2022年全国中级银行从业资格(中级风险管理)考试题库评估300题有答案(江苏省专用).docx

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1、中级银行从业资格职业考试题库一 , 单选题 (共200题，每题1分，选项中，只有一个符合题意)1、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得（ ），比巴塞尔委员会的要求（ ）个百分点。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】 ACF1W7U6O6J7H9B3HP10V1Q3G3O5Y4M6ZL3R10T7X4S4X10Z92、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCY

2、8T7C8N4K9B3U8HK1J3U5X10H7X7Q10ZC7W10Y9A7L8Z8K63、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（ ）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】 CCX1V7Q2P5S5Q10P8HZ1V4W5Z3S4T3R3ZH4Q10L2E5T10J1A44、商业银行对客户的信用风险评估大致经历了三个主要发展阶段，包括（ ）A.专家判断法，打分卡模型，违约概率模型B.专家判断法，评级模型，违约概率

3、模型C.专家判断法，信用评分模型，违约概率模型D.人工分析法，评级模板，打分卡模型【答案】 CCW8D1H2Y6Z5J5E7HR10B7X9R5J10E5S9ZM6Y7A2P2T6E1Z85、国际先进银行普遍采用的操作风险报告路径一般是（）。A.各业务部门管理层风险管理部门B.各业务部门风险管理部门管理层C.管理层各业务部门风险管理部门D.管理层风险管理部门各业务部门【答案】 BCK2W10J2U9V9P2I10HO10Y6D7U3Q5M1I4ZD3I4A8Z4S7T10M96、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要。据此，下列描述最不恰当的是（）。A.商业银行应当将接受投诉和批评看

4、作与客户公众沟通的好时机B.商业银行应当学会从投诉和批评中积累声誉风险的早期预警经验C.商业银行应当能够准确预测投诉批评可能造成的风险损失及影响D.商业银行应当能够通过投诉和批评，深入发掘自身潜在的风险【答案】 CCZ6L1K2G3V8R1O7HB9O6V6B9N9L3W1ZB5R8J6V10N9Z2N97、新产品（业务）风险识别是指商业银行产品主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（ ）和风险点，对潜在风事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。A.业务特点B.风险特点C.风险事件D.风险类型【答案】 DCI5C6Z4P2Q8G6Y8HC2N2R3E2R2A7A8ZP5

5、S4N9Z7M1Y8B28、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】 BCS3Z1V8X9D7L8R9HW4V8L1I5Y2H8C3ZI7B2H7W8K5A10O89、国际收支逆差与国际储备之比超过（），说明风险较大。A.50B.100C.200D.150【答案】 DCU8D6E6Z1M9C10E10HE4U5J10Q3B2D4A7ZV3W1A5W1Q6N4V210、在国际领域，银行监管的目标主要是指保护存款人利益和（）。A.维护金融体系的安全和

6、稳定B.保护债权人利益C.维护市场的正常秩序D.维护公众对银行业的信心【答案】 ACG4K3G4Z6C3N5E8HT9Q2M8U2P7L5Q9ZT8W7M3U7S2E1I411、下列关于战略规划的说法，错误的是（）。A.在信用卡扩展规划中，认真评估与其收入增长率、人力资源技术设备要求等符合战略规划的要求B.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色C.商业银行战略风险管理的最有效方法是制定以盈利为导向的战略规划D.战略规划应当从宏观战略层面开始，深入贯彻并落实到中观和微观操作层面【答案】 CCZ4H2D7V1Z8K9S8HS8Y8D6B10F4U5

7、T7ZW1B5P1A1O7S9X312、中央银行正在实施紧缩的货币政策，基准利率水平不断提高，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.所有企业的违约风险有一定程度的提高C.借款人承受较低的风险D.所有企业的履约程度有一定程度的提高【答案】 BCK2C4Y5B5Z10T3J6HC4V9E1X10H1E8D4ZG6T9Q1S6T3D6E613、商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的（ ）。A.30%B.20%C.25%D.15%【答案】 BC

8、S5Q2B1V9P7Z9S8HI3U3J1R2A4F6U6ZY10O5P4O1B3J2P514、下列关于信用风险的说法，错误的是（ ）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】 CCV3S6V7M1H8I1V6HO2B2T5I5L10U9N5ZO9F8Y2O3I7L10O615、战略风险可以从()进行识别。A.宏观战略层面、中观执行层面、微观管理层面B.宏观执行层面、中观战略层面、微

