2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题加答案解析(国家).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCI6J4C6S2M1D2R2HQ3I10L2H3E1J9C1ZX9N6Y7Z8G4C9C72、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的值为（ ）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCN2M2R8P3V4M5P1HA2O3K10C9Y5P

2、6L9ZX5L4N9P2I8H7L63、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。A.历史模拟法B.方差一协方差法C.压力测试法D.蒙特卡罗模拟法【答案】 BCS10R7F6F2E5V8I10HM4K2Z7F1Q8Q9Z7ZT3B2U4D8X6H1K74、计量市场风险时，计算VaR值方法通常需要采用压力测试进行补充，因为（）。A.压力测试提供了一般市场情形下精确的损失水平B.VaR方法只有在99的置信区间内有效C.VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失D.压力测试通常计量正常市场

3、情况下所能承受的风险损失【答案】 CCI2M4V9M6T9U6S7HI6M8B10U9Y9J4U9ZU5U8E2B3U1S1O75、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCK8Q2H5G7I3L4E1HK1G8X5W10Q3G10Y2ZR7K4P1L3S3L10V106、操作风险是银行面 临的一项重要风险商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.存款保险C.经济资本D.资本充足率【答案】 CCQ8J7R8Q5E

4、2K4Z5HI8I5F9L10V2N5H5ZV1L10C2I7H6Q8E67、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资本时的附加因子的取值范围是（）。A.03B.04C.02D.01【答案】 DCT2O7V10F8C4H10H7HP8I6U8D3C6H4C6ZL4P10F9J10E3Y10E28、监管部门监督检查与（）共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。A.公司治理B.资本管理C.市场约束D.市场准入【答案】 CCX5F1O10T6O7H4N1HN7R8A7Q3N3Y7T1ZB4Y7V1G4P8B9A109、市场风险计量管理报告不存在（ ）。A.月报B.季报C.半

5、年报D.年报【答案】 ACR3S8F1W8Y7U6O9HO8H2T8D7E1D5G2ZE3J2U8I8K6B8D910、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCG1D8Y3B9L8F9B4HM1L8H1S7I10G1N10ZJ5A9A5A7B4J9D111、下列情形是企业出现的早期财务预警信号的是（ ）。A.存货周转率变大B.出现陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据C.总资产中流动资产所占比例大幅上升D.公司业务性质的改变【答案】 BCT4Y10V8M5I10U8Q5HE8Q4J8C1B10N6I1ZM6G3F10L6

6、Q3K7Y912、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACW9C3P1B7I2Z9P2HY9X2O5H8B6L8Y2ZY3W2J8N1M10I3N813、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCM1Z7J5I4N8U2P6HB10O8L6N5J7A5Q7ZW8M10V5Z2A10K9X814、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CC

7、V10W4V2P2D6Q9F7HB7K4W3M3I1E6D3ZS1I8G1D6N6T5Y715、 下列明显不应被列入商业银行交易账簿的头寸是（?）。A.买入10亿元人民币金融债B.代客购汇100万美元C.为对冲1000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约D.买入1亿美元美国国债【答案】 CCO9B4J8M5C4D4K7HI5D4K6S9F4E3U9ZL3D7J1Q8N7E1L1016、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B.60C.50D.45【答案】 ACG9Y2M9A3O1R3Y4HU2S6C2Q8Y5C2X8ZO1R3C7Z5L2Y8Q917、 关于影响期权价值的因

8、素，下列理解正确的是（）。A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小B.随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大C.如果买方看涨期权在某一时间执行，则其收益（不考虑期权费）为标的资产市场价格与期权执行价格的差额D.买方期权持有者的最大损失是零【答案】 CCF2T7P9T2O1U8H3HL3K4S7N3Z4I2F5ZC1J2K9Q6U5X3G318、资本充足率压力测试分为：定期和不定期压力测试，原则上定期压力测试至少（）一次。A.3个月B.半年C.9个月D.1年【答案】 DCJ3B6Z8X2O7V6Z6HB9D8N3C3N8I6Q4ZW2F6A6P4R1C8A319、对内部模型计量的风险价值

