2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库自测300题加下载答案(湖北省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCA3G9I4H1A9V6Q10HI10C2Z1T9X9F5X4ZO1O6Y9S8X2O7D52、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】 BCV6H2S2R7R4H10J10HQ1G2B7Z6T5P7S2ZR3U2E9I2X8G

2、10B63、新产品业务因市场价格（利率、汇率、股票价格、商品价格和期权价格）的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险指的是（ ）。A.市场风险B.违规风险C.信用风险D.操作风险【答案】 ACM2J7G4H2Q3U2Q6HL7F6N8G5I4U6K8ZF7V4V10M10J4H8V94、基本指标法资本计算中，总收入为净利息收入加净非利息收入，（）。A.扣除拨备和营业费用B.扣除拨备，不扣除营业费用C.不扣除拨备，也不扣除营业费用D.不扣除拨备，扣除营业费用【答案】 CCR8S8X1Q9R1A3U4HC3C7F6S9X6G9Z2ZF10Y4W3W6L2F9O15、国际收支逆差与国际储备之比反映以

3、一国国际储备弥补其国际收支逆差的能力，一般限度是（），超过这一限度说明风险较大。A.50B.100C.150D.200【答案】 CCC9I8Z5X5X7P5T2HT8L5C8S6A6A1W6ZS4N4U10U6A1R8K26、商业银行在银行操作风险与控制自我评估时，针对经营管理过程中的操作风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（ ）。A.非系统性风险B.固有风险C.剩余风险D.系统性风险【答案】 CCE7J2C2T9M1N5M10HS10S8J7O5W6W8V1ZM8P2L2U8R3T7Y57、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个

4、市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCJ4G4B1G7E2F8D1HP9S1Q10H7F7R8J4ZM7O7H7D1I6P8P88、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是（）。A.利率风险B.操作风险C.汇率风险D.商品风险【答案】 BCH3W10G10F9F9Z10F6HS2R8F4X7N3H8W6ZT6W1I9F8X2G3L89、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类

5、贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCU9T2J9M4Q2M1L4HK9E4I2K5U7Q2Z2ZG2G4L2N6U9W3N810、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为（ ）。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.建立适用于全行的操作风险基本控制标准C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及缓释操作风险D.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险【答案】 DCO4W5D6M7W3R5H2HI1A8R3Q8C10H9M1ZP7Q2N8I9G3C3F111

6、、下列不属于操作风险的特点的是（ ）。A.具体性B.分散性C.差异性D.周期性【答案】 DCS10B10A5B1I8O9X4HU9Z10L10I6P2U1P7ZR3R8O4D8L1K4V512、关于中国商业银行限额体系的最低要求，下列说法错误的是（）。A.核心负债比不小于50B.流动性覆盖率不小于100C.流动性缺口率不小于-10D.流动性比例不小于25【答案】 ACO8Z5R2N9C2P8S4HJ2P6Q6Q1P5D7D7ZL2H3Q4P9F10S10U1013、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即()，此

7、时，市场利率上升会导致银行的净利息收入()。A.资产敏感型缺口，上升B.资产敏感型缺口，下降C.负债敏感型缺口，上升D.负债敏感型缺口，下降【答案】 DCP1Z9C5T5M2K9O10HG10W1W1F1P3Z2R4ZY9S1N9W3L3Y8D514、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（ ）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】 ACW5Q5T2K1A4C3I4HA10W7K1L6X5X2E7ZO2O1C4T8N4V4U715、（ ）负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。A.董事会

8、B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】 DCW3Q3B4W5J5N4R4HD1B6J6T5S3D9D5ZX4A1F7C4P9A6Z1016、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCK7C8O5C10T6O8J10HN5P5O1R4H8O10K2ZD4X6P9W4E9Q8J417、我国银行业监管的目标是促进银行业合法、稳健运行和（）。

9、A.维护金融体系的安全和稳定B.维护金融市场的正常秩序C.维护公众对银行业的信心D.保护存款人的利益【答案】 CCW1W2G6W10M2B7I4HZ3I3L1O5J2N4L8ZR2A6P8J9T10T2X718、主要货币汇率出现大的变化，属于（ ）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCP10V6Y5Q3A7A6S1HC8G1L8C3F5B8D9ZM4I2C7W3B8P9Y719、监管资本预测的内容不包括的是（ ）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本【答案】 DCP1F5Q1D10Z5X5Q5HG4T10O4T8N2E2F8ZB9L3A