9、观管理层面C.宏观执行层面、中观管理层面、微观战略层面D.宏观战略层面、中观管理层面、微观执行层面【答案】 DCD7A8L8V4P2R3G1HX9N4D9T7W8I5L5ZX9T7N7F10C5V8X216、（）是指商业银行无法以合理成本及时获得充足资金，用于偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。A.信用风险B.流动性风险C.声誉风险D.战略风险【答案】 BCL2U5Y7K5L3X3L9HZ5F9P3H5U3E4C2ZW7M1Z3M9Y10T1L1017、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷

10、款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCV5V9R4G5U8L4V4HF3A3X2Z6C4J8C2ZL10M9M6K1U2F7P518、为规范监管行为，检验监管工作成效，国务院银行业监督管理机构提出了良好监管的六条标准，以下（ ）不属于监管标准。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.对各类监管设限要科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制C.鼓励公平竞争,反对无序竞争D.维护公众对银行业的信心【答案】 DCH5B5R4L1S7N7A3HX9Z9O4J5R7J5J6ZQ2W4Q8O5A7V10Q219、 （）是商业银行买卖远期外汇的权利，是一种货币买卖合约，它赋予合同购买者在一定期

11、限内按规定价格购买或出售一定数量某种货币的权利。A.外汇期货B.外汇掉期C.外汇期权D.外汇远期【答案】 CCN5N3F3P9A4N3E6HB9Z8B7Z4P10U8U10ZH2Y4H7G10W9L9L620、交易定价错误属于操作风险内部流程类的因素，它是指在交易的过程中，（）。A.市场价格发生重大变化引起的定价差异B.与市场上同类金融产品的定价有很大差别C.由于产品成本增加，出现定价困难D.未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】 DCC9N6S9E2K10T7R9HP4E6V8V5Z3Y9I3ZH5T7N1N7Z4T9Y921、关于国家风险的说法不正确的是（）。A.在同一个国家范围内

12、的经济金融活动不存在国家风险B.国家风险分为政治风险、社会风险和经济风险C.国家风险是由债务人所在国家的行为引起的D.个人一般不会遭受国家风险【答案】 DCD9Z6N1Q9T2H9T6HP8X3Z7A8M4F4T9ZC6I7X2R6J8Q8D522、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】 BCF5Q9X2R8P5Z10J6HT5D8D4B

13、5D10S5G4ZI4M6O6A4C2J2D423、损失数据收集遵循的原则不包括（）。A.重要性B.谨慎性C.多样性D.统一性【答案】 CCQ5N6S8X5V8S7A3HP1R7P7B2B5E1Z2ZO1K3C5H4Z2G4L424、 在操作风险资本计量的方法中，（）是将商业银行的所有业务划分为九类产品线，对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数，并分别示出对应的资本，然后加总九类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求。A.标准法B.高级计量法C.基本指标法D.内部评级法【答案】 ACJ7V3Z5L6V5D9J2HZ2K6A9J3L10C7B7ZB2D1R10S9L1H7A10

14、25、风险管理信息系统需要从很多来源收集海量的数据和信息，通常分为（ ）。A.内部数据、外部数据B.表内数据、表外数据C.资产数据、负债数据D.公司数据、投资者数据【答案】 ACG2S10V8C5L1M7V3HX8F1I1V1O9L3U3ZO4Z7Z6M4Q10A10Z826、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACQ8C5N1N4B8Z8H7HO4D3D3H7E6P1Y9ZR6S8G4N3Q8Q10V327、商业银行当期信用评级BBB的某类企业违约概率（PD）为2，贷款违约损失率（LGD）为50，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿

15、元人民币，违约风险暴露（EAD）为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0.1亿元B.0.2亿元C.0.5亿元D.1亿元【答案】 ACF5M8N8L1O6A9O7HI4I3S9A7Z7U6Z1ZU9P4I4G4D10P5C828、压力情景应充分体现银行（）的特征。A.经营和收益B.经营和风险C.风险和收益D.经营和管理【答案】 BCM1U6V5B8O7F7C7HD5H10H6M4I3D5B4ZV1P6K2D2A8J3T829、（）指借款人或债务人由于本国外汇储备不足或外汇管制等原因，无法获得所需外汇以偿还其境外债务的风险。A.转移风险B.传染风险C.货币风险D.主