9、设定的限额是（）限额。A.交易B.头寸C.风险价值D.止损【答案】 CCQ5V9A9V3H5A6V9HE2E9Q3G6H9M1X3ZY1U3Z2U3I5A8I220、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.确保实现承诺B.确保及时处理投诉和批评C.从投诉和批评中积累早期预警经验D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来【答案】 DCX2V5C1P1H1G2M4HV2G5K2V3G2Q10A9ZU9B1X1N5V1F8X921、净稳定资金比率指标的观察区间为一个年度，有助于抑制银行使用期限刚好大于流动性覆盖率规定的（）日时间区间的短期资金行为。A.15B.30C.45D.20

10、【答案】 BCR6Z8H10H4M7O3Q6HJ2P7H2H7T9F4L7ZD1O10H7L10H8W5D122、政治风险是影响银行操作风险的外部事件之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是（）。A.政府新兴的立法B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动或政变D.国家进行宏观调控期间，商业银行调整有关政策【答案】 DCR8K10C6R3W2U8S10HF6O6I8F2B7X9Y7ZA6W1H9Z1A6H6F623、商业银行在市场交易过程中的财务会计错误属于（）。A.战略风险B.操作风险C.信用风险D.市场风险【答案】 BCW4O7Q2T

11、4P3U5B5HR4R10M9M3O10A7N7ZD5V3E3X7C9D8P224、商业银行计算经济资本时，置信水平的选择对经济资本配置的规模有很大影响。通常，置信水平_，则相应配置的经济资本规模_，抵御风险的能力_。（）A.不变；减小；变高B.越低；越小；越高C.越高；越大；越低D.越高；越大；越高【答案】 DCM10P7T10M3H9Y4Z7HN7Q9M8S2R3K10P4ZQ2E4R6B6Q7S9B425、下列关于财务比率分析的描述中，错误的是()。A.盈利能力比率，用来衡量管理层将销售收入转换成实际利润的效率，体现管理层控制费用并获得投资收益的能力B.杠杆比率，用来衡量企业所有者利用外

12、部融资资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力C.效率比率，又称营运能力比率，体现管理层控制和管理资产的能力D.流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力【答案】 BCE2X5W6J4G3X5T1HA1J3N10R10E7Z4S1ZP2R3E6B3M5D7G926、（）是指债务人或第三方将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。A.担保B.保证C.抵押D.质押【答案】 DCX1H5B1A9Z10H7E1HD2U10S1A6K8U1B6ZP5B10C3U8J4U7N827、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风

13、险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCG6O5J8B8P5M5D5HM5K8N6B5X8F6E5ZZ9G2V5S6L5A4A328、某商业银行当期的一笔贷款利息收入为500万元，其相关费用合计60万元，该笔贷款的预期损失为40万元，为该笔贷款配置的经济资本为8000万元，则该笔贷款的经风险调整的收益率（RAROC）为（）。A.5.5B.5C.5.75D.6.25【答案】 BCT8D4X9D3L2C6H8HR1G8B5V5M1G6J7ZZ6D6G1Q9X2L6X329、以下不属于单一客户的风险监测指标的是（）。A.品质指标、实力类指标B.偿债能力指标、盈利能力指标C.营运能力指标

14、、增长能力指标D.数量指标、等级指标【答案】 DCM10Y10P3O3E2L8D7HI10S10S4D4K4E5N10ZG5Q5Z7H2Q4L4C430、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BCO8B7M2Z2L5G8P9HW8W8P6Z5G9Y4Y2ZM5V9Z2G10V10T6Z331、在现代金融风险管理实践中，风险规避主要通过经济资本配置来实现，据此下列描述最不恰当的是（）。A.经济资本的分配最终表现为信用限额和交易