10、9F9N3S1L420、（）是指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.间接国别风险B.宏观经济风险C.主权风险D.转移风险【答案】 DCY2L10I7Q5B6M7B4HW7N3G5E8F9R10P10ZM3E8Y7D1O3N6E421、风险偏好指标选取需要体现（）。A.全面性和重要性B.全面性和稳定性C.重要性和合规性D.合规性和稳定性【答案】 ACJ7Q9H10W9E7I5T9HZ9B1N1E4P6W6B10ZT5I5W10M7Y1Y10J722、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经

11、济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACQ9D2X2D8A7S1Q8HK7L1M10J2S7M6G5ZD6X7U6W4Y7Z1E1023、收益率曲线最为常见的形态是()。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平向收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】 ACJ10U6M3N2O5V2E5HA10J5A9O5H3J9U6ZH2E10E7X9E10A7I924、为了对未来一段时期的资本充足情况进行预测和管理，资本规划通常的做法是对未来（）进行滚动规划。A.一年或三年B.三年或五年C.两年或三年D.三年或四年【答案】 BCS3R6M7H8Z2S1I4HL3D1Z8T6M5F6A2

12、ZC6L10S5R5O10T9A925、在操作风险资本计量的方法中，（ ）是将商业银行的所有业务划分为九类业务条线，对每一类业务条线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类业务条线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACP1L3U10B7V4T6J7HA5A4X7C9X8G2J3ZI1E6C2E4X7G4N326、由于内部控制的方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的()危机。A.操作风险B.市场风险C.流动性风险D.信用风险【答案】 CC

13、F7T3M8W1O2Y4C1HW4B9A9H8U3P6X6ZA8G3N8F10B1V5Y127、一般来说，（ ）作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。A.风险限额设定B.风险限额监测C.风险限额控制D.风险限额识别【答案】 BCB8Q7L7E9O5Y9T9HB8A2L2C7T2M6G6ZF2P4B8L6Y5H5V828、行为风险的定义把_放在了核心位置，体现了_的风险管理理念。（ ）A.金融机构利益，以金融机构为核心B.金融机构利益，以客户为核心C.消费者利益，以金融机构为核心D.消费者利益，以客户为核心【答案】 DCR7W9K1Q4Y6H6Q6HO2O5L3K1C1Z

14、10T1ZO5S7A9V2J1N4D429、过去3年，某企业集团的经营重点逐步从机械制造转向房地产开发。商业银行在审核该集团法人客户的贷款申请时发现，其整体投资现金流连年为负，经营现金流显著减少，融资现金流需求急剧放大。根据上述信息，下列分析恰当的是（）。A.多元化经营有助于提升该企业集团的盈利能力B.该企业集团的短期偿债能力较弱C.投资房地产行业的高收益确保该企业集团的偿债能力很强D.该企业集团投资房地产已经造成损失【答案】 BCB6N8I5R2A7U9Q4HD10M8G7I7E8G8B4ZX5Y5T4J10W8M4I130、在操作风险计量的标准法中，商业银行的“代理服务业务”产品线的届值为

15、（）。A.8B.12C.18D.15【答案】 DCJ6N4L4R10U2H10T4HV8F5I8Y6W3L2V2ZB6O6B1Q7F1A9C231、风险事件：A.较常用的计量交易对手信用风险暴露的方法有现期风险暴露法、标准法和内部模型法B.现期风险暴露法和标准法均适用于场外衍生工具交易违约风险暴露的计量C.在标准法下，每一笔交易的风险暴露将映射至其含有的风险因素中D.对于不满足利用标准法，但希望提高风险敏感度(相对现期风险暴露法)的银行，可以采用内部模型法【答案】 DCE4F9Y3R6O9J6T9HY2H9F9V6N6E8J3ZB4B10A4N3T4I1A132、假设购买某种彩票中奖概率为0.