16、权风险【答案】 ACQ1P7S9K10N2Z5O7HA6F1Z5Y10A3L10M5ZP4V4G2V8D7T3P730、单一的资产风险管理模式和单一的负债风险管理模式均不能保证商业银行安全性、流动性和效益性的均衡。在此情况下，()应运而生。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.资产负债风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】 CCP6R1B4G10K10A9T6HS1S5R10H2B8M8X5ZD3B9R7T4X6F4O531、某商业银行在95置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99，则该银行交易账户的风险价值将（

17、）。A.增加B.保持不变C.无法判断D.减小【答案】 ACO9U6A1Z1U9D1Y7HA2G5T6A6V5K1Y3ZE10U5E3Q3W8F1X432、下列关于红色预警法的说法，错误的是（）。A.是一种定性分析的方法B.要进行不同时期的对比分析C.要对影响因素变动的有利因素与不利因素进行全面的分析D.要结合风险分析专家的直觉和经验进行预警【答案】 ACA2W1A1I5O7H2Y9HI3B3S8X9N9O7Z1ZG10S2I2L6Z3Q2G933、在商业银行市场风险管理中,久期通常用来衡量（ ）变动对银行整体经济价值的影响。A.商品价格变动B.利率变动C.股票价格变动D.汇率变动【答案】 BC

18、C2E6Q3U7M6E3M10HX10Z6V3X8Q3O8E7ZR9Q3B3X1I7Z10W834、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险【答案】 BC

19、R5T9Y4S7O5J8Y2HF9K1V10W4H4R8R6ZM6Y3G1Y4Q1A4V635、下列哪项关于现场检查的表述不正确（ ）A.现场检查是指监管当局及其分支机构派出监管人员到被监管的金融机构进行实地检查B.现场检查过程分为检查准备、检查实施、检查报告、检查处理和检查档案整理五个阶段C.现场检查实施阶段可分为五个环节：进点会谈、检查实施、分析整理、评价定性、结束现场检查作业D.现场检查对非现场监管有指导作用【答案】 DCY2T7U9L5H10G1A6HT5Z4K8F1S1R10B2ZM4C7T10Y3Y9L1Z536、假设某企业信用评级为B，对其项目贷款的年利率为10。根据历史经验，企

20、业违约后此类项目贷款的回收率平均为30。若同期信用评级为AAA企业的同类项目贷款年利率为5，则根据KPMG风险中性定价模型，该信用评级为B企业的1年期违约概率约为（）。A.5.0B.8.0C.7.0D.6.5【答案】 DCN6Q5E10X8B4A4C6HH1T6V1N9P6P6Y2ZK5W9H5R7N5V9K737、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是（）。A.向人民银行再贴现B.拆入资金C.发行银行债券D.用自有债券进

21、行回购【答案】 CCM1I10F10F6T2I2L5HF7T8W2P4M9K4X6ZI10R2J2F7X9E10X438、下列不属于柜面业务的是（）。A.存取款B.会计核算C.银行承兑汇票D.票据凭证审核【答案】 CCG7Z2Y9L5I1U2L9HO7H6U8J8S1T3J7ZQ1I7H2U10Y10H5H939、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为1 1亿元。若该行当期各项存款为2138亿元，则该银行超额备付金率为（）。A.2.76B.2.53C.2.98D.3.78【答案】 BCO7Q2U1L1P3I1T10HS6A9K6J4X8Y9S9ZN7W4H3O5H9Z1G2

22、40、商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（）。A.4B.3C.2D.5【答案】 BCP7E8B10P1Q2Y1D2HB1Q3R8P3R4C10N1ZN4U1J3V8E5H2K641、下列关于表外流动性的说法，不正确的是（）。A.表外金融工具较为复杂B.可产生流动性C.可消耗流动性D.确定性强【答案】 DCF1H1O10E8B4Z4P10HL8E8S4N3L2Y8D3ZL1E5U9Q6C8P8W942、下列关于市场约束的表述不正确的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过

23、行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】 CCP4F9O1U4Q7W9P9HF5K3G7E3W7M3R1ZI2X8U1L9F8H4J843、下列关于战略风险管理的说法，正确的是（）。A.经济资本配置是战略风险管理的重要工具之一B.风险管理部门负责制定商业银行最高级别的战略规划C.商业银行只需要对失败的战略规划进行总结，吸取教训D.战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等风险单独存在【答案】 ACZ7M9W4W8H9S10G4HI7B7P3T1W8H2T10ZR2H5O6A4R5V3Y244、操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成

