4K7ZP8Y7W6F10C1V1O588、（）是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。A.法律风险B.战略风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 CCH6P7T6L7T6Q6

45、X10HV1T3F3H2F5A9E4ZQ1O7W3P1V6X5X789、商业银行的（）来源于其内部经营管理活动，以及外部政治、经济和社会环境的变化。A.流动性风险B.法律风险C.战略风险D.操作风险【答案】 CCL8M9W10I7U3X9Y2HP8S8C2A10J1E8G5ZT9M10L1K10D7N6M490、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCH5Z3Y5B6N3L9O5HG4M3U6V9F9N8O8ZM3K4Z1H5C2F8J391、假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元，其中正常贷款150亿元，其共有一般准备8亿元，专项