16、5%,若中奖，奖金为10000元，若不中奖，奖金为0，不考虑购买彩票成本的条件下，则购买该彩票收益的期望值为（ ）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】 DCK4S1Q4C4R6E4Q6HU7O8D8S9Q10D6C8ZG6X1C5G10V4P5E333、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCB6V3A1M9R3P3F4HC10T4W2J1S1O2B7ZN2T9K9A8P9H10G134、在对企业进行现金流分析中，对于短期贷款应更多地关注（）。A.在未来的经营活动

17、中是否能够产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.其抵押或担保是否足额，其还本付息是否正常C.正常经营活动的现金流量是否能够及时和足额偿还贷款D.借款人是否有足够的筹资能力和投资能力来获得现金流量以偿还贷款利息【答案】 CCO8J2W3W1B6G6W6HY3D2N3M10O1W2P9ZX1R4Y9J7F5T7N435、下列关于收益率曲线的描述，错误的是（）。A.债券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲线对应着各类期限的贷款利率C.收益率曲线斜向下意味着长期收益率较低D.收益率曲线是根据市场上具有代表性的交易品种所绘制的利率曲线【答案】 BCZ4I6X2E1J9A8C10HS1X8Y1W8M10

18、W8X10ZT9W8W2G10O3T1Z936、商业银行中承担商业银行风险管理的最终责任的是(?)。A.董事会B.监事会C.风险管理部门D.财务控制部门?【答案】 ACC5J2B4I6I3A10X3HT2L2Y2Q2C1U8T4ZB5N8L8I5S2D10H237、（ ）是指债务人所在国发生政治冲突、非正常政权更替、战争等情形。A.货币贬值B.银行业危机C.转移事件D.政治动荡【答案】 DCS5I8I5S6W3Q5V2HW1K9M8J6J3O6D1ZW7X1V7Q2M2B1X1038、下列关于信用风险压力测试说法正确的是（）A.情景设计是基础，假设条件选择是关键，避免损失是最终目标B.情景设计

19、是基础，假设条件选择是关键，管理应用是最终目标C.假设条件选择是基础，情景设计是关键，避免损失是最终目标D.假设条件选择是基础，情景设计是关键，管理应用是最终目标【答案】 BCX5J6J1T9C5E2V2HA3M1S3M2N10O8Q5ZW6S4R1X7X3N1J139、下列不属于商业银行内部控制要素的是（ ）。A.控制活动B.风险评估C.风险治理D.内部环境【答案】 CCW10U4K6I4C10A10K6HM6V7I9Y2H1G8B8ZS1F5P8G9L10H7J340、下列关于商业银行风险管理信息系统的表述中，最不恰当的是（ ）。A.对交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传

20、导失效的表现之一B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此允许不同业务部门采用的风险数据不一致C.实现不同业务条线的风险数据和风险暴露的有效加总，是帮助银行准确了解自身风险状况的重要保障D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后的相关部门的需求【答案】 BCO5S9Y4U7C4Q8M7HA5Z10H5D4J2J1Y5ZG7E8Q5P6A7Q1K641、在战略风险评估及实施方案中，对于影响显著，发生可能性较高的风险，对应的战略实施方案是（）。A.尽量避免，高度重视B.必须采取管理措施，密切关注C.可以接受风险、持续监测D.接受风险【答案】 ACC2L2X9H1K3L7N1HE9A2U9B3

21、H8J9J9ZS4B6C2J10U10U3U842、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是（）。A.提供企业贷款B.吸收损失C.防止通货膨胀D.赢取利润【答案】 BCM4L8H6D5S3Z7Y2HP1I7E3B3A7V3H1ZF8T1P7K5Z3T1O843、根据历史数据分析得出，商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的第1年、第2年、第3年出现违约的概率分别为1、2、5。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间出现违约的概率为()。A.7B.7.2C.7.8D.8【答案】 CCR2J4S2W7Y7M10L5HT9U9C1S5K3X10U2ZW7P1E3V8

22、Q6O5L744、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主C.负债以公司机构存款为主，资产以中长期贷款为主D.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主【答案】 BCE8D10I8A8L9P2X4HD7O10L8V6W3P6O2ZF8H6H5C5T4T8M745、以下不属于市场风险的是()。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.股票价格风险【答案】 CCS7O2R9C3G2Q6V5HY9D9A10U8Q7C4Y7ZS10R1H10L4G5R1Q846、 在我国银行

