2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题（夺冠系列）(湖北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、某企业甲产品的实际产量为1000件，实际耗用材料4000千克，该材料的实际单价为每千克100元；每件产品耗用该材料的标准成本为每件250元，材料消耗定额为每件5千克。直接材料成本的数量差异是（）。A.200000元不利差异B.200000元有利差异C.50000元有利差异D.50000元不利差异【答案】 CCH4V2S2O1X9U9G1HZ8E9Y5W2W3T10I6ZA5K3N2U7J8O1Z72、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失

2、的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACK6B8T9L3R9E3X4HJ9Y3X8B10H6S9G10ZT5H9C5T3B9B10B13、巴塞尔委员会提出大型银行、国际活跃银行以及其他银行应配备首席风险官，关于首席风险官，下列说法中错误的是（）。A.首席风险官必须具备独立性B.首席风险官负责商业银行的全面风险管理C.首席风险官不能向董事会报告D.首席风险官应与操作和经营条线分离，不负管理和财务职责【答案】 CCH8Z7P3Q4N6F1H6HH7J8G5P1J1J8Z6ZW9K9A6G10M7K5T54、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。

3、据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCW10H2W8D9B7S6Z4HG5C6T7I3I8Y10D1ZU6V3J7P8O6R7J85、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCU2N2H3R10J2S10S2HZ6J8B9T4H1G2D8ZB8U1Z1A1T

4、2Z8R16、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】 CCM9N8M2N5F6Y2M9HZ9F4Y6M4R6T8L7ZB8L4B7I5R4A10V57、专家判断法与市场有关的因素包括（ ）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCO3L1O8S9D2W6T9HB1G2Q10G6R8T8N5ZB2B3C8X9J10W4U48、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）

5、。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACN1W9C7F7O5Q9Y5HA8C8Q2P2V4Z10O9ZU1H1U1J5V9H4I29、商业银行采用的定量分析方法主要是基于对_和_的分析。（）A.内部操作风险损失数据；外部操作风险损失数据B.内部操作风险损失数据；外部数据C.业务经营环境；外部数据D.业务经营环境；内部控制因素【答案】 BCD7T2O6Z2Y3B7V5HI6H1Q2O5T3Y9J8ZD3Y7S5V3D2T10H610、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（ ）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】 CCI4I5A2U8F10

6、W4E6HM5B1S6A10S3R5S4ZC4A9V8E10T10A5D911、关于久期，下列论述不正确的是（）。A.久期缺口绝对值的大小与利率风险有明显联系B.久期缺口的绝对值越小.银行利率风险越高C.久期缺口的绝对值越大.银行利率风险越高D.久期分析能计量利率风险对银行经济价值的影响【答案】 CCA5M9T4A10X4A5A4HC3U4R9T3F9Q1M9ZV10Y7P3O1A9C2I312、以下对于战略风险管理的理解错误的是（）。A.经济资本配置是战略风险的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业

7、银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】 CCH10H5S5J6P1W4D9HO1Y8G9D2K2J10L8ZE3V2Q8F8B10C8A813、下列不属于商业银行的业务的是（）。A.公开市场业务B.交易和销售C.零售银行业务D.公司金融【答案】 ACD1S4O7T3F9X4N4HF8J6P5W6S7W3P5ZY1V1J7D6I3Y5E814、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（ ）危机。A.流动性B.操作C.法律D.战略【答案】 ACX3Y10T6Y2S8Q3O9HZ9M5J3Z2N7W4F4ZS1S2X1F7Q9O10T915、在战略风险评估及实施方案中，

8、对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACC5S5X8D7A3N5M2HQ2Z10G2R10P8L2I6ZB9W4G3Z5H3M1I916、主权债务人遗漏或延迟支付本金和/或利息的行为是（ ）。A.不构成违约B.政治违约C.主权违约D.国别违约【答案】 CCN6R4O7W4B3H8X10HM10R9C10P5N8K6O7ZY2O5L8O10T7L6F217、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【

9、答案】 ACN5L3H2W5F9W9Z3HE10O10F2P7O3B6B3ZH10O2A10M9R5O4W218、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事项。A.贷前调查B.信贷审查C.信贷审批D.贷款发放【答案】 DCG10I5E4T10N9E3T8HS9F4P6Q10O6G5D7ZC2R4U8Y10X7B8Y419、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是（）。A.经济和市场状况的较大变动B.新的监管机构的建议C.年度进行业务计划和预算D.授信集中度限额变化【答案】 DCI1T6B1H8K9H7B7HG2G4Y1P10V3U4U10ZP5C10T2