15、限额等各种业务限额B.对于不擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本C.对于不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配依据董事会确定的风险战略和风险偏好来确定【答案】 BCQ6U8M4V5E9P4O3HX6A5O6P7H8O6S7ZC9U1J3Z8W9U1S632、监管部门通过（）等监督检查手段，实现对商业银行风险的及时预警，识别和评估，确保商业银行风险得以有效控制、处置。A.自我评估和压力测试B.非现场监管和现场检查C.外部审计和信息披露D.风险评级和纠正处置【答案】 BCP1B6J8X1N10C3G5HD4P8Y4T7C10M10U8ZU2

16、B1R1P4T3D1I133、在我国银行监管实践中,(?)监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程,也是监管当局评鉴商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据A.资产收益率B.资本收益率C.盈利能力D.资本充足率?【答案】 DCU10N7J9Y5T4P5B3HV4Q9V1S7O4D2V10ZR8L1Q9P6U7I1X134、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5，违约回收率为40，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】 DCL6R2Y6D10Q8S7X2HP4P4H5C5P2M6I6ZQ6H2R5M3Q

17、3H1N635、下列哪项不属于造成商业银行操作风险的外部因素?（）A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】 CCJ5W2P7Q8A10G10H8HE7H3N6D3M1X2S7ZG3S8W5H2P3F1V136、操作风险资本应该为（）提供保障。A.预期损失B.非预期损失C.意外损失D.灾难性损失【答案】 BCJ1Y8A7E5R3K10T2HT8A7N3Z1F1J10J2ZJ2A3J6J9I1O4R837、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定

18、机构投资者【答案】 DCY4F5O10M5K7A8Z9HN1K6F9Q3H2R9W5ZJ10Y4A5V10Y3D6U138、下列属于市场风险的计量模型的是（）。A.基本指标法B.风险中性定价模型C.高级计量法D.VaR模型【答案】 DCE3L8U1C10A3Y4A2HF10C2T1B2W7N10N1ZQ4K7S2C10S1W3R739、2020年9月，我国宣布二氧化碳排放力争于（ ）年前达到峰值，努力争取（ ）年实现碳中和。A.2030，2060B.2020，2050C.2030，2050D.2020，2060【答案】 ACB9E6C4D4H9M10L6HA10L10G1Q4D8C9K1ZH7

19、W1C10T10P2O4D940、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCM8Y3C3M8I4U9P1HR1L2X8O10L2J3V7ZT10A10A4B6U6Q4C441、根据我国监管要求，商业银行使

20、用权重法计算风险加权资产时，对符合标准的微型和小型企业的债权的风险权重为（ ）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】 BCY9B4B1P4L2U6X8HI9Y4E1D8Z8D1K7ZL4F9P5G9I4P9G942、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品/服务成本增加、产品/服务过剩的发展困局。为有效提升自身的长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.声誉风险B.信用风险C.市场风险D.战略风险【答案】 DCL3R4E8T5Y8P10B8HZ3W9A4V10R6T8H4ZZ3M8D3T6T4X4J743、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。A.贷款定价

21、B.合格的抵(质)押品C.合格的净额结算D.合格的保证和信用衍生工具【答案】 ACT2E2C7C7R9V2C3HT8N8H9V10N10F8G2ZE6F4B4T2J4G8M1044、下列哪项不属于银监会提出的良好银行监管标准?（）A.高效、节约地使用一切监管资源B.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】 CCQ4X4Q5M5A1I5I10HT4G3D2Y9C9X4A9ZX1U7S3N7D5K1P145、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A

22、.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACT2N4G3H7Y8O9P4HD10H9G9V7B4B8Q1ZI3M1M7M7T8M1O846、商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，除了回购类交易的有效期限是0.5年外，其他非零售风险暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】 CCW7X1C2E4E9S2U1HE5Q5Q8N1T10S1Y1ZP6U3M4K8G4S1N447、商业银行经济资本是指（ ）。A.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御不良贷款所需的资本B.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御预期损失所需的资本C.商