23、监管实践中，（）监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，是监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.流动性比率B.资本充足率C.存款偏离度D.资本收益率【答案】 BCP3X9U10G9B8V7O4HH10V8T2M10C10Y3Z4ZD5T7W2Y7Q5R5G847、下列属于行业风险分析的是（）。A.技术进步B.行业监管政策和有关环境分析C.环保意识增强D.自然灾害等【答案】 BCP4S5C7F8I4D4Y1HC7H2Y4X2C2W6Q4ZR7C4J8N7M5P7B148、某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷

24、款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（）。A.8万元B.7.2万元C.4.8万元D.3.2万元【答案】 DCJ7E9A1T5Q4B8N7HG6P7O2H8I8R6S10ZT3U3G10T3H3Y3Z249、商业银行的操作风险与市场风险、信用风险相比，具有（ ）的特点。A.普遍性和非营利性B.普遍性和营利性C.流动性和非营利性D.风险性和非营利性【答案】 ACQ4F3D8Z7O4O5Z5HP2U5H10P9E8L3R5ZR2L2G7I5J4E3S550、以下不属于操作风险中基于损失形态分类的是（ ）。A.实物资产的损坏B.资产损失C.账面减值D.其他损失【答案】 ACQ1Q7A2T4R7

25、S8C3HD1Y2D3E6L2A1J3ZJ9P6X6K2M7Y10K951、用应付未付外债总额与当年出口收入之比衡量一国长期资金的流动性，一般的限度为（ ）。A.50B.80C.100D.150【答案】 CCU7Y4Y10Z3D8Y10Z3HG4R2X4I6S10T1C8ZH10P10U3I3X1Q5A552、在我国资产证券化业务实践中，资产支持票据的投资者主要为（ ）。A.金融机构、企业年金等B.个人投资者C.符合私募投资基金监督管理暂行办法规定条件的投资者D.银行间投资人或特定机构投资者【答案】 DCD1H5U1R9Y7E1Y1HR7K10I10B6R4N7Q10ZL1X6C6N6D2V2

26、G253、压力情景应充分体现银行的特征是（）。A.经营和收益B.经营和风险C.经营和管理D.风险和收益【答案】 BCS1Y2C6K6F3B7I9HL9O1U4J6H5F10R10ZB5N9A7Z5D5Z3R154、近年来，行为风险管理问题引起了全球主要经济体的日益重视，下列不属于行为风险事件的是（）A.会计处理差值B.不公平交易C.泄露客户个人信息D.误导性广告【答案】 ACD3A1I10J7S4H3Q5HC3M9H4V8Y4Z3M9ZJ1T9O6T7K4W9A755、 商业银行所面临的违约风险、结算风险属于（）类别。A.操作风险B.流动性风险C.信用风险D.市场风险【答案】 CCL3E1J7

27、H7F6C4Y6HB7S9C3Q3D5L5N1ZN7K2L5H7P8M9L756、材料题风险事件：A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大要素C.不相容职务分离控制是内部控制的基本手段之一D.评价内部控制的有效性和发现有缺陷的业务的活动【答案】 ACW2Z10W6G4A4S6W7HW6P4X10P1X5I7D3ZA9V7J7C6V9U4B857、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCK4B3S9I9N6D3K2HW7B7Y1J7N6R10Y4ZN8K9V10V

28、3X6X7P558、下列选项中，不属于损失数据收集遵循的原则的是（）。A.重要性B.统一性C.多样性D.谨慎性【答案】 CCT6X9R9R7M8K8J6HL6A7O8Y4X2Y1C2ZA2M1L4X6A7G5D459、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCZ4D3B1D1B7R9G10HO8T8K9E4M1Z2D3ZA9X8K3F4W1L4N1060、CBRC流动性风险监管指标存贷比限额值不大于（）。A.75B

29、.60C.50D.45【答案】 ACV1S6N4O8C4L8P7HK4A4Y3B5H9I4R10ZJ8R7X2D7D1N9W961、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.操作风险【答案】 ACJ5K2V4F7B10R6A4HP2D1J8D5H1P6S7ZP4Z7I4K9B7B9X662、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表,资产A=2000亿元,负债L=1700亿元,资产久期为DA=6年,负债久期为DL=3年,根据久期分析法,如果年利率从4%上升到4.5%,则利率变化将使商业银行的整体价值（ ）.A.增加33.02亿元B.