10、X9Q10K1F920、全面风险管理模式体现了很多先进的风险管理理念和方法，下列选项没有体现的是（）。A.全球的风险管理体系B.全面的风险管理范围C.全程的风险管理过程D.完全的风险规避制度【答案】 DCV3Z1N2L9P2B7W6HO1D3F6G9L5S8Q2ZB7F10G9B3I7C2Z121、国别风险不同于商业银行所面临的一般风险。据此，下列表述错误的是（）。A.国别风险产生或存在于跨国的经济、金融和贸易活动中B.国别风险不可以转移C.国别风险是和国家主权密切相关的风险D.国别风险是由不可抗拒的国外风险因素造成的【答案】 BCV8G1A4B7C2V3P8HM10A3E8X9M3L1K1Z

11、C5T5M5E3K7O10H622、商业银行的决策机构是()。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】 BCE6P9I2O3D8H2F7HU3W5M2N2K3C7E9ZI10S9Y9O6L7H7B1023、下列关于风险识别的常用方法，描述正确的是()。A.分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类B.情景分析法采用类似于备忘录的形式C.可以把汇率风险分解为汇率变化率、利率变化率、收益率期间结构等影响因素的是分解分析法D.资产财务状况分析法是商业银行识别风险的最基本、最常用的方法【答案】 CCQ10Y5Z8X9G9L9S6HG6D1E7G3C8O10J3ZT3D6H5L

12、4O5X3P724、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】 BCO3L3V3C5P6L3O2HR6B2G10M6X1D5F5ZO9I4J1A9W8R7Z625、下列关于巴塞尔协议的说法错误的是（ ）。A.大幅度提高高风险业务的资本要求B.重新界定监管资本的构成，强调优先股在监管资本中的核心地位C.建立逆周期资本监管机制D.提高了资本充足率监管标准【答案】 BCX10Q1G8D6M9Y5C8HZ6D8S4H1Q2Q5X6ZK3E9H2B7T10Z4G526、零售类风险暴露内部评级，

13、银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCU10K4Z7M10U9D6R5HS5G8Z5D8B8D8J9ZC5V6L1V6D4R6D527、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCM10K8T10C10K7G5E6HS2A1D2C4P9J6V3ZW9P9Z6Y5T7M8N628、损失数据收集遵循的

14、原则不包括（）。A.重要性B.全面性C.多样性D.及时性【答案】 CCF4W5O10B3N7H10J10HV7Y6E8X6T7W1I3ZS10E3M1Q6X9Y3M429、下列不属于企业集团横向多元化形式的是（）。A.下游企业将产成品提供给销售公司销售B.集团内部两个企业之间大量资产的并购C.母公司从子公司套取现金D.母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司【答案】 ACJ2K7O9R7J4H1Y7HA3M3K2R7E2B1O9ZH1E1C7H4G3D1J630、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释程度最高不超过操作风险监管资本要求的（）

15、。A.8B.50C.20D.25【答案】 CCB3L1X5V7C4A9C6HO2I8A4Z8E3H8U6ZC3L4Y7Q1N8H4K1031、下列哪项不属于商业银行代理业务中的操作风险？（）A.业务员贪污或截留手续费B.代客理财产品由于市场利率波动而造成损失C.委托方伪造收付款凭证骗取资金D.客户通过代理收款进行洗钱活动【答案】 BCH2R2L6F1X9U7X5HL8H7B4N4P8X10E10ZC10C6M7S3D5W7W832、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权

16、D.外汇远期【答案】 CCA8W9I1A1O1P4L6HL6C5R3D2Y5O7P9ZK8R6F8W4I4P7D833、当用权重法计量风险监管资本时，（ ）的信用风险转换系数最低。A.承兑汇票B.一般未使用的信用卡授信额度C.与贸易直接相关的短期或有项目D.与交易直接相关的或有项目【答案】 CCP7G1P7C4C5I9Z5HH3E5Z4U1P6K4J10ZV6J2M9X6K3I4X534、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务和（）。A.高级管理人员准入B.产品准入C.注册资本准入D.区域准入【答案】 ACP1Q1V1R9A9Y5M3HB3C4Q5F8K9G

17、1G2ZZ3X7T8Q3I8F5W535、若商业银行通过历史数据分析得知，借款人A、B的一年期违约可能性分别为0.02%和0.04%，则根据监管要求，在该银行信用风险内部评级体系中，A、B的一年期违约概率分别为（ ）。A.0.03%，0.03%B.0.02%，0.04%C.0.02%，0.03%D.0.03%，0.04%【答案】 DCM5Q8I3L8U7M2J4HY1G10R6V9O4C7X8ZX2G2U4A6D4H5W236、采用权重法计量信用风险资本时，商业银行持有的其他银行的次级债务工具的风险权重为（ ）。A.100B.20C.0D.50【答案】 ACE8T1K1Y8T10I3T10HL