24、的非预期损失安排（）A.经济资本B.存款准备金C.资本充足率D.存款保险【答案】 ACI2J6U4D8I5H1X3HX8P1P3X7G3Z9Z1ZC2N6Z9A10J9I5N245、商业银行进行贷款组合层面的行业风险识别时，关注的重点可不包括（ ）。A.银行客户集中地区的经济状况及其变动趋势B.银行主要客户所在行业的特征、定位、竞争力及替代性分析C.银行不同客户的行业集中度D.银行贷款在不同行业中的分布【答案】 BCL4K7N9X1D5L4B8HW9H5M4C9M5E9B10ZV7L2U1C9Y7U7B846、以下关于VaR的说法，错误的是（）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况

25、等B.VaR值是对未来损失风险的事后预判C.VaR的计算涉及置信水平与持有期D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法【答案】 BCI9Q7U7R8L9O7E6HF4R4F10U10V8O6L1ZU10F7W1N3U4A8O147、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】 CCJ3J2B8W1N6E4Z6HZ4E4

26、A10U8T3D10D9ZL5A8C7D6N5N10L248、某商业银行分析要求下属支行风险部门负责人每年必须按照年初制定的休假计划休假，休假期间的工作由分行风险部门安排人员接替，这项管理要求属于内部控制五大要素的（ ）。A.内部监督B.信息与沟通C.内部环境D.控制活动【答案】 CCT5R8Q1R2W2H9E5HH4B6O10L3F8L4K6ZJ5M8N9Y10D9G4C649、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入1000亿元新资本。若本年度电子行业在资本分配中的权重为5，则本年度电子行业资本分配的限额为（）亿元。A.30B.300C.50D.250【答案】 BC

27、Y9O8K5R10V9J4P5HL3T3Q10N10L5E10B6ZB3E6W5R10X1I2J350、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（ ）。A.提供监管数据B.配合内部审计检查C.识别当期风险特征D.评价整体风险状况【答案】 ACJ8M1W2E6B3F2S6HP7L1F9U9C5Y3I7ZN6Q6K8Y8V7R5A351、风险限额管理不包括（ ）环节。A.风险限额设定B.风险限额监测C.超限额处理D.风险限额识别【答案】 DCX2A7O1C4Y6W8R3HF9W6U7S10Y1W10X7ZK6R1F2H3Q1I

28、10J752、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行的这部分贷款面临的是（）。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】 ACR1I4D4F4Z8X2O9HQ2Y8H6Z3P8Q3P6ZF10A10D9U2P7D4Z353、下列说法不正确的是（）。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率【答案】 BCM9R3R5K6B4G5V2HZ5Y9Z2F8V9I1X5ZN2Y2T8M9Y4Q3J65

29、4、某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值（VaR）为780万元人民币，置信水平为99%，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（ ）天交易账户的损失超过780万元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】 ACV10D8P2L10S5Z9C7HX5D2L7Q9S5K9P4ZV7K3A9D5I1O2G755、（?）是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲风险，通过衍生产品市场进行对冲。A.系统性风险对冲B.非系统性风险对冲C.自我对冲D.市场对冲【答案】 DCO3D10Q5D8H6J9B8HH8Z4H8I4G7T2U7ZM1Q9V8I5G6N8O

30、656、关于风险监管方法，下列表述不正确的是（）。A.风险监管的方法一般分为非现场监管与现场检查两类B.非现场监管是非现场监管人员按照风险为本的监管理念，全面持续地收集、检测和分析被监管机构的风险信息C.非现场监管是指认可机构必须定期向银行业监督管理机构报送资料，这些资料主要包括：统计资料申报表、内部管理账目、其他管理资料和已公布的财务资料D.非现场监管工作对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测，督促被监管机构的整改进度和情况【答案】 CCC6G9B3M5U6Q1R7HH2X10Y7V9B7U9H7ZM10Z9N5W8O2C1V857、下列选项中，()是一个国家乃至全球经济和金融体系的核心

31、支柱。A.保险公司B.证券公司C.银行中介D.商业银行【答案】 DCN1R7L2G10E5C6L6HG10O1F10U1G5Z10L9ZQ9N8Q7K9P2R3F558、 下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是（）。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为【答案】 BCX7S3J2Z6X1A3H8HS2X2A10A8J6M10G3ZL2J1Z1W5W4G2I259、在现代商业银行风险管理实践中，风险规避策略