30、减少33.17亿元C.减少33.02亿元D.增加33.17亿元【答案】 BCN9G7U2F3T6J4J3HT3U5K4K4P8O3T10ZX2L2H2Y3Y5L6W563、在实践中，即期通常是指即期外汇买卖，即交割日为交易日以后的（）的外汇交易。A.第2个工作日B.第1个工作日C.第3个工作日D.第5个工作日【答案】 ACE6N10A10I5O9O3U4HA3S10K6P9Z1M6U10ZU8M2L7G4A4B9Q1064、以下关于操作风险评估方法的说法，不正确的是（）。A.商业银行通常借助自我评估法和因果分析模型，对所有业务岗位和流程中的操作风险进行全面且有针对性的识别，并建立操作风险成因和

31、损失事件之间的关系B.在操作风险自我评估的过程中，可依据评审对象的不同，采用不同方法C.商业银行可根据关键风险指标所反映的风险评估结果进行优先排序D.商业银行应当基于操作风险自我评估法和关键风险指标法，定期对主要操作风险进行压力测试和情景分析【答案】 ACQ4M9G3K9U5U6M9HY10P5X2Q6G6A6J1ZL3I1E10K8M10R2Q265、下列不属于商业银行经营原则的是()。A.安全性B.风险性C.流动性D.效益性【答案】 BCE8F9A10E2Q9J1Q10HL6O3P8N3S8Q4J4ZS1C1P1Q10V7I2E966、根据巴塞尔协议，普通商业银行的总资本充足率不得低于（

32、）。A.7B.8C.10.5D.11.5【答案】 CCT1E3F8K8T9M8T1HN4Z3N3Y7L10K6F8ZX6X7P6T4X1X3W267、在市场风险计量方法中，在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的是（）。A.缺口分析B.压力测试C.返回检验D.敏感性分析【答案】 DCN1C3S4D10R1I3V7HD8C3R1V1G8N4A9ZY6V4G6X5K5A3S568、商业银行资本管理办法（试行）加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.财务会计报告B.资本计量和管理C.年度重大事项D.公司治理情况【答案】 BCG5

33、F2M6O8B4T6C1HS8B10P7C3U6Y3F8ZK7D8N2E2J3I2R969、我国规定，商业银行本外币合并各项贷款与各项存款的比例不得超过（）。A.25B.50C.75D.85【答案】 CCV4S8L2B9O5S8H9HA9E4E5F7E8R6P6ZB8T3R3T3P3T7H270、下列关于银行监管的法律法规的说法，不正确的是（ ）。A.在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成B.行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律C.规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限范围内

34、制定的规范性文件D.法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据宪法，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分【答案】 BCR8H2F3B5I6Z4I7HY3O10J7D8J5L5U3ZP10P3H9C3F8U1F971、投资组合理论是由（）提出来的。A.詹森B.马柯维茨C.马斯洛D.莫迪利安尼【答案】 BCP10D3T3L7F1V8S10HZ10F8J8U8I8V1L6ZT9X5H5T1Q8I9H272、按照操作风险损失事件类型，下列选项中，引发操作风险损失的事件包括（ ）。A.信息科技系统事件、内部欺诈事件、外部欺诈事件B.流程、人员、经营活动C.信息科技系统、经营活动、

35、人员D.信息科技系统、人员、环境【答案】 ACG5E7T8U8W7W8P6HB6Q8R9F1D10N5G3ZJ4U1W1E8J1X4E673、零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是()。A.违约概率B.违约风险暴露C.违约损失率D.有效期限【答案】 DCT2M5D9H5E7T9P6HA6W2P8F7J6X2B2ZT3I1Q4R8Q6V4P574、 商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得

36、超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCZ6Y9T9U9B1R2U4HA9S7S6R5P4O10A10ZC7M6Y4G7S9Q1I575、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCP7J4W1E3M8T6J1HU8Z9V4D5U6Q9K4ZE4X9X10I9Z2R6G576、 商业银行可以采用流动性比率法来评

37、估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是（）。A.比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产准确估量B.我国商业银行资本管理办法（试行）规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过75C.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标D.比率法有助于商业银行根据当前和过去的流动性状况，预测未来的流动性【答案】 DCM1I4C4W4Y5O5G10HF4Z5J1B7U10B3J7ZN8X9C6Q8V9O3G1077、（?）是指根据贷款风险分类指导原则对贷款进行风险分类后，按每笔贷款损失的程度计提的用于弥补专项损失的准备。A.专项准备B.一般准