23、业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御非预期损失所需的资本D.商业银行在一定的期间和置信区间内，为了覆盖和抵御损失类贷款所需的资本【答案】 CCU7M5E7E6N10R9W9HK5X2F8S10P4K8T3ZN8W3P10P4T1E2G1048、 商业银行应当对交易账簿头寸至少（?）重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】 BCF9L3O7Z6O10F4Z6HK6F4W6X9A8Z1R1ZE10M2I10W10D2J6Y949、在影响银行操作风险的外部事件中，政治风险是重要因素之一。它是指由于战争、征用、罢工以及政府行为等引起的风险。以下不属于银行面临的政治风险的是()。

24、A.政府财政政策的改变B.公共利益集团持续的压力运动C.极端组织的行动D.政权发生更替【答案】 ACG10R2P10J3I7D6S10HB3L6N5M4J3K8K5ZI8Z3O7Z3B3T1U850、信用评分模型的关键在于（）。A.辨别分析技术的运用B.特征变量的当前市场数据的搜集C.特征变量的选择和各自权重的确定D.单一借款人违约概率及同一信用等级下所有借款人的违约概率的确定【答案】 CCS10Q2K5K3O6E10K3HE2H3A8P9O9E7U9ZN2P3D2N10X6U1E551、如果商业银行的一个5年期的贷款项目，第1年到第4年每年还款额的现值为100万元，第5年还款额的现值为110

25、0万元，那么该贷款项目的久期为（）。A.5年B.4.5年C.4.3年D.4年【答案】 CCY6Q5N3F9X8L5O5HV3Q9A6J4H6J2H2ZA5Z7M4P2X5R6A452、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCX6E3R7Z6L5G7F3HM6F1X9C2U6B9W7ZN8C10B4I5Y5C7G953、从风险管理角度划分,商业银行所面临的风险损失通常为（ ）。A.实际损失、机会成本/损失、非预期损失B.实际损失、无形损失、灾难性损失C.预期损失、实际

26、损失、灾难性损失D.预期损失、非预期损失、灾难性损失【答案】 DCC6O3H2U10O3J4M7HY8D2R10C5V9Q2M9ZQ4Y3P8R9Z6S8H554、商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有（）两类的严格程序。A.市场风险模型开发和模型独立控制B.信用风险模型开发和模型独立预测C.系统风险模型开发和模型独立操作D.操作风险模型开发和模型独立验证【答案】 DCL5T5N9W3A8F2K8HF5Z8L10E1H10Z4C8ZB10W10L6O3I8D1R655、已知一家商业银行的资产总额为300亿，风险资产总额为200亿，其中资产风险敞口为80亿，预期损失为40亿，那么该商业银行的预

27、期损失率是（）。A.0.5B.0.O8C.0.2D.0.13【答案】 ACV5F4P7Z6Z1D10J8HE4N5Q6P8J6Z2A10ZZ9V7H9Y7K10Y3Q956、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】 CCD9G8B3R1C9D2O2HW7Q3O1U4K3X6R4ZJ8J8S4Y10T9Y10W257、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于

28、正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCV5H6Z1Q10V7T4U7HS8Z3X7S5Z3L9O3ZZ7P4I2P8Y6R2Z658、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。A.情景选择B.定量压力测试C.资本规划D.定性压力测试及管理行动【答案】 CCV4F6J7H10D5K1U9HL7Z4B5D10V8H6B3ZK6Y9B10R10J6K6L159、（）是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断

29、法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】 ACB9C7H8U3R9N8T9HO4N3T1S2Q4D3V7ZH6P4S4M3V9G4H760、对于商业银行而言，风险报告的主要作用不包括（）A.使业务部门、流程和职能单元之间及时知道和保持各自的风险语言（术语）B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.明确员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.确保对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识【答案】 ACW10H3Q1X1B2E3E9HC4T3D2D1B7A7L3ZG3R10G6T8R7V3C261、假设下列银行贷款的债务人为同一客户