32、主要通过（ ）来实现。A.减少经济资本配置B.降低风险暴露C.风险转移D.设定止损限额【答案】 ACC8H7U9O2N8K9E6HD10C3C3L9M2G3U1ZH2J9A9Z5A7B3M1060、压力测试主要采用敏感性分析和()。A.制作数据清单B.情景分析方法C.失误树分析法D.专家调查分析法【答案】 BCL2V10B5O8H5S5N10HY5Q5V5H6J3J10X3ZF1P2D7K2Z4S10Q961、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是（ ）相关的，即同时发生风险损失的可能性比较（ ）。A.正；小B.负；小C.正；大D.负；大【答案】 CCD10Q7Q

33、1Y2E5O6U10HM4M9F3C9Z4P4V10ZZ5G2S3T6E9G2B362、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】 CCP9W3A1X5Z1G6A9HE6U6W4T1W2N2U10ZG10J6Z2Y3V8V6V863、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动中。A.从上至下B.从下至上C.从左到右D.从右到左【答案】 ACS5J4W6A1R6K3Y8HQ10J8I5G9S7L1R

34、2ZD1A3E9T8J2L5A264、某商业银行当期期初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在当期期末成为损失类贷款。期间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少150亿元，则该银行当期的可疑类贷款迁徙率为()。A.25%B.20.22%C.22.22%D.32.22%【答案】 CCW9H3U8B4X3S6K2HG3C6I8V8E9L5V10ZN7L4Z4G10W5E3D165、商业银行批发和零售存款大量流失，属于（ ）。A.信用风险B.流动性风险C.市场风险D.操作风险【答案】 BCC7A5W10E2V7A4D9HR4K3Y1J4V10Q10N6ZA10F2O1K1E5V4

35、A1066、下列战略风险管理措施中，不具备前瞻性、预防性特征的是（）A.A将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则B.B对风险造成的损失进行最大程度的控制C.C从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划D.定期评估威胁商业银行的风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患【答案】 BCH10G4V10P9G8G6H8HS2D1H6E8A10K6G9ZT4V3F9G2V3E8U267、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次;该笔欧元贷款为可提前偿还的贷款。则该银行所面临的市场

36、风险不包括（ ）A.基准风险B.汇率风险C.重新定价风险D.期权性风险【答案】 CCG8M2H10W6F7Q4Q3HD8R3L2K2Y1A6W10ZO3Y5J4R3Z4G9I468、（）指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用。A.代理业务B.柜面业务C.资金业务D.个人信贷业务【答案】 ACI7Q2K2L3F4G3M9HZ1O1M6V5I10I7X10ZF3K4N2I4N5S2R769、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为( )。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】 BC

37、C4Q10H4U9T2J1N9HQ1L7P6D4K3O3O3ZD2H6T7U10W2T7G170、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者实施严格、明确的问责制D.高效、节约地使用一切监管资源【答案】 CCF8I5J6R8I8Z7Y5HK10N10V3W3F3S6L7ZK5J3X7F4A4K3Z571、下列对债券凸性描述正确的是（）A.在债券收益率交个下降时，凸性引起的修正为负B.凸性对债券价格对债券收益率的二阶导致C.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小D.修正交期一般情况下，债券的凸性越小【答案】 BCM9A6L10S9Z2F5W2H

38、C2V5N5C7X7C8A5ZV4P10L1Q8L7U1Q272、流动性比例可衡量银行（）内流动性资产和流动性负债的匹配情况。A.1个月B.8个月C.半年D.1年【答案】 ACF9H1D2E9E2M6J7HC1W7J4D6G5J6N6ZU2R6C2I7C6K5Z1073、关于市场准入的说法，不正确的是（）。A.市场准人是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制B.机构准入是指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立C.业务准人是指按照营利性原则，批准银行机构的业务范围和开办新的业务品种D.高级管理人员的准人，是指对银行机构高级管理人员任职资格的核

39、准或认可【答案】 CCU6X5E8U2G8R4Z5HT10S5C3F8N5C2R1ZJ4I9M1F3X6K5M274、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（ ）。A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元【答案】 CCI1P9A2H3A9Z7M5HC2Q7D10E7E3K7N9ZI5N6A7B6V6J5E675、假设某商业银行的资产负债管理策略是：资产以中长期项目贷款为主，