38、备C.特种准备D.资产减值准备?【答案】 ACG1U8K6Y3E6I4A4HU10M8F9C8R4M10F9ZU5P5C10Y6G8E6U278、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是()。A.巴塞尔委员在银行公司治理原则强调了“三道防线”在风险管理流程中的作用，指出风险治理框架中应包括建立“三道防线”及清晰的职责描述B.业务条线部门是第一道风险防线,它是风险的承担者,应负责持续识别、评估和报告风险敞口C.风险管理部门和合规部门是笫二道风险防线D.风险管理不保持独立性【答案】 DCO2U9T9M2H2A6X4HW6I10S10X8U7O10X1ZU7G7H8H4R8W2Z579、以下关于期

39、权的论述，错误的是（）。A.期权价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】 CCW5O10M2O2E9W5S8HZ1P7J1C5Y10T1M5ZB5H1Z9Z8A5H8A280、商业银行应在内部资本充足评估程序框架下建立全面的、审慎的、()的资本充足率压力测试工作机制。A.高效B.及时C.准确D.前瞻性【答案】 DCK6Q7Q5O5E10A9Z7HU2A5N7N2D3L1J5ZC3H4B5Q8T8R9J681、操作风险是银行面临的一项重要风

40、险，商业银行应为抵御操作风险造成的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACN7Q1D8D5H9R1A4HO2K10M2Y10F4Y2M2ZF3H7M2I9I1Y4Z982、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACU7J8W8R1B5D7N6HR3O3Z7M2D2I5W1ZC7S10I4L3K3C5J1083、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的

41、要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACG4C5Y9P6G9H1U2HD3M1E2H5Y1U1X10ZZ2R5G1Q6C1F8X584、在监管实践中，（ ）监管贯穿于商业银行设立、持续经营、市场退出的全过程。A.资本充足率B.利润率C.现场D.非现场【答案】 ACG10R4C9G5E1C10B9HI10J1E5M7U2I8W3ZL3R10T9M7P6U3M185、证券融资交易不包括（ ）。A.回购交易B.证券借贷C.保证金贷款D.交叉货币利率掉期【答案】 DCN10T4D6R4R3P4J9HH6A9D1C1R10Z10Z

42、5ZX4V8F7G9E9D6M886、当市场利率呈逐步上升趋势时，对商业银行最有利的资产负债结构是（）。A.以长期负债为短期资产融资B.以短期负债为长期资产融资C.保持资产负债结构不变D.以长期负债为长期资产融资【答案】 ACK2I8U8F4U5M4T5HY6F5Z3L5O8P3Z8ZX6B3F2Q8D9B5P887、下列不属于操作风险评估要素的是()。A.内部操作风险损失事件数据B.外部相关损失数据C.情景分析D.外部事件【答案】 DCV6J10D7C2R2R4S9HT8T9A5O1I2U2I8ZA4E3A9I8J5F1L188、 在短期内，如果一家商业银行预计最好状况下的流动性余额为500

43、0万元，出现概率为25，正常情况下的流动性余额为3000万元，出现概率为50，最坏情况下的流动性缺口为2000万元，出现概率为25，则该商业银行预期在短期内的流动性余缺情况是（）。A.余额3250万元B.余额1000万元C.缺口1000万元D.余额2250万元【答案】 DCC6C6O5G8T8C10K1HC2V4V1G4Q2H4O7ZX3I1G10C5E3W9H489、假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（?）。A.等于631万美元B.大于631万美元C.小于

44、631万美元D.小于473万美元【答案】 CCI6O4S9G5M7W5P10HO3P8L7F2I10R10U7ZW7H10W4F4X1X6E990、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（ ）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】 CCS10B6M2X10B1M9C7HZ9W5M6V7H9E7X6ZQ4Q1E9Z1F6I2Y391、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.

45、信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C.衍生产品由于信用风险造成的损失不大，潜在风险可以忽略不计D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失?【答案】 DCB7O2I6U5I8I9F4HS2T9U10K10H8A3I10ZK2R8O6U1U6U7V292、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是(?)。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果?【答案】 DCY9J9T8G7H2K2V1HR6E1Q4U6K9Y6G1ZZ3S8J1E9V8Q3M6