30、，则这几种贷款中风险最大的是（ ）。A.贷款金额为2000万元且可收回率为40B.贷款金额为1000万元且无任何担保C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50【答案】 ACD3L4V4K4F3J3L10HI3W9V6Q4J3E5O7ZY6A7W5F4U10R1C662、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCM2Q10R4D10O6E1M8HV6Y4L3H5Q4M2R5ZY6S3M8C7N7H10K363、以下因素不会影响商业银行的资产负债期限结构的是（）。A.央行宣布上调利率0.3B.沪市投

31、资收益率上涨7C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】 DCC8R8D6U8E5B3Z1HN4K4C7F8T2U9E2ZL5C3A3Q10L9L3R564、银行业监督管理法明确规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循的基本原则不包括（ ）。A.依法原则B.公开原则C.公平原则D.公正原则【答案】 CCI9Z6L4L6S5L3B6HJ7O2W9J3H9C9B10ZK7R10D3H10A1J6S865、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCG5U6E5Q6O10B2I1HZ3A6F9

32、W10G3V8N1ZA5P2H1Z1L8U3R866、下列关于银行监管法律法规的说法，错误的是（）。A.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分B.行业自律性规范、司法解释、行政解释和国际金融条约四个部分作为法律框架的有效补充C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件，其效力等同于法规D.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成【答案】 CCV3W8Y3U4R9R6M6HL5S6U6I1F3K3J10ZP5H4T5M9J10S9I1067、商业银行

33、当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACA10O4M2X3B2A5F7HW5Z10D1T7U10Q8W8ZX5H10J7B8K10B5X568、采用权重法计量信用风险资本时商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACO5X5E7Z9P1R2Y1HZ4P10C2U7E9L6A4ZX4W10X7I1N

34、9S3F469、银行贷款客户优良且贷款需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（ ）。A.拆入资金B.向人民银行再贴现C.发行银行债券D.用自有债券进行回购【答案】 CCH9P4D3B9P1R4I3HP3B3S10W4E3N1R1ZR3J10K1Z5O5K4V870、缺口分析作为市场风险的重要计量和分析方法，通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重点是分析（ ）。A.重新定价风险B.期权风险C.收益率曲线风险D.基准风险【答案】 ACO

35、5F4R10C6M10U2I8HD7B9H5Y9F4S3V5ZL6O1J4M9V5V8S471、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACG8B3H4A5M5N7F8HG2G4O2X9N8L2B9ZW5I2K5F9Q8C9D572、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACP1N3D7V6R3Y3S9HV6T1J4W7I6I2Y4ZE2Z3K9U9H10G6Y1073、关于头寸拆分，以下说法中错误的是（）。A.同一头寸通过不同风险类别计提的资本，体现了同

36、一头寸对应不同风险类别的潜在损失对应的资本B.相同的产品头寸纳入不同风险类别下的分别计量，属于重复计量C.头寸拆分的原理是从现金流的角度来看待一个产品D.在标准法下，金融产品被从现金流角度拆分并重新组合，形成了按多空头、利率、期限、币种等划分的多组现金流【答案】 BCX3J3I2V1F7M10W5HO1L6Q10V6O8F6E9ZW3V7L7S10H1G2Z274、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够

37、揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCM8E3J7V5R8Y8A7HH4H9T8A2L5F5X1ZA2H1O8S1T6Y10D275、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对和的分析。（）A.内部操作风险损失数据：外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据：外部数据C.业务经营环境：内部控制因素D.业务经营环境：外部数据【答案】 BCW8U9S7Z3J1I8G9HD10F2O7C9O1A4O9ZY8Y4T6D5Y1U6Z976、商业银行核心雇员掌握商业银行大量技术和关键信息，商业银行过度依赖他们可能带来（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.操作风险【答案】 DCC3