40、而负债以活期存款为主，则该银行负债所面临的最主要的利率风险是（ ）。A.期权性风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】 CCK10R5Y8V7B7K5Z7HB6F5Q7V2N6J5Y7ZN8Y10R1O7Q1S6L676、巴塞尔协议为不同类型风险因子设置了不同的流动性期限，其中不包括（ ）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】 CCX1P2P3L3O2J3B5HG2S5H8L4Q2H5V8ZA2G5O2E6Z10L7Q1077、商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.1B.2.5C.1.5D.2【答案】 ACD8Z8U4Y5I9

41、Y9S2HW3J5F6X4D2M3N9ZK3N4G6T1T9X9X778、下列情形中，重新定价风险最大的是（）。A.以短期存款作为短期流动资金贷款的融资来源B.以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源C.以短期存款作为长期浮动利率贷款的融资来源D.以长期固定利率存款作为长期股东利率贷款的融资来源【答案】 BCE3E1H7B4N10R10H3HY6O7J5H4D2Z2B7ZX2X10M9E2S7M5F1079、即期是指现金交易或现货交易，交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的（）个营业日内完成。A.1B.2C.3D.4【答案】 BCJ1Z4N2Z4Q4K8J3

42、HR6I5S4T3A4Z8Y1ZJ2J9Y2U9U9G9I1080、根据巴塞尔委员会对市场风险内部模型的技术要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。A.10B.20C.5D.17【答案】 ACB3N5T5E3R9U7D6HE4L2C9E10Z1V8B5ZD5H2P1W1W2H4V381、下列不属于可能影响声誉的信用风险因素的是()。A.房地产行业贷款比例超过30B.优质客户违约率上升C.不良贷款率接近5D.衍生产品交易策略错误【答案】 DCQ6X7M8G2H8P1V10HM9D7T6L3M3R7O1ZF4L5R4H4T3F3Y682、在业务外包过程中，由于供应商工作人员的过错造成供应中断

43、，引起银行部分支付业务无法正常运行造成严重损失。此事件对应的操作风险成因是（）。A.外部事件B.人员因素C.系统缺陷D.违反内部流程【答案】 ACA1L1S1R8L10Y4V10HT10D3N6G10S10C10R10ZO2B7F2H1Z4H2O483、2004年，巴塞尔委员会发布了()，要求银行评估标准利率冲击对银行经济价值的影响。A.商业银行压力测试指引B.利率风险管理与监管原则C.商业银行资本充足率管理办法D.商业银行市场风险管理指引【答案】 BCJ10C9O9R7W8Z9I7HC2V1H2O4R1D9W7ZC7P7Q3H6D8T10Q784、下列选项中，属于违反用工法的是（）。A.不良

44、的业务或市场行为B.咨询业务C.产品瑕疵D.性别及种族歧视事件【答案】 DCG7T5F9T8L1V4W8HA4U10W3N6I2W4Y9ZQ3H8Q8Z4E5Q3D785、()是交易的一方按约定价格买入或卖出一定数额的金融资产，交付及付款在合约订立后的两个营业日内完成。A.远期B.期货C.即期D.互换【答案】 CCZ9P8H5T1L10U9V4HB3J7F6U9D5J6E1ZV4G5L3A2N1F10C886、下列选项中，（ ）揭示了在一定条件下资产的风险溢价、系统性风险和非系统性风险的定量关系，为现代风险管理提供了重要的理论基础。A.欧式期权定价模型B.投资组合原理C.资本资产定价模型D.套

45、利定价模型【答案】 CCS5U3H6Y3S1R3L8HJ2Q9O5G4C6T8E2ZP10J7A1C5F7L10T387、下列对于商业银行风险加总的表述，最不恰当的是（ ）。A.可以采用多种风险加总方法，但不应采取简单加总法B.进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染C.应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险D.若考虑风险分散化效应， 成基于长期实证数据，且数据观察期至少覆盖一个完整的经济周期【答案】 ACG7L8V6B5S2C1H8HS5V7S8B8V4Z7A8ZA1K9D9F10I4S1X588、邓肯威尔逊开发出了()方法。A.因果关系模型B.关键风险指标C.风险诱因D.风险缓释【答案】 ACM10U3G9G8W6G2I7HD4S5R3Z9V4J1N10ZF4N3L8Z7R10F4S989、商业银行的内部评级应具有彼此独立、特点鲜