18、10P8T4E9V1D6C10ZG2E8I5W1L6M7P137、下列指标计算公式中，不正确的是（ ）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）各项贷款100B.预期损失率=预期损失资产风险敞口100C.单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额贷款类资本总额100D.贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备【答案】 CCA1J6B10N4H3G10O1HE2D2H10R6D3N4X5ZX8E8Z3S4P4P3C338、下列（）模型为金融衍生产品定价及广泛应用铺平了道路，开辟了风险管理的全新领域。A.资本资产定价B.套利定价C.欧式期权定价D.投资组合原理【答案】 CCJ

19、7L8N2Q1T6P7V9HO3I9G9B9U2K6N9ZH4B8V3F10C3L10P339、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，下列应当负责制定压力测试政策的是（ ）A.高级管理层B.董事会C.股东大会D.监事会【答案】 ACE2A7N7C6Z9R4R3HA3I3X7B7C6Q2Z3ZT3I4P10D6H4Z10A840、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，第一维度(客户评级)必须针对客户的违约风险，第二维度（）必须反映交易本身特定的风险要素。A.债务人评级B.债项评级C.不良贷款评级D.贷款评级【答案】 BCU4H8N10G7L9F6Q4HP4J5W5Q10I4R1

20、0W10ZX5S9Z7S5H9P3W741、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】 DCA5X5G2H3G7T1A9HB10X5U1N1W2E10W6ZW5V6N4C5S5N1F242、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002-2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（ ）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.声誉风险，市场风险和操作风险B.市场风险，战略

21、风险和操作风险C.信用风险，市场风险和战略风险D.信用风险，声誉风险和战略风险【答案】 CCG5R2N5A4O8V5T6HE7O7S4V6P6V3W6ZE1M4N6Q10A2L1Y843、下列关于风险迁徙类指标的说法，不正确的是（ ）。A.该指标是一个静态指标B.该指标表示为资产质量从前期到本期变化的比率C.该指标衡量了商业银行风险变化的程度D.该指标包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率【答案】 ACQ8S5A4H10T10P1D2HT1N10R7X4K6E7I3ZG2A2F5P1S5G3G144、下列不属于操作风险按照损失形态分类的是（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.实物资产的损坏

22、【答案】 DCI2Y9C9F6Y9P2N1HP4D6I2C9Q9A6N4ZD7Q9V3I7N8X1E845、建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由（ ）会同国务院有关金融监督管理机构制定。A.商业银行B.银监会C.中国银行业协会D.国务院反洗钱行政主管部门【答案】 DCE2C4X2H8N7S3D5HE1B1E7O4N8U6K1ZK4K3M10U7U4M1J1046、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银

23、行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCE9U4W3Q3O5L3K5HY4E7W10H9E4U3G3ZE5V9M5M6C10F10L747、对银行业稳定经营最大的威胁是（）。A.市场利率剧烈波动B.大量借款人违约C.存款人挤提存款D.外部监管的强化【答案】 CCE8Y6T8L5D9Y8B9HD8L3M4X3H5L5O5ZP7C8M3E9V4W1U748、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心A.盈利能力B.还款记录C.还款意愿D.还款能力【答案】 DCQ7E5F1C5V10U4S3HS4X5H6N2U8N7F10ZZ3Q2W2K3T8V5G449、()是现代商业银行稳健运

24、营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCY6Z9D7H1W1U5B7HW8E10R2E9D7D7B9ZR7C8U5I7R1B7D1050、商业银行对（）变化的敏感度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.国债收益率C.票据贴现率D.存贷款基准利率【答案】 DCJ6M4C3M5S5S1A7HO9J5R7H3I10B6Z2ZY4G7L3K5U7I3Q451、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCP5U2R1B1H5O9I

25、4HX3Y1Y4Y5R7T1K6ZS8O3Y1N2Y2H7O1052、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCP9C3K6S6L1F7T5HL10L4L7E3R8Q7G2ZB8C7G10G1J4L3R453、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。20022007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认

26、，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。A.信用风险、市场风险和战略风险B.声誉风险、市场风险和操作风险C.市场风险、战略风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】 ACP8D3E2W9G5V10I2HO10P8H1M9V2M5E5ZF7R8V7M7Z9B2Y454、商业银行应当建立有效的压力测试治理结构，其中应当制定压力测试政策的是（ ）。A.董事会B.股东大会C.监事会D.高级管理层【答案】 DCG4O9N7K9U8Z1G9HY1G3X5Y5U4J9W4ZL6M5Q4T1Q7T8K755、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存

27、款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于（）亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】 CCF6W7H5Q6F7Z7F7HP9Y9Q10V3Y8A4L6ZJ7U5K5Q7I6C2L156、商业银行将部分企业贷款的贷前调查工作外包给专业调查机构，并根据该机构提供的调查报告，与某企业签订了一份长期有抵押贷款合同。之后由于经济形势恶化导致该企业出现违约行为，同时商业银行发现其抵押物价值严重贬损。在这起风险事件中，（）应当承担风险损失的最终责任。A.贷款审批人B.贷款企业C.专业调查机构D.商业银行【答案】 DCD2L9X1S7Q6G7R9HH7L10F8

28、Z2T3Q5U4ZN5U10T10O9A10W8I857、风险管理的目标是（ ）。A.消除风险B.实现收益最大化C.实现收益和风险的平衡D.增加风险【答案】 CCK8I8W6H7Z2O10X4HO5V10X9J7Q1I1D1ZV3P8F5B1V9R1T458、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACF7L9S9W1S10F1P6HI3C8W1C3G9Y6K5ZG8W7F4Q8K2G4T759、资产的流动性，主要表现为银行资产的变现能力及成本，资产变现能力越强，所付成本越低，则流动性越（）。

29、A.弱B.强C.没有影响D.有影响，但不确定【答案】 BCQ7F4E10T2A9U5Z10HR5D9E10Z5L7U8L10ZD2O7U8A1P4S7C160、 商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%0.4%B.-0.05%0.1%C.-0.05%0.25%D.0.1%0.25%【答案】 ACB3W7C1V8M10L9P10HK5W9Z8B1F6K7D4ZX7M5Z1E2W5R6Y1061、根

30、据关于规范金融机构资产管理业务的指导意见，商业银行发行公募理财产品的，单一投资者销售起点金额不得低于人民币（）。A.10万元B.1万元C.5千元D.5千万【答案】 BCH8R5D7Z8H5P6D6HD9G3I3D3A10R10E5ZZ5U2N7G5U8E3Y362、商业银行公司治理结构应确保（）对商业银行的战略性指导和对管理人员的有效监督，并对商业银行的股东负责。A.高级管理层B.监事会C.董事会D.员工【答案】 CCO10F5I8S3U3Y8N8HD7X9F10Q5X10H4O2ZI8Q8C4Y9E7S7N863、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告

31、和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACR8P2E6V4I1S1J5HN6U7G2S1V8G5U9ZC1U6H9Q1B5Y5E864、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元，上半年因核销等因素使用拨备5亿元，补提7亿元。如果6月末根据账面计算应提贷款损失准备10亿元，则6月末该行贷款损失准备充足率为（）。A.100B.90C.120D.70【答案】 CCM4M6C8T3B10C4R8HI7Y6N6B6H10A9T6ZI8N5W6S6U3Q7T1065、良好的风险报告路径应采取（）。A.横向传送B.纵向报

32、送C.直线传送D.纵向报送与横向传送相结合的矩阵式结构【答案】 DCU5Q6B9M8M4D1H6HF7R2R9O9N8V3O8ZD9M6I3K6J7L7M1066、()是现代商业银行稳健运营发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】 BCA3C6C1Z7H3P8H3HA8Y8H2N3H3O1S6ZC4O8C10Z10F5P5K1067、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性

33、风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCL8S9S8A10X8V10L9HA5G2R8L1S1H7V5ZD2T1O1I8X10L2X668、以下关于期权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCX3X5P3T2H7J2K7HS5O6T7W7X2E3H7ZV5K5H1V1R5N7V169、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在

34、此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCI1W1B2Z6O7B6U5HH7L10O2U2E3L10A2ZX8X9I1I7J6X3I170、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCN4Y8U1E10E6D1U6HC6L3O4G6C8S6V9ZJ6T3Z5B1F10N9X27

35、1、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCF8E4I5Z10I1W2O4HU4Z4N2Z5I3V2N5ZU7L7K8F1K9T4X472、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重计提的是（）特定风险。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】 ACP5L5L10H7O9W9J1HA10F4N1U6Q9Q6M1ZF6I5P4A4W10G9J

36、573、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACD7Y7V9G7T3B10I7HR10L5K1R4W6O6C5ZT2J3W3T5I3H1N1074、以下不是集团客户授信限额管理“三步走”的是（）。A.根据总行关于行业的总体指导方针和集团客户与授信行的密切关系，初步确定对该集团整体的授信限额B.按单一客户的授信限额，初步测算关联企业各成员单位(含集团公司本部)的最高授信限额的参考值C.分析各个授信单位的具体情况，调整各成员单位的授信限额D.使某些成员单位的授信额度之和控制在集团公司整体的总授信限

37、额范围内，并最终核定各成员单位的授信使用限额【答案】 DCX1A5X7H2Y9H10X4HN8G3E9N7Y1P4R7ZM2H2E5P10D4J10H175、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的表述，最不恰当是（）。A.对不擅长且不愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置B.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额C.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施D.对不擅长且不愿意承担风险的业务，设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本【答案】 ACN1K2S4J9S2F6R7HZ7B5K2F6C1U6U4ZO10E7M5I1M2S6O

38、176、银行机构进行信息披露的要求不包括（ ）。A.及时B.完整C.真实D.全面【答案】 BCB3T4G10O6L3I6J4HH3F8K6F1H1Q6G5ZU4L2T10V5P4Q6A677、商业银行的（）承担操作风险的直接责任，并负责操作风险自我评估的实施与优先排序。A.风险管理部门B.董事会风险管理委员会C.业务部门D.合规部门【答案】 CCF8Y5K10F5U6X8B7HZ8T7I6S9I4G3V1ZE3E4X9F9J5M6B278、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（ ）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议B.巴塞尔协议C.巴塞尔协议D.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2

39、.5）【答案】 ACC1W10Z4C3I1S3X8HY5D9B6K10W10B1Z10ZA9A1A4R2E9H5T179、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCV9H7X8W2A8E6K9HO10D4W1S9W5L8C2ZT1U6N4A1N9S1K880、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的

40、贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCR6O6T6D4H10E1Y4HZ2U6F3J10B1S2M9ZH8G10N7P9E6R5X681、以下不属于国别风险的是()。A.政治风险B.操作风险C.转移风险D.货币风险【答案】 BCE6Q7A5V5X3V6G9HI8K5S10Q4P2W6Z4ZG10P5L6R7I2F2A782、假定目前市

41、场上1年期零息国债的收益率为10，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为158，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为（）。A.2.5B.5C.10D.15【答案】 BCA4G5D5S8I4U6B1HG5D10C9S9W5B8F10ZC6Q8S8L4Z3W2D983、（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验，但不能作为内部评级的直接依据。A.违约频率B.违约损失率C.贷款不良率D.违约概率【答案】 ACB3X6S5G2Z7U9H10HC6D7I6H4I6V8X7ZF9X9N10H4Y9Y5N584、下列不属于

42、基本面指标的是()。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.盈利能力指标【答案】 DCZ7F10Z8N1V4Y7E2HF4Y2J6G2I6U3D1ZU7N9U9Q5I1I4B585、 从报告的使用者来看，风险报告可分为（ ）。A.内部报告和外部报告B.综合报告和专题报告C.一般报告和特殊报告D.管理报告和监督报告【答案】 ACS10Q3B8D1F3R2A7HZ5D2Z8N1H6Z2Q10ZB9H2O4E9R7L6Z186、 为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是（）。A.收益率曲线风险B.基准风险C.期权性风险D

43、.重新定价风险【答案】 BCE6H7Y3X5S3N7V7HK2A10E8R10Q2O7G3ZS6X2O8L9Z9B8V687、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行()。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】 DCS4U7W10K1O10N2Z7HA10Y6K4H4R4Q4X3ZW5J7I5A2Y7H10S688、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不

44、超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCA5L10B7H7H1J1I3HQ6D6C10R1S5L3J6ZP9G8Q5A7N8D1Q289、商业银行在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需考虑的因素是（）。A.组合的风险权重B.组合在战略层面上的重要性C.经济前景(宏观经济状况预测)D.当前组合集中度情况【答案】 ACC6K7P6X2A8O9O6HR2M5P10Y5J7E6U6ZZ6M7Y9C3Q8O5X290、 假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A900亿元

45、，负债L800亿元，资产久期为DA6年，负债久期为DL3年。根据久期分析法，如果年利率从5.5上升到6，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。A.增加14.22亿元B.减少14.22亿元C.增加14.63亿元D.减少14.63亿元【答案】 BCC8M6S8I3E1Z2X10HG4A3Z1M3K1T3T10ZR8Q3F2U9J4Z8W1091、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发，商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.该企业集团的短期偿债能力较弱B.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强C.该企业集团投资房地产已经造成损失