38、P6N10M8K5H7F2HN3Y5A2X6T8B6P6ZT1H9G1G9R3E8V377、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（ ）。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.流动性风险【答案】 ACW2R2G4F5R4H5N4HF2M7I3C2A8V9E7ZP6F2L10N1R10G9H478、 张某向商业银行申请个人住房抵押贷款，期限15年。该行在张某尚未来得及办理他项权证的情况下，便向其发放贷款。不久张某出车祸身亡，造成该笔贷款处于高风险状态。此情况应归类为（）引起的操作风险。A.贷款流程执行不严B

39、.未授权交易C.信贷人员技能匮乏D.内部欺诈【答案】 ACS9J10Y10A3Y4W5B7HI7D9N9C10E7X8V1ZR4V10I1H10W4G2Z179、下列选项不是风险预警程序的是（）。A.信用信息的收集和传递B.风险分析C.风险避免D.后评价【答案】 CCZ10U1D4G3I8I3J4HE2M4Y3G1B10R3O9ZX1M1N4Y3E2I2U680、公司机构存款人对商业银行的信用和利率水平一般者高度敏感，通过(?)，来评估商业银行的风险水平，并据此调整存款额度和去向。A.金融知识和经营B.商业银行的地理位置C.服务质量和产品种类D.监测商业银行发行的债券和票据在二级市场交易价格的

40、变化?【答案】 DCQ8G4D2L8E8S4P5HB3V1Z9Z6N9A6M8ZT6K4R1A4M10P6V381、假如一家银行的外汇敞口头寸为：日元多头150，马克多头400，英镑多头250，法郎空头120，美元空头480。则用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】 DCG2M5A7B2Q10D9P10HH3M2Z1I1P8S1P6ZW10Z9M8Y9C2P4I282、下列不属于商业银行操作风险中的“外部欺诈事件”类别的是（ ）。A.第三方故意骗取财产B.第三方故意抢劫财产C.故意骗取、盗用财产D.伪造要件【答案】 CCO5N9J5B

41、9V1N10D2HQ2D4U3B2G4L10Q2ZB8Z6G8P9Y4P4E1083、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCZ5Y9Y7W5M4U6N6HE2I1D5V2F5X4X7ZX5S6Z5D8Q10U4H484、商业银行在风险管理的过程中，进行压力测试的目的是（）。A.进行有效的事后检验B.研究过去已经发生的市场突变C.分析资产组合历史的损益分布D.评估银行在极端不利情况下的损失承受能力【答案】 DCU1K1Y10E8J3K10L5HO8L2O1L7S3J

42、5V9ZK3P1P7M5K7D3T585、下列对于总敞口头寸的理解不正确的是（）。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】 CCI7D7N10Y1W4P1F9HL1W9C2L9A10V3H5ZH7G3B9E7D2B1D286、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCX6T4U3M3R4Z2X4HL10

43、R3N5N2S7G8X10ZH4Q7Y6K5P1R7L987、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCD5C5E10Q3E3M6V5HL1Z2A2U6A6M3W3ZX2Z10S6G4B3Q10Q588、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不正确的是（）。A

44、.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，选择以百分比方式匹配外币债务组合C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧元用来匹配所有的外币债务，而减少其他外币的持有量【答案】 CCV6X1G4M9O3U4V3HZ5R3N6Y5K9F9Q3ZG8C7D7Z10M3X6J689、风险评估的方法中不包括（）A.自我评估法B.因果模型法C.问卷调查法D.工作交流法【答案】 BCW10H10

45、D10Q6Q9B10F3HN6I2G4I8O4H4O10ZJ10U8M1B6I10D8O490、根据马柯维茨投资组合理论，如果其他假设不变，当各资产间的相关系数为正时，（）。A.该资产组合的整体风险大于各项资产风险的加权之和B.该资产组合的整体风险小于各项资产风险的加权之和C.风险分散效果较差D.风险分散效果较好【答案】 CCD9L10H3S5B10J6O9HX1W8E3N2F4U1X8ZD4E5C5I5E6M7Z591、下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR